纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国泰纳斯达克100（QDII-ETF）

基金主代码 513100

交易代码 513100

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年4月25日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 98,622,120.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013年5月15日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重

构建

基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重

由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致

投资策略 本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理

人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝

对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整

或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采

取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

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业绩比较基准 纳斯达克100指数（Nasdaq-100Index）。

本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的

风险收益特征

指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李永梅 田青

信息披露

联系电话 021-31081600转 010-67595096

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com

（021）31089000，400-888-

客户服务电话

8688 010-67595096

传真 021-31081800 010-66275853

2.4境外资产托管人

项目 境外资产托管人

英文 StateStreetBankandTrustCompany

名称

中文 美国道富银行

注册地址 OneLincolnStreet,Boston,Massachusetts02111,UnitedStatesofAmerica

办公地址 OneLincolnStreet,Boston,Massachusetts02111,UnitedStatesofAmerica

邮政编码 02111

2.5信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联

http://www.gtfund.com

网网址

基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 2,621,075.93 10,940,295.79 8,001,336.25

本期利润 12,179,909.32 9,378,954.33 12,726,486.36

加权平均基金份额本期

利润 0.2265 0.2038 0.2030

本期基金份额净值增长

率 12.71% 14.57% 17.15%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额

利润 0.4888 0.4384 0.1952

期末基金资产净值 175,717,549.28 64,227,975.94 68,471,088.70

期末基金份额净值 1.782 1.581 1.380

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 3.42% 0.83% 3.96% 0.84% -0.54% -0.01%

过去六个月 14.67% 0.76% 15.90% 0.77% -1.23% -0.01%

过去一年 12.71% 1.04% 14.60% 1.04% -1.89% 0.00%

过去三年 51.27% 1.02% 59.95% 1.03% -8.68% -0.01%

自基金合同生效 78.20% 0.96% 100.25% 0.98% -22.05% -0.02%

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起至今

注：同期业绩比较基准以人民币计价。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年4月25日至2016年12月31日)

注：（1）本基金的合同生效日为2013年4月25日。本基金在3个月建仓期结束时，各项资

产配置比例符合合同约定。

（2）同期业绩比较基准以人民币计价。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：（1）2013年计算期间为本基金的合同生效日2013年4月25日至2013年12月31日，

未按整个自然年度进行折算；

（2）本基金在3个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

（3）同期业绩比较基准以人民币计价。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在

北京和深圳设有分公司。

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理78只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合

型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投

资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价第7页共33页

值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中第8页共33页

证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生，FRM，注册

黄金投资分析师（国家一

级）。曾任职于中国工商

本基金的基金 银行总行资产托管部。

经理、国泰国 2010年5月加盟国泰基金，

证新能源汽车 任高级风控经理。

指数（LOF）、 2011年6月至2014年

国泰国证房地 1月担任上证180金融交

产行业指数分 易型开放式指数证券投资

级、国泰纳斯 基金、国泰上证180金融

徐皓 达克100指数 2014-11-04 - 10年 交易型开放式指数证券投

(QDII)、国泰 资基金联接基金及国泰沪

国证有色金属 深300指数证券投资基金

行业指数分级、 的基金经理助理，

国泰创业板指 2012年3月至2014年

数（LOF）的 1月兼任中小板300成长

基金经理 交易型开放式指数证券投

资基金、国泰中小板

300成长交易型开放式指

数证券投资基金联接基金

的基金经理助理。

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2014年1月至2015年

8月任国泰中小板300成

长交易型开放式指数证券

投资基金联接基金的基金

经理，2014年1月至

2015年8月任中小板

300成长交易型开放式指

数证券投资基金的基金经

理，2014年6月起兼任国

泰国证房地产行业指数分

级证券投资基金的基金经

理，2014年11月起兼任

国泰纳斯达克100指数证

券投资基金和纳斯达克

100交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理，

2015年3月起兼任国泰国

证有色金属行业指数分级

证券投资基金的基金经理，

2015年8月至2016年

6月任国泰国证新能源汽

车指数分级证券投资基金

（原中小板300成长交易

型开放式指数证券投资基

金）的基金经理，

2016年7月1日起任国泰

国证新能源汽车指数证券

投资基金（LOF）（原国

泰国证新能源汽车指数分

级证券投资基金）的基金

经理，2016年11月起兼

任国泰创业板指数证券投

资基金（LOF）的基金经

理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有第10页共33页

人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

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（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间

窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年本基金录得12.71%的收益，得益于美元升值以及纳指100指数的继续上扬，尤其下半

年表现极佳，主要由于美元加息不及预期，美联储货币政策较为缓和，资本市场流动性较为宽裕。

作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。本报告期内，如统一以美元资产计价计算，本基金日均跟踪误差为0.04%，对应年化跟踪误差为0.61%，符合基金合同预定的日均误差不超过0.2%、年跟踪误差不超过2%的限制。跟踪误差主要来源为申购赎回的冲击。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在2016年净值增长率为12.71%，同期业绩比较基准收益率为14.60%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

特朗普当选美国新一届总统以及美元加息的影响已经消化，上半年加息概率较小，纳指指数持第12页共33页

续技术性牛市概率或较大，加之美股上涨过程是不断消化利空、恢复信心、长期稳健向上的过程，未来美股涨跌幅最核心的决定因素是美国经济数据以及全球资本流向，基本面良好以及低通胀环境对股票市场极为有利，并且推动美股的动能中仅有低利率会在未来消失，构成了未来全球资产选择中的一大主题--美股和美元强势基本面的主导，配备美元资产仍将是较好的选择。整体以震荡为主，投资者也需关注连续上涨后的回调，也可适当进行波段操作。

纳指100指数汇聚了目前全世界具有核心竞争力、拥有革命性技术的公司，投资者可积极配置

国泰纳斯达克100（QDII-ETF513100T+0），并充分享受二级市场交易的便利。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基第13页共33页

金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期的财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可以通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 14,773,021.98 3,593,593.44

结算备付金 2,003,518.02 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 165,506,617.10 60,876,270.13

其中：股票投资 161,976,239.06 59,392,742.27

基金投资 3,530,378.04 1,483,527.86

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

第14页共33页

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 1,913.85 770.67

应收股利 46,071.46 24,073.92

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 182,331,142.41 64,494,708.16

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 6,367,969.67 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 77,762.01 31,080.85

应付托管费 25,920.67 10,360.30

应付销售服务费 - -

应付交易费用 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 141,940.78 225,291.07

负债合计 6,613,593.13 266,732.22

所有者权益： - -

第15页共33页

实收基金 98,622,120.00 40,622,120.00

未分配利润 77,095,429.28 23,605,855.94

所有者权益合计 175,717,549.28 64,227,975.94

负债和所有者权益总计 182,331,142.41 64,494,708.16

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.782元，基金份额总额98,622,120.00份。

7.2利润表

会计主体：纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

一、收入 13,465,026.74 10,519,607.31

1.利息收入 35,103.60 33,642.01

其中：存款利息收入 35,103.60 33,642.01

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,651,161.55 12,127,677.95

其中：股票投资收益 1,949,817.96 10,907,250.66

基金投资收益 749,441.70 532,298.73

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 458.59 -

股利收益 951,443.30 688,128.56

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

9,558,833.39 -1,561,341.46

填列）

第16页共33页

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -109,424.51 287,715.91

5.其他收入（损失以“-”号填列） 329,352.71 -368,087.10

减：二、费用 1,285,117.42 1,140,652.98

1．管理人报酬 519,646.40 406,130.81

2．托管费 173,215.45 135,376.97

3．销售服务费 - -

4．交易费用 43,332.22 36,498.99

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 548,923.35 562,646.21

三、利润总额（亏损总额以“-”号

12,179,909.32 9,378,954.33

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

12,179,909.32 9,378,954.33

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

40,622,120.00 23,605,855.94 64,227,975.94

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 12,179,909.32 12,179,909.32

润）

三、本期基金份额交易产

58,000,000.00 41,309,664.02 99,309,664.02

生的基金净值变动数（净

第17页共33页

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 70,000,000.00 48,055,528.83 118,055,528.83

2.基金赎回款 -12,000,000.00 -6,745,864.81 -18,745,864.81

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基

98,622,120.00 77,095,429.28 175,717,549.28

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

49,622,120.00 18,848,968.70 68,471,088.70

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 9,378,954.33 9,378,954.33

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -9,000,000.00 -4,622,067.09 -13,622,067.09

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 47,000,000.00 21,611,278.04 68,611,278.04

2.基金赎回款 -56,000,000.00 -26,233,345.13 -82,233,345.13

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

- - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基

40,622,120.00 23,605,855.94 64,227,975.94

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

第18页共33页

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)证监许可[2013]262号《关于核准纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币267,618,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第226号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2013年4月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为267,622,120.00份基金份额，其中认购资金利息折合4,120.00份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行State Street Bank andTrust Company。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2013]118号文审批同意，本基金于2013年5月15日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、依法发行或上市的其他股票、固定收益类资产、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资组合中标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金的业绩比较基准为：标的指数收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率)。本基金的标的指数为纳斯达克100指数

(Nasdaq-100Index)。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基第19页共33页

金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《纳斯达克100交易型开放式指数证

券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关

规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全

面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其

他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入免征增值

税。

第20页共33页

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地

区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月

1日起)且暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地

区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构

道富银行（StateStreetBankandTrustCompany） 境外资产托管人

中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东

中国电力财务有限公司 基金管理人的股东

意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.p.A.) 基金管理人的股东

国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 519,646.40 406,130.81

其中：支付销售机构的客户维护费 - -

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费

第21页共33页

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.60%/当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 173,215.45 135,376.97

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 7,295,773.07 27,496.81 2,071,212.95 28,356.28

道富银行 7,477,248.91 293.40 1,522,380.49 164.62

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率计息。

第22页共33页

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

第23页共33页

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为165,506,617.10 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2015年12月31日：

第一层次60,876,270.13元，无属于第二层次和第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)基金申购款

于本会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为118,055,528.83元，全部以现金支付。

(3)除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

第24页共33页

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例（%）

1 权益投资 161,976,239.06 88.84

其中：普通股 161,976,239.06 88.84

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 3,530,378.04 1.94

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,776,540.00 9.20

8 其他各项资产 47,985.31 0.03

9 合计 182,331,142.41 100.00

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而7.2及7.3的合计项中不含可退替代款估

值增值。

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

美国 161,990,095.81 92.19

第25页共33页

合计 161,990,095.81 92.19

8.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

信息技术 93,714,559.65 53.33

非必需消费品 34,432,057.57 19.60

保健 17,934,378.73 10.21

必需消费品 10,432,533.49 5.94

工业 3,455,416.82 1.97

电信服务 2,021,149.55 1.15

材料 - -

合计 161,990,095.81 92.19

注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资

公司名称 公司名称 所在证 所属国家数量（股）

序号 证券代码 公允价值 产净值比

(英文) (中文) 券市场 (地区)

例（％）

1 APPLEINC 苹果公司 AAPLUS 纳斯达 美国 22,600 18,157,819.48 10.33

克

2 MICROSOFT 微软公司 MSFTUS 纳斯达 美国 32,800 14,138,937.90 8.05

CORP 克

3 AMAZON.C 亚马逊公 AMZNUS 纳斯达 美国 1,900 9,883,511.56 5.62

OMINC 司 克

4 FACEBOOK Facebook FBUS 纳斯达 美国 10,100 8,060,828.69 4.59

INC-A 公司 克

5 ALPHABETALPHABE GOOGUS 纳斯达 美国 1,402 7,506,469.71 4.27

INC-CLC T公司 克

6 ALPHABETALPHABEGOOGLUS 纳斯达 美国 1,200 6,596,670.78 3.75

INC-CLA T公司 克

7 INTELCORP 英特尔公 INTCUS 纳斯达 美国 20,200 5,082,420.80 2.89

司 克

COMCAST 纳斯达

8 CORP- 康卡斯特 CMCSAUS克 美国 10,100 4,837,898.49 2.75

CLASSA

9 CISCO 思科公司 CSCOUS 纳斯达 美国 21,500 4,507,177.01 2.57

SYSTEMS 克

第26页共33页

INC

10 AMGENINC 安进 AMGNUS 纳斯达 美国 3,100 3,144,202.19 1.79

克

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.5报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

占期初基金

本期累计买入

序号 公司名称（英文） 证券代码 资产净值比例

金额

（％）

1 APPLEINC AAPLUS 12,287,651.78 19.13

2 MICROSOFTCORP MSFTUS 9,351,082.17 14.56

3 FACEBOOKINC-A FBUS 6,325,907.42 9.85

4 AMAZON.COMINC AMZNUS 6,068,094.70 9.45

5 ALPHABETINC-CLC GOOGUS 4,676,459.77 7.28

6 ALPHABETINC-CLA GOOGLUS 3,746,995.78 5.83

7 INTELCORP INTCUS 3,652,276.90 5.69

8 COMCASTCORP-CLASSA CMCSAUS 3,270,376.58 5.09

9 CISCOSYSTEMSINC CSCOUS 3,193,039.36 4.97

10 GILEADSCIENCESINC GILDUS 2,219,490.35 3.46

11 AMGENINC AMGNUS 2,216,603.44 3.45

12 KRAFTHEINZCO/THE KHCUS 2,122,559.24 3.30

13 WALGREENSBOOTSALLIANCEINC WBAUS 1,954,385.35 3.04

14 QUALCOMMINC QCOMUS 1,945,316.14 3.03

15 STARBUCKSCORP SBUXUS 1,871,575.74 2.91

16 CELGENECORP CELGUS 1,729,318.46 2.69

17 CHARTERCOMMUNICATIONSINC-A CHTRUS 1,572,045.77 2.45

18 TEXASINSTRUMENTSINC TXNUS 1,433,936.66 2.23

19 COSTCOWHOLESALECORP COSTUS 1,360,893.40 2.12

20 BROADCOMLTD AVGOUS 1,350,241.23 2.10

21 MONDELEZINTERNATIONALINC-A MDLZUS 1,328,810.34 2.07

注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

2.买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出 占期初基金

第27页共33页

金额 资产净值比例

（％）

1 APPLEINC AAPLUS 2,630,042.96 4.09

2 MICROSOFTCORP MSFTUS 1,598,956.36 2.49

3 FACEBOOKINC-A FBUS 1,410,212.20 2.20

4 INTELCORP INTCUS 726,746.56 1.13

5 CISCOSYSTEMSINC CSCOUS 635,024.11 0.99

6 COMCASTCORP-CLASSA CMCSAUS 609,665.65 0.95

7 GILEADSCIENCESINC GILDUS 595,235.28 0.93

8 ALPHABETINC-CLC GOOGUS 451,808.45 0.70

9 AMAZON.COMINC AMZNUS 435,702.59 0.68

10 KRAFTHEINZCO/THE KHCUS 435,089.49 0.68

11 AMGENINC AMGNUS 416,864.15 0.65

12 STARBUCKSCORP SBUXUS 402,960.09 0.63

13 WALGREENSBOOTSALLIANCEINC WBAUS 319,064.27 0.50

14 QUALCOMMINC QCOMUS 298,658.81 0.46

15 NETFLIXINC NFLXUS 289,375.04 0.45

16 TEXASINSTRUMENTSINC TXNUS 276,872.69 0.43

17 CELGENECORP CELGUS 272,746.62 0.42

18 NETAPPINC NTAPUS 252,939.96 0.39

19 WHOLEFOODSMARKETINC WFMUS 248,773.74 0.39

20 LINEARTECHNOLOGYCORP LLTCUS 245,179.08 0.38

注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

2.卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额 109,470,358.74

卖出收入（成交）总额 18,154,440.44

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

第28页共33页

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

基金 基金 运作 占基金资产净值

序号 管理人 公允价值

名称 类型 方式 比例(%)

PROSHAR

1 ES ETF基金 开放式 ProShares 3,530,378.04 2.01

ULTRAPR Trust

OQQQ

8.11 投资组合报告附注

8.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

8.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 46,071.46

4 应收利息 1,913.85

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

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9 合计 47,985.31

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

4,357 22,635.33 13,905,457.00 14.10% 84,716,663.00 85.90%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 中信证券股份有限公司客户信用交易 2,583,501.00 2.62%

担保证券账户

2 张敏 2,200,000.00 2.23%

3 刘禹 2,036,475.00 2.06%

4 彩霞 1,754,420.00 1.78%

5 易方达基金－工商银行－四季丰收之 1,750,000.00 1.77%

易方达量化择基1号资产管理计划

6 陈燕琼 1,437,100.00 1.46%

上海平安阖鼎投资管理有限责任公司

7 －平安阖鼎－全天候私募菁英资产管 1,420,000.00 1.44%

理计划

8 高健 1,268,000.00 1.29%

9 褚思佳 1,249,400.00 1.27%

10 付新华 1,228,200.00 1.25%

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9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2013年4月25日)基金份额总额 267,622,120.00

本报告期期初基金份额总额 40,622,120.00

本报告期基金总申购份额 70,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 12,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 98,622,120.00

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司督察长任职公告》，经本基

金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；

2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，且不再代为履行督察长职务；

2016年6月8日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

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经本基金管理人第六届董事会第二十五次会议审议通过，张峰先生不再担任本基金管理人总经理，由公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务；

2016年7月12日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，

经本基金管理人第六届董事会第二十六次会议审议通过，聘任周向勇先生担任本基金管理人总经理，公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为72,000元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为4年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

Morgan

StanleyCo. 1 2,031,787.97 1.59% 461.63 1.20%-

International

plc

GoldmanSachs 1 125,593,011.21 98.41% 37,927.64 98.80%-

International

KnightCapital 1 - - - --

Group

注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

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（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期回 占当期权 占当期基

券商名称 成交金 成交金 成交 成交金

券成交总 购成交总 证成交总 金成交总

额 额 金额 额

额的比例 额的比例 额的比例 额的比例

MorganStanley 1,222,8

Co.International - - - - - - 80.13 5.23%

plc

GoldmanSachs - - - - - - 22,143, 94.77%

International 829.67

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