建信双月安心理财债券型证券投资基金 2019
年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 1 月 21 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信双月安心理财
基金主代码 530029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 1 月 29 日
报告期末基金份额总额 8,156,365,740.58 份
投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上， 通过主动的组合管理为投资
者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过积极主动的组合管理， 充分运用各种短期投资工具， 力争为
持有人创造低风险基础上的投资收益。
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征 本基金属于债券基金， 长期风险收益水平低于股票基金、 混合基金， 高
于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B
下属分级基金的交易代码 530029 531029
报告期末下属分级基金的
份额总额
48,924,130.95 份 8,107,441,609.63 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12
月 31 日)
报告期(2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月
31 日)
建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B
1.本期已实现
收益
321,261.95 53,075,822.80
2.本期利润 321,261.95 53,075,822.80
3.期末基金资
产净值
48,924,130.95 8,107,441,609.63
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信双月安心理财 A
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5856% 0.0001% 0.3403% 0.0000% 0.2453% 0.0001%

建信双月安心理财 B
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6593% 0.0001% 0.3403% 0.0000% 0.3190% 0.0001%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注： 本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业
年限
说明
刘思 本基金的
基金经理
2018 年 3 月
26 日
- 10 年 刘思女士，硕士。 2009 年 5 月加入建信
基金管理公司，历任助理交易员、初级
交易员、交易员、交易主管、基金经理
助理、 基金经理， 2016 年 7 月 19 日起任
建信月盈安心理财债券型证券投资基金

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的基金经理； 2016 年 11 月 8 日至 2018
年 1 月 15 日任建信睿享纯债债券型证券
投资基金的基金经理； 2016 年 11 月 22
日至 2017 年 8 月 3 日任建信恒丰纯债债
券型证券投资基金的基金经理； 2016 年
11 月 25 日起任建信睿富纯债债券型证
券投资基金的基金经理； 2017 年 8 月 9
日起任建信中证政策性金融债 1-3 年指
数证券投资基金（ LOF）、 建信中证政
策性金融债 8-10 年指数证券投资基金（
LOF）的基金经理； 2017 年 8 月 9 日至 2018
年 4 月 11 日任建信中证政策性金融债
3-5 年指数证券投资基金（ LOF）基金经
理； 2017 年 8 月 16 日至 2018 年 4 月 11
日任建信中证政策性金融债 5-8 年指数
证券投资基金（ LOF）； 2017 年 8 月 16
日至 2018 年 5 月 31 日任建信睿源纯债
债券型证券投资基金的基金经理； 2018
年 3 月 26 日起任建信双月安心理财债券
型证券投资基金的基金经理； 2019 年 3
月 25 日起任建信中债 1-3 年国开行债券
指数证券投资基金的基金经理； 2019 年
4 月 26 日起任建信睿兴纯债债券型证券
投资基金的基金经理； 2019 年 11 月 20
日起任建信荣瑞一年定期开放债券型证
券投资基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规
的规定和《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
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合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年第四季度， 世界经济持续下行， 呈现多国同步放缓之势。 由于贸易造成的严重不确定
性，全球投资者大多采取观望态度。美国的债务问题非常严重， 美国制造业 PMI 也开始连续 5 个
月运行在 50%以下， 股市虚高泡沫已引起很多人的担忧。 欧洲制造业 PMI 连续 4 个月运行在 48%以
下，其中德国制造业出现明显下滑，成为拖累欧洲经济增长的主要力量。而亚洲制造业增速有所
放缓，但走势相对稳定，日本和韩国受全球经济下行压力冲击力度相对于中国较为明显。
从四季度的先行指标来看， 中国制造业采购经理指数（ PMI） 已连续两月重回荣枯线以上， 因
此 PMI 均值高于二季度和三季度水平， 指向 2019 年底经济有望平稳收官。 从各项数据来看， 逆周
期调控措施发挥了积极成效，经济企稳迹象进一步显现。消费在稳增长中发挥基础性作用，基础
设施投资回升， 企业部门中长期贷款增速连续 4 个月企稳回升， 意味着短期经济出现了触底改善。
从进出口数据看， 2019 年 11 月中国货物贸易进出口总值（人民币计） 同比增长 1.8%，扭转
了自 9 月以来连续两个月的同比下降态势。 11 月当月进口同比增长 2.5%， 在连跌 3 个月之后首次
实现正增长。进口增速“转正”意味着内需或将企稳，贸易结构持续向好，进出口市场的多元化
发展，将对抵御外需疲软起到良好作用。
地产方面，基本面仍处于下行趋势，政策放松传导尚早。从土地和新开工角度上看，百城土
地成交数据 12 月进一步大幅回落到-39%的水平， 从 7 月达到高点后随着融资收紧后继续明显回落。
地产销售层面， 12 月代表性销售继续明显下行， 30 个大中城市销售面积相比去年同期增长-9.9%，
较 11 月增速放缓近 5 个百分点；其中，一线城市销售和三线城市增速放缓较为显著。
物价方面， 猪价整体略有回落， 但蔬菜价格出现大幅反弹， 短期食品价格仍然存在上涨压力，
12 月以来国内油价上调， 煤价保持稳定， 钢价小幅上涨， 预计 12 月 PPI 环比上涨， 未来两月的 PPI
有望明显回升，总体看短期通胀预期仍趋回升。
政策方面，在央行新的完善贷款市场报价利率（ LPR）形成机制下， 11 月人民银行下调 MLF
利率 5BP 并引导 1 年期和 5 年期 LPR 贷款市场报价利率均下行 5BP 到 4.15%和 4.80%。 此外人民银
行在 11 月 18 日同样下调 7 日逆回购利率到 2.50%， 整体资金中枢有所下移。 从人民币汇率上看，
四季度人民币汇率回归升值区间， 12 月末美元中间价收于 6.9762， 较三季度末升值 1.37%。
本基金在第四季度已经开始为明年转型做准备，为应对流动性变化维持了较短久期，主要配
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置了优质银行存单，没有进行杠杆操作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 净值增长率 0.5856%， 波动率 0.0001%， 本报告期本基金 B 净值增长率
0.6593%， 波动率 0.0001%； 业绩比较基准收益率 0.3403%， 波动率 0.0000%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 固定收益投资 7,990,577,324.99 97.94
其中：债券 7,990,577,324.99 97.94
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3 银行存款和结算备
付金合计
159,260,407.97 1.95
4 其他资产 8,392,415.59 0.10
5 合计 8,158,230,148.55 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.03
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118

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报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例
（ %）
各期限负债占基金资产净
值的比例（ %）
1 30 天以内 21.06 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 25.05 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 23.78 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含） —120 天 13.14 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天（含） —397 天（含） 16.89 -
其中： 剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.92 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 489,758,655.67 6.00
其中：政策
性金融债
489,758,655.67 6.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融
资券
- -
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,500,818,669.32 91.96
8 其他 - -
9 合计 7,990,577,324.99 97.97
10 剩余存续期 - -

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超过 397 天
的浮动利率
债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 111916297 19 上海银行
CD297
6,000,000 599,585,523.49 7.35
2 111915381 19 民生银行
CD381
5,500,000 547,623,718.74 6.71
3 111909368 19 浦发银行
CD368
5,000,000 499,338,397.89 6.12
4 111918431 19 华夏银行
CD431
5,000,000 498,508,017.48 6.11
5 111904050 19 中国银行
CD050
5,000,000 495,682,840.24 6.08
6 111906210 19 交通银行
CD210
5,000,000 495,085,932.86 6.07
7 111910100 19 兴业银行
CD100
4,000,000 397,953,657.57 4.88
8 111917104 19 光大银行
CD104
4,000,000 397,626,144.82 4.88
9 111915339 19 民生银行
CD339
3,500,000 346,517,846.23 4.25
10 111909348 19 浦发银行
CD348
3,000,000 297,729,422.48 3.65
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含） -0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0328%
报告期内偏离度的最低值 -0.0592%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0297%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
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无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.0000 元。
5.9.2
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,392,415.59
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,392,415.59
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B
报告期期初基金份额总额 59,018,483.07 8,049,351,430.91
报告期期间基金总申购份额 321,261.95 58,090,178.72
报告期期间基金总赎回份额 10,415,614.07 -
报告期期末基金份额总额 48,924,130.95 8,107,441,609.63
注：上述总申购份额含红利再投资份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 资 者 类 别 序号 持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 比（ 份额占 %）
机 构 1 2019 年 10
月 01 日
-2019 年 12
月 31 日
8,019,891,006.93 65,333,580.93 - 8,085,224,587.86 99.13
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金
流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合
法权益。
注:本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信双月安心理财债券型证券投资基金设立的文件；
2、《建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》；
3、《建信双月安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信双月安心理财债券型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
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