天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：天治基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金2016年4月18日由天治品质优选混合型证券投资基金通过转型变更而来。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共64页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 8

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

3.3其他指标...... 错误！未定义书签。

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1资产负债表...... 17

6.2利润表...... 18

第3页共64页

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

6.4报表附注...... 22

§7投资组合报告...... 43

7.1期末基金资产组合情况...... 43

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 43

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 46

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 54

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 54

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 54

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 54

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54

7.12投资组合报告附注...... 55

§8基金份额持有人信息...... 56

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 56

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 56

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 56

§9开放式基金份额变动...... 57

§10重大事件揭示...... 58

10.1基金份额持有人大会决议...... 58

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 58

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 58

10.4基金投资策略的改变...... 58

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 58

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 59

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 59

10.8其他重大事件 ...... 60

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 63

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 63

11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 错误！未定义书签。

§12备查文件目录...... 64

12.1备查文件目录 ...... 64

12.2存放地点...... 64

12.3查阅方式...... 64

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 天治低碳经济混合

基金主代码 350002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年4月18日

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 42,125,710.05份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于低

投资目标

碳经济的主题相关企业，追求持续稳健的超额回报。

1、资产配置策略

资产配置策略方面，本基金将采取战略性资产配置和

战术性资产配置相结合的资产配置策略，根据宏观经

济运行态势、政策变化、市场环境的变化，在长期资

产配置保持稳定的前提下，积极进行短期资产灵活配

置，力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获

投资策略

取较高收益的资产组合。

本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证

券的风险收益特征的相对变化，动态优化投资组合，

以规避或控制市场风险，提高基金收益率。

2、股票投资策略

在全球气候变暖的背景下，以低能耗、低污染为基础

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的“低碳经济”成为全球热点。低碳经济是一种以低

能耗、低污染、低排放为特点的发展模式,是以应对气

候变化、保障能源安全、促进经济社会可持续发展有

机结合为目的的新规则。本基金将沿着低碳经济的路

线，把握其中蕴含的投资机会。

中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全债指

业绩比较基准

数收益率×50%。

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水

风险收益特征

平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天治基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 赵正中 罗菲菲

信息披露负责人 联系电话 021-60371155 010-58560666

电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

400-098-480（0 免长途通话费

客户服务电话 95568

用）、021-60374800

传真 021-60374934 010-58560798

上海市浦东新区莲振路298 北京市西城区复兴门内大街2

注册地址

号4号楼231室 号

北京市西城区复兴门内大街2

办公地址 上海市复兴西路159号

号

邮政编码 200031 100031

法定代表人 吕文龙 洪崎

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.chinanature.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 天治基金管理有限公司 上海市复兴西路159号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 828,210.85

本期利润 4,534,980.98

加权平均基金份额本期利润 0.1004

本期加权平均净值利润率 13.93%

本期基金份额净值增长率 15.01%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 -9,391,125.69

期末可供分配基金份额利润 -0.2229

期末基金资产净值 32,734,584.36

期末基金份额净值 0.7771

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -3.63%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 ①－③ ②－④

增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标

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准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.41% 0.86% 3.77% 0.41% 3.64% 0.45%

过去三个月 7.01% 0.88% 1.00% 0.54% 6.01% 0.34%

过去六个月 15.01% 0.81% 4.67% 0.43% 10.34% 0.38%

过去一年 1.42% 0.93% 5.77% 0.42% -4.35% 0.51%

自基金合同

-3.63% 1.12% 4.29% 0.47% -7.92% 0.65%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为

上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国

吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2017年6月30日，

本基金管理人旗下共有十一只开放式基金，除本基金外，另外十只基金——天治财富增长证券投资基金、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金合同（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金）、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金分别于2004年6月29日、2006年1月20日、2006年7月5日、2008年11月5日、2009年7月15日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年4月7日、2016年7月6日、2016年12月7日生效。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

2001年7月至2005年8

月就职于上海丝绸（集团）

本基金 股份有限公司，2005年9

2015年6月12

曾海 基金经 - 9年 月至2006年8月就职于皮

日

理 尔磁工业自动化贸易（上

海）有限公司，2008年7

月至2009年2月就职于交

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银国际控股有限公司任研

究员，2009年3月至2011

年2月就职于国联证券股

份有限公司任研究员，

2011年3月至2013年6

月就职于光大保德信基金

管理有限公司任研究员，

2013年9月至今就职于天

治基金管理有限公司，历

任行业研究员、基金经理

助理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。

报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情 第12页共64页

况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，受到“金融去杠杆”以及监管趋严的影响，市场基本上围绕了金融监管的节

奏而表现不同，资金面、利率、市场风险偏好都围绕此波动。自去年底中央经济工作会议以来，“金融去杠杆”的政策方向始终是影响市场的核心因素。由于流动性偏紧和强监管，因此即使上半年国内经济体现了较强的韧性，但市场风险偏好持续处于较低水平，投资者追逐确定性较高的便宜资产，形成“漂亮50”与其他之间的显着走势差异，价值蓝筹股表现较为强劲。

本基金年初以来坚持低估值消费股为配置核心，二季度增加成长性相对确定的消费电子、新能源汽车产业链的配置比重，期间适度参与了受益于供给侧改革，经济超预期推动的周期股行情。

在此期间组合表现相对较好，基金净值取得较大幅度的回升。随着以“防风险、去泡沫”为目标，引导资金脱虚向实的监管政策的深入实施，及海外投资者占比提升导致的投资者结构变化，我们认为未来具备较强竞争优势，价值创造能力更强的行业龙头将享受到估值溢价。未来的市场有望延续追求确定性、低估值的投资风格。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额净值为0.7771元，报告期内本基金份额净值增长率为15.01%，业绩

比较基准收益率为4.67%，高于同期业绩比较基准收益率10.34%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从经济基本面来看，国内经济前两个季度运行情况超出市场预期，尤其一季度的经济运行情况显着好于市场预期，二季度的经济运行仍然保持一季度的水平，显着超出市场预期，说明经济内在的韧性仍然很强。从全球来看，欧洲经济恢复的情况正在继续好转，美国略显疲态，日本略 第13页共64页

有起色。但在货币政策上，全球主要经济体货币政策的方向分歧正在缩小，美国继续货币政策正常化进程，欧洲进一步量化宽松基本已经结束，缩表只是个时间上的问题，而日本进一步的货币宽松政策也显示出了疲态。

回顾上半年央行的货币政策，在四月银监会监管骤然趋严之后，央行在货币政策上改变了去年四季度以来边际不断趋紧的态势，而是向市场提供了流动性支持，货币政策在边际上有放缓的微调措施，旨在稳定市场由于监管带来的信用收缩所引起的流动性紧张，此举，更是在六月的前三周表现非常明显，在市场流动性充裕的情况下，六月的最后一周开始，央行逐步开始回收流动性。整体上央行货币政策稳中趋紧仍是主要的方向。

展望下半年情况，我们认为，在“十九大”之前，“稳定”是自中央政府到各级监管部门的首要目标，而经济去杠杆、金融去杠杆、引导金融脱虚向实仍然是中期目标，供给侧结构性改革、金融更好服务于实体仍然是中长期目标。根据这一政策指引，我们认为基于流动性溢价产生的风险偏好提高发生的概率不高，但通过结构性改革带来的经济质量提高自今年四季度开始之后的一到两年之内，可以期待。

基于这样的判断，未来我们将继续以业绩增长相对确定、估值较低的行业龙头股白马作为核心配置；同时寻找成长持续性较强，估值便宜的价值成长股作为配置方向。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。

基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部及产品创新及量化投资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数 第14页共64页

的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未分配利润。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，不需分配利润。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，出现上述情形的

时间段为2016年4月18日至2017年6月30日。管理人已于2016年7月14日向中国证监会报

告了相关情况及解决方案。本基金报告期内基金份额持有人数在200人以上。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

第16页共64页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 5,720,132.16 11,072,124.67

结算备付金 208,614.81 391,237.33

存出保证金 78,300.01 83,386.81

交易性金融资产 6.4.7.2 28,040,980.00 20,053,850.00

其中：股票投资 28,040,980.00 20,053,850.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 1,390.94 2,932.55

应收股利 - -

应收申购款 10,409.31 4,504.22

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - 181,615.85

资产总计 34,059,827.23 31,789,651.43

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 102,483.71 -

应付赎回款 56,425.07 30,740.72

应付管理人报酬 39,809.61 39,532.92

应付托管费 6,634.95 6,588.82

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,023,630.90 864,920.53

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 96,258.63 56,877.54

负债合计 1,325,242.87 998,660.53

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 42,125,710.05 45,570,944.31

未分配利润 6.4.7.10 -9,391,125.69 -14,779,953.41

所有者权益合计 32,734,584.36 30,790,990.90

负债和所有者权益总计 34,059,827.23 31,789,651.43

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.7771元，基金份额总额42,125,710.05份。

6.2利润表

会计主体：天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

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2017年1月1日至 2016年4月18日(基

2017年6月30日 金合同生效日)至

2016年6月30日

一、收入 5,253,874.05 -1,132,414.19

1.利息收入 39,040.33 14,515.38

其中：存款利息收入 6.4.7.11 37,489.52 14,515.38

债券利息收入 16.57 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,534.24 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,502,080.66 -523,239.52

其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,266,277.63 -650,537.28

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 5,419.43 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 230,383.60 127,297.76

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17

3,706,770.13 -655,212.23

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 5,982.93 31,522.18

减：二、费用 718,893.07 636,487.83

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 241,702.08 102,343.90

2．托管费 6.4.10.2.2 40,283.71 17,057.32

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 347,612.13 440,095.99

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

第19页共64页

6．其他费用 6.4.7.20 89,295.15 76,990.62

三、利润总额（亏损总额以“-”

4,534,980.98 -1,768,902.02

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

4,534,980.98 -1,768,902.02

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

45,570,944.31 -14,779,953.41 30,790,990.90

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 4,534,980.98 4,534,980.98

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-3,445,234.26 853,846.74 -2,591,387.52

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 4,274,145.47 -1,225,409.67 3,048,735.80

2.基金赎回款 -7,719,379.73 2,079,256.41 -5,640,123.32

四、本期向基金份额持

- - -

有人分配利润产生的基

第20页共64页

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

42,125,710.05 -9,391,125.69 32,734,584.36

金净值）

上年度可比期间

2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

74,404,343.09 -14,412,180.60 59,992,162.49

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -1,768,902.02 -1,768,902.02

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-30,258,076.34 5,860,522.05 -24,397,554.29

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,293,180.74 -323,795.45 969,385.29

2.基金赎回款 -31,551,257.08 6,184,317.50 -25,366,939.58

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

44,146,266.75 -10,320,560.57 33,825,706.18

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______徐克磊______ ______闫译文______ ____黄宇星____

第21页共64页

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系由天治品质优选混合型证券投资基金转型而来，天治品质优选混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]192号文《关于同意天治品质优选混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2005年1月12日正式生效，首次设立募集规模为1,212,569,189.32份基金份额。根据《天治基金管理有限公司关于天治品质优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》及《天治基金管理有限公司关于天治品质优选混合型证券投资基金名称变更的公告》，基金份额持有人大会于2016年4月18日表决通过了《关于天治品质优选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。自该日起，天治品质优选混合型证券投资基金正式更名为天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金，其投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式等内容进行相应修订，原《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金的基金管理人和注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于受益于低碳经济主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于受益

于低碳经济主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以

第22页共64页

内的政府债券。

本基金的业绩比较基准为：中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与2016年年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

第23页共64页

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简

第24页共64页

称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理

人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

第25页共64页

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 5,720,132.16

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 5,720,132.16

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 25,076,450.87 28,040,980.00 2,964,529.13

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

第26页共64页

合计 25,076,450.87 28,040,980.00 2,964,529.13

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,274.75

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 84.51

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 31.68

合计 1,390.94

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

第27页共64页

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 1,023,630.90

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,023,630.90

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 211.56

其他 6,786.92

预提费用 89,260.15

合计 96,258.63

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 45,570,944.31 45,570,944.31

本期申购 4,274,145.47 4,274,145.47

本期赎回(以"-"号填列) -7,719,379.73 -7,719,379.73

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

第28页共64页

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 42,125,710.05 42,125,710.05

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,831,182.60 -16,611,136.01 -14,779,953.41

本期利润 828,210.85 3,706,770.13 4,534,980.98

本期基金份额交易

-195,919.73 1,049,766.47 853,846.74

产生的变动数

其中：基金申购款 191,709.22 -1,417,118.89 -1,225,409.67

基金赎回款 -387,628.95 2,466,885.36 2,079,256.41

本期已分配利润 - - -

本期末 2,463,473.72 -11,854,599.41 -9,391,125.69

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 35,159.07

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,703.83

其他 626.62

合计 37,489.52

第29页共64页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 114,026,078.79

减：卖出股票成本总额 112,759,801.16

买卖股票差价收入 1,266,277.63

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债

5,419.43

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 5,419.43

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

185,436.00

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

180,000.00

成本总额

第30页共64页

减：应收利息总额 16.57

买卖债券差价收入 5,419.43

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益--赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益--申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益--赎回差价收入。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告及上年度可比期间均无贵金属投资收益--申购差价收入。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--其他投资收益。

第31页共64页

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 230,383.60

基金投资产生的股利收益 -

合计 230,383.60

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 3,706,770.13

——股票投资 3,706,770.13

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 3,706,770.13

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 5,982.15

转换费收入 0.78

第32页共64页

合计 5,982.93

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 347,612.13

银行间市场交易费用 -

合计 347,612.13

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 69,424.36

银行汇划费用 35.00

合计 89,295.15

6.4.7.21分部报告

-

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

第33页共64页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月 2016年4月18日(基金合同生效日)

第34页共64页

30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

241,702.08 102,343.90

的管理费

其中：支付销售机构的客

65,562.30 26,200.79

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

项目 2016年4月18日(基金合同生效

2017年1月1日至2017年6月30日

日)至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

40,283.71 17,057.32

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3销售服务费

注：无

第35页共64页

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期末与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年4月18日(基金合同生效

月30日 日)至2016年6月30日

基金合同生效日（2016年

4月18日）持有的基金份 9,234,489.16 9,234,489.16

额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 9,234,489.16 9,234,489.16

期末持有的基金份额

21.9200% 20.9200%

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

关联方 2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年

2017年1月1日至2017年6月30日

名称 6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银 5,720,132.16 35,159.07 5,648,066.21 11,317.09

第36页共64页

行股份有限

公司

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

-

6.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：无

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停

期末 复牌

股票代票 停牌牌 复牌 期末

估值单 开盘单 数量（股） 期末估值总额备注

码名 日期原 日期 成本总额

价 价

称 因

重

长 2016大 2017

信年9事 年8

300088 14.98 14.50 70,000 1,034,300.001,048,600.00 -

科月9项 月9

技日停 日

牌

第37页共64页

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

-

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：无

第38页共64页

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：无

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

注：无

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 3个月-1

1个月以内1-3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日 年

资产

银行存款 5,720,132.16 - - - - -5,720,132.16

结算备付金 208,614.81 - - - - - 208,614.81

存出保证金 78,300.01 - - - - - 78,300.01

交易性金融资产 - - - - - 28,040,980.0028,040,980.00

第39页共64页

应收利息 - - - - - 1,390.94 1,390.94

应收申购款 - - - - - 10,409.31 10,409.31

资产总计 6,007,046.98 - - - - 28,052,780.2534,059,827.23

负债

应付证券清算款 - - - - - 102,483.71 102,483.71

应付赎回款 - - - - - 56,425.07 56,425.07

应付管理人报酬 - - - - - 39,809.61 39,809.61

应付托管费 - - - - - 6,634.95 6,634.95

应付交易费用 - - - - -1,023,630.901,023,630.90

其他负债 - - - - - 96,258.63 96,258.63

负债总计 - - - - -1,325,242.871,325,242.87

利率敏感度缺口 6,007,046.98 - - - - 26,727,537.3832,734,584.36

上年度末 3个月-1

1个月以内1-3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日 年

资产

银行存款 11,072,124.67 - - - - -11,072,124.67

结算备付金 391,237.33 - - - - - 391,237.33

存出保证金 83,386.81 - - - - - 83,386.81

交易性金融资产 - - - - - 20,053,850.0020,053,850.00

应收利息 - - - - - 2,932.55 2,932.55

应收申购款 - - - - - 4,504.22 4,504.22

其他资产 - - - - - 181,615.85 181,615.85

资产总计 11,546,748.81 - - - - 20,242,902.6231,789,651.43

负债

应付赎回款 - - - - - 30,740.72 30,740.72

应付管理人报酬 - - - - - 39,532.92 39,532.92

应付托管费 - - - - - 6,588.82 6,588.82

应付交易费用 - - - - - 864,920.53 864,920.53

其他负债 - - - - - 56,877.54 56,877.54

第40页共64页

负债总计 - - - - - 998,660.53 998,660.53

利率敏感度缺口 11,546,748.81 - - - - 19,244,242.0930,790,990.90

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本报告期末及上年度末本基金均未持有债券，利率变动对基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 28,040,980.00 85.66 20,053,850.00 65.13

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投

- - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

第41页共64页

其他 - - - -

合计 28,040,980.00 85.66 20,053,850.00 65.13

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 其他变量不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的变动

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

分析

30日） 31日）

业绩比较基准变动5% 1,168,195.00 3,484,707.06

业绩比较基准变动-5% -1,168,195.00 -3,484,707.06

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

注：无

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第42页共64页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 28,040,980.00 82.33

其中：股票 28,040,980.00 82.33

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,928,746.97 17.41

7 其他各项资产 90,100.26 0.26

8 合计 34,059,827.23 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 588,000.00 1.80

C 制造业 21,395,970.00 65.36

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

第43页共64页

应业

E 建筑业 1,579,760.00 4.83

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 710,000.00 2.17

业

J 金融业 3,061,950.00 9.35

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 705,300.00 2.15

S 综合 - -

合计 28,040,980.00 85.66

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 000333 美的集团 40,000 1,721,600.00 5.26

2 000858 五粮液 30,000 1,669,800.00 5.10

第44页共64页

3 000651 格力电器 40,000 1,646,800.00 5.03

4 000063 中兴通讯 60,000 1,424,400.00 4.35

5 300136 信维通信 35,000 1,400,700.00 4.28

6 002456 欧菲光 75,000 1,362,750.00 4.16

7 002241 歌尔股份 70,000 1,349,600.00 4.12

8 002475 立讯精密 45,000 1,315,800.00 4.02

9 600110 诺德股份 80,000 1,127,200.00 3.44

10 600699 均胜电子 35,000 1,123,150.00 3.43

11 002508 老板电器 25,000 1,087,000.00 3.32

12 300088 长信科技 70,000 1,048,600.00 3.20

13 002126 银轮股份 95,000 955,700.00 2.92

14 600068 葛洲坝 84,000 944,160.00 2.88

15 000049 德赛电池 18,000 932,580.00 2.85

16 601288 农业银行 250,000 880,000.00 2.69

17 600703 三安光电 40,000 788,000.00 2.41

18 601398 工商银行 150,000 787,500.00 2.41

19 601318 中国平安 15,000 744,150.00 2.27

20 601222 林洋能源 100,000 743,000.00 2.27

21 600104 上汽集团 23,000 714,150.00 2.18

22 600804 鹏博士 40,000 710,000.00 2.17

23 600373 中文传媒 30,000 705,300.00 2.15

24 600919 江苏银行 70,000 650,300.00 1.99

25 601800 中国交建 40,000 635,600.00 1.94

26 601898 中煤能源 100,000 588,000.00 1.80

27 000959 首钢股份 70,000 489,300.00 1.49

28 600522 中天科技 40,000 482,000.00 1.47

29 002043 兔宝宝 1,000 13,840.00 0.04

第45页共64页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 600110 诺德股份 2,798,209.00 9.09

2 002456 欧菲光 2,537,850.00 8.24

3 300136 信维通信 2,516,742.96 8.17

4 000858 五粮液 2,296,700.00 7.46

5 002236 大华股份 2,246,500.00 7.30

6 600104 上汽集团 2,172,450.00 7.06

7 601166 兴业银行 2,147,349.00 6.97

8 000568 泸州老窖 2,059,846.38 6.69

9 600030 中信证券 1,967,800.00 6.39

10 601398 工商银行 1,894,500.00 6.15

11 601998 中信银行 1,808,436.00 5.87

12 000333 美的集团 1,640,751.00 5.33

13 601800 中国交建 1,635,587.00 5.31

14 603008 喜临门 1,632,962.00 5.30

15 600183 生益科技 1,626,100.00 5.28

16 600651 飞乐音响 1,551,791.00 5.04

17 002475 立讯精密 1,544,500.00 5.02

18 600028 中国石化 1,544,000.00 5.01

19 002511 中顺洁柔 1,527,990.00 4.96

20 600884 杉杉股份 1,357,700.00 4.41

21 601186 中国铁建 1,325,400.00 4.30

第46页共64页

22 300100 双林股份 1,285,700.00 4.18

23 002241 歌尔股份 1,280,750.00 4.16

24 600690 青岛海尔 1,194,082.14 3.88

25 002217 合力泰 1,108,000.00 3.60

26 000049 德赛电池 1,098,036.00 3.57

27 000063 中兴通讯 1,071,000.00 3.48

28 002508 老板电器 1,055,000.00 3.43

29 600699 均胜电子 1,024,500.00 3.33

30 600522 中天科技 1,018,229.91 3.31

31 600179 安通控股 1,005,500.00 3.27

32 300323 华灿光电 1,002,000.00 3.25

33 603589 口子窖 992,955.00 3.22

34 002636 金安国纪 989,859.79 3.21

35 600089 特变电工 989,700.00 3.21

36 000018 神州长城 989,599.00 3.21

37 601818 光大银行 986,400.00 3.20

38 000400 许继电气 982,851.50 3.19

39 600079 人福医药 982,300.00 3.19

40 000910 大亚圣象 982,250.00 3.19

41 000823 超声电子 980,400.00 3.18

42 600197 伊力特 976,380.00 3.17

43 002310 东方园林 975,000.00 3.17

44 600507 方大特钢 971,800.00 3.16

45 002120 韵达股份 970,900.00 3.15

46 000425 徐工机械 969,800.00 3.15

47 002142 宁波银行 965,700.00 3.14

48 002043 兔宝宝 955,500.00 3.10

49 002635 安洁科技 953,895.00 3.10

第47页共64页

50 002466 天齐锂业 950,600.00 3.09

51 000799 酒鬼酒 949,500.00 3.08

52 600703 三安光电 942,900.00 3.06

53 300070 碧水源 937,000.00 3.04

54 000807 云铝股份 936,000.00 3.04

55 002126 银轮股份 935,750.00 3.04

56 600820 隧道股份 931,200.00 3.02

57 600343 航天动力 928,494.42 3.02

58 002640 跨境通 927,750.00 3.01

59 000060 中金岭南 925,560.00 3.01

60 300014 亿纬锂能 924,000.00 3.00

61 002450 康得新 921,000.00 2.99

62 601117 中国化学 913,900.00 2.97

63 300284 苏交科 913,500.00 2.97

64 600782 新钢股份 912,500.00 2.96

65 601390 中国中铁 910,000.00 2.96

66 600808 马钢股份 909,000.00 2.95

67 600688 上海石化 908,600.00 2.95

68 600048 保利地产 907,700.00 2.95

69 002372 伟星新材 900,000.00 2.92

70 000418 小天鹅A 899,839.00 2.92

71 600362 江西铜业 895,000.00 2.91

72 600489 中金黄金 894,600.00 2.91

73 002245 澳洋顺昌 891,500.00 2.90

74 000050 深天马A 890,700.00 2.89

75 000709 河钢股份 888,594.00 2.89

76 601288 农业银行 875,000.00 2.84

77 603626 科森科技 860,500.00 2.79

第48页共64页

78 601669 中国电建 857,500.00 2.78

79 600340 华夏幸福 854,800.00 2.78

80 002068 黑猫股份 832,000.00 2.70

81 600685 中船防务 817,200.00 2.65

82 600500 中化国际 812,000.00 2.64

83 600977 中国电影 801,651.00 2.60

84 600871 石化油服 790,000.00 2.57

85 600887 伊利股份 788,500.00 2.56

86 600809 山西汾酒 774,000.00 2.51

87 601222 林洋能源 740,522.00 2.40

88 600873 梅花生物 740,000.00 2.40

89 601229 上海银行 732,000.00 2.38

90 600804 鹏博士 728,000.00 2.36

91 000401 冀东水泥 725,000.00 2.35

92 002244 滨江集团 722,000.00 2.34

93 000980 众泰汽车 710,500.00 2.31

94 600219 南山铝业 678,000.00 2.20

95 603005 晶方科技 676,400.00 2.20

96 600373 中文传媒 676,238.68 2.20

97 002340 格林美 655,000.00 2.13

98 601318 中国平安 653,250.00 2.12

99 600919 江苏银行 651,500.00 2.12

100 601688 华泰证券 642,532.00 2.09

101 000596 古井贡酒 640,200.00 2.08

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第49页共64页

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 002236 大华股份 3,285,908.00 10.67

2 300323 华灿光电 2,996,967.94 9.73

3 600104 上汽集团 2,554,500.00 8.30

4 601166 兴业银行 2,143,800.00 6.96

5 000568 泸州老窖 2,141,426.70 6.95

6 600110 诺德股份 2,069,534.00 6.72

7 600820 隧道股份 2,049,269.00 6.66

8 601800 中国交建 2,041,364.00 6.63

9 600030 中信证券 1,956,503.50 6.35

10 600887 伊利股份 1,884,000.00 6.12

11 601998 中信银行 1,813,000.00 5.89

12 600183 生益科技 1,733,500.00 5.63

13 603008 喜临门 1,725,200.00 5.60

14 300070 碧水源 1,597,800.00 5.19

15 600651 飞乐音响 1,561,000.00 5.07

16 002456 欧菲光 1,512,731.00 4.91

17 600028 中国石化 1,476,000.00 4.79

18 002310 东方园林 1,417,093.62 4.60

19 002511 中顺洁柔 1,407,140.00 4.57

20 600690 青岛海尔 1,397,650.00 4.54

21 300136 信维通信 1,393,000.00 4.52

22 601186 中国铁建 1,319,000.00 4.28

23 600884 杉杉股份 1,286,733.00 4.18

24 600150 中国船舶 1,246,000.00 4.05

25 300100 双林股份 1,223,550.00 3.97

26 601398 工商银行 1,142,500.00 3.71

第50页共64页

27 000625 长安汽车 1,103,600.00 3.58

28 600782 新钢股份 1,089,212.00 3.54

29 600031 三一重工 1,084,500.00 3.52

30 002217 合力泰 1,054,800.00 3.43

31 000018 神州长城 1,036,512.00 3.37

32 000799 酒鬼酒 1,035,049.00 3.36

33 600089 特变电工 1,034,600.00 3.36

34 600808 马钢股份 1,022,654.00 3.32

35 002640 跨境通 1,010,795.00 3.28

36 000910 大亚圣象 1,008,500.00 3.28

37 601818 光大银行 1,008,000.00 3.27

38 000425 徐工机械 1,005,581.80 3.27

39 000858 五粮液 1,003,750.00 3.26

40 002043 兔宝宝 999,695.00 3.25

41 002635 安洁科技 995,304.00 3.23

42 603589 口子窖 994,465.00 3.23

43 000709 河钢股份 987,500.00 3.21

44 600179 安通控股 979,200.00 3.18

45 600039 四川路桥 978,500.00 3.18

46 002142 宁波银行 976,250.00 3.17

47 000651 格力电器 964,400.00 3.13

48 601717 郑煤机 962,000.00 3.12

49 600079 人福医药 959,740.00 3.12

50 601618 中国中冶 959,500.00 3.12

51 000823 超声电子 957,900.00 3.11

52 002636 金安国纪 955,000.00 3.10

53 002372 伟星新材 947,200.00 3.08

54 600343 航天动力 939,200.00 3.05

第51页共64页

55 600688 上海石化 938,000.00 3.05

56 600409 三友化工 935,100.00 3.04

57 601390 中国中铁 930,400.00 3.02

58 000807 云铝股份 930,000.00 3.02

59 002450 康得新 928,000.00 3.01

60 000418 小天鹅A 916,907.00 2.98

61 600507 方大特钢 906,600.00 2.94

62 600197 伊力特 898,750.00 2.92

63 002120 韵达股份 898,299.00 2.92

64 600048 保利地产 898,200.00 2.92

65 002501 利源精制 897,750.00 2.92

66 300284 苏交科 897,750.00 2.92

67 000400 许继电气 897,640.00 2.92

68 601117 中国化学 893,075.00 2.90

69 600273 嘉化能源 892,154.00 2.90

70 002466 天齐锂业 891,879.00 2.90

71 600809 山西汾酒 882,907.00 2.87

72 000726 鲁泰A 882,000.00 2.86

73 600489 中金黄金 882,000.00 2.86

74 600362 江西铜业 881,000.00 2.86

75 002245 澳洋顺昌 870,812.00 2.83

76 000060 中金岭南 870,744.00 2.83

77 300014 亿纬锂能 850,400.00 2.76

78 600340 华夏幸福 847,500.00 2.75

79 600415 小商品城 846,063.00 2.75

80 600977 中国电影 837,200.73 2.72

81 600500 中化国际 829,500.00 2.69

82 000050 深天马A 821,638.00 2.67

第52页共64页

83 603626 科森科技 796,528.00 2.59

84 601669 中国电建 787,500.00 2.56

85 600871 石化油服 784,000.00 2.55

86 600843 上工申贝 770,000.00 2.50

87 600873 梅花生物 747,000.00 2.43

88 601229 上海银行 738,300.00 2.40

89 000401 冀东水泥 735,600.00 2.39

90 600685 中船防务 724,715.00 2.35

91 002068 黑猫股份 698,600.00 2.27

92 002244 滨江集团 698,000.00 2.27

93 603005 晶方科技 679,000.00 2.21

94 002340 格林美 675,000.00 2.19

95 600219 南山铝业 660,000.00 2.14

96 000596 古井贡酒 648,000.00 2.10

97 000980 众泰汽车 642,250.00 2.09

98 002690 美亚光电 641,734.00 2.08

99 603993 洛阳钼业 627,900.00 2.04

100 601688 华泰证券 623,458.00 2.02

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 117,040,161.03

卖出股票收入（成交）总额 114,026,078.79

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

第53页共64页

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无

第54页共64页

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 78,300.01

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,390.94

5 应收申购款 10,409.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 90,100.26

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

第55页共64页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

2,741 15,368.74 9,236,420.19 21.93% 32,889,289.86 78.07%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

43,986.89 0.1044%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

第56页共64页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年4月18日）基金份额总额 44,242,120.09

本报告期期初基金份额总额 45,570,944.31

本报告期基金总申购份额 4,274,145.47

减:本报告期基金总赎回份额 7,719,379.73

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 42,125,710.05

第57页共64页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年4月17日公告，经工商行政管理部门核准，天治基金管理有限公司法定代表人变更

为吕文龙先生。

经2017年4月28日天治基金管理有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过，免去闫译

文女士公司副总经理职务。上述事项已按有关规定报中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

经2017年6月30日天治基金管理有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过，免去常永

涛先生公司总经理职务，并决定由公司董事长吕文龙先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过90日。公司已按有关规定向中国证券监督管理委员会上海监管局和中国证券投资基金业协会报告。

报告期内，本基金基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘会计师事务所。

第58页共64页

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

安信证券 1 69,135,903.23 29.24% 63,003.73 28.89% -

长江证券 1 50,897,253.20 21.53% 47,401.20 21.74% -

申银万国 1 44,243,499.93 18.71% 41,204.01 18.89% -

民生证券 1 37,386,462.46 15.81% 34,070.34 15.62% -

东北证券 1 34,782,323.00 14.71% 32,392.74 14.85% -

金元证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

华创证券

1 - - - - -

（退）

第一创业 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

2、基金专用交易单元的选择标准和程序：

（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 第59页共64页

报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。

3、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

安信证券 - - - - - -

长江证券 185,436.00 100.00% - - - -

申银万国 - -4,600,000.00 100.00% - -

民生证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

金元证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

华创证券

- - - - - -

（退）

第一创业 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

第60页共64页

天治基金管理有限公司2016年 上证报、中证报、证

1 2017年1月3日

12月31日基金净值公告 券时报、证券日报

天治基金管理有限公司关于调整

上证报、中证报、证

2 旗下基金所持中鼎股份股票估值 2017年1月17日

券时报、证券日报

方法的公告

天治低碳经济灵活配置混合型证

3 上证报、中证报 2017年1月20日

券投资基金2016年第4季度报告

天治基金管理有限公司旗下开放

式基金参加交通银行手机银行基 上证报、中证报、证

4 2017年2月23日

金申购及定期定额投资手续费率 券时报、证券日报

优惠活动的公告

天治基金管理有限公司关于旗下

上证报、中证报、证

5 部分开放式基金参加宜信普泽费 2017年3月10日

券时报、证券日报

率优惠活动的公告

天治低碳经济灵活配置混合型证

6 券投资基金2016年年度报告摘 上证报、中证报 2017年3月30日

要

天治基金管理有限公司关于公司 上证报、中证报、证

7 2017年4月17日

法定代表人变更的公告 券时报、证券日报

天治低碳经济灵活配置混合型证

8 上证报、中证报 2017年4月21日

券投资基金2017年第1季度报告

天治基金管理有限公司旗下开放

式基金参加交通银行手机银行基 上证报、中证报、证

9 2017年4月24日

金申购及定期定额投资手续费率 券时报、证券日报

优惠活动的公告

天治基金管理有限公司高级管理 上证报、中证报、证

10 2017年5月2日

人员变更公告 券时报、证券日报

天治基金管理有限公司关于旗下 上证报、中证报、证

11 2017年5月19日

部分基金参加中泰证券网上交易 券时报、证券日报

第61页共64页

费率优惠活动的公告

天治低碳经济灵活配置混合型证

12 券投资基金更新的招募说明书摘 上证报、中证报 2017年6月1日

要（2017年第1次更新）

天治基金管理有限公司关于调整

上证报、中证报、证

13 旗下基金所持欧菲光股票估值方 2017年6月8日

券时报、证券日报

法的公告

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例

期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过20% 持有份额

份额 份额 份额 比

的时间区间

机构 1 20170101-20170630 9,234,489.16 0.00 0.00 9,234,489.16 21.92

产品特有风险

报告期内，本基金存在持有基金份额超过20%的持有人，其持有份额比例为 21.92%，存在持有

人大额赎回带来的流动性风险。根据份额持有人的结构和特点，本基金会通过仓位管理，组合配置管理等多种方法避免出现流动性问题。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1.中国证监会批准天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金转型的文件

2.《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4.《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6.报告期内天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿

12.2存放地点

上海市复兴西路159号

12.3查阅方式

1.书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间免费查阅，

也可按工本费购买复印件。

2.网站查询：www.chinanature.com.cn

天治基金管理有限公司

2017年8月28日

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