海富通货币市场证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年七月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海富通货币

基金主代码 519505

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日

报告期末基金份额总额 11,873,315,856.46 份

投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比
较基准的收益。

投资策略 根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP
增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），
决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类
资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机


构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组
合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况，
决定组合的风险级别。

业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率

风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品
种。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属四级基金的基金简 海富通货币 海富通货币

海富通货币 C 海富通货币 D
称 A B

下属四级基金的交易代 519505 519506 017898 017899

码

报告期末下属四级基金 7,771,551,7 1,866,258,7 2,235,505,31
-份

的份额总额 47.50 份 90.34 份 8.62 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年4月1日-2023年6月30日)

海富通货币 A 海富通货币 B 海富通货币 C 海富通货币 D

26,895,194.8 13,178,619.0

1.本期已实现收益 - 9,009,590.03
9 4

26,895,194.8 13,178,619.0

2.本期利润 - 9,009,590.03
9 4

3.期末基金资产净 7,771,551,74 1,866,258,79 2,235,505,318
-

值 7.50 0.34 .62


注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（3）自2023年3月24日起，海富通货币市场证券投资基金增设C级和D级基金份额。增加上述份额后，本基金将分设海富通货币A、海富通货币B、海富通货币C、海富通货币D基金份额，适用不同的销售服务费率。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、海富通货币 A:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.4671% 0.0024% 0.3719% 0.0000% 0.0952% 0.0024%

过去六个月 0.9061% 0.0024% 0.7410% 0.0000% 0.1651% 0.0024%

过去一年 1.5501% 0.0022% 1.5000% 0.0000% 0.0501% 0.0022%

过去三年 5.2879% 0.0014% 4.5678% 0.0000% 0.7201% 0.0014%

过去五年 10.3509% 0.0016% 7.7328% 0.0000% 2.6181% 0.0016%

自基金合同 69.9025% 0.0057% 49.4056% 0.0021% 20.4969% 0.0036%
生效起至今
2、海富通货币 B：

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.5268% 0.0024% 0.3719% 0.0000% 0.1549% 0.0024%

过去六个月 1.0251% 0.0024% 0.7410% 0.0000% 0.2841% 0.0024%

过去一年 1.7925% 0.0022% 1.5000% 0.0000% 0.2925% 0.0022%

过去三年 6.0467% 0.0014% 4.5678% 0.0000% 1.4789% 0.0014%


过去五年 11.6817% 0.0016% 7.7328% 0.0000% 3.9489% 0.0016%

自基金合同 70.7836% 0.0057% 45.2723% 0.0022% 25.5113% 0.0035%
生效起至今
3、海富通货币 D：

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.5269% 0.0024% 0.3719% 0.0000% 0.1550% 0.0024%

自基金合同 0.5324% 0.0025% 0.3842% 0.0000% 0.1482% 0.0025%
生效起至今

注：1、本基金于2019年5月16日发布公告，自2019年5月21日起，本基金的收益分配由按月结转份额改为按日结转份额
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通货币市场证券投资基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005 年 1 月 4 日至 2023 年 6 月 30 日)

1、海富通货币 A：

2、海富通货币 B：
3、海富通货币 D：


注：1、本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

2、自2023年3月24日（新增C级份额起始日）起至本报告期末，本基金C级份额未存在实际确认份额，因此无收益数据。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金

经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日 离任日 业年限

期 期

硕士，持有基金从业人员资
谈云飞 本基金的基金 2016-0 - 18 年 格证书。2005年4月至2014
经理 2-26 年 6 月就职于华宝兴业基
金管理有限公司，曾任产品


经理、研究员、专户投资经
理 、基金经理助理，2014
年 6 月加入海富通基金管
理有限公司。2014 年 7 月
至2015年10月任海富通现
金管理货币基金经理。2014
年 9 月至 2020 年 9 月任海
富通季季增利理财债券基
金经理。2015 年 1 月起兼
任海富通稳健添利债券基
金经理。2015年4月至2020
年 1 月兼任海富通新内需
混合基金经理。2016 年 2
月起兼任海富通货币基金
经理。2016 年 4 月至 2017
年 6 月兼任海富通纯债债
券、海富通双福债券（原海
富通双福分级债券）、海富
通双利债券基金经理。2016
年 4 月至 2020 年 1 月兼任
海富通安颐收益混合（原海
富通养老收益混合）基金经
理。2016 年 9 月起兼任海
富通聚利债券基金经理。
2016 年 9 月至 2020 年 1 月
兼任海富通欣荣混合基金
经理。2016 年 9 月至 2019
年 10 月兼任海富通欣益混
合基金经理。2017 年 2 月
至2021年10月兼任海富通
强化回报混合基金经理。
2017 年 3 月起兼任海富通
欣享混合基 金 经 理 。 2017
年 3 月至 2018 年 1 月兼任
海富通欣盛定开混合基金
经理。2017 年 7 月至 2020
年 9 月任海富通季季通利
理财债券基 金 经 理 。 2019
年 9 月至 2023 年 1 月兼任
海富通中短债债券基金经
理。2021 年 2 月起兼任海
富通惠睿精选混合基金经


理。2022 年 3 月起兼任海

富通欣润混合基金经理。

2022 年 3 月至 2023 年 5 月

兼任海富通惠鑫混合基金

经理。2022 年 5 月起兼任

海富通恒益一年定开债券

发起式基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2季度国内经济修复放缓，债券收益率先下后上。整体来看，本轮经济修复地产板块缺位，工业生产偏弱，服务业与消费发力。从PMI来看，4月-6月PMI连续低于50%；4-5月经济数据也反映当前经济修复放缓的情况。投资方面，制造业投资维持韧性，高技术行业贡献突出；基建投资由于基数问题增速略有回落；地产投资拖累经济的情况没有改善，受到保交楼政策的支持在竣工端方面明显改善。消费方面，受益于消费场景的改善与小长假效应延续修复趋势。出口方面下行压力不减，但结构上新能源相关板块有一些亮点。通胀方面，CPI总体维持弱势，主要受到非食品类消费品价格拖累；PPI受到基数与国内外需求共振走弱的影响同比跌幅走扩。在此经济环境下，2季度货币政策维持相对宽松，6月调降OMO与MLF利率10bp。财政政策总量较去年有所回落，但使用效率有所提升。资金价格与流动性方面，2季度信贷投放压力明显减弱，4月与5月资金价格中枢普遍回落，6月是传统信贷投放大月，抽水效应导致资金价格有所抬升，但总体仍在政策利率附近波动。2季度DR001与DR007均值为1.46%和1.93%，分别较1季度回落16bp与9bp。2季末货币市场收益率水平比1季末显著下降，3个月SHIBOR利率从1季度末的2.45%下降到2季度末的2.17%，1年国股存单利率从1季度末的2.60%下降到2季度末的2.32%。

本基金在2季度的负债端进一步改善，个人客户占比进一步提高。本基金在2季度末拉长了组合久期，提高了中长期限的存款/存单比例，降低了逆回购的比例，在负债端改善的基础上，逐步调整资产结构。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通货币A类基金净值收益率为0.4671%，同期业绩比较基准收益率为0.3719%。海富通货币B类基金净值收益率为0.5268%，同期业绩比较基准收益率为
0.3719%。海富通货币D类基金净值收益率为0.5269%，同期业绩比较基准收益率为
0.3719%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 固定收益投资 3,074,826,454.25 24.63

其中：债券 3,074,826,454.25 24.63

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 3,458,766,563.08 27.70

其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 5,950,167,485.26 47.66

4 其他资产 1,020,318.04 0.01

5 合计 12,484,780,820.63 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 2.83

其中：买断式回购融资 -

占基金资产净值
序号 项目 金额

比例（％）

报告期末债券回购融资余额 605,057,009.39 5.10
2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明


在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 72

报告期内投资组合平均剩余期限最 75
高值

报告期内投资组合平均剩余期限最 51
低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
序号 平均剩余期限

产净值的比例（%） 产净值的比例（％）

1 30天以内 36.54 5.10

其中：剩余存续期超过397天的

- -
浮动利率债

2 30天（含）—60天 17.21 -

其中：剩余存续期超过397天的

- -
浮动利率债

3 60天（含）—90天 17.86 -

其中：剩余存续期超过397天的

- -
浮动利率债

4 90天（含）—120天 11.86 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -


浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 21.67 -

其中：剩余存续期超过397天的

- -
浮动利率债

合计 105.14 5.10

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本（元）

比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 655,631,853.22 5.52

其中：政策性金融债 655,631,853.22 5.52

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 223,004,075.08 1.88

6 中期票据 154,204,777.86 1.30

7 同业存单 2,041,985,748.09 17.20

8 其他 - -

9 合计 3,074,826,454.25 25.90

剩余存续期超过 397 天的浮

10 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资


(张) 产净值比
例（％）

1 180211 18 国开 11 2,300,000 238,125,054.22 2.01

2 112303116 23 农业银行 2,000,000 199,174,807.22 1.68
CD116

3 112305133 23 建设银行 2,000,000 199,079,481.50 1.68
CD133

4 012284145 22 申能股 1,500,000 151,986,816.95 1.28
SCP005

5 200407 20 农发 07 1,000,000 102,854,164.13 0.87

6 112381226 23 苏州银行 1,000,000 99,912,461.70 0.84
CD131

7 112220167 22 广发银行 1,000,000 99,712,207.32 0.84
CD167

8 112286287 22 西安银行 1,000,000 99,649,046.09 0.84
CD012

9 112271738 22 南京银行 1,000,000 99,631,285.12 0.84
CD242

10 112217164 22 光大银行 1,000,000 99,625,686.87 0.84
CD164

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0325%

报告期内偏离度的最低值 -0.0028%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0134%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用
摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 报告期内本基金投资的 23 建设银行 CD133（112305133）的发行人，因公司治理和内部控制制度与监管规定不符，监管发现问题屡查屡犯或未充分整改，向检查组提供企业出具的虚假证明材料，未按规定及时报送案件信息，违规发放房地产贷款等共计 38
项违法行为，于 2023 年 2 月 16 日被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得并处罚
款合计 19891.5626 万元；其中总行 7341.5626 万元，分支机构 12550 万元。

对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 22 广发银行 CD167（112220167）的发行人，因存在违反人民币反假有关规定，违反人民币管理规定，占压财政存款或者资金，违反国库管理其他规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易等违法行为，于2022年8月31日被中国人民银行予以警告，并罚款 3484.8 万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 23 农业银行 CD116（112303116）的发行人，作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况，理财托管业务违反资产独立性原则，操作

管理不到位等问题，于 2022 年 9 月 30 日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 150
万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余七名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 1,020,318.04

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,020,318.04

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通货币A 海富通货币B 海富通货币C 海富通货币D

报告期期初基 3,397,610,337 1,886,450,854 10,023.80
-

金份额总额 .87 .88

报告期期间基 15,659,083,75 3,095,991,840 5,464,091,398
金总申购份额 - .40
8.10 .32

报告期期间基 11,285,142,34 3,116,183,904 - 3,228,596,103


金总赎回份额 8.47 .86 .58

报告期期末基 7,771,551,747 1,866,258,790 2,235,505,318
金份额总额 - .62
.50 .34

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了109只公募基金。截至2023年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模约1649亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2020年3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年7月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回
报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。2021年9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022年7月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022年8月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022年9月，海富通荣获“IAMAC推介·2021年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022年11月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023年3月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易所颁发的“上交所2022年度债券旗舰ETF”。2023年6月，海富通收益增长混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件

(二)海富通货币市场证券投资基金基金合同

(三)海富通货币市场证券投资基金招募说明书

(四)海富通货币市场证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908
室
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二三年七月二十一日
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