大成债券投资基金2009年年度报告摘要


2009年12月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2010年3月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")根据本基金合同规定,于2010年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 大成债券

基金主代码 090002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年6月12日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 453,055,304.25份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 大成债券A/B 大成债券C

下属分级基金的交易代码 090002/091002 092002

报告期末下属分级基金的份额总额 188,500,218.12份 264,555,086.13份

2.2 基金产品说明

投资目标 在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。

投资策略 通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下地进行投资管理,以实现投资目标。类属资产部分按照修正的均值-方差模型在交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债之间实行最优配置。

业绩比较基准 中国债券总指数

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 杜鹏 李芳菲

联系电话 0755-83183388 010-68424199

电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com

客户服务电话 4008885558 95599

传真 0755-83199588 010-68424181

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司

北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦

中国农业银行股份有限公司托管业务部

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2009年 2008年 2007年

大成债券A/B 大成债券C 大成债券A/B 大成债券C 大成债券A/B 大成债券C

本期已实现收益 26,639,520.57 70,092,651.75 26,966,159.13 42,785,010.88 207,804,695.70 15,538,268.85

本期利润 -2,212,844.38 -29,301,169.30 65,130,612.21 148,166,752.89 168,302,363.51 9,827,855.65

加权平均基金份额本期利润 -0.0061 -0.0325 0.1102 0.1221 0.0934 0.0757

本期基金份额净值增长率 2.72% 2.24% 11.10% 10.56% 8.79% 8.17%

3.1.2期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末

大成债券A/B 大成债券C 大成债券A/B 大成债券C 大成债券A/B 大成债券C

期末可供分配基金份额利润 0.0488 0.0259 0.0434 0.0070 0.0788 0.0681

期末基金资产净值 197,698,339.52 271,404,395.53 865,614,206.23 2,488,687,103.80 766,424,925.57 77,644,742.67

期末基金份额净值 1.0488 1.0259 1.0612 1.0437 1.0788 1.0681

注: 1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额级别 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

大成债券A/B 过去三个月 3.28% 0.18% 0.54% 0.04% 2.74% 0.14%

过去六个月 3.41% 0.16% 0.00% 0.05% 3.41% 0.11%

过去一年 2.72% 0.14% -1.24% 0.10% 3.96% 0.04%

过去三年 24.15% 0.15% 11.41% 0.14% 12.74% 0.01%

过去五年 46.92% 0.19% 26.40% 0.15% 20.52% 0.04%

自基金合同生效起至今 53.91% 0.21% 21.61% 0.21% 32.30% 0.00%

大成债券C 过去三个月 3.17% 0.18% 0.54% 0.04% 2.63% 0.14%

过去六个月 3.19% 0.16% 0.00% 0.05% 3.19% 0.11%

过去一年 2.24% 0.14% -1.24% 0.10% 3.48% 0.04%

过去三年 22.27% 0.15% 11.41% 0.14% 10.86% 0.01%

过去五年 44.11% 0.19% 26.40% 0.15% 17.71% 0.04%

自基金合同生效起至今 50.96% 0.21% 21.61% 0.21% 29.35% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.本基金于2006年4月24日起推出持续性收费模式,将前端收费模式定义为A类收费模式,后端收费模式定义为B类收费模式,二者对应的基金份额简称"大成债券A/B" 将持续性收费模式定义为C类收费模式,对应的基金份额简称"大成债券C"。

2.按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之(六)投资组合中规定的各项比例:本基金投资于债券类投资工具的比例不低于基金资产总值的80% 投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

大成债券A/B:

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009年 0.400 9,165,457.68 5,694,305.68 14,859,763.36 -

2008年 1.305 42,413,015.98 35,161,729.06 77,574,745.04 -

2007年 0.410 6,130,342.50 83,238,113.45 89,368,455.95 -

合计 2.115 57,708,816.16 124,094,148.19 181,802,964.35 -

大成债券C:

单位:人民币元

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2009年 0.400 41,609,086.42 6,618,778.07 48,227,864.49 -

2008年 1.305 176,499,356.63 42,310,983.61 218,810,340.24 -

2007年 0.410 3,377,299.02 241,653.90 3,618,952.92 -

合计 2.115 221,485,742.07 49,171,415.58 270,657,157.65 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年12月31日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,13只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金。

4.1.2基金经理及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

陈尚前

先生 本基金基金经理、固定收益部总监。 2003年6月12日 2009年5月23日 11年 经济学博士,曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任、招商证券公司研究发展中心策略部经理。2002年加入大成基金管理有限公司,现负责公司固定收益证券投资业务并兼任大成强化收益债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

王立女士 本基金基金经理 2009年5月23日 -- 8年 经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,历任银行间市场债券交易员、大成货币市场基金基金经理助理,现兼任大成货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

徐生沪

先生 本基金基金经理助理 2007年11月26日 -- 5年 经济学学士,曾任职于中国农业银行上海市分行,2003年进入大成基金管理有限公司,曾任基金运营部登记清算中心主管。具有基金从业资格。国籍:中国。

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成债券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同,目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2009年中国经济成功地从全球性经济危机中率先走出,GDP增长8.7%,出口下滑被固定资产投资大幅增长弥补,消费在房地产和汽车行业拉动下增速较快,随着经济复苏,主要物价指数同比涨幅在四季度转正。中央全年坚持实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,对拉动中国经济走出低谷至关重要。

受宏观面、政策面、资金面等多重因素影响,继2008年的债券牛市行情之后,2009年市场出现明显转折,随着经济的复苏,债券市场全年震荡下行,呈现熊市特征,中债全价指数全年下跌了4.4%,各期限债券品种的收益率均大幅上涨。其中一季度以中长期固定利率债券跌幅较深,而三年以内的短期债券品种没有出现明显的下跌,收益率曲线极度陡峭化。二季度债券市场宽幅震荡,中长期债券市场走出超跌反弹的波段行情,收益率曲线短端则上行较为明显,收益率曲线陡峭化程度略有减缓。下半年公开市场操作重启一年期央票发行,加上新股重启后发行密集,导致短端利率在央票利率持续走高的带动下大幅上行,引发利率市场新一轮的调整,收益率曲线整体上移。但在贷款增速较上半年大幅收缩、宏观数据低于预期、迪拜世界爆发债券危机等因素影响下,中长期债券在9月和11月出现两次阶段性反弹行情,使得下半年中长期债券整体跌幅明显小于短期品种,收益率曲线出现平坦化趋势。全年来看,1年期央票和10年期国债作为短期品种和中长期债券品种的风向标,收益率分别从1.13%、2.75%上行至2.04%和3.64%,均上升了90个基点左右。

信用类品种收益率较高,其防守性突出,并且伴随着强力财政货币政策的刺激和经济的逐步复苏,社会商业信用逐步好转,由此带来较低评级信用类债券收益率与无风险国债、金融债之间的信用利差逐步收窄。AA级的短期融资券与央票的利差显著缩小约130个基点。5年期AA企业债与金融债利差缩小了约30个基点。尽管信用债在三季度受集中供给的影响,发行利率连创新高,但由于信用债券的绝对收益率相对贷款利率和新股收益率均有一定吸引力,以保险公司为代表的配置型机构需求日益增强,在这些驱动力推动下,全年信用债整体表现优于利率品种。

2009年我们继续执行本基金合同生效以来一直执行的投资策略,即在严格控制风险的基础上,采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作。同时尽量降低基金组合的净值波动率,获得稳定增长的收益。

在资产配置层面上,考虑到传统可转债类资产的风险收益特征基本等同于二级市场股票的特征,结合本基金的低波动风险特征的要求,我们没有进行该类资产的二级市场配置,仅参与了可转债的一级市场申购。

自二季度末第一单新股发行启动后,在新的新股发行制度下,新股发行市盈率整体上升,定价偏高。发行估值逐步从2009 年25 倍PE 抬升到40 倍左右。而大盘新股上市后表现较差,多只新股网下申购出现负收益。新股投资整体出现风险增大、收益逐渐降低的特征。但整体新股申购平均年化收益仍高达16%以上,考虑到风险调整后的收益仍然优于熊市中的债券投资收益,我们仍然参与新股投资。我们结合发行公司基本面、资金成本状况,对首发新股进行估值分析,严格选择、合理询价、谨慎参与以提高组合整体收益率。尤其是对于一些发行市盈率偏高的新股严格按照合理价格参与询价,规避投资风险。2009年新股投资收益是组合收益的重要来源之一。

在普通债券类资产的投资上,基于对宏观经济环境和债券收益率曲线变动预期,我们对债券组合结构进行了调整,缩短债券投资组合久期。由于市场环境发生变化,受新股发行启动的影响,债券基金的份额连续遭受大规模赎回,我们主动增加了久期较短的中央银行票据和政策性金融债的投资,减持了流动较差的商业银行浮动利率债,保持组合的高流动性。同时配合新股投资策略,我们加大了交易所债券投资力度,同时对组合进行了主动管理。

在具体类别资产选择中,主要选择国债、央票和政策性金融债等利率产品,同时加大对信用产品的研究分析,经过对发行公司基本面和发行条款的谨慎选择,我们减持部分最高信用等级的长期信用债,同时增加了对较高信用等级的信用债的投资,重点增加了对交易所可分离交易债的投资,在规避利率风险的同时,获取较高税后收益。

以上投资操作保持了债券组合的低久期,加大了组合的流动性和融资能力,在债券收益率曲线上行过程中规避了一定的利率风险,同时配合积极的新股投资策略提高了整体组合收益率。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内,大成债券A/B份额净值增长率为2.72%,大成债券C份额净值增长率为2.24%,同期业绩比较基准增长率为-1.24%,基金份额净值增长率高于同期业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2010年,中国经济增长将在2009年基础上有所加快,经济增速将呈现前高后低走势,但二次探底的可能性较小。新开工固定资产投资将受到抑制,出口的恢复和消费的稳定增长是大概率事件。宏观调控重点将从"保增长"转向"调结构"。虽然中央经济工作会议对2010年货币政策的定调仍是适度宽松的货币政策,但同时也强调加强政策的针对性和灵活性,要兼顾经济增长、经济结构调整和管理通胀预期等几个方面。我们认为货币政策将首先通过数量工具来回收流动性,同时不排除动用价格工具的可能性。

综合宏观面和政策面等因素,我们对2010年债券市场整体持较为谨慎的态度。货币政策仍将在一定程度上影响市场,但债券供需关系的改善在一定程度上对冲基本面和政策面对债市造成的不利影响。收益率曲线有望出现平坦化上移,收益率曲线上升的主要推动力来自于1年期央票利率的上升。在银行和保险等配置型机构的配置压力加大的情况下,中长期债券收益率的上行压力将减小。中长期收益率的升幅有望低于短期利率。

2010年我们将继续秉承"在严格控制风险的基础上,采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作"的投资策略。其中,债券投资组合将充分重视组合的收益性和流动性,重点投资流动性较好的固定利率国债、央票、金融债和浮动利率品种,关注利差较高的信用品种。久期策略上2010年计划保持与指数基准久期的适当偏离,同时结合市场债券收益率曲线的波动做好主动性管理,进行适当波段操作,提高组合收益率。

在新股投资方面,由于目前新股投资整体出现风险增大、收益逐渐降低的特征。我们将对首发新股进行估值分析,严格选择、谨慎参与,尤其是对于一些发行市盈率偏高的新股严格按照合理价格参与询价,规避投资风险。

我们非常感谢基金份额持有人的长期信任和支持,我们将继续按照债券基金合同和风险收益特征的要求,严格控制投资风险,进一步调整组合结构,研究新的投资品种和挖掘投资机会,力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会7名成员中包括两名基金经理。

股票投资部、固定收益部和金融工程部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量 定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用 基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项 监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内已分配利润63,087,627.85元(每十份基金份额分红0.40元)。另外,本基金管理人已于2010年1月16日公告以截至2009年12月31日可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额分红0.25元,符合基金合同规定的分红比例。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管大成债券投资基金的过程中,本基金托管人-中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成债券投资基金基金合同》、《大成债券投资基金托管协议》的约定,对大成债券投资基金管理人-大成基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,大成基金管理有限公司在大成债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的大成债券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行托管业务部

2010年3月19日

§6 审计报告

本基金2009年年度财务会计报表已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:大成债券投资基金

报告截止日: 2009年12月31日

单位:人民币元

资 产 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

资 产:

银行存款 46,165,063.29 14,587,730.28

结算备付金 2,460,289.60 33,406.51

存出保证金 410,000.00 410,000.00

交易性金融资产 425,047,477.83 3,336,093,939.92

其中:股票投资 36,342,381.33 -

基金投资 - -

债券投资 364,705,096.50 3,239,758,314.83

资产支持证券投资 24,000,000.00 96,335,625.09

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 3,756,445.10 49,279,304.91

应收股利 - -

应收申购款 1,484,356.67 10,857,372.61

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 479,323,632.49 3,411,261,754.23

负债和所有者权益 本期末

2009年12月31日 上年度末

2008年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - 49,999,805.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 4,164,793.15 -

应付管理人报酬 293,211.92 2,026,064.59

应付托管费 83,774.85 578,875.62

应付销售服务费 75,527.89 649,731.36

应付交易费用 5,877.01 31,821.90

应交税费 5,130,175.11 3,212,736.87

应付利息 - 1,408.86

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 467,537.51 460,000.00

负债合计 10,220,897.44 56,960,444.20

所有者权益:

实收基金 453,055,304.25 3,200,180,677.19

未分配利润 16,047,430.80 154,120,632.84

所有者权益合计 469,102,735.05 3,354,301,310.03

负债和所有者权益总计 479,323,632.49 3,411,261,754.23

注:报告截止日2009年12月31日,大成债券A/B类基金份额净值1.0488元,大成债券C类基金份额净值1.0259元 基金份额总额453,055,304.25份,其中大成债券A/B类基金份额188,500,218.12份,大成债券C类基金份额264,555,086.13份。

7.2 利润表

会计主体:大成债券投资基金

本报告期: 2009年1月1日 至 2009年12月31日

单位:人民币元

项 目 本期

2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间

2008年1月1日至

2008年12月31日

一、收入 -13,876,664.83 241,716,879.10

1.利息收入 46,880,944.23 73,668,641.03

其中:存款利息收入 1,200,939.29 2,089,561.50

债券利息收入 44,044,238.15 67,454,289.09

资产支持证券利息收入 1,635,766.79 3,089,394.58

买入返售金融资产收入 - 1,035,395.86

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以"-"填列) 66,795,856.19 23,531,660.68

其中:股票投资收益 7,915,096.83 6,780,432.67

基金投资收益 - -

债券投资收益 56,944,331.02 11,912,498.60

资产支持证券投资收益 1,664,374.91 159,033.72

衍生工具收益 252,628.39 4,679,695.69

股利收益 19,425.04 -

3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -128,246,186.00 143,546,195.09

4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -

5.其他收入(损失以"-"号填列) 692,720.75 970,382.30

减:二、费用 17,637,348.85 28,419,514.00

1.管理人报酬 9,387,762.66 13,331,335.52

2.托管费 2,682,217.88 3,808,953.07

3.销售服务费 2,862,541.48 3,788,490.79

4.交易费用 73,532.28 106,686.00

5.利息支出 1,907,572.10 6,624,715.64

其中:卖出回购金融资产支出 1,907,572.10 6,624,715.64

6.其他费用 723,722.45 759,332.98

三、利润总额亏损总额以"-"号填列) -31,514,013.68 213,297,365.10

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以"-"号填列) -31,514,013.68 213,297,365.10

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:大成债券投资基金

本报告期: 2009年1月1日至2009年12月31日

单位:人民币元

项目 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 3,200,180,677.19 154,120,632.84 3,354,301,310.03

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -31,514,013.68 -31,514,013.68

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -2,747,125,372.94 -43,471,560.51 -2,790,596,933.45

其中:1.基金申购款 4,500,752,980.79 118,337,576.83 4,619,090,557.62

2.基金赎回款 -7,247,878,353.73 -161,809,137.34 -7,409,687,491.07

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -63,087,627.85 -63,087,627.85

五、期末所有者权益(基金净值) 453,055,304.25 16,047,430.80 469,102,735.05

项目 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 783,107,694.77 60,961,973.47 844,069,668.24

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 213,297,365.10 213,297,365.10

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 2,417,072,982.42 176,246,379.55 2,593,319,361.97

其中:1.基金申购款 15,138,210,769.99 1,037,973,257.22 16,176,184,027.21

2.基金赎回款 -12,721,137,787.57 -861,726,877.67 -13,582,864,665.24

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -296,385,085.28 -296,385,085.28

五、期末所有者权益(基金净值) 3,200,180,677.19 154,120,632.84 3,354,301,310.03

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:王颢 主管会计工作负责人:刘彩晖 会计机构负责人:于雷

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司("大成基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人、基金代销机构

光大证券股份有限公司("光大证券") 基金管理人的股东、基金代销机构

中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

广东证券股份有限公司("广东证券") 基金管理人的股东

注:1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1 股票交易

无。

7.4.3.1.2 权证交易

无。

7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

无。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目 本期2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间2008年1月1日至

2008年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 9,387,762.66 13,331,335.52

其中:支付给销售机构的客户维护费 1,062,898.23 1,042,808.84

注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间2008年1月1日至

2008年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 2,682,217.88 3,808,953.07

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

7.4.3.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的

各关联方名称 本期

2009年1月1日至2009年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

A/B类 C类 合计

大成基金 - 1,147,481.74 1,147,481.74

中国农业银行 - 403,694.53 403,694.53

光大证券 - 104.48 104.48

合计 - 1,551,280.75 1,551,280.75

获得销售服务费的

各关联方名称 上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

A/B类 C类 合计

大成基金 - 1,704,902.15 1,704,902.15

中国农业银行 - 569,696.23 569,696.23

合计 - 2,274,598.38 2,274,598.38

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日持续性销售服务费收费模式下的C类基金份额对应的基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给大成基金,再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.3 % / 当年天数。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国农业银行 158,638,867.20 121,444,828.37 - - - -

上年度可比期间

2008年1月1日至2008年12月31日

银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国农业银行 198,645,444.23 - - - 2,665,100,000.00 519,902.68

光大证券 110,998,827.89 - - - - -

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目 本期2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间2008年1月1日至

2008年12月31日

A/B类 C类 A/B类 C类

基金合同生效日(2003年6月12日)持有的基金份额 - - - -

期初持有的基金份额 - 46,533,271.29 - -

期间申购/买入总份额 - - - 46,533,271.29

期间因拆分变动份额 - - - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -46,533,271.29 - -

期末持有的基金份额 - - - 46,533,271.29

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 - - - 1.95%

注:基金管理人大成基金在本年度赎回本基金C类份额的交易委托招商证券股份有限公司办理,无赎回费。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称 本期2009年1月1日至

2009年12月31日 上年度可比期间2008年1月1日至

2008年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 46,165,063.29 841,755.41 14,587,730.28 2,041,315.15

注: 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.3.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.4 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.4.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码 证券

名称 成功

认购日 可流

通日 流通受限

类型 认购

价格 期末估值单价 数量

(单位:股) 期末

成本总额 期末

估值总额 备注

601299 中国北车 09/12/23 10/03/29 新股网下申购 5.56 6.13 482,781.00 2,684,262.36 2,959,447.53 -

002304 洋河股份 09/10/29 10/02/08 新股网下申购 60.00 113.99 21,158.00 1,269,480.00 2,411,800.42 -

300011 鼎汉技术 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 37.00 70.00 31,325.00 1,159,025.00 2,192,750.00 -

601888 中国国旅 09/09/25 10/01/15 新股网下申购 11.78 20.94 89,359.00 1,052,649.02 1,871,177.46 -

002308 威创股份 09/11/18 10/03/01 新股网下申购 23.80 31.83 56,492.00 1,344,509.60 1,798,140.36 -

002302 西部建设 09/10/22 10/02/03 新股网下申购 15.00 31.79 51,233.00 768,495.00 1,628,697.07 -

002303 美盈森 09/10/22 10/02/03 新股网下申购 25.36 31.50 51,415.00 1,303,884.40 1,619,572.50 -

002306 湘鄂情 09/11/05 10/02/11 新股网下申购 18.90 33.36 46,639.00 881,477.10 1,555,877.04 -

300027 华谊兄弟 09/10/19 10/02/01 新股网下申购 28.58 55.43 27,733.00 792,609.14 1,537,240.19 -

002315 焦点科技 09/12/01 10/03/09 新股网下申购 42.00 69.18 21,354.00 896,868.00 1,477,269.72 -

002301 齐心文具 09/10/14 10/01/21 新股网下申购 20.00 35.20 35,656.00 713,120.00 1,255,091.20 -

300034 钢研高纳 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 19.53 34.53 33,828.00 660,660.84 1,168,080.84 -

300015 爱尔眼科 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 28.00 48.80 20,147.00 564,116.00 983,173.60 -

002309 中利科技 09/11/18 10/03/01 新股网下申购 46.00 61.21 15,573.00 716,358.00 953,223.33 -

002327 富安娜 09/12/22 10/03/30 新股网下申购 30.00 39.66 23,409.00 702,270.00 928,400.94 -

002322 理工监测 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 40.00 61.88 14,995.00 599,800.00 927,890.60 -

002312 三泰电子 09/11/26 10/03/03 新股网下申购 28.60 47.01 19,736.00 564,449.60 927,789.36 -

300037 新宙邦 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 28.99 28.99 31,662.00 917,881.38 917,881.38 -

300030 阳普医疗 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 25.00 35.10 25,052.00 626,300.00 879,325.20 -

300036 超图软件 09/12/18 10/03/25 新股网下申购 19.60 38.31 21,128.00 414,108.80 809,413.68 -

601139 深圳燃气 09/12/15 10/03/25 新股网下申购 6.95 16.78 48,065.00 334,051.75 806,530.70 -

300018 中元华电 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 32.18 48.57 16,584.00 533,673.12 805,484.88 -

002324 普利特 09/12/11 10/03/18 新股网下申购 22.50 34.62 23,188.00 521,730.00 802,768.56 -

002332 仙琚制药 09/12/30 10/04/12 新股网下申购 8.20 8.20 97,604.00 800,352.80 800,352.80 -

002313 日海通讯 09/11/26 10/03/03 新股网下申购 24.80 40.82 17,281.00 428,568.80 705,410.42 -

300017 网宿科技 09/10/15 10/02/01 新股网下申购 24.00 42.71 16,323.00 391,752.00 697,155.33 -

300040 九洲电气 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 33.00 33.00 17,382.00 573,606.00 573,606.00 -

300042 朗科科技 09/12/28 10/04/08 新股网下申购 39.00 39.00 14,153.00 551,967.00 551,967.00 -

002310 东方园林 09/11/20 10/03/01 新股网下申购 58.60 110.88 2,878.00 168,650.80 319,112.64 -

002326 永太科技 09/12/15 10/03/22 新股网下申购 20.00 31.27 7,908.00 158,160.00 247,283.16 -

002325 洪涛股份 09/12/15 10/03/22 新股网下申购 27.00 33.18 7,419.00 200,313.00 246,162.42 -

002330 得利斯 09/12/25 10/01/06 新股网上申购 13.18 13.18 500.00 6,590.00 6,590.00 -

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 36,342,381.33 7.58

其中:股票 36,342,381.33 7.58

2 固定收益投资 388,705,096.50 81.09

其中:债券 364,705,096.50 76.09

资产支持证券 24,000,000.00 5.01

3 金融衍生品投资 - 0.00

4 买入返售金融资产 - 0.00

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

5 银行存款和结算备付金合计 48,625,352.89 10.14

6 其他各项资产 5,650,801.77 1.18

7 合计 479,323,632.49 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采掘业 - 0.00

C 制造业 22,983,750.77 4.90

C0 食品、饮料 3,396,105.42 0.72

C1 纺织、服装、皮毛 928,400.94 0.20

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造纸、印刷 2,874,663.70 0.61

C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,967,933.10 0.42

C5 电子 - 0.00

C6 金属、非金属 2,796,777.91 0.60

C7 机械、设备、仪表 10,219,516.90 2.18

C8 医药、生物制品 800,352.80 0.17

C99 其他制造业 - 0.00

D 电力、煤气及水的生产和供应业 806,530.70 0.17

E 建筑业 565,275.06 0.12

F 交通运输、仓储业 - 0.00

G 信息技术业 6,039,356.51 1.29

H 批发和零售贸易 - 0.00

I 金融、保险业 - 0.00

J 房地产业 - 0.00

K 社会服务业 4,410,228.10 0.94

L 传播与文化产业 1,537,240.19 0.33

M 综合类 - 0.00

合计 36,342,381.33 7.75

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十股票投资明细

金额单位: 人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 601299 中国北车 482,781.00 2,959,447.53 0.63

2 002304 洋河股份 21,158.00 2,411,800.42 0.51

3 300011 鼎汉技术 31,325.00 2,192,750.00 0.47

4 601888 中国国旅 89,359.00 1,871,177.46 0.40

5 002308 威创股份 56,492.00 1,798,140.36 0.38

6 002302 西部建设 51,233.00 1,628,697.07 0.35

7 002303 美盈森 51,415.00 1,619,572.50 0.35

8 002306 湘鄂情 46,639.00 1,555,877.04 0.33

9 300027 华谊兄弟 27,733.00 1,537,240.19 0.33

10 002315 焦点科技 21,354.00 1,477,269.72 0.31

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601618 中国中冶 5,506,188.84 0.16

2 601668 中国建筑 5,227,704.46 0.16

3 601299 中国北车 2,684,262.36 0.08

4 002308 威创股份 1,344,509.60 0.04

5 002303 美盈森 1,303,884.40 0.04

6 002304 洋河股份 1,269,480.00 0.04

7 300011 鼎汉技术 1,159,025.00 0.03

8 601888 中国国旅 1,052,649.02 0.03

9 300037 新宙邦 917,881.38 0.03

10 002294 信立泰 910,126.40 0.03

11 002315 焦点科技 896,868.00 0.03

12 002290 禾盛新材 884,206.80 0.03

13 002306 湘鄂情 881,477.10 0.03

14 002332 仙琚制药 800,352.80 0.02

15 300027 华谊兄弟 792,609.14 0.02

16 002302 西部建设 768,495.00 0.02

17 002309 中利科技 716,358.00 0.02

18 002301 齐心文具 713,120.00 0.02

19 002327 富安娜 702,270.00 0.02

20 300034 钢研高纳 660,660.84 0.02

注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601668 中国建筑 5,931,053.84 0.18

2 601618 中国中冶 5,335,954.64 0.16

3 002294 信立泰 1,929,674.20 0.06

4 002290 禾盛新材 1,417,076.30 0.04

5 002285 世联地产 1,398,475.00 0.04

6 601107 四川成渝 1,084,462.32 0.03

7 002278 神开股份 1,076,955.17 0.03

8 002292 奥飞动漫 986,763.02 0.03

9 002284 亚太股份 865,626.60 0.03

10 002288 超华科技 823,394.58 0.02

11 002281 光迅科技 803,604.50 0.02

12 002295 精艺股份 735,455.44 0.02

13 002283 天润曲轴 577,624.98 0.02

14 002287 奇正藏药 563,270.80 0.02

15 002296 辉煌科技 551,137.50 0.02

16 002279 久其软件 528,225.00 0.02

17 002289 宇顺电子 483,389.90 0.01

18 002297 博云新材 449,239.24 0.01

19 002280 新世纪 427,281.10 0.01

20 300005 探路者 26,000.00 0.001

注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 41,877,176.93

卖出股票收入(成交)总额 26,043,827.13

注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 82,009,301.50 17.48

2 央行票据 - 0.00

3 金融债券 121,497,000.00 25.90

其中:政策性金融债 94,728,000.00 20.19

4 企业债券 161,198,795.00 34.36

5 企业短期融资券 - 0.00

6 可转债 - 0.00

7 其他 - 0.00

8 合计 364,705,096.50 77.75

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 080225 08国开25 700,000.00 69,818,000.00 14.88

2 126012 08上港债 596,670.00 58,175,325.00 12.40

3 010203 02国债⑶ 317,000.00 32,121,610.00 6.85

4 078027 07三峡债 300,000.00 30,363,000.00 6.47

5 052001 05南商01 300,000.00 26,769,000.00 5.71

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位:人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 119009 宁 建 04 240,000.00 24,000,000.00 5.12

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 410,000.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,756,445.10

5 应收申购款 1,484,356.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,650,801.77

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况

说明

1 601299 中国北车 2,959,447.53 0.63 新股网下申购

2 002304 洋河股份 2,411,800.42 0.51 新股网下申购

3 300011 鼎汉技术 2,192,750.00 0.47 新股网下申购

4 601888 中国国旅 1,871,177.46 0.40 新股网下申购

5 002308 威创股份 1,798,140.36 0.38 新股网下申购

6 002302 西部建设 1,628,697.07 0.35 新股网下申购

7 002303 美盈森 1,619,572.50 0.35 新股网下申购

8 002306 湘鄂情 1,555,877.04 0.33 新股网下申购

9 300027 华谊兄弟 1,537,240.19 0.33 新股网下申购

10 002315 焦点科技 1,477,269.72 0.31 新股网下申购

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额

级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

A/B类 214,257 879.79 22,446,364.62 11.91% 166,053,853.50 88.09%

C类 67,549 3,916.49 143,875,773.85 54.38% 120,679,312.28 45.62%

合计 281,806 1607.69 166,322,138.47 36.71% 286,733,165.78 63.29%

注:上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 A/B类 125.47 0.00007%

C类 - 0.00%

合计 125.47 0.00003%

注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

大成债券A/B 大成债券C

基金合同生效日(2003年6月12日)基金份额总额 2,152,776,735.13 -

本报告期期初基金份额总额 815,655,998.55 2,384,524,678.64

本报告期基金总申购份额 383,939,424.72 4,116,813,556.07

减:本报告期基金总赎回份额 1,011,095,205.15 6,236,783,148.58

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 188,500,218.12 264,555,086.13

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金基金管理人大成基金管理有限公司法定代表人于本年完成工商行政变更登记手续,公司法定代表人变更为张树忠先生,张树忠先生的任职资格已获中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2008]1287号)。上述变更已于2009年5月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。

本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本年度支付的审计费用为9万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量(个) 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票

成交总额的比例 佣金 占当期佣金

总量的比例

申银万国 1 12,351,470.80 47.43% 120,000.00 50.00% -

英大证券 1 13,692,356.33 52.57% 120,000.00 50.00% -

合 计 2 26,043,827.13 100.00% 240,000.00 100.00% -

注:1. 本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更。

2. 租用券商专用交易单元的选择标准和程序:

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字29号)的有关规定,本公司制定了租用券商专用交易单元的选择标准和程序。

租用券商专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面。

租用券商专用交易单元的程序:首先根据租用券商专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 交易单元数量(个) 债券交易 回购交易 备注

成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例

申银万国 1 407,208,351.18 92.86% 3,884,500,000.00 100.00% -

英大证券 1 31,287,546.92 7.14% - 0.00% -

合 计 2 438,495,898.10 100.00% 3,884,500,000.00 100.00% -


大成基金管理有限公司

二○一○年三月二十七日