信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书摘要
(2014年第2次更新)
重要提示
本基金于2012年11月27日基金合同正式生效。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2014年5月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日(未经审计)。
一、 基金管理人
(一) 基金管理人概况
名称:信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
设立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)
电话:(021)68649788
联系人:林军
股权结构:
■
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副总裁、兼任中信信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。
陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办公室副主任。现任中信信托有限责任公司总经理。
包学勤先生,董事,研究生。历任招商银行证券业务部出市代表、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、国信证券有限公司投资银行二部总经理、中信证券股份有限公司深圳投资银行部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理。
Graham David Mason先生,董事,南非籍,保险精算专业学士。历任南非公募基金投资分析师、南非Norwich公司基金经理、英国保诚集团(南非)执行总裁。现任瀚亚投资执行副董事长。
黄慧敏女士,董事,新加坡籍,经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加坡)有限公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾)有限公司总经理。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。
何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸所所长、研究员。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.基金管理人监事会成员
李莹女士,监事会主席,金融学硕士。历任中国建设银行沧浪办事处信贷科长、中国建设银行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州工业园区创业投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总经理。现任苏州元禾控股有限公司财务总监。
於乐女士,监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。
解晓然女士,监事,双学位,历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。
3.经营管理层人员情况
王俊锋先生,总经理,工商管理硕士。历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、华宝兴业基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理(香港)有限公司北京代表处首席代表、瑞银证券有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官,兼任中信信诚资产管理有限公司董事。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。
林军女士,副总经理,经济学硕士。历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场总监,西南证券有限责任公司国际业务部总经理,招商基金管理有限公司总经理助理、营销总监,汇添富基金管理有限公司市场总监、副总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理助理、市场总监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
隋晓炜先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监、首席市场官、首席运营官。现任信诚基金管理公司副总经理,兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。
4.督察长
唐世春先生,督察长,法学硕士,历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长,兼任中信信诚资产管理有限公司董事。
5.基金经理
王国强先生,管理学硕士。曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券股份有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构理财部,长期从事固定收益证券分析和研究,精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。2006年8月加盟信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师,现任信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金及信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。
张倩女士,工商管理学硕士。2003年7月至2007年4月曾任职于申银万国证券股份有限公司,担任固定收益部交易员 2008年11月至2013年4月于信诚基金管理有限公司担任交易员。现任信诚货币市场证券投资基金、信诚理财7日盈债券型证券投资基金及信诚薪金宝货币市场基金的基金经理。
6.投资决策委员会成员
胡喆女士,副首席投资官、研究总监、特定资产投资管理总监
王旭巍先生,副首席投资官
董越先生,交易总监
张光成先生,股票投资副总监
王睿先生,研究副总监、投资经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
1、基金托管人概况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管业务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:王永民
客服电话:95566
传真:(010)66594942
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部成立于1998年,现有员工120余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2014年3月31日,中国银行已托管259只证券投资基金,其中境内基金234只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
客服电话:400-6660066,021- 51085168
联系人:杨雁
电话:021- 68649788
网址:www.citicprufunds.com.cn/或www.xcfunds.com
2、代销机构
(1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人:田国立
客服电话:95566
传真:010-66594946
电话:010-66594977
网址:www.boc.cn
(2)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(3)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇、宋明
联系电话:(010)66568450
客户服务电话:4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn
(4)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
客户服务热线:4008888666
(5)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
开放式基金咨询电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(6)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219100
联系人:李笑鸣
客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
(7)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4层、18层至21层
法定代表人:龙增来
统一客户服务电话:400-600-8008、95532
公司网站:www.china-invs.cn
(8)西藏同信证券有限责任公司
注册地址: 拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市闸北区永和路118弄24号
法定代表人:贾绍君
电话:021-36537114
传真:021-36538467
联系人:汪尚斌
客服电话:400-88111-77
(9)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(10)信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:高冠江
联系人:鹿馨方
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(11)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客服电话:95597
(12)天相投资顾问有限公司(简称“天相投顾”)
注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:100032
办公地址: 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 邮编:100033
法定代表人:林义相
联系人:林爽
联系电话:010-66045608
客服电话: 010-66045678
传真: 010-66045521
天相投顾网址: http://www.txsec.com
天相基金网网址:www.jjm.com.cn
(13)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
全国统一总机:95511-8
联系人:郑舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391)
网址: www.pingan.com
(14)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层
法定代表人:卢长才
电话:0755-83199599
传真:0755-83199545
网址:www.csco.com.cn
(15)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
电 话:021-54509998
传 真:021-64385308
(16)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
电 话:021-58870011
传 真:021-68596916
(17)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电 话:021-20691835
传 真:021-20691861
(18)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
电 话:0755-33227950
传 真:0755-82080798
客服热线:4006-788-887
网址: www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(19)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(20)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
法定代表人:汪静波
电 话:021-38602377
传 真:021-38509777
(21)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
客服电话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。
(二)基金注册登记机构
信诚基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
客服电话:400-6660066,021- 51085168
联系人:金芬泉
电话:021- 68649788
网址:http://www.citicprufunds.com.cn/
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
经办律师:吕红、安冬
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:安冬
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
法人代表:姚建华
经办注册会计师:王国蓓、黄小熠
电话:8621 2212 2888
传真:8621 6288 1889
联系人:王国蓓
四、基金的名称
信诚理财7日盈债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产稳定增值,力争成为投资者短期理财的理想工具。
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127 天。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断 2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
(1)利率预期分析
通过对通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、债券市场与资本市场资金互动等,合理预期市场利率曲线动态变化,据此决定整体资产配置策略。
(2)动态调整投资组合平均剩余期限
结合利率预期分析,合理运用量化模型,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在127天以内,以规避较长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险 当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。
2、类属配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具,货币市场基金类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。从流动性的角度来说,基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,以确定本基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求 从收益性角度来说,基金管理人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属 减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
3、个券选择策略
在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
4、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。
5、套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:活期存款利率(税后)
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2014年4月16日复核了本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2014年3月31日。
1.报告期末基金资产组合情况
■
2.报告期债券回购融资情况
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注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3.基金投资组合平均剩余期限
(1)投资组合平均剩余期限基本情况
■
注:本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在127天以内,以规避较长期限债券的利率风险。
报告期内投资组合平均剩余期限超过127天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过127天的情况。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
(2)本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
(3)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(4)其他资产构成
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十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2014年3月31日。
(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
信诚理财7日盈债券A
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信诚理财7日盈债券B
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(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
信诚理财7日盈债券A
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信诚理财7日盈债券B
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注: 本基金建仓日自2012年11月27日至2013年5月27日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
十三、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1. 基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费
(2)基金托管人的托管费
(3)基金的销售服务费
(4)因基金的证券交易或结算而产生的费用
(5)基金合同生效以后的信息披露费用
(6)基金份额持有人大会费用
(7)基金合同生效以后的会计师费和律师费
(8)基金资产的资金汇划费用
(9)账户开户费和账户维护费
(10)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.27% 年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率 ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2)基金托管人的基金托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.08% 年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3)基金销售服务费
本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。
本基金B类基金份额的销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,基金年销售服务费率自其达到B类条件的开放日的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算方法如下:
H=E×各类基金销售服务费年费率÷当年天数
H 为各类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为各类份额前一日资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。
4)本条第(一)款第4至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
3.不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
4.基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。
(二) 与基金销售有关的费用
1、 申购费与赎回费
本基金不收取申购费用与赎回费用。
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十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、 在“重要提示”部分更新了相应日期。
2、 在“第三部分 基金管理人”中的“主要人员情况”部分,更新了董事会成员、监事会、经营管理层人员、督察长、基金经理以及投资决策委员会成员情况的相关内容。
3、 在“第四部分 基金托管人”部分,更新了托管人的有关信息。
4、 在“第五部分 相关服务机构”部分,根据实际情况对代销机构的相关信息进行了更新。
5、 在“第九部份 基金份额的申购、赎回”部分,删除了申购赎回时间安排及公告披露等内容,新增“本基金于2012年11月30日开放申购”,“本基金于2012年12月4日开放赎回。”
6、 在“第十一部分 基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”,本基金投资组合报告的财务数据截止至2014年3月31日。
7、 在“第十二部分 基金的业绩”部分,数据截止至2014年3月31日。
8、 在“第二十二部分 基金托管协议摘要”部分,根据实际情况更新了托管人有关信息。
9、 在“第二十三部份 对基金份额持有人的服务”部分,根据实际情况对在线服务的相关信息进行了更新。
10、 在“第二十四部分 其他应披露事项”部分,披露了自2013年11月28日以来涉及本基金的相关公告。
信诚基金管理有限公司
2014年7月10日
股东 出资额(万元人民币) 出资比例(%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合计 20000 100
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 190,201,956.05 34.52
其中:债券 190,201,956.05 34.52
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 126,900,430.35 23.03
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 230,190,055.13 41.77
4 其他资产 3,731,131.34 0.68
5 合计 551,023,572.87 100.00
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.63
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 14,999,872.50 2.80
其中:买断式回购融资 - -
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 23.73 2.80
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 3.75 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 46.69 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 9.34 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天(含) 18.70 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 102.21 2.80
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 190,201,956.05 35.52
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 190,201,956.05 35.52
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 071404004 14广发CP004 500,000 50,011,949.34 9.34
2 041453011 14太西煤CP001 200,000 20,088,715.75 3.75
3 041459001 14南高轮CP001 200,000 20,047,089.24 3.74
4 041358070 13珠海联邦CP001 200,000 20,000,084.45 3.74
5 041352036 13恒力集CP002 200,000 19,990,749.16 3.73
6 041364022 13曙光汽车CP001 100,000 10,061,179.21 1.88
7 041466001 14铁汉生态CP001 100,000 10,006,369.44 1.87
8 041453009 14太龙CP001 100,000 10,001,317.97 1.87
9 041360032 13昆明制药CP001 100,000 10,000,141.91 1.87
10 041461002 14中南建筑CP001 100,000 10,000,136.48 1.87
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1311%
报告期内偏离度的最低值 -0.0163%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0580%
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,409,629.34
4 应收申购款 321,502.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,731,131.34
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2012年11月27日至2012年12月31日 0.2753% 0.0014% 0.0336% 0.0000% 0.2417% 0.0014%
2013年1月1日至2013年12月31日 4.2843% 0.0061% 0.3506% 0.0000% 3.9337% 0.0061%
2014年1月1日至2014年3月31日 1.4045% 0.0047% 0.0863% 0.0000% 1.3182% 0.0047%
2012年11月27日至2014年3月31日 6.0400% 0.0060% 0.4710% 0.0000% 5.5690% 0.0060%
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2012年11月27日至2012年12月31日 0.2988% 0.0014% 0.0336% 0.0000% 0.2652% 0.0014%
2013年1月1日至2013年12月31日 4.5358% 0.0061% 0.3506% 0.0000% 4.1852% 0.0061%
2014年1月1日至2014年3月31日 1.4640% 0.0047% 0.0863% 0.0000% 1.3777% 0.0047%
2012年11月27日至2014年3月31日 6.3832% 0.0060% 0.4710% 0.0000% 5.9122% 0.0060%
基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司