国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
2013年第4季度报告
2013年12月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年1月22日
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国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银新兴产业混合(LOF)(场内简称:国投产业)
基金主代码 161219
交易代码 前端:161219 后端:161220
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月13日
报告期末基金份额总额 77,709,711.31份
本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选战略
新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享投资目标
新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的
前提下,力争为投资人带来长期的超额收益。
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与
收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资
管理经验,精选战略新兴产业及其相关行业中的优质
投资策略 上市公司股票和较高投资价值的债券,力求实现基金
资产的长期稳定增长。
本基金类别资产配置比例遵循以下原则:
(1)股票投资占基金资产的30-80%;
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(2)权证投资占基金资产的比例不高于3%;
(3)现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%。
业绩比较基准 55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数
本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期
风险收益特征 风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低
于股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益 1,428,818.00
2.本期利润 -8,172,904.13
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1064
4.期末基金资产净值 90,507,229.92
5.期末基金份额净值 1.165注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 -8.91% 1.18% -1.82% 0.84% -7.09% 0.34%
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国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告注:1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中,本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围30-80%的中间值,即约55%为基准,根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此,综合基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用中证新兴产业指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体为55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
2011-12-13 2012-03-29 2012-07-12 2012-10-26 2013-02-07 2013-05-31 2013-09-11 2013-12-31
国投瑞银新兴产业混合(LOF) 基金基准注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
中国籍,硕士,具有基金
从业资格。曾任职于金信
本基金 证券、东吴基金及红塔证
2011年12月 2013年10月
马少章 基金经 15 券。2008年4月加入国投瑞
13日 15日
理 银。曾任国投瑞银沪深300
金融地产指数基金(LOF)
基金经理。现兼任国投瑞
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银景气行业基金和国投瑞
银策略精选基金基金经
理。
中国籍,博士,具有基金
从业资格。曾任职于上投
摩根基金管理有限公司。
本基金 2010年4月加入国投瑞银,
基金经 曾任国投瑞银消费服务指
2012年3月
孟亮 理、基金 - 8 数基金(LOF)和国投瑞
10日
投资部 银沪深300金融地产指数
副总监 基金(LOF)基金基金经
理。现兼任国投瑞银融华
债券基金和国投瑞银创新
动力基金基金经理。注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
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基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2013年四季度,全球经济保持了微弱复苏,但基础不稳、速度不均,且存在较多不确定性,我国经济保持了整体稳定,增速小幅回落。在我国实施经济结构调整、转变发展方式战略的要求下,原先的粗放式高增长模式不可持续,通货膨胀率温和回升,四季度工业生产增速回升有所放缓,固定资产投资增速小幅回落,消费保持平稳增长。
纵观四季度,上证指数下跌-2.7%,深圳成指下跌-4.61%,主要是:一、受IPO重启启动预期及系统性风险的影响;二是临近年终,流动性冲击对资本市场的影响始终存在,投资者风险偏好降低,第三,进入四季度后,大多数公司的全年业绩基本确定,以业绩为指引的投资模式基本在前三季度兑现完毕,市场短期进入主题和趋势投资模式,对基金而言短期操作难度偏大;第四,投资者对宏观经济形势判断出现分化,针对14年的经济增速,增长模式,通胀形势等预期判断不一致,资金盲目配置,导致市场波动加大。因此四季度周期性行业比如:煤炭、房地产等行业下跌幅度较大,涨幅较大的传媒业出现了较大幅度的下跌;而家电、国防军工、农林牧渔等行业上涨幅度较大。
总体来说,13年4季度投资难度较大,本基金在4季度坚持长期投资理念,继续保持安防、电子、油气设备、环保等长期发展趋势较好的行业的集中配置,同时适当减持了传媒等涨幅较大的行业。4.5 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.165元,本报告期份额净值增长率为-8.91%,同期业绩比较基准收益率为-1.82%,基金份额净值增长率低于业绩比较基准,主要由于部分前期涨幅较大的个股的回调以及行业选择的错配。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年一季度,我们认为经济处于转型期的大格局不变,有价值的行业或公司也将继续涌现,价值投资者还有机会可以挖掘。需要重点关注的是流动性冲击对市场的影响可能进一步加大,同时随着IPO巨量发行,以及审核制逐步向注册制过度,市场的估值体系可能面临重构,这对未来一年的投资提出了较大的挑战。预计宏观14年1季度经济数据将维持改善趋势,基本面继续趋好,从短期时间点判断,1季度在14年全年中大概率处于一个较好的时间窗口,本基金将在1季度采取较为积极的投资风格。重点配置业绩增长比较确定的行业和公司。
§5 投资组合报告
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国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 权益投资 69,132,146.32 75.00
其中:股票 69,132,146.32 75.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,734,491.50 2.97
其中:债券 2,734,491.50 2.97
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 20,240,991.53 21.96
7 其他各项资产 72,319.36 0.08
8 合计 92,179,948.71 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 54,661,388.92 60.39
电力、热力、燃气及水生产和供
D 139,050.00 0.15
应业
E 建筑业 1,677,430.50 1.85
F 批发和零售业 618,448.00 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
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信息传输、软件和信息技术服务
I 6,233,247.17 6.89
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,257,635.80 2.49
M 科学研究和技术服务业 1,069,226.40 1.18
N 水利、环境和公共设施管理业 2,219,074.25 2.45
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 256,645.28 0.28
S 综合 - -
合计 69,132,146.32 76.385.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 002241 歌尔声学 147,321 5,168,020.68 5.71
2 002353 杰瑞股份 58,060 4,608,222.20 5.09
3 002236 大华股份 95,712 3,912,706.56 4.32
4 002415 海康威视 148,130 3,404,027.40 3.76
5 300228 富瑞特装 33,332 2,633,228.00 2.91
6 000977 浪潮信息 53,598 2,424,237.54 2.68
7 002038 双鹭药业 45,914 2,320,952.70 2.56
8 002653 海思科 107,892 2,133,024.84 2.36
9 600566 洪城股份 106,800 2,129,592.00 2.35
10 300058 蓝色光标 38,881 2,014,035.80 2.235.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,734,491.50 3.02
8 其他 - -
9 合计 2,734,491.50 3.025.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
值比例(%)
1 110015 石化转债 20,800 1,983,488.00 2.19
2 113002 工行转债 7,410 751,003.50 0.83注:截止报告期末本基金仅持有以上债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
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国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。5.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 30,504.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,805.39
5 应收申购款 21,009.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 72,319.365.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 1,983,488.00 2.19
2 113002 工行转债 751,003.50 0.835.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 72,383,185.13
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本报告期期间基金总申购份额 17,986,452.78
减:本报告期期间基金总赎回份额 12,659,926.60
本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
本报告期期末基金份额总额 77,709,711.31
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息1.报告期内基金管理人变更本基金的基金经理,指定媒体公告时间为2013年10月26日。2.报告期内基金管理人自2013年10月29日起对个人投资者通过本公司网上直销系统以转账汇款方式购买本公司旗下基金实行认、申购费率优惠,指定媒体公告时间为2013年10月29日。
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2011]1300 号文)《关于国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2011]965号)《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金托管协议》国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2013年第四季度报告原文9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
第 11 页 共 12 页国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
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