万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

报告期为2017年3月30日（基金合同生效日）起至2017年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

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6.4报表附注......19

§7投资组合报告......42

7.1期末基金资产组合情况......42

7.2期末按行业分类的股票投资组合......42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......44

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46

7.12投资组合报告附注......47

§8基金份额持有人信息......48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48

§9开放式基金份额变动......49

§10重大事件揭示......50

10.1基金份额持有人大会决议......50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

10.4基金投资策略的改变......50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

§11影响投资者决策的其他重要信息......52

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......52

§12备查文件目录......53

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12.1备查文件目录......53

12.2存放地点......53

12.3查阅方式......53

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 万家宏观择时多策略

基金主代码 519212

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月30日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 480,554,843.20份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金在追求本金安全的基础上，通过大类资产配置

与个券选择，采用数量化手段严格控制本基金的下行

投资目标 风险，力争在减小波动性的同时在有效时间内为投资

者谋求资产的稳定增值。

目前我国宏观经济、产业结构、金融市场等多方面正

面临着巨大且深刻的变革，通过自上而下的宏观策略

研究进行大类资产配置的投资策略具备良好的市场环

境和实施条件。

本基金从宏观经济发展趋势、供给侧改革的角度出发，

把握国内经济结构调整、新型城镇化、供给侧改革消

投资策略 费结构升级等带来的投资机遇，重点分析国内外货币

政策、财政政策以及其他资本市场的配套政策，比如

国家产业及区域政策、信贷政策、汇率政策、发行制

度、股权制度、交易制度等相关政策，自上而下地实

施股票、债券、现金等大类资产之间的配置，并结合

自下而上个股配置策略和债券投资策略，追求基金资

产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50% ＋中证全债指数收益率

*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，风险与收益高于债券型基金和

货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 兰剑 张燕

信息披露负责人 联系电话 021-38909626 0755-83199084

电子邮箱 lanj@wjasset.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 95538转6、4008880800 95555

传真 021-38909627 0755-83195201

中国（上海）自由贸易试验 深圳市福田区深南大道7088号

注册地址 区浦电路360号8层（名义 招商银行大厦

楼层9层）

中国（上海）自由贸易试验 深圳市福田区深南大道7088号

办公地址 区浦电路360号8层（名义 招商银行大厦

楼层9层）

邮政编码 200122 518040

法定代表人 方一天 李建红

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com

网址

基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8层（名

义楼层9层）基金管理人办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年3月30日-2017年6月30日)

本期已实现收益 3,799,495.30

本期利润 6,140,279.70

加权平均基金份额本期利润 0.0123

本期加权平均净值利润率 1.22%

本期基金份额净值增长率 1.25%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 3,638,106.04

期末可供分配基金份额利润 0.0076

期末基金资产净值 486,570,079.81

期末基金份额净值 1.0125

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 1.25%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

4、本基金合同生效于2017年3月30日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 2.19% 0.51% 3.09% 0.34% -0.90% 0.17%

过去三个月 1.25% 0.47% 3.10% 0.32% -1.85% 0.15%

自基金合同 1.25% 0.46% 2.95% 0.32% -1.70% 0.14%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：（1）本基金合同生效日期为2017年3月30日，基金合同生效起至披露时点未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后六个月，截至本报告末基金处于建仓期。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰

证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），办公地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理四十九只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

本基金

基金经

理、万

家和谐

增长混

合型证

券投资

基金、万

家精选

混合型

证券投

资基金、

万家品

质生活

灵活配

置混合 MBA，2010年进入财富证

型证券 券责任有限公司，任分析

投资基 师、投资经理助理；2011

金、万家 2017年3月30 年进入中银国际证券有限

莫海波 瑞兴灵日 - 7年 责任公司基金，任分析师、

活配置 环保行业研究员、策略分

混合型 析师、投资经理。2015年

证券投 3月加入本公司，现任投

资基金、 资研究部总监。

万家新

利灵活

配置混

合型证

券投资

基金、万

家新兴

蓝筹灵

活配置

混合型

证券投

资基金、

万家消

费成长

股票型

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证券投

资基金

基金经

理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017年上半年的市场行情，上证综指维持箱体震荡趋势，其中伴随着多次对3300关口

的冲击。一季度市场整体震荡上行，主要是因为出色的宏观数据提高了投资者对于未来经济的预期。然而从四月份开始，随着金融监管力度的不断升级以及去杠杆加速，股票市场随之回落。尤其是在4月中旬后证综指重新跌回到3000点附近。在市场风险偏好较低的情况下，投资者对于低估值蓝筹以及盈利能力确定的白马股关注度提升。5月份开始金融权重股带领传统白马股开启了反弹的行情。首先国内经济并没有大幅度下滑的风险，地产以及基建投资对于中国经济有比较强劲的支撑，这是蓝筹以及周期股向好的主要宏观因素。同时市场稳定运行仍然是监管层的基础要求，不断通过监管沟通加强对于市场预期的引导。产品持仓方面主要以金融地产以及建筑业为主，另外通过对以成长股为代表的新能源产业链以及周期股来增强产品收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0125元；本报告期基金份额净值增长率为1.25%，业绩

比较基准收益率为2.95%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们预计制造业投资平稳，低库存下地产投资回落压力有限，基建投资增速仍相对较高，我们对经济情况仍相对乐观。下半年配置角度，关注周期品调整后的介入机会、消费品估值切换机会以及优质成长股超跌反弹机会：在供给侧改革以及环保核查趋严下，预计钢铁、有色等周期品价格仍将坚挺，周期品经过前期大幅上涨有所回调，但基本面仍然强势，预计未来仍有投资机会。白酒家电等消费品增速稳健，目前估值基本合理，但考虑到明年业绩增长明确以及下半年估值切换，预计四季度有布局价值。下半年配置角度将延续地产建筑等蓝筹股配置，择时增加周期股和消费股配置，成长方面将保持新能源产业链的配置。此外，创业板权重个股业绩不达预期，在短期反弹后整体仍有回调压力，但部分优质成长股估值已经具有吸引力，下半年重点关注。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负 第13页共53页

责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金在报告期内未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低

于5000万的情况。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人--中国招商银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金合同》、《万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定,对万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金管理人--万家基金管理有限公司2017年3月30日至2017年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,万家基金管理有限公司在万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 76,553,572.35 -

结算备付金 3,229,489.45 -

存出保证金 106,721.93 -

交易性金融资产 6.4.7.2 273,612,163.72 -

其中：股票投资 273,612,163.72 -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 137,719,857.89 -

应收利息 6.4.7.5 -14,798.93 -

应收股利 - -

应收申购款 25,271.62 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 491,232,278.03 -

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 3,293,743.65 -

应付管理人报酬 608,621.39 -

应付托管费 101,436.89 -

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 579,614.48 -

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 78,781.81 -

负债合计 4,662,198.22 -

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 480,554,843.20 -

未分配利润 6.4.7.10 6,015,236.61 -

所有者权益合计 486,570,079.81 -

负债和所有者权益总计 491,232,278.03 -

注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0125元,基金份额总额480,554,843.20

份。

2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末可比期间数据。

6.2利润表

会计主体：万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年3月30日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年3月30日(基 2016年1月1日至

金合同生效日)至 2016年6月30日

2017年6月30日

一、收入 9,238,815.77 -

1.利息收入 673,417.75 -

其中：存款利息收入 6.4.7.11 571,405.93 -

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 102,011.82 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,069,085.49 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,195,704.40 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 2,873,381.09 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 2,340,784.40 -

号填列）

第17页共53页

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 155,528.13 -

减：二、费用 3,098,536.07 -

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,895,693.01 -

2．托管费 6.4.10.2.2 315,948.80 -

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 812,288.68 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 74,605.58 -

三、利润总额（亏损总额以“-” 6,140,279.70 -

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 6,140,279.70 -

列）

注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年3月30日(基金合同生效日)至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年3月30日(基金合同生效日)至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 511,105,287.59 0.00 511,105,287.59

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 6,140,279.70 6,140,279.70

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -30,550,444.39 -125,043.09 -30,675,487.48

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 13,405,765.23 -92,181.41 13,313,583.82

2.基金赎回款 -43,956,209.62 -32,861.68 -43,989,071.30

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

第18页共53页

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 480,554,843.20 6,015,236.61 486,570,079.81

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - - -

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 - - -

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 - - -

金净值）

注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______李杰______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1980号文《关于核准万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为管理人于2017年2月27日至2017年3月24日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2017）验字第60778298_B07号验资报告后，向中国证监 第19页共53页

会报送基金备案材料。基金合同于2013年3月30日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不

定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币510,888,376.68元，在募集期间产

生的活期存款利息为人民币216,910.91元，以上实收基金（本息）合计为人民币511,105,287.59

元，折合511,105,287.59份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记

机构为中国登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

在法律法规允许的前提下，本基金投资期权等新投资品种前，管理人应就清算交收、核算估值、系统支持等各方面与托管人进行确认，确保双方均准备就绪，方可投资。本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%。每个交易日日终扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证、国债期货、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50% ＋中证全债指数收益率*50%

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

第20页共53页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年3月30日至2017年6月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编

制期间系2017年3月30日至2017年6月30日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

第21页共53页

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债

第22页共53页

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 第23页共53页

不予相互抵销。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

第24页共53页

(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相关协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采取待摊或预提的方法。

6.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

第25页共53页

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24 日起，调整证券（股

票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19 日起，调整由出让方

按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

第26页共53页

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1 日前

运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免

征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所

得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳

税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率

计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8 日起，证券投资基金从公开发

行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

第27页共53页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 76,553,572.35

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 76,553,572.35

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 271,271,379.32 273,612,163.72 2,340,784.40

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 271,271,379.32 273,612,163.72 2,340,784.40

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无返售金融资产余额。

第28页共53页

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 40,776.55

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,453.20

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -57,076.68

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 48.00

合计 -14,798.93

6.4.7.6其他资产

本报告期期末本基金未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 579,614.48

银行间市场应付交易费用 -

合计 579,614.48

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 8,275.72

预提费用 70,506.09

合计 78,781.81

第29页共53页

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年3月30日(基金合同生效日)至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 511,105,287.59 511,105,287.59

本期申购 13,405,765.23 13,405,765.23

本期赎回(以"-"号填列) -43,956,209.62 -43,956,209.62

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 480,554,843.20 480,554,843.20

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 3,799,495.30 2,340,784.40 6,140,279.70

本期基金份额交易 -161,389.26 36,346.17 -125,043.09

产生的变动数

其中：基金申购款 70,582.32 -162,763.73 -92,181.41

基金赎回款 -231,971.58 199,109.90 -32,861.68

本期已分配利润 - - -

本期末 3,638,106.04 2,377,130.57 6,015,236.61

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月30日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

活期存款利息收入 563,311.26

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 7,850.69

其他 243.98

合计 571,405.93

第30页共53页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月30日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

卖出股票成交总额 177,467,319.86

减：卖出股票成本总额 174,271,615.46

买卖股票差价收入 3,195,704.40

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本报告期内本基金未投资债券。

6.4.7.13.2资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期末无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月30日(基金合同生效日)至2017年6

月30日

股票投资产生的股利收益 2,873,381.09

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,873,381.09

第31页共53页

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2017年3月30日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

1.交易性金融资产 2,340,784.40

——股票投资 2,340,784.40

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 2,340,784.40

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月30日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

基金赎回费收入 155,505.38

转换费 22.75

合计 155,528.13

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年3月30日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

交易所市场交易费用 812,288.68

银行间市场交易费用 -

合计 812,288.68

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

第32页共53页

2017年3月30日(基金合同生效日)至2017

年6月30日

审计费用 -

信息披露费 70,506.09

银行汇划费用 4,099.49

合计 74,605.58

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金报告期内未通过关联方席位进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金报告期内未通过关联方席位进行债券回购交易。

第33页共53页

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年3月30日(基金合同生 2016年1月1日至2016年6月30日

效日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 1,895,693.01 -

的管理费

其中：支付销售机构的客 1,099,892.80 -

户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度对比数据。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年3月30日(基金合同生效 2016年1月1日至2016年6月30日

日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 315,948.80 -

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

第34页共53页

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年3月30日(基金合同生效日) 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股 76,553,572.35 563,311.26 - -

份有限公司

注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2017年3月30日（基金合同生效日）至6月30日获得的利息收入为人民币7,850.69元，2017年6月30日结算备付金余额为人民币3,229,489.45元。

本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比数据。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

第35页共53页

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017

002879长缆 2017年年7月新股发

科技 6月5日 行 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日

金龙 2017年2017 新股发

002882羽 6月15年7月行 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

日 17日

2017年2017

603933睿能 年7月新股发

科技 6月28 行 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日

旭升 2017年2017 新股发

603305股份 6月30年7月行 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

2017年2017

300670大烨 年7月新股发

智能 6月26 行 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日

国科 2017年2017 新股发

300672微 6月30年7月行 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

日 12日

富满 2017年2017 新股发

300671电子 6月27年7月行 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 5日

君禾 2017年2017 新股发

603617股份 6月23年7月行 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

第36页共53页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过 第37页共53页

基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,

不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 月 -1年

资产

银行存款 76,553,572.35 - - - - -76,553,572.35

结算备付金 3,229,489.45 - - - - - 3,229,489.45

存出保证金 106,721.93 - - - - - 106,721.93

第38页共53页

交易性金融资产 - - - - -273,612,163.72273,612,163.72

应收证券清算款 - - - - -137,719,857.89137,719,857.89

应收利息 - - - - - -14,798.93 -14,798.93

应收申购款 - - - - - 25,271.62 25,271.62

其他资产 - - - - - - -

资产总计 79,889,783.73 - - - -411,342,494.30491,232,278.03

负债

应付赎回款 - - - - - 3,293,743.65 3,293,743.65

应付管理人报酬 - - - - - 608,621.39 608,621.39

应付托管费 - - - - - 101,436.89 101,436.89

应付交易费用 - - - - - 579,614.48 579,614.48

其他负债 - - - - - 78,781.81 78,781.81

负债总计 - - - - - 4,662,198.22 4,662,198.22

利率敏感度缺口 79,889,783.73 - - - -406,680,296.08486,570,079.81

上年度末 1个月以内 1-3 个3个月1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日 月 -1年

资产

负债

注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

日）

市场利率上升25个 -

基点

注：本基金报告期末计息资产仅包括银行存款、应收申购款及结算备付金，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末为持有其他资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显着。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 第39页共53页

公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 273,612,163.72 56.23 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 273,612,163.72 56.23 - -

注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-95%;债券,每个交易日日终扣除股

指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日

在一年以内的政府债券。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

分析 30日） 31日）

股票基准指数下降100个基 -3,332,308.37 -

点

股票基准指数上升100个基 3,332,308.37

点

注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。

第40页共53页

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第41页共53页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 273,612,163.72 55.70

其中：股票 273,612,163.72 55.70

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 79,783,061.80 16.24

7 其他各项资产 137,837,052.51 28.06

8 合计 491,232,278.03 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,892,811.00 1.01

B 采矿业 9,350,086.88 1.92

C 制造业 50,795,014.77 10.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 70,141,866.83 14.42

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 7,639.62 0.00

业

J 金融业 30,648,846.05 6.30

K 房地产业 101,962,446.25 20.96

L 租赁和商务服务业 - -

第42页共53页

M 科学研究和技术服务业 5,813,452.32 1.19

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 273,612,163.72 56.23

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期期末未持有港股通股票投资。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600340 华夏幸福 1,138,085 38,216,894.30 7.85

2 002146 荣盛发展 3,175,950 31,346,626.50 6.44

3 600491 龙元建设 2,516,111 26,997,871.03 5.55

4 002142 宁波银行 1,143,497 22,069,492.10 4.54

5 001979 招商蛇口 853,348 18,227,513.28 3.75

6 300616 尚品宅配 104,010 14,099,595.60 2.90

7 601117 中国化学 1,942,000 13,574,580.00 2.79

8 601800 中国交建 746,500 11,861,885.00 2.44

9 601238 广汽集团 435,400 11,346,524.00 2.33

10 000401 冀东水泥 589,700 9,075,483.00 1.87

11 000615 京汉股份 623,500 8,610,535.00 1.77

12 601997 贵阳银行 530,766 8,391,410.46 1.72

13 000928 中钢国际 674,970 6,385,216.20 1.31

14 000937 冀中能源 1,012,700 6,197,724.00 1.27

15 000065 北方国际 255,350 6,072,223.00 1.25

16 300284 苏交科 295,399 5,813,452.32 1.19

17 600048 保利地产 557,761 5,560,877.17 1.14

18 600068 葛洲坝 467,090 5,250,091.60 1.08

19 600169 太原重工 1,339,800 5,171,628.00 1.06

20 002458 益生股份 236,940 4,892,811.00 1.01

第43页共53页

21 000927 一汽夏利 772,700 4,072,129.00 0.84

22 002521 齐峰新材 398,207 3,934,285.16 0.81

23 600259 广晟有色 80,747 3,152,362.88 0.65

24 000807 云铝股份 378,700 2,734,214.00 0.56

25 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.04

26 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01

27 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01

28 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

29 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

30 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

31 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

32 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

33 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

34 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

35 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

36 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

37 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

38 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

39 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

40 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

41 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

42 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 600340 华夏幸福 36,953,611.56 7.59

2 002146 荣盛发展 33,001,918.75 6.78

3 600491 龙元建设 26,163,637.00 5.38

4 002142 宁波银行 24,381,428.03 5.01

5 001979 招商蛇口 24,135,749.61 4.96

6 600048 保利地产 23,093,213.60 4.75

7 601668 中国建筑 20,478,629.00 4.21

8 601117 中国化学 14,511,931.00 2.98

9 300616 尚品宅配 13,503,525.02 2.78

第44页共53页

10 601238 广汽集团 12,106,480.13 2.49

11 601933 永辉超市 11,884,986.00 2.44

12 601800 中国交建 11,792,435.14 2.42

13 002310 东方园林 11,462,657.00 2.36

14 000928 中钢国际 11,222,726.82 2.31

15 601997 贵阳银行 10,673,595.04 2.19

16 601106 *ST一重 10,411,552.00 2.14

17 000615 京汉股份 9,887,690.60 2.03

18 000401 冀东水泥 9,885,876.37 2.03

19 002624 完美世界 9,288,696.53 1.91

20 600068 葛洲坝 9,272,092.08 1.91

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 601668 中国建筑 20,927,089.03 4.30

2 600048 保利地产 17,175,046.85 3.53

3 002310 东方园林 13,441,749.09 2.76

4 601933 永辉超市 12,772,881.05 2.63

5 001979 招商蛇口 10,195,149.05 2.10

6 002624 完美世界 10,028,210.22 2.06

7 601155 新城控股 7,977,866.24 1.64

8 601106 *ST一重 7,886,020.12 1.62

9 601186 中国铁建 6,761,618.00 1.39

10 600185 格力地产 6,724,931.20 1.38

11 600392 盛和资源 6,632,541.00 1.36

12 300073 当升科技 5,846,204.48 1.20

13 000928 中钢国际 5,448,125.18 1.12

14 601229 上海银行 5,060,338.00 1.04

15 600068 葛洲坝 4,940,284.68 1.02

16 000002 万 科Ａ 4,938,584.60 1.01

17 002142 宁波银行 4,883,424.23 1.00

18 601169 北京银行 4,782,748.00 0.98

19 603833 欧派家居 4,745,317.08 0.98

第45页共53页

20 601009 南京银行 4,635,885.85 0.95

注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 445,542,994.78

卖出股票收入（成交）总额 177,467,319.86

注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。

第46页共53页

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 106,721.93

2 应收证券清算款 137,719,857.89

3 应收股利 -

4 应收利息 -14,798.93

5 应收申购款 25,271.62

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 137,837,052.51

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限情况的股票。

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§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,995 160,452.37 21,987,446.98 4.58% 458,567,396.22 95.42%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 61,661.74 0.0128%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第48页共53页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017年3月30日）基金份额总额 511,105,287.59

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 13,405,765.23

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 43,956,209.62

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 480,554,843.20

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§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。

基金托管人：

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

自2017年3月起，本基金聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

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例

中信证券 2622,371,481.90 100.00% 579,614.48 100.00% -

注：1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况:

本基金为报告期内成立的基金，上表所列席位均为报告期内新增席位。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

中信证券 0.00 0.00%587,600,000.00 100.00% 0.00 0.00%

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件2、《万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金合同》

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程

4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告

5、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告原文

6、万家基金管理有限公司董事会决议

7、《万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com

12.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司

2017年8月29日

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