万家货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要



万家货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要




2012 年 6 月 30 日




基金管理人： 万家基金管理有限公司



基金托管人：华夏银行股份有限公司



送出日期： 2012 年 8 月 24 日




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§1 重要提示


1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同
意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 5 月 24 日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,051,376,777.12 份
基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明
投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,
并追求高于业绩比较基准的稳定收益
投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合,
谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都
低于股票、债券和混合型基金


2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
姓名 兰剑 郑鹏
信息披露负
联系电话 021-38619810 010-85238667
责人
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhjjtgb@hxb.com.cn
客户服务电话 95538 转 6、4008880800 95577
传真 021－38619888 010-85238680


2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼
基金半年度报告备置地点
基金管理人办公场所



§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元


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3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 206,424,737.64
本期利润 206,424,737.64
本期净值收益率 2.6139%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末基金资产净值 8,051,376,777.12
期末基金份额净值 1.0000
注:1、本基金收益分配按月结转份额。
2、本基金无持有人申购、赎回的交易费用。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成
本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
份额净值 份额净值收益 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
收益率① 率标准差② 准收益率③
准差④
过去一个月 0.4798% 0.0173% 0.2719% 0.0003% 0.2079% 0.0170%
过去三个月 1.1758% 0.0110% 0.8568% 0.0003% 0.3190% 0.0107%
过去六个月 2.6139% 0.0121% 1.7295% 0.0002% 0.8844% 0.0119%
过去一年 4.9410% 0.0092% 3.4897% 0.0002% 1.4513% 0.0090%
过去三年 10.1927% 0.0081% 8.4479% 0.0015% 1.7448% 0.0066%
自基金合同
21.8687% 0.0099% 17.2959% 0.0020% 4.5728% 0.0079%
生效起至今
注:业绩比较基准收益率=一年期银行定期存款税后利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




注:本基金成立于 2006 年 5 月 24 日,建仓期为 3 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合
同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。



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§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为齐鲁证
券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所
地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼,注册资本 1 亿元人民币。目前管
理十只基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行
业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎
灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万
家中证红利指数型证券投资基金和万家添利分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 （助理）期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
本基金基金经理； 硕士学位,曾任金元证券股份有限公司
唐 俊 2011 年 11
万家稳健增利基 - 4年 投资经理。2011 年 9 月加入万家基金
杰 月5日
金基金经理 管理有限公司。
硕士学位，曾任中海信托股份有限公司
本基金基金经理、
2011 年 3 月 投资经理。2010 年 4 月加入万家基金
孙驰 万家增强收益基 - 5年
19 日 管理有限公司,曾担任固定收益研究
金基金经理
员、基金经理助理。
本基金基金经理;
万家稳健增利基 复旦大学硕士，曾在南京银行股份有限
金基金经理;万家 2009 年 8 月 2012 年 3 公司从事固定收益研究。2008 年 4 月
邹昱 6年
添利分级基金基 4日 月 17 日 进入本公司，从事固定收益投资研究工
金经理;固定收益 作，并担任基金经理助理。
部总监
注:①任职日期以公告为准。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,
在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管
理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等
投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易
发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资
决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一

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级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行
分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交
易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实
时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在年初,对于经济形势作出了较为准确的研判,认为我国经济将进入一个加速下滑的衰退周期,通货
膨胀将会呈现出逐月回落的态势,货币政策也将步入一个持续逐步宽松的周期,资金面也会在货币政策
的引导下不断改善,但是短期内仍会是一个紧平衡的状态,阶段性的流动性紧张局面一时难以彻底转变.
根据以上判断,货币基金在上半年中很好地把握了短期融资券的价格上涨以及资金面阶段性紧张带来的
投资机会,在操作中先是大量增持了中高评级的短期融资券,并在合适的时机很好地完成了由中高等级
品种转向中低等级品种的切换,获得了非常丰厚的投资回报.此外,还科学合理地安排了银行间逆回购的
头寸分布,很好地规避了流动性风险,同时获得了稳健且相对较高的回报.
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值收益率为 2.6139%,业绩比较基准收益率为 1.7295%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于未来的宏观经济,我们认为经济基本面在一系列的刺激及扶持政策下,可能会在下半年逐步企
稳.但是同时也看到,由于外围经济持续低迷,欧债危机短期内依然没法找到很好的解决方案,进出口贸
易较长时间里都无法强有力地回升进而对经济拉动产生较为显著的效用;国内消费在现有分配体制下短
期也难以有显著的好转;投资需求在房地产限制政策下明显抑制,许多行业存在严重的产能过剩问题,去
库存周期仍未完成,新的经济增长点培育仍需时间.在以上宏观背景下,经济体制存在的诸多弊端需要进
一步的改进,但是转型并为一朝一夕之功,而且也必然要牺牲短期的经济增长作为代价.通货膨胀在劳动
力成本以及宽松货币政策的推动下,可能会呈现一个先降后升的走势,但是在需求疲软的打压下,回升幅
度预计不会太高.货币政策的进一步宽松依然存在较大的必要性以及可能性,进而引导全社会流动性的
进一步改善.信用债的供给预计会略为增加,但是随着资金理财化的进一步深化,需求也会逐步增大.在
以上背景下,债券市场较大可能会呈现出震荡上涨的走势,机会仍大于风险.
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适
用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值
业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力
和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。
会计师事务所
会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报
告。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。


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3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务
协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金每日计算分配收益,按月集中支付。本报告期内本基金应分配利润 206,424,737.64 元,本报告
期内本基金已分配利润 206,424,737.64 元。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能够遵守
有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2012 年半年度报告中的财务指标、净值表
现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）


6.1 资产负债表
会计主体：万家货币市场证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,533,489,034.37 320,956,595.51
结算备付金 5,909,090.91 227,272.73
存出保证金 0.00 0.00
交易性金融资产 4,328,632,465.12 2,840,749,898.35
其中：股票投资 0.00 0.00
基金投资 - -
债券投资 4,328,632,465.12 2,840,749,898.35
资产支持证券投资 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
买入返售金融资产 3,146,008,063.00 2,934,366,481.54
应收证券清算款 0.00 0.00
应收利息 75,763,055.15 35,607,150.37


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应收股利 0.00 0.00
应收申购款 467,394,384.25 0.00
递延所得税资产 - -
其他资产 0.00 0.00
资产总计 9,557,196,092.80 6,131,907,398.50
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 1,307,896,815.15 28,499,837.25
应付证券清算款 164,654,746.18 0.00
应付赎回款 4,265.06 0.00
应付管理人报酬 3,017,867.31 1,538,248.89
应付托管费 914,505.24 466,136.04
应付销售服务费 2,286,263.13 1,165,340.05
应付交易费用 171,030.89 51,506.25
应交税费 47,400.00 47,400.00
应付利息 439,027.40 8,745.20
应付利润 26,316,378.52 10,053,831.20
递延所得税负债 - -
其他负债 71,016.80 110,002.57
负债合计 1,505,819,315.68 41,941,047.45
所有者权益：
实收基金 8,051,376,777.12 6,089,966,351.05
未分配利润 0.00 0.00
所有者权益合计 8,051,376,777.12 6,089,966,351.05
负债和所有者权益总计 9,557,196,092.80 6,131,907,398.50
注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 8,051,376,777.12 份。
6.2 利润表
会计主体：万家货币市场证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月
月 30 日 30 日
一、收入 239,373,112.83 66,525,102.96
1.利息收入 196,861,735.04 63,386,985.38
其中：存款利息收入 30,508,362.56 1,826,298.75
债券利息收入 91,306,818.82 37,338,718.60
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 75,046,553.66 24,221,968.03


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其他利息收入 0.00 0.00
2.投资收益（损失以“-”填列） 42,511,377.79 3,108,117.58
其中：股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 42,511,377.79 3,108,117.58
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”
0.00 0.00
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 0.00 30,000.00
减：二、费用 32,948,375.19 12,075,370.04
1．管理人报酬 13,693,982.86 5,317,785.82
2．托管费 4,149,691.84 1,611,450.16
3．销售服务费 10,374,229.49 4,028,625.67
4．交易费用 0.00 0.00
5．利息支出 4,640,134.76 1,092,876.67
其中：卖出回购金融资产支出 4,640,134.76 1,092,876.67
6．其他费用 90,336.24 24,631.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号
206,424,737.64 54,449,732.92
填列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 206,424,737.64 54,449,732.92


6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家货币市场证券投资基金
本报告期： 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
6,089,966,351.05 0.00 6,089,966,351.05
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 0.00 206,424,737.64 206,424,737.64
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 1,961,410,426.07 0.00 1,961,410,426.07
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 35,790,882,565.53 0.00 35,790,882,565.53
2.基金赎回款 -33,829,472,139.46 0.00 -33,829,472,139.46
四、本期向基金份额持有 0.00 -206,424,737.64 -206,424,737.64


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人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
8,051,376,777.12 0.00 8,051,376,777.12
金净值）
上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
3,463,072,816.90 0.00 3,463,072,816.90
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 0.00 54,449,732.92 54,449,732.92
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 -1,996,734,539.59 0.00 -1,996,734,539.59
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 15,183,625,047.79 0.00 15,183,625,047.79
2.基金赎回款 -17,180,359,587.38 0.00 -17,180,359,587.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
0.00 -54,449,732.92 -54,449,732.92
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
1,466,338,277.31 0.00 1,466,338,277.31
金净值）


报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

毕玉国 李杰 陈广益
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监基金字[2006]69 号文《关于同意万家货币市场证券投资基金募集的批复》的核准,由
基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2006 年 5 月 24 日正式生效,首次设
立募集规模为 2,437,395,340.44 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管
理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为华夏银
行股份有限公司。
本基金采取主动式投资管理策略,主要投资于现金、通知存款、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款
及大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、 期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购、期限
在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资


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 万家货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款
税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准
则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,在具体会计
核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会
制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资
基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编
报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2012 年 6 月 30 日的财务状况
以及 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自 2004
年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券
投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利
息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
2.、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,
对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代
扣代缴 20%的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人,发起人，基金销售机构
华夏银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬


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 万家货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6
月 30 日 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 13,693,982.86 5,317,785.82
其中：支付销售机构的客户维护费 4,368,783.67 1,563,313.57
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划
付指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节
假日、休息日等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,149,691.84 1,611,450.16
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提;计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法
定节假日、休息日等,支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关联方名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家基金管理有限公司 2,542,092.82
华夏银行股份有限公司 733,825.44
合计 3,275,918.26
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方名称 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家基金管理有限公司 1,193,619.20
华夏银行股份有限公司 275,935.10
合计 1,469,554.30
注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。本基金
销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计算。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数

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H 为每日应支付的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,
基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给
各代销机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的基金份额占 持有的基金份额占
持有的基金份额 持有的基金份额
基金总份额的比例 基金总份额的比例
齐鲁证券
200,000,000.00 2.48% 200,000,000.00 3.28%
有限公司


6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行股份有限
33,489,034.37 275,019.75 13,013,775.23 116,950.04
公司
注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日获得的利息为人民币 15,738.79 元(2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日为人
民币 33,406.52 元),2012 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 5,909,090.91 元(2011 年 6 月 30 日余
额为人民币 0.00 元)。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。
6.4.9 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余
额 1,307,896,815.15 元,是以如下债券作为质押:
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
041252020 12 恒力集 CP001 2012-07-02 100.00 300,000 30,000,148.00
041259028 12 安德利 CP001 2012-07-02 100.00 300,000 30,000,938.80
090213 09 国开 13 2012-07-04 101.97 4,400,000 448,653,121.15

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090205 09 国开 05 2012-07-04 101.24 600,000 60,742,803.90
090205 09 国开 05 2012-07-05 101.24 3,100,000 313,837,820.15
110221 11 国开 21 2012-07-05 99.86 1,400,000 139,809,696.24
110414 11 农发 14 2012-07-05 99.99 500,000 49,995,326.44
041271002 12 苏垦 CP001 2012-07-06 100.89 200,000 20,177,663.15
041152014 11 美的 CP002 2012-07-06 100.67 400,000 40,269,843.36
1101086 11 央行票据 86 2012-07-06 98.76 1,000,000 98,758,448.06
1101100 11 央票 100 2012-07-06 98.76 1,000,000 98,763,340.90
合计 13,200,000 1,331,009,150.15


6.4.9.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金无交易所市场正回购余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告


7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 4,328,632,465.12 45.29
其中：债券 4,328,632,465.12 45.29
资产支持证券 0.00 0.00
2 买入返售金融资产 3,146,008,063.00 32.92
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,539,398,125.28 16.11
4 其他各项资产 543,157,439.40 5.68
5 合计 9,557,196,092.80 100.00

7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.71
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 1,307,896,815.15 16.24
其中：买断式回购融资 0.00 0.00
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 138
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 155
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 88

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值的比 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限
例（%） 资产净值的比例（%）
1 30 天以内 18.06 18.29
其中：剩余存续期超过 397 天的
7.31 0.00
浮动利率债
2 30 天(含)—60 天 1.86 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的
0.00 0.00
浮动利率债
3 60 天(含)—90 天 28.87 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的
4.90 0.00
浮动利率债
4 90 天(含)—180 天 29.85 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的
0.00 0.00
浮动利率债
5 180 天(含)—397 天（含） 33.32 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的
0.00 0.00
浮动利率债
合计 111.96 18.29


7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本
（％）
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 266,620,880.00 3.31
3 金融债券 1,133,271,594.87 14.08
其中：政策性金融债 1,133,271,594.87 14.08
4 企业债券 0.00 0.00
5 企业短期融资券 2,928,739,990.25 36.38
6 中期票据 0.00 0.00
7 其他 0.00 0.00
8 合计 4,328,632,465.12 53.76
剩余存续期超过 397 天的
9 983,291,042.74 12.21
浮动利率债券



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 万家货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
值比例（％）
1 090213 09 国开 13 4,400,000 448,653,121.15 5.57
2 090205 09 国开 05 3,900,000 394,828,225.35 4.90
3 041256001 12 桂交投 CP001 1,500,000 150,096,414.81 1.86
4 110221 11 国开 21 1,400,000 139,809,696.24 1.74
5 041156012 11 豫投资 CP001 1,200,000 120,001,837.98 1.49
6 1101100 11 央票 100 1,000,000 98,763,340.90 1.23
7 1101086 11 央行票据 86 1,000,000 98,758,448.06 1.23
8 041252011 12 奥克斯 CP001 800,000 80,308,205.67 1.00
9 1101094 11 央行票据 94 700,000 69,099,091.04 0.86
10 041259021 12 杭钢商贸 CP001 600,000 60,187,624.58 0.75
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 76
报告期内偏离度的最高值 0.4412%
报告期内偏离度的最低值 0.0857%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.3007%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提利息,
并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。
7.8.2 本基金本报告期内未发生持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的
摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
7.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日
前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 75,763,055.15
4 应收申购款 467,394,384.25
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 0.00
8 合计 543,157,439.40




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§8 基金份额持有人信息


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份额比 占总份额
持有份额 持有份额
例 比例
45,173 178,234.27 3,476,639,674.11 43.18% 4,574,737,103.01 56.82%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 2,914,467.68 0.04%
注：1、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0；
2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。


§9 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2006 年 5 月 24 日)基金份额总额 2,437,395,340.44
本报告期期初基金份额总额 6,089,966,351.05
本报告期基金总申购份额 35,790,882,565.53
减:本报告期基金总赎回份额 33,829,472,139.46
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,051,376,777.12


§10 重大事件揭示


10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2012 年 4 月 21 日,基金管理人发布了“万家基金管理有限公司关于公司督察长变更的公告”,公司
原督察长甘世雄因个人原因离职,经中国证监会批准(证监许可【2012】512 号),李振伟担任本公司督察
长。
2012 年 6 月 2 日,基金管理人发布了“万家基金管理有限公司关于公司高级管理人员变更的公告”,
公司原总经理杨峰因个人原因离职,经公司董事会决定,并经中国证监会批准(基金部函【2012】441 号),
暂由公司董事长毕玉国代为履行总经理职务。
2012 年 3 月 17 日,公司免去邹昱万家货币基金基金经理职务,由现任基金经理唐俊杰、孙驰继续管
理该基金。
2012 年 5 月 23 日，托管人华夏银行股份有限公司在托管人网站披露了《华夏银行股份有限公司关
于资产托管部总经理变更的公告》。经中国证券监督管理委员会审核批准（证监许可[2012]503 号）, 聘
任毛剑鸣先生为资产托管部总经理，许明先生不再担任该职务。


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 万家货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告摘要


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
债券交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期债券成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
交总额的比例 总量的比例
中航证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0
国泰君安 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0
国信证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
债券回购交易
卷商名称
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
国信证券 3,378,000,000.00 100.00%
中航证券 0.00 0.00%
国泰君安 0.00 0.00%
注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;
能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公
司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:
无
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%(含)的情况




万家基金管理有限公司
2012 年 8 月 24 日



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