广发沪港深新机遇股票型证券投资基金

2017年第4季度报告

2017年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年

1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发沪港深股票

基金主代码 001764

交易代码 001764

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年5月27日

报告期末基金份额总额 1,384,972,535.08份

本基金在深入研究的基础上，精选质地优良的境

内市场股票以及香港市场股票进行投资，在严格

投资目标

控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投

资回报。

本基金为一只股票型基金，其股票投资比例占基

投资策略 金资产的比例不低于80%。在基金合同以及法律

法规所允许的范围内，本基金将根据对宏观经济

环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走

势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现

金类资产的配置。

业绩比较基准 45%×沪深300指数收益率＋45%×恒生指数收益率

+10%×中证全债指数收益率

本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期

收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基

风险收益特征 金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资

于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场

风险。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2017年10月1日-2017年12月31日)

1.本期已实现收益 115,630,665.65

2.本期利润 72,383,419.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0616

4.期末基金资产净值 1,616,531,791.18

5.期末基金份额净值 1.167

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 5.12% 1.22% 6.07% 0.66% -0.95% 0.56%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发沪港深新机遇股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016年5月27日至2017年12月31日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

余昊先生，理学硕士，

持有中国证券投资基金

业从业证书。曾任广发

基金管理有限公司研究

发展部研究员、国际业

本基金的基金 务部研究员、基金经理

经理；广发全 助理、投资经理。现任

球精选股票 广发沪港深新机遇股票

(QDII)基金的 型证券投资基金基金经

余昊 基金经理；广 2016-06- - 8年 理（自2016年6月

发道琼斯石油 07 7日起任职）、广发全

指数（QDII- 球精选股票型证券投资

LOF）基金的 基金基金经理（自

基金经理 2016年10月27日起任

职）、广发道琼斯美国

石油开发与生产指数证

券投资基金（QDII-

LOF）基金经理（自

2017年2月28日起任

职）。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2017年四季度，全球权益类市场维持了较好的趋势，但新兴市场和科技板

块的波动性有所提高。在发达市场中，美国经济维持了稳健的复苏，欧洲

PMI等软数据的复苏持续超预期，日本央行也打消了换届带来的货币政策不确

定性。在经济复苏的同时，通胀数据维持在较低水平，给全球各家央行的货币政策收紧流程留下了充足的空间。新兴市场方面，随着全球经济复苏和美元弱势的延续，新兴市场经济也较为景气。经济持续复苏和通胀维持低位的组合，为全球权益类资产的持续增值奠定了较好的收益基础。中国的供给侧改革初见 成效，企业盈利的改善趋势延续，港股较低的估值引发内地和国际资金继续流入香港市场。

本季度港股整体的盈利预期继续上调，恒生指数的盈利增长预期已经从年 初的低双位数上调至目前的20%左右，不断上调的业绩增速预期是本季度乃至全年港股表现优秀的核心原因。

四季度本基金维持了高仓位，并继续将持股集中于港股，配置部分A股。

广发沪港深新机遇2017年四季度在市场方面，维持了对香港和A股的配置；

在行业方面，主要关注金融、科技、工业和医药。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为5.12%，同期业绩比较基准收益率为

6.07%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额(元) 占基金总资产

序号 项目 的比例(%)

1 权益投资 1,481,317,004.42 90.09

其中：股票 1,481,317,004.42 90.09

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 160,947,087.47 9.79

7 其他各项资产 2,010,516.77 0.12

8 合计 1,644,274,608.66 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为

1,354,928,052.89元， 占基金资产净值比例83.82%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 126,388,951.53 7.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 126,388,951.53 7.82

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 234,857,273.60 14.53

工业 157,992,628.21 9.77

公用事业 14,218,829.10 0.88

金融 294,219,422.25 18.20

能源 17,572,500.02 1.09

日常消费品 44,010,661.50 2.72

信息技术 344,584,579.62 21.32

医疗保健 136,768,250.56 8.46

原材料 110,703,908.03 6.85

合计 1,354,928,052.89 83.82

注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 净值比例(％)

1 00700 腾讯控股 400,000 135,751,784.00 8.40

2 00027 银河娱乐 1,500,000 78,617,335.50 4.86

3 00939 建设银行 13,000,00 78,241,176.00 4.84

0

4 00285 比亚迪电子 5,032,000 71,591,211.02 4.43

5 03888 金山软件 2,500,000 54,334,150.00 3.36

6 600887 伊利股份 1,499,733 48,276,405.27 2.99

7 00753 中国国航 6,000,000 47,546,560.80 2.94

8 01513 丽珠医药 900,000 46,418,082.30 2.87

9 01093 石药集团 3,500,000 46,167,309.30 2.86

10 01114 BRILLIANCE 2,500,000 43,676,297.50 2.70

CHI

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门

立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 413,680.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 400,000.00

4 应收利息 24,804.25

5 应收申购款 1,172,032.52

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,010,516.77

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 1,049,485,204.54

本报告期基金总申购份额 513,960,599.43

减：本报告期基金总赎回份额 178,473,268.89

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,384,972,535.08

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00

本报告期买入/申购总份额 43,781,961.47

本报告期卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 43,781,961.47

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 3.16

例（%）

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2017-12-28 43,781,961.47 50,000,000.00 -

合计 43,781,961.47 50,000,000.00

注：申购费1000元。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发沪港深新机遇股票型证券投资基金募集的文件（二）《广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发沪港深新机遇股票型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费

查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一八年一月二十日
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