中证银行交易型开放式指数证券投资基金
2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 01 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 01 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中证银行 ETF

场内简称 银行股基

基金主代码 512820

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 23 日

报告期末基金份额总额(份) 389,201,877.00

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

投资目标 差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝

对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的

指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化

投资策略 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不

足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指

数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法

构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近

目标指数的表现。

业绩比较基准 中证银行指数收益率


本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基

风险收益特征 金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复
制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似
的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：中证银行 ETF 的扩位证券简称为银行业 ETF。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 01 日 - 2020 年 12 月 31
日)

1.本期已实现收益 3,403,337.72

2.本期利润 26,262,635.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0736

4.期末基金资产净值 451,448,295.57

5.期末基金份额净值 1.1599

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 9.60% 1.13% 9.79% 1.14% -0.19% -0.01%
个月

过去六 14.58% 1.43% 11.46% 1.48% 3.12% -0.05%
个月

过去一 -0.87% 1.35% -4.23% 1.38% 3.36% -0.03%
年

自基金 15.99% 1.20% 7.63% 1.24% 8.36% -0.04%

合同生
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 10 月 23 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明

任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。学
历:中国科学技
过蓓蓓 本基金的 2018 年 10 9 术大学金融工程
基金经理 月 23 日 博士。从业资

格:证券投资基
金从业资格。从


业经历:曾任国
泰基金管理有限
公司金融工程部
助理分析师、量
化投资部基金经
理助理。2015

年 6 月加入汇添
富基金管理股份
有限公司。2015
年 8 月 3 日至今
任汇添富中证主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。

2015 年 8 月 3

日至今任中证金
融地产交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2015 年 8

月 3 日至今任中
证能源交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2015 年 8

月 3 日至今任中
证医药卫生交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015

年 8 月 3 日至今
任中证主要消费
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。

2015 年 8 月 18
日至今任汇添富
深证 300 交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2015 年 8 月 18
日至今任深证

300 交易型开放
式指数证券投资


基金的基金经

理。2016 年 12
月 22 日至今任
汇添富中证生物
科技主题指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2016
年 12 月 29 日至
今任汇添富中证
中药指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2018 年 5
月 23 日至今任
汇添富中证新能
源汽车产业指数
型发起式证券投
资基金（LOF）
的基金经理。

2018 年 10 月 23
日至今任中证银
行交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2019 年 3 月 26
日至今任汇添富
中证医药卫生交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。2019 年 4

月 15 日至今任
中证银行交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2019 年 10 月 8
日至今任中证

800 交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经

理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。


本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度市场仍然表现出震荡的结构性行情，新能源、消费等行业主题表现突出。整体来看，相比较三季度的区间震荡的态势，四季度中证 800、沪深 300 等主要宽基指数表现为震荡中底部抬升，年底数个交易日交易情绪尤为活跃，疑似春季躁动开门红提前反映。

入冬气温下降，美国、欧洲多地疫情出现新一轮抬头迹象。11 月美国大选结果出炉，其后民主党又在参众两院均获得控制权，出现了较为罕见的一党横扫优势局面，结合疫情发展状况，预计之后美国新一轮抗疫刺激的概率上升，财政货币政策或将更加积极。另一方面，全球疫苗研发稳步推进，多家企业取得积极进展，陆续获批上市投入使用。尽管研究进展积极，但在广大人群中实现快速推广和接种仍需一定时间，后续安全性、量产能力等仍需持续关注。未来全球刺激政策的延续程度或退出时间表也与疫苗研发接种及疫情扩散程度高度相关。

国内来看，疫情控制仍然在全球比较中表现突出，经济复苏得到进一步确认。11 月份经济数据基本好于预期，工业增加值单月同比增长 7%，社零单月同比增长 5%，固定资产投资累计同比增长 2.6%。工业增加值、制造业投资、服务业生产等指标超出市场预期，投资端维持高景气且韧性较强，消费复苏持续推进。下半年人民币升值趋势明显，而美元指数则不断下行一度跌破 90。得益于我国优异疫情防控下较为安全的供应链、产业链，出口数据在货币持续升值的情况下仍然表现强劲。人民币资产表现出较强的国际吸引力，资本市场持续有资金流入。

四季度两项重要国际贸易协定落地，有助于扩大开放、助力形成国内国际双循环新发展
的格局。11 月 15 日，东盟十国与中国、日本、韩国、新西兰、澳洲共 15 个国家，正式签署
区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。该协定将覆盖世界近 29%的人口规模、超 30%的 GDP 总量以及 28%左右的全球贸易量，成为全球规模最大的自由贸易协定，预计根据各国国内批准
进度，最快将于 2021 年年内生效。RCEP 将有望对成员国出口、对外投资存量和 GDP 带来积
极贡献。12 月 30 日，中欧领导人共同宣布如期完成中欧全面投资协定的谈判。该协定将取代中国和欧盟里 26 个成员国之间的现有双边投资条约。中国和欧盟在 2014 年就该协议启
动第一轮谈判。当前进度为完成谈判，协定正式落地生效仍需一些审批程序。未来中欧双方相互投资规模有望进一步提升，并积极促进双边贸易发展。

国内政策面角度，四季度政治局会议、中央经济工作会议陆续召开。2021 年经济工作总基调积极进取，努力保持经济运行在合理区间，在强调供给侧结构性改革为主线的同时，注重需求侧管理。宏观政策方面要保持连续性、稳定性、可持续性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。分项任务方面，科技创新仍是高度重视的重点方向，同时对于资本市场高质量健康发展、碳中和、房住不炒等也有提及。

银行板块在 10 月 11 月表现较为突出，但 12 月回调显著，银行板块当前估值仍处于相
对低位，历年分红稳定，具备较高的预期股息收益，随着经济复苏、企业盈利修复，银行基本面表现有望改善，板块具备优质的配置性价比。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在 95%～100%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为 9.60%。同期业绩比较基准收益率为 9.79%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 449,427,868.27 99.35

其中：股票 449,427,868.27 99.35

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,837,463.52 0.63

8 其他资产 119,690.62 0.03

9 合计 452,385,022.41 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 449,169,884.30 99.50

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 449,169,884.30 99.50

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 175,815.27 0.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,168.70 0.02

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 257,983.97 0.06

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

招商银

1 600036 1,531,866 67,325,510.70 14.91
行

兴业银

2 601166 2,859,160 59,670,669.20 13.22
行

平安银

3 000001 1,905,800 36,858,172.00 8.16
行

工商银

4 601398 6,891,200 34,387,088.00 7.62
行

交通银

5 601328 5,398,700 24,186,176.00 5.36
行

浦发银

6 600000 2,306,800 22,329,824.00 4.95
行

民生银

7 600016 4,184,300 21,758,360.00 4.82
行

宁波银

8 002142 587,800 20,772,852.00 4.60
行

农业银

9 601288 5,645,900 17,728,126.00 3.93
行

上海银

10 601229 1,955,835 15,333,746.40 3.40
行

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

会通股

1 688219 7,336 139,970.88 0.03
份

新致软

2 688590 4,171 82,168.70 0.02
件

一鸣食

3 605179 939 16,582.74 0.00
品

4 605155 西大门 350 10,668.00 0.00

新亚电

5 605277 507 8,593.65 0.00
子

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 41,773.39

2 应收证券清算款 77,441.72

3 应收股利 -

4 应收利息 475.51

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 119,690.62

5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限
序号 股票代码 股票名称

公允价值（元） 值比例（％） 情况说明

新股流通
1 605277 新亚电子 8,593.65 0.00

受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 298,001,877.00

本报告期基金总申购份额 292,500,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 201,300,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 389,201,877.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

报告期末持有基金情
投 报告期内持有基金份额变化情况

况

资

持 份额
者

序 有 占比
类 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额

号 基 （%
别

金 ）


份

额

比

例

达

到

或

者

超

过

20%

的

时

间

区

间

招

202

商

0 年

银

10

行

月 1

股

日

份

至 238,036,350. 167,100,000. 68,400,000. 336,736,350. 86.5
有 1

202 00 00 00 00 2
限

0 年

公

12

司

月

－

31

中

日

证

银
行
交
易
型
开
放
式
指
数
证
券
投
资
基
金
联
接
基
金
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运

作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中证银行交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内中证银行交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2021 年 01 月 22 日
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