工银瑞信货币市场基金
二○○八年年度报告
2008年12月31日


基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 二○○九年三月三十一日


§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008年01月01日起至12月31日止。





1.2 目录
§1 重要提示及目录 1
1.1 重要提示 1
1.2 目录 2
§2 基金简介 4
2.1 基金基本情况 4
2.2 基金产品说明 4
2.3 基金管理人和基金托管人 4
2.4信息披露方式 5
2.5其他相关资料 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5
3.1 主要会计数据和财务指标 5
3.2 基金净值表现 5
3.3 过去三年基金的利润分配情况 7
§4 管理人报告 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11
§5 托管人报告 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11
§6 审计报告 12
§7 年度财务报表 13
7.1资产负债表 13
7.2 利润表 14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 15
7.4 报表附注 16
§8 投资组合报告 30
8.1 期末基金资产组合情况 30
8.2 债券回购融资情况 30
8.3 基金投资组合平均剩余期限 30
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 31
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 31
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 32
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 32
8.8 投资组合报告附注 32
§9 基金份额持有人信息 33
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 33
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 33
§10 开放式基金份额变动 33
§11 重大事件揭示 33
11.1 基金份额持有人大会决议 33
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 34
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 34
11.4 基金投资策略的改变 34
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 34
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 34
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 34
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 35
11.9 其他重大事件 35
§12 影响投资者决策的其他重要信息 36
§13 备查文件目录 37



















§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信货币市场基金
基金简称 工银货币
交易代码 482002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年3月20日
报告期末基金份额总额 37,584,799,562.40份
2.2 基金产品说明
投资目标 力求保证基金资产安全和良好流动性的前提下，获得超过业绩比较基准的收益
投资策略 在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通过短期货币市场工具的投资来获取稳定的收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率，即（1－利息税率）×6个月银行定期储蓄存款利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 朱碧艳 尹东
联系电话 010-58698918 010-67595003
电子邮箱 Customerservice@icbccs.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 010-58698918 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
注册地址 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 100140 100140
法定代表人 杨凯生 郭树清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 安永华明会计师事务所 工银瑞信基金管理有限公司
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 北京经济技术开发区地盛南街1号国光高科大厦4F
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年3月20日-2006年12月31日
本期已实现收益 421,124,442.70 60,399,998.30 77,097,000.57
本期利润 421,124,442.70 60,399,998.30 77,097,000.57
本期净值收益率 4.1048% 3.5366% 1.3999%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年
期末基金资产净值 37,584,799,562.40 6,173,175,596.46 4,051,568,523.41
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年 2006年
累计净值收益率 9.2955% 4.9860% 1.3999%
注：1、本基金收益分配是按日结转份额；
2、上述主要财务指标根据中国证监会2005年3月25日颁布的《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》及证监会2008年2月27日颁布的《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》中的要求计算及披露；
3、本基金基金合同生效日为2006年3月20日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.6794% 0.0237% 0.7383% 0.0017% 0.9411% 0.0220%
过去六个月 2.5083% 0.0174% 1.6434% 0.0015% 0.8649% 0.0159%
过去一年 4.1048% 0.0128% 3.4340% 0.0011% 0.6708% 0.0117%
自基金合同生效起至今 9.2955% 0.0098% 7.2335% 0.0022% 2.0620% 0.0076%
注： 本基金基金合同生效日为2006年3月20日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
工银瑞信货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年3月20日至2008年12月31日）

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（三）投资范围、（八）投资组合限制与禁止行为中规定的各项比例。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天；本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％；法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银瑞信货币市场基金净值收益率与业绩比较基准历史收益率的对比图


注：1、本基金基金合同生效日为2006年3月20日。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 再投资形式发放总额 备注
2008年 421,124,442.70 -
2007年 60,399,998.30 -
2006年 77,097,000.57 -
合计 558,621,441.57 -
注：本基金基金合同生效日为2006年3月20日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。
截至2008年12月31日，公司旗下管理9只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金，证券投资基金管理规模达752亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杜海涛 本基金的基金经理；工银增强收益基金经理；固定收益部副总监 2006-9-21 --- 11 中国籍，毕业于复旦大学，获工商管理硕士学位。1997年7月至2002年10月，任职于长城证券有限责任公司，担任债券与金融工程研究员。2002年10月至2003年6月，任职于宝盈基金管理有限公司，担任基金经理助理。2003年6月至2006年5月，任职于招商基金管理有限公司。2003年6月至2005年5月，担任债券研究员；2005年5月13日至2006年5月26日，担任招商现金增值基金基金经理。2006年9月21日至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经理。2007年5月11日至今，担任工银瑞信增强收益债券型基金基金经理。2008年6月起担任固定收益部副总监。
注：1、任职日期说明：杜海涛的任职日期为公司公告日期。
2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。按照时间优先、价格优先的原则，本公司在本报告期内对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且未发生当日反向交易、交叉交易和清算不到位的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内无异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
08年各期限的货币市场品种利率纷纷走出“高台跳水”的行情。以1年期央票为代表的长期货币市场利率在前9个月基本上维持在4.06%的水平，期间虽有所波动但幅度有限；10月份之后利率大幅度下降，一度至1.1%的水平。而以7天回购为代表的短期货币市场利率，在前9个月基本上围绕3%的水平波动，4季度也出现跳水行情，最低至1%的水平。
货币市场利率的走势主要取决于货币政策。08年货币政策调控基调经历了上半年的“从紧”、3季度的“适度从紧”、4季度的“适度宽松”的转变；具体到政策层面上半年虽然没有延续07年的加息政策，但是连续6次累计3%的上调法定存款准备金率，同时通过公开市场大幅度回笼货币，使得银行体系资金维持偏紧格局，1年期央票利率始终维持在4.06%的水平。3季度宏观调控基调虽有所转向，央行下调了贷款利率和法定准备金率，但是公开市场仍以净回笼为主，导致1年期央票利率仍维持在4.06%的水平。4季度央行累计降息1.89%，持续下调法定存款准备金率和法定存款准备金利率和超储利率，同时公开市场暂停了3年期央票发行、减少了1年期央票的发行频率，使得各期限的货币市场利率出现跳水行情。
工银货币08年每万份累计实现收益402.33元，本期净值收益率为4.1048%，期间业绩基准收益率为3.4340%。
回顾工银货币08年以来的操作：上半年主要以防范利率风险和流动性风险为主，严控组合平均剩余期限，同时清空了组合中实际存续期限超过1年期的浮动债，为将工银货币打造为真正现金管理工具做准备。下半年，在判断货币市场利率上升风险有限的情况下，工银货币加大组合平均剩余期限，并且重点配置高收益的央票和资质优良的短期融资券；随着9月份以来货币市场利率“坠落”式下降，为控制组合偏离度，工银货币兑现了部分浮赢。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
09年货币市场基金将迎来低利率市场环境。
随着宽松货币政策的逐步兑现，央行大幅度下调基准利率、法定存款准备金率，导致货币市场利率在过剩资金的推动下不断下移。目前一年央票利率已经逼近1%的历史低位；其他各期限货币市场利率也都大幅度下行。而且基于我们对于宏观经济的判断，09年宽松货币政策基调并不会发生改变，因此这种低利率的市场环境仍将维持相当长一段时间。
低利率的市场环境意味着货币市场基金更低的收益率水平；随着基金组合中原有券种的逐步到期，基金再投资必然要面对低利率的市场环境。
就工银货币来看，09年基金操作首要考虑的仍是组合的安全性和流动性。因为低利率市场环境，意味着更多的投资机会，由此市场对于货币基金的流动性也将提出更高的要求。我们的操作策略将是严控组合流动性风险、严控组合在货币市场利率波动情况下可能出现的潜亏，在严控风险的情况下，适当兼顾基金收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
1. 认真履行依法监督检查职责，促进基金运作的合法合规性和风险管理水平的提高
（1） 严格事前的监督审查，保障业务开展的合法合规性和风险控制。对基金募集和持续营销、基金投资、基金信息披露等方面都进行了事先的合法合规性审核工作。
（2） 进行重点业务的事中监控，主要是对投资交易活动和重大投诉和处理情况进行合法合规性监控，对其中的合规风险进行提示和督促改进。
（3） 定期对基金各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，并及时督促业务部门改进存在的问题。
2. 督促公司及时制定、更新规章制度和业务流程
3. 加强法律法规的教育和培训，促进公司合规文化的建设
（1） 有计划、有针对性地进行法律培训。
（2） 每当新法规出台时，及时向公司员工发送并对有关新法规的主要条款进行解释或培训。
（3） 年底，组织员工签署合规声明，明确对员工的合规要求，促进员工合规意识的提升。
4. 依照法律法规和公司章程向董事会报告工作，保障董事会对公司和基金合规运作和风险控制情况的知情权和监督权。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.7.1.1职责分工
4.7.1.1.1参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
4.7.1.1.2各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.7.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持1.0000元。收益分配的方式约定为红利再投资。
2、本基金于本报告期间累计应分配利润421,124,442.70元，实际分配收益 421,124,442.70元，其中以红利再投资方式结转入实收基金415,377,345.85 元，计入应付利润 5,747,096.85元。2007年1月1日至2007年12月31日累计分配收益 60,399,998.3 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 59,072,196.09元，计入应付利润1,327,802.21元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
审 计 报 告

安永华明（2009）审字第60438506_A04号

工银瑞信货币市场基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的工银瑞信货币市场基金（以下简称“贵基金”）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表，2008年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

一、 基金管理人对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵基金的基金管理人工银瑞信基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。




三、 审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和净值变动情况。









安永华明会计师事务所 中国注册会计师 张小东








中国 北京 中国注册会计师 成 超


2009年3月20日



§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：工银瑞信货币市场基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
资 产： 　 　
银行存款 7.4.7.1 968,046,442.23 9,843,169.98
结算备付金 - 28,808,289.73
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 30,753,269,602.00 4,370,609,236.39
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 30,753,269,602.00 4,370,609,236.39
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,139,004,568.50 1,000,001,740.00
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 75,173,972.00 7,789,491.67
应收股利 - -
应收申购款 3,669,788,256.91 907,021,364.24
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 37,605,282,841.64 6,324,073,292.01
负债和所有者权益 附注号 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
负 债： 　 　
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 133,649,679.52
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,072,655.74 13,425,674.24
应付管理人报酬 7.4.10.2.1 6,379,276.95 1,129,308.40
应付托管费 7.4.10.2.2 1,933,114.24 342,214.65
应付销售服务费 7.4.10.2.3 4,832,785.58 855,536.67
应付交易费用 7.4.7.7 313,849.88 46,107.02
应交税费 - -
应付利息 - 36,872.84
应付利润 5,747,096.85 1,327,802.21
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 204,500.00 84,500.00
负债合计 20,483,279.24 150,897,695.55
所有者权益： 　 　
实收基金 7.4.7.9 37,584,799,562.40 6,173,175,596.46
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 37,584,799,562.40 6,173,175,596.46
负债和所有者权益总计 37,605,282,841.64 6,324,073,292.01
注：报告截止日为2008年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额37,584,799,562.40份。
7.2 利润表
会计主体：工银瑞信货币市场基金
本报告期：2008年01月01日至2008年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
一、收入 502,159,145.17 76,656,604.91
1.利息收入 316,626,787.62 80,493,306.05
其中：存款利息收入 7.4.7.11 781,215.97 956,493.50
债券利息收入 291,596,713.69 42,146,050.86
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 24,248,857.96 37,390,761.69
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 185,497,392.27 -3,858,633.36
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 185,497,392.27 -3,858,633.36
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 34,965.28 21,932.22
二、费用（以“-”号填列） -81,034,702.47 -16,256,606.61
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 -29,607,652.37 -6,242,243.61
2．托管费 7.4.10.2.2 -8,972,015.89 -1,891,588.96
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -22,430,039.83 -4,728,972.57
4．交易费用 7.4.7.18 - -
5．利息支出 -19,445,979.54 -2,961,022.49
其中：卖出回购金融资产支出 -19,445,979.54 -2,961,022.49
6．其他费用 7.4.7.19 -579,014.84 -432,778.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 421,124,442.70 60,399,998.30
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 421,124,442.70 60,399,998.30
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信货币市场基金
本报告期：2008年01月01日至2008年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2008年01月01日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,173,175,596.46 - 6,173,175,596.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 421,124,442.70 421,124,442.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 31,411,623,965.94 - 31,411,623,965.94
其中：1.基金申购款 135,101,234,272.85 - 135,101,234,272.85
2.基金赎回款（以“-”号填列） -103,689,610,306.91 - -103,689,610,306.91
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -421,124,442.70 -421,124,442.70
五、期末所有者权益（基金净值） 37,584,799,562.40 - 37,584,799,562.40
项目 上年度可比期间金额
2007年01月01日至2007年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,051,568,523.41 - 4,051,568,523.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 60,399,998.30 60,399,998.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“-”号填列） 2,121,607,073.05 - 2,121,607,073.05
其中：1.基金申购款 19,225,406,363.40 - 19,225,406,363.40
2.基金赎回款 -17,103,799,290.35 - -17,103,799,290.35
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -60,399,998.30 -60,399,998.30
五、期末所有者权益（基金净值） 6,173,175,596.46 - 6,173,175,596.46
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
工银瑞信货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006] 22号文《关于同意工银瑞信货币市场基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2006年3月20日正式生效，首次设立募集规模为8,839,895,811.44份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《工银瑞信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。
（1） 金融资产分类
金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项。
（2） 金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
1. 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
2. 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
1、本基金估值采用摊余成本法。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行适用利率逐日计提利息；
（2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4）基金持有的买断式回购以协议金额列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值。
2、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
3、货币市场基金存续期间，基金管理人应定期计算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。当其他可参考公允价值指标确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；
4、如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.0000元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
无。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1. 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
2. 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3. 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；
4. 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
5. 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
1. 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提；
2. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；
3. 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
4. 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提；
5. 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1. 本基金每份基金份额享有同等分配权；
2. 本基金采用人民币1.0000元固定份额净值交易方式，自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持1.0000元；
3. 收益分配的方式约定为红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正值，则为持有人增加相应的基金份额；如当期累计分配的基金收益为负值，则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益；
4. 本基金收益每月集中结转一次，成立不满一个月不结转；
5. 若投资者全部赎回基金份额时，基金管理人自动将投资者账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给投资者；投资者部分赎回，账户当前累计收益为正时，不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时，按赎回比例结转账户当前累计收益；
6. 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无差错更正事项。
7.4.6 税项
1. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
2. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
活期存款 968,046,442.23 9,843,169.98
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 968,046,442.23 9,843,169.98
7.4.7.2 交易性金融资产
金额单位：人民币元
项目 本期末
2008年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券 交易所市场 - -　 -　 　-
银行间市场 30,753,269,602.00 30,786,625,000.00 33,355,398.00 0.0887%
合计 30,753,269,602.00 30,786,625,000.00 33,355,398.00 0.0887%
项目 上年度末
2007年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券 交易所市场 　- 　- 　- 　-
银行间市场 4,370,609,236.39 4,369,669,000.00 -940,236.39 -0.0152%
合计 4,370,609,236.39 4,369,669,000.00 -940,236.39 -0.0152%
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末
2008年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融资产 2,139,004,568.50 -
项目 上年度末
2007年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间买入返售金融资产 1,000,001,740.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未发生买断式逆回购。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
应收活期存款利息 40,887.91 18,864.49
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - 14,260.07
应收债券利息 75,061,293.16 7,085,528.70
应收买入返售证券利息 71,790.93 670,838.41
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 75,173,972.00 7,789,491.67
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 313,849.88 46,107.02
合计 313,849.88 46,107.02
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
预提审计费 100,000.00 80,000.00
预提银行间账户维护费 4,500.00 4,500.00
预提信息披露费 100,000.00 -
合计 204,500.00 84,500,00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
2008年01月01日至2008年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,173,175,596.46 6,173,175,596.46
本期申购 135,101,234,272.85 135,101,234,272.85
本期赎回 -103,689,610,306.91 -103,689,610,306.91
本期末 37,584,799,562.40 37,584,799,562.40
注: 本期申购含红利再投、转换入份额；
本期赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 421,124,442.70 - 421,124,442.70
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -421,124,442.70 - -421,124,442.70
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
活期存款利息收入 662,862.64 822,820.22
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 118,353.33 133,620.79
其他 - 52.49
合计 781,215.97 956,493.50
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未持有股票。

7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
卖出债券及债券到期兑付成交金额 66,076,545,350.19 9,146,236,876.61
卖出债券及债券到期兑付成本总额 -65,714,347,958.54 -9,125,346,508.15
应收利息总额 -176,699,999.38 -24,749,001.82
债券投资收益 185,497,392.27 -3,858,633.36
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未持有权证。
7.4.7.15股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未持有股票。
7.4.7.16 公允价值变动收益
本基金不存在公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
债券手续费返还 25,000.00 125.00
其他 9,965.28 21,807.22
合计 34,965.28 21,932.22
7.4.7.18 交易费用
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生交易费用。
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
银行费用 160,464.84 82,860.64
信息披露费 300,000.00 251,918.34
审计费 100,000.00 80,000.00
账户维护费 18,050.00 18,000.00
其他 500.00 -
合计 579,014.84 432,778.98
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷 基金管理人股东
中国远洋运输（集团）总公司 基金管理人股东
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
当期应支付的管理费 29,607,652.37 6,242,243.61
其中：当期已支付 23,228,375.42 5,112,935.21
期末未支付 6,379,276.95 1,129,308.40
注: 1、 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付。
2、上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
当期应支付的托管费 8,972,015.89 1,891,588.96
其中：当期已支付 7,038,901.65 1,549,374.31
期末未支付 1,933,114.24 342,214.65
注: 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
2、上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称 本期
2008年01月01日至2008年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
工银瑞信基金管理有限公司 4,982,857.84 1,098,146.39 6,081,004.23
中国工商银行股份有限公司 10,581,995.88 2,969,429.72 13,551,425.60
中国建设银行股份有限公司 1,089,473.16 336,515.10 1,425,988.26
合计 16,654,326.88 4,404,091.21 21,058,418.09
获得销售服务费的
各关联方名称 上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
工银瑞信基金管理有限公司 47,339.02 1,574.20 48,913.22
中国工商银行股份有限公司 2,477,177.85 781,480.30 3,258,658.15
中国建设银行股份有限公司 233,365.98 50,192.98 283,558.96
合计 2,757,882.85 833,247.48 3,591,130.33
注： 1、基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
2、上述表格中“当年已支付”不包含当期已支付的上期应付销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008年01月01日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
股份有限公司 639,466,144.28
　- 　- 　- 16,249,110,000.00 1,327,040.32
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
股份有限公司 - - - - 174,600,000.00 13,649.11
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
期初持有的基金份额 623,990.58 602,715.15
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 25,653.98 21,275.43
期间因拆分增加的份额 -　 -　
期间赎回/卖出总份额 -　 -　
期末持有的基金份额 649,644.56 623,990.58
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.00% 0.01%
注: 1、本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率 。
2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；
期间赎回/卖出总份额：含转换出份额；
3、基金管理人于2006年4月17日通过代销机构申购本基金5000万元人民币，申购费率为零；基金管理人于2006年12月15日通过代销机构赎回本基金5000万元人民币，赎回费率为零；截止2008年12月31日基金管理人持有本基金649,644.56份。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 968,046,442.23 662,862.64 9,843,169.98 822,820.22
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
项目 本期累计分配金额 备注
再投资形式发放 421,124,442.70 -
7.4.12 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未发生银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未发生交易所市场债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会合规与审计委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、合规与审计委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会和合规与审计委员会构成，公司合规与审计委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。合规与审计委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购交易及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制（附注 7.4.4.5/3 ）使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2008年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年
以上 不计息 合计
资产
银行存款 968,046,442.23 - - - - - 968,046,442.23
交易性金融资产 3,716,335,974.33 5,649,555,755.95 21,387,377,871.72 - - - 30,753,269,602.00
买入返售金融资产 2,139,004,568.50 - - - - - 2,139,004,568.50
应收利息 - - - - - 75,173,972.00 75,173,972.00
应收申购款 - - - - - 3,669,788,256.91 3,669,788,256.91
资产总计 6,823,386,985.06 5,649,555,755.95 21,387,377,871.72 - - 3,744,962,228.91 37,605,282,841.64
负债
应付赎回款 - - - - - 1,072,655.74 1,072,655.74
应付管理人报酬 - - - - - 6,379,276.95 6,379,276.95
应付托管费 - - - - - 1,933,114.24 1,933,114.24
应付销售服务费 - - - - - 4,832,785.58 4,832,785.58
应付交易费用 - - - - - 313,849.88 313,849.88
应付利润 - - - - - 5,747,096.85 5,747,096.85
其他负债 - - - - - 204,500.00 204,500.00
负债总计 - - - - - 20,483,279.24 20,483,279.24
利率敏感度缺口 6,823,386,985.06 5,649,555,755.95 21,387,377,871.72 - - 3,724,478,949.67 37,584,799,562.40
上年度末
2007年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年
以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,843,169.98 - - - - - 9,843,169.98
结算备付金 28,808,289.73 - - - - - 28,808,289.73
存出保证金 - - - - - - -
交易性金融资产 2,917,777,506.97 99,258,943.55 1,353,572,785.87 - - - 4,370,609,236.39
买入返售金融资产 1,000,001,740.00 - - - - - 1,000,001,740.00
应收证券清算款 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 7,789,491.67 7,789,491.67
应收申购款 - - - - - 907,021,364.24 907,021,364.24
资产总计 3,956,430,706.68 99,258,943.55 1,353,572,785.87 - - 914,810,855.91 6,324,073,292.01
负债
卖出回购金融资产款 133,649,679.52 - - - - - 133,649,679.52
应付赎回款 - - - - - 13,425,674.24 13,425,674.24
应付管理人报酬 - - - - - 1,129,308.40 1,129,308.40
应付托管费 - - - - - 342,214.65 342,214.65
应付销售服务费 - - - - - 855,536.67 855,536.67
应付交易费用 - - - - - 46,107.02 46,107.02
应付利息 - - - - - 36,872.84 36,872.84
应付利润 - - - - - 1,327,802.21 1,327,802.21
其他负债 - - - - - 84,500.00 84,500.00
负债总计 133,649,679.52 - - - - 17,248,016.03 150,897,695.55
利率敏感度缺口 3,822,781,027.16 99,258,943.55 1,353,572,785.87 - - 897,562,839.88 6,173,175,596.46
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，其中交易性金融资产以摊余成本近似反映其公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于2008年12月31日及2007年12月31日，在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值不会发生重大变动。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 30,753,269,602.00 81.78
其中：债券 30,753,269,602.00 81.78
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,139,004,568.50 5.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 968,046,442.23 2.57
4 其他资产 3,744,962,228.91 9.96
5 合计 37,605,282,841.64 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 212,412,753,750.72 9.47
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 137
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 179
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 16.16 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 5.65 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 11.37 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 24.73 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天（含） 32.17 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 90.09 -
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 23,180,186,020.09 61.67
3 金融债券 1,151,969,214.74 3.06
其中：政策性金融债 1,151,969,214.74 3.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 6,421,114,367.17 17.08
6 其他 - -
7 合计 30,753,269,602.00 81.82
注：由于四舍五入的原因摊余成本占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％）
1 0801092 08央行票据92 28,400,000 2,818,295,036.42 7.50
2 0801025 08央行票据25 27,700,000 2,763,976,337.24 7.35
3 0801004 08央行票据04 14,700,000 1,469,368,633.39 3.91
4 0881257 08中石化CP01 14,400,000 1,445,889,164.52 3.85
5 0801101 08央票101 14,300,000 1,419,993,337.65 3.78
6 0801037 08央行票据37 11,900,000 1,186,894,656.59 3.16
7 0801106 08央票106 10,400,000 1,030,546,978.15 2.74
8 0881076 08电网CP01 10,000,000 1,010,525,792.18 2.69
9 0801086 08央行票据86 9,000,000 899,352,077.26 2.39
10 0881258 08中石集CP01 8,800,000 883,540,081.86 2.35
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 48
报告期内偏离度的最高值 0.5198%
报告期内偏离度的最低值 -0.0104%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1754%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.0000元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。

8.8.2本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过日基金资产净值20％。

8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 75,173,972.00
4 应收申购款 3,669,788,256.91
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,744,962,228.91

8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
118,806 316,354.39 12,847,622,063.05 34.18% 24,737,177,499.35 65.82%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 182,048.79 0.00%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年3月20日）基金份额总额 8,839,895,811.44
报告期期初基金份额总额 6,173,175,596.46
报告期期间基金总申购份额 135,101,234,272.85
报告期期间基金总赎回份额 -103,689,610,306.91
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 37,584,799,562.40
注： 1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
2008年6月20日，基金管理人第二十三次股东会选举产生了第二届董事会，赵跃女士接替徐志宏先生担任董事，其他董事不变。徐志宏先生任期届满，不再担任董事职务。上述董事变更事项已报监管部门备案。2008年11月24日，Salman Shoaib先生接替Anthony Nimeh Iliya先生担任董事。
2008年6月20日，选举张衢、李西贝、Salman Shoaib、秦红、刘坤担任公司第二届监事会监事，陈克儒先生、张轶先生、朱辉毅先生任期届满，不再担任监事职务，其他监事不变；2008年11月24日，经股东会决议，陈欣羚（Joanne Chan）女士接替Salman Shoaib先生担任监事。
2、基金托管人基金托管部门：
2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用十万元整，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期回购
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 5,027,000,000.00 100% - - -
注：券商的选择标准
1. 券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
2. 券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期
报告期内偏离度绝对值在0.5%（含）以上 2008-10-23 0.5198% 三大报
公司网站 2008-10-24
注：三大报包括中国证券报、证券时报、上海证券报。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 工银瑞信货币市场证券投资基金2007年第4季度报告 三大报
公司网站 2008年1月22日
2 工银瑞信货币市场证券投资基金2007年年度报告 三大报
公司网站 2008年3月27日
3 工银瑞信货币市场证券投资基金更新的招募说明书及其摘要 三大报
公司网站 2008年4月14日
4 工银瑞信货币市场证券投资基金2008年第1季度报告 三大报
公司网站 2008年4月18日
5 关于工银瑞信货币市场基金“五一”国际劳动节假期暂停申购、转换入业务的公告 三大报
公司网站 2008年4月24日
6 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加中国建设银行网上银行基金交易费率优惠活动的公告 三大报
公司网站 2008年5月28日
7 工银瑞信基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上直销业务及部分基金申购费率优惠的公告 三大报
公司网站 2008年5月29日
8 工银瑞信货币市场证券投资基金2008年第2季度报告 三大报
公司网站 2008年7月18日
9 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信货币市场基金限制申购及转换转入业务的公告 三大报
公司网站 2008年8月5日
10 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信货币市场基金限制申购及转换转入业务的公告 三大报
公司网站 2008年8月15日
11 工银瑞信货币市场证券投资基金2008年半年度报告 三大报
公司网站 2008年8月27日
12 关于工银瑞信货币市场基金“十一”国庆节假期暂停申购、转换入业务的公告 三大报
公司网站 2008年9月19日
13 工银瑞信基金管理有限公司关于开通网上交易定期定额投资业务和费率优惠的公告 三大报
公司网站 2008年10月7日
14 工银瑞信货币市场基金2008年第三季度报告 三大报
公司网站 2008年10月24日
15 工银瑞信货币市场基金偏离度的临时公告 三大报
公司网站 2008年10月24日
16 工银瑞信货币市场基金关于调整大额申购及转换转入业务限制的公告 三大报
公司网站 2008年11月18日
注：三大报包括中国证券报、证券时报、上海证券报。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2008年5月27日，本行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司
将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权；
2、 2008年9月23日，本行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持本行股份的公告；
3、2008年11月17日，本行公告美国银行公司行使认购期权的事宜；
4、2008年12月2日，中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。










§13 备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信货币市场基金募集的文件
2、《工银瑞信货币市场基金基金合同》
3、《工银瑞信货币市场基金托管协议》
4、《工银瑞信货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
（二）存放地点：
基金管理人或基金托管人的办公场所。
（三）查阅方式：
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：010－58698918，400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
点击查看>>  附件