海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
海富通货币市场证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,635,358,677.77 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属分级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属分级基金的份额
总额 1,085,408,992.39 份 14,549,949,685.38 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比
较基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、
GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、
汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。
根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易
场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），
决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保
状况，决定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露 姓名 奚万荣 王永民
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负责人 联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址 http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 报告期（ 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
数据和指标 海富通货币 A 海富通货币 B
本期已实现收益 8,986,760.03 261,218,730.10
本期利润 8,986,760.03 261,218,730.10
本期净值收益率 1.8188% 1.9397%
3.1.2 期末 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
数据和指标 海富通货币 A 海富通货币 B
期末基金资产净值 1,085,408,992.39 14,549,949,685.38
期末基金份额净值 1.000 1.000
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期
已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通货币 A：
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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阶段 份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去一个月 0.3226% 0.0008% 0.1224% 0.0000% 0.2002% 0.0008%
过去三个月 0.9338% 0.0006% 0.3719% 0.0000% 0.5619% 0.0006%
过去六个月 1.8188% 0.0008% 0.7410% 0.0000% 1.0778% 0.0008%
过去一年 3.0222% 0.0021% 1.5000% 0.0000% 1.5222% 0.0021%
过去三年 10.6556% 0.0037% 5.9589% 0.0016% 4.6967% 0.0021%
自基金合同
生效起至今 48.1450% 0.0066% 36.6322% 0.0020% 11.5128% 0.0046%
2．海富通货币 B：
阶段 份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3418% 0.0008% 0.1224% 0.0000% 0.2194% 0.0008%
过去三个月 0.9599% 0.0006% 0.3719% 0.0000% 0.5880% 0.0006%
过去六个月 1.9397% 0.0008% 0.7410% 0.0000% 1.1987% 0.0008%
过去一年 3.2689% 0.0021% 1.5000% 0.0000% 1.7689% 0.0021%
过去三年 11.4532% 0.0037% 5.9589% 0.0016% 5.4943% 0.0021%
自基金成立
起至今 46.7861% 0.0066% 32.8522% 0.0020% 13.9339% 0.0046%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
海富通货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1． 海富通货币 A
(2005 年 1 月 4 日至 2017 年 6 月 30 日)
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2． 海富通货币 B
(2006 年 8 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
注：本基金合同于 2005 年 1 月 4 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起
3 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）
投资范围、（六）投资组合中规定的各项比例。
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股
公司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共
管理 49 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型
证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投
资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资
基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金
（ LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证
券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富
通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周
期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（ LOF）、海富
通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、
海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海
富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债
券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券
型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法
对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富
通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投
资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通
瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富
通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（ LOF）、
海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券
投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投
资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、海富通富源债券型证券投资基金、
海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限
任职日期 离任日期
证券从业
年限 说明
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陈轶平
本基金
的基金
经理；
海富通
季季增
利理财
债券基
金经理；
海富通
上证可
质押城
投债
ETF 基
金经理；
海富通
稳进增
利债券
（ LOF
）基金
经理；
海富通
稳固收
益债券
基金经
理；海
富通一
年定开
债券基
金经理；
海富通
富祥混
合基金
经理；
海富通
瑞益债
券基金
经理；
海富通
瑞丰一
年定开
债券基
金经理；
海富通
美元债
（ QDII
2013-08-29 - 8 年
博士， CFA。持有基金从
业人员资格证书。历任
Mariner Investment Group
LLC 数量金融分析师、瑞
银企业管理（上海）有限
公司固定收益交易组合研
究支持部副董事， 2011 年
10 月加入海富通基金管理
有限公司，历任债券投资
经理，基金经理、现金管
理部副总监、债券基金部
总监，现任固定收益投资
部副总监兼债券基金部总
监。 2013 年 8 月起任海富
通货币基金经理。 2014 年
8 月起兼任海富通季季增利
理财债券基金经理。
2014 年 11 月起兼任海富通
上证可质押城投债 ETF 基
金经理。 2015 年 12 月起兼
任海富通稳固收益债券和
海富通稳进增利债券
（ LOF）基金经理。
2016 年 4 月起兼任海富通
一年定开债券基金经理。
2016 年 7 月起兼任海富通
富祥混合基金经理。
2016 年 8 月起兼任海富通
瑞益债券和海富通瑞丰一
年定开债券基金经理。
2016 年 11 月起兼任海富通
美元债（ QDII）基金经理。
2017 年 1 月起兼任海富通
上证周期产业债 ETF 基金
经理。 2017 年 2 月起兼任
海富通瑞利债券基金经理。
2017 年 3 月起兼任海富通
富源债券和海富通瑞合纯
债基金经理。 2017 年 5 月
起兼任海富通富睿混合基
金经理。
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）基金
经理；
海富通
上证周
期产业
债
ETF 基
金经理；
海富通
瑞利债
券基金
经理；
海富通
富源债
券基金
经理；
海富通
瑞合纯
债基金
经理；
海富通
富睿混
合基金
经理；
固定收
益投资
部副总
监
谈云飞
本基金
的基金
经理；
海富通
季季增
利理财
债券基
金经理；
海富通
新内需
混合基
金经理；
海富通
稳健添
利债券
基金经
理；海
2016-02-26 - 12 年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。 2005 年 4 月至
2014 年 6 月就职于华宝兴
业基金管理有限公司，曾
任产品经理、研究员、专
户投资经理 、基金经理助
理， 2014 年 6 月加入海富
通基金管理有限公司。
2014 年 7 月至 2015 年
10 月任海富通现金管理货
币基金经理。 2014 年 9 月
起兼任海富通季季增利理
财债券基金经理。 2015 年
1 月起兼任海富通稳健添利
债券基金经理。 2015 年
4 月起兼任海富通新内需混
合基金经理。 2016 年 2 月
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富通双
福分级
债券基
金经理；
海富通
双利债
券基金
经理；
海富通
养老收
益混合
基金经
理；海
富通纯
债债券
基金经
理；海
富通欣
益混合
基金经
理；海
富通聚
利债券
基金经
理；海
富通欣
荣混合
基金经
理；海
富通强
化回报
混合基
金经理；
海富通
欣享混
合基金
经理；
海富通
欣盛定
开混合
基金经
理。
起兼任海富通货币基金经
理。 2016 年 4 月至
2017 年 6 月任海富通纯债
债券、海富通双福分级债
券、海富通双利债券基金
经理。 2016 年 4 月起兼任
海富通养老收益混合基金
经理。 2016 年 9 月起兼任
海富通欣益混合、海富通
聚利债券及海富通欣荣混
合基金经理。 2017 年 2 月
起兼任海富通强化回报混
合基金经理。 2017 年 3 月
起兼任海富通欣享混合和
海富通欣盛定开混合基金
经理。
何谦
本基金
的基金
经理；
2016-05-06 - 6 年
硕士，持有基金从业人员
资格证书。历任平安银行
资金交易员，华安基金管
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海富通
纯债债
券基金
经理；
海富通
双福分
级基金
经理；
海富通
双利债
券基金
经理；
海富通
集利债
券基金
经理
理有限公司债券交易员，
2014 年 6 月加入海富通基
金管理有限公司，任海富
通货币基金经理助理。
2016 年 5 月起任海富通纯
债债券、海富通双福分级
债券、海富通双利债券及
海富通货币基金经理。
2016 年 9 月起兼任海富通
集利债券基金经理。
注： 1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资
产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了
境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，
公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资
信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、
投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、
不同时间窗下（如日内、 3 日内、 5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、 T+3 日和 T+5 日不同循环期
内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下
各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债券市场延续跌势，利率呈现“快速上行—修复—再次上行—再修复”的波
浪式上升。 10 年期国债收益率从年初的 3.0%抬升至半年末的 3.57%，而“紧货币”和“严
监管”分别成为一、二季度利率快速上行的主要推手。具体来看，一季度经济复苏的态
势不减， PPI 向上带动企业持续补库存，同时三四线地产销售火爆，地产和基建投资均
维持高位。经济的企稳回升给予了政策一定的空间，为了稳汇率、去杠杆一季度货币
政策出现明显的收紧。央行于 1 月下旬上调 MLF 利率为近几年来首次提高政策利率，
随后又多次上调公开市场逆回购及其他货币工具利率，市场流动性趋紧，资金利率中
枢逐月抬升。一季度监管也有趋严之势，但并未全面铺开，传闻中的同业存单、同业
理财新规也是迟迟未落地，存单发行量居高不下，市场从担忧转为麻木。基于此，一
季度利率先上后下，上行主要源于货币收紧，而下行则是对悲观预期的修复。进入二
季度，各项经济数据依然平稳，尤其是公布的一季度 GDP 增速达 6.9%远高于市场预
期。在这种情况下监管出现全面升级，银监会连续出台包括 6 号文、 46 号文、 53 号文
在内的多个文件，以限制同业、理财业务的套利和资金空转行为，证监会也出台政策
加强对券商资管资金池产品的监管。由此金融去杠杆转为行政去杠杆阶段，市场悲观
情绪再起，抛压严重。四月 10 年期国债收益率一路上行超过 40BP，五月上旬达到高
点的 3.69%，随后维持高位震荡直到六月。为了应对半年末流动性和下半年可能出现
的经济下滑，六月央行货币政策操作从“偏紧”转为“中性”，监管态度亦有所缓和，利率
再度迎来一波修复。纵观整个上半年表现， 1 年期国债收益率上行 81BP， 10 年期国债
收益率上行 56BP， 3 年期 AA+中短期票据收益率上行约 49BP，期限利差极度压缩，
信用利差走扩。
报告期，本基金采用了短久期、类现金化操作的方式，主要资产品种包含：回购、
同业存款、大额存单等，同时兼顾了流动性和收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 1.8188%，同期业绩比较基准收益率为
0.7410%。本基金 B 类份额净值增长率为 1.9397%，同期业绩比较基准收益率为 0.7410%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从基本面看，经济名义增速高点已过，下半年存在一些回落压力。从去年七月开
启的补库存周期至今已持续 12 个月，近几月原材料购进和出厂价格回落较快，五月份
PMI 产成品库存出现明显下滑，或意味着目前已进入被动去库阶段，此轮库存周期可
能已接近尾声。但是，我们也看到工业企业利润仍处于同比增长的通道中；得益于低
库存使得房地产开发商补库存意愿较强，棚户区改造货币化支撑三四线城市房地产销
量，地产投资增速的下滑可能较为缓慢，而基建投资依然能起到托底作用，因此三四
季度经济增速的环比下滑或比较平缓。通胀方面， CPI 下半年翘尾因素低，高点大概
率已过； PPI 已从高位回落，在下半年高基数效应下同比可能降至 0%，再通胀预期不
强。在这种环境下我们认为去年四季度开启的“防风险、挤泡沫、去杠杆”的政策目标
仍会继续。货币政策可能从上半年偏紧的状态转为“不松不紧”，防止经济、汇率出现
大幅波动，同时引导金融市场去杠杆的预期。而监管仍会稳步推进，虽然经过半年的
结构调整金融企业债务增速有所回落，银行同业杠杆率下降，去杠杆取得了一定成效，
但还远没有结束。下半年监管依然是金融市场的主要矛盾之一。此外，美联储的缩表
进程也是全球关注的焦点，会对国内的政策和市场产生较大影响，存在一定不确定性。
总体看，下半年的债市环境可能比上半年有所改善，但杠杆的收缩、负债端的不稳定
使得利率依然是易上难下，利率债总体机会有限，可适当参与波段交易；信用债的信
用利差有继续走扩压力，但绝对收益仍有配置价值。
未来，本基金将继续严格按照基金合同的要求，择机拉长久期，提高高等级信用
债的占比，适度配置高等级存单，结合资金面变化投放存款或者回购。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关
托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便
估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不是
估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,
基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内应分配：货币 A 级 8,986,760.03 元，货币 B 级
261,218,730.10 元。
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二、已实施的利润分配：货币 A 级已分配 8,138,806.78 元，货币 B 级已分配
244,985,746.60 元。
三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的 17,080,936.75 元。 应于收益支
付日 2017 年 7 月 15 日按 1.000 元的份额面值结转为基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对海富通货币市场证券
投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《 证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《 证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计
报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据
真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第15页共35页
资产：
银行存款 6.4.7.1 9,553,238,982.08 6,623,758,227.87
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,976,061,386.94 2,681,473,332.86
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,976,061,386.94 2,681,473,332.86
资产支持证券投资 - -
贵金属投资
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,906,748,840.12 5,099,397,249.11
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 77,925,688.09 61,468,957.65
应收股利 - -
应收申购款 344,306,101.98 100.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 15,858,280,999.21 14,466,097,867.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 199,999,580.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 241,687.63 685,718.89
应付管理人报酬 3,800,966.24 2,824,101.47
应付托管费 1,151,807.95 855,788.31
应付销售服务费 220,721.23 206,494.25
应付交易费用 6.4.7.7 121,377.19 76,828.25
应交税费 - -
应付利息 87,971.25 -
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付利润 17,080,936.75 12,562,686.40
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 217,273.20 449,000.04
负债合计 222,922,321.44 17,660,617.61
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 15,635,358,677.77 14,448,437,249.88
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 15,635,358,677.77 14,448,437,249.88
负债和所有者权益总计 15,858,280,999.21 14,466,097,867.49
注： 1、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
15,635,358,677.77 份，其中 A 级基金份额 1,085,408,992.39 份，其中 B 级基金份额
14,549,949,685.38 份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体： 海富通货币市场证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 309,060,962.68 278,656,826.44
1.利息收入 309,657,730.05 267,799,112.34
其中：存款利息收入 6.4.7.11 207,524,477.63 187,901,291.87
债券利息收入 63,880,161.31 60,473,015.81
资产支持证券利息收入 - 510,295.89
买入返售金融资产收入 38,253,091.11 18,914,508.77
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -596,767.37 10,857,714.10
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.12 -596,767.37 10,857,714.10
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.14 - -
减：二、费用 38,855,472.55 43,312,949.21
1．管理人报酬 23,051,140.21 29,257,998.51
2．托管费 6,985,194.01 8,866,060.30
3．销售服务费 1,287,393.04 1,813,935.02
4．交易费用 6.4.7.15 - 120.00
5．利息支出 7,260,296.17 3,104,828.12
其中：卖出回购金融资产支出 7,260,296.17 3,104,828.12
6．其他费用 6.4.7.16 271,449.12 270,007.26
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列） 270,205,490.13 235,343,877.23
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列） 270,205,490.13 235,343,877.23
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 14,448,437,249.88 - 14,448,437,249.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - 270,205,490.13 270,205,490.13
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） 1,186,921,427.89 - 1,186,921,427.89
其中： 1.基金申购款 46,853,328,169.94 - 46,853,328,169.94
2.基金赎回款 -45,666,406,742.05 - -
45,666,406,742.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -270,205,490.13 -270,205,490.13
五、期末所有者权益
（基金净值） 15,635,358,677.77 - 15,635,358,677.77
上年度可比期间
项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值） 22,964,110,270.67 - 22,964,110,270.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 235,343,877.23 235,343,877.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） -1,843,546,402.90 - -1,843,546,402.90
其中： 1.基金申购款 50,147,223,880.12 - 50,147,223,880.12
2.基金赎回款 -51,990,770,283.02 - -
51,990,770,283.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -235,343,877.23 -235,343,877.23
五、期末所有者权益
（基金净值） 21,120,563,867.77 - 21,120,563,867.77
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正
万
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 194 号《 关于同意海富通货币市场证券投资
基金设立的批复》 核准，由海富通基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资
基金法》 和《 海富通货币市场证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
964,227,474.56 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2004)第 236 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《 海富通货币市场证券投资
基金基金合同》 于 2005 年 1 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
964,512,079.20 份基金份额，其中认购资金利息折合 284,604.64 份基金份额。本基金的
基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简
称“中国银行”)。
根据《 海富通货币市场证券投资基金基金合同》 和《 海富通货币市场证券投资基
金招募说明书》 并报中国证监会备案，自 2006 年 8 月 1 日起，本基金分设两级基金份
额： A 级基金份额和 B 级基金份额，适用不同的销售服务费率，并根据投资者基金交
易账户所持有份额数量是否不低于 500 万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《 货币市场基金管理暂行规定》 和《 海富通货币市场证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金投资于如下的金融工具：现金；期限 1 年以内（含 1 年）的银行
存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的
债券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基
金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 8 月 24 日
批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《 企业会计
准则－基本准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证
监会颁布的《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《 证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《 海富通货币市场证券投资基金基金合同》 和中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《 关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策
的通知》 、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号
《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《 关于金融机构同业
往来等增值税补充政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不
征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自
2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机
构
上海富诚海富通资产管理有限公司(“富诚海富通”
) 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
海通证券 343,200,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 3,775.20 100.00% - -
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 - - - -
注：该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费 23,051,140.21 29,257,998.51
其中：支付销售机构的
客户维护费 457,501.23 689,894.73
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费 6,985,194.01 8,866,060.30
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1%
/ 当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 本期-
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017年1月1日至2017年6月30日
各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 109,752.74 1,849.48 111,602.22
海通证券 5,590.49 462.01 6,052.50
海富通 34,187.76 638,594.53 672,782.29
合计 149,530.99 640,906.02 790,437.01
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
海富通货币A 海富通货币B 合计
中国银行 253,844.96 8,726.86 262,571.82
海通证券 7,775.20 370.66 8,145.86
海富通 50,433.90 798,128.84 848,562.74
合计 312,054.06 807,226.36 1,119,280.42
注：支付基金销售机构的 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售服务费分别按前一日该
类基金资产净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收
入 交易金额 利息支 出
中国银行 - 300,018,8
83.35 - - - -
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
银行间市 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收
入 交易金额 利息支 出
中国银行 10,226,566.45 - - - 5,917,044,0 431,892
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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00.00 .92
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
海富通货币 A
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
海富通货币 B
份额单位：份
海富通货币B本期末
2017年6月30日
海富通货币B上年度末
2016年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
海通证券 300,000,000.00 1.92% 300,000,000.00 2.08%
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期
存款 3,238,982.08 168,664.95 10,345,520.38 147,579.14
中国银行-定期
存款 300,000,000.00 483,320.00 - -
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第25页共35页
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金在本报告期内未因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值
单价 数量（张） 期末估值总额
140225 14 国开 25 2017-07-03 100.19 2,000,000 200,380,000.00
合计 2,000,000 200,380,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《 关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定： (1) 金融商品持有期间
(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征
收增值税； (2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不
属于金融商品转让；
(2) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《 关于资
管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号
《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，资管产品管理人运营资管产品过程
中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资
管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中
抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无
影响。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（％）
1 固定收益投资 2,976,061,386.94 18.77
其中：债券 2,976,061,386.94 18.77
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,906,748,840.12 18.33
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 9,553,238,982.08 60.24
4 其他各项资产 422,231,790.07 2.66
5 合计 15,858,280,999.21 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额 3.21
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比
例（％）
报告期末债券回购融资余额 199,999,580.00 1.28
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间交易日
融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 63
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 44.32 1.28
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
2 30 天(含)—60 天 12.89 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
3 60 天(含)—90 天 17.22 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
4 90 天(含)—120 天 1.92 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
5 120 天(含)—397 天（含） 22.36 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债 - -
6 合计 98.73 1.28
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 159,787,686.09 1.02
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2 央行票据 - -
3 金融债券 630,150,476.32 4.03
其中：政策性金融债 630,150,476.32 4.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 450,350,142.56 2.88
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,735,773,081.97 11.10
8 其他 0.00 0.00
9 合计 2,976,061,386.94 19.03
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净
值比例（％）
1 140225 14 国开 25 3,000,000 300,930,622.84 1.92
2 111611306 16 平安 CD306 3,000,000 298,839,115.31 1.91
3 170401 17 农发 01 2,000,000 199,481,991.86 1.28
4 111709220 17 浦发银行
CD220 2,000,000 198,144,926.29 1.27
5 111715195 17 民生银行
CD195 2,000,000 197,810,989.06 1.27
6 179917 17 贴现国债 17 1,600,000 159,787,686.09 1.02
7 011698812 16 中电投
SCP015 1,000,000 100,267,788.53 0.64
8 011752028 17 赣高速
SCP002 1,000,000 99,991,462.96 0.64
9 011760072 17 赣高速
SCP003 1,000,000 99,986,111.16 0.64
10 170204 17 国开 04 1,000,000 99,729,677.08 0.64
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0054%
报告期内偏离度的最低值 -0.0411%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0123%
注：以上数据按银行间交易日统计。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余
成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的
溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
7.9.2 报告期内本基金投资的 16 平安 CD306（ 111611306）的发行人因其在担任青岛海
湾集团有限公司债务融资工具主承销商时，未能就青岛海湾重大资产划转事宜，及时
召开持有人会议告诉众持有人，于 2016 年 12 月 2 日被中国银行间市场交易商协会公
告批评。
对该证券的投资决策程序的说明：今年以来同业存单收益处于较高水平，信用风险很
低，剩余期限较短，是理想的配置资产。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，
该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 17 民生银行 CD195（ 111715195）的发行人于 2016 年 7 月
25 日公告称，中国证券投资基金业协会向加银资管下发纪律处分决定书（中基协处分
〔 2016〕 5 号），加银资管部分资产管理计划违规开展资金池业务，违反了中国证监会
《 关于进一步加强基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理的通
知》 和《 证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则（ 2015 年 3 月
版） 》 等相关规定。公司于 2017 年 4 月 28 日公告称，在贯彻银监会“三违反”检查中，
公司北京分行根据客户反映的信息排查发现，航天桥支行行长张颖使用伪造的理财合
同和银行印章，骗取客户的理财资金。公司已向公安部门报案，公安部门于 4 月 13 日
将张颖带走调查取证。 4 月 14 日公安部门对张颖执行拘留，予以立案调查。此外，公
司于 2017 年 5 月 22 日公告称，公司因未按证监会及上交所相关规定聘任独立董事，
导致独立董事成员比例及独立董事任职时间均不符合相关规则的要求；公司未及时披
露关联交易关键生效条款并充分揭示风险，关联交易后续进展披露不完整等，违反了
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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《 上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司和时任董事会秘书万青元被上交
所予以监管关注。
对该证券的投资决策程序的说明：今年以来同业存单收益处于较高水平，信用风险很
低，剩余期限较短，是理想的配置资产。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，
该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 77,925,688.09
4 应收申购款 344,306,101.98
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 422,231,790.07
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别 持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额 占总份
额比例 持有份额 占总份 额比例
海富通货币 A 98,426 11,027.67 36,496,031.0
3
3.36%
1,048,912,96
1.36
96.64%
海富通货币 B 244 59,630,94
1.33
13,705,107,1
14.93
94.19%
844,842,570.
45
5.81%
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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合计 98,670 158,461.1
2
13,741,603,1
45.96
87.89%
1,893,755,53
1.81
12.11%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， A、 B 级比例分母为
各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
海富通货币
A
3,565,582.98 0.3285%
海富通货币
B
- -
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
合计 3,565,582.98 0.0228%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
海富通货币 A 10~50
海富通货币 B 0
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金 合计 10~50
海富通货币 A 0
本基金基金经理持有 海富通货币 B 0
本开放式基金
合计 0
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通货币 A 海富通货币 B
基金合同生效日（ 2005 年
1 月 4 日）基金份额总额 964,512,079.20 -
本报告期期初基金份额总额 936,827,517.79 13,511,609,732.09
本报告期基金总申购份额 1,664,847,912.75 45,188,480,257.19
减：本报告期基金总赎回份 1,516,266,438.15 44,150,140,303.90
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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额
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,085,408,992.39 14,549,949,685.38
注：总申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调
减份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017 年 2 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第十
次临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受
稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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数量 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 - - 3,775.20 100.00% -
注： 1、上述佣金按市场佣金率计算。
2、 (1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究
水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券
公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程
序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《 海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会议核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会
议核准。
3、本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - 343,200,
000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5%。
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 50 只公募基金。截至 2017 年 6 月
30 日，海富通管理的公募基金资产规模超过 468 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2017 年 6 月 30 日，投资咨询及海外业务规模超
过 224 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2017 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2017 年 6 月 30 日，海富通管理
的特定客户资产管理业务规模超过 294 亿元。 2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司
被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2011 年 12 月，海富通全资子
公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境
外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。 2012 年
2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。 2012 年 9 月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月，海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服
务。 2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基
本养老保险基金投资管理人。
2016 年 3 月，国内权威财经媒体《 中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司
“固定收益投资金牛基金公司”。
海富通基金管理有限公司
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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二〇一七年八月二十五日
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