万家精选混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 万家精选混合

基金主代码 519185

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年5月18日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,686,470,370.18份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充

分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持

投资目标 续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进

行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求

实现基金财产的长期稳健增值。

本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度

投资策略 动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方

法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进

行重点投资。

业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+ 20%×上证国债指数

收益率

本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券

风险收益特征 型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基

金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 兰剑 田青

信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-67595096

电子邮箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 95538转6、4008880800 010-67595096

传真 021-38909627 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com

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网址

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

基金管理人办公场所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 136,579,178.18

本期利润 119,013,902.92

加权平均基金份额本期利润 0.0811

本期基金份额净值增长率 6.80%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.6919

期末基金资产净值 2,853,277,815.89

期末基金份额净值 1.6919

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.51% 0.78% 4.01% 0.54% 1.50% 0.24%

过去三个月 1.24% 0.99% 4.90% 0.49% -3.66% 0.50%

过去六个月 6.80% 0.90% 8.65% 0.45% -1.85% 0.45%

过去一年 23.48% 1.01% 13.30% 0.54% 10.18% 0.47%

过去三年 136.93% 1.96% 59.07% 1.40% 77.86% 0.56%

自基金合同 140.26% 1.54% 36.67% 1.26% 103.59% 0.28%

生效起至今

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注：业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+ 20%×上证国债指数收益率

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金于2009年5月18日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建

仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中

泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地 第5页共34页

址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），办公地址为中国（上海）

自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理四十九

只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行

业优选混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投

资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

本基金 2010年7月至2014年

李文宾 基金经 2017年6月 - 7年 4月在中银国际证券有限

理，万 24日 责任公司工作，担任研究

家瑞兴 员职务。2014年5月至

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灵活配 2015年11月在华泰资产

置混合 管理有限公司工作，担任

型证券 研究员职务。2015年

投资基 11月进入我公司工作。

金、万

家双利

债券型

证券投

资基金、

万家瑞

益灵活

配置混

合型证

券投资

基金、

万家家

泰债券

型证券

投资基

金、万

家新利

灵活配

置混合

型证券

投资基

金、万

家家盛

债券型

证券投

资基金

基金经

理。

本基金

基金经 MBA，2010年进入财富证

理、万 券责任有限公司，任分析

家和谐 师、投资经理助理；

增长混 2011年进入中银国际证

莫海波 合型证 2015年5月 - 7年 券有限责任公司，任分析

券投资 6日 师、环保行业研究员、策

基金、 略分析师、投资经理。

万家品 2015年3月加入本公司，

质生活 现任投资研究部总监。

灵活配

置混合

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型证券

投资基

金、万

家瑞兴

灵活配

置混合

型证券

投资基

金、万

家新利

灵活配

置混合

型证券

投资基

金、万

家新兴

蓝筹灵

活配置

混合型

证券投

资基金、

万家消

费成长

股票型

证券投

资基金、

万家宏

观择时

多策略

灵活配

置混合

型证券

投资基

金基金

经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以公告日为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金 第8页共34页

资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，尤其是2季度以来国内经济表现远超年初市场的主流预期，我们认为出口

和地产投资超预期是推动今年经济在底部强劲表现的主要动力，凸显了中国经济的韧性。

从政策角度来看，年初至今中央和监管部门态度落实了2016年底中央经济工作会议上货币

政策转紧的精神。同时2季度相关部门严格执行了去杠杆和去产能政策，推动了利率的温和回升。

特别是过剩产能行业以环保为主要抓手，严格淘汰关停落后产能，厘清了行业供需结构，大幅提升了产品价格，改善了企业盈利。

从股市来看，市场风险偏好提升，市场偏好业绩稳定，成长确定的行业和企业，股市结构性 第9页共34页

行情非常显着。

2017年上半年本基金以地产、PPP、金融等低估值价值蓝筹和和价值成长行业的龙头企业为

主要投资方向。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.6919元；本报告期基金份额净值增长率为6.80%，业

绩比较基准收益率为8.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，我们认为货币政策将维持中性偏紧，金融监管将继续趋严，地产和基

建投资在基数效应下增速放缓。国内政策重心从稳增长向调结构逐步转变。我们认为经济还在筑底过程中，但硬着陆的可能较小，股市依然会是以结构性行情为主。

从风格角度考虑，低估值蓝筹和价值成长可以作为长期底仓配置。行业选择中，我们坚持3条主线：

1）与供给侧改革高度相关的周期性性行业。我们认为以环保为抓手的供给侧结构性改革将会让供需过剩行业提前厘清行业格局，相关行业将会重新进入供需紧平衡状态，相关产品价格将会进入持续走强的状态。这其中我们看好钢铁、有色、化工等行业。

2）长期成长性逻辑清晰，持续性强的板块，这主要包括新能源汽车和电子。

3）环比数据出现改善的消费股：例如白酒、乳制品、零售等。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

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本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

基金合同规定“本基金收益每年最多分配12次,全年基金收益分配比例不低于可分配收益的

10%。若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配。”本基金本报告期内未进行利润分配，

符合基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：万家精选混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 348,567,313.90 79,479,845.14

结算备付金 3,581,195.28 9,162,669.53

存出保证金 736,519.08 471,299.09

交易性金融资产 2,499,958,209.32 1,397,712,230.14

其中：股票投资 2,499,958,209.32 1,397,712,230.14

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 84,790,743.38 -

应收利息 61,174.99 27,293.13

应收股利 - -

应收申购款 22,118,699.99 5,813,772.48

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,959,813,855.94 1,492,667,109.51

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 8,741,308.10

应付赎回款 98,121,862.06 1,750,625.19

应付管理人报酬 3,694,700.54 1,838,331.25

应付托管费 615,783.44 306,388.56

应付销售服务费 - -

应付交易费用 3,091,639.57 2,447,309.44

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,012,054.44 630,517.84

负债合计 106,536,040.05 15,714,480.38

所有者权益：

实收基金 1,686,470,370.18 932,320,224.35

未分配利润 1,166,807,445.71 544,632,404.78

所有者权益合计 2,853,277,815.89 1,476,952,629.13

负债和所有者权益总计 2,959,813,855.94 1,492,667,109.51

注：报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.6919元,基金份额总额1,686,470,370.18份。

6.2 利润表

会计主体：万家精选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 148,452,417.20 -4,478,687.86

1.利息收入 1,000,069.60 56,134.60

其中：存款利息收入 1,000,069.60 56,134.60

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 163,564,597.77 10,015,802.27

其中：股票投资收益 132,992,663.98 8,441,828.20

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 30,571,933.79 1,573,974.07

3.公允价值变动收益（损失以“- -17,565,275.26 -14,692,305.47

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

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5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,453,025.09 141,680.74

减：二、费用 29,438,514.28 2,232,137.58

1．管理人报酬 17,872,135.94 1,088,259.96

2．托管费 2,978,689.35 181,376.69

3．销售服务费 - -

4．交易费用 8,376,636.32 762,217.09

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 211,052.67 200,283.84

三、利润总额（亏损总额以“- 119,013,902.92 -6,710,825.44

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 119,013,902.92 -6,710,825.44

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家精选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 932,320,224.35 544,632,404.78 1,476,952,629.13

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 119,013,902.92 119,013,902.92

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 754,150,145.83 503,161,138.01 1,257,311,283.84

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 1,451,961,256.97 972,847,315.57 2,424,808,572.54

2.基金赎回款 -697,811,111.14 -469,686,177.56 -1,167,497,288.70

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,686,470,370.18 1,166,807,445.71 2,853,277,815.89

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（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 60,571,775.94 57,442,243.43 118,014,019.37

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -6,710,825.44 -6,710,825.44

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 21,482,167.64 17,765,679.67 39,247,847.31

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 89,653,562.51 66,066,599.74 155,720,162.25

2.基金赎回款 -68,171,394.87 -48,300,920.07 -116,472,314.94

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -9,808,281.59 -9,808,281.59

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 82,053,943.58 58,688,816.07 140,742,759.65

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______方一天______ ______李杰______ ____陈广益____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

万家精选混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”),原万家精选股票型证券投资基金,系

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1394号文《关于核准万

家精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人于

2009年4月13日至2009年5月12日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验

证并出具安永华明(2009)验字60778298_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基

金合同于2009年5月18日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认

第15页共34页

购费后的实收基金(本金)为人民币1,639,271,577.63元,在募集期间产生的活期存款利息为人民

币803,079.88元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,640,074,657.51元,折合

1,640,074,657.51份基金份额。本基金的基金管理机构为万家基金管理有限公司,注册登记机构

为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告

[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其

他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

第16页共34页

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股

票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方

按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.企业所得税

第17页共34页

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

第18页共34页

6.4.7.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日,本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.8关联方关系

6.4.8.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系未发生变化。

6.4.8.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“建设银行”基金托管人、基金代销机构

）

中泰证券股份有限公司（“中泰证券”， 基金管理人的股东、基金代销机构

原“齐鲁证券有限公司”）

上海万家朴智投资管理有限公司 基金管理人控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

6.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

中泰证券 1,345,678,827.98 23.01% 52,750,905.89 10.14%

6.4.9.1.2债券交易

报告期间及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券交易。

6.4.9.1.3债券回购交易

报告期间及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行回购交易。

6.4.9.1.4权证交易

报告期间及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行权证交易。

第19页共34页

6.4.9.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

中泰证券 1,253,227.94 23.10% 384,879.53 12.45%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

中泰证券 49,127.35 10.14% 49,127.35 24.11%

注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.9.2关联方报酬

6.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 17,872,135.94 1,088,259.96

的管理费

其中：支付销售机构的 1,898,777.85 270,976.74

客户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

6.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第20页共34页

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 2,978,689.35 181,376.69

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

6.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

报告期内及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.9.4各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

上海万家朴智投 1,058,777.47 0.06% - -

资管理有限公司

6.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行

股份有限公司348,567,313.90 878,750.19 12,407,726.68 50,909.78

注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司, 第21页共34页

2017年1月1日至2017年6月30日获得的利息收入为人民币49,724.05元。(2016年1月1日

至2016年6月30日:人民币3,882.58元),2017年6月30日结算备付金余额为人民币

3,581,195.28元(2016年6月30日:人民币33,650.71元)。

6.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内及上年度可比期间,本基金无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017年 2017 新股未

002879长缆 6月年 上市流 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

科技 5日 7月通

7日

2017年 2017 新股未

002882金龙 6月年 上市流 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

羽 15日 7月通

17日

2017年 2017 新股未

603933睿能 6月年 上市流 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

科技 28日 7月通

6日

2017年 2017 新股未

603305旭升 6月年 上市流 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

股份 30日 7月通

10日

2017年 2017 新股未

300670大烨 6月年 上市流 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

智能 26日 7月通

3日

2017年 2017 新股未

300672国科 6月年 上市流 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

微 30日 7月通

12日

300671富满2017年 2017 新股未 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

第22页共34页

电子 6月年 上市流

27日 7月通

5日

2017年 2017 新股未

603617君禾 6月年 上市流 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 23日 7月通

3日

6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复牌

股票代票 停牌 停牌 估值 复牌开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码名 日期 原因 单价 日期价 成本总额

称

乐 2017 重大

300104视年 事项 28.63- - 1,285,944 42,790,298.7836,816,576.72 -

网 4月 停牌

17日

6.4.10.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1银行间市场债券正回购

本基金期末无银行间市场正回购余额,因此无银行间正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10.3.2交易所市场债券正回购

本基金期末无交易所市场正回购余额,因此无交易所正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

第23页共34页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 2,499,958,209.32 84.46

其中：股票 2,499,958,209.32 84.46

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 352,148,509.18 11.90

7 其他各项资产 107,707,137.44 3.64

8 合计 2,959,813,855.94 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 67,784,464.24 2.38

B 采矿业 41,562,884.52 1.46

C 制造业 440,909,035.95 15.45

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 801,148,400.49 28.08

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 36,824,216.34 1.29

务业

J 金融业 278,085,470.59 9.75

K 房地产业 806,724,980.55 28.27

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 26,918,756.64 0.94

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第24页共34页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,499,958,209.32 87.62

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600340 华夏幸福 7,479,503 251,161,710.74 8.80

2 001979 招商蛇口 8,705,583 185,951,252.88 6.52

3 002146 荣盛发展 16,475,531 162,613,490.97 5.70

4 601997 贵阳银行 9,378,110 148,267,919.10 5.20

5 600491 龙元建设 13,668,825 146,666,492.25 5.14

6 002142 宁波银行 6,716,560 129,629,608.00 4.54

7 600068 葛洲坝 11,420,739 128,369,106.36 4.50

8 002310 东方园林 6,040,164 100,991,542.08 3.54

9 300197 铁汉生态 6,756,242 89,722,893.76 3.14

10 600048 保利地产 8,779,707 87,533,678.79 3.07

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600340 华夏幸福 290,362,513.19 19.66

2 002146 荣盛发展 244,053,710.07 16.52

3 601668 中国建筑 197,780,496.20 13.39

4 002310 东方园林 179,830,035.38 12.18

5 001979 招商蛇口 142,087,566.47 9.62

6 002142 宁波银行 135,939,853.51 9.20

7 600068 葛洲坝 128,389,665.57 8.69

8 601229 上海银行 110,159,439.44 7.46

第25页共34页

9 600491 龙元建设 107,227,801.56 7.26

10 601186 中国铁建 102,077,056.44 6.91

11 000937 冀中能源 94,537,723.77 6.40

12 601117 中国化学 79,392,110.16 5.38

13 600048 保利地产 78,819,285.57 5.34

14 601155 新城控股 74,835,079.14 5.07

15 300197 铁汉生态 72,084,123.15 4.88

16 600919 江苏银行 72,044,621.44 4.88

17 601238 广汽集团 60,284,260.12 4.08

18 601800 中国交建 58,832,200.62 3.98

19 600169 太原重工 55,027,897.95 3.73

20 300104 乐视网 52,382,838.78 3.55

21 002458 益生股份 51,426,020.28 3.48

22 600884 杉杉股份 50,362,815.00 3.41

23 601997 贵阳银行 49,744,355.19 3.37

24 600926 杭州银行 46,493,150.00 3.15

25 000927 一汽夏利 45,463,900.47 3.08

26 600966 博汇纸业 45,413,261.41 3.07

27 002047 宝鹰股份 43,370,201.57 2.94

28 601519 *ST智慧 42,825,546.41 2.90

29 600392 盛和资源 38,951,774.74 2.64

30 002285 世联行 38,249,519.24 2.59

31 002078 太阳纸业 33,726,171.90 2.28

32 000800 一汽轿车 33,606,118.61 2.28

33 601933 永辉超市 33,331,953.88 2.26

34 600446 金证股份 29,683,191.18 2.01

注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601155 新城控股 133,528,199.23 9.04

2 601668 中国建筑 121,662,858.56 8.24

第26页共34页

3 600068 葛洲坝 118,604,222.99 8.03

4 601229 上海银行 115,350,984.82 7.81

5 002310 东方园林 96,633,291.49 6.54

6 600325 华发股份 94,786,178.03 6.42

7 001979 招商蛇口 83,452,933.05 5.65

8 600376 首开股份 78,539,564.32 5.32

9 600048 保利地产 78,013,011.87 5.28

10 002146 荣盛发展 76,094,033.83 5.15

11 300197 铁汉生态 72,897,125.98 4.94

12 600340 华夏幸福 69,136,141.56 4.68

13 600919 江苏银行 66,598,035.02 4.51

14 600884 杉杉股份 58,683,994.29 3.97

15 601009 南京银行 56,315,685.63 3.81

16 000928 中钢国际 55,858,033.47 3.78

17 000937 冀中能源 49,290,041.02 3.34

18 002586 围海股份 47,766,114.14 3.23

19 600926 杭州银行 46,936,376.86 3.18

20 000402 金融街 41,737,774.98 2.83

21 600266 北京城建 39,784,914.76 2.69

22 002285 世联行 37,589,800.68 2.55

23 000065 北方国际 37,275,819.45 2.52

24 601933 永辉超市 36,177,959.08 2.45

25 601186 中国铁建 34,221,215.16 2.32

26 601519 *ST智慧 30,811,650.86 2.09

27 600446 金证股份 30,714,362.23 2.08

注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,419,192,861.37

卖出股票收入（成交）总额 2,432,374,270.91

注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指 第27页共34页

二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同，本基金暂不可投资于股指期货。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

第28页共34页

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 736,519.08

2 应收证券清算款 84,790,743.38

3 应收股利 -

4 应收利息 61,174.99

5 应收申购款 22,118,699.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 107,707,137.44

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

66,124 25,504.66 1,122,350,459.76 66.55% 564,119,910.42 33.45%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 433,083.57 0.03%

持有本基金

第29页共34页

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年5月18日）基金份额总额 1,640,074,657.51

本报告期期初基金份额总额 932,320,224.35

本报告期基金总申购份额 1,451,961,256.97

减:本报告期基金总赎回份额 697,811,111.14

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,686,470,370.18

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人:

2017年6月24日，公司增聘李文宾为万家精选混合型证券投资基金的基金经理，与基金经

理莫海波共同管理该基金。

基金托管人：

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

第30页共34页

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中泰证券 21,345,678,827.98 23.01% 1,253,227.94 23.10% -

东兴证券 1 952,297,306.63 16.29% 886,875.83 16.35% -

川财证券 1 710,756,919.54 12.16% 661,929.28 12.20% -

天风证券 2 409,775,795.00 7.01% 381,625.82 7.03% -

中银国际 1 375,469,359.86 6.42% 349,673.43 6.44% -

安信证券 1 327,305,637.54 5.60% 304,820.58 5.62% -

国信证券 1 314,502,411.73 5.38% 292,895.99 5.40% -

光大证券 1 297,923,519.05 5.10% 277,457.02 5.11% -

宏源证券 1 255,142,816.13 4.36% 237,614.66 4.38% -

方正证券 1 210,463,294.47 3.60% 196,004.78 3.61% -

国金证券 1 187,562,218.07 3.21% 174,675.19 3.22% -

华创证券 2 116,854,843.58 2.00% 108,827.51 2.01% -

恒泰证券 1 98,837,059.64 1.69% 72,279.39 1.33% -

东北证券 1 86,869,040.36 1.49% 80,900.81 1.49% -

华泰证券 2 64,651,955.89 1.11% 60,210.58 1.11% -

上海证券 1 56,966,522.00 0.97% 53,053.02 0.98% -

第31页共34页

东方证券 1 35,985,129.00 0.62% 33,512.95 0.62% -

中信证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

西藏东方财 2 - - - - -

富证券

长江证券 1 - - - - -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更

本报告期内，本基金新增天风证券交易单元1个、光大证券交易单元1个、华泰证券交易单元

2个、西藏东方财富证券交易单元2个、长江证券交易单元1个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

第32页共34页

的比例

中泰证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

西藏东方财 - - - - - -

富证券

长江证券 - - - - - -

注：本基金报告期内未通过租用证券交易单元进行其它证券投资。

第33页共34页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额

类号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 20%的时间区间

机 1 20170331- 95,554,794. 326,441,330. 8,417,405. 413,578,718. 24.5

构 20170630 01 78 94 85 2

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于

5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

万家基金管理有限公司

2017年8月29日

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