汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 01 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简 汇添富恒生科技 ETF
称
场内简 恒科技
称
基金主 513260
代码
基金运 交易型开放式
作方式
基金合

同生效 2022 年 08 月 31 日

日
报告期

末基金 762,242,980.00
份额总
额(份)
投资目 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
标
投资策 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构

略 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调


整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金的投资策略主要包括：资产配
置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、
参与境内融资投资策略、参与境内转融通证券出借业务策略、境内外存托凭
证的投资策略。

业绩比 经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率
较基准

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
风险收 数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
益特征 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市
场风险等特殊投资风险。

基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 招商银行股份有限公司
管人

境外资 英文名称:The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.

产托管 中文名称:香港上海汇丰银行有限公司
人
注：扩位证券简称：恒生科技 ETF 基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 01 日 - 2023 年 12 月 31
日)

1.本期已实现收益 2,480,550.44

2.本期利润 -34,082,569.65

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0497

4.期末基金资产净值 729,915,000.03

5.期末基金份额净值 0.9576

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三 -5.15% 1.90% -5.18% 1.92% 0.03% -0.02%
个月

过去六 -5.56% 1.95% -5.40% 1.96% -0.16% -0.01%
个月

过去一 -7.87% 2.00% -7.51% 2.01% -0.36% -0.01%
年
自基金

合同生 -4.24% 2.38% -7.96% 2.41% 3.72% -0.03%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2022 年 08 月 31 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍：中国。学
历：复旦大学经
济学硕士。从业
资格：证券投资
基金从业资格。
从业经历：2014
年 7 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，历任
金融工程助理分
析师、指数与量
化投资部分析

师。2019 年 4 月
15 日至 2023 年
8 月 29 日任中证
银行交易型开放
本基金的 2022 年 08 式指数证券投资
乐无穹 基金经理 月 31 日 - 9 基金联接基金的
基金经理。2019
年 7 月 26 日至

今任中证长三角
一体化发展主题
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2019 年 10 月 8

日至今任中证

800 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2021 年 4 月
29 日至 2022 年
11 月 21 日任汇
添富中证人工智
能主题交易型开


放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 7 月
8 日至今任汇添
富中证沪港深互
联网交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2021 年 7 月
27 日至今任汇添
富中证芯片产业
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2021 年 9 月 27

日至今任汇添富
中证沪港深科技
龙头交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2021 年 9 月
29 日至今任汇添
富中证 800 交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经

理。2021 年 9 月
29 日至今任汇添
富中证沪港深科
技龙头指数型发
起式证券投资基
金的基金经理。
2021 年 10 月 26
日至 2022 年 10
月 30 日任汇添

富恒生科技指数
型发起式证券投
资基金（QDII）
的基金经理。

2021 年 10 月 29
日至今任汇添富
MSCI 中国 A50 互
联互通交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2021 年 12


月 28 日至今任

汇添富中证沪港
深云计算产业指
数型发起式证券
投资基金的基金
经理。2022 年 1
月 11 日至 2023
年 11 月 28 日任
汇添富 MSCI 中

国 A50 互联互通
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2022 年 3
月 29 日至 2022
年 11 月 21 日任
汇添富中证人工
智能主题交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2022 年 6 月 13

日至 2023 年 9

月 28 日任中证

长三角一体化发
展主题交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。

2022 年 7 月 29

日至今任汇添富
中证 1000 交易

型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2022 年
8 月 31 日至今任
汇添富恒生科技
交易型开放式指
数证券投资基金
（QDII）的基金
经理。2022 年

10 月 31 日至今
任汇添富恒生科
技交易型开放式
指数证券投资基
金发起式联接基


金（QDII）的基
金经理。2022 年
12 月 7 日至今任
汇添富恒生香港
上市生物科技交
易型开放式指数
证券投资基金

（QDII）的基金
经理。2023 年 4
月 13 日至今任

汇添富恒生指数
型证券投资基金
（QDII-LOF）的
基金经理。2023
年 5 月 24 日至

今任汇添富中证
国新央企股东回
报交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2023 年 6 月 19

日至今任汇添富
中证 1000 交易

型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经

理。2023 年 8 月
23 日至今任汇添
富中证智能汽车
主题交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。2023 年 12

月 28 日至今任

汇添富国证港股
通创新药交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介
注: 本基金无境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2023 年四季度，市场普遍下跌，成交收缩。结构上看，周期、电子、医药等行业有阶段
性表现。

全球来看，美联储在四季度维持联邦基金目标利率不变，货币周期转向信号逐渐得以确认。美元指数四季度显著回落，国内汇率压力有所缓解。10 月起，较高级别的国际交流与互动日益频繁，释放国际关系回暖信号，对市场信心带来提振。

国内来看，前三季度 GDP 累计同比增速 5.2%，全年实现 5%的目标是大概率事件，经济
维持温和复苏节奏，符合市场预期。经济数据分项来看，生产整体强于消费，但消费存在边际改善迹象。11 月工业增加值当月环比改善好于季节性，累计同比增速 4.3%，较 9 月、10月略有放缓。投资方面，基建依然保持相对高增长，房地产投资继续下滑。消费方面，尽管11 月社零增速弱于预期，但前三季度居民人均可支配收入同比增加 6.3%，第三季度居民消费倾向已修复至历史平均水平以上。

政策层面看，10 月末召开了中央金融工作会议，12 月召开了中央经济工作会议。中央
金融工作会议强调金融服务实体经济的定位，以提供高质量金融服务作为发展导向目标，提出全面加强金融监管防风险。中央经济工作会议提出当前风险隐患仍然较多，2024 年政策主基调需坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。会议同时指出，积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。

资本市场方面，四季度市场继续走弱，交易情绪较为低迷。当前市场整体位于估值低位，具备长期投资价值。

港股方面，相对 A 股的折价处于历史高位，估值性价比值得高度关注，且其中大批科技
型企业也是相对核心且稀缺的标的。

年末《网络游戏管理办法（征求意见稿）》的公布给市场带来了较大的情绪冲击，但是随后游戏版号常态化发放超 100 个，引导产业良性发展的政策意图较为明确，市场预计逐渐回归理性。恒生科技指数是港股科技板块的标杆性指数，以互联网龙头企业为基础，同时还
覆盖了软件、电子、造车新势力等信息技术领域的科技企业，聚集了众多 A 股稀缺的科技领域标的，具有独特的配置价值。

本基金本报告期基金份额净值增长率为-5.15%。同期业绩比较基准收益率为-5.18%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额 占基金总资产的比例
序号 项目

（人民币元） （%）

1 权益投资 708,125,940.13 86.94

其中：普通股 708,125,940.13 86.94

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 -

-
金融资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 18,866,733.16 2.32


8 其他资产 87,527,695.28 10.75

9 合计 814,520,368.57 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

占基金资产净值比例

国家（地区） 公允价值（人民币元）

（％）

中国香港 708,125,940.13 97.01

合计 708,125,940.13 97.01

注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例
（％）

10 能源 - -

15 原材料 - -

20 工业 - -

25 可选消费 293,573,709.87 40.22

30 日常消费 28,670,965.70 3.93

35 医疗保健 - -

40 金融 5,629,337.14 0.77

45 信息技术 178,824,897.35 24.50

50 电信服务 201,427,030.07 27.60

55 公用事业 - -

60 房地产 - -

合计 708,125,940.13 97.01

5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注：本报告期末未持有积极投资。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所

公司 在 所属 占基金
序 公司名称（英 名称 证券 证 国家 数量 公允价值（人 资产净
号 文） （中 代码 券 （地 （股） 民币元） 值比例
文） 市 区） （％）
场

香

港

联

京东 9618 中国

1 JD.com Inc 合 614,200 62,617,536.45 8.58
集团 HK 香港

交

易

所

香

港

联

Alibaba Group 阿里 9988 中国

2 合 894,700 61,296,104.57 8.40
Holding Ltd 巴巴 HK 香港

交

易

所

香

港

小米 1810 联 中国

3 Xiaomi Corp 4,286,200 60,594,146.56 8.30
集团 HK 合 香港

交

易


所

香

港

联

Kuaishou 1024 中国

4 快手 合 1,181,500 56,693,508.34 7.77
Technology HK 香港

交

易

所

香

港

联

理想 2015 中国

5 Li Auto Inc 合 421,200 56,148,049.99 7.69
汽车 HK 香港

交

易

所

香

港

联

Tencent 腾讯 700 中国

6 合 208,000 55,341,767.94 7.58
Holdings Ltd 控股 HK 香港

交

易

所

香

港

联

美团 3690 中国

7 Meituan 合 645,740 47,926,446.98 6.57
－Ｗ HK 香港

交

易

所


香

港

联

9999 中国

8 NetEase Inc 网易 合 282,400 35,981,863.84 4.93
HK 香港

交

易

所

香

港

联

Lenovo Group 联想 992 中国

9 合 3,222,000 31,884,661.97 4.37
Ltd 集团 HK 香港

交

易

所

中芯 香

国际 港

Semiconductor

集成 联

Manufacturing 981 中国

10 电路 合 1,709,000 30,757,777.40 4.21
International HK 香港

制造 交

Corp

有限 易

公司 所

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

公允价值（人 占基金资产净值
序号 衍生品类别 衍生品名称

民币元） 比例（％）

期货品种_指 HSTECH Futures

1 - -
数 Jan24

注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示、卖出持仓量以负数表示）：
代码 名称 持仓量（买/卖）（单位：手） 合约市值 公允价值变动

HTI2401 HSTECH Futures Jan24 114.00 19,644,305.41
485,643.30

公允价值变动总额合计 485,643.30

期货投资本期收益 -910,560.56

期货投资本期公允价值变动 295,877.42

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细注: 本基金本报告期末未持有基金投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 2,472,816.47

2 应收证券清算款 84,178,129.08

3 应收股利 876,749.73

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 87,527,695.28

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 635,242,980.00

本报告期基金总申购份额 331,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 204,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 762,242,980.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

报告期末持有基金情
报告期内持有基金份额变化情况

况

持

有

基

金

份

额

比

例

投资者 达 份额
类别 序 到 占比
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额

号 或 （%
者 ）
超

过

20%

的

时

间

区

间

招商银 202

行股份 3

390,904,100 216,000,000 58,158,000 548,746,100 71.9
有限公 1 年

.00 .00 .00 .00 9
司－汇 10

添富恒 月


生科技 1

交易型 日

开放式 至

指数证 202

券投资 3

基金发 年

起式联 12

接基金 月

（QDII 31

） 日

产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。
3、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）募集的文件；


2、《汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；

3、《汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）在规定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

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2024 年 01 月 22 日
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