摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型
证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
(2015 年第 2 号)
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
【重要提示】
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2011
年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】356 号文核准募集。本基金的基
金合同于 2011 年 5 月 17 日正式生效。本基金为契约型开放式基金。
投资有风险,投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第 104 号)及其配套规定的相
关要求及本基金基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,自
2015 年 8 月 7 日起,本基金的基金名称变更为“摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证
券投资基金”,基金简称变更为“大摩多因子策略混合”。上述更名不改变基金投资范围,对
基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金
合同的规定。有关详细信息参见本公司于 2015 年 7 月 22 日发布的《摩根士丹利华鑫基金管
理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 11 月 17 日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2015 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
目 录
一、基金管理人............................................................................................................................... 1
二、基金托管人............................................................................................................................... 4
三、相关服务机构........................................................................................................................... 6
四、基金的名称............................................................................................................................. 27
五、基金的运作方式与类型 ......................................................................................................... 27
六、基金的投资目标..................................................................................................................... 27
七、基金的投资方向..................................................................................................................... 27
八、基金的投资策略..................................................................................................................... 28
九、基金的业绩比较基准............................................................................................................. 32
十、基金的风险收益特征............................................................................................................. 32
十一、基金的投资组合报告 ......................................................................................................... 32
十二、基金的业绩......................................................................................................................... 35
十三、基金的费用与税收............................................................................................................. 36
十四、对招募说明书更新部分的说明 ......................................................................................... 40
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
法定代表人:YU HUA(于华)
成立日期:2003年3月14日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]33号
注册资本:人民币22,750万元
联系人:赵婧
联系电话:(0755)88318883
股权结构应为:华鑫证券有限责任公司(39.560%)、摩根士丹利国际控股公司(37.363%)、
深圳市招融投资控股有限公司(10.989%)、汉唐证券有限责任公司(6.593%)、深圳市中
技实业(集团)有限公司(5.495%)。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
于华先生,北京大学经济学学士,鲁汶大学工商管理硕士、金融博士,美国注册金融分
析师(CFA)。曾任深圳证券交易所综合研究所所长,加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保
险业务副总裁,加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表,大成基金管理有限公司董事、
总经理,摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理、中国投资管理业务主管,摩根士丹利华鑫基
金管理有限公司总经理。现任本公司董事长。
俞洋先生,澳门科技大学工商管理硕士,上海财经大学工商管理硕士。曾任常州市证券
公司延陵东路营业部总经理、巨田证券有限责任公司无锡营业部总经理、华鑫证券有限责任
公司总裁助理、华鑫证券有限责任公司副总裁。2014年5月至今任华鑫证券有限责任公司总
裁、党委副书记、董事,兼任华鑫证券投资有限公司董事长、华鑫期货有限公司董事。现任
本公司副董事长。
滕明芳先生,1984年毕业于上海市闸北区业余大学企业管理专业,1999年10月毕业于亚
洲(澳门)国际公开大学。曾先后担任安徽黄山查林场二连连长、上海手工业建材综合厂厂
长、上海水仙电器股份有限企管办、计划科、财务科副科长、上海水仙能率有限公司(中日
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合资)财务部经理兼工会主席、上海水仙电器股份有限公司董事、副总、总会计师、上海广
电集团有限公司财务部经理助理、上海广电股份有限公司副总会计师、上海广电电子股份有
限公司总会计师。2011年10月至今任华鑫证券有限责任公司财务总监,兼任华鑫证券投资有
限公司总经理。现任本公司董事。
陈如钢先生,中国人民大学市场营销学士。曾任中国农业银行上海信托投资公司副总工
程师、华鑫证券有限责任公司信息技术总监兼信息技术部总经理。2011年12月至今任华鑫证
券有限责任公司副总裁兼信息技术部总经理,兼任华鑫期货有限公司董事。现任本公司董事。
Edmond N. Moriarty先生,汉密尔顿学院学士,弗吉尼亚大学达顿商学院工商管理硕士。
2011年3月起任摩根士丹利商业银行与房地产投资部主管。曾任摩根士丹利投资管理部首席
运营官、美林证券公司联席首席风险管理官、环球信贷与债务部主管、GMI 资产配置与债务
部主管、证券投资银行部总经理。现任本公司董事。
张文础先生,悉尼大学法律荣誉学士和经济学学士。曾任职于富而德律师事务所香港和
伦敦办公室。加入摩根士丹利之后,历任摩根士丹利大中华区法律负责人及公司法律与合规
部其他高级职务。,现任摩根士丹利董事总经理和中国区首席运营官,。现任本公司董事。
彭磊女士,西南财经大学经济学学士,北京大学经济学硕士。曾任中国南山开发集团金
融投资部主管、深圳经济特区证券公司资产管理部、友联资产管理公司执行董事、招商局金
融集团有限公司综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经
理。2012年4月至今任招商局金融集团有限公司总经理助理。现任本公司董事。
高潮生(Sheldon Gao)先生,美国康奈尔大学工商管理硕士、金融博士。曾任汇添富资
产管理(香港)公司总经理,英国施罗德投资管理公司董事总经理、中国总裁,美国联博资
产管理公司投资分析总监,美国晨星公司全球研究总监和美国道琼斯公司全球研究与战略总
监,并曾在多家美国对冲基金公司担任资深基金经理。现任本公司董事、总经理。
孙铮先生,上海财经大学经济学(会计学)博士。1983年2月至今在上海财经大学先后
任职助教、讲师、副教授、教授,并先后担任会计学系副系主任、系主任、校长助理、副校
长,现任上海财经大学商学院院长。兼任中国会计学会副会长;财政部中国会计准则委员会
委员;国务院学位委员会学科评议组(工商管理学科)成员;全国会计专业学位研究生教育
指导委员会副主任委员;全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员;澳大利亚注册
会计师公会(CPA Australia)资深注册会计师、荣誉会员(FCPA);上海汽车集团股份有
限公司独立董事,苏州银行股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
彭章键先生,中国人民大学法学学士。曾任职于海南省高级人民法院,广东信达律师事
务所。2008年至今担任北京市中银律师事务所深圳分所合伙人,兼任华南经济贸易仲裁委员
会和深圳仲裁委员会仲裁员。现任本公司独立董事。
苗复春先生,中国人民大学经济专业硕士。2007年5月至今任中国人寿养老保险公司顾
问。曾任内蒙古商业局、计委科长,中国社科院技术经济研究所助理研究员,国务院技术经
济研究中心研究员,国务院办公厅副局长,外经贸部办公厅主任,中央财经领导小组办公室
局长,中国人寿保险公司副总经理,中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁,中
国人寿保险集团公司副总裁。现任本公司独立董事。
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Paul M. Theil先生,耶鲁大学东亚研究学士、硕士,哈佛大学商学院工商管理硕士(MBA)、
法学院法律博士(JD)。目前担任中安信业董事长,曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管、
美国驻华大使馆一秘。现任本公司独立董事。
2、监事会成员
赵恒先生,西安大学计划统计学学士,上海财经大学工商管理硕士。曾任中国人民银行
西安分行干部、西安证券有限责任公司总经理、华鑫证券有限责任公司总监、摩根士丹利华
鑫基金管理有限公司董事。2008年至今任华鑫证券有限责任公司副总裁,兼任华鑫期货有限
公司董事长。现任本公司监事长。
蒋蓓怡女士,新加坡南洋理工大学会计学士。美国注册金融分析师(CFA)。2011年12
月至今担任摩根士丹利中国区首席风险官执行董事,曾任德意志银行(中国)有限公司上海
分行风险管理部董事、德意志银行亚太总部风险管理部助理副总裁、德勤会计师事务所高级
分析师,安达信会计师事务所高级分析师。现任本公司监事。
王章为先生,东北财经大学学士,南澳大学工商管理硕士,中国注册会计师、国际注册
内部审计师。曾任深圳三九集团会计、深圳中华会计师事务所项目经理、招商局蛇口控股股
份有限公司审计部经理、招商局科技集团有限公司财务部经理、招商局集团有限公司审计部
高级经理。2008年6月至今任招商局金融集团有限公司财务部总经理。现任本公司监事。
赵婧女士,英国雷丁大学学士,英国诺丁汉大学硕士。曾任信诚人寿保险公司管理培训
生、广州英国文化教育处财务官员。2007年加入本公司,现任本公司综合管理和人力资源部
总监、职工监事。
周苑洁女士,华东政法大学国际经济法法学学士,复旦大学管理学院工商管理硕士。曾
任大鹏资产管理有限责任公司客户关系管理经理。2004年加入本公司,历任客户服务中心负
责人、上海理财中心负责人、营销策划经理、市场发展部总监助理、销售服务部副总监,现
任本公司销售服务部总监、职工监事。
周源女士,湘潭大学计算机应用专业学士、湖南大学金融学院国际金融硕士。曾任招商
基金管理有限公司基金会计(高级经理)。2010年起加入本公司,曾任基金运营部副总监,
现任本公司专户理财部副总监、职工监事。
许菲菲女士,中南财经大学国际会计专业学士。曾任职于深圳市华新股份有限公司财务
部、宝盈基金管理有限公司基金运营部。2005年加入本公司,历任基金运营部基金会计、监
察稽核部高级监察稽核员、总监助理、副总监,现任本公司监察稽核部总监、职工监事。
徐达女士,弗吉尼亚大学商业与经济学士。2012年加入本公司,现任本公司研究管理部
研究员、职工监事。
3、公司高级管理人员
高潮生(Sheldon Gao)先生,总经理,简历同上。
孙要国先生,英国格林威治大学项目管理专业硕士。18年证券基金行业工作经历。曾任
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职于西安证券有限责任公司总经理办公室、华鑫证券有限责任公司总裁办公室,曾任华鑫证
券有限责任公司深圳营业部总经理。2009年4月加入本公司,现任本公司副总经理兼董事会
秘书。
高见先生,北京大学经济学硕士,香港科技大学 MBA,清华大学五道口金融学院经济学
博士,15 年证券基金行业工作经历。曾任职华夏基金管理有限公司基金管理部高级经理、
市场部执行副总,大成基金管理有限公司规划发展部产品总监、委托投资部总监,中国民生
银行私人银行事业部首席投资顾问兼产品与资产管理中心总监,中国国际金融有限公司执行
总经理。2014 年 2 月加入本公司,现任本公司副总经理。
李锦女士,吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生,18年证券基金行业工作经
历。曾就职于巨田证券有限责任公司,历任交易管理总部综合管理部经理助理,总经理办公
室主任助理,资产管理部理财部副经理、经理,研究所研究员;2003年9月加入本公司,曾
任基金运营部副总监、总监、总经理助理兼基金运营部总监。现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
杨雨龙先生,北京大学金融数学硕士,6年证券从业经历。曾于2007年7月至2009年9月
担任招商银行总行计划财务部管理会计,2009年10月至2011年9月担任博时基金管理有限公
司交易管理部股票交易员,2011年11月至2014年7月担任兴业证券股份有限公司研究所金融
工程高级分析师。2014年7月份加入本公司,历任数量化投资部投资经理,2015年6月起任本
基金及摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金基金经理,2015年7月起担任摩根士丹
利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理:张靖先生,自本基金合同生效起至2014年1月管理本基金。刘钊
先生,自2012年7月至2015年8月管理本基金。
5、投资决策委员会成员
主任委员:高潮生先生(代理),本公司总经理。
副主任委员:王大鹏先生,研究管理部总监、基金经理。
委员:李轶女士,固定收益投资部总监、基金经理;胡明女士,交易管理部总监。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
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1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),
于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2015 年 6 月末,本集团资产总额 182,192 亿元,较上年末增长 8.81%;客户贷款和垫款
总额 101,571 亿元,增长 7.20%;客户存款总额 136,970 亿元,增长 6.19%。净利润 1,322
亿元,同比增长 0.97%;营业收入 3,110 亿元,同比增长 8.34%,其中,利息净收入同比增
长 6.31%,手续费及佣金净收入同比增长 5.76%。成本收入比 23.23%,同比下降 0.94 个百
分点。资本充足率 14.70%,处于同业领先地位。
物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网
点“三综合”建设取得新进展,综合性网点达到1.44万个,综合营销团队达到19,934个、综
合柜员占比达到84%,客户可在转型网点享受便捷舒适的“一站式”服务。加快打造电子银
行的主渠道建设,有力支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道账务性交易量占比
达94.32%,较上年末提高6.29个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行
客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%;善融商务推出精品移动平台,个人商城手机客户端
“建行善融商城”正式上线。
转型重点业务快速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具2,374.76亿
元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金托管只数均列市场第一,
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成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家银行代理人;多模式现金池、票据池、银联单
位结算卡等战略性产品市场份额不断扩大,现金管理品牌“禹道”的市场影响力持续提升;
代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户数保持同业第一,在同业中首
家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三
方存管客户数3,076万户,管理资金总额7,417.41亿元,均为行业第一。
2015年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知
名机构授予的40多项重要奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中,
以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名
中继续位列第2;在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29位,较上年上升9位;荣获
美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业协会授予的“年
度最具社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职
能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工210余人。自2007年起,托管部
连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手
段。
2、主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总
行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、
总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总
行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工
作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、
信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京
市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业
务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管
业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
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护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年9月末,中国建设银行已托管537只证
券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。
中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银
行”。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:吴海灵
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631
(2)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室
联系人:杨雪
电话:(010)66155568-6100
传真:(010)66158135
(3)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元
联系人:栾倩
电话:(021)63343311-2100
传真:(021)63343988
(4)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统
交易系统网址:https://etrade.msfunds.com.cn/etrading
目前支持的网上直销银行卡:中国银行卡、农业银行卡、工商银行卡、建设银行卡、交
通银行卡、招商银行卡、光大银行卡、中信银行卡、兴业银行卡、上海浦东发展银行卡、广
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发银行卡、民生银行卡、平安银行卡、中国邮政储蓄银行卡、南京银行卡、金华银行卡、上
海农村商业银行卡、长沙银行卡。以上银行卡均指银行借记卡,信用卡等贷记卡不支持购买
基金。
全国统一客服电话:400-8888-668
客户服务信箱:Services@msfunds.com.cn
深圳、北京或上海的投资人单笔申购金额超过100万元(含100万元)人民币的,可拨打
直销中心的上述电话进行预约,本公司将提供上门服务。
2、销售机构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
网址:http://www.ccb.com
(2)中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街55号
办公地址:中国北京复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
网址:http://www.icbc.com.cn
(3)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人:田国立
客户服务电话:95566
网址:http://www.boc.cn
(4)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:蒋超良
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客户服务电话:95599
网址:http://www.abchina.com
(5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
客户服务电话:95559
网址:http://www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
客户服务电话:95555
网址:http://www.cmbchina.com
(7)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号A座6层财富管理中心
法定代表人:唐双宁
客服电话:95595
网址:http://www.cebbank.com
(8)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
客户服务电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com
(9)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
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办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
联系人:王继伟
联系电话:(010)58560666
客户服务电话: 95568
网址:http://www.cmbc.com.cn
(10)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人: 孙建一
联系人:芮蕊
联系电话:0755-25879756
客户服务电话:95511-3
网址:http://www.pingan.com/bank
(11)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
客户服务电话:95528
网址:http:// www.spdb.com.cn
(12)兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人: 高建平
联系人:柳澍
联系电话:021-52629999-218965
客户服务电话:95561
网址:http://www.cib.com.cn
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(13)烟台银行股份有限公司
注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号
办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人: 叶文君
联系人:王淑华
联系电话:0535-6699660
客户服务电话:4008-311-777
网址: http://www.ytcb.com
(14)河北银行股份有限公司
注册地址:石家庄市平安北大街28号
办公地址:石家庄市平安北大街28号
法定代表人: 乔志强
客户服务电话:400-612-9999
网址: http://www.hebbank.com
(15)哈尔滨银行股份有限公司
注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人:郭志文
客户服务电话:95537、400-60-95537
网址:http://www.hrbb.com.cn
(16)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
业务联系电话:021-54967202
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
网址:http://www.cfsc.com.cn
(17)中信证券股份有限公司
11
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:顾凌
联系电话:010-608388696
客户服务电话:95558
网址:http:// www.cs.ecitic.com
(18)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
联系电话:010-85130577
客户服务电话:400-8888-108
网址:http://www.csc108.com
(19)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
联系电话:010-66568536
网址:http://www.chinastock.com.cn
(20)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
12
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
客户服务电话:400-800-8899
网址:http://www.cindasc.com
(21) 民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人:余政
联系人:赵明
联系电话:010-85127622
客户服务电话:4006-19-8888
网址:http://www.mszq.com
(22)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦10楼
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
联系电话:021-23219000
客户服务电话:400-8888-001、95553
网址:http://www.htsec.com
(23)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
联系电话:021-38676161
客户服务电话:400-8888-666
网址:http://www.gtja.com
(24)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
13
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
联系电话:(021)33389888
客户服务电话:95523 或 4008895523
网址:http://www.swhysc.com
(25)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
联系电话:021-22169999
客户服务电话:400-8888-788、10108998
网址:http://www.ebscn.com
(26)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
联系电话:021-38565785
客户服务电话:400-8888-123
网址:http://www.xyzq.com.cn
(27)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:李良
联系电话:027-65799999
客户服务电话:95579或4008-888-999
14
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
网址:http://www.95579.com
(28)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:许刚
联系人:李丹
联系电话:021-20328216
客户服务电话:400-620-8888
网址:http://www.bocichina.com
(29)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
联系电话:(021)63325888
客户服务电话:95503
网址:http://www.dfzq.com.cn
(30)湘财证券股份有限公司
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼
法定代表人:林俊波
联系人:钟康莺
联系电话:021-68634518
客户服务电话:400-888-1551
网址:http://www.xcsc.com
(31)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
15
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
客户服务电话:95597
网址:http://www.htsc.com.cn
(32)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市经十路128 号
办公地址:济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:李玮
联系人:王霖
联系电话:0531-68889157
客户服务电话:95538
网址:http://www.qlzq.com.cn
(33)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:(0532)85022326
客户咨询电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(34)山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
16
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客户服务电话:400-666-1618
网址:http://www.i618.com.cn
(35) 华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
联系电话:0931-8784656
客户服务电话:400-689-8888
网址:http://www.hlzqgs.com
(36)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
联系电话:0512-65581136
客户服务电话:4008-601555
网址:http://www.dwzq.com.cn
(37)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
联系电话:0731-85832343
客户服务电话:95571
网址:http://www.foundersc.com
(38)宏信证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
17
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
办公地址:四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
法定代表人:吴玉明
联系人:刘进海
联系电话:028-86199278
客户服务电话:4008-366-366
网址:http://www.hxzq.cn
(39)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
客户服务电话:4008-001-001
网址:http://www.essence.com.cn
(40)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04
层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
联系电话:0755- 82023442
客户服务电话:400-600-8008、95532
网址:http:// www.china-invs.cn
(41)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
联系电话:0755-82960223
客户服务电话:95565、400-8888-111
网址:http://www.newone.com.cn
(42)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:周杨
联系电话:0755-82130833
客户服务电话:95536
网址:http://www.guosen.com.cn
(43)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人:谢永林
联系人:吴琼
联系电话:(0755)22621866
客户服务电话:95511-8
网址:http://stock.pingan.com
(44)国海证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦30楼
法定代表人:张雅锋
联系人:牛孟宇
联系电话:0755-83709350
客户服务电话: 95563
网址:http://www.ghzq.com.cn
(45)长城证券股份有限公司
19
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
联系电话:0755-83516289
客户服务电话:400-6666-888
网址:http://www.cgws.com
(46)万和证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市南沙路49号通讯广场二楼
办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座27楼
法定代表人:朱治理
联系人:周小钰
联系电话:0755-88694888-857
客户服务电话:0755-25170332
网址:http://www.vanho.cn
(47)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44
楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
联系电话:020-87555888
客户服务电话:95575
网址:http://www.gf.com.cn
(48)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)
网址: http://www.hfzq.com.cn
(49)东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址:广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人:张运勇
联系人:苏卓仁
联系电话:0769-22112062
客服电话:961130
网址:http://www.dgzq.com.cn
(50)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
联系人:尹伶
联系电话:010-66045529
客户服务电话:010-66045678
网址:http://www.txsec.com
(51)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:梁檐
联系电话:021-20835789
客户服务电话:400-920-0022
网址: http://licaike.hexun.com
21
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(52)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:汤素娅
联系电话: 0755-33227950
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网 http://www.zlfund.cn
基金买卖网 http://www.jjmmw.com
(53)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周嬿旻
联系电话: 0571-28829790; 021-60897869
客户服务电话:4000-766-123
网址: http://www.fund123.cn
(54)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:吴强
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:4008-773-772
网址:http://www.5ifund.com
(55)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
22
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
联系人:张茹
联系电话:021-20613999
客户服务电话:400-700-9665
网址: http://www.ehowbuy.com
(56)上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998-7019
客户服务电话:400-1818-188
网址: http://www.1234567.com.cn
(57)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:沈雯斌
联系电话:021-58788678-8201
客户服务电话:400-089-1289
网址: http://www.erichfund.com
(58)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人:汪静波
联系人:方成
联系电话:021-38602377
客户服务电话:400-821-5399
网址: http://www.noah-fund.com
(59)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
联系电话:010-58325388-1588
客户服务电话:400-166-1188
网址: 8.jrj.com.cn
(60)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代表人:沈伟桦
联系联系人:王巨明
电话:010-52855650
客户服务电话:400-6099-200
网址:http://www.yixinfund.com
(61)中期资产管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 2 层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
联系电话:010-65807865
客户服务电话:010-65807609
网址:http://www.cifcofund.com
(62)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
24
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联系人:乌兰其其格
联系电话:010-62020088- 7041
客户服务电话:400-888-6661
网址:http://www.myfund.com
(63)中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
法定代表人:王兵
联系人:赵森
联系电话:010-59539864
客户服务电话:95162、400-8888-160
网址:http://www.cifco.net
(64)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人:梁蓉
联系人:张旭
联系电话:010-66154828
客户服务电话:400-6262-818
网址:http://www.5irich.com
(65)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云卉
联系电话:021-33323999-5611
客户服务电话:400-820-2819
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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
网址:fund.bundtrade.com
(66)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
客户服务电话:4008-219-031
网址:http://www.lufunds.com
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据
情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。
(二)注册登记机构
名称:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
法定代表人:YU HUA(于华)
联系人:赵恒
电话:(0755)88318709
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系人:黎明
电话:021-31358666
经办律师:吕红、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
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名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法人代表:杨绍信
联系人:俞伟敏
联系电话:(021)23238189
经办注册会计师:单峰、俞伟敏
四、基金的名称
本基金名称:摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
五、基金的运作方式与类型
(一)本基金运作方式:契约型开放式
(二)本基金类型:混合型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争
获取超越比较基准的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产
支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%;除股票外的其他
资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,
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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的资产配置策略。本
基金所指数量化模型是建立在已为国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型(Multiple
Factors Alpha Model)的基础上,根据中国资本市场的实际情况,由本基金管理人的金融
工程团队开发的更具针对性和实用性的修正的多因子阿尔法选股模型(以下简称大摩多因子
阿尔法模型)。本基金在股票投资过程中将保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略,
强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,力争基金资产长期稳定增值。为降低资本市场
系统性风险对基金的影响,基金管理人在综合分析国内外宏观经济形势以及资本市场环境等
因素的基础上,在对证券市场中长期走势判断的基础上,采取适度的资产配置策略。
1.股票投资策略
本基金以“量化投资”为主要投资策略,通过基金管理人开发的“大摩多因子阿尔法模
型”进行股票选择并据此构建股票投资组合。“大摩多因子阿尔法模型”在实际运行过程中
将定期或不定期地进行修正,优化股票投资组合。
(1)大摩多因子阿尔法模型
大摩多因子阿尔法模型是建立在已为国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型
(Multiple Factors Alpha Model)的基础上,根据中国资本市场的实际情况,由本基金管
理人的金融工程团队开发的更具针对性和实用性的数量化选股模型。该模型包括以下几个步
骤:
1)筛选有效因子
通过深入研究传统投资理论、总结分析投资团队多年积累的投资经验,本公司金融工程
团队提炼出适应中国市场的选股逻辑,再经过全面而细致的实证检验,挑选出相对稳定的逻
辑,并具体体现为通过量化因子选股。这些量化因子主要来自三方面信息:一是公司基本面
信息;二是分析师预期;三是公司的二级市场价格数据。每一个因子的提炼都经过金融工程
团队的反复验证,具备一定的选股能力。
2)因子的权重
每一个因子都代表了一种选股逻辑。在不同的市场环境下,选股逻辑会有不同的侧重点。
例如,当市场关注价值投资时,反映公司价值的因子重要性要大一些;当市场更关注企业成
长时,反映公司成长速度的因子重要性要大一些。我们会给不同因子配以不同的权重,以反
映当时市场的侧重点。
3)因子的更替及权重的调整
金融工程团队将定期回顾所有因子的表现情况,适时剔除失效因子、酌情纳入重新发挥
作用的有效因子或者由市场上新出现的投资逻辑归纳而来的有效因子。此外,我们还将采用
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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
OLS、信息比率等方法,评价因子的重要程度,定期调整因子权重。
(2)股票投资组合的构建
本基金将在本公司股票备选库的基础上选股。只有符合公司的基本投资要求、得到公司
研究团队认可的个股才能进入公司股票备选库。在备选股票库中选股,能在一定程度上降低
个股选择风险。
本基金利用“大摩多因子阿尔法模型”计算每只股票的因子加权得分,并挑选总得分最
高的若干只个股构建投资组合。每隔一段时期,我们将重新计算个股加权因子得分,并以新
得分值为依据对股票投资组合进行调整,始终保证组合中个股具有相对较高的分值。
2.资产配置策略
本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。投资决策委员会定期或
针对特定事件临时召开,讨论、确定具体的基金资产未来一段时期内在权益类资产及固定收
益类资产之间的配置比例范围,形成资产配置相关决议。基金经理根据投资决策委员会关于
资产配置的决议具体执行并实施资产配置方案。
数量化投资策略是本基金的主要投资策略,为了有效实施数量化投资策略,本基金将在
投资决策委员会关于资产配置决议的允许范围内,采取相对稳定的股票持仓比例控制措施,
降低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到数量化投资策略的效果。
资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析和定量分析,对股票
资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的资产配置方案。
在实施资产配置时,主要考察三方面的因素:宏观经济因素、政策及法规因素和资本市
场因素。
宏观经济因素是资产配置的重点考量对象。本基金重点考察全球经济发展状况、国际间
贸易和资本流动、国际间贸易壁垒和文化差异等定性因素和中国劳动力分布、GDP、CPI、PPI、
投资、消费、进出口、货币流动性状况、利率、汇率等定量因素,评估宏观经济变量变化趋
势及对固定收益投资品和权益类投资品的影响,并做出适当的资产配置策略。
政策及法规因素方面主要关注政府货币政策、财政政策和产业政策的变动趋势,评估其
对各行业领域及资本市场的影响;关注资本市场制度和政策的变动趋势,评估其对资本市场
体系建设的影响。
资本市场因素方面主要关注市场估值的比较、市场预期变化趋势、资金供求变化趋势等。
在此基础上,对市场估值进行整体评估,依据评估结果决定资产配置方案。
当资本市场、国家财经政策等发生重大变化,或发生其他重大事件(包括但不限于重大
自然灾害、战争等不可预测事件等),可能导致各类别资产的风险收益特征发生显著变化时,
投资决策委员会将临时组织集体讨论并确定特定时期的资产配置方案。
3.其他金融工具投资策略
(1)固定收益投资策略
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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
本基金遵循中长期资产配置策略,进行国债、金融债、公司债等固定收益类证券以及可
转换债券的投资。由公司固定收益投资团队独立提出具体的投资策略及投资建议,通过评估
货币政策、财政政策和国际环境等因素,分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违
约概率、提前偿付速度等因素的预测,根据固定收益市场中存在的各种投资机会的相对投资
价值和相关风险决定总体的投资策略及类属(政府、企业/公司、可转换债券、资产支持证
券等)和期限(短期、中期和长期)等部分的投资比例,并基于价值分析精选投资品种构建
固定收益投资组合。
本基金采用的主要固定收益投资策略包括:利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差
策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等。
(2)股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合
风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,
结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人另根据CAPM模型计算得到的组合Beta值,
结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投
资比例。
基金管理人将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事
项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事
会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律
法规和监管要求的变化。
(3)权证投资策略
本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上,以
Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进行分析定价,并根据市场情况对
定价模型和参数进行适当修正。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围并及时制定相应的投资策略。
(二) 投资程序
1.投资决策依据
(1)定性投资决策依据
1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
2)国内外宏观经济发展状况、国家财政政策、货币政策、产业政策、证券市场政策
环境、市场资金供求状况、上市公司的经济运行状况;
3)投资品种的预期收益率和风险水平;
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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
4)投资决策委员会在投研团队的支持下,给出资产配置的指导性意见,基金经理根
据指导意见具体实施资产配置计划。
(2)定量投资决策依据
1)本基金以“量化投资”为主要投资策略,“大摩多因子阿尔法模型”是实施此策
略的主要依据。
2)在基金管理人投研团队以及金融工程团队的支持下,“大摩多因子阿尔法模型”
的具备自学习与修正功能,有利于提高模型的可靠性、及时性,同时可以降低模型运行的风
险。
2.投资程序
(1)投资决策依据
1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
2)国内外宏观经济发展状况、微观经济运行环境和证券市场发展趋势;
3)投资品种的预期收益率和风险水平。
(2)投资决策程序
1)投资研究
本基金管理人数量化投资研究团队充分利用外部和内部的研究资源提供研究成果,挖掘
投资机会,为投资决策委员会和基金经理提供决策支持。
2)投资决策
投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,负责制定基金的投资原则、投资目标及整
体资产配置策略和风险控制策略,并对基金经理进行授权,对基金的投资进行总体监控。如
遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决议。
3)组合构建
基金经理根据投资委员会确定的总体投资策略和原则以及研究团队提供的分析和建议
等信息,在遵守基金合同的前提下,在投资决策委员会的授权范围内构建具体的投资组合,
进行组合的日常管理。
4)交易执行
本基金实行集中交易制度。交易团队负责执行基金经理投资指令,同时承担一线风险监
控职责。
5)风险与绩效评估
投资风险管理团队由风险管理部和监察稽核部组成。风险管理部定期或不定期地对基金
投资绩效及风险进行评估;监察稽核部对基金投资的合规性进行日常监控;风险管理委员会
定期召开会议,结合市场、法律等环境的变化,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险
防范措施及意见。
6)组合调整
基金经理根据行业状况、证券市场和上市公司的发展变化、基金申购和赎回的现金流量
情况以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行动态调整。
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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要
调整上述投资程序,并在更新的招募说明书中公告。
九、基金的业绩比较基准
依据本基金基金合同的约定,经与相关基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,自
2015年9月29日起,本基金的业绩比较基准变更为:
中证500指数×80% + 中证综合债券指数×20%
中证 500 指数由中证指数有限公司编制,其样本空间内股票扣除沪深 300 指数样本股及
最近一年日均总市值排名前 300 名的股票,剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日
均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到
低进行排名,选取排名在前 500 名的股票作为中证 500 指数样本股。
中证综合债券指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融
债、企业债、央票及短期融资券的跨市场债券指数。该指数全面地反映我国债券市场的整体
价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准,适合作为本基金的业绩比较基准。
如果上述比较基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者
市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可视情况经
本基金托管人同意并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
上述事项已于2015年9月29日在指定媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,而低于
股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
32
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
1. 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 2,142,271,870.60 83.13
其中:股票 2,142,271,870.60 83.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 100,000,270.00 3.88
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
7 银行存款和结算备付金合计 304,965,887.86 11.83
8 其他资产 29,926,035.43 1.16
9 合计 2,577,164,063.89 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值(元)
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 24,432,542.94 0.95
B 采矿业 20,969,594.61 0.82
C 制造业 1,406,098,207.96 54.91
电力、热力、燃气及水生产和
D 44,495,814.51 1.74
供应业
E 建筑业 40,847,608.17 1.60
F 批发和零售业 119,775,469.64 4.68
G 交通运输、仓储和邮政业 77,269,378.05 3.02
H 住宿和餐饮业 2,561.68 0.00
信息传输、软件和信息技术服
I 77,933,849.19 3.04
务业
J 金融业 79,004,621.10 3.09
K 房地产业 83,172,396.84 3.25
L 租赁和商务服务业 696,254.40 0.03
M 科学研究和技术服务业 23,363,542.94 0.91
N 水利、环境和公共设施管理业 56,714,015.33 2.21
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 15,166,114.38 0.59
Q 卫生和社会工作 - -
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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
R 文化、体育和娱乐业 35,211,912.75 1.38
S 综合 37,117,986.11 1.45
合计 2,142,271,870.60 83.66
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金
序 资产净
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
号 值比例
(%)
1 600365 通葡股份 2,051,971 40,731,624.35 1.59
2 300149 量子高科 1,702,532 26,372,220.68 1.03
3 002142 宁波银行 2,330,295 26,192,515.80 1.02
4 600782 新钢股份 4,792,700 26,120,215.00 1.02
5 600184 光电股份 1,199,382 25,726,743.90 1.00
6 600830 香溢融通 2,737,200 25,018,008.00 0.98
7 600603 大洲兴业 1,946,991 23,986,929.12 0.94
8 002297 博云新材 2,048,800 23,970,960.00 0.94
9 000563 陕国投A 2,937,621 23,941,611.15 0.93
10 600593 大连圣亚 748,881 22,084,500.69 0.86
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内,本基金未参与股指期货交易;截至报告期末,本基金未持有股指期货合约。
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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
(2)本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同的规定,本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险
收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结
合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人另根据 CAPM 模型计算得到的组合 Beta 值,
结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投
资比例。
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
(3) 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11. 投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,212,380.81
2 应收证券清算款 26,001,527.47
3 应收股利 -
4 应收利息 114,238.39
5 应收申购款 1,572,682.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 25,205.97
8 其他 -
9 合计 29,926,035.43
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
序 流通受限部分的公允价 流通受限情况说
股票代码 股票名称 净值比例
号 值(元) 明
(%)
1 600365 通葡股份 40,731,624.35 1.59 重大资产重组
2 300149 量子高科 26,372,220.68 1.03 重大资产重组
3 600603 大洲兴业 23,986,929.12 0.94 重大资产重组
4 600593 大连圣亚 22,084,500.69 0.86 重大事项
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、自基金合同生效以来至2015年9月30日,本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率比较表:
业绩比较基
份额净 份额净值增 业绩比较
准
阶段 值增长 长率标准差 基准 ①-③ ②-④
收益率标准
率① ② 收益率③
差④
2011 年 5 月 17 日至
-19.00% 1.14% -21.49% 1.10% 2.49% 0.04%
2011 年 12 月 31 日
2012 年 1 月 1 日至
5.80% 1.30% 5.75% 1.06% 0.05% 0.24%
2012 年 12 月 31 日
2013 年 1 月 1 日至
28.47% 1.09% -0.54% 1.09% 29.01% 0.00%
2013 年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至
36.68% 1.21% 38.74% 0.92% -2.06% 0.29%
2014 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至
90.30% 2.02% 29.63% 1.76% 60.67% 0.26%
2015 年 6 月 30 日
自基金合同生效日起
94.32% 1.71% 13.38% 1.31% 80.94% 0.41%
至 2015 年 9 月 30 日
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
(2011 年 5 月 17 日至 2015 年 9 月 30 日)
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十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
(1) 基金管理人的管理费;
(2) 基金托管人的托管费;
(3) 基金财产拨划支付的银行费用;
(4) 基金合同生效后的基金信息披露费用;
(5) 基金份额持有人大会费用;
(6) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(7) 基金的证券交易费用;
(8) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规
另有规定时从其规定。
3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议
的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1.基金申购费用
本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费,投资人在一天内如果有多笔申购,
适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市
场推广、销售、注册登记等各项费用。
本基金自2013年11月1日起,对于通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特
定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方和行业社会保障基
金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金
类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规
定向中国证监会备案。
通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 0.6%
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100万元≤M<500万元 0.4%
M≥500万元 每笔1000元
除养老金客户外的其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<500万元 1.00%
M≥500万元 每笔1000元
计算公式:
申购费用=申购金额-净申购金额
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
2.基金赎回费用
本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额
的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%
归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下:
持有年限(Y) 赎回费率
Y<1年 0.50%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0%
注:1年指365天。
计算公式:
赎回费用=赎回金额×赎回费率
赎回金额=赎回份数×赎回价格
赎回价格=申请日基金份额净值
3.转换费用
本基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成,具体
收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金
份额持有人承担,计算方法如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
申购补差费=转入总金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)
转换费用=转出基金赎回费+申购补差费
(1)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用。
(2)转出基金赎回费不低于25%的部分归入转出基金资产。
(3)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相关
公告的规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,
按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生
的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费
率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其
它有关法律法规的要求,对2015年6月30日刊登的《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型
证券投资基金招募说明书(更新)》进行了更新,主要更新的内容如下:
序号 修改部分 说明
更新了本招募说明书所载内容截止日期与有关财务数
1 重要提示 据和净值表现截止日,根据最新公告内容修改本基金基
金名称,并根据公告内容说明本基金更名情况
2 一、绪言 根据最新公告内容修改本基金基金名称
3 二、释义 根据最新公告内容修改本基金基金名称
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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 招募说明书摘要
4 三、基金管理人 更新了“主要人员情况”的信息
5 四、基金托管人 根据托管人提供的信息更新了“基金托管人”部分
6 五、相关服务机构 根据服务机构的实际情况更新了相关机构的信息
根据公告内容更新了“(五)业绩比较基准”和“(六)
风险收益特征”;更新了最近一期投资组合报告的内容,
7 九、基金的投资
即截至 2015 年 9 月 30 日的基金投资组合报告,更新了
“(四)投资程序”个别文字表述,
更新了基金的投资业绩,即截至 2015 年 9 月 30 日的基
8 十、基金的业绩
金投资业绩
9 十七、风险揭示 根据最新公告内容修改本基金基金名称
十九、基金合同内容摘
10 根据最新公告内容修改本基金基金名称
要
二十二、其他应披露事
11 根据最新情况对相关应披露事项进行了更新
项
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一五年十二月二十九日
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