中信保诚景华债券型证券投资基金(原信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型)

2020 年第一季度报告

2020 年 03 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 04 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

中信保诚景华债券型证券投资基金由信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型而来。信诚理财 7 日盈
债券型证券投资基金转型的报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 2 日止，中信保诚景华债券型证券
投资基金的报告期自 2020 年 03 月 03 日起至 2020 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

中信保诚景华债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚景华

基金主代码 550012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 03 月 03 日

报告期末基金份额总额 1,039,260,613.39 份

在严格控制风险的基础上，本基金主要通过投资于精选的流动
投资目标 性好、风险低的债券，力求实现基金资产的长期稳定增值，为
投资者实现超越业绩比较基准的收益。

1、资产配置策略

本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基
金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资
产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同
的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、
风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以
投资策略 降低系统性风险对基金收益的影响。

2、债券投资策略

（1）类属资产配置策略

在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收
益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素，研
究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配置策
略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。

（2）普通债券投资策略


对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产
流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利
差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
1）目标久期控制

本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价
格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回
归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量
关系，在此基础上结合当前市场状况，预测未来市场利率及不
同期限债券收益率走势变化，确定目标久期。当预测未来市场
利率将上升时，降低组合久期；当预测未来利率下降时，增加
组合久期。

2）期限结构配置

在确定债券组合的久期之后，本基金将采用收益率曲线分析策
略，自上而下进行期限结构配置。具体来说，本基金将通过对
央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测
收益率曲线形状的可能变化，从而通过子弹型、哑铃型、梯形
等配置方法，确定在短、中、长期债券的投资比例。

3）信用利差策略

一般来说，信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债
券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与信用
债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首先，对
于宏观经济环境，当宏观经济向好时，企业盈利能力好，资金
充裕，市场整体信用利差将可能收窄；当宏观经济恶化时，企
业盈利能力差，资金紧缺，市场整体信用利差将可能扩大。其
次，对于信用债市场供求，本基金将从市场容量、信用债结构
及流动性等几方面进行分析。

4）相对价值投资策略

本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性
等指标进行比较，寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投
资价值的债券，并进行投资。

5）回购放大策略

本基金将在控制杠杆风险的前提下，适当地通过回购融资来提
高资金利用率，以增强组合收益。

3、资产支持证券的投资策略

本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质
量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数
量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险
的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与


混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信保诚景华 A 中信保诚景华 C

下属分级基金的交易代码 550012 550013

报告期末下属分级基金的份额总额 1,039,224,641.62 份 35,971.77 份

注：自 2020 年 3 月 3 日起，信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型为中信保诚景华债券型证券投资基
金。

§2 基金产品概况

信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金

基金简称 信诚理财 7 日盈债券

基金主代码 550012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 11 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,051,058,557.06 份

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资
产稳定增值,力争成为投资者短期理财的理想工具。

本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,
在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造
投资策略 稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财
政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组
合管理。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预
风险收益特征 期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信诚理财 7 日盈债券 A 信诚理财 7 日盈债券 B

下属分级基金的交易代码 550012 550013

报告期末下属分级基金的份额总额 50,312,835.88 份 1,000,745,721.18 份

注：自 2020 年 3 月 3 日起，信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型为中信保诚景华债券型证券投资基
金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

中信保诚景华债券型证券投资基金
3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 03 月 03 日-2020 年 03 月 31 日）
中信保诚景华 A 中信保诚景华 C

1.本期已实现收益 3,173,430.06 61.89

2.本期利润 4,603,985.17 82.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.0044 0.0039

4.期末基金资产净值 1,043,808,959.75 36,082.86

5.期末基金份额净值 1.0044 1.0031

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同在当期生效，本报告期不足一季度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚景华 A：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.44% 0.03% 0.69% 0.09% -0.25% -0.06%

中信保诚景华 C：

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.31% 0.03% 0.69% 0.09% -0.38% -0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信保诚景华 A：

中信保诚景华 C：

注：本基金转型日期为 2020 年 03 月 03 日，截至本报告期末，本基金转型未满一年。

§3 主要财务指标和基金净值表现

信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金
3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 01 月 01 日-2020 年 03 月 02 日）

信诚理财 7 日盈债券 A 信诚理财 7 日盈债券 B

1.本期已实现收益 253,168.14 8,549,483.62

2.本期利润 253,168.14 8,549,483.62

3.期末基金资产净值 50,312,835.88 1,000,745,721.18

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚理财 7 日盈债券 A：

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.5210% 0.0079% 0.0595% 0.0000% 0.4615% 0.0079%

信诚理财 7 日盈债券 B：

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去三个月 0.5617% 0.0079% 0.0595% 0.0000% 0.5022% 0.0079%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚理财 7 日盈债券 A：
信诚理财 7 日盈债券 B：


§4 管理人报告

中信保诚景华债券型证券投资基金
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

工商管理硕士。曾任职
于德勤华永会计师事务
所，担任高级审计师。
2009 年 11 月加入中信
本基金基金经理,兼任信 保诚基金管理有限公
诚货币市场证券投资基 司，历任基金会计经理、
金、信诚薪金宝货币市场 交易员、固定收益研究
席行懿 基金、信诚智惠金货币市 2016 年 03 - 10 员。现任信诚货币市场
场基金、中信保诚至泰中 月 18 日 证券投资基金、信诚薪
短债债券型证券投资基 金宝货币市场基金、中
金的基金经理。 信保诚景华债券型证券
投资基金、信诚智惠金
货币市场基金、中信保
诚至泰中短债债券型证
券投资基金的基金经
理。

注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保诚景华债券型证券投资基金基金合同》、《中信保诚景华债券型证券投资基金招募说明书》、《信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金基金合同》、《信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年一季度债券市场收益率整体大幅下行，其中短端利率下行幅度大于长端，收益率曲线呈现牛陡。
具体来看，一季度主导债券市场波动的主要因素是新冠疫情，在疫情发展的不同阶段，债券市场的基本面预期出现了两次较大的变化。春节前，疫情尚未爆发，市场预期将出现小的主动补库周期，对债市有所压制；春节后，疫情在国内大规模爆发，国内货币政策启动危机模式进行快速应对，市场预期此次疫情不会改变中国经济基本面；3 月以后，疫情在全球蔓延，虽然疫情在国内得到了较好的控制，但全球陷入“闭关锁国”状态，外需遭受严重打击，基本面预期迅速恶化。反应在债券市场，长端利率债经历了快速下行到调整再到快速下行几个阶段，10 年期国债活跃券收益率创下了 2016 年以来的新低。信用债市场，前期受资金面宽松，机构欠配等多因素影响，收益率快速下行。3 月以后，受美元流动性冲击叠加国内企业现金流快速恶化的影响，信用利差和期限利差均有所走阔。

展望 2020 年二季度，从基本面上看，疫情的影响将逐步显现，主要会体现在出口下滑，失业率上升，
企业现金流恶化，CPI 逐步回落而 PPI 回到通缩区间，整体名义 GDP 下行压力较大；政策面上看，逆周期
调节力度会逐步加大，稳增长政策会逐步落地；货币政策上，将配合财政政策保持宽松，整体出现宽信用宽货币的双宽格局，整个大环境仍将利好债券市场。但需要防范两个风险：1、超预期的稳增长政策，特别是房地产政策，如有较大边际变化，对债券市场将形成制约；2、企业现金持续恶化导致的违约风险加大可能会导致信用利差走阔。因此，在投资上，需要规避受疫情影响较大的旅游文化等行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A、C 份额净值增长率分别为 0.44%和 0.31%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%，
基金 A、C 份额落后业绩比较基准分别为 0.25%和 0.38%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。

§4 管理人报告

信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金

4.1 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A、B 份额净值收益率分别为 0.5210%和 0.5617%，同期业绩比较基准收益率为
0.0595%，基金 A、B 份额超越业绩比较基准分别为 0.4615%和 0.5022%。

§5 投资组合报告

中信保诚景华债券型证券投资基金
5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,330,836,000.00 97.99

其中：债券 1,330,836,000.00 97.99

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,680,702.21 0.20

8 其他资产 24,632,887.60 1.81

9 合计 1,358,149,589.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 625,426,000.00 59.92

其中：政策性金融债 625,426,000.00 59.92

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 361,468,000.00 34.63

6 中期票据 198,272,000.00 18.99

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 145,670,000.00 13.96


9 其他 - -

10 合计 1,330,836,000.00 127.49

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 091918001 19 农发清发 01 4,000,000 404,720,000.00 38.77

2 092018001 20 农发清发 01 1,500,000 150,075,000.00 14.38

3 111915230 19 民生银行 CD230 1,000,000 97,150,000.00 9.31

4 101800462 18 上虞国资 MTN001 500,000 53,580,000.00 5.13

5 170310 17 进出 10 500,000 50,445,000.00 4.83

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
中国民生银行股份有限公司于 2019 年 4 月 2 日收到大连银保监局的处罚（大银保监罚决字〔2019〕
76 号、大银保监罚决字〔2019〕78 号、大银保监罚决字〔2019〕80 号），民生银行因未依法履行职责、违规经营等违法违规事项被大连银保监局合计罚款 200 万元。

中国民生银行股份有限公司于 2019 年 12 月 14 日收到北京银保监局的处罚（京银保监罚决字(2019)56
号），民生银行因违规提供担保及财务资助被北京银保监局责令改正并处 700 万元罚款。

民生银行股份有限公司于 2020 年 2 月 10 日收到中国人民银行的处罚（银罚字〔2020〕1 号），民生银
行因违反反洗钱，未依法履行职责被中国人民银行罚款 2360 万元。

对“19 民生银行 CD230”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的
的信用资质,我们认为,该处罚事项未对其长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 24,621,896.39

5 应收申购款 10,991.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,632,887.60

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§5 投资组合报告

信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金
5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%

1 固定收益投资 961,149,582.92 79.23

其中：债券 961,149,582.92 79.23

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 248,723,173.09 20.50

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,123,267.66 0.09

4 其他资产 2,070,596.31 0.17

5 合计 1,213,066,619.98 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 12.04

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 161,009,599.49 15.32

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

根据法规规定，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 20%，本基金为债券型
基金，不适用上述规定，本基金在本报告期内操作未违反基金合同约定及监管要求。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 118

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 123

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9

注：本基金合同约定，本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 127 天以内，以规避较长期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天，本基金在报告期
内操作未违反合同约定。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 58.97 15.32

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 4.73 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 9.45 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 42.07 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 115.22 15.32

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 90,458,015.37 8.61


其中：政策性金融债 90,458,015.37 8.61

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 870,691,567.55 82.84

8 其他 - -

9 合计 961,149,582.92 91.45

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 - -
率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 111909441 19 浦发银行 2,000,000 199,977,140.50 19.03
CD441

2 111907023 19 招商银行 1,500,000 149,982,857.91 14.27
CD023

3 111915230 19 民生银行 1,000,000 99,295,028.70 9.45
CD230

4 111911276 19 平安银行 1,000,000 97,924,447.10 9.32
CD276

5 112014007 20 江苏银行 1,000,000 97,508,776.86 9.28
CD007

6 112015049 20 民生银行 1,000,000 97,452,345.44 9.27
CD049

7 111988732 19 广州农村商 800,000 78,835,827.54 7.50
业银行 CD113

8 170310 17 进出 10 500,000 50,339,188.30 4.79

9 111998780 19 南京银行 500,000 49,715,143.50 4.73
CD044

10 150220 15 国开 20 200,000 20,115,593.00 1.91

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1283%

报告期内偏离度的最低值 0.0101%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0739%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
中国民生银行股份有限公司于 2019 年 4 月 2 日收到大连银保监局的处罚（大银保监罚决字〔2019〕
76 号、大银保监罚决字〔2019〕78 号、大银保监罚决字〔2019〕80 号），民生银行因未依法履行职责、违规经营等违法违规事项被大连银保监局合计罚款 200 万元。

中国民生银行股份有限公司于 2019 年 12 月 14 日收到北京银保监局的处罚（京银保监罚决字(2019)56
号），民生银行因违规提供担保及财务资助被北京银保监局责令改正并处 700 万元罚款。

民生银行股份有限公司于 2020 年 2 月 10 日收到中国人民银行的处罚（银罚字〔2020〕1 号），民生银
行因违反反洗钱，未依法履行职责被中国人民银行罚款 2360 万元。

对“19 民生银行 CD230”的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的
的信用资质,我们认为,该处罚事项未对其长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,070,596.31

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 2,070,596.31

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中摊余成本占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

中信保诚景华债券型证券投资基金

单位：份

项目 中信保诚景华 A 中信保诚景华 C

基金合同生效日（2020 年 03 月 03 日）基金份额总 1,049,022,405.00 -
额

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 370,254.77 35,971.77


减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 10,168,018.15 -

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,039,224,641.62 35,971.77

§6 开放式基金份额变动

信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金

单位：份

项目 信诚理财 7 日盈债 信诚理财 7 日盈债
券 A 券 B

报告期期初基金份额总额 40,128,658.43 1,663,058,997.44

报告期期间基金总申购份额 37,088,256.46 1,013,256,200.88

减：报告期期间基金总赎回份额 26,904,079.01 1,675,569,477.14

报告期期末基金份额总额 50,312,835.88 1,000,745,721.18

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

中信保诚景华债券型证券投资基金
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金

本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

中信保诚景华债券型证券投资基金

无

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金

无

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份

类别 序号 额比例达到 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
或者超过 20%

的时间区间

2020-01-01 411,664,5 1,341,711.5 413,006,275

1 至 63.69 7 .26 - -
2020-02-16

2020-01-01 817,583,0 2,227,786.7 819,810,843

2 至 56.78 7 .55 - -
机构 2020-02-18

2020-02-17 323,995,9 324,878,788

3 至 50.24 882,838.55 .79 - -
2020-02-17

2020-02-18 2,001,529,0 1,000,764,5 1,000,764,5

4 至 - 26.46 13.23 13.23 96.30%
2020-03-31

个人

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

2020 年 2 月 3 日，信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨
论通过了信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金转型并修改基金合同的议案，主要内容包括改为采用浮动基金份额净值、调整基金运作方式、投资范围和限制、投资策略、投资目标、业绩比较基准、基金费用、收益分配方式、估值方法、调整基金份额分类等，并同意将“信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金”更名为“中信保诚景华债券型证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2020 年
3 月 3 日起，《中信保诚景华债券型证券投资基金基金合同》生效，《信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金
基金合同》同日起失效。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录
1、（原）信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理公司营业执照
3、中信保诚景华债券型证券投资基金基金合同
4、中信保诚景华债券型证券投资基金招募说明书
5、（原）信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金基金合同
6、（原）信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金招募说明书
7、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9 层。
10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司
2020 年 04 月 22 日
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