新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月三十一日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 新华纯债添利债券发起

基金主代码 519152

交易代码 519152

基金运作方式 契约型开放式基金

基金合同生效日 2012年12月21日

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 471,017,986.90份

新华纯债添利债券发起 新华纯债添利债券发起

下属分级基金的基金简称

A类 C类

下属分级基金的交易代码 519152 519153

报告期末下属分级基金的份额总

430,399,421.16份 40,618,565.74份

额

2.2基金产品说明

本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券进行

投资目标 积极主动的配置，力争在严格控制投资组合风险的同时，提高基金资产

的流行性及收益率水平，为投资者提供长期稳定的投资回报。

基金的投资策略主要包括：利率预期策略、类属品种配置策略以及证券

选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展

投资策略 方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值，

积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、

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股票型基金，高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 新华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 齐岩 郭明

信息披露

联系电话 010-68779688 010-66105799

负责人

电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008198866 95588

传真 010-68779528 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

网网址 www.ncfund.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年 2015年 2014年

3.1.1期间

新华纯债添 新华纯债添 新华纯债添 新华纯债添 新华纯债添

数据和指 新华纯债添利

利债券发起 利债券发起 利债券发起 利债券发起 利债券发起

标 债券发起A类

A类 C类 A类 C类 C类

本期已

27,700,565. 3,179,928.4 16,487,174.7 40,911,676.6

实现收 65,314,826.18 50,573,279.44

12 1 6 3

益

本期利 25,423,973. 2,940,298.4 15,478,176.6 81,824,144.6

65,193,479.48 41,545,346.70

润 43 0 7 1

加权平 0.0551 0.0502 0.0760 0.0589 0.0751 0.1570

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均基金

份额本

期利润

本期加

权平均

4.24% 3.91% 6.16% 4.79% 6.32% 13.69%

净值利

润率

本期基

金份额

4.32% 3.90% 5.82% 5.54% 17.96% 17.55%

净值增

长率

2016年末 2015年末 2014年末

3.1.2期末

新华纯债添利新华纯债添利

数据和指 新华纯债添利 新华纯债添利 新华纯债添利债新华纯债添利

债券发起 债券发起

标 债券发起A类债券发起C类 券发起A类 债券发起C类

A类 C类

期末可

供分配

0.2370 0.2172 0.1769 0.1628 0.1024 0.0934

基金份

额利润

期末基

571,256,715 53,093,066. 659,589,717. 56,785,678.9 2,121,962,573. 228,853,627.

金资产

.54 61 45 5 90 10

净值

期末基

金份额 1.327 1.307 1.272 1.258 1.202 1.192

净值

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰第5页共35页

低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．新华纯债添利债券发起A类：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.61% 0.05% -2.33% 0.15% 2.94% -0.10%

过去六个月 2.16% 0.04% -1.44% 0.11% 3.60% -0.07%

过去一年 4.32% 0.04% -1.63% 0.09% 5.95% -0.05%

过去三年 30.23% 0.10% 9.26% 0.10% 20.97% 0.00%

自基金合同生 32.70% 0.10% 5.44% 0.09% 27.26% 0.01%

效起至今

2．新华纯债添利债券发起C类：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.54% 0.05% -2.33% 0.15% 2.87% -0.10%

过去六个月 1.95% 0.04% -1.44% 0.11% 3.39% -0.07%

过去一年 3.90% 0.04% -1.63% 0.09% 5.53% -0.05%

过去三年 28.90% 0.10% 9.26% 0.10% 19.64% 0.00%

自基金合同生 30.70% 0.10% 5.44% 0.09% 25.26% 0.01%

效起至今

1、本基金债券投资部分的业绩比较基准采用中债新综合指数（全价）。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012年12月21日至2016年12月31日)

1、新华纯债添利债券发起A类

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2、新华纯债添利债券发起C类

注：本基金于2012年12月21日基金合同生效。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、新华纯债添利债券发起A类

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2、新华纯债添利债券发起C类

注：本基金于2012年12月21日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个

自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未进行过利润分配。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。

注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。

截至2016年12月31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十一只开放式基金，即新

华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华信用增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金和新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

于泽雨 本基金基金经 2012-12- - 8 经济学博士，8年证券从业经验。

理，新华基金 21 历任华安财产保险公司债券研究

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管理股份有限 员、合众人寿保险公司债券投资

公司投资总监 经理，于2012年10月加入新华

助理、新华安 基金管理股份有限公司。现任新

享惠金定期开 华基金管理股份有限公司投资总

放债券型证券 监助理、新华纯债添利债券型发

投资基金基金 起式证券投资基金基金经理、新

经理、新华信 华安享惠金定期开放债券型证券

用增益债券型 投资基金基金经理、新华信用增

证券投资基金 益债券型证券投资基金基金经理、

基金经理、新 新华惠鑫分级债券型证券投资基

华惠鑫分级债 金基金经理、新华信用增强债券

券型证券投资 型证券投资基金基金经理、新华

基金基金经理、 双利债券型证券投资基金基金经

新华信用增强 理、新华恒稳添利债券型证券投

债券型证券投 资基金基金经理。

资基金基金经

理、新华双利

债券型证券投

资基金基金经

理、新华恒稳

添利债券型证

券投资基金基

金经理。

经济学博士，4年证券从业经验。

2012年7月加入新华基金管理股

份有限公司，先后从事宏观研究、

策略研究、信用评级,历任新华纯

债添利债券型发起式证券投资基

金基金经理助理、新华安享惠金

赵楠 本基金基金经 2015-06- 2016-05-24 4 定期开放债券型证券投资基金基

理助理 16 金经理助理、新华信用增益债券

型证券投资基金基金经理助理、

新华惠鑫分级债券型证券投资基

金基金经理助理，现任新华阿鑫

一号保本混合型证券投资基金基

金经理、新华鑫安保本一号混合

型证券投资基金基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》第10页共35页

以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），

公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。

基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同

向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.3.3异常交易行为的专项说明

基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年债券市场一波三折，上半年在经济弱企稳、通胀缓慢回升和信用风险释放的冲击下，

收益率小幅抬升；6月份之后，基本面重回弱势，避险情绪带动大量资金推动收益率下行，10年期

国债收益率下降至2.64%，10年期国开债收益率下降至3.02%，均创下历史新低；10月份以来，经

济基本面超预期回暖、货币政策稳中偏紧、监管持续发力等因素同时发力，负债端去杠杆进程加速导致收益率大幅反弹。截至年底，10年期国债收益率反弹至3.17%附近，10年期国开债收益率反弹至3.75%附近。

基金运作方面，尽管收益率一度创下新低，但整体上风险大于机会，且收益率水平的吸引力有限，本基金没有选择主动进攻，而是维持了较低的杠杆比例和久期，力求保证组合的流动性和收益的稳定性。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金A类份额净值为1.327元，本报告期份额净值增长率为4.32%，

同期比较基准的增长率为-1.63%；本基金C类份额净值为1.307元，本报告期份额净值增长率为

3.90%，同期比较基准的增长率为-1.63%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来一段时间，预计金融监管将持续发力使得负债端成本逐渐增加，利率底部有抬升倾向；而经济基本面疲弱、财政支出后继乏力、货币政策中性稳健将对债市形成主要支撑。在以上因素交叉作用下，收益率大概率将维持区间震荡走势。随着供给侧改革继续深入，经济增长方式转型推进，宏观经济逐步进入到起稳复苏阶段，债市市场配置价值将逐步显现。

债券投资方面，考虑到短端信用债绝对收益水平回升至历史中位数附近，较强的估值吸引力意味着相对稳定的套息空间，本基金将着力配置具备内在价值的短久期信用债。重点关注省国资委百分之百控股、负债率相对适中、有一定竞争力的国有企业与行业龙头企业发行的债券，合理控制杠杆，在充分保证组合流动性的同时提高收益。同时，随着利率底部抬升，长久期利率债的吸引力逐渐显现，本基金将择机配置长久期利率债。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

4.6.1.1估值工作小组的职责分工

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公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

①制定估值制度并在必要时修改；

②确保估值方法符合现行法规；

③批准证券估值的步骤和方法；

④对异常情况做出决策。

运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

4.6.1.2基金会计的职责分工

基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计职责：

①获得独立、完整的证券价格信息；

②每日证券估值；

③检查价格波动并进行一般准确性评估；

④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥对估值调整和人工估值进行记录；

⑦向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

4.6.1.3投资管理部的职责分工

①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③评价并确认基金会计提供的估值报告；

④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

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4.6.1.4交易部的职责分工

①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；

②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③评价并确认基金会计提供的估值报告。

4.7.1.5监察稽核部的职责分工

①监督证券的整个估值过程；

②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人——新华基金管理股份有限公司在新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新华纯债添利债券型发起式证券投资基金未进行第14页共35页

利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对新华基金管理股份有限公司编制和披露的新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行资产托管部

2017年3月24日

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 张伟

胡慰签字出具了瑞华审字[2017]01360100号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正

文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 5,294,381.62 5,350,577.89

结算备付金 32,272.73 878,157.76

存出保证金 - 9,161.66

交易性金融资产 645,825,048.52 703,916,226.92

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 645,825,048.52 703,916,226.92

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资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 700,000.00

应收利息 12,839,279.41 14,020,262.63

应收股利 - -

应收申购款 100,115,314.02 611,643.06

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 764,106,296.30 725,486,029.92

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 137,999,593.00 6,600,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,050,201.86 1,517,690.48

应付管理人报酬 287,714.12 373,820.55

应付托管费 95,904.72 124,606.86

应付销售服务费 22,636.55 20,303.29

应付交易费用 12,973.78 12,866.71

应交税费 - -

应付利息 27,425.42 587.17

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 260,064.70 460,758.46

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负债合计 139,756,514.15 9,110,633.52

所有者权益： - -

实收基金 471,017,986.90 563,514,497.52

未分配利润 153,331,795.25 152,860,898.88

所有者权益合计 624,349,782.15 716,375,396.40

负债和所有者权益总计 764,106,296.30 725,486,029.92

注：报告截止日2016年12月31日，A类基金份额净值1.327元，基金份额430,399,421.16份；

C类基金份额净值1.307元，基金份额40,618,565.74份。

7.2利润表

会计主体：新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至

12月31日 2015年12月31日

一、收入 35,640,842.98 94,007,043.48

1.利息收入 32,213,354.04 68,828,750.70

其中：存款利息收入 61,779.75 183,748.65

债券利息收入 32,077,240.72 66,530,626.90

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 74,333.57 2,114,375.15

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 5,722,863.83 25,415,235.80

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 5,722,863.83 25,415,235.80

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

第17页共35页

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

-2,516,221.70 -1,130,344.79

列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 220,846.81 893,401.77

减：二、费用 7,276,571.15 13,335,387.33

1．管理人报酬 4,053,255.74 8,423,411.82

2．托管费 1,351,085.24 2,807,803.90

3．销售服务费 301,032.14 1,307,799.65

4．交易费用 26,524.80 49,646.83

5．利息支出 1,012,468.84 195,300.39

其中：卖出回购金融资产支出 1,012,468.84 195,300.39

6．其他费用 532,204.39 551,424.74

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

28,364,271.83 80,671,656.15

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,364,271.83 80,671,656.15

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

563,514,497.52 152,860,898.88 716,375,396.40

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 28,364,271.83 28,364,271.83

期利润）

第18页共35页

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-92,496,510.62 -27,893,375.46 -120,389,886.08

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 333,149,191.49 99,524,240.76 432,673,432.25

2.基金赎回款 -425,645,702.11 -127,417,616.22 -553,063,318.33

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

471,017,986.90 153,331,795.25 624,349,782.15

（基金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

1,957,297,307.69 393,518,893.31 2,350,816,201.00

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 80,671,656.15 80,671,656.15

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-1,393,782,810.17 -321,329,650.58 -1,715,112,460.75

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,194,561,145.20 271,526,552.78 1,466,087,697.98

2.基金赎回款 -2,588,343,955.37 -592,856,203.36 -3,181,200,158.73

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第19页共35页

五、期末所有者权益

563,514,497.52 152,860,898.88 716,375,396.40

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

新华纯债添利债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2012］1325 号文核准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2012年11月20日至2012年12月18日向社会公开募集，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计4,594,141,647.53份，有效认购户数为14,667户，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）国浩验字[2012]404A271号验资报告予以验证。2012年12月21日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》及《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债（含中小企业私募债）、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2017年3月30日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年第20页共35页

2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及

其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布

的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》

和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金报告期内未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金报告期内未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金报告期内未发生会计差错更正。

7.4.6税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印

花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当

事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。

2、营业税、增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全

面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补

第21页共35页

充政策的通知》的规定： 2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，

不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自

2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖

股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]

101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企

业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从

上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应

纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限

超过1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，

上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人

中国工商银行股份有限公司 基金托管人

新华信托股份有限公司 基金管理人股东

恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东

杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东

中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东

北京新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。

第22页共35页

7.4.8.1.2权证交易

本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

占当期债 占当期债

关联方名称

券回购成 成交金额 券回购成

成交金额

交总额的 交总额的

比例 比例

恒泰证券 74,700,000.00 9.83% 241,500,000.00 6.18%

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间本基金均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 4,053,255.74 8,423,411.82

其中：支付销售机构的客户维护费 729,909.69 2,874,808.70

注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率逐日计提确认。计算公式为：每日

基金管理费＝前一日基金资产净值×（0.6％÷当年天数）

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

第23页共35页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,351,085.24 2,807,803.90

注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率逐日计提确认。

其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各 2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

关联方名称 新华纯债添利债券发起

A类 新华纯债添利债券发起C类 合计

恒泰证券股份有限公 - 313.72 313.72

司

新华基金管理股份有 - 69,650.83 69,650.83

限公司

中国工商银行股份有 - 131,959.48 131,959.48

限公司

合计 - 201,924.03 201,924.03

上年度可比期间

获得销售服务费的各 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 合计

恒泰证券股份有限公 - 7,591.97 7,591.97

司

新华基金管理股份有 - 893,249.54 893,249.54

限公司

中国工商银行股份有 - 155,148.30 155,148.30

限公司

合计 - 1,055,989.81 1,055,989.81

注：本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。

其计算公式为：日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.4%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

第24页共35页

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

项目

新华纯债添利债券新华纯债添利债券 新华纯债添利债券 新华纯债添利债券

发起A类 发起C类 发起A类 发起C类

期初持有的基金份

9,999,900.00 - 9,999,900.00 -

额

期间申购/买入总份

- - - -

额

期间因拆分变动份

- - - -

额

减：期间赎回/卖出

- - - -

总份额

期末持有的基金份

9,999,900.00 - 9,999,900.00 -

额

期末持有的基金份

额占基金总份额比 2.12% - 1.77% -

例

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 5,294,381.62 55,665.87 5,350,577.89 150,985.79

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间本基金未参与关联方承销证券。

第25页共35页

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至报告期期末本基金未持有流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至报告期期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至2016年12月31日，本基金从事银行间市场债券正回购形成的卖出回购金融资产余额为

137,999,593.00元，于2017年1月3日全部到期。该类交易要求基金转入质押库的债券，按银行间

市场规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

金额单位：人民币元

期末估值

债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额

单价

011698117 16津航空 2017-01-03 99.86 400,000.00 39,944,000.00

SCP001

011699937 16辽成大 2017-01-03 100.17 200,000.00 20,034,000.00

SCP003

011698188 16闽稀土 2017-01-03 99.85 200,000.00 19,970,000.00

SCP001

011699604 16晋交投 2017-01-03 100.50 320,000.00 32,160,000.00

SCP001

011699578 16广物控股 2017-01-03 99.75 300,000.00 29,925,000.00

SCP003

合计 1,420,000.00 142,033,000.00

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。

第26页共35页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 645,825,048.52 84.52

其中：债券 645,825,048.52 84.52

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 5,326,654.35 0.70

7 其他各项资产 112,954,593.43 14.78

8 合计 764,106,296.30 100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

报告期内，本基金未持有股票。

第27页共35页

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

报告期内，本基金未持有股票。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

报告期内，本基金未持有股票。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,955,000.00 4.80

其中：政策性金融债 29,955,000.00 4.80

4 企业债券 142,340,048.52 22.80

5 企业短期融资券 433,082,000.00 69.37

6 中期票据 40,448,000.00 6.48

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 645,825,048.52 103.44

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 041651014 16西矿股 400,000 40,228,000.00 6.44

CP001

2 011698117 16津航空 400,000 39,944,000.00 6.40

SCP001

3 011699550 16晋交投 320,000 32,160,000.00 5.15

SCP001

第28页共35页

4 041667002 16西安民 300,000 30,264,000.00 4.85

生CP001

5 011699604 16晋交投 300,000 30,195,000.00 4.84

SCP002

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金合同约定本基金不能投资股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同尚无股指期货投资政策。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金合同尚无国债期货投资政策。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金合同约定本基金不能投资国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金合同约定本基金不能投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

第29页共35页

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 12,839,279.41

5 应收申购款 100,115,314.02

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 112,954,593.43

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金合同约定本基金不能投资股票。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

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新华纯债添利债

2,639 163,091.86 332,255,996.21 77.20% 98,143,424.95 22.80%

券发起A类

新华纯债添利债 100.00

1,827 22,232.38 0.00 0.00% 40,618,565.74

券发起C类 %

合计 4,466 105,467.53 332,255,996.21 70.54% 138,761,990.69 29.46%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

新华纯债添利债券发起

0.00 0.00%

A类

基金管理人所有从业人员持

新华纯债添利债券发起

有本基金 0.00 0.00%

C类

合计 0.00 0.00%

注：本公司所有从业人员持有本基金份额总量为0份。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

新华纯债添利债券发起 0

本公司高级管理人员、基 A类

金投资和研究部门负责人 新华纯债添利债券发起 0

持有本开放式基金 C类

合计 0

新华纯债添利债券发起 0

A类

本基金基金经理持有本开 新华纯债添利债券发起 0

放式基金 C类

合计 0

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。

9.4发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承

项目 数 基金总份额数 基金总份额 诺持有期限

比例 比例

第31页共35页

基金管理人固有资金 9,999,900.00 2.12% 9,999,900.00 2.12% 3年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 9,999,900.00 2.12% 9,999,900.00 2.12% -

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类

基金合同生效日（2012年12月

559,333,620.70 4,034,808,026.83

21日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 518,361,798.82 45,152,698.70

本报告期基金总申购份额 231,385,520.30 101,763,671.19

减：本报告期基金总赎回份额 319,347,897.96 106,297,804.15

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 430,399,421.16 40,618,565.74

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年3月24日，崔建波先生担任本基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金未有投资策略的改变。

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11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。

审计年限为1年。自2012年至2016年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供5年审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

宏源证券 1 - - - --

海通证券 1 - - - --

国元证券 1 - - - --

新时代证券 1 - - - --

西南证券 1 - - - --

招商证券 1 - - - --

广发证券 1 - - - --

华安证券 1 - - - --

安信证券 1 - - - --

长江证券 1 - - - --

中信万通 1 - - - --

湘财证券 1 - - - --

华泰证券 1 - - - --

宏信证券 1 - - - --

方正证券 1 - - - --

国泰君安 1 - - - --

中金证券 1 - - - --

中信证券 1 - - - --

国信证券 1 - - - --

恒泰证券 2 - - - --

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用21个交易席位，其中报告期内新增1个交易席位、退租1个交易席位。新增席位为：中金公司上海交易所席位。退租席位为：民族证券上海交易第33页共35页

所席位。

一、交易席位的分配依据

交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：

1、经营行为稳健规范，内控制度健全。

2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。

二、交易席位的选择流程

1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。

2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

三、交易量的分配

交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：

1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。

2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。

考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。

3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权证

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

海通证券 - - 361,800,0 47.63% - -

00.00

国泰君安 - - 95,900,00 12.63% - -

0.00

中金证券 - - 5,500,000 0.72% - -

第34页共35页

.00

中信证券 41,240,731.9 95.10% 5,800,000 0.76% - -

2 .00

国信证券 2,123,782.50 4.90% 215,900,0 28.42% - -

00.00

注：回购交易不包含非担保交收金额。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

新华基金管理股份有限公司

二〇一七年三月三十一日

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