鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基
金(LOF)

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 9
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 19
§7 投资组合报告 ...... 49

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 54

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 55

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 55

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 55

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 55

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 56

7.12 投资组合报告附注 ...... 56
§8 基金份额持有人信息 ...... 57

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 57

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 57

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 58
§9 开放式基金份额变动 ...... 58
§10 重大事件揭示 ...... 59

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 59

10.4 基金投资策略的改变 ...... 59

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 59

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 59

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59

10.8 其他重大事件 ...... 63
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65
§12 备查文件目录 ...... 65

12.1 备查文件目录 ...... 65

12.2 存放地点 ...... 65

12.3 查阅方式 ...... 65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)

基金简称 鹏华券商

场内简称 券商 LOF

基金主代码 160633

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 6 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 1,851,385,679.82 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所

上市日期 2021 年 1 月 18 日

下属分级基金的基

鹏华券商 A 鹏华券商 C

金简称
下属分级基金的场

券商 LOF -

内简称
下属分级基金的交

160633 012044

易代码
报告期末下属分级

1,249,955,067.95 份 601,430,611.87 份

基金的份额总额
注：无。
2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增


发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基
金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税
后）×5％

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 高永杰 王小飞

负责人 联系电话 0755-81395402 021-60637103

电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 021-60637228

传真 0755-82021126 021-60635778

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号
圳国际商会中心第 43 楼

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号院
圳国际商会中心第 43 楼 1 号楼

邮政编码 518048 100033

法定代表人 何如 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43
层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 鹏华券商 A 鹏华券商 C

本期已实现收益 -34,934,281.27 -15,293,077.34

本期利润 17,359,931.73 19,695,262.86

加权平均基金份

0.0138 0.0357
额本期利润
本期加权平均净

1.47% 3.92%
值利润率
本期基金份额净

1.01% 0.93%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -1,768,639,683.62 -77,267,490.03
润

期末可供分配基 -1.4150 -0.1285
金份额利润

期末基金资产净 1,126,842,083.30 524,163,121.84
值

期末基金份额净 0.902 0.872
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -45.20% -12.80%
值增长率
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华券商 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -1.42% 1.00% -1.85% 1.00% 0.43% 0.00%

过去三个月 -2.80% 1.31% -3.11% 1.32% 0.31% -0.01%

过去六个月 1.01% 1.28% 0.88% 1.28% 0.13% 0.00%

过去一年 -9.35% 1.33% -10.90% 1.34% 1.55% -0.01%

过去三年 -9.47% 1.66% -15.25% 1.67% 5.78% -0.01%

自基金合同生效起

-45.20% 1.86% -56.77% 2.03% 11.57% -0.17%
至今

鹏华券商 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -1.47% 0.99% -1.85% 1.00% 0.38% -0.01%

过去三个月 -2.79% 1.31% -3.11% 1.32% 0.32% -0.01%

过去六个月 0.93% 1.28% 0.88% 1.28% 0.05% 0.00%

过去一年 -9.45% 1.33% -10.90% 1.34% 1.45% -0.01%

自基金合同生效起

-12.80% 1.48% -15.15% 1.49% 2.35% -0.01%
至今

注：业绩比较基准=中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 06 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至 6 月 30 日，公
司管理资产总规模达到 11517 亿元，301 只公募基金、13 只全国社保投资组合、7 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

余展昌先生，国籍中国，金融硕士，6 年
证券从业经验。2017 年 7 月加盟鹏华基金
管理有限公司，历任量化及衍生品投资部
量化研究员、高级量化研究员，2020 年 8
月至 2022 年 10 月担任量化及衍生品投资
部投资经理，现担任量化及衍生品投资部
基金经理。2022 年 10 月至今担任鹏华国
证证券龙头交易型开放式指数证券投资基
金基金经理,2022 年 10 月至今担任鹏华中
余 展 基金经理 2022-10- - 6 年 证 800 证券保险指数型证券投资基金
昌 15 （LOF）基金经理,2022 年 10 月至今担任
鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,2022 年 10 月至今担任鹏华
中证 800 证券保险交易型开放式指数证券
投资基金经理,2022 年 10 月至今担任鹏华
中证全指证券公司指数型证券投资基金
（LOF）基金经理,2022 年 10 月至今担任
鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）
基金经理,余展昌先生具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期鹏华券商 A 份额净值增长率为 1.01%，同期业绩比较基准增长率
为 0.88%，鹏华券商 C 份额净值增长率为 0.93%，同期业绩比较基准增长率为 0.88%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前经济处于弱复苏、弱现实的阶段，最新的社融数据表明经济复苏态势有所企稳，但是内生动能不足仍是问题，所以未来经济能否进一步企稳回升，市场的预期是财政政策的出台，下半年整体将围绕着经济复苏与政策博弈展开。海外的形势也比较复杂，俄乌地缘政治问题，美联储加息问题都有可能对市场产生扰动。总体来看，下半年困扰市场的因素将逐步出清，海外方面，美国现在预期两次加息后会进入降息周期，国内政策和经济会更加明显，下半年逐步开始交易明年的经济复苏预期。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。

基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，鹏华券商 A 期末可供分配利润为-1,768,639,683.62 元，期末基金份额
净值 0.902 元，不符合利润分配条件；鹏华券商 C 期末可供分配利润为-77,267,490.03 元，期末
基金份额净值 0.872 元，不符合利润分配条件。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 90,737,151.77 100,203,259.84

结算备付金 6,020,567.87 5,348,122.41

存出保证金 185,497.47 174,752.33

交易性金融资产 6.4.7.2 1,558,354,943.20 1,618,753,675.03

其中：股票投资 1,558,354,943.20 1,618,753,675.03

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 3,982,826.99 4,651,327.44

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 37,110.38 29,108.81

资产总计 1,659,318,097.68 1,729,160,245.86

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,135,756.50 5,558,051.58

应付赎回款 3,758,198.54 6,416,497.28

应付管理人报酬 1,345,801.95 1,482,077.74

应付托管费 296,076.39 326,057.09

应付销售服务费 41,704.34 46,223.65

应付投资顾问费 - -

应交税费 6,507.74 4,468.26

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 728,847.08 725,278.07

负债合计 8,312,892.54 14,558,653.67

净资产：

实收基金 6.4.7.10 2,657,096,529.88 2,770,176,252.50

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -1,006,091,324.74 -1,055,574,660.31

净资产合计 1,651,005,205.14 1,714,601,592.19

负债和净资产总计 1,659,318,097.68 1,729,160,245.86

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额为 1,851,385,679.82 份，其中鹏华券商 A
基金份额总额为 1,249,955,067.95 份，基金份额净值 0.902 元;鹏华券商 C 基金份额总额为
601,430,611.87 份，基金份额净值 0.872 元。
6.2 利润表
会计主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 47,823,320.98 -295,747,667.52

1.利息收入 1,482,550.47 1,235,990.65

其中：存款利息收入 6.4.7.13 235,998.99 243,103.56

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入


证券出借利息收入 1,246,551.48 992,887.09

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -41,381,470.00 -30,364,585.98
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -49,226,193.20 -36,949,762.22

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - -

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 7,844,723.20 6,585,176.24

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 87,282,553.20 -267,281,403.40
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 439,687.31 662,331.21
号填列）

减：二、营业总支出 10,768,126.39 11,102,264.60

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,388,192.36 8,692,385.95

2．托管费 6.4.10.2.2 1,845,402.30 1,912,324.87

3．销售服务费 6.4.10.2.3 251,043.10 208,866.68

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 4,487.39 3,574.70

8．其他费用 6.4.7.23 279,001.24 285,112.40

三、利润总额（亏损总额 37,055,194.59 -306,849,932.12
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 37,055,194.59 -306,849,932.12
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 37,055,194.59 -306,849,932.12

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 2,770,176,252.50 - -1,055,574,660.31 1,714,601,592.19
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 2,770,176,252.50 - -1,055,574,660.31 1,714,601,592.19
资产（基
金净值）
三、本期
增 减 变

动额（减 -113,079,722.62 - 49,483,335.57 -63,596,387.05
少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - 37,055,194.59 37,055,194.59
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 -113,079,722.62 - 12,428,140.98 -100,651,581.64
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 1,217,672,674.40 - -276,425,145.99 941,247,528.41
购款

2 -1,330,752,397.02 - 288,853,286.97 -1,041,899,110.05

.基金赎
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 2,657,096,529.88 - -1,006,091,324.74 1,651,005,205.14
资产（基
金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期 末 净 2,459,616,295.34 - -570,538,036.75 1,889,078,258.59
资产（基
金净值）
加：会计

政 策 变 - - - -
更

前

期 差 错 - - - -
更正

其 - - - -
他
二、本期

期 初 净 2,459,616,295.34 - -570,538,036.75 1,889,078,258.59
资产（基
金净值）
三、本期

增 减 变 280,361,682.95 - -316,386,287.02 -36,024,604.07
动额（减

少以“-”
号填列）
（一）、

综 合 收 - - -306,849,932.12 -306,849,932.12
益总额
（二）、
本 期 基
金 份 额
交 易 产
生 的 基

金 净 值 280,361,682.95 - -9,536,354.90 270,825,328.05
变动数
（ 净 值
减 少 以
“-”号
填列）
其中：1.

基 金 申 1,562,586,645.07 - -274,593,787.01 1,287,992,858.06
购款

2

.基金赎 -1,282,224,962.12 - 265,057,432.11 -1,017,167,530.01
回款
（三）、
本 期 向
基 金 份
额 持 有
人 分 配

利 润 产 - - - -
生 的 基
金 净 值
变动（净
值 减 少
以“-”
号填列）
（四）、
其 他 综

合 收 益 - - - -
结 转 留
存收益
四、本期

期 末 净 2,739,977,978.29 - -886,924,323.77 1,853,053,654.52
资产（基
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

邓召明 邢彪 郝文高

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 505 号《关于准予鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,030,703,657.95 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 428 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 6 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 1,030,790,724.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 87,066.16份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金管理人于 2020 年 12 月 2 日发布《关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12
月 31 日(份额折算基准日)日终，以鹏华证券份额的基金份额净值为基准，鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华证券份额的场内份额。根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额终止运作后，于鹏华中证全指证券公司
指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华中证全指证券公司指数型证券
投资基金（LOF）基金合同》生效，《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处
理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 06 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。
6.4.5.3 差错更正的说明

无。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳

增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 90,737,151.77

等于：本金 90,728,070.30

加：应计利息 9,081.47

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -


其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 90,737,151.77

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,829,537,070.24 - 1,558,354,943.20 -271,182,127.04

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,829,537,070.24 - 1,558,354,943.20 -271,182,127.04

注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：无。
6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应收利息 -

其他应收款 37,110.38

待摊费用 -

合计 37,110.38

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2,017.00

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 538,268.62

其中：交易所市场 538,268.62

银行间市场 -


应付利息 -

预提费用 105,128.42

应付指数使用费 83,433.04

合计 728,847.08

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
鹏华券商 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,285,995,260.37 2,115,012,739.76

本期申购 306,778,500.96 504,491,455.88

本期赎回（以“-”号填列） -342,818,693.38 -563,838,277.63

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,249,955,067.95 2,055,665,918.01

鹏华券商 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 655,163,512.74 655,163,512.74

本期申购 713,181,218.52 713,181,218.52

本期赎回（以“-”号填列） -766,914,119.39 -766,914,119.39

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 601,430,611.87 601,430,611.87

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
注：无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
鹏华券商 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,783,807,949.74 817,416,425.54 -966,391,524.20

本期利润 -34,934,281.27 52,294,213.00 17,359,931.73

本期基金份额交易产生 50,102,547.39 -29,894,789.63 20,207,757.76
的变动数


其中：基金申购款 -431,560,993.13 218,603,640.33 -212,957,352.80

基金赎回款 481,663,540.52 -248,498,429.96 233,165,110.56

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,768,639,683.62 839,815,848.91 -928,823,834.71

鹏华券商 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -9,593,185.22 -79,589,950.89 -89,183,136.11

本期利润 -15,293,077.34 34,988,340.20 19,695,262.86

本期基金份额交易产生 -427,726.67 -7,351,890.11 -7,779,616.78
的变动数

其中：基金申购款 -24,297,921.91 -39,169,871.28 -63,467,793.19

基金赎回款 23,870,195.24 31,817,981.17 55,688,176.41

本期已分配利润 - - -

本期末 -25,313,989.23 -51,953,500.80 -77,267,490.03

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 171,315.16

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 51,463.88

其他 13,219.95

合计 235,998.99

注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -49,226,193.20

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -49,226,193.20

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 505,264,729.56


减：卖出股票成本总额 553,091,421.45

减：交易费用 1,399,501.31

买卖股票差价收入 -49,226,193.20

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 7,844,723.20

其中：证券出借权益补偿收 241,381.30
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 7,844,723.20

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 87,282,553.20

股票投资 87,282,553.20

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 87,282,553.20

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 426,141.53

基金转换费收入 13,545.78

合计 439,687.31

6.4.7.22 信用减值损失
注：无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 45,621.05

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行汇划费用 6,108.96

指数使用费 167,763.86

合计 279,001.24

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金销售机构
司”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构
银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

国信证券 14,668,121.97 1.64 13,199,678.58 1.49

6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 13,514.31 1.65 13,514.31 2.51

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国信证券 12,130.09 1.50 12,130.09 2.85

注：（1）佣金的计算公式

上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 8,388,192.36 8,692,385.95

其中：支付销售机构的客户维护费 3,314,025.48 3,466,873.32

注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,845,402.30 1,912,324.87

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华券商 A 鹏华券商 C 合计

国信证券 - 85.55 85.55

鹏华基金公司 - 23,350.31 23,350.31

合计 - 23,435.86 23,435.86

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

鹏华券商 A 鹏华券商 C 合计

国信证券 - 12.82 12.82

鹏华基金公司 - 4,067.35 4,067.35

合计 - 4,080.17 4,080.17

注：鹏华券商 A 基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华券商 C 基金份额的销售服务费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×0.1%÷当年
天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

期末证券出借 期末应收利息余额

关联方名称 交易金额 利息收入 业务余额

国信证券 114,800.00 48.80 - -

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

期末证券出借 期末应收利息余额

关联方名称 交易金额 利息收入 业务余额

国信证券 18,634,142.00 9,160.82 8,120,420.00 1,310.01

注：（1）转融券金额为出借证券按照成交当日该证券收盘价计算的市值（展期转融券金额为按展期日该证券收盘价计算的市值）。

（2）转融券费用的计算公式为：每笔转融券费用=出借证券出借日或者展期日收盘价×该笔交易出借证券数量或者展期证券数量×该笔交易出借日或者展期日转融券费率×实际占用天数/360（计尾不计头）。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

出

借 期末

交易 期 费 证券 期末应
关联方 合约 证券 成交 交易金 数量 限 率 利息 出借 收利息
名称 编号 名称 时间 额 （单 （ （% 收入 业务 余额
位：股） 单 ） 余额

位：

天）

国信证券 20230 东北 2023 408,000. 50,000 14 3.20 580.26 - -
41800 证券 年 4 00


00571 月 18

3 日

20230 2023

国信证券 60100 中金 年 6 81,700.0 2,000 14 3.10 98.49 - -
00417 公司 月 1 0

0 日

20230 2023

国信证券 61500 中金 年 6 79,380.0 2,000 14 3.10 95.70 - -
03254 公司 月 15 0

1 日

20230 2023

国信证券 62900 中金 年 6 70,340.0 2,000 14 3.10 6.06 71,040 6.06
04053 公司 月 29 0 .00

8 日

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

出

借 期末

交易 期 费 证券 期末应
关联方 合约 证券 成交 交易金 数量 限 率 利息 出借 收利息
名称 编号 名称 时间 额 （单 （ （% 收入 业务 余额
位：股） 单 ） 余额

位：

天）

国信证券 - - - - - - - - - -

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 90,737,151.77 171,315.16 106,628,640.55 182,151.49

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张 ）

国信证券 301488 豪恩汽电 网下申购 2,618 104,144.04

国信证券 688307 中润光学 网下申购 2,455 58,625.40

国信证券 688562 航天软件 网下申购 7,254 91,980.72

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张 ）

国信证券 - - - - -

注：本表包含参与基金托管人的关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有 3,081,510.00 股国信证券发行的 A 股普通股，成本总额为
人民币 33,367,042.83 元，估值总额为人民币 26,901,582.30 元，占基金资产净值的比例为 1.63%。
（于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有 3,202,010.00 股国信证券发行的 A 股普通股，成本总额为人
民币 38,032,319.26 元，估值总额为人民币 30,643,235.70 元，占基金资产净值的比例为 1.65%。）
6.4.11 利润分配情况
注：无。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注

位：股）

三联 2023 年 新股流

001282 锻造 5 月 15 6 个月 通受限 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
日

陕西 2023 年 新股流

001286 能源 3 月 31 6 个月 通受限 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
日

中电 2023 年 新股流

001287 港 3 月 30 6 个月 通受限 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
日

001324 长青 2023 年 6 个月 新股流 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
科技 5 月 12 通受限


日

登康 2023 年 新股流

001328 口腔 3 月 29 6 个月 通受限 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
日

海森 2023 年 新股流

001367 药业 3 月 30 6 个月 通受限 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
日

中科 2023 年 新股流

301141 磁业 3 月 27 6 个月 通受限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
日

华塑 2023 年 新股流

301157 科技 3 月 1 6 个月 通受限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
日

锡南 2023 年 新股流

301170 科技 6 月 16 6 个月 通受限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
日

朗威 2023 年 1 个月 新股未

301202 股份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
日

朗威 2023 年 新股流

301202 股份 6 月 28 6 个月 通受限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
日

恒工 2023 年 1 个月 新股未

301261 精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
日

恒工 2023 年 新股流

301261 精密 6 月 29 6 个月 通受限 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
日

海看 2023 年 新股流

301262 股份 6 月 13 6 个月 通受限 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
日

科源制药
科源 2023 年 新股流 于 2023
301281 制药 3 月 28 6 个月 通受限 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80年 5 月 26
日 日 每 10
股送 4股

明阳 2023 年 新股流

301291 电气 6 月 21 6 个月 通受限 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 -
日

海科 2023 年 1 个月 新股未

301292 新源 6 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 5,241104,767.59104,767.59 -
日

301292 海科 2023 年 6 个月 新股流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
新源 6 月 29 通受限


日

三博 2023 年 新股流

301293 脑科 4 月 25 6 个月 通受限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
日

美硕 2023 年 新股流

301295 科技 6 月 19 6 个月 通受限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
日

川宁 2022 年 新股流

301301 生物 12月20 6 个月 通受限 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
日

真兰 2023 年 新股流

301303 仪表 2 月 13 6 个月 通受限 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
日

威士 2023 年 新股流

301315 顿 6 月 13 6 个月 通受限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
日

鑫磊 2023 年 新股流

301317 股份 1 月 12 6 个月 通受限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
日

豪江 2023 年 新股流

301320 智能 6 月 1 6 个月 通受限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
日

绿通科技
绿通 2023 年 新股流 于 2023
301322 科技 2 月 27 6 个月 通受限 131.11 53.24 392 34,219.71 20,870.08年 5 月 25
日 日 每 10
股送 5股

新莱 2023 年 新股流

301323 福 5 月 29 6 个月 通受限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
日

曼恩 2023 年 新股流

301325 斯特 5 月 4 6 个月 通受限 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
日

德尔 2023 年 新股流

301332 玛 5 月 9 6 个月 通受限 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
日

亚华 2023 年 新股流

301337 电子 5 月 16 6 个月 通受限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
日

涛涛 2023 年 新股流

301345 车业 3 月 10 6 个月 通受限 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
日

301355 南王 2023 年 6 个月 新股流 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
科技 6 月 2 通受限


日

北方 2023 年 新股流

301357 长龙 4 月 11 6 个月 通受限 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
日

湖南 2023 年 新股流

301358 裕能 2 月 1 6 个月 通受限 23.77 42.89 1,920 45,638.40 82,348.80 -
日

荣旗 2023 年 新股流

301360 科技 4 月 17 6 个月 通受限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
日

凌玮 2023 年 新股流

301373 科技 1 月 20 6 个月 通受限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
日

致欧 2023 年 新股流

301376 科技 6 月 14 6 个月 通受限 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
日

蜂助 2023 年 新股流

301382 手 5 月 9 6 个月 通受限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
日

未来 2023 年 新股流

301386 电器 3 月 21 6 个月 通受限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
日

英特 2023 年 新股流

301399 科技 5 月 16 6 个月 通受限 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
日

华人 2023 年 新股流

301408 健康 2 月 22 6 个月 通受限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
日

阿莱 2023 年 新股流

301419 德 2 月 2 6 个月 通受限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
日

世纪 2023 年 新股流

301428 恒通 5 月 10 6 个月 通受限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
日

泓淋 2023 年 新股流

301439 电力 3 月 10 6 个月 通受限 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
日

致尚 2023 年 1 个月 新股未

301486 科技 6 月 30 内（含） 上市 57.66 57.66 4,338250,129.08250,129.08 -
日

致尚 2023 年 新股流

301486 科技 6 月 30 6 个月 通受限 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -
日

301488 豪恩 2023 年 1 个月 新股未 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 -


汽电 6 月 26 内（含） 上市

日

豪恩 2023 年 新股流

301488 汽电 6 月 26 6 个月 通受限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 -
日

中信 2023 年 新股流

601061 金属 3 月 30 6 个月 通受限 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
日

江盐 2023 年 新股流

601065 集团 3 月 31 6 个月 通受限 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
日

柏诚 2023 年 新股流

601133 股份 3 月 31 6 个月 通受限 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
日

常青 2023 年 新股流

603125 科技 3 月 30 6 个月 通受限 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
日

中重 2023 年 新股流

603135 科技 3 月 29 6 个月 通受限 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
日

恒尚 2023 年 新股流

603137 节能 4 月 10 6 个月 通受限 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
日

万丰 2023 年 新股流

603172 股份 4 月 28 6 个月 通受限 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
日

中船 2023 年 新股流

688146 特气 4 月 13 6 个月 通受限 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
日

西高 2023 年 新股流

688334 院 6 月 9 6 个月 通受限 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
日

颀中 2023 年 新股流

688352 科技 4 月 11 6 个月 通受限 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
日

中科 2023 年 新股流

688361 飞测 5 月 12 6 个月 通受限 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
-U 日

时创 2023 年 新股流

688429 能源 6 月 20 6 个月 通受限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
日

华曙 2023 年 新股流

688433 高科 4 月 7 6 个月 通受限 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
日


智翔 2023 年 新股流

688443 金泰 6 月 13 6 个月 通受限 37.88 29.49 2,340 88,639.20 69,006.60 -
-U 日

美芯 2023 年 新股流

688458 晟 5 月 15 6 个月 通受限 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
日

中芯 2023 年 新股流

688469 集成 4 月 28 6 个月 通受限 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
-U 日

阿特 2023 年 新股流

688472 斯 6 月 2 6 个月 通受限 11.10 17.04 5,836 64,779.60 99,445.44 -
日

晶升 2023 年 新股流

688478 股份 4 月 13 6 个月 通受限 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
日

友车 2023 年 新股流

688479 科技 5 月 4 6 个月 通受限 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
日

龙迅 2023 年 新股流

688486 股份 2 月 10 6 个月 通受限 64.76 105.13 1,887122,202.12198,380.31 -
日

索辰科技
2023 年 于 2023
688507 索辰 4 月 10 6 个月 新股流 245.56 122.11 222 36,834.00 27,108.42年 6 月 20
科技 日 通受限 日 每 10
股送 4.8
股

航天 2023 年 新股流

688523 环宇 5 月 26 6 个月 通受限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
日

日联 2023 年 新股流

688531 科技 3 月 24 6 个月 通受限 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 -
日

华海 2023 年 新股流

688535 诚科 3 月 28 6 个月 通受限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
日

高华 2023 年 新股流

688539 科技 4 月 11 6 个月 通受限 38.22 43.49 5,334203,865.48231,975.66 -
日

国科 2023 年 新股流

688543 军工 6 月 14 6 个月 通受限 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
日

688562 航天 2023 年 6 个月 新股流 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
软件 5 月 15 通受限


日

天玛 2023 年 新股流

688570 智控 5 月 29 6 个月 通受限 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
日

安杰 2023 年 新股流

688581 思 5 月 12 6 个月 通受限 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
日

芯动 2023 年 新股流

688582 联科 6 月 21 6 个月 通受限 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
日

新相 2023 年 新股流

688593 微 5 月 25 6 个月 通受限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
日

天承 2023 年 1 个月 新股未

688603 科技 6 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
日

天承 2023 年 新股流

688603 科技 6 月 30 6 个月 通受限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
日

安凯 2023 年 新股流

688620 微 6 月 15 6 个月 通受限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
日

华丰 2023 年 新股流

688629 科技 6 月 16 6 个月 通受限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
日

莱斯 2023 年 新股流

688631 信息 6 月 19 6 个月 通受限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
日

注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6 个月内不得转让。

4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转让。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

证券 证券名 期末估 数量（单位： 期末估值
序号 代码 称 出借到期日 值 股） 总额

单价

1 000686 东北证 2023 年 7 月 5 日 6.94 42,300 293,562.0
券 0

2 000712 锦龙股 2023 年 7 月 10 日-2023 12.48 99,000 1,235,520
份 年 7 月 12 日 .00

3 000750 国海证 2023 年 7 月 10 日-2023 3.35 600,000 2,010,000
券 年 7 月 13 日 .00

4 002670 国盛金 2023 年 7 月 3 日-2023 年 8.78 416,600 3,657,748
控 7 月 14 日 .00

5 002797 第一创 2023 年 7 月 12 日 5.72 8,200 46,904.00
业

6 002939 长城证 2023 年 7 月 4 日-2023 年 8.13 152,700 1,241,451
券 7 月 12 日 .00

7 002945 华林证 2023 年 7 月 3 日-2023 年 13.68 96,700 1,322,856
券 7 月 14 日 .00

8 600030 中信证 2023 年 7 月 14 日 19.78 25,200 498,456.0
券 0

9 600061 国投资 2023 年 7 月 5 日-2023 年 7.12 841,000 5,987,920
本 7 月 14 日 .00

10 600095 湘财股 2023 年 7 月 10 日 7.80 184,000 1,435,200
份 .00


11 600109 国金证 2023 年 7 月 3 日-2023 年 8.67 807,400 7,000,158
券 7 月 14 日 .00

12 600155 华创云 2023 年 7 月 4 日-2023 年 6.22 317,000 1,971,740
信 7 月 11 日 .00

13 600621 华鑫股 2023 年 7 月 5 日-2023 年 10.63 249,400 2,651,122
份 7 月 11 日 .00

14 600864 哈投股 2023 年 7 月 10 日 5.11 241,000 1,231,510
份 .00

15 600906 财达证 2023 年 7 月 13 日 7.20 50,700 365,040.0
券 0

16 600918 中泰证 2023 年 7 月 4 日-2023 年 6.91 55,000 380,050.0
券 7 月 11 日 0

17 601099 太平洋 2023 年 7 月 4 日-2023 年 2.58 1,968,400 5,078,472
7 月 14 日 .00

18 601162 天风证 2023 年 7 月 4 日-2023 年 2.98 659,700 1,965,906
券 7 月 14 日 .00

19 601211 国泰君 2023 年 7 月 14 日 13.99 33,600 470,064.0
安 0

20 601236 红塔证 2023 年 7 月 3 日-2023 年 7.45 365,400 2,722,230
券 7 月 14 日 .00

21 601375 中原证 2023 年 7 月 13 日-2023 3.71 854,500 3,170,195
券 年 7 月 14 日 .00

22 601377 兴业证 2023 年 7 月 11 日 6.12 11,000 67,320.00
券

23 601456 国联证 2023 年 7 月 4 日-2023 年 9.10 437,000 3,976,700
券 7 月 14 日 .00

24 601696 中银证 2023 年 7 月 5 日-2023 年 10.66 390,800 4,165,928
券 7 月 14 日 .00

25 601788 光大证 2023 年 7 月 3 日-2023 年 15.89 457,300 7,266,497
券 7 月 14 日 .00

26 601878 浙商证 2023 年 7 月 13 日 9.88 15,300 151,164.0
券 0

27 601881 中国银 2023 年 7 月 14 日 11.61 152,300 1,768,203
河 .00

28 601995 中金公 2023 年 7 月 4 日-2023 年 35.52 343,300 12,194,01
司 7 月 13 日 6.00

合计 - - - - 9,874,800 74,325,93
2.00

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板，创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)，债券，股指期货，
权证，资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。

本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2022 年 12 月 31 日：未持有）。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，
因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 90,737,151.77 - - - 90,737,151.77

结算备付金 6,020,567.87 - - - 6,020,567.87

存出保证金 185,497.47 - - - 185,497.47

交易性金融资产 - - - 1,558,354,943.20 1,558,354,943.20

应收申购款 - - - 3,982,826.99 3,982,826.99

其他资产 - - - 37,110.38 37,110.38

资产总计 96,943,217.11 - - 1,562,374,880.57 1,659,318,097.68

负债

应付赎回款 - - - 3,758,198.54 3,758,198.54

应付管理人报酬 - - - 1,345,801.95 1,345,801.95

应付托管费 - - - 296,076.39 296,076.39

应付清算款 - - - 2,135,756.50 2,135,756.50

应付销售服务费 - - - 41,704.34 41,704.34

应交税费 - - - 6,507.74 6,507.74

其他负债 - - - 728,847.08 728,847.08

负债总计 - - - 8,312,892.54 8,312,892.54

利率敏感度缺口 96,943,217.11 - - 1,554,061,988.03 1,651,005,205.14

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 100,203,259.84 - - - 100,203,259.84

结算备付金 5,348,122.41 - - - 5,348,122.41

存出保证金 174,752.33 - - - 174,752.33

交易性金融资产 - - - 1,618,753,675.03 1,618,753,675.03

应收申购款 - - - 4,651,327.44 4,651,327.44

其他资产 - - - 29,108.81 29,108.81

资产总计 105,726,134.58 - - 1,623,434,111.28 1,729,160,245.86

负债

应付赎回款 - - - 6,416,497.28 6,416,497.28

应付管理人报酬 - - - 1,482,077.74 1,482,077.74

应付托管费 - - - 326,057.09 326,057.09

应付清算款 - - - 5,558,051.58 5,558,051.58

应付销售服务费 - - - 46,223.65 46,223.65

应交税费 - - - 4,468.26 4,468.26

其他负债 - - - 725,278.07 725,278.07


负债总计 - - - 14,558,653.67 14,558,653.67

利率敏感度缺口 105,726,134.58 - - 1,608,875,457.61 1,714,601,592.19

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%。因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
注:无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所面临的其他价格风险来源于标的指数成份券和备选成份券证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数
成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。


此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 1,558,354,943.20 94.39 1,618,753,675.03 94.41
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 - - - -
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,558,354,943.20 94.39 1,618,753,675.03 94.41

注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

77,737,580.08 80,680,577.92
5%

分析

业绩比较基准下降

-77,737,580.08 -80,680,577.92
5%

注：无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末

2023 年 6 月 30 日

第一层次 1,555,841,602.94

第二层次 726,804.90

第三层次 1,786,535.36

合计 1,558,354,943.20

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,558,354,943.20 93.92

其中：股票 1,558,354,943.20 93.92

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 96,757,719.64 5.83

8 其他各项资产 4,205,434.84 0.25

9 合计 1,659,318,097.68 100.00

注：报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 74,325,932.00 元，占基金资产净值比为 4.50%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 - -
业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和 - -
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 - -
信息技术服务业

J 金融业 1,555,809,579.90 94.23

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务 - -
业


M 科学研究和技术 - -
服务业

N 水利、环境和公共 - -
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐 - -
业

S 综合 - -

合计 1,555,809,579.90 94.23

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,257,510.53 0.14

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 10,516.15 0.00

F 批发和零售业 83,928.25 0.01

G 交通运输、仓储和

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 119,783.56 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 2,545,363.30 0.15

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 600030 中信证券 10,429,734 206,300,138.52 12.50

2 300059 东方财富 13,555,581 192,489,250.20 11.66

3 600837 海通证券 10,316,767 95,120,591.74 5.76

4 601688 华泰证券 5,502,737 75,772,688.49 4.59

5 601211 国泰君安 4,816,680 67,385,353.20 4.08

6 600958 东方证券 5,587,175 54,195,597.50 3.28

7 600999 招商证券 3,965,446 53,811,102.22 3.26

8 000776 广发证券 3,162,607 46,521,948.97 2.82

9 601377 兴业证券 7,382,623 45,181,652.76 2.74

10 000166 申万宏源 9,632,606 44,502,639.72 2.70

11 601066 中信建投 1,388,142 33,593,036.40 2.03

12 601995 中金公司 937,200 33,289,344.00 2.02

13 601788 光大证券 2,087,305 33,167,276.45 2.01

14 601555 东吴证券 4,280,709 29,708,120.46 1.80

15 601901 方正证券 4,398,308 28,764,934.32 1.74

16 002736 国信证券 3,081,510 26,901,582.30 1.63

17 601108 财通证券 3,473,510 25,148,212.40 1.52

18 600109 国金证券 2,785,804 24,152,920.68 1.46

19 000783 长江证券 4,136,401 23,991,125.80 1.45

20 601162 天风证券 7,408,040 22,075,959.20 1.34

21 600918 中泰证券 2,978,600 20,582,126.00 1.25

22 002797 第一创业 3,592,480 20,548,985.60 1.24

23 601878 浙商证券 2,072,000 20,471,360.00 1.24

24 600061 国投资本 2,746,328 19,553,855.36 1.18

25 601990 南京证券 2,363,460 19,333,102.80 1.17

26 601696 中银证券 1,781,100 18,986,526.00 1.15

27 601099 太平洋 7,283,800 18,792,204.00 1.14

28 000728 国元证券 2,797,802 18,241,669.04 1.10

29 002673 西部证券 2,865,634 18,196,775.90 1.10

30 601198 东兴证券 2,072,388 16,620,551.76 1.01

31 601881 中国银河 1,377,597 15,993,901.17 0.97

32 600909 华安证券 3,011,840 14,065,292.80 0.85

33 002939 长城证券 1,724,400 14,019,372.00 0.85

34 002926 华西证券 1,683,000 13,985,730.00 0.85

35 000750 国海证券 4,072,520 13,642,942.00 0.83

36 600369 西南证券 3,550,422 12,959,040.30 0.78

37 002500 山西证券 2,301,560 12,842,704.80 0.78

38 601456 国联证券 1,276,402 11,615,258.20 0.70


39 601375 中原证券 2,947,100 10,933,741.00 0.66

40 002670 国盛金控 1,240,643 10,892,845.54 0.66

41 000686 东北证券 1,500,575 10,413,990.50 0.63

42 600906 财达证券 1,387,000 9,986,400.00 0.60

43 600155 华创云信 1,449,912 9,018,452.64 0.55

44 601236 红塔证券 1,007,960 7,509,302.00 0.45

45 600621 华鑫股份 680,100 7,229,463.00 0.44

46 600095 湘财股份 916,500 7,148,700.00 0.43

47 000712 锦龙股份 478,642 5,973,452.16 0.36

48 600864 哈投股份 1,111,600 5,680,276.00 0.34

49 601136 首创证券 321,200 4,551,404.00 0.28

50 002945 华林证券 288,500 3,946,680.00 0.24

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02

2 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.01

3 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01

4 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01

5 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01

6 688472 阿特斯 5,836 99,445.44 0.01

7 301358 湖南裕能 1,920 82,348.80 0.00

8 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

9 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

10 688469 中芯集成-U 13,800 74,658.00 0.00

11 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

12 688443 智翔金泰-U 2,340 69,006.60 0.00

13 688361 中科飞测-U 831 53,740.77 0.00

14 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00

15 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

16 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

17 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00

18 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

19 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

20 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

21 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

22 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

23 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

24 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00

25 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

26 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

27 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

28 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00


29 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00

30 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

31 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

32 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

33 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

34 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

35 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

36 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

37 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

38 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

39 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

40 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

41 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

42 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

43 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

44 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

45 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

46 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

47 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

48 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

49 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

50 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

51 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

52 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

53 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

54 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

55 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

56 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

57 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

58 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

59 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

60 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

61 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

62 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

63 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

64 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

65 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00

66 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

67 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

68 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

69 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00

70 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

71 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00


72 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

73 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

74 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

75 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

76 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

77 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

78 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600030 中信证券 50,954,741.56 2.97

2 300059 东方财富 50,592,137.36 2.95

3 600837 海通证券 22,549,551.00 1.32

4 601688 华泰证券 17,496,618.00 1.02

5 601211 国泰君安 16,686,611.00 0.97

6 600958 东方证券 13,636,950.91 0.80

7 600999 招商证券 13,100,710.60 0.76

8 000776 广发证券 11,601,100.00 0.68

9 601377 兴业证券 11,140,600.00 0.65

10 000166 申万宏源 10,083,989.25 0.59

11 601995 中金公司 8,845,973.10 0.52

12 600109 国金证券 8,325,562.15 0.49

13 601066 中信建投 8,317,355.54 0.49

14 601788 光大证券 7,651,171.10 0.45

15 601555 东吴证券 7,142,077.00 0.42

16 601901 方正证券 7,135,290.76 0.42

17 002736 国信证券 6,807,949.03 0.40

18 601108 财通证券 6,166,313.68 0.36

19 002939 长城证券 6,103,899.00 0.36

20 000783 长江证券 5,601,344.90 0.33

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300059 东方财富 67,629,901.28 3.94

2 600030 中信证券 65,772,932.78 3.84

3 600837 海通证券 28,735,044.69 1.68

4 601688 华泰证券 22,003,298.84 1.28

5 601211 国泰君安 20,928,425.48 1.22


6 600958 东方证券 17,553,032.87 1.02

7 600999 招商证券 16,722,094.14 0.98

8 000776 广发证券 15,234,081.00 0.89

9 601377 兴业证券 14,265,557.30 0.83

10 000166 申万宏源 12,523,696.63 0.73

11 601995 中金公司 11,316,774.31 0.66

12 601066 中信建投 10,747,994.78 0.63

13 601788 光大证券 9,753,320.00 0.57

14 601555 东吴证券 8,979,105.00 0.52

15 601901 方正证券 8,962,253.39 0.52

16 002736 国信证券 8,635,670.00 0.50

17 601108 财通证券 7,891,519.80 0.46

18 000783 长江证券 7,086,727.00 0.41

19 601162 天风证券 6,690,289.00 0.39

20 601878 浙商证券 6,377,685.00 0.37

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 405,410,136.42

卖出股票收入（成交）总额 505,264,729.56

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

广发证券股份有限公司在报告期内被中国证券监督管理委员会立案调查。

中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行的处罚。

招商证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证监会的处罚。

国泰君安证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行上海分行的处罚。

东方证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局上海市分局的处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 185,497.47

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,982,826.99

6 其他应收款 37,110.38

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,205,434.84

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
的公允价值 比例（%） 明

1 600030 中信证券 498,456.00 0.03 转融通流通受限

2 601211 国泰君安 470,064.00 0.03 转融通流通受限

3 601377 兴业证券 67,320.00 0.00 转融通流通受限

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 值比例（%） 流通受限情况说明
允价值

1 301486 致尚科技 250,129.08 0.02 新股未上市

1 301486 致尚科技 27,792.12 0.00 新股流通受限

2 688539 高华科技 231,975.66 0.01 新股流通受限

3 688486 龙迅股份 198,380.31 0.01 新股流通受限

4 301292 海科新源 104,767.59 0.01 新股未上市

4 301292 海科新源 11,654.17 0.00 新股流通受限

5 301488 豪恩汽电 93,721.68 0.01 新股未上市

5 301488 豪恩汽电 10,422.36 0.00 新股流通受限

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

鹏华券商 69,449 17,998.17 30,446,246.96 2.44 1,219,508,820.99 97.56
A

鹏华券商 45,941 13,091.37 112,261,570.83 18.67 489,169,041.04 81.33
C

合计 115,390 16,044.59 142,707,817.79 7.71 1,708,677,862.03 92.29

8.2 期末上市基金前十名持有人

鹏华券商 A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）


1 李伶 735,837.00 3.67

浙江巴克夏投资管理

2 有限公司－巴克夏月 630,997.00 3.14
月利 1 号

3 何玄 607,532.00 3.03

4 陈恒 279,831.00 1.39

5 郑人瑜 240,500.00 1.20

6 刘平 228,644.00 1.14

7 刘建 216,173.00 1.08

8 陈开容 210,209.00 1.05

9 朱晓燕 193,229.00 0.96

10 黄晖 192,360.00 0.96

注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 鹏华券商 A 601,854.53 0.0482
人所有从

业人员持 鹏华券商 C 231,969.78 0.0386
有本基金

合计 833,824.31 0.0450

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基鹏华券商 A -
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 鹏华券商 C 10~50

合计 10~50

本基金基金经理持有本 鹏华券商 A 0~10

开放式基金 鹏华券商 C -

合计 0~10

注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华券商 A 鹏华券商 C

基金合同生效日 1,030,790,724.11 -


（2015 年 5 月 6 日）

基金份额总额

本报告期期初基金份 1,285,995,260.37 655,163,512.74
额总额

本报告期基金总申购 306,778,500.96 713,181,218.52
份额

减：本报告期基金总 342,818,693.38 766,914,119.39
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 1,249,955,067.95 601,430,611.87
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：无。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

广发证券 1 269,856,663. 30.10 248,619.56 30.31 -
13

天风证券 1 117,947,487. 13.15 108,664.79 13.25 -
78

中信建投 2 110,924,031. 12.37 102,195.41 12.46 -
证券 36

长江证券 1 88,341,095.6 9.85 81,382.74 9.92 -
9

东方证券 1 61,414,435.6 6.85 56,579.80 6.90 -
6

西部证券 1 51,995,371.0 5.80 47,904.96 5.84 -
9

东方财富 2 38,649,776.0 4.31 31,742.71 3.87 -
证券 6

安信证券 2 37,119,683.5 4.14 34,198.90 4.17 -
4

华创证券 1 28,499,604.1 3.18 26,245.97 3.20 -
5

国金证券 1 26,713,939.3 2.98 24,612.42 3.00 -
7

中金公司 2 19,570,301.6 2.18 18,028.87 2.20 -
2

东海证券 1 18,885,064.6 2.11 15,510.42 1.89 -
7

国信证券 2 14,668,121.9 1.64 13,514.31 1.65 -
7

中信证券 2 4,969,067.00 0.55 4,578.34 0.56 -

光大证券 1 4,851,517.72 0.54 4,469.73 0.54 -

兴业证券 1 2,204,769.56 0.25 2,031.38 0.25 -

长城证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

东莞证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

本报
海通证券 3 - - - - 告期
新增

华融证券 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -


平安证券 2 - - - - -

瑞信方正 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -
证券

湘财证券 1 - - - - -

新时代证 1 - - - - -
券

银河证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中航证券 2 - - - - -

中金财富 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易


称 占当期债 占当期债券 占当期权
成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

广发证 - - - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投证券

长江证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

西部证 - - - - - -
券

东方财 - - - - - -
富证券

安信证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

国金证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

东海证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

中信证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

东莞证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券


国联证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

海通证 - - - - - -
券

华融证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

瑞信方 - - - - - -
正

瑞银证 - - - - - -
券

上海证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

湘财证 - - - - - -
券

新时代 - - - - - -
证券

银河证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中航证 - - - - - -
券

中金财 - - - - - -
富

中泰证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《证券时报》、基金管理

1 鹏华基金管理有限公司澄清公告 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 04 日
金电子披露网站

关于调整旗下部分基金参与中国工商 《证券时报》、基金管理

2 银行股份有限公司申购、定期定额申 人网站及中国证监会基 2023 年 01 月 05 日
购费率优惠活动时间的公告 金电子披露网站

3 鹏华中证全指证券公司指数型证券投 《证券时报》、基金管理 2023 年 01 月 20 日
资基金(LOF)2022 年第 4 季度报告 人网站及中国证监会基


金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理

4 基金申购中润光学首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 02 月 10 日
的公告 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理

5 基金参与东方财富证券股份有限公司 人网站及中国证监会基 2023 年 03 月 14 日
申购（含定期定额投资）费率优惠活 金电子披露网站

动的公告

鹏华中证全指证券公司指数型证券投 《证券时报》、基金管理

6 资基金(LOF)2022 年年度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 03 月 30 日
金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于新增人民 《证券时报》、基金管理

7 币直销资金专户的公告 人网站及中国证监会基 2023 年 04 月 07 日
金电子披露网站

鹏华中证全指证券公司指数型证券投 《证券时报》、基金管理

8 资基金(LOF)2023 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会基 2023 年 04 月 21 日
金电子披露网站

鹏华中证全指证券公司指数型证券投 《证券时报》、基金管理

9 资基金（LOF）更新的招募说明书 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 12 日
金电子披露网站

鹏华中证全指证券公司指数型证券投 《证券时报》、基金管理

10 资基金（LOF）（A 类基金份额）基金 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 12 日
产品资料概要（更新） 金电子披露网站

鹏华中证全指证券公司指数型证券投 《证券时报》、基金管理

11 资基金（LOF）（C 类基金份额）基金 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 12 日
产品资料概要（更新） 金电子披露网站

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理

12 基金申购航天软件首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 17 日
的公告 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理

13 持有的股票估值方法变更的提示性公 人网站及中国证监会基 2023 年 05 月 19 日
告 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于注意防范 《证券时报》、基金管理

14 以协助办理贷款为借口进行诈骗活动 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 03 日
的风险提示 金电子披露网站

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理

15 基金参与国海证券股份有限公司申购 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 05 日
（含定期定额投资）费率优惠活动的 金电子披露网站

公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、基金管理

16 持有的股票停牌后估值方法变更的提 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 06 日
示性公告 金电子披露网站

17 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 2023 年 06 月 20 日
基金参与北京中植基金销售有限公司 人网站及中国证监会基


申购（含定期定额投资）费率优惠活 金电子披露网站

动的公告

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理

18 基金申购豪恩汽电首次公开发行 A 股 人网站及中国证监会基 2023 年 06 月 28 日
的公告 金电子披露网站

注：无。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;
（二）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)托管协议》;
（三）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)2023 年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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