工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银信息产业混合

交易代码 000263

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年11月11日

报告期末基金份额总额 445,280,375.37份

分析信息产业的变化趋势和新技术的发展方向，前

瞻性地把握信息产业内通过研发不断创造出新的市

投资目标 场需求，并通过选择具有领先优势、创新能力及成

长潜力良好的上市公司进行投资，在控制投资风险

的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收

益。

本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期

投资策略 运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及

市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具

及其他金融工具的比例，规避系统性风险。

业绩比较基准 80%×中证TMT产业主题指数收益率+20%×上证国债

指数收益率。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于

货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属

风险收益特征 于风险水平中高的基金。本基金主要投资于信息产

业股票，其风险高于全市场范围内投资的混合型基

金。

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基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日

）

1.本期已实现收益 20,271,944.84

2.本期利润 7,118,503.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0141

4.期末基金资产净值 658,379,824.53

5.期末基金份额净值 1.479

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 1.86% 0.92% 3.76% 0.91% -1.90% 0.01%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、本基金基金合同于2013年11月11日生效。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金

合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例不低于60%，债券等固定收益

类资产占基金资产的比例为5%-40%。其中，本基金投资于基金合同界定的信息产业股票资产占

非现金基金资产的比例不低于80%，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3.3 其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

先后在KPMG担任助

理经理，在嘉实基金

担任中级研究员；

2014年加入工银瑞信，

现任研究部TMT研究

团队负责人、基金经

本基金的 2017年 理，2016年6月

单文 基金经理 7月25日 - 8 22日至今，担任工银

瑞信互联网加股票型

证券投资基金基金经

理；2017年7月

25日至今，担任工银

瑞信信息产业混合型

证券投资基金基金经

理。

曾任埃森哲咨询公司

资深分析员。2008年

加入工银瑞信，现任

权益投资部基金经理。

2013年11月11日至

今，担任工银瑞信信

息产业混合型证券投

资基金基金经理；

本基金的 2013年 2017年 2014年6月5日至今，

刘天任 基金经理 11月11日 8月22日 9 担任工银瑞信稳健成

长混合型证券投资基

金基金经理；

2014年12月11日至

今，担任工银瑞信创

新动力股票型基金基

金经理；2015年

6月5日至今，担任

工银瑞信互联网加股

票型基金基金经理。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，上证指数上涨4.9%，创业板2.69%。市场风格在三季度比较均衡，消费、周期、成

长均有表现。成长板块中半导体、云计算、5G等表现不错。我们的组合以信息产业、传媒、云

计算和消费为主要配置方向.

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为1.86%，业绩比较基准收益率为3.76%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 600,040,091.67 90.26

其中：股票 600,040,091.67 90.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 39,956,000.00 6.01

其中：债券 39,956,000.00 6.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.50

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 13,056,154.16 1.96

8 其他资产 1,711,139.84 0.26

9 合计 664,763,385.67 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 11,476,400.00 1.74

B 采矿业 39,793.60 0.01

C 制造业 371,026,516.27 56.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供 31,093.44 0.00

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 16,852,260.45 2.56

G 交通运输、仓储和邮政业 6,220,286.91 0.94

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H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 43,186,344.15 6.56

业

J 金融业 9,223,448.00 1.40

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 59,925,718.85 9.10

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02

R 文化、体育和娱乐业 81,942,930.01 12.45

S 综合 - -

合计 600,040,091.67 91.14

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 002426 胜利精密 12,320,880 75,403,785.60 11.45

2 002027 分众传媒 3,934,197 39,538,679.85 6.01

3 600703 三安光电 1,581,946 36,606,230.44 5.56

4 002638 勤上股份 3,612,001 32,869,209.10 4.99

5 002739 万达电影 578,900 29,599,157.00 4.50

6 600563 法拉电子 480,775 27,788,795.00 4.22

7 002343 慈文传媒 702,381 27,189,168.51 4.13

8 002635 安洁科技 591,459 24,048,722.94 3.65

9 600298 安琪酵母 852,995 21,734,312.60 3.30

10 601888 中国国旅 591,100 20,387,039.00 3.10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

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3 金融债券 39,956,000.00 6.07

其中：政策性金融债 39,956,000.00 6.07

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 39,956,000.00 6.07

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 170203 17国开03 400,000 39,956,000.00 6.07

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：

1、分众传媒

本报告期，本基金持有分众传媒，其发行主体因部分临时报告信息未披露、披露不及时、不完整，2015年年报信息披露存在遗漏、未在股东大会授权范围内购买银行理财产品等违规行为，被中国证监会广东监管局采取出具警示函的监管措施。

上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

2、勤上股份

本报告期，本基金持有勤上股份，其发行主体因未在规定期限内对业绩预告作出修正，且2016年经审计的净利润与业绩预告中披露的净利润存在较大差异，被中国证监会广东监管局采取出具警示函的监管措施。其发行主体因涉嫌信息披露违反证券法律法规，中国证监会决定对其立案调查。

本基金对上述股票的投资主要基于对K12培训赛道的看好，投资决策流程符合公司的制度要

求。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 632,591.61

2 应收证券清算款 24.30

3 应收股利 -

4 应收利息 891,876.09

5 应收申购款 186,647.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,711,139.84

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明

（%）

1 002426 胜利精密 75,403,785.60 11.45 重大事项

2 002638 勤上股份 32,869,209.10 4.99 重大事项

3 002739 万达电影 29,599,157.00 4.50 重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 646,367,645.05

报告期期间基金总申购份额 30,218,131.32

减:报告期期间基金总赎回份额 231,305,401.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

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报告期期末基金份额总额 445,280,375.37

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据基金管理人于2017年7月26日披露的《关于工银瑞信信息产业混合型证券投资基

金增聘基金经理的公告》，自2017年7月25日起，单文先生担任工银瑞信信息产业混合型证券

投资基金的基金经理。

2、根据基金管理人于2017年8月24日披露的《关于工银瑞信信息产业混合型证券投资基

金变更基金经理的公告》，自2017年8月22日起，刘天任先生不再担任工银瑞信信息产业混合

型证券投资基金的基金经理。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信信息产业混合型证券投资基金设立的文件；

2、《工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信信息产业混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件和营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

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