天治成长精选混合型证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
3.3其他指标......8
4管理人报告......8
4.1基金管理人及基金经理情况......8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
5托管人报告......12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
6半年度财务会计报告（未经审计）......13
6.1资产负债表......13
6.2利润表......14
6.3所有者权益（基金净值）变动表......15
6.4报表附注......16
7投资组合报告......34
7.1期末基金资产组合情况......34
7.2期末按行业分类的股票投资组合......34
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......36
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44
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7.12投资组合报告附注......44
8基金份额持有人信息......45
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45
8.2期末上市基金前十名持有人......46
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46
9开放式基金份额变动......46
10重大事件揭示......46
10.1基金份额持有人大会决议......46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47
10.4基金投资策略的改变......47
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......47
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......47
10.8其他重大事件......48
11影响投资者决策的其他重要信息......52
12备查文件目录......52
12.1备查文件目录......52
12.2存放地点......52
12.3查阅方式......52
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 天治成长精选混合型证券投资基金
基金简称 天治成长精选
场内简称 -
基金主代码 350008
交易代码 350008
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年8月4日
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 33,784,444.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2基金产品说明
投资目标 本基金通过精选收益增长速度快、未来发展潜力大的
成长性股票，以追求持续稳健的超额收益。
投资策略 本基金综合运用灵活而有纪律的资产配置策略和精选
证券策略。在组合构建上，本基金采用“自上而下”
的大类资产配置策略和“自下而上”股票投资策略相
结合的方式。通过精选持续性成长、趋势性成长和周
期性成长股票，不断优化组合，追求稳定的资本增值。
业绩比较基准 沪深300成长指数收益率×75%＋中证国债指数收益率
×25%。
风险收益特征 本基金属于主动投资的混合型基金，风险与收益低于
股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于
较高风险、较高收益的品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天治基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
姓名 尹维忠 叶忆红
信息披露负责人 联系电话 021-60374975 021-68475888
电子邮箱 yinwz@chinanature.com.cn yeyh@bankofshanghai.com
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客户服务电话 400-098-4800（免长途通话 95594
费用）、021-34064800
传真 021-60374934 021-68476936
注册地址 上海市浦东新区莲振路298 上海市浦东新区银城中路168
号4号楼231室 号
办公地址 上海市复兴西路159号 上海市浦东新区银城中路168
号
邮政编码 200031 200120
法定代表人 赵玉彪 金煜
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.chinanature.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天治基金管理有限公司 上海市复兴西路159号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 -4,557,439.05
本期利润 -4,508,006.79
加权平均基金份额本期利润 -0.2493
本期加权平均净值利润率 -15.42%
本期基金份额净值增长率 -13.16%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 23,282,226.29
期末可供分配基金份额利润 0.6891
期末基金资产净值 57,066,670.29
期末基金份额净值 1.689
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 68.90%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
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低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 4.84% 1.52% -0.33% 0.80% 5.17% 0.72%
过去三个月 -1.00% 1.60% -1.27% 0.79% 0.27% 0.81%
过去六个月 -13.16% 2.41% -10.12% 1.42% -3.04% 0.99%
过去一年 -22.95% 2.80% -16.21% 1.70% -6.74% 1.10%
过去三年 52.30% 2.16% 29.58% 1.36% 22.72% 0.80%
自基金合同 68.90% 1.84% 10.12% 1.26% 58.78% 0.58%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3其他指标
注：无
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2016年6月30日，本基金管理人旗下共有十只开放式基金，除本基金外，另外九只基金—天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生效的天治品
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质优选混合型证券投资基金）、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治财富增长证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金合同（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）分别于2008年11月5日、2016年4月18日、2006年1月20日、2006年7月5日、2016年4月7日、2009年7月15日、2004年6月29日、2013年6月4日、2015年6月9日生效。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
研究发
展部总
监、本基 2010年8月至今就职于天
金基金 治基金管理有限公司，历
经理、天 任助理研究员、行业研究
治趋势 2015年3月27 员、研究发展部总监助理，
尹维国 精选灵 - 5
日 现任研究发展部总监、本
活配置 基金的基金经理、天治趋
混合型 势精选灵活配置混合型证
证券投 券投资基金基金经理。
资基金
基金经
理。
注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治成长精选混合型证券投资基金基金合同》、《天治成长精选混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。
报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年开局受多因素共振的影响，导致市场在第一个交易月大幅回撤，给投资者造成了较大的资产损失，其中人民币贬值资本外流、产业资本减持预期、熔断机制导致流动性缺失等为直接导火索，但深层的原因则是经济放缓、企业盈利不佳，估值水平较高等综合性因素所致。经过系统风险释放之后，3月份市场自我修复有所反弹，随后市场因为内外部“风险因素”的不确定导致又回落到地位区间震荡，随着“MSCI没有纳入A股、美联储上半年没有加息、英国脱欧”等“靴子”落地之后，市场再次走强。同时，在整个上半年的市场运行过程中，市场监管部门为整顿市场，不断的推出新举措稳定市场，高压的“监管风暴”对遏制市场过分炒作起到了一定的作用。
在整个“降杠杆—杀估值”的过程中，市场风险偏好较低，但同时“业绩为王”和“高景气度”两条投资主线取得了较大的超额收益，具体表现在业绩稳定增长、估值较为合理的大消费版块包括食品饮料、家电、汽车、龙头医药等，以及景气度提升的农业、新能源、大宗商品和受益政策扶持的煤炭等行业。
报告期内，本基金针对市场的变化，主要是通过结构优化和仓位调整来取得超额收益。面对
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开年的“股灾”，本基金受仓位限制（最低仓位60%）未能幸免，但随后面对超跌后机会的显现，在3月份取得了较大的超额收益，主要来自于对中小创中的“文体教卫”领域配置较多，并且结构上加大了对“新能源汽车、智能汽车、半导体”等版块的配置，获得了超越市场的表现。随后市场波动加大，对风险事件较为敏感，本基金未能重配“业绩为王”稳定增长的版块（白酒、家电等）导致阶段性落后，但进入6月份随着“新能源汽车”版块的崛起，本基金再次取得了较大的超额收益。
综上所述，面对市场的波动，本基金采取积极主动的调整策略，并且根据产品特点对“新消费”领域保持较高的敏感度，通过锁定收益和严格的交易策略更好的为投资者服务。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期末，本基金份额净值为1.689元，报告期内本基金份额净值增长率为-13.16%，业绩比较基准收益率为-10.12%，低于同期业绩比较基准收益率3.04%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金认为，2016年下半年市场仍然是“动荡前行、结构性博弈”为主导的行情，随着风险事件在年中集中释放之后，第三季度宏观层面（经济短期企稳、流动性宽松、政策不断落地、G20维稳预期等）和市场层面（大小非减持预期、深港通开通、监管风暴压制边际效应递减等）压制因素较少，市场有望走出一段反弹行情，本基金重点关注以下领域：一、业绩稳定估值合理的大消费行业（白酒、家电、家居等）；二、政策受益的供给侧和国企改革版块；三、受益市场回暖的券商版块；四、符合产业发展趋势的“文教体卫”等“新兴经济”领域（半导体、VR/AR、体育、教育、医疗、旅游等）。进入第四季度，市场不确定性因素可能会加大，届时本基金会通过仓位调整的方式来规避风险。
对于下半年的风险因素，我们将密切关注几个方面：一、信用违约事件；二、国际局势；三、经济数据走向等。
经过2016年上半年行情的演绎，本基金将锁定核心投资范围向“新消费”基金过渡，帮助投资者抓住中国经济发展脉络中受益于人民消费升级的领域，为投资者创造更多价值，不辜负投资者的信赖。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合
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同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。
基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与金融工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未分配利润。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，不需分配利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，出现上述情形的时间段为2015年6月26日至2016年6月16日。本基金资产管理人已发布了召开持有人大会审议基金转型事项的相关公告。本基金报告期内基金份额持有人数在200人以上。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《天治成长精选混合型证券投资基金基金合同》和《天治成长精选混合型证券投资基金托管协议》的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资
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运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：天治成长精选混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 14,504,716.06 5,379,228.64
结算备付金 341,035.95 439,764.64
存出保证金 113,980.63 151,235.20
交易性金融资产 6.4.7.2 41,049,156.55 27,769,055.30
其中：股票投资 41,049,156.55 27,723,611.30
基金投资 - -
债券投资 - 45,444.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 1,733,374.71 94.33
应收利息 6.4.7.5 6,392.74 1,030.26
应收股利 - -
应收申购款 3,706.36 74.89
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 57,752,363.00 33,740,483.26
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
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衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 36,411.05 261,921.36
应付管理人报酬 49,766.64 43,252.88
应付托管费 8,294.45 7,208.81
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 473,858.10 225,685.59
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 117,362.47 217,850.90
负债合计 685,692.71 755,919.54
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 33,784,444.00 16,962,384.30
未分配利润 6.4.7.10 23,282,226.29 16,022,179.42
所有者权益合计 57,066,670.29 32,984,563.72
负债和所有者权益总计 57,752,363.00 33,740,483.26
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.689元，基金份额总额33,784,444.00份。
6.2利润表
会计主体：天治成长精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -3,546,842.37 12,736,568.20
1.利息收入 29,794.84 26,082.14
其中：存款利息收入 6.4.7.11 26,851.58 22,484.41
债券利息收入 17.03 2,085.92
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,926.23 1,511.81
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -3,628,266.81 15,419,390.31
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,744,203.63 15,533,122.73
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -4,529.64 -216,451.46
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 120,466.46 102,719.04
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3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 49,432.26 -2,753,612.45
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 2,197.34 44,708.20
减：二、费用 961,164.42 1,020,331.03
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 217,564.69 340,213.02
2．托管费 6.4.10.2.2 36,260.75 56,702.16
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 590,763.90 514,307.99
5．利息支出 - 447.22
其中：卖出回购金融资产支出 - 447.22
6．其他费用 6.4.7.20 116,575.08 108,660.64
三、利润总额（亏损总额以“-” -4,508,006.79 11,716,237.17
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -4,508,006.79 11,716,237.17
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天治成长精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 16,962,384.30 16,022,179.42 32,984,563.72
金净值）
二、本期经营活动产生 - -4,508,006.79 -4,508,006.79
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 16,822,059.70 11,768,053.66 28,590,113.36
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 18,364,353.01 12,763,626.94 31,127,979.95
2.基金赎回款 -1,542,293.31 -995,573.28 -2,537,866.59
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
第15页共53页
五、期末所有者权益（基 33,784,444.00 23,282,226.29 57,066,670.29
金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 28,504,542.31 18,536,218.15 47,040,760.46
金净值）
二、本期经营活动产生 - 11,716,237.17 11,716,237.17
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -9,112,957.06 -7,131,170.05 -16,244,127.11
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 18,002,664.39 19,180,991.59 37,183,655.98
2.基金赎回款 -27,115,621.45 -26,312,161.64 -53,427,783.09
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 19,391,585.25 23,121,285.27 42,512,870.52
金净值）
注：报告附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______赵玉彪______ ______闫译文______ ____黄宇星____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
天治成长精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]737号文《关于核准天治成长精选混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为管理人于2011年7月1日至2011年8月1日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2011）验资第60467615_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年8月4日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币524,754,157.71元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币136,278.95元，以上实收
第16页共53页
基金（本息）合计为人民币524,890,436.66元，折合524,890,436.66份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的60%-95%，其中，投资于成长性股票的资产占股票资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
本基金的业绩比较基准为沪深300成长指数收益率×75%＋中证国债指数收益率×25%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与2015年年度报告相一致。
6.4.4.1会计年度
-
第17页共53页
6.4.4.2记账本位币
-
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
-
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
-
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
-
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
-
6.4.4.7实收基金
-
6.4.4.8损益平准金
-
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
-
6.4.4.10费用的确认和计量
-
6.4.4.11基金的收益分配政策
-
6.4.4.12分部报告
-
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
-
第18页共53页
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
无
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
第19页共53页
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 14,504,716.06
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 14,504,716.06
第20页共53页
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 40,252,047.47 41,049,156.55 797,109.08
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 40,252,047.47 41,049,156.55 797,109.08
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 6,208.34
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 138.15
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.08
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 46.17
合计 6,392.74
第21页共53页
6.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 473,858.10
银行间市场应付交易费用 -
合计 473,858.10
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 89.59
预提费用 99,452.08
其他应付款其他 17,820.80
合计 117,362.47
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,962,384.30 16,962,384.30
本期申购 18,364,353.01 18,364,353.01
本期赎回(以"-"号填列) -1,542,293.31 -1,542,293.31
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 33,784,444.00 33,784,444.00
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
第22页共53页
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,979,372.59 -4,957,193.17 16,022,179.42
本期利润 -4,557,439.05 49,432.26 -4,508,006.79
本期基金份额交易 15,858,622.49 -4,090,568.83 11,768,053.66
产生的变动数
其中：基金申购款 17,481,099.07 -4,717,472.13 12,763,626.94
基金赎回款 -1,622,476.58 626,903.30 -995,573.28
本期已分配利润 - - -
本期末 32,280,556.03 -8,998,329.74 23,282,226.29
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 21,374.14
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,815.34
其他 2,662.10
合计 26,851.58
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 190,420,862.61
减：卖出股票成本总额 194,165,066.24
买卖股票差价收入 -3,744,203.63
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股 -4,529.64
第23页共53页
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
-
债券投资收益——申购差价收入
-4,529.64
合计
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 41,400.80
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 45,882.26
成本总额
减：应收利息总额 48.18
买卖债券差价收入 -4,529.64
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收--买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收--赎回差价收入。
第24页共53页
6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收--申购差价收入。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 120,466.46
基金投资产生的股利收益 -
合计 120,466.46
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 49,432.26
——股票投资 48,994.00
——债券投资 438.26
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 49,432.26
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
第25页共53页
基金赎回费收入 1,351.68
转换费收入 845.66
合计 2,197.34
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 590,763.90
银行间市场交易费用 -
合计 590,763.90
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 74,589.06
其他 10,200.00
账户维护费 6,000.00
银行汇划费用 923.00
合计 116,575.08
6.4.7.21分部报告
-
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
第26页共53页
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构
上海银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日
30日
当期发生的基金应支付 217,564.69 340,213.02
的管理费
其中：支付销售机构的客 59,862.26 97,625.18
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
第27页共53页
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 36,260.75 56,702.16
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
注：无
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
第28页共53页
上海银行股份 14,504,716.06 21,374.14 7,593,655.02 18,865.40
有限公司
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
-
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末
股票股票 停牌停牌 复牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 数量（股） 备注
代码名称 日期原因 日期开盘单价 成本总额 额
价
2016 重大
联络
002280 年4月事项 19.71 - - 30,000 553,950.81 591,300.00 -
互动
25日 停牌
2016 重大
中南
002445 年6月事项 22.99 - - 25,000 547,000.00 574,750.00 -
文化
14日 停牌
2016 重大
万家
600576 年4月事项 21.80 - - 70,200 1,268,772.871,530,360.00 -
文化
11日 停牌
2016 重大 2016
吴通
300292 年1月事项 38.46 年7月 36.48 19,401 913,049.05 746,162.46 -
控股
25日 停牌 20日
第29页共53页
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
-
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：无
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
注：无
第30页共53页
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 14,504,716.06 - - - - - 14,504,716.06
结算备付金 341,035.95 - - - - - 341,035.95
存出保证金 113,980.63 - - - - - 113,980.63
交易性金融资产 - - - - -41,049,156.55 41,049,156.55
应收证券清算款 - - - - -1,733,374.71 1,733,374.71
应收利息 - - - - - 6,392.74 6,392.74
第31页共53页
应收申购款 - - - - - 3,706.36 3,706.36
资产总计 14,959,732.64 - - - -42,792,630.36 57,752,363.00
负债
应付赎回款 - - - - - 36,411.05 36,411.05
应付管理人报酬 - - - - - 49,766.64 49,766.64
应付托管费 - - - - - 8,294.45 8,294.45
应付交易费用 - - - - - 473,858.10 473,858.10
其他负债 - - - - - 117,362.47 117,362.47
负债总计 - - - - - 685,692.71 685,692.71
利率敏感度缺口 14,959,732.64 - - - -42,106,937.65 57,066,670.29
上年度末 1个月以内 1-3个月3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 5,379,228.64 - - - - - 5,379,228.64
结算备付金 439,764.64 - - - - - 439,764.64
存出保证金 151,235.20 - - - - - 151,235.20
交易性金融资产 - - 45,444.00 - -27,723,611.30 27,769,055.30
应收证券清算款 - - - - - 94.33 94.33
应收利息 - - - - - 1,030.26 1,030.26
应收申购款 - - - - - 74.89 74.89
资产总计 5,970,228.48 - 45,444.00 - -27,724,810.78 33,740,483.26
负债
应付赎回款 - - - - - 261,921.36 261,921.36
应付管理人报酬 - - - - - 43,252.88 43,252.88
应付托管费 - - - - - 7,208.81 7,208.81
应付交易费用 - - - - - 225,685.59 225,685.59
其他负债 - - - - - 217,850.90 217,850.90
负债总计 - - - - - 755,919.54 755,919.54
利率敏感度缺口 5,970,228.48 - 45,444.00 - -26,968,891.24 32,984,563.72
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 上年度末（2015年12月31
分析 本期末（2016年6月30日） 日）
利率上升25个基点 - -
利率下降25个基点 - -
注：本报告期末本基金均未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利率变动
第32页共53页
对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 41,049,156.55 71.93 27,723,611.30 84.05
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 45,444.00 0.14
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 41,049,156.55 71.93 27,769,055.30 84.19
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 其他变量不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的变动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末（2016年6月 上年度末（2015年12月
分析 30日） 31日）
业绩比较基准变动+5% 2,447,024.29 2,057,253.36
业绩比较基准变动-5% -2,447,024.29 -2,057,253.36
第33页共53页
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
注：无
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额 （%）
1 权益投资 41,049,156.55 71.08
其中：股票 41,049,156.55 71.08
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 14,845,752.01 25.71
7 其他各项资产 1,857,454.44 3.22
8 合计 57,752,363.00 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,366,970.00 2.40
C 制造业 18,954,842.46 33.22
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,530,360.00 2.68
G 交通运输、仓储和邮政业 1,021,600.00 1.79
第34页共53页
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 6,239,445.00 10.93
业
J 金融业 6,899,900.00 12.09
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,218,000.00 2.13
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,818,039.09 6.69
S 综合 - -
合计 41,049,156.55 71.93
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 300336 新文化 65,000 1,623,700.00 2.85
2 300133 华策影视 100,937 1,571,589.09 2.75
3 600576 万家文化 70,200 1,530,360.00 2.68
4 300031 宝通科技 55,000 1,403,600.00 2.46
5 601198 东兴证券 55,000 1,344,200.00 2.36
6 300078 思创医惠 40,000 1,337,600.00 2.34
7 600584 长电科技 65,000 1,318,850.00 2.31
8 600651 飞乐音响 100,000 1,266,000.00 2.22
9 300007 汉威电子 45,000 1,256,400.00 2.20
10 002707 众信旅游 60,000 1,218,000.00 2.13
11 002131 利欧股份 70,000 1,196,300.00 2.10
12 603019 中科曙光 30,000 1,194,600.00 2.09
13 002335 科华恒盛 24,000 1,164,480.00 2.04
第35页共53页
14 002048 宁波华翔 50,000 1,143,500.00 2.00
15 300367 东方网力 45,000 1,117,350.00 1.96
16 601788 光大证券 65,000 1,101,100.00 1.93
17 600061 国投安信 60,000 1,069,200.00 1.87
18 002245 澳洋顺昌 80,000 1,021,600.00 1.79
19 002500 山西证券 60,000 993,600.00 1.74
20 300033 同花顺 12,000 977,400.00 1.71
21 002517 恺英网络 22,000 969,760.00 1.70
22 601688 华泰证券 50,000 946,000.00 1.66
23 002414 高德红外 35,000 943,950.00 1.65
24 300269 联建光电 35,000 909,300.00 1.59
25 002368 太极股份 25,000 888,250.00 1.56
26 300369 绿盟科技 20,000 846,200.00 1.48
27 002094 青岛金王 30,000 801,300.00 1.40
28 002673 西部证券 30,000 775,800.00 1.36
29 300207 欣旺达 30,000 770,100.00 1.35
30 002196 方正电机 22,000 752,180.00 1.32
31 300302 同有科技 23,000 746,810.00 1.31
32 300292 吴通控股 19,401 746,162.46 1.31
33 603993 洛阳钼业 170,000 705,500.00 1.24
34 002664 信质电机 20,000 680,400.00 1.19
35 601555 东吴证券 50,000 670,000.00 1.17
36 600547 山东黄金 17,000 661,470.00 1.16
37 300296 利亚德 20,000 633,200.00 1.11
38 300144 宋城演艺 25,000 622,750.00 1.09
39 300100 双林股份 14,000 613,340.00 1.07
40 002280 联络互动 30,000 591,300.00 1.04
41 002445 中南文化 25,000 574,750.00 1.01
42 002345 潮宏基 30,000 293,400.00 0.51
43 603008 喜临门 2,000 34,380.00 0.06
44 300518 盛讯达 500 23,425.00 0.04
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％）
第36页共53页
1 300017 网宿科技 3,709,181.90 11.25
2 300133 华策影视 3,644,417.66 11.05
3 300059 东方财富 3,631,509.00 11.01
4 300078 思创医惠 3,400,152.00 10.31
5 300207 欣旺达 3,055,592.31 9.26
6 300033 同花顺 3,054,147.60 9.26
7 300031 宝通科技 3,042,761.00 9.22
8 002007 华兰生物 3,014,974.00 9.14
9 002517 恺英网络 2,936,675.60 8.90
10 601198 东兴证券 2,853,043.00 8.65
11 600612 老凤祥 2,759,789.75 8.37
12 600756 浪潮软件 2,702,780.18 8.19
13 002117 东港股份 2,489,899.06 7.55
14 002445 中南文化 2,366,390.00 7.17
15 600651 飞乐音响 2,348,698.00 7.12
16 300232 洲明科技 2,268,044.72 6.88
17 600562 国睿科技 2,252,066.00 6.83
18 002368 太极股份 2,172,576.00 6.59
19 002303 美盈森 2,090,231.00 6.34
20 300302 同有科技 2,046,169.20 6.20
21 002311 海大集团 2,005,208.92 6.08
22 600584 长电科技 1,993,183.00 6.04
23 600547 山东黄金 1,946,166.83 5.90
24 002253 川大智胜 1,893,111.00 5.74
25 300242 明家联合 1,885,095.48 5.72
26 002041 登海种业 1,855,479.00 5.63
27 300009 安科生物 1,816,111.00 5.51
28 002165 红宝丽 1,810,643.00 5.49
29 300269 联建光电 1,804,848.10 5.47
30 002131 利欧股份 1,754,013.44 5.32
31 601069 西部黄金 1,750,324.50 5.31
32 300113 顺网科技 1,729,748.00 5.24
33 300146 汤臣倍健 1,670,742.00 5.07
34 002329 皇氏集团 1,645,287.00 4.99
35 300336 新文化 1,627,680.74 4.93
36 002730 电光科技 1,624,018.00 4.92
第37页共53页
37 600061 国投安信 1,597,551.00 4.84
38 002707 众信旅游 1,588,820.00 4.82
39 002664 信质电机 1,550,614.94 4.70
40 603686 龙马环卫 1,532,884.00 4.65
41 601688 华泰证券 1,487,250.00 4.51
42 002048 宁波华翔 1,478,017.00 4.48
43 603019 中科曙光 1,440,084.00 4.37
44 000700 模塑科技 1,439,783.05 4.37
45 002172 澳洋科技 1,435,516.54 4.35
46 002548 金新农 1,414,999.00 4.29
47 600884 杉杉股份 1,401,337.99 4.25
48 600967 北方创业 1,386,300.00 4.20
49 600576 万家文化 1,377,215.00 4.18
50 600195 中牧股份 1,376,562.80 4.17
51 300408 三环集团 1,355,460.00 4.11
52 300011 鼎汉技术 1,350,995.78 4.10
53 002673 西部证券 1,294,974.00 3.93
54 002712 思美传媒 1,279,333.15 3.88
55 600597 光明乳业 1,268,258.50 3.85
56 300100 双林股份 1,246,866.00 3.78
57 601233 桐昆股份 1,227,202.00 3.72
58 002572 索菲亚 1,212,543.00 3.68
59 300007 汉威电子 1,196,669.00 3.63
60 002335 科华恒盛 1,171,368.00 3.55
61 002631 德尔未来 1,170,278.00 3.55
62 002325 洪涛股份 1,161,244.00 3.52
63 002340 格林美 1,152,772.00 3.49
64 300367 东方网力 1,148,726.00 3.48
65 600667 太极实业 1,136,197.00 3.44
66 000418 小天鹅A 1,121,181.00 3.40
67 300224 正海磁材 1,109,655.00 3.36
68 300296 利亚德 1,107,674.55 3.36
69 002385 大北农 1,102,700.00 3.34
70 601788 光大证券 1,097,850.00 3.33
71 000960 锡业股份 1,089,926.00 3.30
72 002500 山西证券 1,027,934.00 3.12
第38页共53页
73 002280 联络互动 1,023,700.80 3.10
74 002245 澳洋顺昌 982,096.21 2.98
75 002268 卫士通 977,195.00 2.96
76 601689 拓普集团 911,083.00 2.76
77 002260 德奥通航 908,390.00 2.75
78 000733 振华科技 895,405.00 2.71
79 002414 高德红外 891,087.00 2.70
80 601777 力帆股份 888,140.00 2.69
81 300144 宋城演艺 886,212.58 2.69
82 300369 绿盟科技 857,865.44 2.60
83 002308 威创股份 846,529.00 2.57
84 601799 星宇股份 840,112.00 2.55
85 300065 海兰信 836,730.00 2.54
86 600718 东软集团 820,539.00 2.49
87 600340 华夏幸福 816,444.00 2.48
88 600867 通化东宝 813,761.16 2.47
89 600754 锦江股份 811,432.00 2.46
90 000726 鲁泰A 804,968.00 2.44
91 000799 酒鬼酒 803,400.00 2.44
92 002094 青岛金王 799,684.00 2.42
93 300251 光线传媒 784,769.00 2.38
94 600501 航天晨光 781,344.00 2.37
95 603799 华友钴业 770,890.00 2.34
96 300285 国瓷材料 769,117.50 2.33
97 000801 四川九洲 759,900.00 2.30
98 603993 洛阳钼业 753,270.00 2.28
99 000423 东阿阿胶 749,880.00 2.27
100 002488 金固股份 748,942.00 2.27
101 600276 恒瑞医药 747,777.50 2.27
102 603609 禾丰牧业 745,874.60 2.26
103 300291 华录百纳 741,590.00 2.25
104 600366 宁波韵升 732,160.00 2.22
105 600730 中国高科 732,127.00 2.22
106 600685 中船防务 729,886.00 2.21
107 000558 莱茵体育 722,489.00 2.19
108 000876 新希望 719,188.00 2.18
第39页共53页
109 002196 方正电机 717,777.00 2.18
110 002659 中泰桥梁 716,205.00 2.17
111 600172 黄河旋风 712,959.34 2.16
112 002092 中泰化学 712,250.00 2.16
113 000028 国药一致 708,207.00 2.15
114 603806 福斯特 702,113.00 2.13
115 300047 天源迪科 701,628.00 2.13
116 002103 广博股份 700,124.00 2.12
117 000938 紫光股份 700,000.00 2.12
118 002188 巴士在线 697,526.35 2.11
119 002294 信立泰 696,063.00 2.11
120 002123 荣信股份 687,250.00 2.08
121 300385 雪浪环境 680,660.00 2.06
122 601628 中国人寿 675,574.00 2.05
123 601555 东吴证券 674,500.00 2.04
124 603008 喜临门 671,674.00 2.04
125 002587 奥拓电子 665,423.00 2.02
126 600138 中青旅 661,288.00 2.00
注：表中“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％）
1 300017 网宿科技 3,794,816.71 11.50
2 300059 东方财富 3,578,194.20 10.85
3 002007 华兰生物 3,113,739.46 9.44
4 600612 老凤祥 2,716,864.79 8.24
5 002117 东港股份 2,698,868.00 8.18
6 600756 浪潮软件 2,663,354.50 8.07
7 002445 中南文化 2,597,947.00 7.88
8 300232 洲明科技 2,453,382.00 7.44
9 600562 国睿科技 2,282,897.00 6.92
10 300133 华策影视 2,187,866.40 6.63
11 300207 欣旺达 2,141,835.10 6.49
12 300242 明家联合 2,031,767.50 6.16
13 002303 美盈森 2,024,900.46 6.14
第40页共53页
14 002172 澳洋科技 2,006,752.00 6.08
15 300033 同花顺 2,004,483.25 6.08
16 002311 海大集团 1,970,221.93 5.97
17 002517 恺英网络 1,957,819.76 5.94
18 600651 飞乐音响 1,946,101.00 5.90
19 002253 川大智胜 1,906,295.46 5.78
20 300009 安科生物 1,899,571.54 5.76
21 002165 红宝丽 1,860,501.55 5.64
22 300113 顺网科技 1,847,438.00 5.60
23 600754 锦江股份 1,827,054.00 5.54
24 002041 登海种业 1,807,989.00 5.48
25 300078 思创医惠 1,774,747.00 5.38
26 002329 皇氏集团 1,741,308.00 5.28
27 601069 西部黄金 1,682,648.33 5.10
28 300031 宝通科技 1,660,728.00 5.03
29 002572 索菲亚 1,618,695.00 4.91
30 002730 电光科技 1,613,218.93 4.89
31 002325 洪涛股份 1,605,467.00 4.87
32 600718 东软集团 1,587,170.00 4.81
33 603686 龙马环卫 1,579,313.00 4.79
34 300146 汤臣倍健 1,578,199.00 4.78
35 601198 东兴证券 1,525,691.00 4.63
36 002548 金新农 1,502,585.54 4.56
37 002712 思美传媒 1,461,845.00 4.43
38 002033 丽江旅游 1,451,344.00 4.40
39 600547 山东黄金 1,442,900.00 4.37
40 000700 模塑科技 1,432,247.00 4.34
41 600884 杉杉股份 1,424,776.00 4.32
42 300144 宋城演艺 1,412,118.00 4.28
43 603008 喜临门 1,408,345.20 4.27
44 600340 华夏幸福 1,405,606.36 4.26
45 600967 北方创业 1,372,364.88 4.16
46 600195 中牧股份 1,370,742.04 4.16
47 300011 鼎汉技术 1,311,542.00 3.98
48 300302 同有科技 1,304,745.10 3.96
49 300450 先导智能 1,298,885.00 3.94
50 002605 姚记扑克 1,284,840.00 3.90
51 002587 奥拓电子 1,239,907.48 3.76
第41页共53页
52 600597 光明乳业 1,210,583.00 3.67
53 002340 格林美 1,198,200.36 3.63
54 600667 太极实业 1,190,149.00 3.61
55 300408 三环集团 1,187,102.00 3.60
56 601233 桐昆股份 1,183,085.75 3.59
57 002368 太极股份 1,166,779.00 3.54
58 002574 明牌珠宝 1,158,858.00 3.51
59 000960 锡业股份 1,151,890.00 3.49
60 300224 正海磁材 1,143,488.00 3.47
61 002385 大北农 1,136,885.00 3.45
62 000418 小天鹅A 1,129,930.90 3.43
63 002631 德尔未来 1,119,649.00 3.39
64 002405 四维图新 1,083,614.00 3.29
65 600895 张江高科 1,046,125.00 3.17
66 300269 联建光电 1,010,282.33 3.06
67 601689 拓普集团 996,950.00 3.02
68 002664 信质电机 963,244.00 2.92
69 600730 中国高科 961,855.48 2.92
70 002268 卫士通 955,914.00 2.90
71 601777 力帆股份 927,346.00 2.81
72 600576 万家文化 882,569.00 2.68
73 300251 光线传媒 865,597.00 2.62
74 601799 星宇股份 862,966.00 2.62
75 002260 德奥通航 860,533.60 2.61
76 000733 振华科技 841,130.81 2.55
77 002308 威创股份 830,781.00 2.52
78 000799 酒鬼酒 820,084.54 2.49
79 002188 巴士在线 806,024.68 2.44
80 603806 福斯特 803,445.00 2.44
81 002292 奥飞娱乐 801,469.00 2.43
82 300285 国瓷材料 794,691.00 2.41
83 300047 天源迪科 784,964.47 2.38
84 300499 高澜股份 783,865.00 2.38
85 600867 通化东宝 780,368.00 2.37
86 000726 鲁泰A 771,777.89 2.34
87 300291 华录百纳 766,482.00 2.32
88 603766 隆鑫通用 763,439.00 2.31
89 603609 禾丰牧业 763,117.00 2.31
第42页共53页
90 600501 航天晨光 760,000.00 2.30
91 600276 恒瑞医药 750,282.50 2.27
92 002092 中泰化学 744,800.00 2.26
93 002659 中泰桥梁 737,391.00 2.24
94 600172 黄河旋风 737,290.00 2.24
95 000423 东阿阿胶 736,000.00 2.23
96 600146 商赢环球 730,236.00 2.21
97 000876 新希望 728,010.00 2.21
98 000558 莱茵体育 703,720.00 2.13
99 600366 宁波韵升 703,221.00 2.13
100 603019 中科曙光 702,351.00 2.13
101 000970 中科三环 702,220.55 2.13
102 603799 华友钴业 701,356.00 2.13
103 000028 国药一致 697,938.02 2.12
104 002200 云投生态 684,888.00 2.08
105 300027 华谊兄弟 678,196.80 2.06
106 300100 双林股份 677,005.00 2.05
107 600138 中青旅 675,336.00 2.05
108 002294 信立泰 674,713.00 2.05
109 600584 长电科技 666,891.00 2.02
110 300014 亿纬锂能 665,265.36 2.02
111 000938 紫光股份 664,000.00 2.01
注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 207,441,617.49
卖出股票收入（成交）总额 190,420,862.61
注：表中“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
第43页共53页
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无
7.11.3本期国债期货投资评价
-
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
第44页共53页
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 113,980.63
2 应收证券清算款 1,733,374.71
3 应收股利 -
4 应收利息 6,392.74
5 应收申购款 3,706.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,857,454.44
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的公允占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 600576 万家文化 1,530,360.00 2.68 重大事项停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
737 45,840.49 17,382,580.66 51.45% 16,401,863.34 48.55%
第45页共53页
8.2期末上市基金前十名持有人
注：无
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 12,742.64 0.04%
持有本基金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
524,890,436.66
基金合同生效日（2011年8月4日 ）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 16,962,384.30
本报告期基金总申购份额 18,364,353.01
减:本报告期基金总赎回份额 1,542,293.31
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 33,784,444.00
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金于2016年6月2日至2016年7月5日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议了《关于天治成长精选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。表决截止日为2016年7月5日。
第46页共53页
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，经天治基金管理有限公司董事会审议通过，聘任吕文龙先生担任公司董事长职务。
上述事项已按有关规定报中国基金业协会备案，本基金管理人2016年6月21日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
海通证券 1 272,599,046.42 68.52% 248,419.81 68.05% -
东方证券 1 123,515,338.68 31.05% 115,029.78 31.51% -
国信证券 1 1,720,400.00 0.43% 1,602.15 0.44% -
中信证券 1 - - - - -
注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、基金专用交易单元的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
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（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。
3、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
海通证券 - - - - - -
东方证券 41,400.80 100.00%25,000,000.00 100.00% - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
天治基金管理有限公司关于2016 中国证监会指定媒
1 年1月4日指数熔断调整旗下基 体及网站
金相关业务办理时间的公告 2016年1月4日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
2 旗下基金所持万科A股票估值方 体及网站
法的公告 2016年1月6日
天治基金关于指数熔断期间暂停 中国证监会指定媒
3
申购赎回业务的公告 体及网站 2016年1月6日
天治基金关于旗下部分开放式基 中国证监会指定媒
4 金参加同花顺基金费率优惠活动 体及网站
的公告 2016年1月6日
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天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
5 旗下基金所持文化长城、梅泰诺、体及网站
朗姿股份股票估值方法的公告 2016年1月7日
天治基金管理有限公司关于2016 中国证监会指定媒
6 年1月7日指数熔断调整旗下基 体及网站
金相关业务办理时间的公告 2016年1月7日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
7 旗下基金所持明家科技、光环新 体及网站
网股票估值方法的公告 2016年1月9日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
8 旗下基金所持凯撒旅游股票估值 体及网站
方法的公告 2016年1月12日
天治成长精选混合型证券投资基 中国证监会指定媒
9
金2015年第4季度报告 体及网站 2016年1月22日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
10 旗下基金所持吴通控股、陆家嘴 体及网站
股票估值方法的公告 2016年1月30日
天治基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定媒
11 经理投资旗下基金相关事宜的公 体及网站
告 2016年2月3日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
12 旗下基金所持金叶珠宝股票估值 体及网站
方法的公告 2016年2月6日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
13 旗下基金所持中茵股份股票估值 体及网站
方法的公告 2016年2月24日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
14 旗下基金所持通源石油股票估值 体及网站
方法的公告 2016年2月25日
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天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
15 旗下基金所持中南重工股票估值 体及网站
方法的公告 2016年3月2日
天治成长精选混合型证券投资基 中国证监会指定媒
16 金更新的招募说明书（摘要）体及网站
（2016年第1次更新） 2016年3月18日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
17 旗下基金所持姚记扑克股票估值 体及网站
方法的公告 2016年3月25日
天治成长精选混合型证券投资基 中国证监会指定媒
18
金2015年年度报告摘要 体及网站 2016年3月30日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
19 旗下基金所持电光科技股票估值 体及网站
方法的公告 2016年4月1日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
20 旗下基金所持广生堂股票估值方 体及网站
法的公告 2016年4月8日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
21 旗下基金所持万家文化股票估值 体及网站
方法的公告 2016年4月16日
天治成长精选混合型证券投资基 中国证监会指定媒
22
金2016年第1季度报告 体及网站 2016年4月21日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
23 旗下基金所持华灿光电股票估值 体及网站
方法的公告 2016年4月22日
关于天治基金公司淘宝店关闭申 中国证监会指定媒
24
购服务的公告 体及网站 2016年5月5日
关于天治基金公司网上交易支付 中国证监会指定媒
25
宝渠道关闭基金支付服务的公告 体及网站 2016年5月5日
第50页共53页
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
26 旗下基金所持恒锋工具股票估值 体及网站
方法的公告 2016年5月6日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
27 旗下基金所持康耐特股票估值方 体及网站
法的公告 2016年5月12日
天治基金管理有限公司关于以通 中国证监会指定媒
讯方式召开天治成长精选混合型 体及网站
28
证券投资基金基金份额持有人大
会的公告 2016年5月25日
天治基金管理有限公司关于以通 中国证监会指定媒
讯方式召开天治成长精选混合型 体及网站
29
证券投资基金基金份额持有人大
会第一次提示性公告 2016年5月26日
天治基金管理有限公司关于以通 中国证监会指定媒
讯方式召开天治成长精选混合型 体及网站
30
证券投资基金基金份额持有人大
会第二次提示性公告 2016年5月27日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
31 旗下基金所持光一科技股票估值 体及网站
方法的公告 2016年6月3日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
32 旗下基金所持兴民钢圈股票估值 体及网站
方法的公告 2016年6月4日
天治基金管理有限公司关于在陆 中国证监会指定媒
33 金所资管开通基金定期定额投资 体及网站
业务的公告 2016年6月8日
天治基金管理有限公司关于天治 中国证监会指定媒
34
成长精选混合型证券投资基金开 体及网站 2016年6月16日
第51页共53页
展赎回费率优惠活动的公告
天治基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定媒
35
长变更的公告 体及网站 2016年6月21日
天治基金管理有限公司旗下部分 中国证监会指定媒
开放式基金继续参加交通银行网 体及网站
36
上银行、手机银行基金申购费率
优惠活动的公告 2016年6月24日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
37 旗下基金所持苏交科股票估值方 体及网站
法的公告 2016年6月29日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
-
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会批准天治成长精选混合型证券投资基金募集的文件
2.《天治成长精选混合型证券投资基金基金合同》
3.《天治成长精选混合型证券投资基金招募说明书》
4.《天治成长精选混合型证券投资基金托管协议》
5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6.报告期内天治成长精选混合型证券投资基金公告的各项原稿
12.2存放地点
上海市复兴西路159号
12.3查阅方式
1.书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间免费查阅，
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也可按工本费购买复印件。
2.网站查询：www.chinanature.com.cn
天治基金管理有限公司
2016年8月29日
第53页共53页
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