农银汇理行业成长股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

农银汇理行业成长股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十六日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

农银汇理行业成长股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008年8月4日至2011年12月31日)

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本基金主要投资于股票,股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80% 除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2008年8月4日起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银汇理行业成长股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算,未按整个自然年度折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位:人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行出资比例为51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中国铝业股份有限公司出资比例为15%。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长杨琨先生。

截至2011年12月31日,公司管理11只开放式基金,分别为农银汇理行业成长股票型基金、农银汇理恒久增利债券型基金、农银汇理平衡双利混合型基金、农银汇理策略价值股票型基金、农银汇理中小盘股票型基金、农银汇理大盘蓝筹股票型基金、农银汇理货币市场基金、农银汇理沪深300指数基金、农银汇理增强收益债券型基金、农银汇理策略精选股票型基金、农银汇理中证500指数基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

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注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。因为本投资组合无与其投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金无异常交易情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

贯穿2011年的是宏观调控、欧债危机、美国经济低迷和中东地缘政治紧张。在这种内外交困的宏观经济形势下,中国资本市场表现暗淡。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金净值增长率为-22.40%,业绩比较基准收益率为-18.35%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,通胀已经见顶回落,货币财政政策以及房地产调控措施将趋于放松,欧债债务危机最困难的时期正在过去,美国经济出现微弱但持续的复苏,决定我国经济内在增长动力的城镇化和消费升级仍然没有结束。本基金将把消费科技等成长性行业作为配置重点,同时结合宏观经济形势,积极关注价值明显低估的部分周期性行业。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次 每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的20%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配。”即本基金报告期无应分配利润金额。

2.本基金报告期内没有实施利润分配。

3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年度,基金托管人在农银汇理行业成长股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年度,农银汇理基金管理有限公司在农银汇理行业成长股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2011年度,由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理行业成长股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

德师报(审)字(12)第P0327号

农银汇理行业成长股票型证券投资基金全体持有人::

我们审计了后附的农银汇理行业成长型证券投资基金(以下简称“农银成长基金”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是农银成长基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,并使其实现公允反映 (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为,农银成长基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允反映了农银成长基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

德勤华永会计师事务所有限公司 注册会计师 汪芳 陶坚

上海市延安东路222号外滩中心30楼

2012-03-21

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:农银汇理行业成长股票型证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.9899元,基金份额总额3,603,910,190.10份。

7.2利润表

会计主体:农银汇理行业成长股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:农银汇理行业成长股票型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署

基金管理公司负责人:许红波,主管会计工作负责人:杜明华,会计机构负责人:于意

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

农银汇理行业成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]784号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集基金份额为6,843,060,875.61份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(08)第0019号验资报告。《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2008年8月4日正式生效。本基金的管理人为农银汇理基金管理有限公司,托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2011年9月17日公告的《农银汇理行业成长股票型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合为:股票投资比例范围为基金资产的60% -95%,其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的80% 除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0% - 3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准采用:75%×沪深300指数+25%×中信标普全债指数。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。

4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

5) 对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。

6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金,期末无应付关联方佣金余额。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

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注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

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7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

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7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

■

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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注:买入金额按买入的成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

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注:卖出金额按卖出的成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

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注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 2011年4月29日,中国证券监督管理委员会发布《中国证监会行政处罚决定书》(2011【17】号),对宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)、唐桥等8名责任人员的《澄清公告》存在重大遗漏,信息披露不及时、不完整等行为,作出警告、罚款等行政处罚。

对五粮液股票投资决策程序的说明:该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库,由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。该行政处罚事件发生后,本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析,认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此没有改变本基金对该上市公司的投资判断。

其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位:份

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注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略没有改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内没有改聘会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的报酬为9万元,目前事务所已提供审计服务的连续年限为四年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

■

注:1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件:

(1) 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

(2) 市场形象及财务状况良好。

(3) 经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4) 内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5) 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

2、在上述租用的券商交易单元中,中银国际深圳交易单元、中信建投深圳交易单元、齐鲁证券上海交易单元、华泰证券上海交易单元、民生证券上海交易单元、广发证券上海交易单元、光大证券深圳交易单元、瑞银证券上海交易单元、银河证券深圳交易单元为本期新增交易单元 本期无剔除交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

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农银汇理基金管理有限公司

二〇一二年三月二十六日

基金简称 农银行业成长股票
基金主代码 660001
交易代码 660001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年8月4日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,603,910,190.10份
基金合同存续期 不定期
投资目标 在控制风险的前提下,重点投资成长性行业,力求为投资者取得长期稳定的资本增值。
投资策略 借助中国经济高速发展的动力,自上而下精选增长预期良好或景气复苏的行业,深入挖掘目标行业的上市公司基本面,自下而上挑选个股,充分分享中国经济快速成长的成果。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中信全债指数。
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种,其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 翟爱东 张咏东
联系电话 021-61095588 021-32169999
电子邮箱 duanzhuoli@abc-ca.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
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基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -655,851,253.26 479,496,822.49 1,272,249,153.81
本期利润 -1,009,671,299.87 495,198,969.93 1,402,530,753.16
加权平均基金份额本期利润 -0.2983 0.2114 0.7185
本期基金份额净值增长率 -22.40% 17.87% 67.21%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0101 0.2658 0.2374
期末基金资产净值 3,567,373,218.11 3,018,463,150.95 2,824,194,437.76
期末基金份额净值 0.9899 1.2757 1.2790
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -6.19% 1.40% -6.20% 1.06% 0.01% 0.34%
过去六个月 -16.83% 1.26% -17.08% 1.02% 0.25% 0.24%
过去一年 -22.40% 1.30% -18.35% 0.98% -4.05% 0.32%
过去三年 52.94% 1.52% 25.31% 1.26% 27.63% 0.26%
自基金合同生效起至今 53.57% 1.43% -7.90% 1.44% 61.47% -0.01%
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2010 2.000 314,233,786.45 81,248,634.56 395,482,421.01 -
2009 4.000 800,012,073.85 112,184,953.02 912,197,026.87 -
合计 6.000 1,114,245,860.30 193,433,587.58 1,307,679,447.88 -
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
曹剑飞 本基金基金经理、公司投资副总监 2008-08-04 - 8 统计学硕士、经济学硕士。具有基金从业资格。历任长江证券公司证券投资总部分析师,泰信基金管理有限公司研究部、华宝兴业基金管理有限公司研究部高级研究员,华宝兴业先进成长基金经理助理。现任农银汇理基金公司投资副总监、基金经理。
付娟 本基金的基金经理助理 2010-10-18 - 5 会计学博士,具有基金从业资格。曾任申银万国证券研究所分析师,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 117,188,311.11 192,565,044.11
结算备付金 165,834,293.92 56,287,285.32
存出保证金 4,934,795.11 6,524,613.65
交易性金融资产 3,321,892,582.80 2,782,976,615.32
其中:股票投资 3,321,892,582.80 2,782,976,615.32
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 18,521,061.38 -
应收利息 99,017.96 80,856.44
应收股利 - -
应收申购款 1,741,890.24 29,849,206.58
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,630,211,952.52 3,068,283,621.42
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 45,741,691.64 27,935,599.19
应付赎回款 3,126,759.03 3,693,920.99
应付管理人报酬 4,695,975.59 3,749,575.00
应付托管费 782,662.59 624,929.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,438,180.15 11,760,430.59
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 3,053,465.41 2,056,015.55
负债合计 62,838,734.41 49,820,470.47
所有者权益:
实收基金 3,603,910,190.10 2,366,151,031.46
未分配利润 -36,536,971.99 652,312,119.49
所有者权益合计 3,567,373,218.11 3,018,463,150.95
负债和所有者权益总计 3,630,211,952.52 3,068,283,621.42
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 -875,083,633.91 607,068,263.98
1.利息收入 5,450,601.55 4,170,414.81
其中:存款利息收入 4,819,529.85 4,103,811.84
债券利息收入 1,081.28 66,602.97
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 629,990.42 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -529,846,792.96 584,106,507.55
其中:股票投资收益 -555,429,213.33 566,647,051.70
基金投资收益 - -
债券投资收益 581,825.82 5,279,494.33
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 25,000,594.55 12,179,961.52
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -353,820,046.61 15,702,147.44
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 3,132,604.11 3,089,194.18
减:二、费用 134,587,665.96 111,869,294.05
1.管理人报酬 59,235,247.35 39,963,035.12
2.托管费 9,872,541.23 6,660,505.81
3.销售服务费 - -
4.交易费用 65,247,300.66 65,012,887.13
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 232,576.72 232,865.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,009,671,299.87 495,198,969.93
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,009,671,299.87 495,198,969.93
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,366,151,031.46 652,312,119.49 3,018,463,150.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,009,671,299.87 -1,009,671,299.87
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,237,759,158.64 320,822,208.39 1,558,581,367.03
其中:1.基金申购款 3,531,734,179.37 832,195,583.32 4,363,929,762.69
2.基金赎回款 -2,293,975,020.73 -511,373,374.93 -2,805,348,395.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,603,910,190.10 -36,536,971.99 3,567,373,218.11
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,208,091,012.62 616,103,425.14 2,824,194,437.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 495,198,969.93 495,198,969.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 158,060,018.84 -63,507,854.57 94,552,164.27
其中:1.基金申购款 2,432,290,217.93 355,449,526.11 2,787,739,744.04
2.基金赎回款 -2,274,230,199.09 -418,957,380.68 -2,693,187,579.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -395,482,421.01 -395,482,421.01
五、期末所有者权益(基金净值) 2,366,151,031.46 652,312,119.49 3,018,463,150.95
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
交通银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 59,235,247.35 39,963,035.12
其中:支付销售机构的客户维护费 7,013,849.17 5,806,492.23
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 9,872,541.23 6,660,505.81
本期2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - - 22,770,000.00 15,129.81 - -
上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 117,188,311.11 1,469,893.29 192,565,044.11 1,143,363.92
7.4.9.1受限证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
601336 新华保险 2011-12-09 2012-03-16 新股网下申购 23.25 27.87 104,929 2,439,599.25 2,924,371.23 -
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600315 上海家化 2011-12-30 公告重大事项 34.09 2012-01-04 34.75 2,000,000 68,449,080.31 68,180,000.00 -
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,321,892,582.80 91.51
其中:股票 3,321,892,582.80 91.51
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 283,022,605.03 7.80
6 其他各项资产 25,296,764.69 0.70
7 合计 3,630,211,952.52 100.00
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 62,252,550.00 1.75
C 制造业 1,916,485,716.46 53.72
C0 食品、饮料 394,294,576.89 11.05
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 139,014,231.76 3.90
C5 电子 473,133,687.13 13.26
C6 金属、非金属 143,181,768.69 4.01
C7 机械、设备、仪表 436,113,271.04 12.23
C8 医药、生物制品 223,457,605.95 6.26
C99 其他制造业 107,290,575.00 3.01
D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,821,859.28 0.33
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 151,109,905.15 4.24
H 批发和零售贸易 38,226,470.45 1.07
I 金融、保险业 527,914,829.03 14.80
J 房地产业 366,966,239.11 10.29
K 社会服务业 247,115,013.32 6.93
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,321,892,582.80 93.12
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 300115 长盈精密 5,799,650 211,977,207.50 5.94
2 601601 中国太保 10,000,000 192,100,000.00 5.38
3 600048 保利地产 15,020,376 150,203,760.00 4.21
4 601628 中国人寿 8,066,208 142,287,909.12 3.99
5 000423 东阿阿胶 3,069,141 131,819,605.95 3.70
6 300070 碧水源 3,106,789 128,869,607.72 3.61
7 000826 桑德环境 4,692,278 118,245,405.60 3.31
8 300105 龙源技术 2,200,000 112,838,000.00 3.16
9 600015 华夏银行 10,000,000 112,300,000.00 3.15
10 000858 五粮液 3,326,248 109,100,934.40 3.06
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 524,735,059.31 17.38
2 601601 中国太保 478,783,308.33 15.86
3 601699 潞安环能 406,989,280.75 13.48
4 600015 华夏银行 378,336,765.59 12.53
5 000401 冀东水泥 333,823,933.85 11.06
6 600742 一汽富维 332,695,095.94 11.02
7 000937 冀中能源 314,820,629.68 10.43
8 600383 金地集团 299,153,647.64 9.91
9 600376 首开股份 281,245,052.08 9.32
10 600030 中信证券 268,323,951.37 8.89
11 002008 大族激光 250,533,567.02 8.30
12 600188 兖州煤业 230,952,287.96 7.65
13 600585 海螺水泥 222,485,797.25 7.37
14 000417 合肥百货 219,610,586.87 7.28
15 000630 铜陵有色 213,409,582.82 7.07
16 000877 天山股份 204,342,364.78 6.77
17 600251 冠农股份 197,905,254.79 6.56
18 000002 万科A 193,230,663.41 6.40
19 600143 金发科技 191,645,505.06 6.35
20 000024 招商地产 189,235,198.62 6.27
21 601101 昊华能源 183,431,587.99 6.08
22 600016 民生银行 182,456,458.86 6.04
23 000423 东阿阿胶 180,571,908.64 5.98
24 600060 海信电器 179,612,422.49 5.95
25 600395 盘江股份 174,485,493.05 5.78
26 600887 伊利股份 173,965,254.45 5.76
27 300115 长盈精密 169,954,721.75 5.63
28 000895 双汇发展 169,034,301.96 5.60
29 600612 老凤祥 163,104,165.18 5.40
30 000869 张裕A 162,151,135.03 5.37
31 600068 葛洲坝 162,116,014.90 5.37
32 000858 五粮液 152,421,386.98 5.05
33 600318 巢东股份 151,864,043.26 5.03
34 000063 中兴通讯 151,101,762.38 5.01
35 000758 中色股份 150,985,148.57 5.00
36 002006 精功科技 150,737,800.60 4.99
37 600997 开滦股份 147,180,382.00 4.88
38 600739 辽宁成大 146,606,720.90 4.86
39 601088 中国神华 145,138,869.04 4.81
40 601628 中国人寿 143,644,868.37 4.76
41 300070 碧水源 141,461,674.34 4.69
42 300105 龙源技术 139,124,945.09 4.61
43 600426 华鲁恒升 137,733,312.45 4.56
44 600104 上海汽车 133,104,430.43 4.41
45 600529 山东药玻 132,342,037.19 4.38
46 600312 平高电气 131,962,376.35 4.37
47 000527 美的电器 131,847,836.67 4.37
48 002041 登海种业 131,774,315.14 4.37
49 000961 中南建设 131,669,100.03 4.36
50 000826 桑德环境 130,975,200.33 4.34
51 300257 开山股份 130,526,118.14 4.32
52 600406 国电南瑞 130,040,109.59 4.31
53 600582 天地科技 129,709,076.22 4.30
54 600837 海通证券 126,981,761.45 4.21
55 000039 中集集团 124,662,261.96 4.13
56 601169 北京银行 123,688,968.03 4.10
57 002146 荣盛发展 123,634,882.47 4.10
58 002029 七匹狼 121,705,582.16 4.03
59 601009 南京银行 121,459,822.60 4.02
60 600315 上海家化 120,930,119.59 4.01
61 600266 北京城建 120,792,354.57 4.00
62 002001 新和成 119,754,208.36 3.97
63 600000 浦发银行 119,677,114.81 3.96
64 600863 内蒙华电 118,675,666.73 3.93
65 600535 天士力 117,116,188.08 3.88
66 002122 天马股份 116,714,686.65 3.87
67 002475 立讯精密 116,681,924.90 3.87
68 000530 大冷股份 115,823,535.35 3.84
69 002236 大华股份 115,643,717.01 3.83
70 600690 青岛海尔 115,346,649.50 3.82
71 600036 招商银行 115,121,417.40 3.81
72 600518 康美药业 114,053,055.07 3.78
73 600176 中国玻纤 113,549,402.91 3.76
74 600581 八一钢铁 111,810,195.87 3.70
75 600502 安徽水利 110,386,148.81 3.66
76 601006 大秦铁路 108,699,322.88 3.60
77 600801 华新水泥 107,194,240.32 3.55
78 000402 金融街 106,047,630.21 3.51
79 000780 平庄能源 103,670,588.52 3.43
80 600537 亿晶光电 100,772,505.53 3.34
81 002241 歌尔声学 99,735,299.09 3.30
82 002573 国电清新 99,176,433.45 3.29
83 601208 东材科技 98,817,289.40 3.27
84 600720 祁连山 97,899,862.30 3.24
85 000837 秦川发展 97,506,850.96 3.23
86 600388 龙净环保 96,188,673.31 3.19
87 600519 贵州茅台 93,675,431.43 3.10
88 000698 沈阳化工 92,051,222.91 3.05
89 600806 昆明机床 91,672,716.07 3.04
90 600309 烟台万华 90,682,514.41 3.00
91 300157 恒泰艾普 90,134,258.06 2.99
92 600971 恒源煤电 89,665,783.66 2.97
93 600111 包钢稀土 89,528,655.73 2.97
94 000629 攀钢钒钛 87,626,348.48 2.90
95 600067 冠城大通 86,305,513.47 2.86
96 600029 南方航空 83,636,296.62 2.77
97 601886 江河幕墙 83,336,414.95 2.76
98 600089 特变电工 83,067,596.39 2.75
99 000623 吉林敖东 82,206,972.64 2.72
100 000568 泸州老窖 82,091,866.97 2.72
101 002230 科大讯飞 81,437,652.08 2.70
102 002025 航天电器 79,934,425.97 2.65
103 000651 格力电器 79,215,289.88 2.62
104 601566 九牧王 79,204,224.70 2.62
105 002142 宁波银行 78,955,804.81 2.62
106 600348 阳泉煤业 78,540,722.00 2.60
107 600153 建发股份 78,186,672.45 2.59
108 002601 佰利联 78,044,003.69 2.59
109 601336 新华保险 77,421,587.27 2.56
110 601992 金隅股份 77,112,458.40 2.55
111 000028 一致药业 76,909,263.85 2.55
112 600079 人福医药 76,816,244.69 2.54
113 600216 浙江医药 76,702,126.10 2.54
114 000759 中百集团 76,406,596.84 2.53
115 002167 东方锆业 75,875,946.54 2.51
116 600517 置信电气 75,451,883.85 2.50
117 002254 泰和新材 75,044,178.24 2.49
118 601166 兴业银行 74,475,651.31 2.47
119 600096 云天化 74,017,807.84 2.45
120 600588 用友软件 73,735,670.11 2.44
121 600050 中国联通 72,764,975.83 2.41
122 600858 银座股份 72,690,348.76 2.41
123 000811 烟台冰轮 71,560,068.11 2.37
124 002035 华帝股份 71,553,808.16 2.37
125 600298 安琪酵母 69,676,899.85 2.31
126 600458 时代新材 69,518,473.80 2.30
127 600600 青岛啤酒 68,618,992.86 2.27
128 600498 烽火通信 68,374,651.10 2.27
129 600636 三爱富 67,785,171.08 2.25
130 601899 紫金矿业 67,187,177.45 2.23
131 002099 海翔药业 66,019,263.26 2.19
132 600827 友谊股份 65,792,300.25 2.18
133 002020 京新药业 65,709,589.09 2.18
134 300130 新国都 61,897,926.91 2.05
135 002202 金风科技 61,658,020.23 2.04
136 002564 张化机 60,743,694.32 2.01
137 600303 曙光股份 60,544,611.82 2.01
138 600168 武汉控股 60,493,575.12 2.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 493,000,033.33 16.33
2 601699 潞安环能 487,416,164.44 16.15
3 600585 海螺水泥 420,849,819.27 13.94
4 000937 冀中能源 372,094,966.12 12.33
5 600048 保利地产 370,630,131.58 12.28
6 002008 大族激光 277,733,961.92 9.20
7 600015 华夏银行 274,815,542.34 9.10
8 600742 一汽富维 272,444,454.20 9.03
9 600383 金地集团 269,536,510.75 8.93
10 601601 中国太保 256,403,200.93 8.49
11 600030 中信证券 249,211,772.66 8.26
12 000877 天山股份 245,530,596.78 8.13
13 600125 铁龙物流 240,784,090.94 7.98
14 600188 兖州煤业 222,967,944.68 7.39
15 000417 合肥百货 222,764,790.34 7.38
16 000630 铜陵有色 204,289,240.28 6.77
17 600251 冠农股份 193,033,053.50 6.40
18 002006 精功科技 192,798,509.48 6.39
19 000527 美的电器 186,210,510.43 6.17
20 600318 巢东股份 177,267,968.30 5.87
21 600997 开滦股份 176,316,518.14 5.84
22 600376 首开股份 176,164,616.37 5.84
23 600016 民生银行 175,872,876.05 5.83
24 600143 金发科技 173,749,599.51 5.76
25 600060 海信电器 173,420,196.14 5.75
26 600395 盘江股份 172,933,162.38 5.73
27 600458 时代新材 172,022,320.12 5.70
28 601101 昊华能源 171,667,553.29 5.69
29 600176 中国玻纤 170,630,410.35 5.65
30 600068 葛洲坝 155,142,043.53 5.14
31 601088 中国神华 152,000,482.03 5.04
32 000024 招商地产 147,490,672.34 4.89
33 000758 中色股份 144,668,567.44 4.79
34 000895 双汇发展 143,936,117.78 4.77
35 000063 中兴通讯 142,116,115.69 4.71
36 600104 上海汽车 139,533,451.02 4.62
37 600537 亿晶光电 138,878,363.51 4.60
38 000039 中集集团 129,160,088.83 4.28
39 600312 平高电气 129,130,841.91 4.28
40 600739 辽宁成大 128,881,756.89 4.27
41 600690 青岛海尔 127,066,465.65 4.21
42 002029 七匹狼 126,700,366.53 4.20
43 600426 华鲁恒升 126,212,803.00 4.18
44 002475 立讯精密 125,417,500.18 4.16
45 600266 北京城建 122,546,730.81 4.06
46 600518 康美药业 118,818,527.69 3.94
47 600582 天地科技 117,770,329.00 3.90
48 600535 天士力 117,421,679.14 3.89
49 601169 北京银行 116,183,427.37 3.85
50 002041 登海种业 116,163,067.83 3.85
51 600801 华新水泥 115,934,645.72 3.84
52 600837 海通证券 114,882,888.82 3.81
53 601009 南京银行 114,693,032.75 3.80
54 600502 安徽水利 114,342,299.48 3.79
55 000530 大冷股份 112,592,048.40 3.73
56 000887 中鼎股份 111,521,764.66 3.69
57 002001 新和成 110,599,768.08 3.66
58 600428 中远航运 109,542,820.71 3.63
59 600000 浦发银行 108,486,701.21 3.59
60 600415 小商品城 108,139,738.56 3.58
61 002122 天马股份 105,968,080.70 3.51
62 600863 内蒙华电 105,823,545.01 3.51
63 000837 秦川发展 105,422,773.41 3.49
64 600036 招商银行 105,291,614.17 3.49
65 600581 八一钢铁 105,284,296.77 3.49
66 601006 大秦铁路 101,577,787.89 3.37
67 600111 包钢稀土 101,011,595.97 3.35
68 002073 软控股份 100,476,113.20 3.33
69 601208 东材科技 98,744,988.76 3.27
70 000002 万科A 98,630,600.55 3.27
71 601566 九牧王 98,300,085.43 3.26
72 000402 金融街 98,300,005.12 3.26
73 002146 荣盛发展 97,517,529.88 3.23
74 000961 中南建设 97,495,773.31 3.23
75 000780 平庄能源 96,566,184.37 3.20
76 600806 昆明机床 95,704,736.14 3.17
77 600720 祁连山 95,214,300.03 3.15
78 002573 国电清新 95,180,137.90 3.15
79 002106 莱宝高科 92,913,505.54 3.08
80 002038 双鹭药业 92,462,972.15 3.06
81 002118 紫鑫药业 91,250,131.66 3.02
82 600388 龙净环保 89,577,744.87 2.97
83 000869 张裕A 89,311,114.54 2.96
84 600406 国电南瑞 87,732,620.70 2.91
85 601766 中国南车 84,885,736.84 2.81
86 600971 恒源煤电 84,879,175.13 2.81
87 600153 建发股份 84,285,296.60 2.79
88 002123 荣信股份 83,502,913.34 2.77
89 600519 贵州茅台 83,402,943.63 2.76
90 000629 攀钢钒钛 81,727,128.59 2.71
91 002601 佰利联 81,580,576.98 2.70
92 600089 特变电工 81,203,375.53 2.69
93 600079 人福医药 80,528,215.34 2.67
94 600029 南方航空 80,194,510.27 2.66
95 600067 冠城大通 79,896,798.40 2.65
96 002035 华帝股份 79,305,570.94 2.63
97 601992 金隅股份 79,279,630.96 2.63
98 000623 吉林敖东 78,724,356.29 2.61
99 000568 泸州老窖 77,304,302.21 2.56
100 000811 烟台冰轮 76,626,060.43 2.54
101 002142 宁波银行 76,528,073.39 2.54
102 600348 阳泉煤业 75,587,013.12 2.50
103 600887 伊利股份 75,346,238.18 2.50
104 600498 烽火通信 75,215,176.12 2.49
105 000698 沈阳化工 74,191,828.32 2.46
106 600303 曙光股份 73,078,276.87 2.42
107 002032 苏泊尔 72,393,186.53 2.40
108 002254 泰和新材 71,867,751.26 2.38
109 600216 浙江医药 71,123,607.57 2.36
110 000759 中百集团 70,819,500.55 2.35
111 600050 中国联通 70,810,192.49 2.35
112 002167 东方锆业 70,692,689.66 2.34
113 601166 兴业银行 70,661,885.16 2.34
114 601886 江河幕墙 70,562,881.74 2.34
115 000422 湖北宜化 70,074,130.02 2.32
116 600600 青岛啤酒 68,532,747.41 2.27
117 300025 华星创业 68,035,985.78 2.25
118 600066 宇通客车 66,401,696.25 2.20
119 601186 中国铁建 66,393,813.31 2.20
120 000651 格力电器 66,096,728.83 2.19
121 600096 云天化 65,518,622.07 2.17
122 601899 紫金矿业 65,165,495.62 2.16
123 600827 友谊股份 64,667,772.21 2.14
124 000789 江西水泥 63,695,839.65 2.11
125 002432 九安医疗 62,738,268.68 2.08
126 600588 用友软件 62,666,807.56 2.08
127 600636 三爱富 62,626,373.71 2.07
128 600495 晋西车轴 61,336,225.82 2.03
买入股票的成本(成交)总额 22,455,227,011.30
卖出股票的收入(成交)总额 21,007,061,783.88
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,934,795.11
2 应收证券清算款 18,521,061.38
3 应收股利 -
4 应收利息 99,017.96
5 应收申购款 1,741,890.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,296,764.69
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
296,907 12,138.18 958,010,569.93 26.58% 2,645,899,620.17 73.42%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,976,989.38 0.0826%
基金合同生效日(2008年8月4日)基金份额总额 6,843,060,875.61
本报告期期初基金份额总额 2,366,151,031.46
本报告期期间基金总申购份额 3,531,734,179.37
减:本报告期期间基金总赎回份额 2,293,975,020.73
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,603,910,190.10
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
安信证券 2 7,707,634,917.95 17.75% 6,467,652.16 17.85% -
长江证券 2 5,801,085,801.05 13.36% 4,818,559.67 13.30% -
中信证券 2 5,286,280,431.35 12.17% 4,410,017.52 12.17% -
联合证券 1 4,340,644,927.92 10.00% 3,526,801.46 9.73% -
申银万国 1 4,122,301,169.68 9.49% 3,503,939.53 9.67% -
东方证券 1 3,596,972,984.29 8.28% 3,057,424.78 8.44% -
国泰君安 2 2,722,960,002.05 6.27% 2,296,109.65 6.34% -
招商证券 2 2,501,820,967.21 5.76% 2,069,993.74 5.71% -
中金公司 2 2,388,546,809.57 5.50% 1,977,952.78 5.46% -
海通证券 2 2,107,413,951.52 4.85% 1,722,551.19 4.75% -
华泰证券 1 781,106,605.59 1.80% 663,941.89 1.83% -
齐鲁证券 1 739,674,999.48 1.70% 628,715.78 1.74% -
中银国际 1 449,678,609.82 1.04% 365,365.77 1.01% -
中信建投 1 392,492,195.44 0.90% 318,902.46 0.88% -
民生证券 1 268,921,539.69 0.62% 228,587.57 0.63% -
银河证券 1 112,045,451.72 0.26% 91,036.55 0.25% -
光大证券 1 107,473,519.28 0.25% 87,323.51 0.24% -
广发证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 2,272,268.00 35.49% - - - -
联合证券 - - - - - -
申银万国 2,151,818.20 33.61% - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
海通证券 1,977,957.30 30.90% - - - -
华泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -