浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金财务会计报告出具了无保留 意见的审计报告。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15
§6 审计报告......16

6.1 审计报告基本信息 ......16

6.2 审计报告的基本内容......16
§7 年度财务报表 ......19

7.1 资产负债表 ......19

7.2 利润表......20

7.3 净资产变动表......22

7.4 报表附注 ......24
§8 投资组合报告 ......59

8.1 期末基金资产组合情况......59

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......60

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......61

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......64

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......69

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......69

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......70

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......70

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......70

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......70


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......70

8.12 投资组合报告附注......70
§9 基金份额持有人信息 ......71

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......71

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......71

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......71
§10 开放式基金份额变动 ......72
§11 重大事件揭示 ......72

11.1 基金份额持有人大会决议......72

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......72

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......72

11.4 基金投资策略的改变 ......72

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......72

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......72

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......73

11.8 其他重大事件 ......74
§12 影响投资者决策的其他重要信息......76

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......76

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......76
§13 备查文件目录 ......77

13.1 备查文件目录 ......77

13.2 存放地点 ......77

13.3 查阅方式 ......77

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 浙商汇金量化精选混合

基金主代码 006449

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年03月25日

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 137,905,335.75份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金采用数量化方法进行资产配置和个股精

投资目标 选，力争在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的
长期稳健增值。

本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管
理为辅的投资策略。本基金一方面通过量化资产配置
策略，进行股票、债券等各类资产组合间的比例调整，
另一方面通过量化选股模型选择优势股票组合，以期
投资策略 实现高于业绩基准的投资收益和基金资产的长期增

值。（一）资产配置策略；（二）股票投资策略；（三）
债券等固定收益类资产投资策略；（四）权证投资策
略；（五）股指期货投资策略；（六）国债期货投资
策略；（七）资产支持证券投资策略；（八）可转换
债券和可交换债券投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数收益
率×50%

本基金属于“中高风险”品种，为混合型基金，
风险收益特征 一般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基
金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 浙江浙商证券资产管理有限 中国农业银行股份有限公司
公司

信息披 姓名 杨锴 秦一楠

露负责 联系电话 0571-87903297 010-66060069

人 电子邮箱 fund@stocke.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95345 95599

传真 0571-87902581 010-68121816

注册地址 浙江省杭州市拱墅区天水巷2 北京市东城区建国门内大街6
5号 9号

办公地址 浙江省杭州市上城区五星路2 北京市西城区复兴门内大街2
01号浙商证券大楼7楼 8号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 310020 100031

法定代表人 盛建龙 谷澍

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.stocke.com.cn
址
基金年度报告备置地 浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7楼
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东城区东长安街1号东方广场
殊普通合伙） 毕马威大楼8层

注册登记机构 浙江浙商证券资产管理有限 浙江省杭州市上城区五星路201号浙
公司 商证券大楼7楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年

标

本期已实现收益 -60,722,655.15 -74,995,811.83 103,791,164.76

本期利润 -53,145,448.65 -103,724,541.00 -45,857,210.21

加权平均基金份额

本期利润 -0.3448 -0.5317 -0.1284

本期加权平均净值 -26.79% -33.59% -6.45%
利润率

本期基金份额净值 -24.24% -26.16% -6.28%
增长率

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 -12,387,555.50 52,212,041.96 147,351,794.78

期末可供分配基金

份额利润 -0.0898 0.3041 0.6732

期末基金资产净值 150,457,174.32 247,223,114.84 426,915,831.20

期末基金份额净值 1.0910 1.4401 1.9504

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值 9.10% 44.01% 95.04%
增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④


增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -4.30% 1.05% -2.83% 0.40% -1.47% 0.65%

过去六个月 -16.42% 1.05% -4.42% 0.42% -12.00% 0.63%

过去一年 -24.24% 1.01% -3.47% 0.42% -20.77% 0.59%

过去三年 -47.58% 1.24% -12.22% 0.55% -35.36% 0.69%

自基金合同

生效起至今 9.10% 1.26% 6.79% 0.59% 2.31% 0.67%

注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。中债总财富指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要债券类证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够反映本基金的风险收益特征。本基金业绩基准指数每日按照50%、50%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金的基金合同生效日为2019年3月25日。基金合同生效日当年的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年，根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，无利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准，由浙商证券股份有限公司出资12亿元从事资产管理业务。2014年8月19日中国证券监督管理委员会批准《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。 截止2023年12月31日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)、浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金、浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金、浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金、浙商汇金先进制造混合型证券投资基金、浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金、浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浙商汇金金算盘货币市场基金、浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金、浙商汇金平稳增长一年持有期混合型证券投资基金、浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）和浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金等29只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理（助理） 从业 说明

期限 年限


任职 离任

日期 日期

中国国籍，硕士, 曾任国金
证券研究所首席行业分析
师、齐鲁证券研究所所长、
浙商证券证券投资部总经
理、浙商资本副总经理。20
总经理助理；本基金 17年加入浙江浙商证券资
基金经理；浙商汇金 产管理有限公司，曾任浙商
转型驱动灵活配置 汇金转型成长混合型基金、
混合型基金、浙商汇 浙商汇金中证转型成长指
周涛 金新兴消费灵活配 2019- 17年 数基金及浙商汇金量化臻
04-10 - 选股票型基金的基金经理；
置混合型基金、浙商 现任总经理助理、浙商汇金
汇金平稳增长一年 转型驱动灵活配置混合型
持有期混合型基金 基金、浙商汇金新兴消费灵
的基金经理 活配置混合型基金、浙商汇
金量化精选灵活配置混合
型基金、浙商汇金平稳增长
一年持有期混合型基金的
基金经理。拥有基金从业资
格及证券从业资格。

中国国籍，硕士，曾任上海
海通证券资产管理有限公
本基金基金经理；浙 司投资经理助理；浙江浙商
商汇金中证浙江凤 证券资产管理有限公司基
凰行动50交易型开 金经理助理；现任浙商汇金
邸明轩 放式指数基金、浙商 2023- - 6年 中证浙江凤凰行动50交易
汇金中证浙江凤凰 03-23 型开放式指数基金、浙商汇
行动50交易型开放 金中证浙江凤凰行动50交
式指数基金联接基 易型开放式指数基金联接
金的基金经理 基金及浙商汇金量化精选
灵活配置混合型基金的基
金经理。拥有基金从业资格


及证券从业资格。

注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
3、2024年1月12日，周涛先生不再任职本基金的基金经理，并已按相关规定备案、公告。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易管理办法》。公司公平交易体系涵盖研究分析、投资决策、交易执行、交易监控等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下:

公司各投资组合共用研究平台、共享信息，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司接受的外部研究报告、内部研究人员撰写的研究报告对公司各投资组合经理开放。

投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。

公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析，对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年，资本市场主要围绕着以下四条宏观线索展开：1、政策预期的变化；2、人民币汇率的变化；3、全球流动性的变化；4、国内经济基本面弱复苏的变化。

市场表现特征主要可以概括为三大关键词：微盘股、主题投资、红利指数。本基金在坚持基金基本定位的前提下，结合自上而下与自下而上相结合原则，针对市场的特征演绎，在优选高质量股票的前提下，也相机对主要的板块比例进行了组合投资。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末浙商汇金量化精选混合基金份额净值为1.0910元，本报告期内，基金份额净值增长率为-24.24%，同期业绩比较基准收益率为-3.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024年投资策略，总量层面海外紧缩预期边际缓和，国内稳经济政策具备更大的腾挪空间，政策呵护与盈利修复有望巩固A股稳中向好，政策从供需两端支撑活跃资本市场，但同时需求端弱复苏与盈利修复斜率决定权益资产高赔率少方向，结构性行情为主。
本基金在坚持基金基本定位的前提下，结合自上而下与自下而上的原则，针对市场的特征演绎，关注以下几个方向。1、政策对市值及分红考核进一步推进，有助于相应板块盈利能力与估值提升。2、海外库存回补、出口驱动对相关行业带来提振。3、政策重心向产业倾斜，重点支持科技创新，发展新质生产力，强调新兴产业和未来产业的发展。在国内政策与海外科技浪潮共同推动下，人工智能、人形机器人、AI终端、卫星互联网及智能汽车等新兴技术有望得到快速发展。制造业升级、国产化率提升持续深化，有望不断催生投资机会。同时本基金在优选高质量股票的前提下，相机对主要的板块比例进行相应调整。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益的原则，在进一步完善、优化公司内控制度的基础上，严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作，切实防控公司运营和投资组合运作的风险，保障公司稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面：
一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。

报告期间，公司通过新增和修订制度，进一步完善了公司规章制度体系，有效保障了公司相关机构职能的发挥及业务的发展。同时，合规风控部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责，通过定期或不定期检查、专项检查等方式，监督公司各项制度执行情况，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。

二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。

报告期内，合规风控部通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等方式，加强事前、事中、事后的风险管理，同时通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交易，防范异常交易，确保公司旗下投资组合合法合规运作，切实维护投资人的合法利益。
报告期内，本基金管理人所管理基金的运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。

会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运行情况，本基金在本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-浙江浙商证券资产管理有限公司2023年1月1日至2023年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 浙江浙商证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，浙江浙商证券资产管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第2400313号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基
金全体基金份额持有人

我们审计了后附的浙商汇金量化精选灵活配置
混合型证券投资基金 (以下简称“该基金”) 财务
报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023
年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表
附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方
面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
审计意见 准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（以
下合称“企业会计准则“）及财务报表附注7.4.2
中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称
“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发
布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反
映了该基金2023年12月31日的财务状况以及202
3年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称

“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
形成审计意见的基础 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中
国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。

强调事项 无


其他事项 无

该基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司
（以下简称“该基金管理人”）管理层对其他信
息负责。其他信息包括该基金2023年年度报告中
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他
信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
其他信息 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任
是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是
否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情
况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于
我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在
重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及
财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反
映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
管理层和治理层对财务报表的责任 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负
责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价
值处置。该基金管理人治理层负责监督该基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
注册会计师对财务报表审计的责任 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按


照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (3)评价该基金管理人管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。 (4)对该基金管理人管理层使用持续经
营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审
计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。(5)
评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和
内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。我们与该基金管理人治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 黄小熠 倪益

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼
8层

审计报告日期 2024-03-28


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 28,244,194.03 81,945,007.09

结算备付金 20,569,600.64 20,033,470.46

存出保证金 84,975.60 62,004.01

交易性金融资产 7.4.7.2 120,540,323.03 146,961,246.92

其中：股票投资 120,540,323.03 146,961,246.92

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - 201,850.88

应收股利 - -

应收申购款 16,503.70 220,505.22

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 169,455,597.00 249,424,084.58

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 17,679,346.29 -

应付赎回款 133,819.16 70,755.31

应付管理人报酬 156,220.70 319,478.55

应付托管费 26,036.77 53,246.43

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 1,002,999.76 1,757,489.45

负债合计 18,998,422.68 2,200,969.74

净资产：

实收基金 7.4.7.10 137,905,335.75 171,675,727.27

未分配利润 7.4.7.12 12,551,838.57 75,547,387.57

净资产合计 150,457,174.32 247,223,114.84

负债和净资产总计 169,455,597.00 249,424,084.58

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值1.0910元，基金份额总额137,905,335.75份。
7.2 利润表
会计主体：浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 -49,729,547.62 -98,127,678.64


1.利息收入 368,137.61 529,989.88

其中：存款利息收入 7.4.7.13 368,137.61 506,103.52

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 - 23,886.36

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -57,681,119.74 -69,991,492.27
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -58,627,324.43 -72,901,413.20

基金投资收益 7.4.7.15 - -

债券投资收益 7.4.7.16 - 125,287.59

资产支持证券投资

收益 7.4.7.17 - -

贵金属投资收益 7.4.7.18 - -

衍生工具收益 7.4.7.19 - -

股利收益 7.4.7.20 946,204.69 2,784,633.34

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.21 7,577,206.50 -28,728,729.17
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.22 6,228.01 62,552.92
填列）

减：二、营业总支出 3,415,901.03 5,596,862.36

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,784,420.99 4,647,048.78

2.托管费 7.4.10.2.2 464,070.21 774,508.11

3.销售服务费 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6.信用减值损失 7.4.7.23 - -

7.税金及附加 - 86.47

8.其他费用 7.4.7.24 167,409.83 175,219.00

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -53,145,448.65 -103,724,541.00

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -53,145,448.65 -103,724,541.00
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -53,145,448.65 -103,724,541.00

7.3 净资产变动表
会计主体：浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 171,675,727.27 75,547,387.57 247,223,114.84

二、本期期初净资 171,675,727.27 75,547,387.57 247,223,114.84
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -33,770,391.52 -62,995,549.00 -96,765,940.52
填列）

（一）、综合收益 - -53,145,448.65 -53,145,448.65
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的净 -33,770,391.52 -9,850,100.35 -43,620,491.87

资产变动数（净资
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 3,758,034.59 1,211,532.77 4,969,567.36

2.基金赎回 -37,528,426.11 -11,061,633.12 -48,590,059.23
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）

四、本期期末净资 137,905,335.75 12,551,838.57 150,457,174.32
产

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 218,891,537.78 208,024,293.42 426,915,831.20

二、本期期初净资 218,891,537.78 208,024,293.42 426,915,831.20
产
三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -47,215,810.51 -132,476,905.85 -179,692,716.36
填列）

（一）、综合收益 - -103,724,541.00 -103,724,541.00
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -47,215,810.51 -28,752,364.85 -75,968,175.36
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 9,910,938.11 6,077,249.90 15,988,188.01

2.基金赎回 -57,126,748.62 -34,829,614.75 -91,956,363.37
款

（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）

四、本期期末净资 171,675,727.27 75,547,387.57 247,223,114.84
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

盛建龙 盛建龙 高存

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1387号《关于准予浙商汇金量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金变更注册的批复》确认，由浙江浙商证券资产管理有限公司作为管理人，中国农业银行股份有限公司作为托管人，于2019年3月25日募集设立。浙商证券股份有限公司是本基金的发售机构。本基金的募集期间为2019年2月20日至2019年3月19日止，本基金类型为混合型证券投资基金，基金的运作方式为契约型、定期开放式，存续期为不定期。根据《浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》约定，本基金的推广对象为：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。每份基金资产面值为人民币1.00元。该基金首次发行募集的实收基金（本金）折合份额为284,968,675.75份，募集期间产生的利息折合份额为10,384.08份，共计284,979,059.83份。设立募集资金已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分公司验资，并出具[2019]京会兴浙分验字第68000008号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转换债
券）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类

本基金的金融工具包括股票投资、债券投资、资产支持证券投资、衍生工具、买入返售金融资产等。

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。

除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。


在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失 (包括利息费用) 计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c) 金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量


预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似金融投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利息。7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

1. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若本《浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4. 每一基金份额享有同等分配权；

5. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号）、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自2018年1月1日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018年1月1日 (含)以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对
资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。。

(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 28,244,194.03 81,945,007.09

等于：本金 28,238,422.57 81,927,016.07


加：应计利息 5,771.46 17,991.02

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 28,244,194.03 81,945,007.09

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 127,045,141.62 - 120,540,323.03 -6,504,818.59

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场 - - - -
券

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -


其他 - - - -

合计 127,045,141.62 - 120,540,323.03 -6,504,818.59

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 161,043,272.01 - 146,961,246.92 -14,082,025.09

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 161,043,272.01 - 146,961,246.92 -14,082,025.09

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
本基金在本报告期末及上年度末，未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
本基金在本报告期末，未持有期货。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金在本报告期末，未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金在本报告期末及上年度末，未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金在本报告期末及上年度末，未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
本基金在本报告期末及上年度末，未持有债权。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
本基金在本报告期及上年度末，未持有债权。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
本基金在本报告期末及上年度末，未持有债权。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
本基金在本报告期末及上年度末，未持有债权。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
本基金在本报告期末及上年度末，未持有其他权益工具。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
本基金在本报告期末及上年度末，未持有其他权益工具。
7.4.7.8 其他资产
本基金在本报告期末及上年度末，未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 9.34 164.03

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 624,990.42 1,374,825.42

其中：交易所市场 624,990.42 1,374,825.42


银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 378,000.00 382,500.00

合计 1,002,999.76 1,757,489.45

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 171,675,727.27 171,675,727.27

本期申购 3,758,034.59 3,758,034.59

本期赎回（以“-”号填列） -37,528,426.11 -37,528,426.11

本期末 137,905,335.75 137,905,335.75

注：申购含转换入份额，赎回含转出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
本基金在本报告期末末及上年度末，未产生其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 52,212,041.96 23,335,345.61 75,547,387.57

本期期初 52,212,041.96 23,335,345.61 75,547,387.57

本期利润 -60,722,655.15 7,577,206.50 -53,145,448.65

本期基金份额交易产

生的变动数 -3,876,942.31 -5,973,158.04 -9,850,100.35

其中：基金申购款 543,012.65 668,520.12 1,211,532.77

基金赎回款 -4,419,954.96 -6,641,678.16 -11,061,633.12

本期已分配利润 - - -

本期末 -12,387,555.50 24,939,394.07 12,551,838.57

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 293,330.85 478,241.93

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 72,763.88 26,128.01

其他 2,042.88 1,733.58

合计 368,137.61 506,103.52

注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 1,170,212,290.73 705,985,766.65

减：卖出股票成本总额 1,225,855,192.11 777,111,560.28

减：交易费用 2,984,423.05 1,775,619.57

买卖股票差价收入 -58,627,324.43 -72,901,413.20

7.4.7.15 基金投资收益
本基金在本报告期及上年度可比期间，未进行基金投资。
7.4.7.16 债券投资收益
7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日


债券投资收益——利息收入 - 133.23

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） - 125,154.36
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 - 125,287.59

注：本基金在本报告期内，未持有债券。
7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） - 665,292.30
成交总额
减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 - 540,000.00
付）成本总额

减：应计利息总额 - 137.29

减：交易费用 - 0.65

买卖债券差价收入 - 125,154.36

本基金在本报告期内，未持有债券。
7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间，未持有债券。
7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间，未持有债券。

7.4.7.17 资产支持证券投资收益
7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金在本报告期及上年度可比期间，未持有资产支持证券。
7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间，未持有资产支持证券。
7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间，未持有资产支持证券。
7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间，未持有资产支持证券。
7.4.7.18 贵金属投资收益
7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
本基金在本报告期及上年度可比期间，未持有贵金属。
7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间，未持有贵金属。
7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间，未持有贵金属。
7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间，未持有贵金属。
7.4.7.19 衍生工具收益
7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本报告期及上年度可比期间，未持有衍生工具。
7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金在本报告期及上年度可比期间，未持有其他衍生工具。
7.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 946,204.69 2,784,633.34

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 946,204.69 2,784,633.34

7.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 7,577,206.50 -28,728,729.17

——股票投资 7,577,206.50 -28,728,729.17

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 7,577,206.50 -28,728,729.17

7.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日


基金赎回费收入 6,216.04 62,495.67

转换费收入 11.97 57.25

合计 6,228.01 62,552.92

7.4.7.23 信用减值损失
本基金在本报告期及上年度可比期间，未产生信用减值损失。
7.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 33,500.00 42,500.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 13,909.83 12,719.00

合计 167,409.83 175,219.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构

注：本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化，以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

浙商证券

股份有限 1,255,083,154.78 53.23% 747,324,425.61 58.25%
公司
7.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期及上年度可比期间内，未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 债券成 成交金额 债券成
交总额 交总额
的比例 的比例

浙商证券

股份有限 - - 665,292.30 100.00%
公司
注：本基金在本报告期内，未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

浙商证券

股份有限 - - 26,067,000.00 100.00%
公司
注：本基金在本报告期内，未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 基金交易
本基金在本报告期及上年度可比期间内，无通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

浙商证券

股份有限 920,953.29 53.36% 32,762.97 5.24%
公司

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

浙商证券 546,512.54 58.42% 34,747.64 2.53%

股份有限
公司
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 2,784,420.99 4,647,048.78

其中：应支付销售机构的客户维护费 1,373,328.35 2,225,335.28

应支付基金管理人的净管理费 1,411,092.64 2,421,713.50

注：浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金的管理费率由1.50%下调至1.20%，自2023年7月31日起执行新的管理费率。
2023年7月31日之前，支付基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
2023年7月31日（含）之后，支付基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022


年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 464,070.21 774,508.11

注：浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金的托管费率由0.25%下调至0.20%，自2023年7月31日起执行新的托管费率。
2023年7月31日之前，支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
2023年7月31日（含）之后，支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间内，未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金在本报告期及上年度可比期间内，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间内，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人均未持有本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况


份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

浙商证券

股份有限 0.00 0.00% 1,627,453.18 0.95%
公司
注：在本报告期末，未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业

银行股份 28,244,194.03 293,330.85 81,945,007.09 478,241.93
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司进行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间内，未在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

科创

6886 精智 2023- 6个 板打 46.77 87.72 121 5,65 10,61 -

27 达 07-11 月 新限 9.17 4.12

售

科创

6885 航材 2023- 6个 板打 78.99 60.49 144 11,37 8,71 -

63 股份 07-12 月 新限 4.56 0.56

售

科创

6885 芯动 2023- 6个 板打 26.74 38.67 205 5,48 7,92 -

82 联科 06-21 月 新限 1.70 7.35

售

科创

6886 天承 2023- 6个 板打 5,39 7,26

03 科技 06-30 月 新限 55.00 74.14 98 0.00 5.72 -

售

6032 华勤 2023- 6个 新股 80.80 77.75 79 6,38 6,14 -

96 技术 08-01 月 锁定 3.20 2.25

科创

6886 盛邦 2023- 6个 板打 5,18 5,98

51 安全 07-19 月 新限 39.90 46.05 130 7.00 6.50 -

售

科创

6886 埃科 2023- 6个 板打 8,57 5,96

10 光电 07-10 月 新限 73.33 51.00 117 9.61 7.00 -

售

6886 康鹏 2023- 6个 科创 4,35 5,56

02 科技 07-13 月 板打 8.66 11.06 503 5.98 3.18 -


新限

售

科创

6886 康希 2023- 6个 板打 3,40 5,18

53 通信 11-10 月 新限 10.50 15.99 324 2.00 0.76 -

售

科创

6886 锴威 2023- 6个 板打 4,85 5,16

93 特 08-10 月 新限 40.83 43.41 119 8.77 5.79 -

售

科创

6887 盛科 2023- 6个 板打 4,39 4,96

02 通信 09-06 月 新限 42.66 48.18 103 3.98 2.54 -

售

科创

6886 中邮 2023- 6个 板打 3,44 4,86

48 科技 11-06 月 新限 15.18 21.43 227 5.86 4.61 -

售

科创

6886 逸飞 2023- 6个 板打 5,52 4,25

46 激光 07-21 月 新限 46.80 36.07 118 2.40 6.26 -

售

科创

6886 威迈 2023- 6个 板打 4,91 3,94

12 斯 07-19 月 新限 47.29 37.97 104 8.16 8.88 -

售

科创

6887 爱科 2023- 6个 板打 69.98 60.10 65 4,54 3,90 -

19 赛博 09-20 月 新限 8.70 6.50

售

科创

6887 中研 2023- 6个 板打 29.66 36.39 107 3,17 3,89 -

16 股份 09-13 月 新限 3.62 3.73

售


6010 宏盛 2023- 6个 新股 1,56 3,73

96 华源 12-15 月 锁定 1.70 4.06 921 5.70 9.26 -

科创

6886 浩辰 2023- 6个 板打 103.4 3,82 2,89

57 软件 09-25 月 新限 0 78.23 37 5.80 4.51 -

售

6010 锦江 2023- 6个 新股 11.25 11.07 221 2,48 2,44 -

83 航运 11-28 月 锁定 6.25 6.47

6033 安邦 2023- 6个 新股 1,26 2,29

73 护卫 12-13 月 锁定 19.10 34.75 66 0.60 3.50 -

6032 众辰 2023- 6个 新股 2,49 1,98

75 科技 08-16 月 锁定 49.97 39.70 50 8.50 5.00 -

6031 润本 2023- 6个 新股 17.38 16.66 107 1,85 1,78 -

93 股份 10-09 月 锁定 9.66 2.62

6030 热威 2023- 6个 新股 1,50 1,51

75 股份 09-01 月 锁定 23.10 23.31 65 1.50 5.15 -

注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


截至本报告期末2023年12月31日止,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金在本报告期末，未参与转融通证券出借业务。
7.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险、利率风险和其他价格风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照全面风险管理的要求，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

公司目前的组织架构体系主要有五个层次：一是董事会及专门委员会的风险管理战略性安排，以及监事的监督检查；二是经理层、经理层下设业务委员会的风险管理决策；三是风险管理部门的风控制衡；四是业务部门及业务立项委员会、产品设计委员会的直接管理；五是合规风控专员在业务部门内部的风控制衡。各风险管理层级按照公司《全面风险管理办法》要求在各自职责范围内履行风险管理职责。业务部门、风险管理部门、审计稽核部门共同构成了风险管理三道防线，实施事前、事中与事后的风险防范、监控与评价工作。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有债券。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所上市，期末除7.4.12列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的合规风控部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算
备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日

资产

货币资 28,244,194.03 - - - - - 28,244,194.03
金

结算备 20,569,600.64 - - - - - 20,569,600.64
付金

存出保 84,975.60 - - - - - 84,975.60
证金
交易性

金融资 - - - - - 120,540,323.03 120,540,323.03
产

应收申 - - - - - 16,503.70 16,503.70
购款

资产总 48,898,770.27 - - - - 120,556,826.73 169,455,597.00
计

负债

应付清 - - - - - 17,679,346.29 17,679,346.29
算款
应付赎

回款 - - - - - 133,819.16 133,819.16

应付管

理人报 - - - - - 156,220.70 156,220.70
酬

应付托 - - - - - 26,036.77 26,036.77
管费

其他负 - - - - - 1,002,999.76 1,002,999.76
债

负债总 - - - - - 18,998,422.68 18,998,422.68

计
利率敏

感度缺 48,898,770.27 - - - - 101,558,404.05 150,457,174.32
口
上年度

末

2022年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月31

日

资产
货币资

金 81,945,007.09 - - - - - 81,945,007.09

结算备 20,033,470.46 - - - - - 20,033,470.46
付金

存出保 62,004.01 - - - - - 62,004.01
证金
交易性

金融资 - - - - - 146,961,246.92 146,961,246.92
产

应收清 - - - - - 201,850.88 201,850.88
算款

应收申 - - - - - 220,505.22 220,505.22
购款

资产总 102,040,481.56 - - - - 147,383,603.02 249,424,084.58
计

负债

应付赎 - - - - - 70,755.31 70,755.31
回款
应付管

理人报 - - - - - 319,478.55 319,478.55
酬

应付托 - - - - - 53,246.43 53,246.43
管费

其他负 - - - - - 1,757,489.45 1,757,489.45
债

负债总 - - - - - 2,200,969.74 2,200,969.74
计
利率敏

感度缺 102,040,481.56 - - - - 145,182,633.28 247,223,114.84
口
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的
公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末及上年度末本基金未持有债券，利率变动对基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他市场价格风险,主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金的其他市场价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 120,540,323.03 80.12 146,961,246.92 59.44
产－股票投资
交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－债券投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 120,540,323.03 80.12 146,961,246.92 59.44

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的
理论变动值对基金资产净值的影响金额。

假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。

3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应
的指数数据回归加权得出。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

1、沪深300指数上涨5％ 6,552,622.75 7,724,718.24

2、沪深300指数下跌5％ -6,552,622.75 -7,724,718.24

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

假设 置信区间为95%

观察期为180天

风险价值 本期末 上年度末

分析 2023年12月31日 2022年12月31日
风险价值 -2,683,626.94 -5,374,500.38

合计 -2,683,626.94 -5,374,500.38

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；


第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 120,429,310.77 142,882,395.17

第二层次 - 3,532,464.00

第三层次 111,012.26 546,387.75

合计 120,540,323.03 146,961,246.92

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 546,387.75 546,387.75

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 371,371.83 371,371.83


转出第三层次 - 1,148,206.61 1,148,206.61

当期利得或损失总额 - 341,459.29 341,459.29

其中：计入损益的利

得或损失 - 341,459.29 341,459.29

计入其他综合 - - -
收益的利得或损失

期末余额 - 111,012.26 111,012.26

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - 9,339.54 9,339.54
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,810,877.04 1,810,877.04

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 887,684.12 887,684.12

转出第三层次 - 1,880,030.16 1,880,030.16

当期利得或损失总额 - -272,143.25 -272,143.25

其中：计入损益的利

得或损失 - -272,143.25 -272,143.25

计入其他综合 - - 0.00
收益的利得或损失

期末余额 - 546,387.75 546,387.75

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -44,386.20 -44,386.20
损失的变动——公允
价值变动损益

7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公允 采用的估值 不可观察输入值

项目 价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值之间
均值 的关系

股票投 亚式期权模 预期年化波 21.46%-217. 负相关

资 111,012.26 型 动率 75%

上年度末公 采用的估值 不可观察输入值

项目 允价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值之间
均值 的关系

股票投 亚式期权模 预期年化波 20.63%-247. 负相关

资 546,387.75 型 动率 56%

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 120,540,323.03 71.13

其中：股票 120,540,323.03 71.13

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 48,813,794.67 28.81

8 其他各项资产 101,479.30 0.06

9 合计 169,455,597.00 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 99,016,514.84 65.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 1,897,728.00 1.26

F 批发和零售业 1,983,473.00 1.32

G 交通运输、仓储和邮政业 27,289.08 0.02

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,765,482.03 5.16

J 金融业 1,490,265.00 0.99

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 27,736.05 0.02

M 科学研究和技术服务业 6,164,629.03 4.10

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,167,206.00 1.44

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 120,540,323.03 80.12

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 688772 珠海冠宇 228,341 5,025,785.41 3.34

2 002156 通富微电 204,600 4,730,352.00 3.14

3 688322 奥比中光 125,243 4,706,631.94 3.13

4 300298 三诺生物 146,600 4,456,640.00 2.96

5 002472 双环传动 152,600 3,970,652.00 2.64

6 603596 伯特利 53,500 3,707,550.00 2.46

7 688097 博众精工 106,874 3,590,966.40 2.39

8 688502 茂莱光学 15,655 3,396,978.45 2.26

9 688213 思特威 59,955 3,331,099.80 2.21

10 300750 宁德时代 19,300 3,150,918.00 2.09

11 300633 开立医疗 62,500 2,956,250.00 1.96

12 300604 长川科技 74,700 2,837,853.00 1.89

13 603259 药明康德 36,100 2,626,636.00 1.75

14 601100 恒立液压 41,800 2,285,624.00 1.52

15 600426 华鲁恒升 81,600 2,251,344.00 1.50

16 002841 视源股份 48,800 2,233,088.00 1.48

17 600570 恒生电子 77,400 2,226,024.00 1.48


18 300136 信维通信 93,300 2,201,880.00 1.46

19 603987 康德莱 228,400 2,178,936.00 1.45

20 300406 九强生物 113,900 2,175,490.00 1.45

21 300702 天宇股份 100,200 2,175,342.00 1.45

22 002044 美年健康 360,600 2,167,206.00 1.44

23 300951 博硕科技 33,000 2,137,740.00 1.42

24 688293 奥浦迈 37,459 2,066,613.03 1.37

25 603383 顶点软件 41,400 2,041,020.00 1.36

26 300475 香农芯创 58,700 1,983,473.00 1.32

27 600129 太极集团 41,700 1,937,382.00 1.29

28 603728 鸣志电器 29,300 1,929,405.00 1.28

29 300766 每日互动 123,100 1,899,433.00 1.26

30 000032 深桑达Ａ 89,600 1,897,728.00 1.26

31 688378 奥来德 39,275 1,859,278.50 1.24

32 688170 德龙激光 47,475 1,853,898.75 1.23

33 688627 精智达 20,555 1,832,918.24 1.22

34 688037 芯源微 13,043 1,742,675.23 1.16

35 300286 安科瑞 65,800 1,706,194.00 1.13

36 600584 长电科技 55,700 1,663,202.00 1.11

37 688418 震有科技 86,721 1,635,558.06 1.09

38 688052 纳芯微 9,338 1,558,045.30 1.04

39 688049 炬芯科技 40,723 1,550,324.61 1.03

40 688535 华海诚科 16,512 1,531,983.36 1.02

41 600418 江淮汽车 93,100 1,503,565.00 1.00

42 603786 科博达 21,000 1,498,560.00 1.00

43 300033 同花顺 9,500 1,490,265.00 0.99

44 688072 拓荆科技 6,431 1,487,490.30 0.99

45 300762 上海瀚讯 98,200 1,480,856.00 0.98

46 301230 泓博医药 41,100 1,471,380.00 0.98

47 688010 福光股份 60,049 1,444,778.94 0.96

48 688362 甬矽电子 54,651 1,431,309.69 0.95


49 688276 百克生物 24,885 1,363,946.85 0.91

50 688516 奥特维 14,803 1,339,671.50 0.89

51 688117 圣诺生物 45,875 1,293,675.00 0.86

52 688733 壹石通 42,996 1,258,492.92 0.84

53 688120 华海清科 6,433 1,207,474.10 0.80

54 301489 思泉新材 10,100 763,560.00 0.51

55 688766 普冉股份 704 68,977.92 0.05

56 688498 源杰科技 295 43,949.10 0.03

57 688657 浩辰软件 366 30,010.69 0.02

58 603373 安邦护卫 657 27,736.05 0.02

59 601083 锦江航运 2,210 27,289.08 0.02

60 688563 航材股份 144 8,710.56 0.01

61 688582 芯动联科 205 7,927.35 0.01

62 688603 天承科技 98 7,265.72 0.00

63 603296 华勤技术 79 6,142.25 0.00

64 688651 盛邦安全 130 5,986.50 0.00

65 688610 埃科光电 117 5,967.00 0.00

66 688602 康鹏科技 503 5,563.18 0.00

67 688653 康希通信 324 5,180.76 0.00

68 688693 锴威特 119 5,165.79 0.00

69 688702 盛科通信 103 4,962.54 0.00

70 688648 中邮科技 227 4,864.61 0.00

71 688646 逸飞激光 118 4,256.26 0.00

72 688612 威迈斯 104 3,948.88 0.00

73 688719 爱科赛博 65 3,906.50 0.00

74 688716 中研股份 107 3,893.73 0.00

75 601096 宏盛华源 921 3,739.26 0.00

76 603193 润本股份 169 2,909.78 0.00

77 001324 长青科技 102 2,475.54 0.00

78 603075 热威股份 100 2,364.60 0.00

79 603275 众辰科技 50 1,985.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)

1 002941 新疆交建 20,299,310.00 8.21

2 001311 多利科技 19,062,581.09 7.71

3 688111 金山办公 17,930,795.43 7.25

4 002371 北方华创 15,842,107.00 6.41

5 688120 华海清科 15,667,757.61 6.34

6 002223 鱼跃医疗 15,138,138.06 6.12

7 301367 怡和嘉业 15,051,246.80 6.09

8 601689 拓普集团 14,701,538.00 5.95

9 300502 新易盛 14,229,761.04 5.76

10 300750 宁德时代 13,387,846.00 5.42

11 688052 纳芯微 11,207,607.61 4.53

12 300604 长川科技 11,008,443.00 4.45

13 300666 江丰电子 10,898,708.23 4.41

14 300982 苏文电能 10,721,323.14 4.34

15 603179 新泉股份 9,955,092.00 4.03

16 688372 伟测科技 9,888,119.13 4.00

17 688596 正帆科技 9,523,687.00 3.85

18 002415 海康威视 9,412,068.20 3.81

19 601800 中国交建 9,229,663.00 3.73

20 688223 晶科能源 9,071,112.61 3.67

21 688017 绿的谐波 9,003,529.49 3.64

22 688063 派能科技 8,773,924.02 3.55

23 603939 益丰药房 8,437,813.40 3.41

24 603887 城地香江 8,271,812.34 3.35


25 601865 福莱特 8,068,147.31 3.26

26 002230 科大讯飞 8,065,323.94 3.26

27 603915 国茂股份 7,935,854.20 3.21

28 603050 科林电气 7,924,932.00 3.21

29 601100 恒立液压 7,920,372.00 3.20

30 603081 大丰实业 7,813,341.00 3.16

31 603236 移远通信 7,688,339.00 3.11

32 600584 长电科技 7,508,307.25 3.04

33 688315 诺禾致源 7,443,373.53 3.01

34 600690 海尔智家 7,424,323.57 3.00

35 000568 泸州老窖 7,382,125.88 2.99

36 300707 威唐工业 7,323,639.97 2.96

37 600570 恒生电子 7,206,127.20 2.91

38 002050 三花智控 7,036,460.00 2.85

39 002396 星网锐捷 7,001,600.00 2.83

40 000063 中兴通讯 6,989,630.00 2.83

41 601360 三六零 6,952,394.00 2.81

42 688012 中微公司 6,931,860.76 2.80

43 300763 锦浪科技 6,919,122.76 2.80

44 002965 祥鑫科技 6,894,870.64 2.79

45 002709 天赐材料 6,872,172.00 2.78

46 688025 杰普特 6,861,935.15 2.78

47 301267 华厦眼科 6,754,357.15 2.73

48 603259 药明康德 6,617,664.80 2.68

49 000021 深科技 6,553,231.00 2.65

50 601021 春秋航空 6,539,332.00 2.65

51 601595 上海电影 6,467,576.00 2.62

52 600926 杭州银行 6,389,763.88 2.58

53 688561 奇安信 6,357,611.49 2.57

54 002555 三七互娱 6,334,425.00 2.56

55 688023 安恒信息 6,263,085.01 2.53


56 688037 芯源微 6,178,305.98 2.50

57 603986 兆易创新 6,165,021.00 2.49

58 603728 鸣志电器 6,133,146.00 2.48

59 300286 安科瑞 6,006,643.50 2.43

60 688789 宏华数科 5,999,862.88 2.43

61 300122 智飞生物 5,973,984.00 2.42

62 001223 欧克科技 5,732,833.00 2.32

63 300033 同花顺 5,622,867.00 2.27

64 688362 甬矽电子 5,473,931.51 2.21

65 600380 健康元 5,472,961.00 2.21

66 601318 中国平安 5,381,724.00 2.18

67 603501 韦尔股份 5,363,723.00 2.17

68 002777 久远银海 5,303,491.34 2.15

69 300274 阳光电源 5,255,140.00 2.13

70 002920 德赛西威 5,193,945.00 2.10

71 688121 卓然股份 5,174,230.54 2.09

72 002156 通富微电 5,147,902.00 2.08

73 688089 嘉必优 5,047,179.48 2.04

74 002929 润建股份 4,992,863.00 2.02

注：1、表中买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、表中“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 002941 新疆交建 21,284,066.35 8.61

2 688111 金山办公 18,602,433.61 7.52


3 001311 多利科技 17,498,565.98 7.08

4 002223 鱼跃医疗 16,126,773.15 6.52

5 002371 北方华创 15,660,012.71 6.33

6 002920 德赛西威 15,380,493.00 6.22

7 300502 新易盛 15,050,303.55 6.09

8 000963 华东医药 14,726,256.03 5.96

9 688120 华海清科 14,089,796.71 5.70

10 601689 拓普集团 13,945,352.00 5.64

11 603179 新泉股份 12,813,289.20 5.18

12 301367 怡和嘉业 12,678,471.38 5.13

13 688372 伟测科技 11,260,503.35 4.55

14 000887 中鼎股份 11,062,354.44 4.47

15 300750 宁德时代 10,381,020.40 4.20

16 300666 江丰电子 10,184,299.21 4.12

17 688052 纳芯微 9,951,103.20 4.03

18 002126 银轮股份 9,661,729.00 3.91

19 688596 正帆科技 9,606,123.79 3.89

20 300982 苏文电能 9,605,861.40 3.89

21 002415 海康威视 9,569,716.00 3.87

22 688017 绿的谐波 9,410,012.56 3.81

23 002230 科大讯飞 9,067,702.00 3.67

24 600519 贵州茅台 8,952,877.00 3.62

25 603050 科林电气 8,748,103.00 3.54

26 603939 益丰药房 8,325,744.00 3.37

27 688223 晶科能源 8,281,298.32 3.35

28 601888 中国中免 8,257,568.00 3.34

29 300776 帝尔激光 8,183,964.00 3.31

30 603236 移远通信 8,163,559.20 3.30

31 688315 诺禾致源 8,026,136.53 3.25

32 300707 威唐工业 7,812,958.86 3.16

33 002324 普利特 7,798,358.00 3.15


34 688063 派能科技 7,795,828.69 3.15

35 688012 中微公司 7,576,232.32 3.06

36 601800 中国交建 7,463,925.00 3.02

37 300604 长川科技 7,445,317.67 3.01

38 601865 福莱特 7,418,493.81 3.00

39 601360 三六零 7,169,732.08 2.90

40 603081 大丰实业 7,052,020.00 2.85

41 600690 海尔智家 7,045,924.00 2.85

42 002050 三花智控 6,994,337.33 2.83

43 000568 泸州老窖 6,972,079.01 2.82

44 000063 中兴通讯 6,775,237.50 2.74

45 300763 锦浪科技 6,750,630.00 2.73

46 603887 城地香江 6,695,123.00 2.71

47 002396 星网锐捷 6,687,570.00 2.71

48 002965 祥鑫科技 6,442,619.00 2.61

49 688561 奇安信 6,397,780.15 2.59

50 601021 春秋航空 6,355,536.00 2.57

51 002709 天赐材料 6,340,625.00 2.56

52 600570 恒生电子 6,169,085.67 2.50

53 301267 华厦眼科 6,131,734.58 2.48

54 688025 杰普特 6,103,939.55 2.47

55 603986 兆易创新 6,081,704.00 2.46

56 603915 国茂股份 6,025,135.76 2.44

57 600584 长电科技 6,001,758.00 2.43

58 605222 起帆电缆 5,973,310.00 2.42

59 002555 三七互娱 5,792,483.00 2.34

60 300122 智飞生物 5,747,414.00 2.32

61 002074 国轩高科 5,697,099.00 2.30

62 002487 大金重工 5,695,052.20 2.30

63 000021 深科技 5,649,801.00 2.29

64 600150 中国船舶 5,485,004.00 2.22


65 601318 中国平安 5,437,767.00 2.20

66 600926 杭州银行 5,421,721.00 2.19

67 688160 步科股份 5,343,708.11 2.16

68 688023 安恒信息 5,240,758.77 2.12

69 300274 阳光电源 5,232,038.00 2.12

70 603728 鸣志电器 5,155,869.00 2.09

71 600380 健康元 5,139,858.00 2.08

72 601100 恒立液压 5,058,264.06 2.05

73 688121 卓然股份 5,023,155.93 2.03

74 600475 华光环能 5,000,177.00 2.02

75 603985 恒润股份 4,988,682.40 2.02

76 688789 宏华数科 4,980,609.66 2.01

77 001223 欧克科技 4,974,693.00 2.01

注：1、表中卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、表中“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,191,857,061.72

卖出股票收入（成交）总额 1,170,212,290.73

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、表中“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.11.2 本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 84,975.60

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 16,503.70


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 101,479.30

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

5,016 27,493.09 1,777,587.11 1.29% 136,127,748.64 98.71%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 6,959.68 0.0050%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0~10


本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：本基金的基金经理本报告期末未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2019年03月25日)基金份额总额 284,979,059.83

本报告期期初基金份额总额 171,675,727.27

本报告期基金总申购份额 3,758,034.59

减：本报告期基金总赎回份额 37,528,426.11

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 137,905,335.75

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023年6月，浙江浙商证券资产管理有限公司聘任陈国辉先生担任副总经理职务；石磊女士担任副总经理职务；黄玉锋先生担任首席信息官职务。

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为38000元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供2年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未涉及管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

长江

证券 1 154,072,236.54 6.53% 111,130.07 6.44% -

东北 1 179,320,149.95 7.60% 131,705.90 7.63% -

证券
东吴

证券 1 - - - - -

东兴

证券 1 - - - - -

国盛 1 40,332,894.15 1.71% 29,713.94 1.72% -

证券
国泰

君安 1 - - - - -

证券

海通 1 - - - - -

证券
申万

宏源 1 195,295,940.12 8.28% 141,381.37 8.19% -

证券

湘财

证券 1 92,567,676.14 3.93% 67,852.16 3.93% -

民生 2 441,256,554.41 18.71% 323,251.21 18.73% -

证券
浙商

证券 2 1,255,083,154.78 53.23% 920,953.29 53.36% -

注：a)截至报告期末，本公司已在深圳交易所、上海交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。本报告期内，本基金租用了深交所国盛证券017198交易单位，上交所民生证券59055交易单元。
b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c)基金交易单元的选择程序如下：
1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本报告期内，本基金未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

浙商汇金量化精选灵活配置

1 混合型证券投资基金2022年 中国证监会规定媒介 2023-01-20

第四季度报告

浙江浙商证券资产管理有限

2 公司关于旗下部分基金改聘 中国证监会规定媒介 2023-02-14

会计师事务所公告

3 浙商汇金量化精选灵活配置 中国证监会规定媒介 2023-03-25


混合型证券投资基金增聘基

金经理公告

浙商汇金量化精选灵活配置

4 混合型证券投资基金基金产 中国证监会规定媒介 2023-03-27
品资料概要更新

浙商汇金量化精选灵活配置

5 混合型证券投资基金招募说 中国证监会规定媒介 2023-03-27
明书（2023年第1次重大事项

临时更新）

关于浙江浙商证券资产管理

有限公司旗下部分基金参与

6 深圳新华信通基金销售有限 中国证监会规定媒介 2023-03-29
公司费率优惠活动和开通定

投业务的公告

浙商汇金量化精选灵活配置

7 混合型证券投资基金2022年 中国证监会规定媒介 2023-03-30
年度报告

浙商汇金量化精选灵活配置

8 混合型证券投资基金2023年 中国证监会规定媒介 2023-04-21
第1季度报告

关于浙江浙商证券资产管理

有限公司旗下部分基金参与

9 北京新浪仓石基金销售有限 中国证监会规定媒介 2023-04-24
公司费率优惠活动和开通定

投业务的公告

10 浙江浙商证券资产管理有限 中国证监会规定媒介 2023-06-16
公司高级管理人员变更公告

浙商汇金量化精选灵活配置

11 混合型证券投资基金2023年 中国证监会规定媒介 2023-07-20
第2季度报告

浙商汇金量化精选灵活配置

12 混合型证券投资基金托管协 中国证监会规定媒介 2023-07-29
议


浙商汇金量化精选灵活配置

13 混合型证券投资基金基金合 中国证监会规定媒介 2023-07-29
同

浙江浙商证券资产管理有限

公司关于调低旗下部分基金 中国证监会规定媒介

14 费率并修订基金合同等法律 2023-07-29
文件的公告

浙商汇金量化精选灵活配置

混合型证券投资基金招募说 中国证监会规定媒介

15 明书（更新）（2023年第2次 2023-08-01
重大事项临时更新）

浙商汇金量化精选灵活配置

16 混合型证券投资基金基金产 中国证监会规定媒介 2023-08-01
品资料概要更新

浙商汇金量化精选灵活配置

17 混合型证券投资基金2023年 中国证监会规定媒介 2023-08-30
中期报告

浙商汇金量化精选灵活配置

18 混合型证券投资基金2023年 中国证监会规定媒介 2023-10-25
第3季度报告

浙商汇金量化精选灵活配置

19 混合型证券投资基金招募说 中国证监会规定媒介 2023-11-10
明书（2023年定期更新）

浙商汇金量化精选灵活配置

20 混合型证券投资基金基金产 中国证监会规定媒介 2023-11-10
品资料概要更新

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息


本基金于2023年7月31日管理费率和托管费率进行调整，原管理费1.5%调至1.2%，原托管费0.25%调至0.2%。具体详情请见2023年7月29日在规定媒介发布的《浙江浙商证券资产管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件的公告》。
§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

中国证监会批准设立浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金的文件；

《浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

《浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

报告期内在规定媒介上披露的各项公告；

基金管理人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

基金管理人住所及托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。

浙江浙商证券资产管理有限公司
二〇二四年三月三十日
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