新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 新华纯债添利债券发起

基金主代码 519152

基金运作方式 契约型开放式基金

基金合同生效日 2012 年 12 月 21 日

报告期末基金份额

2,847,084,472.19 份

总额

本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券

进行积极主动的配置，力争在严格控制投资组合风险的同时，提高

投资目标

基金资产的流行性及收益率水平，为投资者提供长期稳定的投资回

报。

基金的投资策略主要包括：利率预期策略、类属品种配置策略以及

投资策略

证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场


利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债

券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金

资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基

风险收益特征

金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 新华纯债添利债券发 新华纯债添利债券发 新华纯债添利债券

金简称 起 A 类 起 C 类 发起 B 类

下属分级基金的交

519152 519153 009104

易代码
报告期末下属分级

2,230,126,716.61 份 207,941,703.82 份 409,016,051.76 份

基金的份额总额

注：根据《关于新华纯债添利债券型发起式证券投资基金增加B类份额、提高基金份额净值精度并修改基金合同和托管协议的公告》（以下简称“本公告”），为满足投资者的理财需求，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，新华基金管理股份有限公司决定自2020年3月4日起增加B类基金份额、提高基金份额净值精度、并对本基金基金合同和托管协议进行修改。本基金新增B类基金份额后，将分设A类、B类、C类三类基金份额，新增B类基金份额代码为009104，原A类基金份额代码和C类基金代码不变。提高本基金各类基金份额净值的精确位数至4位，小数点后第5位四舍五入。同时就新增B类基金份额、提高基金份额净值精度的相关事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开持有人大会。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)


新华纯债添利债券发 新华纯债添利债券发 新华纯债添利债券发

起 A 类 起 C 类 起 B 类

1.本期已实现收

12,189,150.86 1,270,330.63 1,553,365.04

益

2.本期利润 9,976,281.81 1,119,038.98 1,442,555.93

3.加权平均基金

0.0059 0.0050 0.0050

份额本期利润
4.期末基金资产

2,662,016,542.66 243,191,331.96 417,356,177.50

净值
5.期末基金份额

1.1937 1.1695 1.0204

净值

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、新华纯债添利债券发起 A 类：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.51% 0.01% 0.45% 0.03% 0.06% -0.02%

过去六个月 1.31% 0.01% 0.65% 0.04% 0.66% -0.03%

过去一年 2.60% 0.01% -0.20% 0.06% 2.80% -0.05%

过去三年 10.88% 0.03% 4.53% 0.07% 6.35% -0.04%

过去五年 20.45% 0.03% 1.69% 0.07% 18.76% -0.04%

自基金合同 56.46% 0.07% 8.79% 0.08% 47.67% -0.01%
生效起至今
2、新华纯债添利债券发起 C 类：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④


过去三个月 0.41% 0.01% 0.45% 0.03% -0.04% -0.02%

过去六个月 1.11% 0.01% 0.65% 0.04% 0.46% -0.03%

过去一年 2.19% 0.01% -0.20% 0.06% 2.39% -0.05%

过去三年 9.67% 0.03% 4.53% 0.07% 5.14% -0.04%

过去五年 18.14% 0.03% 1.69% 0.07% 16.45% -0.04%

自基金合同 51.57% 0.07% 8.79% 0.08% 42.78% -0.01%
生效起至今
3、新华纯债添利债券发起 B 类：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.46% 0.01% 0.45% 0.03% 0.01% -0.02%

过去六个月 1.21% 0.01% 0.65% 0.04% 0.56% -0.03%

过去一年 2.39% 0.01% -0.20% 0.06% 2.59% -0.05%

过去三年 3.13% 0.01% -1.00% 0.07% 4.13% -0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012 年 12 月 21 日至 2021 年 6 月 30 日)

1．新华纯债添利债券发起 A 类：

2．新华纯债添利债券发起 C 类：
3．新华纯债添利债券发起 B 类：

注：1、2020 年 3 月 17 日起增加 B 类基金份额净值。

2、报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。


§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金

经理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职 离任日

日期 期

本基金基金经

理，固定收益投

资部总监、新华

壹诺宝货币市

场基金基金经

理、新华活期添

利货币市场基

金基金经理、新

华鑫日享中短

债债券型证券

投资基金基金

经理、新华恒稳

添利债券型证 管理学硕士，历任中国工商银行总
券投资基金基 行固定收益投资经理、中国民生银
王滨 金经理、新华鑫 2021-0 2021-05- 14 行投资经理、民生加银基金管理有
利灵活配置混 2-02 19 限公司基金经理、新华基金管理股
合型证券投资 份有限公司投资经理。

基金基金经理、

新华安享惠泽

39 个月定期开

放债券型证券

投资基金基金

经理、新华增强

债券型证券投

资基金基金经

理、新华安享惠

融 88 个月定期

开放债券型证

券投资基金基

金经理。

本基金基金经 学士，历任德意志交易所集团数据
理，固定收益研 2021-0 与分析部 MNI 中国金融市场分析
曹巍浩 究部总监、新华 2-02 - 14 师，汤森路透中国债券和货币市场
鼎利债券型证 高级分析师，天风证券固收执行总
券投资基金基 经理和账户投资经理。


金经理、新华双

利债券型证券

投资基金基金

经理、新华安享

惠金定期开放

债券型证券投

资基金基金经

理、新华安享惠

融 88 个月定期

开放债券型证

券投资基金基

金经理、新华鑫

利灵活配置混

合型证券投资

基金基金经理、

新华恒稳添利

债券型证券投

资基金基金经

理。

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），公
司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，
严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年二季度国内经济修复速度逐渐放缓。生产端，工业生产受外需拉动保持较高热度，
但需求端回升低于预期。具体看，虽然房地产投资具备韧性，但是制造业投资恢复相对迟滞，基建投资受财政后置影响进度缓慢，消费在疫情反复扰动下低于预期，出口在海内外供需错配带动
下依然强势，但边际增速下降。通胀方面，CPI 和核心 CPI 均已底部反弹，其中核心 CPI 中枢温
和抬升，PPI 反弹势头强劲，同比破 9%、创下近 10 年新高。货币政策整体中性偏宽松，银行间流动性宽裕。

债券市场方面，随着经济修复速度放缓，收益率小幅下行。由于资金价格保持在低位，信用债套息空间稳定，短端中低等级信用债更受追捧。具体看，利率债短端下行约 20bp，长端 10 年
期国债收益率下行 11bp 至 3.08%，10 年期国开债收益率下行 8bp 至 3.48%；信用债方面，各期限、
等级信用债收益率全线下行，中低等级信用债收益率下行更明显，短端下行更快，曲线趋于陡峭。
本基金追求周度连续正回报，当前以短期信用票息策略打底，通过杠杆和债券精选增厚收益，积极捕捉波段交易机会。债券投资方面，信用债相对价值更优，资金成本尚处于历史低位，套息空间稳定。有鉴于此，二季度我们滚动配置短端中高等级信用债，注意管理组合久期，继续探索杠杆和证券精选增厚收益的方式，从而降低信用风险敞口，多元化收益来源，打造更好的风险收益特征。此外，我们增加了交易所可质押债券占比，丰富负债来源，为未来的流动性优化做好准备。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2021年6月30日，本基金A类份额净值为1.1937元，本报告期份额净值增长率为0.51%，
同期比较基准的增长率为 0.45%；本基金 C 类份额净值为 1.1695 元，本报告期份额净值增长率为
0.41%，同期比较基准的增长率为 0.45%;本基金 B 类份额净值为 1.0204 元，本报告期份额净值增
长率为 0.46%，同期比较基准的增长率为 0.45%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 2,920,590,200.00 87.04

其中：债券 2,834,362,400.00 84.47

资产支持证券 86,227,800.00 2.57

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 153,000,196.50 4.56

其中：买断式回购的买入返售金

- -
融资产

6 银行存款和结算备付金合计 41,712,116.08 1.24

7 其他各项资产 240,238,955.84 7.16

8 合计 3,355,541,468.42 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金合同约定本基金不能投资港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 170,039,000.00 5.12

其中：政策性金融债 170,039,000.00 5.12

4 企业债券 756,835,300.00 22.78

5 企业短期融资券 1,585,794,000.00 47.73

6 中期票据 321,694,100.00 9.68

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,834,362,400.00 85.31

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 012101033 21 电网 1,000,000 100,140,000.0 3.01
SCP011 0


2 012100621 21 广州发展 700,000 70,161,000.00 2.11
SCP002

3 200309 20 进出 09 700,000 70,028,000.00 2.11

4 012003596 20 蚌埠投资 600,000 60,396,000.00 1.82
SCP003

5 143812 18 首置 01 600,000 60,180,000.00 1.81

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比（%）

1 137336 诚悦 02 优 300,000.00 30,261,000.00 0.91

2 137156 时领 01 优 200,000.00 20,196,000.00 0.61

3 169328 开新 10 优 200,000.00 19,984,000.00 0.60

4 168841 璀璨 14A 110,000.00 10,986,800.00 0.33

5 116679 17 金地 04 200,000.00 4,800,000.00 0.14

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同约定本基金不能投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金合同尚无国债期货投资政策。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价


本报告期末本基金未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，本基金无股票投资。
5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 7,874.73

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 58,926,261.83

5 应收申购款 181,304,819.28

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 240,238,955.84

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金合同约定本基金不能投资股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份


新华纯债添利债券发 新华纯债添利债券发 新华纯债添利债券发

项目

起A类 起C类 起B类

本报告期期初基金份

1,563,567,917.04 247,144,276.14 388,633,462.47

额总额
报告期期间基金总申

1,175,095,414.49 34,763,696.83 217,366,509.89

购份额
减：报告期期间基金

508,536,614.92 73,966,269.15 196,983,920.60

总赎回份额
报告期期间基金拆分

- - -

变动份额
本报告期期末基金份

2,230,126,716.61 207,941,703.82 409,016,051.76

额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金成立于2012年12月21日，发起份额于2018年8月27日赎回，满足发起份额承诺持有期。
§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。


§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

（一）中国证监会批准新华纯债添利债券型发起式证券投资基金募集的文件

（二）关于申请募集新华纯债添利债券型发起式证券投资基金之法律意见书

（三）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金托管协议》

（四）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》

（五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

（六）更新的《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》

（七）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金产品资料概要》（更新）

（八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（九） 基金托管人业务资格批件及营业执照

（十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批
复
10.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
10.3查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇二一年七月二十日
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