万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2014 年 3 月 28 日
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
第 2 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金简称 万家双引擎灵活配置混合
基金主代码 519183
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 27 日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 63,184,756.97 份
基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过股票、债券的有效配置,把握价值、成长风
格特征,精选个股,构造风格类资产组合。在有效控制
风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市
场发展状况的综合分析,确定大类资产的动态配置。本
基金股票投资组合采取自下而上的策略,以量化指标
分析为基础,结合定性分析,精选具有明显价值、成长
风格特征且具备估值优势的股票,构建投资组合,在有
效控制风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券
型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基
金。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 兰剑 张志永
信息披露负责人 联系电话 021-38619810 021-62677777*212004
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 95538 转 6、4008880800 95561
传真 021-38619888 021-62159217
第 3 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com址
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼
基金管理人办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 9,773,874.58 -273,499.48 -4,905,360.31
本期利润 7,777,085.50 1,886,180.46 -6,642,330.38
加权平均基金份额本期利润 0.1205 0.0304 -0.0948
本期基金份额净值增长率 13.36% 2.90% -16.71%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0108 -0.1274 -0.1520
期末基金资产净值 62,501,778.83 56,561,172.86 69,349,713.31
期末基金份额净值 0.9892 0.8726 0.8480注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -10.53% 1.28% -1.65% 0.67% -8.88% 0.61%
过去六个月 7.01% 1.49% 4.17% 0.77% 2.84% 0.72%
过去一年 13.36% 1.37% -3.08% 0.84% 16.44% 0.53%
过去三年 -2.84% 1.14% -11.44% 0.79% 8.60% 0.35%
过去五年 40.78% 1.23% 27.22% 0.93% 13.56% 0.30%自基金合同
46.68% 1.18% -1.49% 1.05% 48.17% 0.13%生效起至今
第 4 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:本基金于 2008 年 6 月 27 日成立,建仓期为六个月,建仓期结束时和报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
第 5 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金于 2008 年 6 月 27 日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未分配利润。
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 1 亿元人民币。目前管理十八只基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混
第 6 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家 14 天理财债券型证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证380 交易型开放式指数证券投资基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金和万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金
经理(助理)期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日 离任日 业年限
期 期
本基金基金经理,、万 硕士学位, 2006 年 10 月加入
2012 年
朱颖 家行业优选股票型基 - 7年 万家基金管理有限公司,曾担
2月4日
金基金经理 任行业分析师,基金经理助理。
学士学位,2004 年 8 月进入光
大证券研究所工作,于 2008 年
获得新财富房地产行业最佳分
本基金基金经理、万家 析师第三名(团队);2008 年 12
和谐增长混合型证券 2013 年 月加入光大证券资产管理总
华光磊 - 9年
投资基金基金经理、权 8月8日 部,2009 年 9 月加入天弘基金,
益投资部副总监 分别担任研究员、基金经理助
理等职务;2011 年 5 月加入万
家基金,先后担任研究总监助
理、研究总监等职务。
万家精选股票型基金
2013 硕士学位,2006 年加入万家基
基金经理、万家行业优 2010 年
吴印 年8月 7年 金,曾担任研究发展部行业分
选股票型基金基金经 7月3日
8日 析师、基金经理助理。
理、权益投资部副总监注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
第 7 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于 30 的前提下,组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
第 8 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要交易量超过该证券当日成交量的 5%。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年是一个值得资本市场记住的年份,这一年资本市场的成长股与代表传统产业的周期性大盘股走出了迥异的趋势,前者不断上涨,两者的估值差异越拉愈大。万家双引擎经济在这一年经过充分的调整,从上半年的均衡布局逐渐转向下半年的以成长股投资为主,并且把该投资思路一直延续到了 2014 年初。
2013 年股票市场的走势是股票市场对中国经济转型的提前映射,既反映了传统产业增长下行,又反映了代表未来趋势的新兴产业的前景。在可预期的一段时间内,我们认为股票市场只有两种走势,要么就是因为经济增速超预期下滑而导致整体下行,要么就是周期型的行业横盘而成长股持续轮动,很难看到整个股票市场的大牛市。在前一种情况下,如果短期内经济失速而政府做微调的话,市场会在估值差巨大的情况下发生风格的短期变化,但不会长久。
2013 年的成长股行情中,最具代表性的是传媒板块,电影、营销、游戏等子领域各有出彩之处因而轮番带动板块上扬。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,该基金份额净值为 0.9892 元,报告期基金份额净值增长率为 13.36%,同期业绩比较基准增长率为-3.08%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾 2014 年前两个月的行情,市场仍然热点纷呈。究其原因,流动性的季节性宽松和经济数据的暂停造成了市场风险偏好的上升。而在 2 月 22 日这个周末出台的房地产相关新闻成为了市场风险偏好下降的一个标志,预计随着经济活动旺季到来数据的陆续不达预期,市场会缓慢下行,而真正具备成长性和未来商业模式的优质公司将有望成为市场热点。作为万家双引擎的基金经理,我们将积极展开对新经济模式公司的研究,多与实业界接触,力争尽快理解新的商业模式,突破传统估值体系对投资的束缚,为基金持有人创造价值。
目前我们关注比较多的板块包括:计算机板块,可能类似于去年的传媒,行业热点和收购不断,且因其体量小股价更具弹性;民营医院和医疗器械,传统的医药企业因为政策的缘故股价受到压制,但是对于医疗的需求从来就没有消失,因而医药板块中的医院和器械值得我们关注;国企改革,市场化体制将会给传统的企业注入活力;半导体行业,机会来自于产业链向中国的转移;化工中某些子行业,以染料为代表,景气上行;新兴商业模式,机会来自于传统行业和互联网的
第 9 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要融合;游戏等传媒子行业,今年景气度仍然维持高位。
总体而言,在经济转型期,我们既要忍受经济增速下降和转型之苦,又能享受新经济模式带来的投资机会。在 2014 年,万家双引擎将努力挖掘,为持有人的信任创造回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
第 10 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金 2013 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2014)审字第 60778298_B07 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金报告截止日: 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 18,051,011.70 6,759,639.51
结算备付金 414,953.29 37,164.43
存出保证金 125,340.86 500,000.00
交易性金融资产 41,617,011.78 44,568,370.71
其中:股票投资 41,617,011.78 37,775,068.71
基金投资 - -
债券投资 - 6,793,302.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,997,048.80 -
应收利息 8,772.22 251,371.76
应收股利 - -
应收申购款 1,779.81 5,002,165.56
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
第 11 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
资产总计 63,215,918.46 57,118,711.97
本期末 上年度末
负债和所有者权益
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 12,280.75 33,294.67
应付管理人报酬 80,615.22 62,963.52
应付托管费 13,435.86 10,493.95
应付销售服务费 - -
应付交易费用 247,300.67 90,742.59
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 360,507.13 360,044.38
负债合计 714,139.63 557,539.11所有者权益:
实收基金 63,184,756.97 64,822,254.60
未分配利润 -682,978.14 -8,261,081.74
所有者权益合计 62,501,778.83 56,561,172.86
负债和所有者权益总计 63,215,918.46 57,118,711.97注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.9892 元,基金份额总额 63,184,756.97 份7.2 利润表会计主体:万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
一、收入 10,615,529.35 4,166,255.68
1.利息收入 428,196.73 540,962.74
其中:存款利息收入 246,732.49 162,196.67
债券利息收入 145,399.71 349,514.78
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 36,064.53 29,251.29
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 12,029,960.99 1,425,509.17
第 12 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
其中:股票投资收益 11,411,302.24 -656,036.62
基金投资收益 - -
债券投资收益 267,695.84 1,638,020.78
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益
衍生工具收益 - -
股利收益 350,962.91 443,525.01
3.公允价值变动收益(损失以“-” -1,996,789.08 2,159,679.94号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 154,160.71 40,103.83
减:二、费用 2,838,443.85 2,280,075.22
1.管理人报酬 942,766.43 788,531.97
2.托管费 157,127.74 131,422.04
3.销售服务费 - -
4.交易费用 1,379,736.18 976,951.55
5.利息支出 - 3,480.87
其中:卖出回购金融资产支出 - 3,480.87
6.其他费用 358,813.50 379,688.79
三、利润总额(亏损总额以“-” 7,777,085.50 1,886,180.46号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填 7,777,085.50 1,886,180.46列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 64,822,254.60 -8,261,081.74 56,561,172.86金净值)
二、本期经营活动产生的 - 7,777,085.50 7,777,085.50基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产 -1,637,497.63 -198,981.90 -1,836,479.53生的基金净值变动数
第 13 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 142,119,333.69 -3,344,586.16 138,774,747.53
2.基金赎回款 -143,756,831.32 3,145,604.26 -140,611,227.06
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 63,184,756.97 -682,978.14 62,501,778.83金净值)
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 81,781,863.68 -12,432,150.37 69,349,713.31金净值)
二、本期经营活动产生的 - 1,886,180.46 1,886,180.46基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产 -16,959,609.08 2,284,888.17 -14,674,720.91生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 24,975,277.32 -4,009,579.17 20,965,698.15
2.基金赎回款 -41,934,886.40 6,294,467.34 -35,640,419.06
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 64,822,254.60 -8,261,081.74 56,561,172.86金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______毕玉国______ ______李杰 ______ ____陈广益 ____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]316 号文《关于核准万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集,
第 14 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要基金合同于 2008 年 6 月 27 日正式生效,首次设立募集规模为 353,835,521.84 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金通过股票、债券的有效配置,谋求基金资产的持续稳健增值。本基金的业绩比较基准为:60%×沪深 300 指数收益率+40%×上证国债指数收益率。7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
第 15 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。
第 16 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人,基金代销机构
齐鲁证券有限公司(“齐鲁证券”) 基金管理人股东,基金代销机构
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东
上海久事公司 基金管理人原股东
深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人原股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人控股子公司注:1、本报告期内,新疆国际实业股份有限公司受让上海久事公司和深圳市中航投资管理有限公司持有的本基金管理人万家基金管理有限公司各 20%的股权,该两起股权转让事项于 2013 年 2 月经中国证券监督管理委员会核准,并已办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让后,基金管理人的股权结构变更为:齐鲁证券有限公司持股 49%,新疆国际实业股份有限公司持股 40%,山东省国有资产投资控股有限公司持股 11%。2、报告期内,基金管理人子公司万家共赢资产管理有限公司于 2013 年 2 月正式成立,基金管理人持有其 51%股份。3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 942,766.43 788,531.97的管理费
其中:支付销售机构的客 178,898.03 98,224.77户维护费注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.50%/当年天数H 为每日应计提的基金管理费
第 17 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 157,127.74 131,422.04的托管费注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
月 31 日 31 日
基金合同生效日( 2008 年 - -6 月 27 日 )持有的基金份额
期初持有的基金份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期末持有的基金份额 15.86% 15.46%
第 18 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
占基金总份额比例
注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额转换出份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份 18,051,011.70 238,342.42 6,759,639.51 157,264.87
有限公司
注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司,2013
年度获得的利息收入人民币 6,683.35 元(2012 年度:人民币 4,911.41 元),2013 年末结算备付金余
额为 414,953.29 元(2012 年末:人民币 37,164.43 元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票 停牌原 期末 复牌 期末 期末估值总
停牌日期 复牌日期 数量(股) 备注
代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 额
科华 2013 年 12 月 20 日 重大事
002022 16.82 2014 年 1 月 27 日 18.50 132,600 2,114,347.20 2,230,332.00 -
生物 项停牌
长安 重大事
000625 2013 年 12 月 31 日 11.45 2014 年 1 月 3 日 11.72 100,000 1,182,642.00 1,145,000.00 -
汽车 项停牌
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金无银行间市场债券正回购余额。
第 19 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金无交易所市场债券正回购余额。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 41,617,011.78 65.83
其中:股票 41,617,011.78 65.83
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 18,465,964.99 29.21
7 其他各项资产 3,132,941.69 4.96
8 合计 63,215,918.46 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 35,513,211.78 56.82
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 703,800.00 1.13
F 批发和零售业 602,000.00 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I - -
业
J 金融业 - -
第 20 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,522,000.00 5.64
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,276,000.00 2.04
S 综合 - -
合计 41,617,011.78 66.598.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 002353 杰瑞股份 37,990 3,015,266.30 4.82
2 600252 中恒集团 175,000 2,387,000.00 3.82
3 002022 科华生物 132,600 2,230,332.00 3.57
4 600150 中国船舶 90,000 2,177,100.00 3.48
5 300058 蓝色光标 40,000 2,072,000.00 3.32
6 002415 海康威视 90,000 2,068,200.00 3.31
7 000528 柳 工 300,000 1,908,000.00 3.05
8 002241 歌尔声学 49,946 1,752,105.68 2.80
9 000876 新 希 望 120,000 1,719,600.00 2.75
10 002470 金正大 70,000 1,491,000.00 2.39
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 002241 歌尔声学 10,790,664.62 19.08
2 300002 神州泰岳 7,896,444.70 13.96
3 300058 蓝色光标 7,189,670.70 12.71
第 21 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
4 600048 保利地产 6,483,281.88 11.46
5 600372 中航电子 6,195,329.92 10.95
6 600383 金地集团 5,956,348.12 10.53
7 600637 百视通 5,654,419.57 10.00
8 002482 广田股份 5,389,629.88 9.53
9 002400 省广股份 5,279,900.73 9.33
10 600389 江山股份 5,189,140.93 9.17
11 002063 远光软件 4,792,640.19 8.47
12 000625 长安汽车 4,736,421.40 8.37
13 300251 光线传媒 4,686,395.17 8.29
14 600535 天士力 4,665,079.05 8.25
15 002477 雏鹰农牧 4,490,555.06 7.94
16 002663 普邦园林 4,131,008.17 7.30
17 002038 双鹭药业 4,121,305.72 7.29
18 000024 招商地产 4,108,172.89 7.26
19 600511 国药股份 4,066,307.96 7.19
20 600536 中国软件 4,002,461.25 7.08
21 300273 和佳股份 3,911,913.45 6.92
22 600079 人福医药 3,832,680.47 6.78
23 600855 航天长峰 3,805,702.00 6.73
24 002385 大北农 3,712,813.91 6.56
25 002353 杰瑞股份 3,675,521.16 6.50
26 002294 信立泰 3,568,722.89 6.31
27 002064 华峰氨纶 3,557,570.39 6.29
28 600887 伊利股份 3,533,444.63 6.25
29 600597 光明乳业 3,446,819.00 6.09
30 300027 华谊兄弟 3,443,795.09 6.09
31 002148 北纬通信 3,441,022.90 6.08
32 000100 TCL 集团 3,438,125.00 6.08
33 300241 瑞丰光电 3,418,954.75 6.04
34 002456 欧菲光 3,349,748.68 5.92
35 300271 华宇软件 3,281,346.38 5.80
36 600832 东方明珠 3,267,600.00 5.78
37 002199 东晶电子 3,236,000.00 5.72
38 300017 网宿科技 3,166,376.83 5.60
39 300315 掌趣科技 3,088,746.90 5.46
第 22 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
40 600633 浙报传媒 3,039,952.13 5.37
41 002271 东方雨虹 3,034,821.90 5.37
42 000999 华润三九 3,013,870.98 5.33
43 002415 海康威视 3,005,558.35 5.31
44 600062 华润双鹤 2,996,335.00 5.30
45 300291 华录百纳 2,988,600.16 5.28
46 000049 德赛电池 2,977,468.52 5.26
47 000562 宏源证券 2,951,630.42 5.22
48 600223 鲁商置业 2,935,725.58 5.19
49 000401 冀东水泥 2,876,131.90 5.08
50 002557 洽洽食品 2,815,860.08 4.98
51 600118 中国卫星 2,807,401.20 4.96
52 600261 阳光照明 2,781,134.06 4.92
53 300253 卫宁软件 2,745,121.00 4.85
54 600401 海润光伏 2,743,494.79 4.85
55 000970 中科三环 2,694,497.60 4.76
56 000651 格力电器 2,685,774.90 4.75
57 601788 光大证券 2,676,100.00 4.73
58 002146 荣盛发展 2,655,723.20 4.70
59 002234 民和股份 2,640,533.71 4.67
60 600150 中国船舶 2,609,700.00 4.61
61 600880 博瑞传播 2,576,562.32 4.56
62 600585 海螺水泥 2,556,677.92 4.52
63 002410 广联达 2,547,101.67 4.50
64 600109 国金证券 2,538,798.62 4.49
65 601117 中国化学 2,525,500.00 4.47
66 000671 阳 光 城 2,444,361.61 4.32
67 600252 中恒集团 2,435,334.19 4.31
68 002262 恩华药业 2,412,679.35 4.27
69 603000 人民网 2,396,549.50 4.24
70 600409 三友化工 2,327,206.39 4.11
71 300210 森远股份 2,313,124.20 4.09
72 002568 百润股份 2,312,707.85 4.09
73 600720 祁连山 2,305,400.00 4.08
74 601233 桐昆股份 2,237,126.00 3.96
75 300071 华谊嘉信 2,183,354.10 3.86
第 23 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
76 300336 新文化 2,177,484.50 3.85
77 002022 科华生物 2,114,347.20 3.74
78 600703 三安光电 2,107,766.50 3.73
79 000528 柳 工 2,091,542.11 3.70
80 002649 博彦科技 2,090,932.21 3.70
81 600420 现代制药 2,061,820.36 3.65
82 000951 中国重汽 2,042,449.01 3.61
83 601555 东吴证券 2,019,643.90 3.57
84 002470 金正大 2,010,822.00 3.56
85 300183 东软载波 2,006,400.00 3.55
86 000961 中南建设 2,001,710.46 3.54
87 300309 吉艾科技 1,979,973.15 3.50
88 000848 承德露露 1,956,515.53 3.46
89 600030 中信证券 1,934,751.50 3.42
90 002140 东华科技 1,919,544.00 3.39
91 002635 安洁科技 1,916,756.97 3.39
92 300168 万达信息 1,897,374.54 3.35
93 300104 乐视网 1,894,444.00 3.35
94 601766 中国南车 1,854,900.00 3.28
95 002117 东港股份 1,854,827.52 3.28
96 600195 中牧股份 1,851,164.22 3.27
97 002277 友阿股份 1,843,760.14 3.26
98 600616 金枫酒业 1,828,949.28 3.23
99 002279 久其软件 1,825,436.50 3.23
100 002007 华兰生物 1,813,000.00 3.21
101 002462 嘉事堂 1,799,139.50 3.18
102 000876 新 希 望 1,783,200.00 3.15
103 601633 长城汽车 1,758,019.00 3.11
104 600439 瑞贝卡 1,752,000.00 3.10
105 300187 永清环保 1,700,341.64 3.01
106 600649 城投控股 1,695,058.87 3.00
107 002431 棕榈园林 1,688,595.36 2.99
108 600089 特变电工 1,651,884.00 2.92
109 601258 庞大集团 1,625,414.00 2.87
110 300054 鼎龙股份 1,593,729.00 2.82
111 002344 海宁皮城 1,586,255.34 2.80
第 24 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
112 300094 国联水产 1,560,232.30 2.76
113 002332 仙琚制药 1,540,199.00 2.72
114 002041 登海种业 1,522,794.00 2.69
115 600369 西南证券 1,508,500.00 2.67
116 002207 准油股份 1,498,636.80 2.65
117 600675 中华企业 1,474,800.00 2.61
118 002138 顺络电子 1,459,610.78 2.58
119 600073 上海梅林 1,458,875.34 2.58
120 600280 中央商场 1,454,974.22 2.57
121 300159 新研股份 1,447,683.79 2.56
122 000063 中兴通讯 1,441,937.36 2.55
123 002672 东江环保 1,422,947.86 2.52
124 300015 爱尔眼科 1,410,331.00 2.49
125 600523 贵航股份 1,385,400.00 2.45
126 000400 许继电气 1,383,793.40 2.45
127 300070 碧水源 1,367,710.99 2.42
128 600085 同仁堂 1,360,727.00 2.41
129 600835 上海机电 1,351,674.00 2.39
130 603077 和邦股份 1,318,606.00 2.33
131 600801 华新水泥 1,318,387.00 2.33
132 002437 誉衡药业 1,313,616.80 2.32
133 300133 华策影视 1,299,270.00 2.30
134 601012 隆基股份 1,291,474.00 2.28
135 601607 上海医药 1,279,733.00 2.26
136 300026 红日药业 1,279,300.00 2.26
137 300334 津膜科技 1,275,512.00 2.26
138 000826 桑德环境 1,249,436.87 2.21
139 002567 唐人神 1,243,475.04 2.20
140 300005 探路者 1,242,735.96 2.20
141 300038 梅泰诺 1,241,430.06 2.19
142 300339 润和软件 1,228,179.00 2.17
143 002261 拓维信息 1,225,398.00 2.17
144 000788 北大医药 1,215,690.90 2.15
145 600990 四创电子 1,211,332.56 2.14
146 600435 北方导航 1,206,354.67 2.13
147 600316 洪都航空 1,191,800.00 2.11
第 25 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
148 002465 海格通信 1,190,139.88 2.10
149 601928 凤凰传媒 1,185,720.00 2.10
150 002024 苏宁云商 1,183,341.00 2.09
151 601299 中国北车 1,181,719.85 2.09
152 600352 浙江龙盛 1,172,417.70 2.07
153 300284 苏交科 1,162,370.55 2.06
154 600771 广誉远 1,139,342.48 2.01注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 002241 歌尔声学 9,618,748.66 17.01
2 300002 神州泰岳 7,754,097.27 13.71
3 600048 保利地产 5,968,443.57 10.55
4 600637 百视通 5,830,289.88 10.31
5 002477 雏鹰农牧 5,739,625.07 10.15
6 600383 金地集团 5,540,926.22 9.80
7 000625 长安汽车 5,508,557.34 9.74
8 002482 广田股份 5,472,996.74 9.68
9 300251 光线传媒 5,415,583.72 9.57
10 300058 蓝色光标 5,401,776.34 9.55
11 300241 瑞丰光电 5,157,683.45 9.12
12 600372 中航电子 5,027,445.06 8.89
13 002063 远光软件 4,722,814.17 8.35
14 300253 卫宁软件 4,719,214.86 8.34
15 002385 大北农 4,712,718.37 8.33
16 600389 江山股份 4,525,956.00 8.00
17 600535 天士力 4,457,219.89 7.88
18 000848 承德露露 4,341,916.12 7.68
19 002663 普邦园林 4,290,231.08 7.59
20 002038 双鹭药业 4,279,620.13 7.57
21 600536 中国软件 4,242,438.20 7.50
22 600511 国药股份 4,103,048.19 7.25
23 002400 省广股份 4,072,225.95 7.20
第 26 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
24 000651 格力电器 4,049,713.99 7.16
25 002271 东方雨虹 3,999,788.36 7.07
26 300273 和佳股份 3,854,835.73 6.82
27 000024 招商地产 3,801,387.06 6.72
28 002148 北纬通信 3,758,161.96 6.64
29 601117 中国化学 3,754,186.73 6.64
30 002294 信立泰 3,701,864.36 6.54
31 002064 华峰氨纶 3,667,105.26 6.48
32 000049 德赛电池 3,634,403.88 6.43
33 300271 华宇软件 3,624,911.68 6.41
34 600633 浙报传媒 3,528,277.85 6.24
35 300027 华谊兄弟 3,510,728.00 6.21
36 000826 桑德环境 3,473,430.36 6.14
37 300315 掌趣科技 3,347,705.30 5.92
38 000999 华润三九 3,320,359.34 5.87
39 600261 阳光照明 3,295,197.12 5.83
40 600832 东方明珠 3,273,821.97 5.79
41 300291 华录百纳 3,268,001.61 5.78
42 300017 网宿科技 3,258,945.50 5.76
43 600887 伊利股份 3,257,158.26 5.76
44 000100 TCL 集团 3,235,125.00 5.72
45 600280 中央商场 3,218,405.63 5.69
46 002041 登海种业 3,178,454.66 5.62
47 600079 人福医药 3,149,353.11 5.57
48 600597 光明乳业 3,137,510.11 5.55
49 600855 航天长峰 3,117,462.67 5.51
50 002456 欧菲光 3,075,976.19 5.44
51 002199 东晶电子 3,025,228.00 5.35
52 600062 华润双鹤 2,993,984.99 5.29
53 300071 华谊嘉信 2,968,775.52 5.25
54 300336 新文化 2,889,548.54 5.11
55 000961 中南建设 2,873,404.29 5.08
56 000562 宏源证券 2,857,813.94 5.05
57 600223 鲁商置业 2,810,271.60 4.97
58 600118 中国卫星 2,764,827.75 4.89
59 002649 博彦科技 2,718,438.36 4.81
60 002410 广联达 2,699,789.35 4.77
61 002234 民和股份 2,690,614.23 4.76
第 27 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
62 000970 中科三环 2,675,854.66 4.73
63 002568 百润股份 2,604,334.56 4.60
64 000401 冀东水泥 2,593,939.36 4.59
65 600409 三友化工 2,566,611.52 4.54
66 600880 博瑞传播 2,565,585.81 4.54
67 601788 光大证券 2,535,788.61 4.48
68 002262 恩华药业 2,513,213.40 4.44
69 300210 森远股份 2,508,143.21 4.43
70 600401 海润光伏 2,478,336.41 4.38
71 603000 人民网 2,462,461.04 4.35
72 600585 海螺水泥 2,453,765.49 4.34
73 002146 荣盛发展 2,430,255.00 4.30
74 600109 国金证券 2,414,306.16 4.27
75 600720 祁连山 2,295,705.29 4.06
76 601233 桐昆股份 2,275,134.01 4.02
77 000671 阳 光 城 2,257,295.94 3.99
78 300309 吉艾科技 2,143,092.36 3.79
79 000725 京东方A 2,139,000.00 3.78
80 002309 中利科技 2,137,624.60 3.78
81 600703 三安光电 2,084,884.05 3.69
82 300183 东软载波 2,079,854.37 3.68
83 600420 现代制药 2,076,152.66 3.67
84 300168 万达信息 2,055,954.40 3.63
85 002138 顺络电子 2,039,009.88 3.60
86 600527 江南高纤 1,983,274.91 3.51
87 601555 东吴证券 1,982,939.00 3.51
88 600439 瑞贝卡 1,981,133.08 3.50
89 002557 洽洽食品 1,950,039.50 3.45
90 600195 中牧股份 1,898,678.77 3.36
91 002279 久其软件 1,897,828.80 3.36
92 000951 中国重汽 1,862,356.84 3.29
93 002117 东港股份 1,837,109.01 3.25
94 601886 江河创建 1,835,762.90 3.25
95 300104 乐视网 1,825,632.32 3.23
96 002635 安洁科技 1,818,780.44 3.22
97 000063 中兴通讯 1,778,805.01 3.14
98 600616 金枫酒业 1,775,590.80 3.14
99 300187 永清环保 1,765,830.61 3.12
第 28 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
100 002007 华兰生物 1,712,286.05 3.03
101 600239 云南城投 1,696,536.73 3.00
102 300094 国联水产 1,687,364.96 2.98
103 002024 苏宁云商 1,677,313.30 2.97
104 002344 海宁皮城 1,674,900.11 2.96
105 600030 中信证券 1,669,295.00 2.95
106 600309 万华化学 1,586,406.22 2.80
107 002431 棕榈园林 1,579,838.45 2.79
108 002277 友阿股份 1,574,301.50 2.78
109 600649 城投控股 1,531,380.15 2.71
110 600231 凌钢股份 1,498,554.15 2.65
111 000400 许继电气 1,491,022.50 2.64
112 000778 新兴铸管 1,473,230.56 2.60
113 300054 鼎龙股份 1,470,320.54 2.60
114 002672 东江环保 1,468,524.00 2.60
115 002207 准油股份 1,452,924.00 2.57
116 600354 敦煌种业 1,445,000.00 2.55
117 002140 东华科技 1,442,995.20 2.55
118 002332 仙琚制药 1,430,496.52 2.53
119 300159 新研股份 1,417,285.82 2.51
120 300015 爱尔眼科 1,414,821.30 2.50
121 601258 庞大集团 1,412,442.10 2.50
122 002261 拓维信息 1,400,466.00 2.48
123 002465 海格通信 1,343,787.49 2.38
124 600369 西南证券 1,343,008.00 2.37
125 600835 上海机电 1,336,173.48 2.36
126 600085 同仁堂 1,332,315.91 2.36
127 600523 贵航股份 1,329,781.29 2.35
128 600600 青岛啤酒 1,327,085.00 2.35
129 600801 华新水泥 1,323,158.60 2.34
130 002437 誉衡药业 1,306,500.79 2.31
131 603077 和邦股份 1,304,928.00 2.31
132 000788 北大医药 1,299,046.72 2.30
133 300334 津膜科技 1,267,588.00 2.24
134 600073 上海梅林 1,245,593.00 2.20
135 600675 中华企业 1,235,064.00 2.18
136 600559 老白干酒 1,214,398.33 2.15
137 600771 广誉远 1,208,304.00 2.14
第 29 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
138 300070 碧水源 1,203,698.52 2.13
139 000002 万 科A 1,190,851.00 2.11
140 600435 北方导航 1,187,307.95 2.10
141 601299 中国北车 1,186,770.00 2.10
142 300026 红日药业 1,184,572.00 2.09
143 601928 凤凰传媒 1,177,728.66 2.08
144 002661 克明面业 1,162,360.00 2.06
145 600639 浦东金桥 1,162,195.20 2.05
146 600426 华鲁恒升 1,157,294.20 2.05
147 601607 上海医药 1,150,849.62 2.03
148 601766 中国南车 1,150,752.89 2.03
149 601012 隆基股份 1,148,656.60 2.03
150 002462 嘉事堂 1,146,597.00 2.03
151 600990 四创电子 1,136,977.00 2.01注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 449,905,952.18
卖出股票收入(成交)总额 455,477,673.88注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告未持有贵金属投资。
第 30 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期末本基金未持有股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同,本基金暂不可投资于股指期货。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
报告期末本基金未持有国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。8.12.2
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 125,340.86
2 应收证券清算款 2,997,048.80
3 应收股利 -
4 应收利息 8,772.22
5 应收申购款 1,779.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,132,941.69
第 31 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的公允 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例(%)
1 002022 科华生物 2,230,332.00 3.57 重大事项
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
2,000 31,592.38 11,198,242.18 17.72% 51,986,514.79 82.28%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 29,311.22 0.05%持有本基金注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
353,835,521.84基金合同生效日( 2008 年 6 月 27 日 )基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 64,822,254.60
本报告期基金总申购份额 142,119,333.69
第 32 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
减:本报告期基金总赎回份额 143,756,831.32
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 63,184,756.97
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经公司 2013 年第一次临时股东会一致通过,选举毕玉国、马永春、吕祥友、吕宜振、刘兴云、陈增敬、骆玉鼎为万家基金管理有限公司第四届董事会董事,其中刘兴云、陈增敬、骆玉鼎为第四届董事会独立董事。
2、经本公司第四届董事会第一次会议审议通过,聘请詹志令、李杰为本公司副总经理。
3、2013 年 8 月 8 日本公司发布公告,增聘华光磊为本基金基金经理。吴印不再担任本基金基金经理。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自 2009 年 4 月起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。
本基金 2013 年度需向安永华明会计师事务所支付审计费 50000 元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
第 33 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
招商证券 2 358,890,533.50 39.64% 325,309.23 39.65% -
国泰君安 1 212,511,035.89 23.47% 191,053.78 23.29% -
光大证券 1 173,615,060.66 19.18% 158,058.13 19.27% -
海通证券 1 112,154,029.31 12.39% 102,104.90 12.45% -
国信证券 1 48,212,966.70 5.33% 43,892.29 5.35% -
中金 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。2、基金专用交易席位的选择程序如下:(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
第 34 页 共 35 页
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 2013 年年度报告摘要(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:无。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
海通证券 20,198,846.26 100.00% 64,800,000.00 100.00% - -
国信证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
万家基金管理有限公司
2014 年 3 月 28 日
第 35 页 共 35 页
点击查看>>  附件