泰信行业精选灵活配置混合型证券投资 基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，泰信基金管理有限公司经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，决定自2016年5月5日起泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 6

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......18

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 19

6.4报表附注...... 20

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§7投资组合报告......40

7.1期末基金资产组合情况......40

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 41

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48

7.12投资组合报告附注...... 48

§8基金份额持有人信息...... 49

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 50

§9开放式基金份额变动......51

§10重大事件揭示...... 51

10.1基金份额持有人大会决议...... 51

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

10.4基金投资策略的改变...... 52

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52

10.8其他重大事件 ...... 53

§11影响投资者决策的其他重要信息...... 55

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 55

§12备查文件目录...... 56

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12.1备查文件目录 ...... 56

12.2存放地点...... 56

12.3查阅方式...... 56

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 泰信行业精选混合

基金主代码 290012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年3月4日

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 264,732,214.74份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 泰信行业精选混合A 泰信行业精选混合C

下属分级基金的交易代码： 290012 002583

报告期末下属分级基金的份额总额 264,732,214.74份 0.00份

注：报告期末泰信行业精选混合C份额为0。

2.2基金产品说明

投资目标 把握行业发展趋势和市场运行趋势，在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴

含的行业投资机会，在控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。

紧密跟踪中国经济动向，把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征，挖掘

不同发展阶段下的行业投资机会，综合运用主题投资、行业轮动等投资策略，

投资策略 追求基金资产的长期、持续增值。本基金将结合“自上而下”的资产配置策略

和“自下而上”的个券精选策略，同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的

系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和

货币市场基金、低于股票型基金产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰信基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 胡囡 方韡

信息披露负责人 联系电话 021-20899098 4006800000

电子邮箱 xxpl@ftfund.com fangwei@citicib.com.cn

客户服务电话 400-888-5988 95558

传真 021-20899008 010-85230024

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注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区朝阳门北大街9

区浦东南路256号37层 号

中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区朝阳门北大街9

办公地址 区浦东南路256号华夏银 号

行大厦36-37层

邮政编码 200120 100010

法定代表人 葛航 李庆萍

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ftfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏

银行大厦36-37层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东

南路256号华夏银行大厦36、37层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 泰信行业精选混合A 泰信行业精选混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 14,002,245.81 252,644.77

本期利润 4,532,845.17 633,194.86

加权平均基金份额本期利润 0.0161 0.0187

本期加权平均净值利润率 1.40% 1.59%

本期基金份额净值增长率 1.30% 1.38%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 23,846,980.83 -

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期末可供分配基金份额利润 0.0901 0.0000

期末基金资产净值 295,978,544.91 -

期末基金份额净值 1.118 1.118

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 16.71% 4.57%

注：1、本基金合同自2015年3月4日转型生效。本基金自2016年5月5日起增加C类份额。截

至本报告期末，C类份额为0份。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰信行业精选混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 2.08% 0.33% 2.80% 0.37% -0.72% -0.04%

过去三个月 -1.68% 0.37% 3.41% 0.34% -5.09% 0.03%

过去六个月 1.30% 0.32% 6.03% 0.31% -4.73% 0.01%

过去一年 4.05% 0.25% 9.63% 0.37% -5.58% -0.12%

自基金合同 16.71% 0.27% 8.87% 1.00% 7.84% -0.73%

生效起至今

泰信行业精选混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 2.08% 0.33% 2.80% 0.37% -0.72% -0.04%

过去三个月 -1.68% 0.37% 3.41% 0.34% -5.09% 0.03%

过去六个月 1.38% 0.32% 6.03% 0.31% -4.65% 0.01%

过去一年 4.05% 0.25% 9.63% 0.37% -5.58% -0.12%

自基金合同 4.57% 0.24% 8.92% 0.41% -4.35% -0.17%

生效起至今

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%；本基金

自2016年5月5日起增加C类份额。

1、沪深300指数由中国A股各行业上市公司中最具流动性的300家公司编制而成，能够全面反

映股票市场的波动，是股票市场中风险收益特征较好的指数之一。

2、上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得上证国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、本基金合同自2015年3月4日转型生效。

2、经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自2016年5月5日起

泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额，并对本基金的基金合同及托管协

议作相应修改。

3、经泰信行业精选混合型证券投资基金2015年8月28日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通

过，并报中国证监会备案，泰信行业精选混合型证券投资基金变更为泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金。自2015年9月1日起，由《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效。本基金的投资组合比例调整为：“本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券”，业绩比较基准不变。

4、本基金系原泰信保本混合型证券投资基金保本到期转型而来。根据《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，该基金的保本期为三年。保本周期到期后，依据《基金合同》规定，本基金未能符合保本基金存续条件，该基金转型为非保本的混合型证券投资基金，基金名称变更 第10页共56页

为“泰信行业精选混合型证券投资基金”。自2015年3月4日起，《泰信行业精选混合型证券投资

基金基金合同》转型生效。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

成立日期：2003年5月23日

法定代表人：葛航

总经理：葛航

电话：021-20899188

传真：021-20899008

联系人：姚慧

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（First-TrustFundManagementCo.，Ltd.）是山东省国际信托投资

有限公司（更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2017年6月底，公司有正式员工105人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2017年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、

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泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合共20只开放式基金及26个资产管理计划。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

香港大学工商管理硕士，

CFA。具有基金、期货从业

基金投 资格。曾任职于中国银行

资部总 上海分行。2004年8月加

监助理、 入泰信基金管理有限公

本基金 司，先后在清算会计部、

董山青基金经 2012年2月22- 12年 研究部工作，曾任泰信优

先生 理兼泰日 势增长基金经理助理。

信鑫选 2010年9月至2012年10

混合基 月担任研究总监助理职

金经理 务。现同时担任基金投资

部总监助理职务。自2016

年2月4日起担任泰信鑫

选混合基金经理。

注：1、以上日期均是指公司公告的日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

债券市场震荡下跌，去杠杆强监管引发市场利率上行。股票市场大盘股震荡上涨，小盘股下跌，报告期内各指数涨跌幅分别为：上证综指2.86%，中小板综指-2.44%，创业板指-7.34%。报告期内股票市场少数白马股上涨，大部分股票震荡下跌，股票组合有一定回撤，而债券市场继续下跌，由于债券组合久期较短，信用资质较高，对净值的负面影响很小。在当前资本市场环境下，基于基金的风险收益定位、中长期的市场判断及持有人的利益，本基金以绝对收益为目标，采取类似CPPI的投资策略；近期在网下新股申购政策方面，承销商对深市和沪市底仓市值要求较高，参与网下新股申购底仓波动风险加大。基于对二级市场股票投资所持审慎态度，本基金将债券组合收益为安全垫，控制主动买入股票仓位在一定水平，以波段操作为主。如果股市波动加大或者新股破发，那么可能暂停一个或两个市场的新股申购，等待市场恢复。同时债券组合也要保持高流动性，债券组合久期1-2年左右，选取AA及AA以上的流动性好，安全性高的债券品种，以AAA为主，适当配置AA+，少量配置AA国有债券。本报告期单位分红0.06元，我们将继续参与新股和新债申购，同时储备现金应对可能发生的赎回。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰信行业精选混合A基金份额净值为1.118元，本报告期基金份额净值增长

率为1.30%；截至本报告期末泰信行业精选混合C基金份额净值为1.118元，本报告期基金份额

净值增长率为1.38%；同期业绩比较基准收益率为6.03%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来一段时间，宏观经济压力有所缓解，制造业景气有所恢复，美国新任总统的改革措施没有进展，美元指数下跌，人民币对美元的贬值压力有所缓解。经济由下行转入企稳趋势，主动补库存景气周期结束，行业内部整合正在进行，资金面的由宽松转向收缩态势，下半年经济有可能重回下行趋势。

管理层的货币政策转为稳健，一行三会有序推进金融监管。IPO持续推进，壳价值降低。债

市流动性趋紧，市场利率上行，信用风险加大，国企和央企违约事件频频出现，国企信仰打破，债市持续下跌。目前经济企稳主要靠基建和房地产投资，房地产一二线量缩价稳，三四线量价向好，管理层可能采取提高赤字率和加大减税力度等积极的财政政策维持经济增长，后期重点关注供给侧改革、PPP和债务重组事件进展。

相对于当前的市场利率，股市估值水平合理，汇率问题暂时稳定和经济短期企稳都有利于股市维持在区间内震荡。股市并不缺钱，而是缺少信心，我们期待在国企、土地、财税、金融、反腐等方面出现重大力度改革，挽回市场信心，重启牛市之路。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

委员会主席

韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

委员会成员：

唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总

监，泰信优势增长、泰信智选成长基金经理。

梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。

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2、本基金基金经理不参与本基金估值。

3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、基金合同关于利润分配的约定：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配

比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收

益分配；

2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；

3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份

额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15

个工作日；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

二、本报告期，泰信行业精选混合基金A类份额每10份基金份额利润分配合计0.600元,利

润分配合计 16,692,615.34元,红利再投资形式发放 9,817,672.98元，现金形式发放

6,874,942.36元；泰信行业精选混合基金C类份额每10份基金份额利润分配合计0.600元,利润

分配合计16,692,615.34元,全部为现金形式发放。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

自本基金成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——泰信基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金进行了利润分配，经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告由泰信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 26,762,847.48 407,924.63

结算备付金 877,189.34 1,649,189.82

存出保证金 121,552.02 94,622.40

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交易性金融资产 6.4.7.2 283,076,042.50 350,527,106.41

其中：股票投资 163,456,801.40 108,794,929.26

基金投资 - -

债券投资 119,619,241.10 241,732,177.15

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 16,600,000.00 7,000,000.00

应收证券清算款 1,003,123.99 9,826,135.28

应收利息 6.4.7.5 2,582,269.44 5,166,143.91

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 331,023,024.77 374,671,122.45

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 20,000,000.00 1,000,000.00

应付证券清算款 - -

应付赎回款 14,362,583.03 245,570.92

应付管理人报酬 305,862.22 404,379.02

应付托管费 63,721.28 84,245.67

应付销售服务费 - 3,354.25

应付交易费用 6.4.7.7 83,480.03 187,789.22

应交税费 27,134.40 27,134.40

应付利息 3,339.57 24.31

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 198,359.33 420,094.18

负债合计 35,044,479.86 2,372,591.97

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 264,732,214.74 320,266,711.86

未分配利润 6.4.7.10 31,246,330.17 52,031,818.62

所有者权益合计 295,978,544.91 372,298,530.48

负债和所有者权益总计 331,023,024.77 374,671,122.45

注：报告截止日2017年6月30日，A类基金份额净值1.118元，C类基金份额净值1.118元，基

金份额总额264,732,214.74份。其中A类基金份额264,732,214.74份，C类基金份额为0份。

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6.2利润表

会计主体：泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 8,327,868.39 15,628,435.48

1.利息收入 5,097,575.29 10,806,732.08

其中：存款利息收入 6.4.7.11 81,529.09 844,655.54

债券利息收入 4,775,873.60 8,693,389.86

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 240,172.60 1,268,686.68

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,301,184.63 9,955,089.31

其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,049,715.02 6,383,386.01

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -3,938,849.73 3,084,803.30

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,190,319.34 486,900.00

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -9,088,850.55 -5,469,597.00

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 17,959.02 336,211.09

列）

减：二、费用 3,161,828.36 5,726,612.34

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,992,136.10 3,937,342.95

2．托管费 6.4.10.2.2 415,028.34 820,279.82

3．销售服务费 6.4.10.2.3 4,881.73 -

4．交易费用 6.4.7.19 380,446.63 75,218.70

5．利息支出 153,863.79 658,752.42

其中：卖出回购金融资产支出 153,863.79 658,752.42

6．其他费用 6.4.7.20 215,471.77 235,018.45

三、利润总额（亏损总额以“-” 5,166,040.03 9,901,823.14

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 5,166,040.03 9,901,823.14

填列）

第18页共56页

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 320,266,711.86 52,031,818.62 372,298,530.48

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 5,166,040.03 5,166,040.03

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -55,534,497.12 -9,258,913.14 -64,793,410.26

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 11,353,628.09 1,574,711.70 12,928,339.79

2.基金赎回款 -66,888,125.21 -10,833,624.84 -77,721,750.05

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - -16,692,615.34 -16,692,615.34

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 264,732,214.74 31,246,330.17 295,978,544.91

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 920,517,365.81 210,950,442.72 1,131,467,808.53

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 9,901,823.14 9,901,823.14

期利润）

三、本期基金份额交易 -548,672,773.51 -120,432,858.86 -669,105,632.37

第19页共56页

产生的基金净值变动

数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 11,172,722.68 2,215,020.40 13,387,743.08

2.基金赎回款 -559,845,496.19 -122,647,879.26 -682,493,375.45

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - -29,308,913.79 -29,308,913.79

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 371,844,592.30 71,110,493.21 442,955,085.51

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原泰信保本混合型证券投资基金变更而来。根据《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》的约定以及本基金的基金管理人发布的《关于泰信保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及泰信行业精选混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》的规定，泰信保本混合型证券投资基金保本期于2015年2月25日到期。保本期到期后进入过渡期。保本周期到期操作期间为2015年2月25日至2015年3月3日。到期操作期间截止日次日，即2015年3月4日起“泰信保本混合型证券投资基金”转型为“泰信行业精选混合型证券投资基金”，修订后的《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》生效，《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

经泰信行业精选混合型证券投资基金2015年8月28日基金份额持有人大会(通讯方式)表决

通过，并报中国证监会备案，泰信行业精选混合型证券投资基金变更为泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金。自2015年9月1日起，由《泰信行业精选混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效。本基金的投资组合比例调整为：“本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股 第20页共56页

指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以

内的政府债券”，业绩比较基准不变：55%×沪深300指数收益率+45%×上证国债指数收益率。

经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自2016年5月5日起

泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额，并对本基金的基金合同及托管协

议作相应修改。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

第21页共56页

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 26,762,847.48

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

第22页共56页

合计： 26,762,847.48

注：定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 179,957,163.73 163,456,801.40 -16,500,362.33

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 83,084,756.74 80,974,241.10 -2,110,515.64

银行间市场 38,814,890.00 38,645,000.00 -169,890.00

合计 121,899,646.74 119,619,241.10 -2,280,405.64

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 301,856,810.47 283,076,042.50 -18,780,767.97

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 16,600,000.00 -

合计 16,600,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

第23页共56页

2017年6月30日

应收活期存款利息 24,389.92

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 355.23

应收债券利息 2,534,050.81

应收买入返售证券利息 23,424.25

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 49.23

合计 2,582,269.44

6.4.7.6其他资产

报告期末本基金无其他资产余额。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 83,380.03

银行间市场应付交易费用 100.00

合计 83,480.03

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1.43

预提费用 198,357.90

- -

合计 198,359.33

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

泰信行业精选混合A

项目 本期

第24页共56页

2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 286,397,956.57 286,397,956.57

本期申购 11,353,628.09 11,353,628.09

本期赎回(以"-"号填列) -33,019,369.92 -33,019,369.92

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 264,732,214.74 264,732,214.74

金额单位：人民币元

泰信行业精选混合C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 33,868,755.29 33,868,755.29

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -33,868,755.29 -33,868,755.29

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 - -

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

泰信行业精选混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 28,775,514.05 17,768,869.69 46,544,383.74

本期利润 14,002,245.81 -9,469,400.64 4,532,845.17

本期基金份额交易 -2,229,104.82 -899,563.61 -3,128,668.43

产生的变动数

其中：基金申购款 1,039,973.67 534,738.03 1,574,711.70

基金赎回款 -3,269,078.49 -1,434,301.64 -4,703,380.13

本期已分配利润 -16,692,615.34 - -16,692,615.34

本期末 23,856,039.70 7,399,905.44 31,255,945.14

单位：人民币元

第25页共56页

泰信行业精选混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 3,386,463.10 2,100,971.78 5,487,434.88

本期利润 252,644.77 380,550.09 633,194.86

本期基金份额交易 -3,648,166.74 -2,482,077.97 -6,130,244.71

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -3,648,166.74 -2,482,077.97 -6,130,244.71

本期已分配利润 - - -

本期末 -9,058.87 -556.10 -9,614.97

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 71,174.72

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 9,318.87

其他 1,035.50

合计 81,529.09

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 109,450,542.85

减：卖出股票成本总额 94,400,827.83

买卖股票差价收入 15,049,715.02

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第26页共56页

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -3,938,849.73

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -3,938,849.73

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 130,153,387.50

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 129,118,531.61

成本总额

减：应收利息总额 4,973,705.62

买卖债券差价收入 -3,938,849.73

6.4.7.13.3资产支持证券投资收益

报告期末本基金未投资资产支持证券。

6.4.7.14贵金属投资收益

报告期末本基金未投资贵金属。

6.4.7.15衍生工具收益

报告期末本基金无衍生工具投资收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,190,319.34

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,190,319.34

第27页共56页

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 -9,088,850.55

——股票投资 -12,516,446.11

——债券投资 3,427,595.56

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -9,088,850.55

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 17,959.02

其他 -

转出基金补偿费290012 -

合计 17,959.02

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的25%

归入基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 380,446.63

银行间市场交易费用 -

合计 380,446.63

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

第28页共56页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 39,671.58

信息披露费 158,686.32

账户服务费 9,000.00

银行划款手续费 8,113.87

持有人大会费用 -

合计 215,471.77

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本报告期无需要说明资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构

上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司

山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东

托”)

江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东

青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

第29页共56页

6.4.10.1.2债券交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 1,992,136.10 3,937,342.95

的管理费

其中：支付销售机构的客 326,148.25 680,359.86

户维护费

注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.2%

/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 415,028.34 820,279.82

的托管费

注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

第30页共56页

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

泰信行业精选混合 泰信行业精选混合C 合计

A

泰信基金管理有限公司 - 4,881.73 4,881.73

合计 - 4,881.73 4,881.73

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 泰信行业精选混合

A 泰信行业精选混合C 合计

合计 - - -

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.1%的年费率计提。销售

服务费的计算方法如下：C类基金份额每日应计提的基金销售服务费＝C类基金份额前一日的基金资产净值×0.1%÷当年天数

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

泰信行业精选混合A 泰信行业精选混合C

基金合同生效日（2015

年3月4日）持有的基金份 - -

额

期初持有的基金份额 - -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

第31页共56页

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

泰信行业精选混合A 泰信行业精选混合C

基金合同生效日（ 2015年 - -

3月4日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 39,524,703.56 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 20,000,000.00 -

期末持有的基金份额 19,524,703.56 -

期末持有的基金份额 5.2500% -

占基金总份额比例

注：依据《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》相关约定，份额持有时间超过2年以上，赎回费率为0。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信银行股份有 26,762,847.48 71,174.72 1,311,516.92 701,207.21

限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期末及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

泰信行业精选混合A

第32页共56页

金额单位：人民币元

序 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配

号 权益 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注

登记日 数

1 2017年6月122017年6 0.3000 3,283,538.854,961,593.398,245,132.24

日 月12日

2 2017年2月282017年2 0.3000 3,591,403.514,856,079.598,447,483.10

日 月28日

合 - - 0.6000 6,874,942.369,817,672.9816,692,615.34

计

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

睿能 2017年2017 新股流

603933 科技6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40-

日 6日

2017年2017

603305 旭升 年7月新股流

股份 6月30 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26-

日 10日

百达 2017年2017 新股流

603331 精工6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

日 5日

603617 君股禾份2017年2017

年7月新股流

6月23 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

日 3日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 期末 复牌 期末 备

码 名称停牌日期 原因 估值单复牌日期开盘单数量（股） 成本总额 期末估值总额注

价 价

601872招商2017年5重大 5.16 - -1,810,00010,067,929.989,339,600.00-

轮船月2日 事项

第33页共56页

公告

中远2017年5重大 2017年7

601919海控月17日 事项 5.35月26日 5.891,630,00010,020,800.008,720,500.00-

公告

紫光2017年2重大 2017年7

002049国芯月20日 事项 30.82月17日 27.74 100 3,187.00 3,082.00-

公告

中航2017年5重大 2017年8

002013机电月12日 事项 10.33月2日 11.36 150 1,940.00 1,549.50-

公告

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额20,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债

券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。

监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目 第34页共56页

标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中信银行，定期存款存放在上海银行股份有限公司和民生银行股份有限公司，与上述银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 48,141,542.30 56,613,528.00

合计 48,141,542.30 56,613,528.00

注：未评级部分为国债和同业存单。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

第35页共56页

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 57,643,979.30 168,794,556.45

AAA以下 13,833,719.50 16,024,152.70

未评级 299,940.00

合计 71,477,698.80 185,118,649.15

注：未评级的部分为国债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

第36页共56页

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计

2017年6月30日 上

资产

银行存款 26,762,847.48 - - - 26,762,847.48

结算备付金 877,189.34 - - - 877,189.34

存出保证金 121,552.02 - - - 121,552.02

交易性金融资产 114,275,516.105,343,725.00 - 163,456,801.40 283,076,042.50

买入返售金融资产 16,600,000.00 - - - 16,600,000.00

应收证券清算款 - - - 1,003,123.99 1,003,123.99

应收利息 - - - 2,582,269.44 2,582,269.44

资产总计 158,637,104.945,343,725.00 - 167,042,194.83 331,023,024.77

负债

卖出回购金融资产款 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00

应付赎回款 - - -14,362,583.03 14,362,583.03

应付管理人报酬 - - - 305,862.22 305,862.22

应付托管费 - - - 63,721.28 63,721.28

应付交易费用 - - - 83,480.03 83,480.03

应付利息 - - - 3,339.57 3,339.57

应交税费 - - - 27,134.40 27,134.40

其他负债 - - - 198,359.33 198,359.33

负债总计 20,000,000.00 - -15,044,479.86 35,044,479.86

利率敏感度缺口 138,637,104.945,343,725.00 - 151,997,714.97 295,978,544.91

上年度末 1年以内 1-5年 5年以不计息 合计

2016年12月31日 上

资产

银行存款 407,924.63 - - - 407,924.63

结算备付金 1,649,189.82 - - - 1,649,189.82

存出保证金 94,622.40 - - - 94,622.40

交易性金融资产 212,195,959.0529,536,218.10 - 108,794,929.26 350,527,106.41

买入返售金融资产 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00

应收证券清算款 - - - 9,826,135.28 9,826,135.28

应收利息 - - - 5,166,143.91 5,166,143.91

其他资产 - - - - -

资产总计 221,347,695.9029,536,218.10 - 123,787,208.45 374,671,122.45

第37页共56页

负债

卖出回购金融资产款 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00

应付赎回款 - - - 245,570.92 245,570.92

应付管理人报酬 - - - 404,379.02 404,379.02

应付托管费 - - - 84,245.67 84,245.67

应付销售服务费 - - - 3,354.25 3,354.25

应付交易费用 - - - 187,789.22 187,789.22

应付利息 - - - 24.31 24.31

应交税费 - - - 27,134.40 27,134.40

其他负债 - - - 420,094.18 420,094.18

负债总计 1,000,000.00 - - 1,372,591.97 2,372,591.97

利率敏感度缺口 220,347,695.9029,536,218.10 - 122,414,616.48 372,298,530.48

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

市场利率上升25个 -388,313.12 -210,000.00

基点

市场利率下降25个 389,966.97 210,000.00

基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，以优化的恒定比例组合保险方法为基础来实现保本和增值，在保本周期中，通过严格的投资纪律约束和风险管理，将基金资产分为用 第38页共56页

于保本的保本资产和用于增值的收益资产，根据市场的波动调整、修正基金资产组合中保本资产与收益资产的比重，在保本期到期日，基金资产不低于保本金额的基础上，达到对投资组合保本增值的目的。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 163,456,801.40 55.23 108,794,929.26 29.22

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 163,456,801.40 55.23 108,794,929.26 29.22

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

30日） 31日）

业绩比较基准上升5% 3,201,502.73 1,530,000.00

业绩比较基准下降5% -3,201,502.73 -1,530,000.00

第39页共56页

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 163,456,801.40 49.38

其中：股票 163,456,801.40 49.38

2 固定收益投资 119,619,241.10 36.14

其中：债券 119,619,241.10 36.14

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 16,600,000.00 5.01

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

第40页共56页

6 银行存款和结算备付金合计 27,640,036.82 8.35

7 其他各项资产 3,706,945.45 1.12

8 合计 331,023,024.77 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 970,971.00 0.33

B 采矿业 916,102.00 0.31

C 制造业 93,689,929.59 31.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,766.00 0.00

应业

E 建筑业 40,679.24 0.01

F 批发和零售业 3,111.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 29,987,002.00 10.13

H 住宿和餐饮业 2,803.20 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务 10,650,739.08 3.60

业

J 金融业 193,083.49 0.07

K 房地产业 876,347.00 0.30

L 租赁和商务服务业 16,742,513.00 5.66

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 12,210.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,991,010.80 0.67

R 文化、体育和娱乐业 7,377,534.00 2.49

S 综合 - -

合计 163,456,801.40 55.23

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

报告期末本基金未投资沪港通股票。

第41页共56页

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600835 上海机电 656,000 13,867,840.00 4.69

2 002292 奥飞娱乐 660,100 11,155,690.00 3.77

3 601872 招商轮船 1,810,000 9,339,600.00 3.16

4 600428 中远海特 1,480,100 9,206,222.00 3.11

5 000792 盐湖股份 847,500 8,856,375.00 2.99

6 600085 同仁堂 250,100 8,743,496.00 2.95

7 601919 中远海控 1,630,000 8,720,500.00 2.95

8 002293 罗莱生活 738,470 8,462,866.20 2.86

9 600138 中青旅 390,000 8,213,400.00 2.77

10 601566 九牧王 490,100 7,900,412.00 2.67

11 000882 华联股份 2,100,000 7,581,000.00 2.56

12 002422 科伦药业 330,100 5,453,252.00 1.84

13 002439 启明星辰 260,100 4,837,860.00 1.63

14 603100 川仪股份 349,872 4,062,013.92 1.37

15 002214 大立科技 459,995 3,983,556.70 1.35

16 600315 上海家化 120,100 3,897,245.00 1.32

17 002327 富安娜 400,100 3,324,831.00 1.12

18 600115 东方航空 400,100 2,720,680.00 0.92

19 601222 林洋能源 340,100 2,526,943.00 0.85

20 300027 华谊兄弟 280,000 2,265,200.00 0.77

21 603808 歌力思 75,100 2,216,952.00 0.75

22 300347 泰格医药 81,999 1,984,375.80 0.67

23 603001 奥康国际 100,100 1,880,879.00 0.64

24 002223 鱼跃医疗 65,650 1,554,592.00 0.53

25 600037 歌华有线 100,000 1,456,000.00 0.49

26 300133 华策影视 110,000 1,232,000.00 0.42

27 300369 绿盟科技 104,198 1,152,429.88 0.39

28 002343 慈文传媒 30,100 1,139,586.00 0.39

29 603899 晨光文具 60,000 1,044,000.00 0.35

30 002230 科大讯飞 25,100 1,001,490.00 0.34

31 002405 四维图新 50,100 989,976.00 0.33

32 300251 光线传媒 120,100 983,619.00 0.33

33 300302 同有科技 52,000 936,520.00 0.32

34 600123 兰花科创 120,000 914,400.00 0.31

第42页共56页

35 600748 上实发展 121,100 871,920.00 0.29

36 300058 蓝色光标 110,100 860,982.00 0.29

37 603019 中科曙光 30,100 847,014.00 0.29

38 600596 新安股份 100,000 845,000.00 0.29

39 300106 西部牧业 70,100 750,771.00 0.25

40 002071 长城影视 70,100 698,196.00 0.24

41 300458 全志科技 21,952 578,215.68 0.20

42 002009 天奇股份 50,100 572,142.00 0.19

43 300101 振芯科技 40,000 560,000.00 0.19

44 600633 浙数文化 28,100 542,892.00 0.18

45 002739 万达院线 10,100 514,797.00 0.17

46 300005 探路者 61,800 486,984.00 0.16

47 600570 恒生电子 5,100 238,068.00 0.08

48 000998 隆平高科 10,000 220,200.00 0.07

49 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.06

50 600584 长电科技 10,100 162,105.00 0.05

51 600217 中再资环 20,100 128,238.00 0.04

52 002371 北方华创 5,100 121,992.00 0.04

53 300206 理邦仪器 10,100 87,163.00 0.03

54 002400 省广股份 10,100 81,103.00 0.03

55 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

56 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

57 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01

58 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01

59 002268 卫士通 1,760 29,603.20 0.01

60 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

61 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

62 300161 华中数控 1,100 20,988.00 0.01

63 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

64 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

65 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

66 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

67 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

68 300581 晨曦航空 200 8,380.00 0.00

69 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

70 000423 东阿阿胶 100 7,189.00 0.00

71 601888 中国国旅 200 6,028.00 0.00

72 601336 新华保险 100 5,140.00 0.00

73 300424 航新科技 100 4,717.00 0.00

第43页共56页

74 600038 中直股份 100 4,577.00 0.00

75 300422 博世科 250 4,025.00 0.00

76 002241 歌尔股份 200 3,856.00 0.00

77 300456 耐威科技 100 3,728.00 0.00

78 000826 启迪桑德 100 3,512.00 0.00

79 300015 爱尔眼科 150 3,489.00 0.00

80 300244 迪安诊断 100 3,146.00 0.00

81 600196 复星医药 100 3,099.00 0.00

82 002049 紫光国芯 100 3,082.00 0.00

83 603118 共进股份 220 2,998.60 0.00

84 300496 中科创达 100 2,830.00 0.00

85 300203 聚光科技 100 2,812.00 0.00

86 600258 首旅酒店 120 2,803.20 0.00

87 603005 晶方科技 100 2,799.00 0.00

88 600685 中船防务 100 2,738.00 0.00

89 300398 飞凯材料 150 2,610.00 0.00

90 300124 汇川技术 100 2,554.00 0.00

91 300463 迈克生物 100 2,550.00 0.00

92 600132 重庆啤酒 100 2,331.00 0.00

93 300024 机器人 100 1,950.00 0.00

94 300078 思创医惠 180 1,931.40 0.00

95 002690 美亚光电 100 1,918.00 0.00

96 002573 清新环境 100 1,882.00 0.00

97 300070 碧水源 100 1,865.00 0.00

98 601155 新城控股 100 1,854.00 0.00

99 000669 金鸿能源 100 1,813.00 0.00

100 000039 中集集团 100 1,803.00 0.00

101 600879 航天电子 200 1,758.00 0.00

102 000977 浪潮信息 100 1,732.00 0.00

103 600588 用友网络 100 1,712.00 0.00

104 600362 江西铜业 100 1,686.00 0.00

105 002036 联创电子 100 1,650.00 0.00

106 300036 超图软件 100 1,635.00 0.00

107 002353 杰瑞股份 100 1,582.00 0.00

108 300034 钢研高纳 100 1,581.00 0.00

109 002013 中航机电 150 1,549.50 0.00

110 600060 海信电器 100 1,517.00 0.00

111 000687 华讯方舟 100 1,514.00 0.00

112 600501 航天晨光 100 1,495.00 0.00

第44页共56页

113 600416 湘电股份 100 1,370.00 0.00

114 300231 银信科技 100 1,320.00 0.00

115 300010 立思辰 100 1,295.00 0.00

116 600153 建发股份 100 1,293.00 0.00

117 601900 南方传媒 100 1,244.00 0.00

118 600160 巨化股份 100 1,203.00 0.00

119 600641 万业企业 100 1,116.00 0.00

120 600122 宏图高科 100 1,110.00 0.00

121 600775 南京熊猫 100 1,022.00 0.00

122 600820 隧道股份 100 1,010.00 0.00

123 600617 国新能源 100 953.00 0.00

124 000978 桂林旅游 100 926.00 0.00

125 002433 太安堂 100 925.00 0.00

126 600240 华业资本 100 906.00 0.00

127 000426 兴业矿业 100 902.00 0.00

128 002375 亚厦股份 100 891.00 0.00

129 300102 乾照光电 100 854.00 0.00

130 000688 建新矿业 100 800.00 0.00

131 601933 永辉超市 100 708.00 0.00

132 600688 上海石化 100 661.00 0.00

133 600565 迪马股份 100 551.00 0.00

134 601600 中国铝业 100 452.00 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601872 招商轮船 14,882,929.98 4.00

2 002292 奥飞娱乐 12,053,330.29 3.24

3 600428 中远海特 11,987,913.49 3.22

4 601919 中远海控 10,020,800.00 2.69

5 600085 同仁堂 7,927,723.86 2.13

6 002214 大立科技 5,917,265.51 1.59

7 002439 启明星辰 5,621,680.08 1.51

8 002422 科伦药业 5,443,391.00 1.46

9 601566 九牧王 4,972,362.46 1.34

第45页共56页

10 603100 川仪股份 4,435,164.04 1.19

11 000882 华联股份 4,285,490.00 1.15

12 002327 富安娜 3,731,645.15 1.00

13 600315 上海家化 3,642,586.01 0.98

14 300347 泰格医药 3,579,592.93 0.96

15 002223 鱼跃医疗 3,373,879.50 0.91

16 600115 东方航空 2,899,271.00 0.78

17 601222 林洋能源 2,752,389.50 0.74

18 603019 中科曙光 2,726,466.00 0.73

19 300027 华谊兄弟 2,312,028.02 0.62

20 603808 歌力思 2,225,291.36 0.60

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600029 南方航空 13,926,460.07 3.74

2 601588 北辰实业 13,677,189.00 3.67

3 000690 宝新能源 12,683,591.00 3.41

4 600428 中远海特 7,623,484.00 2.05

5 601933 永辉超市 5,791,567.00 1.56

6 601872 招商轮船 4,830,601.00 1.30

7 600775 南京熊猫 3,436,645.10 0.92

8 300334 津膜科技 3,242,874.00 0.87

9 600362 江西铜业 2,914,074.04 0.78

10 002214 大立科技 2,832,951.24 0.76

11 600641 万业企业 2,111,130.15 0.57

12 300070 碧水源 2,091,786.00 0.56

13 002223 鱼跃医疗 1,962,125.00 0.53

14 603019 中科曙光 1,949,561.00 0.52

15 002161 远望谷 1,673,411.00 0.45

16 300347 泰格医药 1,621,894.00 0.44

17 601600 中国铝业 1,536,699.00 0.41

18 000826 启迪桑德 1,526,722.16 0.41

第46页共56页

19 600617 国新能源 1,520,455.25 0.41

20 600240 华业资本 1,368,804.08 0.37

注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 161,579,146.08

卖出股票收入（成交）总额 109,450,542.85

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 9,496,542.30 3.21

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 71,477,698.80 24.15

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 38,645,000.00 13.06

9 其他 - -

10 合计 119,619,241.10 40.41

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 122205 12沪交运 138,130 13,833,719.50 4.67

2 122000 07长电债 100,000 10,015,000.00 3.38

3 111609420 16浦发CD420 100,000 9,666,000.00 3.27

4 111616240 16上海银行 100,000 9,662,000.00 3.26

第47页共56页

CD240

5 111698747 16杭州银行 100,000 9,661,000.00 3.26

CD140

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

截至报告期末本基金未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

截至报告期末本基金未投资贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

截至报告期末本基金未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

第48页共56页

7.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 121,552.02

2 应收证券清算款 1,003,123.99

3 应收股利 -

4 应收利息 2,582,269.44

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,706,945.45

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

截至报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例（%）

1 601872 招商轮船 9,339,600.00 3.16 停牌

2 601919 中远海控 8,720,500.00 2.95 停牌

7.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不

同比例进行合计。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

第49页共56页

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

泰信行业精选 1,503 176,135.87 166,198,710.09 62.78% 98,533,504.65 37.22%

混合A

泰信行业精选 - - - - - -

混合C

合计 1,503 176,135.87 166,198,710.09 62.78% 98,533,504.65 37.22%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

泰信行业精选混合A 133,019.45 0.0502%

基金管理人所有从业人员 泰信行业精选混合C - -

持有本基金 合计 133,019.45 0.0502%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 泰信行业精选混合A 0~10

投资和研究部门负责人持 泰信行业精选混合C 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 泰信行业精选混合A 0

放式基金 泰信行业精选混合C 0

合计 0

注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100

万份（含）、100万份以上。

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰信行业精选混 泰信行业精选混

合A 合C

基金合同生效日（2015年3月4日）基金份 283,272,972.80 -

额总额

本报告期期初基金份额总额 286,397,956.57 33,868,755.29

本报告期基金总申购份额 11,353,628.09 -

减:本报告期基金总赎回份额 33,019,369.92 33,868,755.29

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 264,732,214.74 -

注：报告期末泰信行业精选混合C份额为0。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2017年1月23日起，公司董事总经理葛航先生代理公司董事长职务，王小林先生不再担任

公司董事长职务，上述高管变动按照相关规定报监管机构备案并公告。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利益责任纠纷一案，公司已聘请专业律师应诉，截至报告期末诉讼处于审理阶段，法院未作出判决。

本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。

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10.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

海通证券 2267,780,410.57 100.00% 247,180.65 100.00% -

中山证券 1 - - - - -

注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

2、本基金与公司旗下在中信银行托管的泰信周期回报债券基金、泰信鑫益定期开放债券基金共用交易单元。

3、本报告期内本基金租用交易单元情况无变化。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

海通证券 15,859,379.55 100.00%863,700,000.00 100.00% - -

中山证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 16年4季度报告 《中国证券报》、《上 2017年1月20日

海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

2 行业高级管理人变更的公告 《中国证券报》、《上 2017年1月23日

海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

3 提醒投资者更新过期身份证信 《中国证券报》、《上 2017年2月22日

息 海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

4 交通银行手机银行费率优惠 《中国证券报》、《上 2017年2月23日

海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

5 第八次分红公告 《中国证券报》、《上 2017年2月25日

海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

6 新增南京苏宁基金销售有限公 《中国证券报》、《上 2017年3月3日

司为销售机构并开通转换费率 海证券报》、《证券时

优惠业务 报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

7 新增北京懒猫金融为销售机构 《中国证券报》、《上 2017年3月15日

第53页共56页

并开通定投转换及费率优惠业 海证券报》、《证券时

务 报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

8 参加工商银行申购费率优惠 《中国证券报》、《上 2017年3月30日

海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

9 新增上海华夏财富投资管理有 《中国证券报》、《上 2017年3月30日

限公司为销售机构 海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

10 16年年度报告 《中国证券报》、《上 2017年3月30日

海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

11 在广发证券开通转换、费率优惠 《中国证券报》、《上 2017年4月8日

业务 海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

12 17年1季度报告 《中国证券报》、《上 2017年4月21日

海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

13 交通银行手机银行费率优惠 《中国证券报》、《上 2017年4月22日

海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

14 在上海好买基金开通申购定投 《中国证券报》、《上 2017年4月27日

费率优惠业务 海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

15 调整在伯嘉基金定投最低申购 《中国证券报》、《上 2017年5月12日

金额并参加费率优惠 海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

第54页共56页

16 在中泰证券申购定投费率优惠 《中国证券报》、《上 2017年5月23日

海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

17 第九次分红 《中国证券报》、《上 2017年6月9日

海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

18 参加上海长量基金申购、定投费 《中国证券报》、《上 2017年6月21日

率优惠业务 海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及

公司网站

（www.ftfund.com）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 赎

者序 持有基金份额比例 期初 申购 回 份额占

类号 达到或者超过20% 份额 份额 份 持有份额 比

别 的时间区间 额

机 1 20170101-20170630 157,711,510.28 8,487,199.81- 166,198,710.09 62.78%

构

个-- - -- - -

人

--- - -- - -

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人

已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、原中国证监会批准泰信保本混合型证券投资基金设立的文件

2、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

12.2存放地点

本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。

在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

12.3查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。

泰信基金管理有限公司

2017年8月26日

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