汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十四日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇丰晋信平稳增利债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月3日
报告期末基金份额总额 59,726,613.63份
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋
势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在
控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,获取投资目标
债券的利息收入及价差收益。通过参与股票一级市场
投资,获取新股发行收益,为投资者谋取稳定的当期
收益与较高的长期投资回报。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规
范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结
合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而投资策略
下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配
置;同时在对企业债券进行信用评级的基础上,综合
考量企业债券(含公司债、企业短期融资券)的信用
评级以及包括其它券种在内的债券流动性、供求关
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系、收益率水平等因素,自下而上地配置债券类属和
精选个券。通过综合运用骑乘操作、套利操作、新股
认购等策略,提高投资组合收益。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率
本基金属于债券型基金产品,在开放式基金中,风险
风险收益特征 和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币
基金和中短债基金,属于中低风险的产品。
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 汇丰晋信平稳增利债券A 汇丰晋信平稳增利债券C
下属两级基金的交易代码 540005 541005报告期末下属两级基金的份额
52,980,061.34份 6,746,552.29份总额
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
主要财务指标 汇丰晋信平稳增利债券 汇丰晋信平稳增利债
A 券C
1.本期已实现收益 73,386.07 243.95
2.本期利润 608,685.90 66,562.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0118
4.期末基金资产净值 53,667,679.54 6,824,507.10
5.期末基金份额净值 1.0130 1.0116注:1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金自 2011 年 6 月 7 日起分级为 AC 类。
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汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、汇丰晋信平稳增利债券 A:
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 1.29% 0.32% 0.38% 0.04% 0.91% 0.28%
2、汇丰晋信平稳增利债券 C:
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 1.15% 0.32% 0.38% 0.04% 0.77% 0.28%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008 年 12 月 3 日至 2013 年 9 月 30 日)
1. 汇丰晋信平稳增利债券 A
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汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告注:1. 按照基金合同的约定,本基金主要投资于具有较高息票率的债券品种,包括国债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等,投资比例不低于基金资产的 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过 6 个月内完成建仓,截止 2009 年 6 月 3 日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。2. 报告期内本基金的业绩比较基准 =中信标普全债指数收益率。
2.汇丰晋信平稳增利债券 C注:1. 按照基金合同的约定,本基金主要投资于具有较高息票率的债券品种,包括国债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等,投资比例不低于基金资产的 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过 6 个月内完成建仓,截止 2009 年 6 月 3 日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。2. 报告期内本基金的业绩比较基准 =中信标普全债指数收益率。
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§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
郑宇尘先生,同济大学技
本基金 术经济学硕士。曾任中德
经理、汇 安联人寿保险有限公司投
丰晋信 资分析师、固定收益主管、
2016生 资深经理、投资部总监,
命周期 汇丰晋信基金管理有限公
郑宇尘 2012-10-17 - 13年
开放式 司投资咨询总监。现任汇
证券投 丰晋信基金管理有限公司
资基金 固定收益总监、本基金基
基金经 金经理、汇丰晋信2016生
理 命周期开放式证券投资基
金基金经理。注:1.任职日期是本基金管理人公告郑宇尘先生担任本基金基金经理的日期;2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
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《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了相关记录。
报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
2013 年三季度,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析,未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾三季度,宏观经济数据超出市场之前预期,显示在稳增长的措施下,经济开始平稳复苏,通胀也低于预期,其中 PPI 继续呈现通缩的状态,流动性方面,在央行的维稳操作下,以银行间回购利率为代表的市场资金利率走势平稳,但在稳增长政策的推出后、市场风险偏好上升,对利率市场化、以及通胀短期回升的担忧,以及债券发行的加速,使得债市整体表现较弱。债券整体收益率继续上升,10 年期国债收益率上升 48BP到 4%。但可转债表现较好,中标可转债指数上扬 1.9%。
回顾第三季度的操作,我们保持了偏短的组合久期,继续持有部分高票息债券,在品种上超配了信用债和可转债,获得了一定的收益。4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,平稳增利债券型证券投资基金 A 类份额净值增长率为 1.29%,同期业绩比较基准增长率为 0.38%,本基金 A 类领先同期比较基准为 0.91%;平稳增利债券型证券投资基金 C 类份额净值增长率为 1.15%,同期业绩比较基准增长率为 0.38%,本基
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汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告金 C 类领先同期比较基准为 0.77%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 50,576,359.60 81.62
其中:债券 50,576,359.60 81.62
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 8,000,000.00 12.91
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 1,233,151.00 1.99
7 其他各项资产 2,154,535.03 3.48
8 合计 61,964,045.63 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值(元)
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,933,000.00 16.42
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其中:政策性金融债 9,933,000.00 16.42
4 企业债券 16,884,665.70 27.91
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 23,758,693.90 39.28
8 其他 - -
9 合计 50,576,359.60 83.615.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 130218 13国开18 100,000 9,933,000.00 16.42
2 113001 中行转债 42,290 4,230,268.70 6.99
3 113002 工行转债 37,980 4,209,323.40 6.96
4 110023 民生转债 39,780 4,209,121.80 6.96
5 112012 09名流债 31,500 3,193,060.50 5.28
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,145.02
2 应收证券清算款 884,846.30
3 应收股利 -
4 应收利息 659,194.72
5 应收申购款 603,348.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,154,535.035.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
比例(%)
1 113001 中行转债 4,230,268.70 6.99
2 113002 工行转债 4,209,323.40 6.96
3 110023 民生转债 4,209,121.80 6.96
4 110018 国电转债 2,742,183.40 4.53
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5 110015 石化转债 2,701,764.00 4.47
6 110016 川投转债 2,405,780.00 3.98
7 125887 中鼎转债 2,377,607.60 3.93
8 127001 海直转债 882,645.00 1.465.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
汇丰晋信平稳增利 汇丰晋信平稳增利
项目
债券 A 债券 C
本报告期期初基金份额总额 58,591,561.31 4,663,257.70
本报告期基金总申购份额 9,075,000.82 3,462,109.47
减:本报告期基金总赎回份额 14,686,500.79 1,378,814.88
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 52,980,061.34 6,746,552.29
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1) 中国证监会批准汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金设立的文件
2) 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合同
3) 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金招募说明书
4) 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金托管协议
5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
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6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
8) 报告期内汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9) 中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼本基金管理人办公地址。8.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:021-20376888
公司网址:http://www.hsbcjt.cn
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