基金管理人： 万家基金管理有限公司
　　基金托管人： 华夏银行股份有限公司
　　报送日期 :2007 年3 月28 日

　　重要提示
　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之
　　二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
　　基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年3 月26 日复核了本
　　报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
　　复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
　　盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
　　读本基金的招募说明书。
　　本报告财务资料已经审计。上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审
　　计报告，请投资者注意阅读。
　　万家基金管理有限公司 万家货币市场证券投资基金2006 年年度报告摘要
　　3
　　第一章 基金简介
　　（一）基金基本资料
　　1、基金名称： 万家货币市场证券投资基金
　　2、基金简称： 万家货币
　　3、基金交易代码: 519508
　　4、基金运作方式： 契约型开放式基金
　　5、基金合同生效日： 2006 年5 月24 日
　　6、报告期末基金份额总额： 309,886,757.15 份
　　7、基金合同存续期： 无
　　8、基金份额上市的证券交易所： 无
　　9、上市日期： 无
　　（二）基金产品说明
　　1、投资目标： 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者
　　提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定
　　收益
　　2、投资策略： 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利
　　操作策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风
　　险的前提下，实现基金收益的最大化
　　3、业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后利率
　　4、风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其
　　预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金
　　（三）基金管理人
　　名称： 万家基金管理有限公司
　　信息披露负责人： 吴涛
　　联系电话： 021－38619999
　　传真： 021－38619888
　　电子邮箱： wut@wjasset.com
　　（四）基金托管人
　　名称： 华夏银行股份有限公司
　　信息披露负责人： 郑鹏
　　联系电话： 010-85238418
　　传真： 010-85238680
　　电子邮箱： zhengpeng@hxb.com.cn
　　（五）信息披露
　　信息披露报纸名称： 本基金年度报告摘要刊登于《中国证券报》
　　登载年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.wjasset.com
　　基金年度报告置备地点： 上海市浦东新区福山路450 号新天国际大厦23
　　楼基金管理人办公场所
　　万家基金管理有限公司 万家货币市场证券投资基金2006 年年度报告摘要
　　4
　　第二章 主要财务指标和基金净值表现
　　一、 主要财务指标
　　序号 项目
　　2006 年5 月24 日（基金合同生效日）
　　至2006 年12 月31 日
　　1 本期净收益 6,512,916.98
　　2 期末基金资产净值 309,886,757.15
　　3 期末基金份额净值 1.0000
　　4 本期净值收益率 1.1460%
　　5 累计净值收益率 1.1460%
　　注：本基金收益分配按月结转份额
　　提示：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
　　要低于所列数字。
　　二、 基金净值表现
　　1、万家货币市场基金历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较：
　　阶段
　　基金净值收
　　益率（1）
　　基金净值收益
　　率标准差（2）
　　比较基准收
　　益率（3）
　　比较基准收益
　　率标准差（4）
　　(1)－(3) (2)－(4)
　　过去三个月 0.5042% 0.0015% 0.5081% 0.0000% -0.0039% 0.0015%
　　过去六个月 0.9590% 0.0026% 0.9873% 0.0003% -0.0283% 0.0023%
　　自基金合同生
　　效起至今
　　1.1460% 0.0027% 1.1747% 0.0003% -0.0287% 0.0024%
　　基金业绩比较基准收益率=1 年期银行定期存款税后收益率
　　2、万家货币市场基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率
　　历史走势对比（2006 年5 月24 日至2006 年12 月31 日）
　　0.0%
　　0.2%
　　0.4%
　　0.6%
　　0.8%
　　1.0%
　　1.2%
　　06-5-
　　24
　　06-6-
　　13
　　06-7-3 06-7-
　　23
　　06-8-
　　12
　　06-9-1 06-9-
　　21
　　06-10-
　　11
　　06-10-
　　31
　　06-11-
　　20
　　06-12-
　　10
　　06-12-
　　30
　　万家货币基金业绩比较基准
　　万家基金管理有限公司 万家货币市场证券投资基金2006 年年度报告摘要
　　5
　　本基金合同于2006 年5 月24 日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年，2006 年
　　度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
　　按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告日本基金的各
　　项投资比例已达到基金合同约定的投资比例要求。
　　三、基金收益分配情况
　　年 度 收益分配金额
　　2006 年5 月24 日至2006 年12 月31 日 6,512,916.98
　　第三章 管理人报告
　　第一节：基金管理人及基金经理情况
　　一、 基金管理人及其管理基金的经验
　　万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司股东为
　　天同证券有限责任公司、上海久事公司、湖南湘泉集团有限公司，注册地为上海，注册资本
　　为1 亿元人民币。目前管理五只开放式基金，分别为万家180 指数证券投资基金、万家保本
　　增值证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金和
　　万家和谐增长混和型证券投资基金。
　　二、 基金经理简介
　　基金经理：张旭伟，男，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管
　　理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公司担任基金经理助
　　理，2006 年2 月加入万家基金管理有限公司。
　　第二节：对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运
　　作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的
　　原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没
　　有损害基金持有人利益的行为。
　　万家基金管理有限公司 万家货币市场证券投资基金2006 年年度报告摘要
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　　第三节：基金经理工作报告
　　2006 年的宏观经济可以用高增长、低通胀、快升值来形容。GDP 增长维持在高位，超
　　过年初目标，消费比重略显不足，经济增长对投资和进出口依赖大；CPI 低位运行，前低后
　　高，M1 和M2 的剪刀差在减少，年末M1 反超M2；上半年信贷高增长导致固定资产投资过
　　度，但下半年宏观调控使得上述指标得到了控制。银行存贷差不断升高，为股市和债券市场
　　提供了源源不断的资金。外汇储备超万亿美金，人民币升值幅度加快。
　　面对流动性泛滥，央行采取了前所未有的紧缩货币政策。短短一年之内，央行2 次加息，
　　3 次上调存款准备金率，4 次发行定向央票。全年净回笼1.2 万亿资金，但央票的对冲力度
　　在降低。
　　2006 年债券市场的特征是流动性宽裕、收益率上升、信用风险爆发。大量的外汇占款
　　导致了流动性泛滥，央行的紧缩政策导致了收益率上升，新股发行使回购利率阶段性波动，
　　受上海社保案牵连福禧等短融爆发信用风险。
　　面对上述市场特征，万家货币基金做了相应的对策。我们减持了企业债券和短期融资券，
　　加大了浮息债和逆回购的投资比例，降低了持仓剩余期限。上述操作既保证了基金资产的较
　　高的流动性，又提供了一个较高的收益率。
　　对于2007 年的债券市场，我们判断货币政策仍将从紧，微调存款准备金率将是央行的
　　常态，警惕CPI 过度上涨导致的加息，债券收益率和回购利率全年将缓慢上升。在投资策略
　　上，本基金的债券资产配置将以央票、浮息债券和逆回购为主，维持基金资产的高流动性和
　　安全性。通过把握新股发行节奏进行回购套利，控制组合平均剩余期限以降低利率风险，谨
　　慎对待短期融资券的投资。
　　第四章 托管人报告
　　托管人声明：在本报告期内，基金托管部严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
　　《证券投资基金运作管理办法》、其他有关法律法规和基金合同的规定，不存在任何损害基
　　金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
　　报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计
　　算、基金费用的开支等方面，严格遵守了基金法等有关法律法规、在各重要方面的运作严格
　　按照基金合同的规定进行，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
　　本托管人依法对基金年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等
　　内容进行了核查、认为其真实、准确和完整。
　　第五章 审计报告
　　上海众华沪银会计师事务所有限公司审计了本基金2006年12月31日的资产负债表、2006
　　年5月24日(基金成立日)至2006年12月31日止的经营业绩表和基金净值变动表，并由注册会
　　计师沈蓉、冯家俊出具了无保留意见的审计报告（沪众会字(2007)第1251号），请投资者注
　　意阅读。
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　　第六章 财务会计报告
　　第一节：基金会计报表
　　一、 资产负债表
　　附注 2006 年12 月31 日
　　资 产
　　银行存款 （1） 3,481,006.15
　　清算备付金 273,027.09
　　应收证券清算款 0.00
　　应收利息 (2) 371,689.05
　　应收申购款 1,230,272.00
　　其他应收款 0.00
　　债券投资市值 154,929,098.17
　　其中：债券投资成本 154,929,098.17
　　买入返售证券 150,000,000.00
　　待摊费用 (3) 0.00
　　资产总计 310,285,092.46
　　负债及持有人权益
　　负债
　　应付证券清算款 0.00
　　应付赎回款 0.00
　　应付赎回费 0.00
　　应付管理人报酬 57,095.07
　　应付托管费 5,696.44
　　应付销售服务费 43,253.79
　　应付佣金 0.00
　　应付利息 0.00
　　应付收益 205,700.80
　　其他应付款 (4) 42,950.93
　　卖出回购证券款 0.00
　　短期借款 0.00
　　预提费用 (5) 43,638.28
　　其他负债 0.00
　　负债合计 398,335.31
　　持有人权益：
　　实收基金 (6) 309,886,757.15
　　未实现利得 0.00
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　　未分配收益 0.00
　　持有人权益合计 309,886,757.15
　　负债与持有人权益总计 310,285,092.46
　　二、 经营业绩表
　　项目 附注 2006 年5 月24 日至2006 年12 月31 日
　　一、收入
　　债券差价收入 (7) 1,073,429.78
　　债券利息收入 7,232,235.57
　　存款利息收入 361,147.59
　　买入返售证券收入 715,160.50
　　其他收入 (8) 254.47
　　收入合计 9,382,227.91
　　二、费用
　　基金管理人报酬 1,209,152.16
　　基金托管费 366,409.86
　　基金销售服务费 916,024.31
　　卖出回购证券支出 143,580.63
　　其他费用 (9) 234,143.97
　　其中：信息披露费 28,638.28
　　审计费用 15,000.00
　　费用合计 2,869,310.93
　　三、基金净收益 6,512,916.98
　　加：未实现利得 0.00
　　四、基金经营业绩 6,512,916.98
　　三、 收益分配表
　　项目 附注 2006 年5 月24 日至2006 年12 月31 日
　　本期基金净收益 6,512,916.98
　　加：期初基金净收益 0.00
　　加：本期损益平准金 0.00
　　可供分配基金净收益 6,512,916.98
　　减：本期已分配基金净收益 （10） 6,512,916.98
　　期末基金净收益 0.00
　　四、 基金净值变动表
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　　9
　　项目 附注 2006 年5 月24 日至2006 年12 月31 日
　　一、期初基金净值 2,437,395,340.44
　　二、本期经营活动
　　基金净收益 6,512,916.98
　　未实现利得 0.00
　　经营活动产生的净值变动数 6,512,916.98
　　三、本期基金单位交易
　　基金申购款 1,653,349,859.62
　　基金赎回款 3,780,858,442.91
　　基金单位交易产生的净值变动数 -2,127,508,583.29
　　四、本期向持有人分配收益
　　向基金持有人分配收益产生的净值变动数6,512,916.98
　　五、期末基金净值 309,886,757.15
　　第二节：年度会计报表附注
　　一、 本基金的基本情况
　　万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人万家基金管理有限公
　　司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法
　　规和《万家货币市场证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字
　　【2006】69号文批准，于2006 年5月24日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
　　首次设立募集规模为2,437,395,340.44份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有
　　限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
　　募集情况说明：基金募集期间2006 年4 月19 日至2006 年5 月18 日；募集资金总额
　　2,436,682,283.56 元；募集资金利息713,311.35 元；验资机构名称上海众华沪银会计师事
　　务所有限公司。
　　二、 本基金遵守基本会计假设情况
　　本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设。
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　　三、 主要会计政策、会计估计及其变更
　　（一）编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定：
　　本基金的会计报表按照《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证
　　券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
　　与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3
　　号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。
　　（二）会计年度：
　　公历1 月1 日至12 月31 日。本期会计报表的实际编制期间为2006 年5 月24 日至2006
　　年12 月31 日。
　　（三）记账本位币
　　本基金的记账本位币为人民币。
　　（四）记账基础和计价原则
　　本基金的会计核算以权责发生制为记账原则。债券投资采用摊余成本法计价，同时按公
　　允价值进行估值监控。除此之外，所有报表项目均以历史成本计价。
　　（五）基金资产的估值原则
　　本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
　　虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利
　　率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
　　为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资
　　产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每
　　一计价日，采用市场利率和交易价格，对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。
　　当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的偏离度的绝对
　　值达到或超过0.25%时，基金管理人与基金托管人商定后应根据风险控制的需要调整组合，
　　其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告。
　　如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
　　具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。
　　（六）证券投资的成本计价方法
　　万家基金管理有限公司 万家货币市场证券投资基金2006 年年度报告摘要
　　11
　　买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日
　　应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收
　　利息单独核算，不构成债券投资成本。买入贴息债券无需单独核算应收利息。
　　卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的
　　成本按移动加权平均法于交割日结转。
　　（七）待摊费用的摊销方法和摊销期限
　　待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。
　　（八）收入的确认和计量
　　银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收
　　取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
　　债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的
　　个人所得税后的净额，并根据买入债券时溢价与折价的摊销数调整后的金额确认，在债券实
　　际持有期内逐日计提。
　　存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
　　定期存款利息收入按存款的本金与协议利率逐日计提。
　　买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
　　（九）费用的确认和计量
　　基金管理费按照前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提；
　　基金托管费按照前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提；
　　基金销售服务费按照前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提；
　　卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
　　（十）基金的收益分配政策
　　每一基金份额享有同等分配权。基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配。
　　当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个
　　工作日起不享有基金的分配权益。本基金的基金份额采用人民币1.00 元的固定份额净值交
　　易方式，自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并
　　按月结转到基金份额持有人基金账户。
　　（十一）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和
　　会计估计
　　本期未发生为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政
　　策和会计估计。
　　万家基金管理有限公司 万家货币市场证券投资基金2006 年年度报告摘要
　　12
　　（十二）会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由
　　本期未发生会计政策和会计估计变更。
　　四、重大会计差错的内容和更正金额
　　本期未发生重大会计差错。
　　五、税项
　　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
　　题的通知》、[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和
　　实务操作，主要税项规定如下：
　　① 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
　　② 基金买卖债券的差价收入，自2004 年1 月1 日起继续免征收营业税和企业所得税。
　　③对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
　　缴20%的个人所得税。
　　六、关联方关系及关联方交易
　　（一） 关联方关系
　　关联方名称 与本基金的关系
　　万家基金管理有限公司 基金管理人、发起人、基金销售机构
　　华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
　　天同证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构
　　上海久事公司 基金管理人股东
　　湖南湘泉集团有限公司 基金管理人股东
　　中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人
　　（二） 关联方交易
　　1、通过关联方席位进行的交易
　　无
　　2、关联方报酬
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　　（1）基金管理人报酬
　　基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
　　H=E×0.33%÷当年天数
　　H 为每日应计提的基金管理费
　　E 为前一日的基金资产净值
　　基金管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金在本报告期间应支付基
　　金管理费1,209,152.16 元。
　　（2）基金托管人报酬
　　基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：
　　H=E×0.1%÷当年天数
　　H 为每日应计提的基金托管费
　　E 为前一日的基金资产净值
　　基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金在本报告期间应支付基
　　金托管费366,409.86 元。
　　（3）销售服务费
　　支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算
　　方法如下：
　　H＝E×0.25%÷当年天数
　　H 为每日应计提的销售服务费
　　E 为前一日基金资产净值
　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金在本报告期间应支
　　付基金销售服务费916,024.31 元。
　　3、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
　　本基金的活期银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率
　　计息。基金托管人于2006 年12 月31 日保管的活期银行存款余额为3,481,006.15 元。本会
　　计期间由基金托管人保管的活期银行存款产生的利息收入为360,570.65 元。
　　4、与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
　　本基金本报告期间与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易
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　　单位：人民币元
　　关联方 债券成交金额 回购成交金额回购利息收入 回购利息支出
　　华夏银行股份
　　有限公司
　　107,171,000.00 0.00 0.00 0.00
　　5、基金各关联方投资本基金的情况
　　（1）基金管理公司期末持有基金份额及占基金总份额的比例、报告期内持有份额的变
　　化、适用费率
　　本报告期末基金管理公司未持有本基金份额
　　（2）基金管理公司主要股东及其控制的机构在期末持有基金份额及占基金总份额的比
　　例
　　本报告期末基金管理公司主要股东及其控制的机构未持有本基金份额
　　6、本期应支付给各关联方的销售服务费
　　关联方名称 2006 年度
　　万家基金管理有限公司 404,211.19
　　华夏银行股份有限公司 429,533.66
　　天同证券有限责任公司 2,056.33
　　上海久事公司 0.00
　　湖南湘泉集团有限公司 0.00
　　合 计 835,801.18
　　七、报告期末流通转让受到限制的基金资产
　　本基金截至本报告期末未持有流通转让受限制的资产。
　　第七章：投资组合报告
　　一、 报告期末基金资产组合
　　资产组合 金额（元） 占基金总资产的比
　　例（％）
　　债券投资 154,929,098.17 49.93%
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　　买入返售证券 150,000,000.00 48.34%
　　其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00 %
　　银行存款和清算备付金合计 3,754,033.24 1.21%
　　其他资产 1,601,961.05 0.52%
　　合计： 310,285,092.46 100.00%
　　二、报告期债券回购融资情况
　　序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
　　报告期内债券回购融资余额 2,555,640,000.00 3.30％
　　1
　　其中：买断式回购融资 0.00 0.00％
　　报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00 %
　　2
　　其中：买断式回购融资 0.00 0.00 %
　　1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内
　　债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的
　　简单平均值。
　　2、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况:
　　本报告期内本基金未发生正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况。
　　三、基金投资组合平均剩余期限
　　1、投资组合平均剩余期限基本情况：
　　项 目 天 数
　　报告期末投资组合平均剩余期限 45
　　报告期内投资组合平均剩余期限最高值 219
　　报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45
　　报告期内投资组合平均剩余期限违规超过 180 天的说明：
　　序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期
　　1 2006-5-26 200 市场波动
　　2 2006-5-29 219 市场波动
　　3 2006-5-30 209 市场波动
　　4 2006-5-31 196 市场波动
　　4 个工作日
　　5 2006-6-30 185 市场波动 1 个工作日
　　6 2006-8-17 189 巨额申购 1 个工作日
　　7 2006-8-29 201 巨额赎回 1 个工作日
　　2、期末投资组合平均剩余期限分布比例：
　　序号 平均剩余期限
　　各期限资产占基金资产
　　净值的比例(%)
　　各期限负债占基金
　　资产净值的比例(%)
　　1 30 天以内 65.73% 0.00%
　　2 30 天(含)—60 天 19.52% 0.00%
　　3 60 天(含)—90 天 0.00% 0.00%
　　万家基金管理有限公司 万家货币市场证券投资基金2006 年年度报告摘要
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　　4 90 天(含)—180 天 6.41% 0.00%
　　5 180 天(含) —397 天(含) 7.95% 0.00%
　　合计 99.61% 0.00%
　　四、 报告期末债券投资组合
　　1、按债券品种分类的债券投资组合
　　序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
　　1 国家债券 0.00 0.00%
　　金融债券 60,494,205.70 19.52%
　　2 其中：政策性金融
　　债
　　60,494,205.70 19.52%
　　3 央行票据 69,791,357.13 22.52%
　　4 企业债券 24,643,535.34 7.95%
　　5 其他 0.00 0.00%
　　合计 154,929,098.17 50.00%
　　剩余存续期超过397 天的浮
　　动利率债券
　　0．00 0.00%
　　注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资
　　成本和内在应收利息。
　　2、基金投资前十名债券明细
　　序债券数量(张)
　　号
　　债券名称
　　自有投资 买断式回购
　　成本(元)
　　占基金资产净值
　　比例(%)
　　1 04 国开17 600,000 0 60,494,205.70 19.52%
　　2 06 央行票据03 500,000 0 49,937,742.75 16.11%
　　3 06 央行票据22 200,000 0 19,853,614.38 6.41%
　　4 06 京能CP01 150,000 0 14,642,367.72 4.73%
　　5 06 海化CP01 100,000 0 10,001,167.62 3.23%
　　注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券
　　投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
　　五、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
　　项目 偏离情况
　　报告期内偏离度的绝对值在
　　0.25(含)-0.5%间的次数
　　11
　　报告期内偏离度的最高值 0.1118%
　　报告期内偏离度的最低值 -0.3186%
　　报告期内每个工作日偏离度的绝对值的
　　简单平均值
　　0.1393%
　　万家基金管理有限公司 万家货币市场证券投资基金2006 年年度报告摘要
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　　六、 投资组合报告附注
　　1、基金计价方法说明
　　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率
　　每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内平均摊销。
　　本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00 元。
　　2、本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利
　　率债券的摊余成本存在超过当日基金资产净值20％的情况。
　　序号 发生日期
　　持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动
　　利率债券的摊余成本占当日基金资产净值的比例
　　1 2006-6-14 20.02%
　　2 2006-6-22 23.49%
　　3 2006-6-26 23.93%
　　4 2006-6-29 20.36%
　　5 2006-7-18 20.58%
　　6 2006-7-20 35.76%
　　7 2006-7-24 36.74%
　　8 2006-7-25 37.37%
　　9 2006-7-26 26.23%
　　10 2006-7-27 26.55%
　　11 2006-7-28 20.99%
　　3、本报告期内需说明的证券投资决策程序。
　　本报告期内，本基金的投资决策严格按照基金合同和招募说明书的规定进行，所投资品
　　种无超出基金合同规定范围的情形，除本报告已经列明的情形外，没有需要特别说明和补充
　　的内容。
　　本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报
　　告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
　　4、其他资产的构成
　　序号 其他资产 金额（元）
　　1 交易保证金 0.00
　　2 应收证券清算款 0.00
　　3 应收利息 371,689.05
　　4 应收申购款 1,230,272.00
　　5 其他应付款 0.00
　　6 待摊费用 0.00
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　　7 其他 0.00
　　合 计 1,601,961.05
　　第八章：基金份额持有人情况
　　一、报告期末基金份额持有人户数
　　报告期末基金份额持有人户数： 4,586
　　报告期末平均每户持有的基金份额： 67,572.34
　　二、报告期末基金份额持有人结构
　　项目 数量 占总份额的比例
　　基金份额总额： 309,886,757.15
　　其中：机构投资者持有的基金份额 254,553,638.70 82.14%
　　个人投资者持有的基金份额 55,333,118.45 17.86%
　　第九章：开放式基金份额变动情况
　　本基金份额变动情况如下：
　　单位：份
　　第十章：重大事件揭示
　　1、本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
　　2、基金管理人住所及办公地址变更：
　　2006 年12 月11 日，基金管理人办公地址由上海市浦东新区源深路273 号变更为浦东
　　新区福山路450 号23 楼，经万家基金管理公司2006 年第2 次临时股东会审议通过，并经中
　　基金合同生效日的基金份额总额2,437,395,340.44
　　本报告期期初基金份额总额2,437,395,340.44
　　本报告期期间总申购份额1,653,349,859.62
　　本报告期期间总赎回份额3,780,858,442.91
　　本报告期期末基金份额总额309,886,757.15
　　万家基金管理有限公司 万家货币市场证券投资基金2006 年年度报告摘要
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　　国证监会证监基金字[2007]27 号文核准，本公司住所亦由上海市浦东新区源深路273 号变
　　更为浦东新区福山路450 号23 楼，上述事项，基金管理人分别于2006 年12 月5 日和2007
　　年2 月10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了迁址公告和变更住所公
　　告。
　　3、基金管理人董事及高管人员变动：
　　（1）经万家基金管理有限公司2006 年第一次临时股东会审议批准，公司股东会同意马
　　志刚先生、张建伟先生辞去董事职务，同意王晓冬女士、李方先生辞去独立董事职务；选举
　　鲁国锋先生为公司董事，选举吴育华先生为公司独立董事。该项董事变动事宜，我公司已向
　　中国证监会上海监管局备案。
　　（2）经万家基金管理有限公司第一届董事会第三十三次会议审议通过，同意朱顺
　　平先生由于个人原因辞去万家基金管理有限公司副总经理职务。上述事项已报备中国证
　　监会及中国证监会上海监管局。并于2006 年12 月23 日在《中国证券报》、《上海证券
　　报》、《证券时报》发布了公告。
　　4、基金经理变动：
　　经万家基金管理有限公司第一届三十一次董事会审议通过,自2006 年8 月起，由张旭伟
　　先生担任本基金基金经理，免去肖侃宁先生本基金基金经理职务。上述事项我公司已向中国
　　证券监督管理委员会上海监管局备案，并于2006 年8 月29 日在《中国证券报》、《上海证
　　券报》、《证券时报》发布了公告。
　　5、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
　　6、本报告期内基金的投资组合策略的变动情况：
　　本报告期内无。
　　7、本报告期内收益分配事项:
　　（1）2006 年7 月10 日对本基金自2006 年5 月24 日成立以来至2006 年7 月10 日
　　的收益进行集中支付并结转为基金份额。
　　（2）自2006 年8 月起，本基金于每月10 日集中支付并按1 元面值自动转为基金份
　　额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
　　8、本基金自2006 年5 月24 日（基金合同生效日）起聘请上海众华沪银会计师事务所
　　有限公司为本基金提供审计服务。本基金2006 年度需支付审计费15,000.00 元。
　　万家基金管理有限公司 万家货币市场证券投资基金2006 年年度报告摘要
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　　9、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到监
　　管部门稽查或处罚的情形。
　　10、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
　　本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证
　　监基字[1998]29 号）的有关规定要求及本基金管理人选择券商的标准（通过比较多家证券
　　经营机构的财务状况、经营状况、研究水平），本基金管理人择定从以下证券经营机构租用
　　基金交易专用席位：民生证券有限责任公司。
　　本报告期内,债券回购交易及支付佣金情况:
　　券商名称 席位
　　数量
　　债券回购成交金额占成交
　　总额比例
　　支付佣金
　　民生证券有限责任公司 1 91,000,000.00 100% 0.00
　　合 计 1 91,000,000.00 100% 0.00
　　第十一章：备查文件
　　一、备查文件目录
　　1、中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。
　　2、《万家货币市场证券投资基金基金合同》。
　　3、《万家货币市场证券投资基金托管协议》。
　　4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
　　5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说
　　明书及其他临时公告。
　　6、万家货币市场证券投资基金2006 年年度报告原文。
　　二、存放地点：
　　上海市浦东新区福山路450 号新天国际大厦23 楼
　　三、查阅方式：投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人万家基金管理有限公司。
　　网址：www.wjasset.com
　　万家基金管理有限公司
　　2007 年3 月28 日
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