万家货币市场证券投资基金

基金管理人: 万家基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

送出日期: 2012年3月27日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

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注:本基金收益分配按月结转份额。

本基金无持有人申购、赎回的交易费用。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金成立于2006年5月24日,建仓期为3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理十只基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金和万家添利分级债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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注:①任职日期以公告为准。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。

公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

在本报告期,我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内无异常交易

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年前三季度,央行持续实行紧缩的货币政策,流动性持续紧张,债券市场呈现快速下跌走势,收益率大幅攀升。本基金在该期间内着重于波段操作,我们预期资金面受到紧缩政策、季末考核等因素冲击会维持紧张局面较长时间,债券收益率将会持续走高,于是提前减持短期融资券等品种,持有央票以及大量实行大量短期逆回购操作,较好地规避了流动性的冲击。

2011年第四季度,央行货币政策出现重大转折,从稳健转向适度宽松,央行也于12月份进行了首次下调法定存款准备金率,同时宏观经济下滑的趋势确立,通胀压力开始下降。债券市场受货币政策放松及通胀压力缓解等诸多利好因素影响,各品种收益率曲线均出现普遍大幅下降。本基金在该期间内操作比较及时,在行情到来之际大量增持高收益短期融资券,获得了良好的投资利得收益。

4.4.2 报告期内基金业绩的表现

本报告期基金份额净值收益率为4.0979%,业绩比较基准收益率为3.2801%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,全年来看货币政策预计会相对宽松,基准利率及存款准备金率都存在下降可能性,通胀至少在上半年会由于翘尾因素会显著回落,经济增长也会在上半年出现一定幅度的下滑,这都会对债券市场产生很好的支撑。资金面会随着货币政策的逐步放松而相对宽松,尽管节点有可能出现阶段性紧张局面。现券收益率方面,由于过去降幅已经较大,因此利好因素产生的边际效应应该会逐渐变小,收益率更可能呈现出震荡下行的态势,震荡过程中投资会保持相对谨慎,更大的机会需要等待通胀及货币政策等更明确的信号。

在资金面相对宽松的情况下,本基金上半年会保持较高的浮息债及债券资产比例,谨慎的进行波段操作,在维持流动性和安全性的前提下争取获得更高的收益 当现券收益率进一步下降较大幅度后逐步降低现券比例,提高流动性资产比例。由于整体资金面不会太宽松,现券收益率也仍处于相对较高水平,2012年货币市场基金的整体收益率应该会高于去年。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金每日计算分配收益,按月集中支付。本报告期内本基金应分配利润126,196,381.64元,本报告期内本基金已分配利润126,196,381.64元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2011年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2011 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2012)审字第60778298_B05号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:万家货币市场证券投资基金

报告截止日:2011年12月31日

单位:人民币元

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注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额6,089,966,351.05份。

7.2 利润表

会计主体:万家货币市场证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:万家货币市场证券投资基金

本报告期: 2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署:

毕玉国 杨峰 陈广益

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

万家货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]69号文《关于同意万家货币市场证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2006年5月24日正式生效,首次设立募集规模为2,437,395,340.44份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。

本基金采取主动式投资管理策略,主要投资于现金、通知存款、1年以内(含1年)的银行定期存款及大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、 期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款税后利率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

2.、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金2011年度及2010年度未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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注: 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

■

注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

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注:基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金2011年度及2010年度未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人2011年度及2010年度均未运用固有资金投资本基金

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2011年度获得的利息为人民币36,498.48元(2010年度:人民币491,963.94元),2011年末结算备付金余额为人民币227,272.73元(2010年末余额:人民币11,247,272.73元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金2011年度及2010年度均未在承销期内直接购入关联方所承销证券。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.2.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额28,499,837.25元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

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7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金无交易所市场正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

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8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

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8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.8 投资组合报告附注

8.8.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。

本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。

8.8.2 本基金本报告期内未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.8.4 其他各项资产构成

单位:人民币元

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位:份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人:

1、因本公司第二届董事会任期已满,经公司股东会审议,全体股东一致通过,选举毕玉国、杨峰、陈晓龙、魏颖晖、刘兴云、蔡荣生、邓辉为万家基金管理有限公司第三届董事会董事,其中刘兴云、蔡荣生、邓辉为第三届董事会独立董事。

2、经工商行政管理部门核准,万家基金管理有限公司法定代表人变更为毕玉国先生。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]296号文核准,毕玉国先生担任我公司董事长职务,杨峰先生担任我公司总经理职务,孙国茂先生不再担任我公司董事长职务,李振伟先生不再担任我公司总经理职务。我公司于2011年3月4日发布了上述人事变动的公告。

4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1266号文核准,吕宜振先生担任本公司副总经理职务。我公司于2011年8月16日发布了上述人事变动的公告。

5、本基金分别于2011年3月19日和2011年11月5日发布基金经理变更公告,聘任孙驰、唐俊杰为本基金基金经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自2009年4月起,本基金聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。

本基金2011年度需向安永华明会计师事务所支付审计费50,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

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11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

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注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:

新增国信证券交易单元1个

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%(含)的情况

万家基金管理有限公司

2012年3月27日

基金名称 万家货币市场证券投资基金
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年5月24日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,089,966,351.05份
基金合同存续期 不定期
投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益
投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 郑鹏
联系电话 021-38619810 010-85238667
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhjjtgb@hxb.com.cn
客户服务电话 4008880800 95577
传真 021-38619888 010-85238680
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 126,196,381.64 78,852,835.02 59,247,434.25
本期利润 126,196,381.64 78,852,835.02 59,247,434.25
本期净值收益率 4.0979% 2.2958% 1.7029%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末基金资产净值 6,089,966,351.05 3,463,072,816.90 2,223,061,232.51
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.2465% 0.0062% 0.8822% 0.0000% 0.3643% 0.0062%
过去六个月 2.2681% 0.0048% 1.7603% 0.0001% 0.5078% 0.0047%
过去一年 4.0979% 0.0051% 3.2801% 0.0007% 0.8178% 0.0044%
过去三年 8.3010% 0.0066% 7.8342% 0.0014% 0.4668% 0.0052%
过去五年 17.4192% 0.0100% 14.3917% 0.0019% 3.0275% 0.0081%
自基金合同生效起至今 18.7647% 0.0095% 15.5664% 0.0020% 3.1983% 0.0075%
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2011年 86,449,297.43 33,264,328.41 6,482,755.80 126,196,381.64 -
2010年 59,940,953.89 17,613,892.31 1,297,988.82 78,852,835.02 -
2009年 62,374,007.45 13,691,210.39 -16,817,783.59 59,247,434.25 -
合计 208,764,258.77 64,569,431.11 -9,037,038.97 264,296,650.91 -
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邹昱 本基金基金经理 万家稳健增利基金基金经理 万家添利分级基金基金经理 固定收益部总监 2009年8月4日 - 5年 复旦大学硕士,曾在南京银行股份有限公司从事固定收益研究。2008年4月进入本公司,从事固定收益投资研究工作,并担任基金经理助理。
孙驰 本基金基金经理、万家增强收益基金基金经理 2011年3月19日 - 4年 复旦大学硕士,2007年7月至2010年4月在中海信托股份有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2010年4月加入万家基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理。
唐俊杰 本基金基金经理 2011年11月5日 - 3年 硕士学位,2008年7月至2011年9月在金元证券股份有限公司固定收益总部从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2011年9月加入万家基金管理有限公司。
资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
资产:
银行存款 320,956,595.51 59,384,098.53
结算备付金 227,272.73 11,247,272.73
存出保证金 0.00 0.00
交易性金融资产 2,840,749,898.35 2,625,209,386.66
其中:股票投资 0.00 0.00
基金投资 - -
债券投资 2,840,749,898.35 2,625,209,386.66
资产支持证券投资 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
买入返售金融资产 2,934,366,481.54 960,002,280.00
应收证券清算款 0.00 0.00
应收利息 35,607,150.37 21,773,687.30
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 0.00 0.00
递延所得税资产 - -
其他资产 0.00 0.00
资产总计 6,131,907,398.50 3,677,616,725.22
负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
负债:
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 28,499,837.25 207,799,458.10
应付证券清算款 0.00 0.00
应付赎回款 0.00 300,825.49
应付管理人报酬 1,538,248.89 1,261,105.17
应付托管费 466,136.04 382,153.08
应付销售服务费 1,165,340.05 955,382.69
应付交易费用 51,506.25 41,503.35
应交税费 47,400.00 47,400.00
应付利息 8,745.20 75,005.04
应付利润 10,053,831.20 3,571,075.40
递延所得税负债 - -
其他负债 110,002.57 110,000.00
负债合计 41,941,047.45 214,543,908.32
所有者权益:
实收基金 6,089,966,351.05 3,463,072,816.90
未分配利润 0.00 0.00
所有者权益合计 6,089,966,351.05 3,463,072,816.90
负债和所有者权益总计 6,131,907,398.50 3,677,616,725.22
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
一、收入 150,420,544.93 104,104,330.45
1.利息收入 142,595,789.43 91,167,626.69
其中:存款利息收入 2,379,091.62 11,115,160.83
债券利息收入 81,262,273.24 67,192,784.28
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 58,954,424.57 12,859,681.58
其他利息收入 0.00 0.00
2.投资收益(损失以“-”填列) 7,764,755.50 12,836,703.76
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,764,755.50 12,836,703.76
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 60,000.00 100,000.00
减:二、费用 24,224,163.29 25,251,495.43
1.管理人报酬 10,575,121.33 11,589,849.15
2.托管费 3,204,582.16 3,512,075.47
3.销售服务费 8,011,455.48 8,780,188.59
4.交易费用 0.00 0.00
5.利息支出 2,302,959.92 1,202,304.03
其中:卖出回购金融资产支出 2,302,959.92 1,202,304.03
6.其他费用 130,044.40 167,078.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 126,196,381.64 78,852,835.02
减:所得税费用 0.00 0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 126,196,381.64 78,852,835.02
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,463,072,816.90 0.00 3,463,072,816.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) 0.00 126,196,381.64 126,196,381.64
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 2,626,893,534.15 0.00 2,626,893,534.15
其中:1.基金申购款 34,046,365,439.29 0.00 34,046,365,439.29
2.基金赎回款 -31,419,471,905.14 0.00 -31,419,471,905.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 0.00 -126,196,381.64 -126,196,381.64
五、期末所有者权益(基金净值) 6,089,966,351.05 0.00 6,089,966,351.05
项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,223,061,232.51 0.00 2,223,061,232.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) 0.00 78,852,835.02 78,852,835.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,240,011,584.39 0.00 1,240,011,584.39
其中:1.基金申购款 31,026,030,910.25 0.00 31,026,030,910.25
2.基金赎回款 -29,786,019,325.86 0.00 -29,786,019,325.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 0.00 -78,852,835.02 -78,852,835.02
五、期末所有者权益(基金净值) 3,463,072,816.90 0.00 3,463,072,816.90
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.67
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 28,499,837.25 0.47
其中:买断式回购融资 0.00 0.00
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 121
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 149
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 52.92 0.47
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.33 0.00
2 30天(含)—60天 5.10 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
3 60天(含)—90天 5.75 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
4 90天(含)—180天 2.60 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
5 180天(含)—397天(含) 33.73 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
合计 100.10 0.47
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 193,892,987.64 3.18
3 金融债券 656,560,961.60 10.78
其中:政策性金融债 546,082,256.81 8.97
4 企业债券 0.00 0.00
5 企业短期融资券 1,990,295,949.11 32.68
6 中期票据 0.00 0.00
7 其他 0.00 0.00
8 合计 2,840,749,898.35 46.65
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 446,154,439.32 7.33
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 090213 09国开13 4,400,000 446,154,439.32 7.33
2 041152012 11大唐集CP002 1,400,000 140,063,441.82 2.30
3 041156012 11豫投资CP001 1,200,000 120,004,007.30 1.97
4 1026001 10三菱东银01 1,100,000 110,478,704.79 1.81
5 041156013 11电网CP002 1,000,000 100,003,025.44 1.64
6 1101086 11央行票据86 1,000,000 97,059,086.89 1.59
7 041154019 11统众CP001 800,000 80,003,298.92 1.31
8 041160016 11苏国信CP002 700,000 70,000,140.70 1.15
9 1181329 11铁道CP03 500,000 50,242,493.99 0.83
10 041161014 11中公用CP002 500,000 50,001,965.46 0.82
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人,发起人,基金销售机构
华夏银行股份有限公司 基金托管人,基金代销机构
齐鲁证券有限公司 基金管理人股东,基金代销机构
上海久事公司 基金管理人股东
深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 6
报告期内偏离度的最高值 0.2809%
报告期内偏离度的最低值 -0.1836%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1066%
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 10,575,121.33 11,589,849.15
其中:支付销售机构的客户维护费 3,340,295.96 1,469,310.89
序号 名称 金额
1 存出保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 35,607,150.37
4 应收申购款 0.00
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 0.00
7 其他 0.00
8 合计 35,607,150.37
项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,204,582.16 3,512,075.47
获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家基金管理有限公司 2,172,753.07
华夏银行股份有限公司 422,531.20
齐鲁证券有限公司 0.00
合计 2,595,284.27
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
万家基金管理有限公司 3,840,809.96
华夏银行股份有限公司 347,773.14
齐鲁证券有限公司 45,442.86
合计 4,234,025.96
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27,614 220,539.09 2,853,903,204.37 46.86% 3,236,063,146.68 53.14%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,259,692.09 0.02%
基金合同生效日(2006年5月24日)基金份额总额 2,437,395,340.44
本报告期期初基金份额总额 3,463,072,816.90
本报告期基金总申购份额 34,046,365,439.29
减:本报告期基金总赎回份额 31,419,471,905.14
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 6,089,966,351.05
关联方名称 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日
持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
齐鲁证券有限公司 200,000,000.00 3.28% 0.00 0.00%
关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
华夏银行股份有限公司 20,956,595.51 195,817.75 9,384,098.53 891,099.09
券商名称 交易单元数量 债券交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期债券成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中航证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
国信证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
1101096 11央行票据96 2012-01-04 96.79 300,000 29,036,026.23
合计 300,000 29,036,026.23
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 2,840,749,898.35 46.33
其中:债券 2,840,749,898.35 46.33
资产支持证券 0.00 0.00
2 买入返售金融资产 2,934,366,481.54 47.85
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 321,183,868.24 5.24
4 其他各项资产 35,607,150.37 0.58
5 合计 6,131,907,398.50 100.00
券商名称 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
中航证券 4,957,900,000.00 95.20% 0.00 0.00%
国信证券 250,000,000.00 4.80% 0.00 0.00%