广发全球精选股票型证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 广发全球精选股票(QDII)

基金主代码 270023

交易代码 270023(前端) -(后端)

交易代码 270023

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年8月18日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 666,969,532.01份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理，有效分散基金的投资

投资目标

组合风险，实现基金资产的持续、稳健增值。

本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而上的个股精选策略进行

基金资产的投资组合构建，注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市

场和证券市场走势的综合分析，并强调公司品质与成长性的结合，由此

投资策略

确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在股票、债券和现金等各

类资产类别上的投资比例，并通过自下而上的个股精选，挖掘定价合理、

具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。

业绩比较基准 60%×MSCI全球指数（MSCIWorldIndex）+40%×恒生指数。

本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基

风险收益特征

金，具有较高风险、较高预期收益的特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

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姓名 段西军 郭明

信息披露

联系电话 020-83936666 010-66105799

负责人

电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105828,020-83936999 95588

传真 020-89899158 010-66105798

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

StandardCharteredBank(HongKong)

英文-

名称 Limited

中文- 渣打银行（香港）有限公司

注册地址 - -

办公地址 - -

邮政编码 - -

2.5信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

http://www.gffunds.com.cn

网网址

基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-

33楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -13,816,508.40 -62,876,722.58 53,119,407.42

本期利润 34,585,297.10 -90,312,173.06 31,647,055.44

加权平均基金份额本期

利润 0.0535 -0.1704 0.1335

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本期基金份额净值增长

率 3.86% 5.83% 11.59%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额

利润 0.1192 0.3017 0.4232

期末基金资产净值 972,995,896.33 1,171,744,878.74 281,497,996.73

期末基金份额净值 1.459 1.527 1.489

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -0.07% 0.64% 2.72% 0.56% -2.79% 0.08%

过去六个月 7.32% 0.67% 10.44% 0.55% -3.12% 0.12%

过去一年 3.86% 0.81% 10.53% 0.81% -6.67% 0.00%

过去三年 22.65% 1.09% 18.63% 0.78% 4.02% 0.31%

过去五年 109.38% 0.97% 35.85% 0.82% 73.53% 0.15%

自基金合同 67.30% 1.00% 21.04% 0.96% 46.26% 0.04%

生效起至今

注：本基金自2014年6月10日起，将基金业绩比较基准由“摩根士丹利综合亚太（除日本）

总收益指数”变更为“60%×MSCI全球指数（MSCIWorldIndex）+40%×恒生指数”。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

广发全球精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

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(2010年8月18日至2016年12月31日)

注：本基金自2014年6月10日起，将基金业绩比较基准由“摩根士丹利综合亚太（除日本）

总收益指数”变更为“60%×MSCI全球指数（MSCIWorldIndex）+40%×恒生指数”。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发全球精选股票型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合

年度 备注

份额分红数 额 额 计

2016 1.250 79,805,596.52 8,431,149.35 88,236,745.87-

2015 0.450 5,642,392.73 2,383,147.18 8,025,539.91-

2014 0.300 4,134,679.55 1,639,914.23 5,774,593.78-

合计 2.000 89,582,668.80 12,454,210.76 102,036,879.56-

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资

本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳

市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。

公司拥有公募基金、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和25个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、机构理财部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、广发国际资产管理（英国）有限公司（英国子公司），参股了证通股份有限公司。

截至2016年12月31日，本基金管理人管理一百二十五只开放式基金---广发聚富开放式证券

投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金

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（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发活期宝货币基金、广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金、广发中证环保产业指数型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发聚宝混合型证券投资基金、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发安心回报混合型证券投资基金、广发安泰回报混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发中证医疗指数分级证券投资基金、广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数第8页共39页

证券投资基金发起式联接基金、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金、广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发稳安保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金、广发安享灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发沪港深新机遇股票型证券投资基金、广发集裕债券型证券投资基金、广发稳裕保本混合型证券投资基金、广发安泽回报混合型证券投资基金、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金、广发集瑞债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、广发添利交易型货币市场基金、广发景丰纯债债券型证券投资基金、广发景华纯债债券型证券投资基金、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金、广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为3048亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基金的基金 男，新西兰籍，金融学硕

DingTom 经理；广发沪 士，持有中国证券投资基

Liang（丁 港深股票基金 2014-06-09 2016-12-10 9年 金业从业证书，2007年

靓） 的基金经理； 5月至2009年7月在银

广发沪港深新 华基金管理有限公司历任

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起点股票基金 投资管理部研究员及海外

的基金经理 投资部基金经理助理，

2009年7月至2011年

3月在交银国际资产管理

有限公司历任研究员及投

资经理，2011年3月

28日至2012年4月5日

在广发基金管理有限公司

任国际业务部研究员，

2012年4月6日至

2014年6月8日任广发

亚太精选股票(QDII)基金

的基金经理，2014年

6月9日至2016年12月

9日任广发全球精选股票

(QDII)基金的基金经理，

2016年1月12日至

2016年9月9日任广发

国际资产管理有限公司总

经理，2016年5月27日

至2016年12月9日任广

发沪港深股票基金的基金

经理，2016年11月2日

至2016年12月9日任广

发沪港深新起点股票基金

的基金经理。

男，中国籍，理学硕士，

2010年6月至2013年

9月先后在广发基金管理

有限公司研究发展部和国

际业务部任研究员，

2013年9月10日至

2014年3月25日任广发

本基金的基金 亚太精选股票(QDII)基金

经理；广发沪 的基金经理助理，

余昊 港深股票基金 2016-10-27 - 6年 2014年6月4日至

的基金经理 2015年4月19日任国际

业务部专户投资经理，

2015年4月20日至

2016年6月6日任国际

业务部研究员，2016年

6月7日起任广发沪港深

股票基金的基金经理，

2016年10月27日起任

广发全球精选股票

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(QDII)基金的基金经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发全球精选股票证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口第11页共39页

下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显着不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能

导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年全年黑天鹅不断，年初中国股市熔断，年中英国脱欧，年末特朗普当选美国总统。全

球经济在经历2015年强势美元导致新兴市场资产大幅下挫后，美元升值趋缓，2016年大部分时间

在波动，但特朗普当选之后又开始逐步走强。大宗商品走出2015年的阴霾，全年逐步走强，年底

在特朗普财政政策预期和中国经济回暖的刺激下，大幅走高。美联储的加息节奏再次低于预期，仅于年底加息一次，但特朗普经济刺激政策引发的再通胀预期使2017年加息节奏可能大幅快于

2015和2016年。日本和欧洲不约而同在2016年或计划于2017年开始降低资产负债表扩张速度，

两地资产的估值水平结束连续多年的上升。新兴市场资产价格于2016年触底大幅反弹，但人民币

全年贬值7.02%。2016年全年，恒生指数上涨0.39%,MSCI全球指数上涨5.32%。

本基金在2016年观点逐步转为乐观，虽然遭受年初股灾的损害，但面对中国较强的经济基本

面和资金从内地和国际上流入香港市场的现实，本基金全年逐步提高了仓位。广发全球精选

2016年在国家区域方面，主要是对香港及美国市场配置。在行业配置方面，我们主要关注科技、

金融和工业等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为3.86%，同期业绩比较基准收益率为10.53%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

管理人认为2017年全球市场充满不确定性，特朗普新政的执行和欧洲各国的大选均有变数，

日本和欧洲两大经济体2011-2012年开始的货币宽松周期开始边际萎缩，同时存在金融危机以来美

联储首次货币政策收紧超预期的可能性。但管理人认为香港市场机会较好，主要受益于中国企业盈利趋势转好，和港股通机制带来的大陆资金流入。管理人将根据市场预期的发展灵活调整策略，重第12页共39页

点发掘盈利复苏超预期的公司，坚持从下往上精选个股。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，2016年2月22日以

及2016年9月26日广发全球精选股票型证券投资基金分别每10份基金份额分配人民币0.250元

和1.000元，美元现汇基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日

前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额，计算结果以美元为单位,符合基金合同规定。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对广发全球精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，广发全球精选股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发全第13页共39页

球精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发全球精选股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了2次利润分配，分配金额为88,236,745.87元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发全球精选股票型证券投资基金

2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了德师报(审)字(17)第P00413号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 81,673,109.94 376,637,629.00

结算备付金 52,339,473.11 4,529,114.08

存出保证金 1,525,267.82 -

交易性金融资产 855,520,462.81 798,337,392.97

其中：股票投资 855,520,462.81 798,337,392.97

基金投资 - -

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债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 4,912.12 42,939.03

应收股利 119,459.80 50,000.00

应收申购款 1,091,163.47 866,097.33

递延所得税资产 - -

其他资产 - 1,080.48

资产总计 992,273,849.07 1,180,464,252.89

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 120.76 3,107,657.10

应付赎回款 16,127,717.07 1,031,012.27

应付管理人报酬 1,673,858.79 1,763,493.96

应付托管费 325,472.55 342,901.62

应付销售服务费 - -

应付交易费用 650,914.14 2,151,167.51

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 499,869.43 323,141.69

第15页共39页

负债合计 19,277,952.74 8,719,374.15

所有者权益： - -

实收基金 666,969,532.01 767,381,125.37

未分配利润 306,026,364.32 404,363,753.37

所有者权益合计 972,995,896.33 1,171,744,878.74

负债和所有者权益总计 992,273,849.07 1,180,464,252.89

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值人民币1.459元，基金份额总额

666,969,532.01份。

7.2利润表

会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

一、收入 61,696,403.81 -62,313,668.49

1.利息收入 1,633,604.35 1,859,293.77

其中：存款利息收入 1,633,604.35 1,859,293.77

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 5,581,822.82 -47,385,163.86

其中：股票投资收益 -15,223,747.30 -57,674,783.48

基金投资收益 2,280,189.02 -3,873,876.81

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 9,782,832.66 4,111,740.93

股利收益 8,742,548.44 10,051,755.50

第16页共39页

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

48,401,805.50 -27,435,450.48

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 4,620,514.58 9,316,013.08

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,458,656.56 1,331,639.00

减：二、费用 27,111,106.71 27,998,504.57

1．管理人报酬 17,022,817.67 14,708,142.13

2．托管费 3,309,992.37 2,859,916.55

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6,370,264.08 9,943,960.24

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 408,032.59 486,485.65

三、利润总额（亏损总额以“-”号

34,585,297.10 -90,312,173.06

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

34,585,297.10 -90,312,173.06

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

767,381,125.37 404,363,753.37 1,171,744,878.74

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 34,585,297.10 34,585,297.10

润）

第17页共39页

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -100,411,593.36 -44,685,940.28 -145,097,533.64

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 732,872,109.62 334,338,436.02 1,067,210,545.64

2.基金赎回款 -833,283,702.98 -379,024,376.30 -1,212,308,079.28

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- -88,236,745.87 -88,236,745.87

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基

666,969,532.01 306,026,364.32 972,995,896.33

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

189,072,910.54 92,425,086.19 281,497,996.73

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -90,312,173.06 -90,312,173.06

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 578,308,214.83 410,276,380.15 988,584,594.98

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,270,568,412.60 812,560,206.46 2,083,128,619.06

2.基金赎回款 -692,260,197.77 -402,283,826.31 -1,094,544,024.08

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- -8,025,539.91 -8,025,539.91

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 767,381,125.37 404,363,753.37 1,171,744,878.74

第18页共39页

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

广发全球精选股票型证券投资基金(原名为广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2010]644号《关于同意广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2010年8月18日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为渣打银行(香港)有限公司(Standard CharteredBank(HongKong)Limited)。本基金已向中国证监会备案，并于2010年8月18日获得确认。

本基金募集期为2010年7月19日至2010年8月16日，本基金为契约型开放式基金，存续期

限不定，首次设立募集为人民币540,598,089.38元，有效认购户数为6,610户。其中，认购款项在

基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币23,922.99元，折合基金份额23,922.99份，按照基

金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。基金合同于2010年8月18日生效，基金合同生效日的基金份额总额为

540,598,089.38份。

根据本基金的管理人于2014年6月10日发布的《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投

资基金份额持有人大会决议生效公告》，变更本基金的投资范围及相关事项，本基金的投资范围将由修改前主要投资亚太地区（除日本）变更为投资于全球主要证券市场。基于上述投资范围的变更并根据法律法规的更新情况，相应地对《基金合同》中有关本基金的名称、基金的投资目标、投资理念、投资策略和业绩比较基准及其他部分条款，按照相关法律法规及中国证监会的有关规定进行修改，广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金份额持有人大会决议经中国证券监督管理委员会于2014年6月9日备案确认，自该日生效。根据《关于广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金变更投资范围等事项的议案》及《<广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同>修改说明》的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《广发第19页共39页

亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》修订为《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》，并据此更新了《广发全球精选股票型证券投资基金招募说明书》，上述文件已经报中国证监会审核。修订后的文件将自中国证监会备案确认本次持有人大会决议生效之日起生效，原《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金基金合同》、《广发亚太（除日本）精选股票型证券投资基金托管协议》失效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括：股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等；现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场，其中投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%。如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更，本基金投资的主要证券市场将相应调整。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准采用：60%×MSCI全球指数（MSCIWorldIndex）+40%×恒生指数。

本基金的财务报表于2017年3月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第20页共39页

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税。

2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3.基金取得的源自境外的收入，其涉及的境外所得税按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与过

户机构、直销机构

广发控股（香港）有限公司（GFHoldings 与管理人受同一控制

(Hongkong)CorporationLimited)

渣打银行（香港）有限公司 基金境外资产托管人

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东

烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东

康美药业股份有限公司 基金管理人股东

广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东

GFInternationalInvestmentManagementLimited 基金管理人全资子公司

第21页共39页

（广发国际资产管理有限公司）

瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司

注：本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

广发控股(香港)有 26,671,470.96 0.93% 220,647,808.02 5.21%

限公司

广发证券股份有限 99,758,372.35 3.50% 2,102,456,819.30 49.63%

公司

7.4.8.1.2权证交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

占当期权证成交 成交金额 占当期权证成交

成交金额

总额的比例 总额的比例

广发证券股份有限 - - 72,050.53 100.00%

公司

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

第22页共39页

广发控股(香港)有限 13,335.74 0.39% - -

公司

广发证券股份有限公 99,758.38 2.88% 99,758.38 15.33%

司

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

广发控股(香港)有限 116,386.80 2.16% - -

公司

广发证券股份有限公 2,102,528.80 39.03% 2,102,528.80 97.74%

司

注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例。

2.、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

3.、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按双方约定的佣金率计算。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 17,022,817.67 14,708,142.13

其中：支付销售机构的客户维护费 1,375,678.47 1,649,384.39

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.8%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

第23页共39页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 3,309,992.37 2,859,916.55

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.35%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

报告期初持有的基金份额 50,737,694.21 50,737,694.21

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 50,737,694.21 50,737,694.21

报告期末持有的基金份额占基

7.61% 6.61%

金总份额比例

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

第24页共39页

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

渣打银行(香港)有限公司 35,768,537.3 19,119.47 176,564,303. 31,277.41

4 65

中国工商银行股份有限公 45,904,572.6 1,525,640.20 200,073,325. 994,426.95

司 0 35

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外资产托管人渣打银行(香港)有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

复牌

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额

价

940 中国动 2015- 重大事

HK 物保健 03-30 项 0.93- -573,000.00 2,132,091.76 533,056.40-

品

注：该股票由于延迟刊发2014年全年业绩而持续停牌，基金管理人根据最新可得信息于

2016年1月14日起运用可比公司法对该股票估值。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

第25页共39页

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款，无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

854,987,406.41元，第二层级为0.00元，第三层级的余额为 533,056.40，其中列入属于第三层级的

金融工具为因重大事项停牌的股票 (2015年12月31日：第一层级798,337,392.97元，无属于第二

层级和第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

于本期末，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层级的余额为533,056.40元

(2015年12月31 日：0.00元)。该项归属于第三层级的金融工具为中国动物保健品有限公司于香

港联交所上市的股票，基金管理人于2016年1月14日起运用可比公司法对该股票进行估值。估值

调整导致本报告期第三层级新增转入金额2,519,102.82元及新增计入损益的损失金额

第26页共39页

1,986,046.42元。其中，对公司的盈利预期及可比公司的市盈率是估值模型重要的不可观测输入值，

与公允价值正相关。

除上述事项外，本报告期内及上年度可比期间内，本基金的金融工具中属于第三层级的余额无变动。

2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 855,520,462.81 86.22

其中：普通股 797,013,124.98 80.32

存托凭证 58,507,337.83 5.90

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

6 货币市场工具 - -

第27页共39页

7 银行存款和结算备付金合计 134,012,583.05 13.51

8 其他各项资产 2,740,803.21 0.28

9 合计 992,273,849.07 100.00

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

中国香港 731,473,181.42 75.18

美国 124,047,281.39 12.75

合计 855,520,462.81 87.93

注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国权重包括开曼群岛在美国上市的ADR。

8.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比例（％）

行业类别 公允价值

能源 45,709,461.00 4.70

材料 26,924,751.00 2.77

工业 167,834,183.04 17.25

非必须消费品 105,330,801.94 10.83

必须消费品 - -

保健 40,839,945.35 4.20

金融 137,319,271.43 14.11

信息技术 278,401,319.75 28.61

电信服务 40,387,126.50 4.15

公共事业 12,773,602.80 1.31

合计 855,520,462.81 87.93

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

公司名称 公司名称 所在证 所属国家数量（股） 占基金资

序号 证券代码 公允价值

(英文) (中文) 券市场 (地区) 产净值比

第28页共39页

例（％）

TENCEN

1 T 腾讯控股 700HK 香港交 中国香港 406,000.00 68,893,550.08 7.08

HOLDIN 易所

GSLTD

2 DFZQ-H 东方证券 3958HK 香港交 中国香港6,500,000.0 44,770,225.50 4.60

易所 0

BYD

ELECTR 比亚迪电 香港交 8,000,000.0

3 ONIC 子 285HK 易所 中国香港 0 43,652,088.00 4.49

INTLCO

LTD

ZHUZHO

UCRRC 中车时代 香港交 1,217,000.0

4 TIMES 电气 3898HK 易所 中国香港 0 42,837,144.66 4.40

ELECTRI

C

CHINA

UNICOM 香港交 5,000,000.0

5 HONG 中国联通 762HK 易所 中国香港 0 40,387,126.50 4.15

KONG

LTD

STARBU 纳斯达

6 CKS 星巴克 SBUXUS 克证券 美国 101,000.00 38,899,366.24 4.00

CORP 交易所

ALIBAB

A 阿里巴巴 纽约证

7 GROUP 集团控股 BABAUS 券交易 美国 60,000.00 36,548,278.20 3.76

HOLDIN 有限公司 所

G-SP

ADR

ASM

8 PACIFICASM太平 522HK 香港交 中国香港 450,000.00 33,067,798.43 3.40

TECHNO 洋 易所

LOGY

CHINAS

OFT 中国软件 香港交 10,000,000.

9 INTERN 国际 354HK 易所 中国香港 00 32,560,164.00 3.35

ATIONA

LLTD

LEE&

10 MAN 理文造纸 2314HK 香港交 中国香港5,000,000.0 26,924,751.00 2.77

PAPER 易所 0

MANUF

第29页共39页

ACTURI

N

注：1.本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2.其中：40.6万股700HK 、800万股285HK、121.7万股3898HK、500万股762HK、45万

股522HK、500万股2314HK、300万股883 HK、180万股6030HK、1000万股1359HK、

39.8万股2888HK、350万股1833HK、500万股525HK、150万股6886HK、400万股386HK、

70万股3606HK、150万股656HK、100万股1882HK、350万股1083HK、200万股548HK、

110万股1186HK、200万股1177HK、200万股1066HK、300万股968HK通过港股通交易通道

持有。

8.5报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比例

（％）

1 TENCENTHOLDINGS 700HK 73,402,782.38 6.26

LTD

2 DFZQ-H 3958HK 66,131,031.39 5.64

3 AIAGROUPLTD 1299HK 59,195,410.19 5.05

4 ZHUZHOUCRRCTIMES 3898HK 54,795,847.47 4.68

ELECTRIC

5 BYDELECTRONICINTL 285HK 41,898,705.30 3.58

COLTD

6 SANDSCHINALTD 1928HK 41,231,422.07 3.52

7 CHINAUNICOMHONG 762HK 40,158,420.86 3.43

KONGLTD

8 STARBUCKSCORP SBUXUS 37,791,769.62 3.23

9 STANDARD 2888HK 35,276,967.92 3.01

CHARTEREDPLC

10 SINO 1177HK 31,537,036.09 2.69

BIOPHARMACEUTICAL

11 ALIBABAGROUP BABAUS 31,288,372.03 2.67

HOLDING-SPADR

12 CNOOCLTD 883HK 27,914,837.36 2.38

13 FOSUN 656HK 26,808,266.34 2.29

INTERNATIONALLTD

14 CITICSECURITIESCO 6030HK 26,348,171.23 2.25

第30页共39页

LTD-H

15 CHINACINDAASSET 1359HK 26,111,127.61 2.23

MANAGEME-H

16 CHINAMERCHANTS 6099HK 25,829,100.00 2.20

SECURITIES-H

17 LEE&MANPAPER 2314HK 25,726,342.22 2.20

MANUFACTURIN

18 CHINAMOBILELTD 941HK 24,833,996.86 2.12

19 ASMPACIFIC 522HK 24,423,473.29 2.08

TECHNOLOGY

20 NETEASEINC-ADR NTESUS 23,685,342.59 2.02

注：本项及下项8.5.2、8.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、

换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

本期累计卖出

序号 公司名称（英文） 证券代码 资产净值比例

金额

（％）

1 AIAGROUPLTD 1299HK 153,626,794.60 13.11

2 TENCENTHOLDINGSLTD 700HK 88,188,670.36 7.53

3 HONGKONGEXCHANGES&CLEAR 388HK 79,058,987.13 6.75

4 CHINARESOURCESGASGROUPLT 1193HK 67,586,424.00 5.77

5 PINGANINSURANCEGROUPCO-H 2318HK 45,803,092.88 3.91

6 FACEBOOKINC-A FBUS 45,723,829.75 3.90

7 SANDSCHINALTD 1928HK 44,304,003.93 3.78

8 CHINARESOURCESLANDLTD 1109HK 43,129,216.30 3.68

9 ZHUZHOUCRRCTIMESELECTRIC 3898HK 41,319,174.14 3.53

10 HAITONGSECURITIESCOLTD-H 6837HK 30,446,385.12 2.60

11 AACTECHNOLOGIESHOLDINGSIN 2018HK 27,958,276.86 2.39

12 CHINAMERCHANTSSECURITIES-H 6099HK 25,846,534.64 2.21

13 TALEDUCATIONGROUP-ADR XRSUS 25,072,133.50 2.14

14 CHINAMOBILELTD 941HK 24,520,396.23 2.09

15 TRAVELSKYTECHNOLOGYLTD-H 696HK 23,977,452.43 2.05

16 SINOBIOPHARMACEUTICAL 1177HK 21,211,090.63 1.81

17 DFZQ-H 3958HK 21,170,579.00 1.81

18 AVICHINAINDUSTRY&TECH-H 2357HK 19,099,791.21 1.63

19 GEELYAUTOMOBILEHOLDINGSLT 175HK 19,087,939.90 1.63

第31页共39页

20 CHINACITICBANKCORPLTD-H 998HK 18,226,133.75 1.56

8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 1,438,886,539.76

卖出收入（成交）总额 1,414,881,528.12

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 投资组合报告附注

8.10.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，

也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.10.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

8.10.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,525,267.82

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 119,459.80

4 应收利息 4,912.12

5 应收申购款 1,091,163.47

第32页共39页

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,740,803.21

8.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

24,551 27,166.70 426,280,469.33 63.91% 240,689,062.68 36.09%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,088,958.13 0.1633%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 50~100

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第33页共39页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2010年8月18日)基金份额总额 540,598,089.38

本报告期期初基金份额总额 767,381,125.37

本报告期基金总申购份额 732,872,109.62

减：本报告期基金总赎回份额 833,283,702.98

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 666,969,532.01

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自2016年4月30日起，王志伟不再担任本基金管理人的董事长。自2016年5月26日起，孙

树明担任本基金管理人的新任董事长。自2016年5月5日起，本基金管理人聘任魏恒江为公司的

副总经理。自2016年10月13日起，本基金管理人聘任张敬晗为公司的副总经理。相关事项已向

中国证券投资基金业协会备案。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，涉及本基金管理人的诉讼事项有两起，分别是：

1、吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案，我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失，请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院审理后，判决原告败诉，驳回其诉讼请求。

2、喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案，在浙江省慈溪市人民法院审理过程中，原告向法院申请撤回对我公司的起诉，经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼。

除上述事项外，本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

第34页共39页

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2016年4月18日，本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书

（【2016】34号）。中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新。我司高度重视

该问题的整改，进一步梳理了股票入库的流程，并强化了研究报告的跟踪要求。

本报告期内本基金的基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

BOCI

Securities - - - - --

Limited

BOCOM

International - 66,131,031.39 2.32% 661,310.31 19.11%-

Securities

Limited

CCB

Internationla - 2,818,031.65 0.10% 4,227.04 0.12%-

SecuritiesLtd.

ChinaGalaxy

International - 23,731,280.78 0.83% 23,731.30 0.69%-

Securities

China

Everbright - 127,699,989.52 4.48% 286,616.82 8.28%-

SecuritiesHK

LTD

China

International

Capital - 288,689,695.84 10.12% 140,177.30 4.05%-

Corporation

Limited

第35页共39页

China

Merchants - 40,456,459.86 1.42% 272,918.35 7.89%-

Securities(HK)

Co.,Ltd.

CIMB

Securities(HK) - - - - --

Ltd.

CITIC

Securities

International - 104,390,525.53 3.66% 69,225.83 2.00%-

Company

Limited

Citigroup - 12,920,390.50 0.45% 23,256.70 0.67%-

CMB

International - 81,420,485.44 2.85% 96,827.43 2.80%-

SecuritiesLtd.

CreditSuisse - - - - --

Daewoo

SecuritiesCo., - 6,940,219.69 0.24% 8,328.26 0.24%-

Ltd.

Daishin

SecuritiesCo., - - - - --

Ltd.

Daiwa

Securities - - - - --

GroupInc

DBSVickers - 5,933,858.84 0.21% 7,120.63 0.21%-

SecuritiesLtd.

DeutscheBank - - - - --

AG

Essence

International

Financial - - - - --

Holdings

Limited

FirstShanghai

Securities - 19,059,909.68 0.67% 23,824.82 0.69%-

Limited

GFHoldings

(HongKong) - 26,671,470.96 0.93% 13,335.74 0.39%-

Corporation

Limited

GoldmanSachs - - - - --

GroupInc.

第36页共39页

GuotaiJunan

International - 51,141,911.79 1.79% 126,462.97 3.65%-

Holdings

Limited

Haitong

International - - - - --

Securities

CompanyLtd.

Huatai

Financial

Holdings - - - - --

(HongKong)

Limited

Hyundai

SecuritiesCo., - - - - --

Ltd.

ICBC

International - 4,456,471.87 0.16% 4,456.47 0.13%-

Securities

Limited

JefferiesHong - - - - --

KongLimited

KGIAsia - - - - --

Limited

Morgan - - - - --

Stanley

OrientalPatron

Securities - - - - --

Limited

Pinganof

China - - - - --

Securities

(HongKong)

PiperJaffray

AsiaSecurities - - - - --

Limited

Samsung

SecuritiesCo., - - - - --

Ltd.

Shenyin

Wanguo - - - - --

Securities

(H.K.)Limited

StateStreet - - - - --

GlobalMarkets

第37页共39页

International

Ltd.

UnitedBankof - - - - --

Switzerland

UOBKayHian

(HongKong) - 13,956,457.60 0.49% 20,934.67 0.60%-

Limited

Woori

Investmentand - - - - --

Securities

Yuanta

Securities

(HongKong) - - - - --

Company

Limite

安信证券 1 382,424,034.08 13.40% 382,436.24 11.05%-

广发证券 1 99,758,372.35 3.50% 99,758.38 2.88%-

西南证券 1 539,920,713.06 18.92% 432,040.83 12.48%-

中原证券 1 955,020,281.91 33.47% 764,083.41 22.08%-

注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

i.财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；

ii.研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；

ⅲ.交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；

iv.清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；

v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；

vi.经营行为规范，有健全的内部控制制度；

vii.具备高效、安全的通讯条件。

2、券商专用交易单元选择程序：

i.本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。

ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。

iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。

3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

第38页共39页

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期回 占当期权 占当期基

券商名称 成交金 成交金 成交 成交金

券成交总 购成交总 证成交总 金成交总

额 额 金额 额

额的比例 额的比例 额的比例 额的比例

ChinaEverbright 44,267,

SecuritiesHK - - - - - - 879.85 32.63%

LTD

China

International 45,252,

Capital - - - - - - 405.96 33.36%

Corporation

Limited

GuotaiJunan 46,137,

International - - - - - - 302.91 34.01%

HoldingsLimited

广发基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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