建信新兴市场优选股票型证券投资基金
2012 年年度报告摘要

2012 年 12 月 31 日




基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十八日
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§1 重要提示及目录


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3
月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金简称 建信新兴市场股票（QDII）
基金主代码 539002
交易代码 539002
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 21 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 130,406,284.31 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
通过主要投资于注册地或主要经济活动在新
投资目标 兴市场国家或地区的上市公司股票，在分散
投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
本基金在投资策略方面，将采取自上而下的
资产配置与自下而上的证券选择相结合、定
投资策略 量研究与定性研究相结合、组合构建与风险
控制相结合等多种方式进行投资组合的构
建。
本基金的业绩比较基准为：摩根士丹利资本
业绩比较基准 国际新兴市场指数（MSCI Emerging Markets
Index （Net Total Return））。
本基金为股票型基金，一般情况下基金投资
风险收益水平高于债券型基金和混合型基
风险收益特征 金。同时，由于本基金主要投资于新兴市场
上市公司股票，预期风险-收益水平高于一般
的境外投资股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
建信基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公
名称
司 司
姓名 路彩营 赵会军
信息披露负责人 联系电话 010-66228888 010-66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
400-81-95533
客户服务电话 95588
010-66228000


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传真 010-66228001 010-661065798

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文 Principal Global Investors, LLC. Brown Brothers Harriman & Co.
名称
中文 信安环球投资有限公司 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 801 Grand Avenue,Des Moines 140 Broadway New York
办公地址 801 Grand Avenue,Des Moines 140 Broadway New York
邮政编码 IA 50392-0490 NY10005

2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所。


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2011 年 6 月 21 日（基金合
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 同生效日）至 2011 年 12 月
31 日
本期已实现收益 860,056.30 -20,178,409.94
本期利润 20,775,781.68 -26,830,563.37
加权平均基金份额本期利润 0.1416 -0.1303
本期基金份额净值增长率 16.02% -15.10%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1065 -0.1514
期末基金资产净值 128,450,497.37 139,862,320.82
期末基金份额净值 0.985 0.849

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含

公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末

可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为


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负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

4、本基金合同自 2011 年 6 月 21 日生效，合同生效当期未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个
4.56% 0.64% 4.66% 0.58% -0.10% 0.06%
月
过去六个
10.06% 0.77% 11.53% 0.80% -1.47% -0.03%
月
过去一年 16.02% 0.90% 17.03% 0.95% -1.01% -0.05%
自基金合
同生效起 -1.50% 0.87% -3.94% 1.27% 2.44% -0.40%
至今
注：同期业绩比较基准以人民币计价。

3.2.2 自基金合同生效基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2011 年 6 月 21 日至 2012 年 12 月 31 日）




注：1、同期业绩比较基准以人民币计价。
2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。


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3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图




注：本基金合同自 2011 年 6 月 21 日生效，2011 年净值增长率以实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
自基金合同生效以来未进行利润分配。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司
成立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建
设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册
资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、

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北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、
建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证
券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资
基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全
球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合
型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优
选股票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联
接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、
建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建
信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信双周
安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理
财债券型证券投资基金 26 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、
建信信用增强债券型证券投资基金 2 只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为
952.17 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
美国哥 伦比亚大学商学院
MBA，曾任美国美林证券公
司研究员、高盛证券公司研
究员、美林证券公司投资组
合策略分析师、美国阿罗亚
海外投资部
赵英楷先 投资公司基金经理；2010 年
总监，本基金 2011-06-21 - 15
生 3 月加入建信基金管理有限
基金经理
责任公司，历任海外投资部
执行总监（主持工作）、总
监。2011 年 4 月 20 日起任
建信全 球机遇股票型证券
投资基金基金经理；2012 年


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6 月 26 日起任建信全球资源
股票型 证券投资基金基金
经理。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
Mohammed Zaidi 担任全球
新兴市场股票组合经理及
新兴亚洲策略负责人。
Mohammed 在组合管理方
面的经验涉及全球新兴市
场、亚洲及大中华策略，以
及伊斯兰教义组合。他的投
资生涯开始于 1997 年，在
全球宏观对冲基金管理人
VZB Capital 担任新兴市场
分析师及组合经理。自
2001-2006 年他曾是信安新
Mohammed 兴市场高级股票分析师。当
投资组合经理 15
Zaidi 时 Mohammed 专注于基础
选股工作，并是负责信安内
部研发的全球研究平台
（GRP）初始搭建的核心研
究员之一。他曾经是 Martin
Currie 投资管理公司的新兴
市场组合经理和分析师，在
此 之 前 就 任 于 Scottish
Widows 投资合伙公司。他
持有麻省理工学院斯隆管
理学院 MBA 学位，宾夕法
尼亚大学沃顿学院经济学
学士学位。
Mihail Dobrinov 是信安环
球股票的投资组合经理。他
是分散化新兴市场组合的
共同经理。Mihail 的分析职
责主要集中在全球工业板
Mihail 块、拉丁美洲/东欧中东非洲
投资组合经理 17
Dobrinov 的电信和公用事业板块的
公司。他也有原材料和能源
板块经验。他在 1995 年以
国际和新兴市场债务和货
币专家身份加入公司，并在
2002 年加入股票团队。他在


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2007 年成为共同投资组合
经理。Mihail 从 University of
Iowa 取得金融 MBA 学位，
并 从 Sofia University,
Bulgaria 取 得 一 个 法 学 学
位。他获得了使用特许金融
分析师称号的权利并且是
CFA Institute 的 成 员 。
(Mihail 不会代表信安金融
集团的任何成员公司提供
法律服务）
Alan Wang 担任香港和中
国策略主管。作为全球新兴
市场团队的成员，还担任大
中华区研究团队负责人。他
的职业生涯开始于中国银
行，担任财务总监执行顾问
超过 3 年时间，也为该行
IPO 准备工作提供支持。他
最初加入信安时，是全球研
发团队的高级成员，负责我
们全球研究平台（GRP）的
模型搭建，特别是亚洲和大
中华选股模型。自 2003 至
Alan Wang 投资组合经理 12 2008 年他曾是信安组合经
理和高级研究员，不仅是香
港和中国股票组合经理，还
是研究员及亚洲和新兴市
场策略的助理组合经理。
Alan Wang 曾任中国平安资
产管理公司（香港）的股票
投资总监，也曾任贝莱德亚
洲的组合经理。持有爱荷华
大 学 Tippie 管 理 学 院 的
MBA 学位，中国人民大学
经济学和国际金融学士学
位。他具有特许金融分析师
（CFA）资格。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安


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全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有
人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输
送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公
平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相
应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建
信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）管
理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）
同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价
率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下：
当时间窗为 1 日时，配了 1278 对投资组合，有 73 对投资组合未通过 T 检验，
其中 5 对投资组合的正溢价率占优频率小于 55%， 其它 68 对正溢价率占优频率
大于 55%的投资组合中，67 对投资组合的平均溢价率低于 2%，组合贡献率低于
5%，有 1 对投资组合的平均溢价率超过 2%，但其组合贡献率低于 5%，因此未
发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 1514 对投资组合，有 276 对投资组合未通过 T 检
验，但其中 29 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%，其它 247 对正溢价率


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占优频率大于 55%的投资组合，其平均溢价率均低于 5%，因此未发现可能导致
不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 5 日时，配了 1579 对投资组合，有 410 对投资组合未通过 T 检
验，但其中 47 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%，其它 363 对正溢价率
占优频率大于 55%的投资组合，其平均溢价率均低于 10%，同样未发现可能导
致不公平交易和利益输送的行为。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基
金存在异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
全球新兴市场在本年度经历了比较大幅的震荡，在一季度随欧元区推出
LTRO 银行业再融资计划后，MSCI 新兴市场指数在一季度随全球 Risk-On 大幅
上涨 18%，但在第二季度时，又因新一轮的欧元区恐慌引发的 Risk-Off 大幅下
跌到原点。对中国经济放缓甚至硬着陆的忧虑也在二、三季度对新兴市场股市形
成压力。随着欧洲央行在 8 月初宣布 OMT 计划，美联储在 9 月初宣布推出 QE3，
最后在 11 月中共十八大胜利闭幕，同时中国宏观数据连续发出复苏信号后，新
兴市场股市进行了三个阶梯性的爬升，基本收复一季度的高点，成为本年度回报
最好的全球资产类别之一。
在本年第四季度，新兴市场的主要国家经济情况有所不同，但总体稳定。其
中，印度经济企稳并出现缓慢复苏趋势，工业 PMI 连续 5 个月上升，工业生产
增长也有显著提升。俄罗斯经济增长有所放缓，工业生产和 PMI 数据稍弱，但
零售和个人收入增长依然较好。巴西经济在低位起伏，GDP 和工业生产数据较
差，但先行指标工业 PMI 开始稳定。需要关注的是印度和巴西的通胀率有所上
升，如果未来进一步恶化，可能会对 2013 年的经济放松政策造成制约。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 16.02%，波动率 0.90%，业绩比较基准收益率
17.03%，波动率 0.95%。


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4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入新年，我们认为新兴市场仍将围绕中国、美国和欧洲的宏观经济复苏
以及政策进一步去风险而展开行情。这一轮中国经济的周期性复苏在新一届领导
的政策扶持下，还将进一步展开。我们认为，中国等主要新兴市场国家的公司盈
利在 2012 年 3 季度已经见底，将在 2013 年一、二季度得到大幅改善（相对 2012
年周期），从而为宏观预期的改善提供基本面的支持。在这种情况下，新兴市场
的低估值水平将会继续面临上调的压力，从而为上半年的市场行情提供有力的支
撑。
另一方面我们也看到，目前市场的某些板块出现股价短期上涨过快的情况，
投资人应开始挑选滞后品种中的优质股进行轮换配置；同时欧元区今年有关重点
国家的大选也可能开启另一轮全球市场的震荡；另外投资人也没有放弃对中国新
一届政府结构改革的关注。同时我们需要谨慎关注美、欧，特别日本在近期推出
的量宽计划对新兴市场国家，尤其中国的通胀影响。近期国内房地产市场也开始
出现过快上涨的苗头，这是否会招致进一步的政策打压也关乎近期中国对全球大
宗商品的需求恢复能否持续，这对南美、俄罗斯等原材料生产国关系重大。日元
的大幅贬值也对东亚的出口经济体韩国、台湾等带来较大压力。我们未来将继续
关注这一轮市场反弹的轨迹，切实抓住投资机会，同时加强对行业、个股的研究、
配置，在控制风险的前提下为投资人创造超额收益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管
理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行
情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、
方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由
公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、
运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年


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以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、
具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员
及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进
行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整
的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负
责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营
部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表
达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政
策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的
重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估
值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下
基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用
货币基金和理财类基金）。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金本报告
期未达到利润分配条件，未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年，本基金托管人在对建信新兴市场优选股票型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明


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 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

2012 年，建信新兴市场优选股票型证券投资基金的管理人——建信基金管
理有限责任公司在建信新兴市场优选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产
净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信新兴市场优
选股票型证券投资基金 2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告


普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信新兴市场优选股票
型证券投资基金(以下简称“建信新兴市场股票基金”)的财务报表，包括 2012
年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2013)第 20317 号标准无保留意
见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表
会计主体：建信新兴市场优选股票型证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 9,233,094.22 14,572,618.22
结算备付金 13,636.36 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 120,126,755.47 125,962,456.11
其中：股票投资 118,370,555.34 124,456,402.43
基金投资 1,756,200.13 1,506,053.68

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债券投资 - -
资产支持证券投
- -
资
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 243,436.14 -
应收利息 900.35 2,617.70
应收股利 104,053.07 54,523.35
应收申购款 13,779.71 31,599.25
递延所得税资产 - -
其他资产 258,391.44 -
资产总计 129,994,046.76 140,623,814.63
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 718,249.83 264,079.99
应付管理人报酬 194,130.13 218,430.44
应付托管费 37,747.56 42,472.59
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 593,421.87 236,510.79
负债合计 1,543,549.39 761,493.81
所有者权益：
实收基金 130,406,284.31 164,824,064.58
未分配利润 -1,955,786.94 -24,961,743.76
所有者权益合计 128,450,497.37 139,862,320.82
负债和所有者权益总计 129,994,046.76 140,623,814.63

注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.985 元，基金份额总额 130,406,284.31


14
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

份。

7.2 利润表
会计主体：建信新兴市场优选股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2011 年 6 月 21 日（基金
项目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012
合同生效日）至 2011 年
年 12 月 31 日
12 月 31 日
一、收入 24,657,493.53 -23,123,046.99
1.利息收入 54,890.15 1,399,287.44
其中：存款利息收入 46,899.99 237,077.17
债券利息收入 - -
资产支持证券利
- -
息收入
买入返售金融资
7,990.16 1,162,210.27
产收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填
4,754,067.60 -8,663,235.35
列）
其中：股票投资收益 1,324,935.29 -8,153,074.18
基金投资收益 - -900,934.55
债券投资收益 - -
资产支持证券投
- -
资收益
衍生工具收益 72,514.11 87,297.63
股利收益 3,356,618.20 303,475.75
3.公允价值变动收益（损
19,915,725.38 -6,652,153.43
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号
-103,185.56 -9,533,024.38
填列）
5.其他收入（损失以“-”号
35,995.96 326,078.73
填列）
减：二、费用 3,881,711.85 3,707,516.38
1.管理人报酬 2,454,300.25 1,849,110.46
2.托管费 477,225.14 359,549.32
3.销售服务费 - -
4.交易费用 555,401.81 973,790.17


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 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产
- -
支出
6.其他费用 394,784.65 525,066.43
三、利润总额（亏损总额
20,775,781.68 -26,830,563.37
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”
20,775,781.68 -26,830,563.37
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信新兴市场优选股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 164,824,064.58 -24,961,743.76 139,862,320.82
二、本期经营活动产生的基金净值
- 20,775,781.68 20,775,781.68
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填 -34,417,780.27 2,230,175.14 -32,187,605.13
列）
其中：1.基金申购款 3,315,146.59 -185,862.39 3,129,284.20
2.基金赎回款 -37,732,926.86 2,416,037.53 -35,316,889.33
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 130,406,284.31 -1,955,786.94 128,450,497.37
上年度可比期间
2011 年 6 月 21 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月
项目
31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 426,647,075.13 - 426,647,075.13
二、本期经营活动产生的基金净值
- -26,830,563.37 -26,830,563.37
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填 -261,823,010.55 1,868,819.61 -259,954,190.94
列）
其中：1.基金申购款 956,142.82 -51,074.88 905,067.94


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 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

2.基金赎回款 -262,779,153.37 1,919,894.49 -260,859,258.88
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 164,824,064.58 -24,961,743.76 139,862,320.82

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信新兴市场优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 316 号《关于核准建
信新兴市场优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责
任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证
券投资管理试行办法》和《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集 426,628,617.18 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2011)第 258 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建
信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 6 月 21 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 426,647,075.13 份基金份额，其中认购资金利
息折合 18,457.95 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里
曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)，境外投资顾问为信安环球投资有限公司
(Principal Global Investors, LLC.)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信新兴市场优选股票型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为新兴市场经济体证券市场
及其他证券市场具有良好流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、
债券及中国证监会允许投资其他金融工具。其中股票及其他权益类证券包括中国
证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及
中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短

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 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

期政府债券等货币市场工具；中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基
金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认
可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。其中，本基金投资组合中股票投资
占基金资产的比例不低于 60%；现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工
具市值占基金资产的比例不高于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%。本基金不低于 80%的股票资产投资于注册地或主要
经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的证券，“主要经济活动在新
兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少 50%来自于新兴市场国家或地区； 新
兴市场国家或地区”指本基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。本基金的业
绩比较基准为摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index
(Net Total Return))。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2013 年 3
月 15 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国
证券投资基金业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的
如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


18
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所
得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
基金托管人、基金代销机构
行”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
基金管理人的股东、基金代销机构
行”)
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
布 朗 兄 弟 哈 里 曼 银 行 (Brown Brothers
境外资产托管人
Harriman & Co.)
信 安 环 球 投 资 有 限 公 司 (Principal Global
境外投资顾问
Investors, LLC.) (“信安环球”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年12月31 2011年6月21日（基金合同生效
日 日）至2011年12月31日
当 期发 生的基 金应 支付 2,454,300.25 1,849,110.46


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 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

的管理费
其中：支付销售机构的客
883,317.26 745,103.63
户维护费
注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按按估值日尚未计提当日管理人报酬及

托管费的基金资产净值 1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值

日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人建信基金管理有限责任公

司。其计算公式为：

日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 1.8%/ 当

年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从

基金资产中列支的费用项目。

7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年12月31 2011年6月21日（基金合同生效
日 日）至2011年12月31日
当 期 发生 的基 金 应支 付
477,225.14 359,549.32
的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费

的基金资产净值 0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的

托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：

日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年

天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债
券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 2011 年 6 月 21 日（基金合同
12 月 31 日 生效日）至 2011 年 12 月 31

20
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

日
基金合同生效日（2011 年 6
- 9,999,138.89
月 21 日）持有的基金份额
期初持有的基金份额 9,999,138.89 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,999,138.89 9,999,138.89
期末持有的基金份额占基金
7.67% 6.07%
总份额比例
注：本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司在上年度可比期间认购本基金的交

易委托中国建设银行办理，认购费为 1,000 元。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基
金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
关联方 2011年6月21日（基金合同生效日）至
2012年1月1日至2012年12月31日
名称 2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
4,851,470.54 44,606.34 11,358,119.14 183,718.14
行
布朗兄弟哈
4,381,623.68 1,746.50 3,214,499.08 4,792.13
里曼银行
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里

曼银行保管，按约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。


21
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
载止本报告期末，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
载止本报告期末，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其
账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产中属于第一层级的余额为 120,126,755.47 元，无属于第二层级或第
三层级的余额(2011 年 12 月 31 日：第一层级 125,962,456.11 元，无属于第二层
级和第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动


22
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价
值所属层级未发生重大变动。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资
序号 项目 金额 产的比例
（%）
1 权益投资 118,370,555.34 91.06
其中：普通股 81,257,548.31 62.51
存托凭证 35,616,843.19 27.40
优先股 1,496,163.84 1.15
房地产信托 - -
2 基金投资 1,756,200.13 1.35
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,246,730.58 7.11
8 其他各项资产 620,560.71 0.48
9 合计 129,994,046.76 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元

23
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

占基金资
国家（地区） 公允价值 产净值比
例（%）
美国 27,996,899.17 21.80
中国香港 26,326,184.00 20.50
韩国 20,939,466.49 16.30
巴西 10,167,830.54 7.92
英国 9,580,205.63 7.46
南非 8,696,333.33 6.77
泰国 5,078,375.89 3.95
墨西哥 3,054,813.29 2.38
印尼 2,820,804.27 2.20
马来西亚 1,550,095.82 1.21
卢森堡 1,406,054.47 1.09
波兰 753,492.44 0.59
合计 118,370,555.34 92.15

8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产
行业类别 公允价值 净值比例
（%）
金融 26,857,533.94 20.91
信息技术 21,556,600.13 16.78
能源 15,004,070.64 11.68
材料 12,985,582.35 10.11
非必需消费品 11,400,663.17 8.88
工业 10,469,152.81 8.15
必需消息品 10,140,259.18 7.89
电信服务 7,996,636.43 6.23
公用事业 1,373,335.69 1.07
保健 586,721.00 0.46
合计 118,370,555.34 92.15

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名 公司名 证券代 所在证 所属国 数量（股） 公允价值 占基金资产

24
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

称(英 称(中 码 券市场 家(地 净值比例
文) 文) 区) （%）
SAMS
UNG
三星电 韩国证
ELECT KR70059
1 子有限 券交易 韩国 774 6,956,496.61 5.42
RONIC 30003
公司 所
S CO
LTD
TAIWA
N
SEMIC 纽约证
US87403
2 ONDU 台积电 券交易 美国 44,975 4,850,966.62 3.78
91003
CTOR- 所
SP
ADR
ICICI
BANK 纽约证
ICICI US45104
3 LTD-S 券交易 美国 11,743 3,218,881.42 2.51
银行 G1040
PON 所
ADR
HON
HAI
伦敦国
PRECI 鸿海精 US43809
4 际证券 英国 70,068 2,646,878.61 2.06
SION- 密 02019
交易所
GDR
REG S
VALE 纽约证
淡水河 US91912
5 SA-SP 券交易 美国 19,980 2,632,246.72 2.05
谷公司 E1055
ADR 所
COMP
ANHIA
纽约证
DE US20441
6 - 券交易 美国 9,421 2,486,467.05 1.94
BEBID W2035
所
AS-PR
F ADR
SBERB
ANK-S 俄罗斯 伦敦国
US80585
7 PONS 联邦储 际证券 英国 31,363 2,424,725.28 1.89
Y3080
ORED 蓄银行 交易所
ADR
GREAT 香港证
长城汽 CNE100
8 WALL 券交易 香港 119,500 2,369,121.26 1.84
车 000338
MOTO 所


25
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

R
COMP
ANY-H
FIRST 第一兰 南非证
ZAE0000
9 RAND 特有限 券交易 南非 95,714 2,198,038.94 1.71
66304
LTD 公司 所
香港证
CNOO 中国海 HK08830
10 券交易 香港 161,000 2,190,576.14 1.71
C LTD 洋石油 13259
所
注：1、所用证券代码采用 ISIN 代码。

2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站

www.ccbfund.cn 的年度报告正文。

8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比
例（%）
HON HAI
1 PRECISION-GDR US4380902019 2,881,179.36 2.06
REG S
TATA MOTORS
2 US8765685024 2,836,524.18 2.03
LTD-SPON ADR
ICICI BANK
3 US45104G1040 2,801,248.26 2.00
LTD-SPON ADR
AU OPTRONICS
4 US0022551073 2,006,898.00 1.43
CORP-SPON ADR
DAELIM
5 INDUSTRIAL CO KR7000210005 1,905,540.77 1.36
LTD
BANCOLOMBIA
6 US05968L1026 1,838,262.94 1.31
S.A.-SPONS ADR
NEDBANK
7 ZAE000004875 1,792,928.44 1.28
GROUP LTD
KRUNG THAI
8 BANK PUB TH0150010Z11 1,733,950.63 1.24
CO-FOREI
COMPANHIA DE
9 BEBIDAS-PRF US20441W2035 1,712,176.31 1.22
ADR


26
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

SAMSUNG FIRE
10 KR7000810002 1,575,569.35 1.13
& MARINE INS
DOCTOR
11 REDDY''S US2561352038 1,572,825.88 1.12
LAB-ADR
HUANENG
12 POWER INTL CNE1000006Z4 1,519,322.11 1.09
INC-H
CIA BRASILEIRA
13 US20440T2015 1,516,092.90 1.08
DE DIS-SP PRF
SAMSUNG
14 ELECTRO-MECH KR7009150004 1,506,588.35 1.08
ANICS CO
UNITED
15 MICROELECTRO US9108734057 1,491,832.57 1.07
N-SP ADR
GRUPO
16 FINANCIERO MXP370711014 1,380,882.79 0.99
BANORTE-O
ROSNEFT
17 US67812M2070 1,362,718.99 0.97
OJSC-REG S GDR
CHINA
18 EVERBRIGHT HK0165000859 1,358,067.11 0.97
LTD
TELEKOMUNIKA
19 SI INDONESIA ID1000099104 1,347,579.34 0.96
PER
INDOFOOD
20 SUKSES ID1000057003 1,278,057.22 0.91
MAKMUR TBK P
注：1、买入金额接买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用 ISIN 代码。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比
例（%）
ICICI BANK
1 US45104G1040 3,661,205.47 2.62
LTD-SPON ADR
CHINA MOBILE
2 HK0941009539 3,339,892.18 2.39
LTD


27
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

3 CIELO SA BRCIELACNOR3 3,057,168.11 2.19
SAMSUNG
4 ELECTRONICS KR7005930003 2,829,049.37 2.02
CO LTD
LENOVO GROUP
5 HK0992009065 2,782,316.37 1.99
LTD
BANCO DO
6 BRBBASACNOR3 2,544,123.09 1.82
BRASIL S.A.
BANK RAKYAT
7 INDONESIA ID1000118201 2,453,690.60 1.75
PERSER
TATA MOTORS
8 US8765685024 2,248,459.46 1.61
LTD-SPON ADR
9 GENTING BHD MYL3182OO002 2,099,985.44 1.50
CHAROEN
10 POKPHAND TH0101A10Z19 2,094,947.68 1.50
FOOD-FORGN
GOLD FIELDS
11 ZAE000018123 2,017,381.53 1.44
LTD
TAIWAN
12 SEMICONDUCTO US8740391003 1,875,400.93 1.34
R-SP ADR
KASIKORNBANK
13 TH0016010017 1,842,536.21 1.32
PCL-FOREIGN
14 MTN GROUP LTD ZAE000042164 1,834,144.58 1.31
GAZPROM
15 US3682872078 1,817,530.27 1.30
OAO-SPON ADR
PETROLEO
16 BRASILEIRO US71654V4086 1,645,703.87 1.18
S.A.-ADR
SAMSUNG
17 ELECTRO-MECH KR7009150004 1,644,260.72 1.18
ANICS CO
INFOSYS LTD-SP
18 US4567881085 1,613,973.97 1.15
ADR
SAMSUNG FIRE
19 KR7000810002 1,593,124.61 1.14
& MARINE INS
ITAU UNIBANCO
20 BRITUBACNPR1 1,592,857.38 1.14
HOLDING S-PREF
注：1、卖出金额接卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用 ISIN 代码。


28
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 90,436,157.89
卖出收入（成交）总额 117,687,016.76

注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数

量），不包括相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
基金 基金 运作
序号 管理人 公允价值 净值比例
名称 类型 方式
（%）
ISHARES
MSCI
BlackRock
EMERGING 交易型开
1 ETF Fund Adv 1,756,200.13 1.37
MARKETS 放式指数
isors
INDEX
FUND
2 - - - - - -
3 - - - - - -
4 - - - - - -
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 - - - - - -
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -



29
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 243,436.14
3 应收股利 104,053.07
4 应收利息 900.35
5 应收申购款 13,779.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 258,391.44
9 合计 620,560.71

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
(户) 金份额
占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
7,003 18,621.49 11,485,770.41 8.81% 118,920,513.90 91.19%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业 640,403.11 0.49%


30
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

人员持有本基金

注：公司高级管理人员持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含)；基

金投资和研究部门负责人未持有该只基金；该只基金的基金经理未持有该只基金。


§10 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2011 年 6 月 21 日)基金份额总额 426,647,075.13
本报告期期初基金份额总额 164,824,064.58
本报告期基金总申购份额 3,315,146.59
减：本报告期基金总赎回份额 37,732,926.86
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 130,406,284.31


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2012 年 3 月 28 日，公司 2012 年度第一次临时股东会审议通过了《关于选
举建信基金管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》，同意江先周、孙志晨、
马梅琴、俞斌、袁时奋、殷红军、顾建国、王建国、伏军为公司第三届董事会董
事，第二届董事会成员关启昌、沈四宝不再担任公司独立董事。
本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人
民币 72,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审


31
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协
会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的
稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金
备
券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金总
成交金额 佣金 注
数量 交总额的比例 量的比例
UBS
SECURIT - 33,693,131.33 16.19% 69,979.47 16.84% -
IES
MERRIL
- 23,150,191.54 11.12% 34,235.50 8.24% -
L LYNCH
J.P.MOR
- 17,345,432.36 8.33% 31,162.51 7.50% -
GAN
ITG-CSA - 16,903,538.46 8.12% 25,737.70 6.19% -
CITIGRO
- 16,182,233.24 7.78% 19,272.54 4.64% -
UP
MORGA
N
- 13,511,866.44 6.49% 23,264.33 5.60% -
STANLE
Y
MACQU
ARIE
- 10,141,530.85 4.87% 43,105.61 10.37% -
CAPTIA
L
BARCLA
YS
- 9,505,741.92 4.57% 19,701.43 4.74% -
CAPITAL
INC.
GOLDM
AN - 9,473,376.19 4.55% 22,494.29 5.41% -
SACHS


32
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

&
CO.INC
CREDIT
- 8,338,061.82 4.01% 15,578.15 3.75% -
SUISSE
ING
- 6,724,207.71 3.23% 16,224.27 3.90% -
BANK
BRADES
CO
- 6,441,918.52 3.10% 16,073.72 3.87% -
SECURIT
IES
INSTINE
- 6,199,752.22 2.98% 6,395.79 1.54% -
T CORP.
CCB
INTERN
ATIONA
- 6,017,696.25 2.89% 12,035.39 2.90% -
L
SECURIT
IES LTD.
BANK
OF NEW - 4,115,061.59 1.98% 9,364.55 2.25% -
YORK
CREDIT
LYONNA
- 3,336,780.67 1.60% 15,714.97 3.78% -
IS
SEC.INC
ITG - 3,242,663.62 1.56% 3,623.28 0.87% -
DEUTSC
HE
BANK - 2,592,690.84 1.25% 4,793.97 1.15% -
SECURIT
IES INC.
DAIWA
SECURIT
IES - 1,780,594.20 0.86% 3,816.87 0.92% -
AMERIC
A INC.
BLAYLO
CK
- 1,269,928.31 0.61% 902.99 0.22% -
ROBERT
VAN
JEFFERI
ES & - 1,166,939.11 0.56% 1,042.71 0.25% -
CO,INC


33
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

KOREAN
INVEST - 1,163,195.20 0.56% 2,907.90 0.70% -
MENT
SAMSUN
G
- 936,048.45 0.45% 2,340.04 0.56% -
SECURIT
IES INC.
SANTAN
DER
- 702,343.51 0.34% 1,755.86 0.42% -
INVEST
MENT
CREDIT
AGRICO - 558,103.03 0.27% 8,438.53 2.03% -
LE SEC
HSBC
- 505,453.33 0.24% 669.47 0.16% -
ICN
MACQU
ARIE
- 487,494.26 0.23% 1,185.28 0.29% -
CAPITAL
-EURO
WEEDE
- 412,991.89 0.20% 619.52 0.15% -
N
VTB
CAPITAL - 404,029.83 0.19% 352.91 0.08% -
PLC
LIQUIDN
- 355,860.51 0.17% 172.87 0.04% -
ET-CSA
MACQU
ARIE-AS
IA - 359,170.91 0.17% 251.38 0.06% -
ALOGRI
THMS
WOORI_
E
- 343,084.26 0.16% 857.66 0.21% -
SECURIT
IES
WESTMI
NSTER
- 250,043.16 0.12% 625.12 0.15% -
RESEAR
CH
BTIG
- 176,712.28 0.08% 175.12 0.04% -
LLC
NOMUR
- 161,563.38 0.08% 340.14 0.08% -
A

34
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

SECURIT
IES
INTERN
ATIONA
L INC.
RENAISS
ANCE - 174,808.38 0.08% 343.10 0.08% -
CAPITAL
BERNST
- - - - - -
EIN
KEEFE
BRUYET - - - - - -
TE
STIFEL
NICOLA - - - - - -
US
SUSQUE
- - - - - -
HANNA
海通证券 - - - - - -

注：1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下：

（1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时

成交，具备充分流动性，交易差错少等；

（2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的

服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；

（3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全

边际；

（4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳

定安全等；

（5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大

限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。

海外投资部在根据以上标准进行评估后并结合海外投资顾问提供的建议，列出券商名单

报海外投资决策委员会最终确定。

2、券商的服务评价

（1）海外投资部每半年组织“服务总结”及评分。



35
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

（2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，经海外投资决策委员会批准，

公司将提前终止租用其交易席位。

3、本报告期新增服务券商 BRADESCO SECURITIES、BTIG LLC、DAIWA SECURITIES

AMERICA INC.、JEFFERIES & CO,INC、KOREAN INVESTMENT、RENAISSANCE

CAPITAL、SAMSUNG SECURITIES INC、VTB CAPITAL PLC、WEEDEN、WESTMINSTER

RESEARCH、WOORI_E SECURITIES；本报告期无剔除的服务券商。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
占
当
期
债
成 券 成 占当期
占当期回 占当期权
券商名称 交 成 成交 交 基金成
成交金额 购成交总 证成交总
金 交 金额 金 交总额
额的比例 额的比例
额 总 额 的比例
额
的
比
例
UBS SECURITIES - - - - - - - -

MERRILL LYNCH - - - - - - - -

J.P.MORGAN - - - - - - - -

ITG-CSA - - - - - - - -

CITIGROUP - - - - - - - -

MORGAN STANLEY - - - - - - - -
MACQUARIE
- - - - - - - -
CAPTIAL
BARCLAYS
- - - - - - - -
CAPITAL INC.
GOLDMAN SACHS &
- - - - - - - -
CO.INC
CREDIT SUISSE - - - - - - - -

ING BANK - - - - - - - -



36
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

BRADESCO
- - - - - - - -
SECURITIES
INSTINET CORP. - - - - - - - -
CCB
INTERNATIONAL - - - - - - - -
SECURITIES LTD.
BANK OF NEW YORK - - - - - - - -
CREDIT LYONNAIS
- - - - - - - -
SEC.INC
ITG - - - - - - - -
DEUTSCHE BANK
- - - - - - - -
SECURITIES INC.
DAIWA
SECURITIES - - - - - - - -
AMERICA INC.
BLAYLOCK ROBERT
- - - - - - - -
VAN
JEFFERIES &
- - - - - - - -
CO,INC
KOREAN
- - - - - - - -
INVESTMENT
SAMSUNG
- - - - - - - -
SECURITIES INC.
SANTANDER
- - - - - - - -
INVESTMENT
CREDIT AGRICOLE
- - - - - - - -
SEC
HSBC ICN - - - - - - - -
MACQUARIE
- - - - - - - -
CAPITAL-EURO

WEEDEN - - - - - - - -

VTB CAPITAL PLC - - - - - - - -

LIQUIDNET-CSA - - - - - - - -

MACQUARIE-ASIA
- - - - - - - -
ALOGRITHMS

WOORI_E
- - - - - - - -
SECURITIES



37
 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 2012 年年度报告摘要


WESTMINSTER
- - - - - - - -
RESEARCH

BTIG LLC - - - - - - - -


NOMURA
SECURITIES
- - - - - - - -
INTERNATIONAL
INC.

RENAISSANCE
- - - - - - - -
CAPITAL

BERNSTEIN - - - - - - - -

KEEFE BRUYETTE - - - - - - - -


STIFEL NICOLAUS - - - - - - - -


SUSQUEHANNA - - - - - - - -




海通证券 - - 77,500,000.00 100.00% - - - -




建信基金管理有限责任公司
二〇一三年三月二十八日




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