银河主题策略混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 26 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6

3.3 其他指标 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......37

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 42

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 42

7.12 投资组合报告附注 ...... 42
§8 基金份额持有人信息...... 43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43
§9 开放式基金份额变动...... 43
§10 重大事件揭示...... 44

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44

10.4 基金投资策略的改变 ...... 44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 45

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45

10.8 其他重大事件 ...... 46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47
§12 备查文件目录...... 47

12.1 备查文件目录 ...... 47

12.2 存放地点 ...... 47

12.3 查阅方式 ...... 47

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 银河主题策略混合型证券投资基金

基金简称 银河主题混合

基金主代码 519679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 21 日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 91,817,856.69 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策
略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金投资策略包括但不限于资产配置策略、股票投资策略和债券
投资策略等。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

本基金的股票投资策略包括但不限于如下两个层次：主题投资策略
和精选个股的投资策略等。

（1）主题投资策略

本基金根据市场实际情况、投资主题的特点及其演化趋势的预期，
采用比较灵活的主题投资策略，包括但不限于主题识别、主题配置，
以及主题调整等三个阶段相应的各种可能的投资策略。

（2）个股投资策略

3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、权证投资策略；6、
存托凭证投资策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%＋上证国债指数收益率*25%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基
金、债券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较
高、预期收益较高的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

信息披露 姓名 秦长建 姜敏

负责人 联系电话 021-38568989 4006800000

电子邮箱 qinchangjian@cgf.cn jiangmin@citicbank.com

客户服务电话 400-820-0860 95558

传真 021-38568769 010-85230024

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
大道 1568 号 15 层 号楼 6-30 层、32-42 层


办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市朝阳区光华路 10 号院 1
大道 1568 号 15 层 号楼 6-30 层、32-42 层

邮政编码 200122 100020

法定代表人 宋卫刚 朱鹤新

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.cgf.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号
司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 5,066,473.63

本期利润 -31,610,073.16

加权平均基金份额本期利润 -0.3370

本期加权平均净值利润率 -6.24%

本期基金份额净值增长率 -6.90%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 381,770,006.86

期末可供分配基金份额利润 4.1579

期末基金资产净值 473,587,863.55

期末基金份额净值 5.158

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 503.36%

注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准 ②－
阶段 长率① 率标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④
④


过去一个 4.79% 1.03% 0.99% 0.65% 3.80% 0.38%
月

过去三个 -4.30% 1.08% -3.51% 0.62% -0.79% 0.46%
月

过去六个 -6.90% 1.09% 0.04% 0.63% -6.94% 0.46%
月

过去一年 -27.84% 1.52% -9.93% 0.74% -17.91% 0.78%

过去三年 -5.08% 1.83% -2.37% 0.90% -2.71% 0.93%

自基金合

同生效起 503.36% 1.77% 77.01% 1.05% 426.35% 0.72%
至今
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*75%＋上证国债指数收益率*25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金合同于 2012 年 9 月 21 日生效。

2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的 60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。
3、截止至 2013 年 3 月 20 日建仓期满，本基金各项资产配置比例符合合同约定。

3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。

银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2 亿元人民币，注册地中国
上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。
本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体
娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河睿鑫纯债债券型证券投资基金、银河龙头精选股票型发起式证券投资基金、银河臻优稳健配置混合型证券投资基金、银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银河悦宁稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金、银河中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、银河季季盈 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓 职务 期限 从 说明

名 任职 离任 业

日期 日期 年

限

中共党员，硕士研究生学历，17 年证券从业经历，曾就职于
天治基金管理有限公司。2008 年 4 月加入银河基金管理有限
公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业，历任研究员、高级
研究员、研究部总监助理等职务，现担任基金经理。2015 年
12 月至 2019 年 4 月担任银河灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2016 年 2 月起担任银河竞争优势成长混合型证券
本基 投资基金基金经理。2016 年 3 月至 2017 年 4 月任银河泽利
祝 金的 2023 17 保本混合型证券投资基金基金经理。2016 年 11 月至 2018 年
建 基金 年 3 月 - 年 8 月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理。2017
辉 经理 31 日 年 4 月至 2017 年 12 月担任银河丰利纯债债券型证券投资基
金基金经理。2017 年 10 月至 2018 年 12 月担任银河君腾灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。2018 年 8 月至 2018
年 9 月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利
保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理。2019 年 4 月
起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理。2020 年
8 月起任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经
理。2021 年 5 月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基


金基金经理。2021 年 10 月至 2022 年 12 月任银河鸿利灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2021 年 10 月至 2022 年
11 月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021 年 12 月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，2023 年 3 月起担任河增利债券型发起式证券投资
基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合
型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金
经理。

硕士研究生学历，CFA，19 年证券从业经历，曾先后就职于
上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司，从事宏观
经济及股票策略研究工作。2008 年 9 月加入银河基金管理有
限公司，历任研究员、基金经理助理、总监助理、副总监等
职务，现任公司投资业务总监兼股票投资部总监、基金经理。
2011年 10 月至 2023年3月担任银河银泰理财分红证券投资
基金的基金经理。2014 年 5 月至 2017 年 4 月担任银河美丽
本基 2016 2023 优萃股票型证券投资基金基金经理。2014 年 11 月至 2016 年
张 金的 年 2 月 年 3 月 19 3 月担任银河康乐股票型证券投资基金基金经理。2016 年 2
杨 基金 1 日 31 日 年 月至 2023 年 3 月担任银河主题策略混合型证券投资基金的
经理 基金经理。2016 年 3 月起至 2023 年 3 月担任银河大国智造
主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年 11 月
至 2023 年 3 月担任银河新动能混合型证券投资基金基金经
理。2021 年 11 月至 2023 年 3 月担任银河成长优选一年持有
期混合型证券投资基金基金经理。2022 年 3 月至 2023 年 3
月担任银河行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022 年
7月至2023年3月担任银河核心优势混合型证券投资基金基
金经理。

注：1、上表中任职日期均为我公司做出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，基金仓位有所调整，根据大类行业以及重点持仓个股的基本面变化趋势，主要调整持仓结构应对市场波动。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河主题混合基金份额净值为 5.158 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.90%；同期业绩比较基准收益率为 0.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年 3 季度，海外经济在美国为首的发达经济体持续货币紧缩下，海外主要经济体进
入衰退的风险提高，同时库存周期的下行也阶段性加大了经济下行的压力，海外经济的下行压力将对国内的出口市场产生负向拖累，国内地产政策的温和放松决定了地产对经济支撑力度有限，
当前国内经济依旧处于去库存周期中，在没有新增大政策刺激的背景下，经济仍将处于弱势震荡的过程，目前市场讨论较多的是国内库存周期可能将于 4 季度见底。

企业盈利方面，整体 A 股盈利增速在依旧呈现弱复苏状态，海外需求的下行风险将会对冲掉
部分国内政策的作用，因此不能对整体盈利有过高的期待。

本基金对 2023 年 3 季度市场的行情谨慎乐观，市场仍将呈现结构性行情主导的局面，随着国
内经济的库存周期逐步见底，托底政策的效果逐渐显现，海外新技术引领的新产业升级趋势延续，本基金将在以下领域中寻找机会：成长行业中受益于新技术升级、业绩增长确定性与估值具备空间的 TMT 行业，库存周期见底后需求回升的中上游制造业机会，需求存在改善空间的消费类行业。海外经济在高通胀的情景下，叠加欧美货币紧缩政策的压力，欧美需求面临下行的风险，国内经济则在经历疫情困扰后的缓慢复苏，货币政策和财政政策都相较海外积极。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、基金运营部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于 2012 年 9 月 21 日成立，根据《基金合同》有关规定，“在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配”。

本基金截至 2023 年 06 月 30 日本基金可供分配利润为 381,770,006.86 元，本报告期未进行
利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对银河主题策略混合型证券投资基金 2023 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，银河基金管理有限公司在银河主题策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，银河基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2023 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 46,596,276.16 71,214,936.81

结算备付金 1,057,117.60 1,480,976.37

存出保证金 298,498.88 464,358.79

交易性金融资产 6.4.7.2 427,387,117.11 544,706,003.18

其中：股票投资 427,387,117.11 544,706,003.18

基金投资 - -

债券投资 - -


资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 2,273,634.10 511,643.46

应收股利 - -

应收申购款 82,424.28 170,425.14

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 477,695,068.13 618,548,343.75

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,163,354.77 516,445.57

应付赎回款 338,642.63 313,633.89

应付管理人报酬 569,259.53 803,327.45

应付托管费 94,876.56 133,887.91

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 941,071.09 1,289,204.42

负债合计 4,107,204.58 3,056,499.24

净资产：

实收基金 6.4.7.10 91,817,856.69 111,098,037.96

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 381,770,006.86 504,393,806.55

净资产合计 473,587,863.55 615,491,844.51

负债和净资产总计 477,695,068.13 618,548,343.75

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 5.158 元，基金份额总额 91,817,856.69 份。
6.2 利润表
会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -27,107,891.99 -36,775,187.90

1.利息收入 215,602.06 199,867.92

其中：存款利息收入 6.4.7.13 215,602.06 199,867.92

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 9,201,381.93 -103,048,742.81
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 6,435,386.64 -104,651,294.80

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - 235,377.81

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 2,765,995.29 1,367,174.18

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -36,676,546.79 66,038,809.34
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 151,670.81 34,877.65
号填列）

减：二、营业总支出 4,502,181.17 5,095,132.88

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,776,925.18 4,285,117.30

2．托管费 6.4.10.2.2 629,487.53 714,186.19

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -


其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 3.43

8．其他费用 6.4.7.23 95,768.46 95,825.96

三、利润总额（亏损总额 -31,610,073.16 -41,870,320.78
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -31,610,073.16 -41,870,320.78
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -31,610,073.16 -41,870,320.78

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：银河主题策略混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

项目 其他

实收基金 综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净资产（基金净值） 111,098,037.96 - 504,393,806.55 615,491,844.51

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金净值） 111,098,037.96 - 504,393,806.55 615,491,844.51

三、本期增减变动额（减少以“-” -19,280,181.27 - -122,623,799.69 -141,903,980.96
号填列）

（一）、综合收益总额 - - -31,610,073.16 -31,610,073.16

（二）、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -19,280,181.27 - -91,013,726.53 -110,293,907.80
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,526,179.68 - 24,650,770.00 30,176,949.68

2.基金赎回款 -24,806,360.95 - -115,664,496.53 -140,470,857.48

（三）、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变动 - - - -
（净值减少以“-”号填列）


（四）、其他综合收益结转留存 - - - -
收益

四、本期期末净资产（基金净值） 91,817,856.69 - 381,770,006.86 473,587,863.55

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

项目 其他

实收基金 综合 未分配利润 净资产合计
收益

一、上期期末净资产（基金净值） 90,196,678.09 - 598,623,180.76 688,819,858.85

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更正 - - - -

其他 - - - -

二、本期期初净资产（基金净值） 90,196,678.09 - 598,623,180.76 688,819,858.85

三、本期增减变动额（减少以“-” 2,074,735.67 - -31,327,778.47 -29,253,042.80
号填列）

（一）、综合收益总额 - - -41,870,320.78 -41,870,320.78

（二）、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 2,074,735.67 - 10,542,542.31 12,617,277.98
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 9,199,395.31 - 48,942,653.80 58,142,049.11

2.基金赎回款 -7,124,659.64 - -38,400,111.49 -45,524,771.13

（三）、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变动 - - - -
（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存 - - - -
收益

四、本期期末净资产（基金净值） 92,271,413.76 - 567,295,402.29 659,566,816.05

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

史平武 史平武 刘晓彬

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

银河主题策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金“）系由基金管理人银河基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河主题策略股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同“）及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2012]687 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 342,362,482.82 份，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为安永华明(2012)验字第 60821717_B03 号的验资报告。基金合同于
2012 年 9 月 21 日正式生效。根据基金管理人于 2015 年 7 月 17 日发布的《关于旗下部分基金更
名并修改基金合同、托管协议等相关条款的公告》，自该日起，本基金由“银河主题策略股票型证券投资基金”更名为“银河主题策略混合型证券投资基金“。本次基金更名不改变基金投资范围。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新适用的基金合同及《银河主题策略混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但需符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的 60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。本基金还将投资法律法规允许的其他证券投资品种和股指期货等金融衍生产品，并依法进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*75%＋上证国债指数收益率*25%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资
基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 06 月 30 日的财务状况、自 2023 年 01 月 01 日至 2023
年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个
人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103
号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好
调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政
策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对
价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算
个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。


(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资
基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 46,596,276.16

等于：本金 46,585,999.50

加：应计利息 10,276.66

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 46,596,276.16

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 415,584,622.73 - 427,387,117.11 11,802,494.38

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 415,584,622.73 - 427,387,117.11 11,802,494.38

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末无期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末无黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期内无需按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期内无债权投资。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期内无其他债权投资。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 423.95

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 854,783.68

其中：交易所市场 854,783.68

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 85,863.46

合计 941,071.09

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 111,098,037.96 111,098,037.96

本期申购 5,526,179.68 5,526,179.68

本期赎回（以“-”号填列） -24,806,360.95 -24,806,360.95

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 91,817,856.69 91,817,856.69

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 548,834,888.34 -44,441,081.79 504,393,806.55

本期利润 5,066,473.63 -36,676,546.79 -31,610,073.16

本期基金份额交易产 -94,597,660.30 3,583,933.77 -91,013,726.53
生的变动数

其中：基金申购款 27,341,047.02 -2,690,277.02 24,650,770.00

基金赎回款 -121,938,707.32 6,274,210.79 -115,664,496.53


本期已分配利润 - - -

本期末 459,303,701.67 -77,533,694.81 381,770,006.86

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 201,950.90

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 10,371.78

其他 3,279.38

合计 215,602.06

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 6,435,386.64

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 6,435,386.64

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 914,369,459.37

减：卖出股票成本总额 905,284,639.50

减：交易费用 2,649,433.23

买卖股票差价收入 6,435,386.64

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


股票投资产生的股利收益 2,765,995.29

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,765,995.29

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -36,676,546.79

股票投资 -36,676,546.79

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -36,676,546.79

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 150,353.99

基金转换费收入 1,316.82

合计 151,670.81

6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 17,356.09

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 305.00

账户维护费 18,000.00

其他 600.00


合计 95,768.46

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据《银河基金管理有限公司关于银河主题策略混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、调
整估值精度并修改基金合同等法律文件的公告》，本基金自 2023 年 8 月 4 日起增加收取销售服务
费的 C 类份额，并对本基金的基金合同作相应修改。

截至财务报表批准日，除上述新增 C 级事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事
项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

银河基金管理有限公司(“银河基金”) 基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银河证券股份有限公司(“银河证 基金代销机构、同受基金管理人控股股东控制
券”)
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例
比例（%） （%）

银河证券 1,045,519,925.56 60.29 1,050,053,235.70 49.90

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

银河证券 963,241.96 60.29 535,816.40 62.68

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

银河证券 959,269.22 49.62 343,083.66 43.12

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 3,776,925.18 4,285,117.30

其中：支付销售机构的客户维护费 1,597,383.93 1,827,737.69

注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的托管费 629,487.53 714,186.19

注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

本基金不设销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行 46,596,276.16 201,950.90 41,036,333.10 182,007.16

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总 备
代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 单价 （单位： 成本总额 额 注
股）

001380 华纬 2023 年 5 6 个月 新股锁 28.84 30.85 170 4,902.80 5,244.50 -
科技 月 9 日 定

301202 朗威 2023 年 6 1-6 个月 新股流 25.82 25.82 3,06079,009.20 79,009.20 -
股份 月 28 日 （含） 通受限

301293 三博 2023 年 4 6 个月 新股锁 29.60 76.13 333 9,856.80 25,351.29 -
脑科 月 25 日 定

301307 美利 2023 年 4 6 个月 新股锁 32.34 32.00 66021,344.40 21,120.00 -
信 月 14 日 定

301310 鑫宏 2023 年 5 6 个月 新股锁 67.28 65.42 37124,960.88 24,270.82 -
业 月 26 日 定

301322 绿通 2023 年 2 6 个月 新股锁 131.11 53.20 14919,535.39 7,926.80 -
科技 月 27 日 定

绿通 2023 年 5 1-6 个月 新股锁

301322 科技 月 25 日 （含） 定-送 - 53.20 75 - 3,990.00 -
股

301323 新莱 2023 年 5 6 个月 新股锁 39.06 41.11 228 8,905.68 9,373.08 -
福 月 29 日 定

301325 曼恩 2023 年 5 6 个月 新股锁 76.80 109.44 26420,275.20 28,892.16 -
斯特 月 4 日 定

301332 德尔 2023 年 5 6 个月 新股锁 14.81 13.74 90713,432.67 12,462.18 -
玛 月 9 日 定

301358 湖南 2023 年 2 6 个月 新股锁 23.77 42.86 60714,428.39 26,016.02 -
裕能 月 1 日 定

301373 凌玮 2023 年 1 6 个月 新股锁 33.73 31.84 277 9,343.21 8,819.68 -
科技 月 20 日 定

301386 未来 2023 年 3 6 个月 新股锁 29.99 23.78 37811,336.22 8,988.84 -
电器 月 21 日 定

301399 英特 2023 年 5 6 个月 新股锁 43.99 51.65 29312,889.07 15,133.45 -
科技 月 16 日 定

301408 华人 2023 年 2 6 个月 新股锁 16.24 16.95 87914,274.96 14,899.05 -


健康 月 22 日 定

301301 川宁 2022 年 12 6 个月 新股锁 5.00 8.96 3,57417,870.00 32,023.04 -
生物 月 20 日 定

688146 中船 2023 年 4 6 个月 新股锁 36.15 39.34 45016,267.50 17,703.00 -
特气 月 13 日 定

688249 晶合 2023 年 4 6 个月 新股锁 19.86 18.07 2,66652,946.76 48,174.62 -
集成 月 24 日 定

688334 西高 2023 年 6 6 个月 新股锁 14.16 17.20 88212,489.12 15,170.40 -
院 月 9 日 定

688361 中科 2023 年 5 6 个月 新股锁 23.60 78.84 47911,304.40 37,764.36 -
飞测 月 12 日 定

688429 时创 2023 年 6 6 个月 新股锁 19.20 27.88 346 6,643.20 9,646.48 -
能源 月 20 日 定

688472 阿特 2023 年 6 6 个月 新股锁 11.10 17.24 1,76719,613.70 30,463.08 -
斯 月 2 日 定

688478 晶升 2023 年 4 6 个月 新股锁 32.52 43.22 40213,073.04 17,374.44 -
股份 月 13 日 定

688479 友车 2023 年 5 6 个月 新股锁 33.99 29.83 29610,061.04 8,829.68 -
科技 月 4 日 定

688512 慧智 2023 年 5 6 个月 新股锁 20.92 19.23 68514,330.20 13,172.55 -
微 月 8 日 定

688523 航天 2023 年 5 6 个月 新股锁 21.86 25.43 47210,317.92 12,002.96 -
环宇 月 26 日 定

688576 西山 2023 年 5 6 个月 新股锁 135.80 126.00 15420,913.20 19,404.00 -
科技 月 30 日 定

688582 芯动 2023 年 6 6 个月 新股锁 26.74 45.06 50513,503.70 22,755.30 -
联科 月 21 日 定

688593 新相 2023 年 5 6 个月 新股锁 11.18 16.26 95910,721.62 15,593.34 -
微 月 25 日 定

688603 天承 2023 年 6 1-6 个月 新股流 55.00 55.00 1,39176,505.00 76,505.00 -
科技 月 30 日 （含） 通受限

688620 安凯 2023 年 6 6 个月 新股锁 10.68 12.81 1,01610,850.88 13,014.96 -
微 月 15 日 定

688623 双元 2023 年 5 6 个月 新股锁 125.88 89.31 13116,490.28 11,699.61 -
科技 月 31 日 定

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。

公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金本报告期末无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以 不计息 合计

2023年6月30日 月 年 年 上

资产

银行存款 46,596,276.16 - - - - - 46,596,276.16

结算备付金 1,057,117.60 - - - - - 1,057,117.60

存出保证金 298,498.88 - - - - - 298,498.88

交易性金融资产 - - - - - 427,387,117.11 427,387,117.11

应收申购款 - - - - - 82,424.28 82,424.28

应收清算款 - - - - - 2,273,634.10 2,273,634.10

资产总计 47,951,892.64 - - - - 429,743,175.49 477,695,068.13

负债

应付赎回款 - - - - - 338,642.63 338,642.63

应付管理人报酬 - - - - - 569,259.53 569,259.53

应付托管费 - - - - - 94,876.56 94,876.56

应付清算款 - - - - - 2,163,354.77 2,163,354.77

其他负债 - - - - - 941,071.09 941,071.09

负债总计 - - - - - 4,107,204.58 4,107,204.58

利率敏感度缺口 47,951,892.64 - - - - 425,635,970.91 473,587,863.55

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 71,214,936.81 - - - - - 71,214,936.81

结算备付金 1,480,976.37 - - - - - 1,480,976.37

存出保证金 464,358.79 - - - - - 464,358.79

交易性金融资产 - - - - - 544,706,003.18 544,706,003.18

应收申购款 - - - - - 170,425.14 170,425.14

应收清算款 - - - - - 511,643.46 511,643.46

资产总计 73,160,271.97 - - - - 545,388,071.78 618,548,343.75

负债


应付赎回款 - - - - - 313,633.89 313,633.89

应付管理人报酬 - - - - - 803,327.45 803,327.45

应付托管费 - - - - - 133,887.91 133,887.91

应付清算款 - - - - - 516,445.57 516,445.57

其他负债 - - - - - 1,289,204.42 1,289,204.42

负债总计 - - - - - 3,056,499.24 3,056,499.24

利率敏感度缺口 73,160,271.97 - - - - 542,331,572.54 615,491,844.51

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风
险状况测算的理论变动值。

假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变
化。

3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率上升 25 个

- -
基点

分析

市场利率下降 25 个

- -
基点

注：本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 427,387,117.11 90.24 544,706,003.18 88.50
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 427,387,117.11 90.24 544,706,003.18 88.50

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动值。
假 2、假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。

设

3、测算时期为 3 个月，对于交易少于 3 个月的资产，默认其波动与指数同步。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 （2023 年 6 月 30 日） 上年度末 （2022 年 12 月 31 日 ）

分 沪深300指数上升5% 16,391,143.33 27,123,086.11

析 沪深300指数下降5% -16,391,143.33 -27,123,086.11

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的
输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；


第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 426,726,346.26 543,390,181.44

第二层次 660,770.85 1,315,821.74

第三层次 - -

合计 427,387,117.11 544,706,003.18

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31

日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产款、卖出回购金融资
产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 06 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 427,387,117.11 89.47

其中：股票 427,387,117.11 89.47

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 47,653,393.76 9.98

8 其他各项资产 2,654,557.26 0.56

9 合计 477,695,068.13 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 355,290,997.49 75.02

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 9,528,051.00 2.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 14,899.05 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 30,534,090.68 6.45

J 金融业 27,244,628.00 5.75

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,749,099.60 1.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 25,351.29 0.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 427,387,117.11 90.24

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 301266 宇邦新材 436,266 30,673,862.46 6.48


2 600131 国网信通 1,511,900 30,525,261.00 6.45

3 300820 英杰电气 306,900 25,282,422.00 5.34

4 300750 宁德时代 106,080 24,270,043.20 5.12

5 600519 贵州茅台 13,700 23,166,700.00 4.89

6 002372 伟星新材 1,053,700 21,642,998.00 4.57

7 601688 华泰证券 1,056,400 14,546,628.00 3.07

8 000333 美的集团 238,100 14,028,852.00 2.96

9 300274 阳光电源 119,218 13,904,395.34 2.94

10 002025 航天电器 197,400 12,594,120.00 2.66

11 688516 奥特维 62,973 11,864,113.20 2.51

12 688556 高测股份 199,623 10,607,966.22 2.24

13 000568 泸州老窖 49,300 10,331,801.00 2.18

14 000651 格力电器 266,000 9,711,660.00 2.05

15 600600 青岛啤酒 92,300 9,565,049.00 2.02

16 600023 浙能电力 1,879,300 9,528,051.00 2.01

17 600487 亨通光电 644,000 9,441,040.00 1.99

18 002179 中航光电 190,150 8,623,302.50 1.82

19 600030 中信证券 428,400 8,473,752.00 1.79

20 301168 通灵股份 132,400 8,248,520.00 1.74

21 688503 聚和材料 81,669 7,962,727.50 1.68

22 002454 松芝股份 922,500 7,813,575.00 1.65

23 002531 天顺风能 486,200 7,404,826.00 1.56

24 603105 芯能科技 432,600 7,306,614.00 1.54

25 000951 中国重汽 428,300 7,216,855.00 1.52

26 002850 科达利 53,200 7,035,700.00 1.49

27 600426 华鲁恒升 219,800 6,732,474.00 1.42

28 603179 新泉股份 141,500 6,210,435.00 1.31

29 002568 百润股份 155,100 5,637,885.00 1.19

30 002885 京泉华 253,840 5,543,865.60 1.17

31 000738 航发控制 222,300 5,424,120.00 1.15

32 601633 长城汽车 198,900 5,006,313.00 1.06

33 002011 盾安环境 361,600 5,000,928.00 1.06

34 688678 福立旺 225,416 4,790,090.00 1.01

35 300416 苏试试验 219,570 4,733,929.20 1.00

36 002006 精工科技 214,700 4,631,079.00 0.98

37 002050 三花智控 152,200 4,605,572.00 0.97

38 603786 科博达 67,600 4,441,320.00 0.94

39 300033 同花顺 24,100 4,224,248.00 0.89

40 002965 祥鑫科技 65,500 3,647,040.00 0.77

41 000913 钱江摩托 198,400 3,616,832.00 0.76

42 002459 晶澳科技 10,612 442,520.40 0.09

43 688620 安凯微 10,157 135,687.18 0.03

44 688429 时创能源 3,452 99,565.18 0.02


45 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02

46 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02

47 688361 中科飞测 747 60,011.04 0.01

48 688249 晶合集成 2,666 48,174.62 0.01

49 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01

50 688472 阿特斯 1,767 30,463.08 0.01

51 301325 曼恩斯特 264 28,892.16 0.01

52 301358 湖南裕能 607 26,016.02 0.01

53 301293 三博脑科 333 25,351.29 0.01

54 301310 鑫宏业 371 24,270.82 0.01

55 688582 芯动联科 505 22,755.30 0.00

56 301307 美利信 660 21,120.00 0.00

57 688576 西山科技 154 19,404.00 0.00

58 688146 中船特气 450 17,703.00 0.00

59 688478 晶升股份 402 17,374.44 0.00

60 688593 新相微 959 15,593.34 0.00

61 688334 西高院 882 15,170.40 0.00

62 301399 英特科技 293 15,133.45 0.00

63 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

64 688512 慧智微 685 13,172.55 0.00

65 301332 德尔玛 907 12,462.18 0.00

66 688523 航天环宇 472 12,002.96 0.00

67 301322 绿通科技 224 11,916.80 0.00

68 688623 双元科技 131 11,699.61 0.00

69 301323 新莱福 228 9,373.08 0.00

70 301386 未来电器 378 8,988.84 0.00

71 688479 友车科技 296 8,829.68 0.00

72 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00

73 001380 华纬科技 170 5,244.50 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002156 通富微电 26,755,698.23 4.35

2 000066 中国长城 25,697,143.61 4.18

3 002372 伟星新材 24,454,151.89 3.97

4 300750 宁德时代 23,615,629.60 3.84

5 300033 同花顺 23,553,366.21 3.83

6 002368 太极股份 23,476,930.33 3.81

7 000063 中兴通讯 23,067,267.02 3.75

8 002415 海康威视 21,732,938.00 3.53

9 000938 紫光股份 21,700,100.84 3.53


10 600519 贵州茅台 19,270,749.00 3.13

11 600570 恒生电子 18,772,635.06 3.05

12 600131 国网信通 15,713,895.56 2.55

13 688111 金山办公 15,373,723.39 2.50

14 300059 东方财富 15,336,159.28 2.49

15 601688 华泰证券 15,150,151.00 2.46

16 000333 美的集团 13,406,878.80 2.18

17 300274 阳光电源 13,387,936.00 2.18

18 000786 北新建材 12,922,437.00 2.10

19 002025 航天电器 12,316,564.41 2.00

20 688630 芯碁微装 11,996,000.21 1.95

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603688 石英股份 48,605,218.50 7.90

2 300033 同花顺 40,130,453.00 6.52

3 002006 精工科技 29,094,776.92 4.73

4 688032 禾迈股份 28,260,806.19 4.59

5 000938 紫光股份 27,849,245.68 4.52

6 300751 迈为股份 27,775,102.08 4.51

7 000063 中兴通讯 27,655,434.00 4.49

8 002368 太极股份 25,935,536.40 4.21

9 000066 中国长城 23,521,028.34 3.82

10 002156 通富微电 22,964,937.00 3.73

11 688556 高测股份 21,531,040.42 3.50

12 300014 亿纬锂能 21,360,207.90 3.47

13 002475 立讯精密 21,154,775.00 3.44

14 600132 重庆啤酒 20,163,348.92 3.28

15 002352 顺丰控股 19,598,115.00 3.18

16 600570 恒生电子 17,529,549.45 2.85

17 002415 海康威视 17,180,118.00 2.79

18 600536 中国软件 17,178,782.30 2.79

19 300718 长盛轴承 15,817,393.00 2.57

20 688111 金山办公 15,542,480.15 2.53

21 601318 中国平安 14,757,510.63 2.40

22 300394 天孚通信 14,134,667.40 2.30

23 300820 英杰电气 13,581,314.00 2.21

24 002555 三七互娱 12,340,385.51 2.00

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 824,642,300.22

卖出股票收入（成交）总额 914,369,459.37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 298,498.88

2 应收清算款 2,273,634.10


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 82,424.28

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,654,557.26

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

25,843 3,552.91 60,909.40 0.07 91,756,947.29 99.93

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 5,056.32 0.0055

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012 年 9 月 21 日） 342,362,482.82
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 111,098,037.96

本报告期基金总申购份额 5,526,179.68


减：本报告期基金总赎回份额 24,806,360.95

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 91,817,856.69

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、2023 年 1 月 11 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，金立国先生担任银河基金管理有限公司副总经理。

2、2023 年 4 月 1 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河主题策略混合
型证券投资基金变更基金经理的公告》，祝建辉担任本基金的基金经理，张杨不再担任本基金的基金经理。

3、2023 年 6 月 8 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，史平武先生担任银河基金管理有限公司总经理。

二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：

1、本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到董事
长、非执行董事朱鹤新先生的辞呈。董事会选举本行党委书记、副董事长、董事方合英先生为本行董事长，将自中国银行业监管机构核准其董事长任职资格之日起正式就任。

2、本报告期内，基金托管人中信银行股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到本行
行长方合英先生的辞呈。董事会聘任本行党委副书记、董事、常务副行长刘成先生为本行行长，将自中国银行业监管机构核准其行长任职资格之日起正式就任。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施- 内容

受到稽查或处罚等措施的主体 无
受到稽查或处罚等措施的时间 -
采取稽查或处罚等措施的机构 无

受到的具体措施类型 无

受到稽查或处罚等措施的原因 无
管理人采取整改措施的情况（如 无
提出整改意见）

其他 无

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣 备
券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成交总 佣金 金 注
额的比例(%) 总量的比

例(%)

银河证券 3 1,045,519,925.56 60.29 963,241.96 60.29 -

西藏东方 1 688,681,630.04 39.71 634,483.72 39.71 -
财富证券

方正证券 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -
证券

中银国际 1 - - - - -
证券
注：选择证券公司专用席位的标准：

（1）实力雄厚；

（2）信誉良好，经营行为规范；

（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支
持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（6）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

（3）签订协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交 占当期债券 成交 占当期债券回购成交总 成交 占当期权证
金额 成交总额的 金额 额的比例(%) 金额 成交总额的
比例(%) 比例(%)

银河证券 - - - - - -

西藏东方财 - - - - - -
富证券

方正证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

中信建投证 - - - - - -
券

中银国际证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 银河基金管理有限公司基金行业高级 《中国证券报》、公司网 2023 年 1 月 11 日
管理人员变更公告 站

银河基金管理有限公司 2022 年年度 《中国证券报》、《上海

2 报告提示性公告 证券报》、《证券时报》、 2023 年 3 月 29 日
《证券日报》、公司网站

银河基金管理有限公司 2023 年第一 《中国证券报》、《上海

3 季度提示性公告 证券报》、《证券时报》、 2023 年 4 月 21 日
《证券日报》、公司网站

4 银河基金管理有限公司基金行业高级 《中国证券报》、公司网 2023 年 6 月 8 日
管理人员变更公告 站

银河基金管理有限公司关于旗下银河

5 主题策略混合型证券投资基金增加腾 《中国证券报》、公司网 2023 年 6 月 20 日
安基金销售（深圳）有限公司为代销 站

机构并开通定投、转换业务及参加费


率优惠的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河主题策略混合型证券投资基金的文件

2、《银河主题策略混合型证券投资基金基金合同》

3、《银河主题策略混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河主题策略混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 楼

12.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860

公司网址：http://www.cgf.cn

银河基金管理有限公司
2023 年 8 月 26 日
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