工银瑞信双利债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二○一一年九月
工银瑞信双利债券型证券投资基金招募说明书摘要更新
1
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2010年4月19日证监许可〔2010〕480号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本
基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由
投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风
险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别
证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金
的特定风险等等。本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合
型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投
资范围不含二级市场股票的债券型基金。
本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本
基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照
恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2011年8月15日,有关财务数据和净值表现数据截止日
为2011年6月30日。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦
办公地址:北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦8 层
邮政编码:100140
法定代表人:李晓鹏
成立日期:2005 年6 月21 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93 号
中国银监会银监复[2005]105 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
联系人:朱碧艳
联系电话:010-5869 8918
股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的55%;瑞士信贷占公司注册
资本的25%;中国远洋运输(集团)总公司占公司注册资本的20%。
存续期间:持续经营
(二)主要人员情况
1.董事会成员
李晓鹏先生:董事长,经济学博士。自2005 年10 月起任中国工商银行股份有限公司
副行长。1984 年加入中国工商银行,2004 年9 月任中国工商银行副行长,曾任中国工商银
行河南省分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长、中国华融资产管理公司副总
裁、中国工商银行行长助理兼北京市分行行长等职。目前兼任中国工商银行(阿拉木图)
股份公司董事长、中国工商银行(中东)有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、
中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长、中国银行业协会金融租赁专业委员
会主任和行业发展研究委员会主任。
Neil Harvey 先生:董事。瑞士信贷董事总经理,长驻香港工作,负责资产管理部的
环球新兴市场及亚太区市场业务,是资产管理部的全球管理委员会成员并兼任瑞士信贷亚
太地区执行委员会成员。2010 年重返瑞士信贷工作, 在此之前任职于复兴集团
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(Renaissance Group),最后担任复兴集团的副首席执行官及全球主席。在2006 年加盟复
兴集团之前, Harvey 先生合作创立了以亚太地区市场为主的多策略对冲基金— —
Bennelong 资产管理公司。Harvey 先生1993 年初次加入瑞士信贷香港公司。他在任的十年
间,分别在投资银行业务方面担任了多种不同的职务、涉足多个区域。他离任前是香港投
资银行部和客户拓展业务的负责人。此外,他创立并管理了瑞士信贷在亚洲(除日本)的
固定收益业务,并担任了多个领导职务,包括新兴市场固定收益分配全球负责人,管理中
东、非洲、土耳其和拉丁美洲的业务。
David Peter Walker 先生:独立董事,1978 年至1983 年任职于J.P.Morgan,负责跨
国企业的资金管理咨询研究的推广及进行,以及推广及执行债务融资;1983 年至1990 年任
职于Bankers Trust,先后担任资本市场部发起成员、执行董事及美国资本市场部主管、负
责亚太区(日本除外)的银行及证券业务;1990 年至2003 年5 月,任职于瑞士信贷第一波
士顿,担任执行董事、证券产品业务主管、投资银行部主管等职;2003 年6 月至今,成立
物业发展业务公司,并兼任几家英国公司的董事。
陈晓燕女士:董事,学士。1982-1984 年任职于中国人民银行会发局。1984-1986
年任中国工商银行会计部营业处处长。1986-1998 年任中国工商银行会计部副主任。1998
-1999 年任中国工商银行银行卡部主任。1999-2001 年任中国工商银行资金营运部总经
理。2001 年1 月至2009 年7 月任中国工商银行个人金融业务部总经理。2009 年7 月至今
任中国工商银行资产业务总监兼资产管理部总经理。
刘国恩先生:独立董事,经济学博士,北京大学光华管理学院经济学教授,北大光华
卫生经济与管理研究院执行院长,北京大学中国医药经济研究中心主任,博士生导师。曾
执教美国南加利福尼亚大学(1995-1999)、美国北卡大学(2000-2006,获终身教职);曾
担任中国留美经济学会2004-2005 届主席以及国际医药经济学会亚太联合会主席。目前担
任国务院城镇居民医疗保险试点评估专家组成员等职,同时承担了包括国家发改委、世界
银行等直接立项资助的重大课题。
牛大鸿先生:独立董事, 博士。1995-2000 年ASIAN MERCHANTS PTE LTD 副总经理、
总经理。1999-2000 年MERCHANTS HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD 副总裁(兼)。2000 年
至今PHQ HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD 执行总裁。
蔡昀先生:董事,学士。1990-1993 年任职于中远总公司审计处。1993-1994 年任职
于中远(集团)总公司审计处。1994-1996 年任职于中远英国公司。1996-1998 年任中远(集
团)总公司监督部审计室副主任。1998-1999 年任中远(集团)总公司监督部审计处处长。
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1999-2006 年任中远英国公司副总经理。2006 年11 月至今任中远(集团)总公司财务部副
总经理。
赵跃女士:董事,硕士。1987-1994 年在中国工商银行信托投资公司工作。1994-1998
年在工商国际金融有限公司工作,1998.01-1998.09 任工商国际金融有限公司常务董事、
副总经理。1998-2002 年任中国工商银行证券基金托管部总经理。2002-2004 年任中国工商
银行资产托管部副总经理(总经理级)。2004 年至今任中国工商银行养老金业务部(原企
业年金中心)总经理。
郭特华女士: 董事,总经理,博士。1989-1998 年中国工商银行总行商业信贷部、
资金计划部副处长,1998-2005 年中国工商银行总行资产托管部历任处长,副总经理。
2、监事会成员
张衢先生:监事会主席,博士。1997.5-1998.8 任中国工商银行浙江省分行行长、党
组书记。1998.8-2000.11 任中国工商银行广东省分行行长、党委书记。2000.11-2005.10
中国工商银行副行长、党委委员。2005.10-2008.5 年任中国工商银行股份有限公司副行长、
党委委员。
Sarah Pearson 女士:监事,法学学士。拥有英格兰、香港和澳大利亚(新南威尔士
州)的执业事务律师资格。现任瑞士信贷董事总经理兼首席运营官,负责亚太区及全球新
兴市场的资产管理业务。Pearson 女士于1994 年加盟伦敦瑞士信贷金融产品(Credit
Suisse Financial Products), 1996 年至2010 年年中曾先后派驻香港、新加坡、东京和
悉尼。出任现有职务前,Pearson 女士曾任亚太区区域总顾问六年,并在2006 年至2010
年期间担任瑞士信貸澳洲區首席运营官以及亚太区副信誉风险核准人。加入瑞士信贷之前,
Pearson 女士曾在高伟绅律师事务所的伦敦银行部门担任事务律师。
王妍敏女士:监事,硕士,会计师。1997.08-1999.04 中远(集团)总公司资产管理
中心员工。1999.04-2009.02 中远(集团)总公司监督部员工。2009.02 至今任中远(集团)
总公司监督部财务审计室副经理。2010 年7 月起兼任中远慈善基金会监事。
江明波先生:11 年证券从业经验;曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人;
2004 年6 月至2006 年12 月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理;2006
年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监,2008 年4 月14 日至今,担任工银瑞信信用添
利基金基金经理,2011 年2 月10 日至今,担任工银瑞信四季收益基金基金经理。
刘坤女士:监事,硕士,中国注册会计师协会会员、英国特许公认会计师公会会员。
2002 年至2007 年,任职于华安基金管理有限公司北京分公司,担任高级经理;2000 年至
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2002 年,任职于环球太阳海网络电视有限公司,担任高级财务经理;1998 年至2000 年,
任职于北京东方龙马系统集成有限公司,担任财务经理。1995 年至1998 年,任职于北京
康拓科技开发集团总公司,担任主管会计。1991 年至1994 年,任职于北京康捷电子工程
有限公司,担任主管会计。2007 年11 月加入工银瑞信基金管理有限公司。2011 年6 月起
担任财务部副总监。
3、其他高级管理人员
朱碧艳女士:督察长,硕士,国际注册内部审计师。1997-1999 年中国华融信托投资
公司证券总部经理,2000-2005 年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副
经理。
夏洪彬先生:副总经理,工商管理硕士。1999 年至2003 年任职于瑞士信贷资产管理
公司,历任高级风险分析师、副总裁;2003 年至2005 年,任职于瑞士信贷第一波士顿,
曾担任CSFB/Tremont 对冲基金指数的数量分析员、基金经理、副总裁。2006 年加入瑞士
信贷集团资产管理部,历任副总裁、董事。
肖在翔先生:副总经理,毕业于中国社会科学院研究生院。1980 年至1982 年任职于
中国人民银行,1984 年至2007 年任职于中国工商银行,历任储蓄部储蓄业务处处长,零
售业务部副总经理,个人金融业务部副总经理。
4.本基金基金经理
欧阳凯先生,9 年证券从业经验; 曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010 年加
入工银瑞信;2010 年8 月16 日至今,担任工银双利债券型基金基金经理。
杜海涛先生,14 年证券从业经验;先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,
招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006 年加入工银瑞信,现任固定
收益部总监; 2006 年9 月21 日至2011 年4 月21 日,担任工银货币市场基金基金经理;
2007 年5 月11 日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2010 年8 月16 日至今,
担任工银双利债券型基金基金经理;2011 年8 月10 日至今,担任工银瑞信添颐债券型基
金基金经理。
胡文彪先生,10 年证券从业经验;先后在国泰君安证券股份有限公司担任研究员,华
林证券有限公司担任研究员;2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司,历任产品开发部高
级经理和权益投资部高级经理;2009 年3 月5 日至2011 年2 月10 日,担任工银沪深300
基金基金经理;2009 年8 月26 日至2011 年2 月10 日,担任工银上证央企ETF 基金基金
经理;2010 年2 月10 日至今,担任工银中小盘基金基金经理;2011 年2 月10 日至今,担
任工银双利债券基金基金经理;2011 年3 月16 日至今,担任工银大盘蓝筹基金基金经理。
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5.投资决策委员会成员
郭特华女士,投资决策委员会主任,简历同上。
何江旭先生,14 年证券从业经验;曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、
金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理,基金管理部总监兼权益投资副总监;2009 年
加入工银瑞信,现任权益投资总监;2010 年4 月12 日至今,担任工银核心价值基金基金
经理;2011 年4 月21 日至今,担任工银消费服务行业基金的基金经理。
江明波先生,简历同上。
陈超先生,首席经济学家,毕业于中国人民银行研究生部,获经济学博士学位。2000
年8 月至2005 年2 月,任职于中国人民银行,担任主任科员。2005 年2 月至2007 年9 月,
任职于中央汇金投资有限责任公司,担任副主任。2007 年9 月至2009 年10 月,任职于中
国投资有限责任公司,担任高级经理。2009 年10 月,加入工银瑞信基金管理有限公司,
担任首席经济学家。
曹冠业先生,10 年证券从业经验,CFA、FRM;先后在东方汇理担任结构基金和亚太股
票基金经理,香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和QFII 基金投资经理;2007 年加
入工银瑞信,现任权益投资部总监;2007 年11 月29 日至2009 年5 月17 日,担任工银核
心价值基金基金经理;2008 年2 月14 日至2009 年12 月25 日,担任工银全球基金基金经
理;2009 年5 月18 日至今,担任工银成长基金基金经理。
郝康先生,16 年证券从业经验;先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投
资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监;2007
年加入工银瑞信,现任国际业务总监;2008 年2 月14 日至今,担任工银全球基金基金经
理。
杜海涛先生,简历同上。
杨军先生,14 年证券从业经验;先后在广发基金管理有限公司担任投资经理,长城基
金管理有限公司担任基金经理;2010 年加入工银瑞信基金管理有限公司;2010 年5 月18
日至今,担任工银红利基金基金经理。
宋炳珅先生,7 年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007 年加入工
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银瑞信,现任研究部副总监。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:胡怀邦
住所:上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号
邮政编码:200120
注册时间:1987 年3 月30 日
注册资本:562.59 亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人:张咏东
电话:021-32169999
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
名称:工银瑞信基金管理有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦8 层
注册地址:北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦
法定代表人:李晓鹏
客户服务电话:010-58698918
全国统一客户服务电话:400-811-9999
传真:010-66583111、66583110
联系人:柳剑
公司网站:www.icbccs.com.cn
2.代销机构
(1) 交通银行股份有限公司
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住所:上海市银城中路188 号
法定代表人:胡怀邦
电话:58781234
传真:58408483
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街55 号
办公地址:中国北京复兴门内大街55 号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588(全国)
网址:www.icbc.com.cn
(3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
网址: www.95599.cn
(4) 中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人:肖钢
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(5) 招商银行股份有限公司
注册地址: 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址: 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
联系人:刘衍波
客户服务统一咨询电话:95555
网址:www.cmbchina.com
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(6) 渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205 号
办公地址:天津市河西区马场道201-205 号
法定代表人:刘宝凤
客服电话:400-888-8811
联系人:王宏
联系电话:022-58316666
(7) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人:吴建
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(8) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址:上海市中山东一路12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(9) 北京农村商业银行
注册地址:北京市西城区阜成门内大街410 号
办公地址:北京市西城区金融大街9 号金融街中心B 座
法人:乔瑞
联系人:王薇娜
联系电话:63229475
传真:63229478
客服电话:96198
公司网址:www.bjrcb.com
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(10) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道8 号
法定代表人:杜庆平
联系人:王兆权
联系电话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服务电话: 400-6515-988
网址:www.bhzq.com
(11) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
网址:www.ebscn.com
客户服务电话: 4008888788、10108998
(12) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 层
法定代表人:祝幼一
联系人:芮敏祺
电话:021-38676161
传真:021-38670161
客户服务热线:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(13) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
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基金业务联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
全国统一客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(14) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98 号
办公地址:上海市广东路689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
(15) 华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492190
传真:0755-82492962
客服电话:400-8888-555,0755-25125666
网址:www.lhzq.com
(16) 联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市下埔路14 号
法定代表人: 徐刚
客服电话:400-8888-929
联系人:丁宁
电话:010-64408820
传真:010-64408252
网址:http://www.lxzq.com.cn
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(17) 申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171 号
办公地址:上海市常熟路171 号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54035333
客服电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
(18) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
客户服务热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(19) 中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融街5 号新盛大厦A 座6-9 层
办公地址:北京市西城区金融街5 号新盛大厦A 座6-9 层
法定代表人:赵大建
联系人:李微
电话:(010)59355941
传真:010)66553791
客服电话:400-889-5618
网址:http://www.e5618.com
(20) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:顾伟国
联系人:李洋
电话:010-66568047
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网址:www.chinastock.com.cn
(21) 中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188 号
法定代表人:张佑君
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
联系人:魏明
网址:www.csc108.com
(22) 中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦A 层
法定代表人:王东明
电话:010-84683893
联系人:陈忠
公司网址:www.ecitic.com
(23) 广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69 号东山广场主楼五楼
办公地址:广州市先烈中路69 号东山广场主楼五楼,17 楼
法定代表人: 吴志明
电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:樊刚正
客户服务电话: 020-961303
网址:www.gzs.com.cn
(24) 齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经十路20518号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-81283906
传真:0531-81283900
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客户服务热线: 95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(25) 华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛北街26 号
办公地址:北京市西城区金融大街8 号A 座3、5 层
法定代表人:丁之锁
联系人:梁宇
联系电话:010-58568007
联系传真:010-58568062
公司网址:www.hrsec.com.cn
客服电话:010-58568118
(26) 厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:卢金文
联系方式:0592-5161642
网址:www.xmzq.cn
客户服务电话:0592-5163588
(27) 中原证券股份有限公司
注册地址郑州市郑东新区商务外环路10 号
办公地址郑州市郑东新区商务外环路10 号
法定代表人石保上
联系人程月艳耿铭
联系电话0371—65585670
联系传真0371--65585665
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客服电话967218 400-813-9666
(28) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
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15
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(29) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
办公地址:南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777
联系人:樊昊
客服电话:025-95597(江苏省外需加区号)
网址:www.htsc.com.cn
(30) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95 号
办公地址:成都市东城根上街95 号
法定代表人:冉云
联系人:金喆
电话:028-86690126
传真:028-86690126
客服电话:4006600109
网址:www.gjzq.com.cn
(31) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701
办公地址: 北京市西城区金融街5 号新盛大厦B 座4 层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
联系电话:010-66045608
客服电话: 010-66045678
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16
传真: 010-66045500
网址: www.txsec.com
基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代
理销售本基金,并及时履行公告义务。
(二)基金注册登记机构
名称:工银瑞信基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦
注册登记业务办公地址:北京经济技术开发区西环中路地盛南街1 号国光高科大厦4
层
法定代表人:李晓鹏
客户服务电话:010-58698918
全国统一客户服务电话:400-811-9999
传真:010-66583100
联系人:朱辉毅
(三)律师事务所及经办律师
名称:北京市德恒律师事务所
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
负责人:王丽
电话:(010)66575888
传真:(010)65232181
经办律师:徐建军、李晓明
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所
住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城,东三办公楼16 层
办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城,东三办公楼16 层
法定代表人:葛明
经办注册会计师:王静、王珊珊
联系电话:(010)58152145
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传真:(010)58114645
联系人:王珊珊
四、基金的名称
本基金名称:工银瑞信双利债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:债券型基金
六、基金的投资目标
在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,
追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债
券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、
短期融资券和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票
和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:债券(含可转换债券)等固定收益类资产占基金资产
的比例不低于80%,股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,基金持有现金及到
期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
八、基金的投资策略
本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平
稳收益,通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。
1、资产配置策略
本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征,依据定量分析和定
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性分析相结合的方法,考虑经济环境、政策取向、类别资产收益风险预期等因素,采取“自
上而下”的方法将基金资产在债券与股票等资产类别之间进行动态资产配置。
本基金将在稳健的资产配置策略基础上,根据股票一级市场和二级市场的运行状况和
收益预期,在严格控制风险的基础上,积极并适时适度的参与权益类资产配置,把握市场
时机力争为基金资产获取增强型回报。
2、固定收益品种投资策略
本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险
的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,以实现组合增值的目标。
(1)利率策略
通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的
可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况
变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲
线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,
制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将
下降时,提高组合的久期。
(2)信用策略
根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、
业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人
的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债
券的信用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同
时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险
水平。
(3)债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动
性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,主要选择定价合理或价值被低估的
企业(公司)债券进行投资。
(4)可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。
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本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券
进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持
有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。
(5)资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持
证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模
型,评估其内在价值。
3、股票投资策略
(1)新股投资
在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间
存在一定价差,从而使新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行股
票(IPO)及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交
易的合理价格,并参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。本基金对
于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确
定继续持有或者卖出。
(2)二级市场股票投资
在资产配置策略的基础上,本基金可直接进行二级市场股票投资。对于二级市场股票
投资将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。
a.行业配置
本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等政策取向,深入
分析国民经济各行业的发展现状及政策影响,并结合行业景气分析,对具有良好发展前景
特别是国家重点扶植的行业进行重点配置。
b.个股精选策略
上市公司持续的现金收益和盈利的稳定增长前景是股价上涨的长期内在推动力。本基
金在个股选择中将坚持价值投资理念,理性地分析中国证券市场的特点和运行规律,用产
业投资眼光,采用长期投资战略,辅以金融工程技术,发掘出价值被市场低估的,具有长
期增长能力的公司的股票,买入并长期持有,将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化
为投资者的长期稳定收益。
4、权证投资策略
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为实现基金投资目标,在有效控制风险的前提下,本基金还将在法规和基金合同允许
的范围内并基于谨慎原则适度进行权证投资。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证
券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,
确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富指数收益率
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股
票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不
含二级市场股票的债券型基金。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合的报告期为2011 年4 月1 日起至6 月30 日止。
1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资449,768,501.84 11.10
其中:股票449,768,501.84 11.10
2 固定收益投资3,497,186,139.30 86.34
其中:债券3,497,186,139.30 86.34
资产支持证券- -
3 金融衍生品投资- -
4 买入返售金融资产- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计43,101,937.33 1.06
6 其他资产60,518,324.04 1.49
7 合计4,050,574,902.51 100.00
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业- -
B 采掘业32,073,010.66 1.23
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C 制造业304,540,611.45 11.66
C0 食品、饮料4,161,380.00 0.16
C1 纺织、服装、皮毛6,107,645.20 0.23
C2 木材、家具23,136,000.00 0.89
C3 造纸、印刷21,007,135.00 0.80
C4 石油、化学、塑胶、塑料21,969,238.48 0.84
C5 电子6,450,480.00 0.25
C6 金属、非金属41,334,578.90 1.58
C7 机械、设备、仪表157,871,453.66 6.04
C8 医药、生物制品22,502,700.21 0.86
C99 其他制造业- -
D 电力、煤气及水的生产和供应业- -
E 建筑业66,150,000.00 2.53
F 交通运输、仓储业5,681,768.12 0.22
G 信息技术业7,337,793.32 0.28
H 批发和零售贸易12,738,727.05 0.49
I 金融、保险业8,838,521.04 0.34
J 房地产业3,205,000.00 0.12
K 社会服务业9,203,070.20 0.35
L 传播与文化产业- -
M 综合类- -
合计449,768,501.84 17.22
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600263 路桥建设4,500,000 66,150,000.00 2.53
2 600991 广汽长丰3,280,000 51,496,000.00 1.97
3 601311 骆驼股份2,269,851 39,586,201.44 1.52
4 002572 宁基股份300,000 23,136,000.00 0.89
5 002565 上海绿新670,000 16,683,000.00 0.64
6 002596 海南瑞泽850,000 10,327,500.00 0.40
7 600117 西宁特钢717,699 7,370,768.73 0.28
8 600485 中创信测479,908 7,337,793.32 0.28
9 601106 中国一重1,500,000 7,275,000.00 0.28
10 600583 海油工程1,089,963 6,997,562.46 0.27
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券198,790,000.00 7.61
2 央行票据146,265,000.00 5.60
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3 金融债券368,847,000.00 14.12
其中:政策性金融债318,502,000.00 12.19
4 企业债券2,023,807,214.30 77.48
5 企业短期融资券- -
6 中期票据- -
7 可转债759,476,925.00 29.07
8 其他- -
9 合计3,497,186,139.30 133.88
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 113001 中行转债5,900,000 622,922,000.00 23.85
2 126016 08 宝钢债4,126,530 366,765,986.40 14.04
3 126008 08 上汽债3,086,000 280,455,680.00 10.74
4 126011 08 石化债2,851,000 256,932,120.00 9.84
5 110217 11 国开17 2,200,000 219,142,000.00 8.39
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.3 其他资产构成
序号名称金额(元)
1 存出保证金902,026.86
2 应收证券清算款34,710,475.34
3 应收股利-
4 应收利息21,944,946.85
5 应收申购款2,960,874.99
6 其他应收款-
7 待摊费用-
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8 其他-
9 合计60,518,324.04
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债622,922,000.00 23.85
2 110003 新钢转债136,554,925.00 5.23
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号股票代码股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 601311 骆驼股份39,586,201.44 1.52 新股锁定
2 002572 宁基股份23,136,000.00 0.89 新股锁定
3 002596 海南瑞泽10,327,500.00 0.40 新股锁定
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资
有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2010年8月16日,基金合同生效以来(截至2011年6月30日)的
投资业绩及同期基准的比较如下表所示:
工银双利债券A
阶段
净值增长
率(1)
净值增长率
标准差(2)
业绩比较基
准收益率
(3)
业绩比较基准
收益率标准差
(4)
(1)-(3) (2)-(4)
2010.8.16-2010.12.31 0.70% 0.18% -1.60% 0.09% 2.30% 0.09%
2011.1.1-2011.6.30 -0.70% 0.21% 1.16% 0.06% -1.86% 0.15%
自基金合同生效起至今0.00% 0.20% -0.45% 0.07% 0.45% 0.13%
工银双利债券B
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阶段
净值增长
率(1)
净值增长率
标准差(2)
业绩比较基
准收益率
(3)
业绩比较基准
收益率标准差
(4)
(1)-(3) (2)-(4)
2010.8.16-2010.12.31 0.60% 0.19% -1.60% 0.09% 2.20% 0.10%
2011.1.1-2011.6.30 -0.99% 0.21% 1.16% 0.06% -2.15% 0.15%
自基金合同生效起至今-0.40% 0.20% -0.45% 0.07% 0.05% 0.13%
2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
(2010 年8 月16 日至2011 年6 月30 日)
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十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金的证券交易费用;
(4)基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费;
(7)基金银行汇划费用;
(8)本基金从B 类基金份额基金的财产中计提销售服务费;
(9)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
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(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率0.7%。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H =E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为年费率0.2%。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H =E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中
一次性支付给基金托管人。
(3)销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金
年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日B 类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为B 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为B 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指
令,基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中划出,由注册登记机构代
收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。
(4)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议
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的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的
律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
(二)基金管理费和基金托管费的调整
在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下,基金管理人和基金托管人可协商
酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟
于新的费率实施日前2 日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。
(三)其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,
并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
(四)基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011 年3 月30 日刊登的《工银瑞信双利
债券型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”部分,更新了法定代表人;更新了本公司监事会成员简历;
更新了本基金基金经理简历;更新了投资决策委员会成员的情况。
2、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的最新信息对本基金托管人的情
况进行了更新。
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了直销机构的法定代表人;更新了代销机构的
相关信息;更新了基金注册登记机构的法定代表人。
4、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分,更新了基金转换、定期定额投资计
划部分的相关内容。
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5、在“十、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期基金投资组合报告的内容。
6、在“十一、基金的业绩”部分,更新了截至2011年第二季度末本基金的业绩表现。
7、在“二十三、其他应披露事项”部分,增加了本次更新内容期间与本基金及管理人
相关的历次公告。
8、更新了基金托管协议摘要中基金管理人部分法定代表人信息。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登
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二〇一一年九月二十六日
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