摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投
资基金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11

6.1 资产负债表 ...... 11

6.2 利润表 ...... 13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 16
§7 投资组合报告 ......35

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 43


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 44

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 44

7.12 投资组合报告附注 ...... 44
§8 基金份额持有人信息...... 45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 45

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 45

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 45
§9 开放式基金份额变动...... 45
§10 重大事件揭示...... 46

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 46

10.4 基金投资策略的改变 ...... 46

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 46

10.8 其他重大事件 ...... 48
§11 备查文件目录...... 50

11.1 备查文件目录 ...... 50

11.2 存放地点 ...... 50

11.3 查阅方式 ...... 50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金

基金简称 大摩多因子策略混合

基金主代码 233009

交易代码 233009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 5 月 17 日

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 584,558,999.09 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制
风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。

投资策略 本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当
的资产配置策略。

1.股票投资策略

本基金以“量化投资”为主要投资策略，通过基金管理人开发的“大
摩多因子阿尔法模型”进行股票选择并据此构建股票投资组合。“大
摩多因子阿尔法模型”在实际运行过程中将定期或不定期地进行修
正，优化股票投资组合。

2.资产配置策略

本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资
产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和
定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析
预测，确定中长期的资产配置方案。

3.其他金融工具投资策略

(1)固定收益投资策略

本基金遵循中长期资产配置策略，进行国债、金融债、公司债等固
定收益类证券以及可转换债券的投资。

本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率
曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等。
(2)股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期
货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合
风险收益分析的基础上。

(3)权证投资策略

本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础
上，以 Black-Scholes 模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进
行分析定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。

业绩比较基准 中证 500 指数×80% + 中证综合债券指数×20%


风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型
基金，而低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披 姓名 许菲菲 王小飞

露负责 联系电话 (0755)88318883 021-60637103

人 电子邮箱 im-disclosure@morganstanley.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-668 021-60637228

传真 (0755)82990384 021-60635778

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广 北京市西城区金融大街 25 号
场第二座第 17 层 01-04 室

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广 北京市西城区闹市口大街 1 号
场第二座第 17 层 院 1 号楼

邮政编码 518048 100033

法定代表人 王鸿嫔 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://www.morganstanleyfunds.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 摩根士丹利基金管理（中国） 深圳市福田区中心四路 1 号嘉
有限公司 里建设广场第二座第 17 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -3,269,766.59

本期利润 43,279,483.25

加权平均基金份额本期利润 0.0756

本期加权平均净值利润率 6.19%

本期基金份额净值增长率 6.68%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 -12,611,029.78

期末可供分配基金份额利润 -0.0216

期末基金资产净值 709,013,988.46

期末基金份额净值 1.213

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 177.44%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.25% 0.89% -0.58% 0.75% 1.83% 0.14%

过去三个月 -2.57% 0.84% -4.14% 0.66% 1.57% 0.18%

过去六个月 6.68% 0.87% 2.22% 0.63% 4.46% 0.24%

过去一年 -3.88% 0.91% -4.88% 0.77% 1.00% 0.14%

过去三年 8.26% 1.42% 4.85% 0.95% 3.41% 0.47%

自基金合同生效起 177.44% 1.54% 22.19% 1.20% 155.25 0.34%
至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：注：自 2015 年 9 月 29 日起，本基金的业绩基准由原来的“中证 800 指数×80%+中证综合债
券指数×20%”变更为“中证 500 指数×80%+中证综合债券指数×20%”。上述事项已于 2015 年 9
月 29 日在指定媒体上公告。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，
前身为经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立并于 2003 年 3 月 14 日成立的巨田基金管
理有限公司。公司的主要股东包括摩根士丹利国际控股公司、华鑫证券有限责任公司等国内外机构。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司旗下共管理 36 只公募基金，其中股票型 4 只，混合型 21 只，
指数型 1 只，债券型 9 只、基金中基金 1 只。同时，公司还管理着多个私募资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

南开大学经济学硕士，金融风险管理师
（FRM）。曾任招商证券股份有限公司风险
管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公
司量化及衍生品投资部基金经理。2019 年
5 月加入本公司，现任数量化投资部总监、
数量化投 基金经理。2019 年 8 月起担任摩根士丹利
余斌 资 部 总 2019 年 8 - 15 年 深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根
监、基金 月 20 日 士丹利量化多策略股票型证券投资基金、
经理 摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投
资基金基金经理，2020 年 7 月起担任摩根
士丹利 ESG 量化先行混合型证券投资基金
基金经理，2020 年 7 月至 2023 年 4 月担
任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强
型证券投资基金基金经理。

注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；

2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；

3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，管理人对模型进行了升级，并取得了符合预期的业绩回报。模型升级既来自于管理人对因子表现的跟踪分析，也来自于管理人对市场和数据的深刻理解，保持了对市场环境变化的紧密跟踪，通过方法论的不断迭代提升模型的自适应能力。

通常，权益资产的长期回报可划分为盈利变化、估值变化和股息率三部分。据此，权益资产的短期预期回报可受预期盈利变化、预期估值变化和预期股息率所影响。当盈利和估值的同时预期上修时，即对应于我们所熟悉的“戴维斯双击”。从因子数据的角度观察，2021 年 8 月是市场环境变化的重要分水岭，在此之前权益资产回报更多由盈利变化所解释，而在此之后则更多由估值变化所解释。因此，过去两年时间里，侧重基本面研究的投资框架都受到了很大挑战。伴随着市场变化，管理人在模型中逐步加入了更多的估值变化解释因子。此外，管理人也意识到，当市场风险偏好和预期回报都下降时，市场的阿尔法水平将越来越薄，超额收益的稳定性和业绩回撤控制能力将愈发重要。报告期内，投资组合超额收益整体保持稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期截至 2023 年 06 月 30 日，本基金份额净值为 1.213 元，累计份额净值为 2.618 元，
基金份额净值增长率为 6.68%，同期业绩比较基准收益率为 2.22%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前，宏观经济仍然保持稳中向好的趋势，企业盈利也处于向上拐点位置。由于 PPI 同比数据持续较大幅度回落，企业盈利扩张受到很大约束，并致使投资者风险偏好下行。按照传统的库存周期理论，一季度大概率是新一轮库存周期的起点位置。然而，从披露的经济数据观察，库存周期仍处于寻底阶段。接下来，PPI 同比数据将成为重要的观察变量。PPI 同比数据的拐点可视为库存周期拐点的确认。在宏观经济周期、企业盈利周期和价格周期发生共振时，投资者信心将会快速修复。我们认为，在内外经济环境保持稳定的背景下，周期共振时点将逐步临近，A 股市场有望在三季度迎来风险偏好上行阶段。

过去十年间，市场已然发生了深刻的变化。十年前，A 股上市股票数量 2491 只，股票市值 21.28
万亿元，占当年 GDP 比例 41%；截至报告期末，A 股上市股票数量 5031 只，股票市值 83.26 万亿
元，占上年末 GDP 比例 74%。随着全面注册制的施行，市场的股票数量和总市值快速增长，客观造成了收益分布的两端极值差距扩大。我们难以忽视的事实是，A 股的结构性投资机会或将始终存在。投资理念和投资方法的比拼将体现为对收益分布右端的选股命中概率。

我们认为科技创新、消费升级、双碳战略等结构性机会仍然存在，资本市场不断的改革和开放也将为市场增添新的活力和投资者。基于量化投资框架，量化基金经理可以覆盖全市场股票标的，量化投资组合也有机会投资更多上市公司，有望实现更加稳定和持续的超额回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人设有基金估值委员会，委员会由主任委员（基金运营部的业务条线负责人）以及相关成员（包括研究管理部负责人、固定收益投资部信用研究员、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和估值方法的最终决策和日常估值的执行。

由于基金经理、相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以列席估值委员会议并提出估值建议，估值委员会对特定品种估值方法需
经委员充分讨论后确定。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 41,885,566.79 52,236,542.06

结算备付金 5,483,271.44 6,724,564.15

存出保证金 230,497.37 156,034.34

交易性金融资产 6.4.7.2 659,612,331.35 585,495,972.95

其中：股票投资 655,494,848.95 585,055,484.43

基金投资 - -

债券投资 4,117,482.40 440,488.52

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 6,110,102.78 10,579,558.79

应收股利 - -

应收申购款 61,751.50 115,964.54

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 713,383,521.23 655,308,636.83

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 2,532.60 9,942,013.40

应付赎回款 731,472.97 178,836.61

应付管理人报酬 858,308.61 847,975.44

应付托管费 143,051.42 141,329.27

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 18.49 3.82

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 2,634,148.68 2,044,332.46


负债合计 4,369,532.77 13,154,491.00

净资产：

实收基金 6.4.7.10 584,558,999.09 564,860,359.39

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 124,454,989.37 77,293,786.44

净资产合计 709,013,988.46 642,154,145.83

负债和净资产总计 713,383,521.23 655,308,636.83

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.213 元，基金份额总额 584,558,999.09 份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 49,458,139.68 -121,216,965.69

1.利息收入 144,964.88 159,452.56

其中：存款利息收入 6.4.7.13 144,964.88 159,452.56

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 2,747,362.64 -193,733,765.13
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -2,354,902.73 -200,067,593.25

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 2,108.29 93,587.10

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 5,100,157.08 6,240,241.02

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 46,549,249.84 72,334,934.07
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 16,562.32 22,412.81
号填列）

减：二、营业总支出 6,178,656.43 6,150,096.85

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,188,752.43 5,164,249.29

2．托管费 6.4.10.2.2 864,792.10 860,708.20

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 7.54 5.00

8．其他费用 6.4.7.23 125,104.36 125,134.36

三、利润总额（亏损总额 43,279,483.25 -127,367,062.54
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 43,279,483.25 -127,367,062.54
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 43,279,483.25 -127,367,062.54

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 564,860,359.39 - 77,293,786.44 642,154,145.83
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 564,860,359.39 - 77,293,786.44 642,154,145.83
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 19,698,639.70 - 47,161,202.93 66,859,842.63
号填列）

（一）、综合收益 - - 43,279,483.25 43,279,483.25

总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 19,698,639.70 - 3,881,719.68 23,580,359.38
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 48,858,253.87 - 10,313,889.72 59,172,143.59
购款

2.基金赎 -29,159,614.17 - -6,432,170.04 -35,591,784.21
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 584,558,999.09 - 124,454,989.37 709,013,988.46
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 526,679,428.05 - 287,257,214.22 813,936,642.27
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 526,679,428.05 - 287,257,214.22 813,936,642.27
资产（基金净值）

三、本期增减变 -139,400,907.8

动额（减少以“-” 37,801,416.16 - -101,599,491.68
号填列） 4

（一）、综合收益 -127,367,062.5

总额 - - -127,367,062.54
4

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 37,801,416.16 - 11,516,689.04 49,318,105.20
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）


其中：1.基金申 66,019,016.51 - 19,332,189.63 85,351,206.14
购款

2.基金赎 -28,217,600.35 - -7,815,500.59 -36,033,100.94
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -23,550,534.34 -23,550,534.34
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 564,480,844.21 - 147,856,306.38 712,337,150.59
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

王鸿嫔 贺草 杜志强

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金(原名为“摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金”、“摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 356 号《关于核准摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利基金管理(中国)
有限公司(原摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，已于 2023 年 6 月 1 日办理完成工商变更登记)
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,043,431,652.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 183 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股
票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 5 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,043,603,222.41 份基金份额，其中认购资金利息折合 171,570.41 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利基金管理(中国)有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。


根据基金管理人于 2023 年 6 月 8 日发布的《摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下基
金更名事宜的公告》，自 2023 年 6 月 8 日起，摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基
金更名为摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例范围为 60% -95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5% - 40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0 - 3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。自基金
合同生效日至 2015 年 9 月 28 日止期间，本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数×80%＋中证综
合债券指数×20%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 29 日发布的《摩根士丹利华鑫多因子
精选策略混合型证券投资基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，自 2015 年 9 月 29
日起，本基金的业绩比较基准变更为：中证 500 指数×80%＋中证综合债券指数×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》 及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023
年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比
例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 41,885,566.79

等于：本金 41,881,468.86

加：应计利息 4,097.93

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 41,885,566.79

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 643,221,971.70 - 655,494,848.95 12,272,877.25

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 2,405,500.00 2,506.62 4,117,482.40 1,709,475.78

债券 银行间市场 - - - -

合计 2,405,500.00 2,506.62 4,117,482.40 1,709,475.78

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 645,627,471.70 2,506.62 659,612,331.35 13,982,353.03

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 695.61

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 2,518,828.71

其中：交易所市场 2,518,828.71

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 114,624.36

合计 2,634,148.68

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 564,860,359.39 564,860,359.39

本期申购 48,858,253.87 48,858,253.87

本期赎回（以“-”号填列） -29,159,614.17 -29,159,614.17

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 584,558,999.09 584,558,999.09

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -9,617,652.88 86,911,439.32 77,293,786.44

本期利润 -3,269,766.59 46,549,249.84 43,279,483.25


本期基金份额交易产 276,389.69 3,605,329.99 3,881,719.68
生的变动数

其中：基金申购款 381,428.76 9,932,460.96 10,313,889.72

基金赎回款 -105,039.07 -6,327,130.97 -6,432,170.04

本期已分配利润 - - -

本期末 -12,611,029.78 137,066,019.15 124,454,989.37

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 105,818.07

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 37,226.33

其他 1,920.48

合计 144,964.88

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,354,902.73

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -2,354,902.73

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,390,779,907.49

减：卖出股票成本总额 3,384,238,766.90

减：交易费用 8,896,043.32

买卖股票差价收入 -2,354,902.73

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


债券投资收益——利息收入 2,108.29

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,108.29

6.4.7.12 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 5,100,157.08

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,100,157.08

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 46,549,249.84

股票投资 44,915,680.74

债券投资 1,633,569.10

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 46,549,249.84

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 16,370.73

基金转换费收入 191.59

合计 16,562.32

6.4.7.18 信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 46,116.99

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 880.00

债券账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 125,104.36

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

于 2023 年 7 月 18 日，基金管理人公告公司股权变更交割手续办理完毕，由摩根士丹利国际
控股公司依法受让原股东华鑫证券有限责任公司与深圳基石创业投资有限公司 51%股权，摩根士
丹利国际控股公司成为实际控制人。截至 2023 年 8 月 29 日，本基金没有其余需要在本财务报表
中披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构
银行”)
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

华鑫证券 362,064,996.38 5.33 533,504,901.70 10.89

6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华鑫证券 264,782.56 5.33 190,899.36 7.58

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华鑫证券 390,150.23 10.89 68,936.62 4.63

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,188,752.43 5,164,249.29

其中：支付销售机构的客户维护费 2,043,836.76 2,064,786.48

注：支付基金管理人摩根士丹利基金管理（中国）有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 864,792.10 860,708.20

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 41,885,566.79 105,818.07 90,860,634.78 123,521.97

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

晶 2023 新股

688249 合 年4月 6 个月 流通 19.86 18.06 3,517 69,847.62 63,517.02 -
集 24 日 受限

成

阿 2023 新股

688472 特 年6月 6 个月 流通 11.10 17.04 2,372 26,329.20 40,418.88 -
斯 2 日 受限

中 2023 新股

688361 科 年5月 6 个月 流通 23.60 64.67 552 13,027.20 35,697.84 -
飞 12 日 受限

测

中 2023 新股

688469 芯 年4月 6 个月 流通 5.69 5.41 6,576 37,417.44 35,576.16 -
集 28 日 受限

成

湖 2023 新股

301358 南 年2月 6 个月 流通 23.77 42.89 668 15,878.36 28,650.52 -
裕 1 日 受限

能

日 2023 新股

688531 联 年3月 6 个月 流通 152.38 135.97 197 30,018.86 26,786.09 -
科 24 日 受限

技

鑫 2023 新股

301310 宏 年5月 6 个月 流通 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
业 26 日 受限

西 2023 新股

688576 山 年5月 6 个月 流通 135.80 120.41 217 29,468.60 26,128.97 -
科 30 日 受限

技

南 2023 新股

688484 芯 年3月 6 个月 流通 39.99 36.71 591 23,634.09 21,695.61 -
科 28 日 受限


技

宏 2023 新股

301246 源 年3月 6 个月 流通 50.00 30.71 683 34,150.00 20,974.93 -
药 10 日 受限

业

航 2023 新股

688552 天 年5月 6 个月 流通 21.17 23.50 816 17,274.72 19,176.00 -
南 8 日 受限

湖

颀 2023 新股

688352 中 年4月 6 个月 流通 12.10 12.07 1,570 18,997.00 18,949.90 -
科 11 日 受限

技

索 2023 新股

688507 辰 年4月 6 个月 流通 245.56 122.11 144 23,819.32 17,583.84 -
科 10 日 受限

技

天 2023 新股

688570 玛 年5月 6 个月 流通 30.26 25.33 684 20,697.84 17,325.72 -
智 29 日 受限

控

华 2023 新股

301408 人 年2月 6 个月 流通 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
健 22 日 受限

康

阿 2023 新股

301419 莱 年2月 6 个月 流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
德 2 日 受限

新 2023 新股

688593 相 年5月 6 个月 流通 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
微 25 日 受限

光 2023 新股

301387 大 年4月 6 个月 流通 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 -
同 10 日 受限

创

慧 2023 新股

688512 智 年5月 6 个月 流通 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
微 8 日 受限

荣 2023 新股

301360 旗 年4月 6 个月 流通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
科 17 日 受限

技

688523 航 2023 6 个月 新股 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
天 年5月 流通


环 26 日 受限

宇

中 2023 新股

301141 科 年3月 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
磁 27 日 受限

业

涛 2023 新股

301345 涛 年3月 6 个月 流通 73.45 46.64 236 17,334.20 11,007.04 -
车 10 日 受限

业

友 2023 新股

688479 车 年5月 6 个月 流通 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
科 4 日 受限

技

新 2023 新股

301323 莱 年5月 6 个月 流通 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
福 29 日 受限

江 2023 新股

601065 盐 年3月 6 个月 流通 10.36 11.84 744 7,707.84 8,808.96 -
集 31 日 受限

团

华 2023 新股

301157 塑 年3月 6 个月 流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
科 1 日 受限

技

柏 2023 新股

601133 诚 年3月 6 个月 流通 11.66 12.26 612 7,135.92 7,503.12 -
股 31 日 受限

份

南 2023 新股

001360 矿 年3月 6 个月 流通 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
集 31 日 受限

团

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为进行主动投资的混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“谋求超过业绩比较基准的投资业绩”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控制，前者负责合规及运营风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.58%(2022 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公
允价值占基金净资产的比例为 0.07%)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 于 2023
年 6 月 30 日，本基金最近工作日确认的净赎回金额未超过组合资产中 7 个工作日可变现资产的可
变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 41,885,566.79 - - - 41,885,566.79

结算备付金 5,483,271.44 - - - 5,483,271.44

存出保证金 230,497.37 - - - 230,497.37

交易性金融资产 - 35,797.07 4,081,685.33 655,494,848.95 659,612,331.35

应收申购款 - - - 61,751.50 61,751.50

应收清算款 - - - 6,110,102.78 6,110,102.78

资产总计 47,599,335.60 35,797.07 4,081,685.33 661,666,703.23 713,383,521.23

负债

应付赎回款 - - - 731,472.97 731,472.97

应付管理人报酬 - - - 858,308.61 858,308.61

应付托管费 - - - 143,051.42 143,051.42

应付清算款 - - - 2,532.60 2,532.60

应交税费 - - - 18.49 18.49

其他负债 - - - 2,634,148.68 2,634,148.68

负债总计 - - - 4,369,532.77 4,369,532.77

利率敏感度缺口 47,599,335.60 35,797.07 4,081,685.33 657,297,170.46 709,013,988.46

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 52,236,542.06 - - - 52,236,542.06

结算备付金 6,724,564.15 - - - 6,724,564.15

存出保证金 156,034.34 - - - 156,034.34

交易性金融资产 - - 440,488.52 585,055,484.43 585,495,972.95

应收申购款 - - - 115,964.54 115,964.54

应收清算款 - - - 10,579,558.79 10,579,558.79

资产总计 59,117,140.55 - 440,488.52 595,751,007.76 655,308,636.83

负债

应付赎回款 - - - 178,836.61 178,836.61

应付管理人报酬 - - - 847,975.44 847,975.44

应付托管费 - - - 141,329.27 141,329.27

应付清算款 - - - 9,942,013.40 9,942,013.40

应交税费 - - - 3.82 3.82

其他负债 - - - 2,044,332.46 2,044,332.46

负债总计 - - - 13,154,491.00 13,154,491.00

利率敏感度缺口 59,117,140.55 - 440,488.52 582,596,516.76 642,154,145.83

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资
产净值的比例为 0.58%(2022 年 12 月 31 日：本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公
允价值占基金资产净值的比例为 0.07%) ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
(2022 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 655,494,848.95 92.45 585,055,484.43 91.11
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资


其他 - - - -

合计 655,494,848.95 92.45 585,055,484.43 91.11

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准（附

34,390,000.00 30,790,000.00
注 7.4.1）上升 5%

分析

业绩比较基准（附

-34,390,000.00 -30,790,000.00
注 7.4.1）下降 5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 659,050,482.01 584,773,769.01

第二层次 - 385,863.40

第三层次 561,849.34 336,340.54

合计 659,612,331.35 585,495,972.95

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。


对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第
三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月

31 日：同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 655,494,848.95 91.89

其中：股票 655,494,848.95 91.89

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,117,482.40 0.58

其中：债券 4,117,482.40 0.58

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 47,368,838.23 6.64

8 其他各项资产 6,402,351.65 0.90

9 合计 713,383,521.23 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 14,324,766.00 2.02

C 制造业 546,351,497.55 77.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 3,132,927.00 0.44

E 建筑业 5,839,063.12 0.82

F 批发和零售业 3,344,849.05 0.47

G 交通运输、仓储和邮政业 9,886,108.00 1.39

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 21,162,707.36 2.98

J 金融业 14,867,013.00 2.10

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11,656,244.85 1.64

N 水利、环境和公共设施管理业 15,480,313.02 2.18

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 9,449,360.00 1.33

合计 655,494,848.95 92.45

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000629 钒钛股份 2,590,200 10,127,682.00 1.43

2 688448 磁谷科技 223,204 7,640,272.92 1.08

3 688063 派能科技 37,275 7,389,768.75 1.04

4 300751 迈为股份 43,600 7,384,968.00 1.04

5 000551 创元科技 588,500 6,538,235.00 0.92

6 002249 大洋电机 1,145,000 6,526,500.00 0.92

7 688283 坤恒顺维 97,900 6,512,308.00 0.92

8 600089 特变电工 291,900 6,506,451.00 0.92

9 600099 林海股份 680,300 6,367,608.00 0.90

10 300441 鲍斯股份 1,041,100 6,361,121.00 0.90

11 300611 美力科技 658,107 6,344,151.48 0.89

12 688169 石头科技 19,741 6,330,543.88 0.89

13 603266 天龙股份 445,800 6,201,078.00 0.87

14 300694 蠡湖股份 581,902 6,185,618.26 0.87

15 300193 佳士科技 807,700 6,170,828.00 0.87


16 002497 雅化集团 345,200 6,137,656.00 0.87

17 605060 联德股份 222,300 6,104,358.00 0.86

18 002240 盛新锂能 191,400 6,099,918.00 0.86

19 002295 精艺股份 884,700 6,077,889.00 0.86

20 002859 洁美科技 218,300 6,046,910.00 0.85

21 300375 鹏翎股份 1,569,800 6,043,730.00 0.85

22 300191 潜能恒信 330,500 6,041,540.00 0.85

23 688006 杭可科技 197,800 6,026,966.00 0.85

24 000030 富奥股份 1,192,600 6,010,704.00 0.85

25 301105 鸿铭股份 162,400 6,008,800.00 0.85

26 002106 莱宝高科 705,700 5,998,450.00 0.85

27 603937 丽岛新材 512,900 5,944,511.00 0.84

28 688370 丛麟科技 155,949 5,922,943.02 0.84

29 603726 朗迪集团 467,700 5,921,082.00 0.84

30 002105 信隆健康 994,700 5,918,465.00 0.83

31 301309 万得凯 214,200 5,899,068.00 0.83

32 603002 宏昌电子 1,142,200 5,882,330.00 0.83

33 688299 长阳科技 374,100 5,862,147.00 0.83

34 603203 快克股份 189,700 5,838,966.00 0.82

35 002738 中矿资源 114,300 5,822,442.00 0.82

36 601616 广电电气 1,721,400 5,818,332.00 0.82

37 603386 骏亚科技 511,100 5,800,985.00 0.82

38 688198 佰仁医疗 54,604 5,794,030.44 0.82

39 603311 金海高科 462,400 5,733,760.00 0.81

40 300289 利德曼 1,014,800 5,682,880.00 0.80

41 600908 无锡银行 1,053,200 5,645,152.00 0.80

42 301097 天益医疗 117,400 5,615,242.00 0.79

43 601699 潞安环能 324,800 5,300,736.00 0.75

44 600026 中远海能 397,900 5,029,456.00 0.71

45 601872 招商轮船 838,800 4,856,652.00 0.68

46 300258 精锻科技 297,400 4,309,326.00 0.61

47 300776 帝尔激光 62,520 4,057,548.00 0.57

48 605117 德业股份 26,500 3,963,075.00 0.56

49 600637 东方明珠 497,312 3,888,979.84 0.55

50 301007 德迈仕 251,628 3,882,620.04 0.55

51 601615 明阳智能 226,400 3,821,632.00 0.54

52 688390 固德威 22,700 3,787,722.00 0.53

53 603178 圣龙股份 300,200 3,698,464.00 0.52

54 600760 中航沈飞 79,520 3,578,400.00 0.50

55 603988 中电电机 307,100 3,553,147.00 0.50

56 600862 中航高科 139,200 3,523,152.00 0.50

57 600765 中航重机 131,000 3,472,810.00 0.49

58 002245 蔚蓝锂芯 313,300 3,430,635.00 0.48


59 300930 屹通新材 135,800 3,388,210.00 0.48

60 002025 航天电器 53,000 3,381,400.00 0.48

61 002179 中航光电 73,990 3,355,446.50 0.47

62 688480 赛恩斯 107,600 3,331,296.00 0.47

63 605056 咸亨国际 235,000 3,329,950.00 0.47

64 300274 阳光电源 28,500 3,323,955.00 0.47

65 603568 伟明环保 189,400 3,316,394.00 0.47

66 000750 国海证券 977,100 3,273,285.00 0.46

67 000887 中鼎股份 250,000 3,272,500.00 0.46

68 603235 天新药业 104,300 3,270,848.00 0.46

69 300440 运达科技 462,500 3,269,875.00 0.46

70 688599 天合光能 76,400 3,255,404.00 0.46

71 600369 西南证券 889,400 3,246,310.00 0.46

72 300523 辰安科技 135,200 3,225,872.00 0.45

73 603166 福达股份 473,600 3,192,064.00 0.45

74 002421 达实智能 901,100 3,171,872.00 0.45

75 300095 华伍股份 332,300 3,143,558.00 0.44

76 600027 华电国际 468,300 3,132,927.00 0.44

77 000541 佛山照明 547,500 3,126,225.00 0.44

78 002925 盈趣科技 161,100 3,125,340.00 0.44

79 603313 梦百合 310,400 3,113,312.00 0.44

80 601279 英利汽车 561,400 3,110,156.00 0.44

81 688125 安达智能 57,000 3,097,950.00 0.44

82 300515 三德科技 192,000 3,095,040.00 0.44

83 603861 白云电器 322,300 3,094,080.00 0.44

84 688519 南亚新材 128,500 3,087,855.00 0.44

85 603823 百合花 248,430 3,080,532.00 0.43

86 002540 亚太科技 532,400 3,077,272.00 0.43

87 688053 思科瑞 49,400 3,069,716.00 0.43

88 300693 盛弘股份 83,100 3,068,052.00 0.43

89 301222 浙江恒威 104,108 3,065,980.60 0.43

90 002977 天箭科技 95,400 3,058,524.00 0.43

91 300956 英力股份 194,400 3,057,912.00 0.43

92 603351 威尔药业 113,800 3,052,116.00 0.43

93 603960 克来机电 163,000 3,039,950.00 0.43

94 301190 善水科技 161,700 3,038,343.00 0.43

95 002224 三 力 士 638,800 3,034,300.00 0.43

96 688600 皖仪科技 122,300 3,031,817.00 0.43

97 600170 上海建工 1,124,000 3,023,560.00 0.43

98 688056 莱伯泰科 68,100 3,019,554.00 0.43

99 000055 方大集团 609,000 3,014,550.00 0.43

100 605258 协和电子 115,800 3,008,484.00 0.42

101 300272 开能健康 567,000 3,005,100.00 0.42


102 300739 明阳电路 201,400 2,998,846.00 0.42

103 300790 宇瞳光学 196,500 2,994,660.00 0.42

104 301002 崧盛股份 144,970 2,992,180.80 0.42

105 002706 良信股份 265,800 2,990,250.00 0.42

106 300219 鸿利智汇 406,000 2,984,100.00 0.42

107 603979 金诚信 95,900 2,982,490.00 0.42

108 603010 万盛股份 273,500 2,972,945.00 0.42

109 300733 西菱动力 196,960 2,972,126.40 0.42

110 300411 金盾股份 453,400 2,969,770.00 0.42

111 300980 祥源新材 147,500 2,966,225.00 0.42

112 300796 贝斯美 246,100 2,960,583.00 0.42

113 688718 唯赛勃 171,000 2,960,010.00 0.42

114 300196 长海股份 213,700 2,959,745.00 0.42

115 002487 大金重工 95,700 2,951,388.00 0.42

116 688230 芯导科技 64,800 2,936,088.00 0.41

117 300416 苏试试验 135,780 2,927,416.80 0.41

118 000823 超声电子 308,700 2,926,476.00 0.41

119 301003 江苏博云 126,470 2,922,721.70 0.41

120 300470 中密控股 63,200 2,921,104.00 0.41

121 300354 东华测试 65,300 2,918,910.00 0.41

122 688689 银河微电 113,100 2,917,980.00 0.41

123 300521 爱司凯 228,500 2,917,945.00 0.41

124 300932 三友联众 188,700 2,913,528.00 0.41

125 603527 众源新材 238,400 2,913,248.00 0.41

126 301156 美农生物 122,300 2,913,186.00 0.41

127 000532 华金资本 262,500 2,911,125.00 0.41

128 601827 三峰环境 393,200 2,909,680.00 0.41

129 688135 利扬芯片 132,385 2,903,203.05 0.41

130 002322 理工能科 279,100 2,902,640.00 0.41

131 603192 汇得科技 151,700 2,895,953.00 0.41

132 300724 捷佳伟创 25,700 2,887,395.00 0.41

133 002495 佳隆股份 1,183,000 2,886,520.00 0.41

134 605008 长鸿高科 202,400 2,886,224.00 0.41

135 002631 德尔未来 531,800 2,871,720.00 0.41

136 000912 泸天化 626,300 2,868,454.00 0.40

137 002947 恒铭达 137,600 2,867,584.00 0.40

138 688682 霍莱沃 34,200 2,863,908.00 0.40

139 601218 吉鑫科技 766,600 2,859,418.00 0.40

140 688345 博力威 77,000 2,857,470.00 0.40

141 603155 新亚强 111,745 2,856,202.20 0.40

142 603855 华荣股份 107,300 2,854,180.00 0.40

143 002392 北京利尔 787,600 2,851,112.00 0.40

144 600618 氯碱化工 317,600 2,848,872.00 0.40


145 301115 建科股份 124,500 2,846,070.00 0.40

146 688007 光峰科技 136,400 2,843,940.00 0.40

147 688278 特宝生物 64,600 2,836,586.00 0.40

148 600183 生益科技 199,700 2,835,740.00 0.40

149 688389 普门科技 119,900 2,816,451.00 0.40

150 600623 华谊集团 452,000 2,815,960.00 0.40

151 603303 得邦照明 203,900 2,815,859.00 0.40

152 300656 民德电子 90,400 2,815,056.00 0.40

153 688166 博瑞医药 127,900 2,812,521.00 0.40

154 300055 万邦达 390,000 2,808,000.00 0.40

155 300564 筑博设计 209,160 2,790,194.40 0.39

156 300642 透景生命 136,880 2,760,869.60 0.39

157 688329 艾隆科技 84,600 2,741,040.00 0.39

158 002688 金河生物 580,200 2,738,544.00 0.39

159 688768 容知日新 34,189 2,730,675.43 0.39

160 300884 狄耐克 205,900 2,726,116.00 0.38

161 688377 迪威尔 108,797 2,725,364.85 0.38

162 300575 中旗股份 261,450 2,713,851.00 0.38

163 601860 紫金银行 1,076,600 2,702,266.00 0.38

164 002303 美盈森 833,800 2,693,174.00 0.38

165 300636 同和药业 219,600 2,692,296.00 0.38

166 600079 人福医药 98,700 2,658,978.00 0.38

167 300234 开尔新材 474,400 2,542,784.00 0.36

168 601636 旗滨集团 249,700 2,152,414.00 0.30

169 603039 ST 泛微 22,200 1,812,186.00 0.26

170 688249 晶合集成 3,517 63,517.02 0.01

171 688472 阿特斯 2,372 40,418.88 0.01

172 688361 中科飞测 552 35,697.84 0.01

173 688469 中芯集成 6,576 35,576.16 0.01

174 301358 湖南裕能 668 28,650.52 0.00

175 688531 日联科技 197 26,786.09 0.00

176 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

177 688576 西山科技 217 26,128.97 0.00

178 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

179 688484 南芯科技 591 21,695.61 0.00

180 301246 宏源药业 683 20,974.93 0.00

181 688552 航天南湖 816 19,176.00 0.00

182 688352 颀中科技 1,570 18,949.90 0.00

183 688507 索辰科技 144 17,583.84 0.00

184 688570 天玛智控 684 17,325.72 0.00

185 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

186 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

187 688593 新相微 959 13,991.81 0.00


188 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00

189 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

190 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

191 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

192 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

193 301345 涛涛车业 236 11,007.04 0.00

194 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

195 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

196 601065 江盐集团 744 8,808.96 0.00

197 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

198 601133 柏诚股份 612 7,503.12 0.00

199 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002631 德尔未来 22,600,253.00 3.52

2 300375 鹏翎股份 22,294,075.83 3.47

3 300938 信测标准 20,355,040.12 3.17

4 601872 招商轮船 20,111,206.80 3.13

5 600026 中远海能 19,966,324.00 3.11

6 000629 钒钛股份 19,710,448.49 3.07

7 300909 汇创达 17,570,428.90 2.74

8 688188 柏楚电子 16,804,923.17 2.62

9 002303 美盈森 15,703,610.00 2.45

10 300440 运达科技 15,640,732.40 2.44

11 688028 沃尔德 15,458,618.93 2.41

12 002472 双环传动 15,066,171.00 2.35

13 300871 回盛生物 14,852,968.00 2.31

14 600917 重庆燃气 14,407,867.52 2.24

15 688768 容知日新 14,158,053.23 2.20

16 300792 壹网壹创 14,155,134.58 2.20

17 601699 潞安环能 14,153,835.00 2.20

18 300715 凯伦股份 14,000,851.20 2.18

19 605098 行动教育 13,668,357.60 2.13

20 001872 招商港口 13,637,651.14 2.12

21 300876 蒙泰高新 13,604,284.84 2.12

22 600012 皖通高速 13,489,341.50 2.10

23 300516 久之洋 13,464,859.60 2.10

24 601956 东贝集团 13,352,045.00 2.08

25 300200 高盟新材 13,213,745.93 2.06

26 600771 广誉远 13,196,349.00 2.06


27 688006 杭可科技 13,137,713.24 2.05

28 600489 中金黄金 13,028,600.86 2.03

29 300523 辰安科技 12,993,769.00 2.02

30 605218 伟时电子 12,957,009.00 2.02

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300938 信测标准 27,480,461.30 4.28

2 002631 德尔未来 22,758,644.28 3.54

3 605098 行动教育 18,231,012.00 2.84

4 300909 汇创达 17,992,682.00 2.80

5 300523 辰安科技 17,162,763.64 2.67

6 300375 鹏翎股份 16,926,572.36 2.64

7 300711 广哈通信 16,675,872.37 2.60

8 600917 重庆燃气 16,646,518.85 2.59

9 601019 山东出版 16,315,745.39 2.54

10 688188 柏楚电子 16,240,139.50 2.53

11 603817 海峡环保 16,043,246.02 2.50

12 603096 新经典 15,830,101.94 2.47

13 300792 壹网壹创 15,653,337.92 2.44

14 688028 沃尔德 15,248,759.45 2.37

15 001872 招商港口 14,932,995.02 2.33

16 300516 久之洋 14,726,935.00 2.29

17 601872 招商轮船 14,716,078.00 2.29

18 300545 联得装备 14,640,381.05 2.28

19 300407 凯发电气 14,565,518.00 2.27

20 600012 皖通高速 14,541,787.00 2.26

21 300200 高盟新材 14,496,248.80 2.26

22 300871 回盛生物 14,356,251.00 2.24

23 002472 双环传动 14,235,238.00 2.22

24 688568 中科星图 14,090,539.57 2.19

25 603861 白云电器 13,913,328.00 2.17

26 601500 通用股份 13,906,095.00 2.17

27 300715 凯伦股份 13,577,749.30 2.11

28 688597 煜邦电力 13,453,235.13 2.10

29 002913 奥士康 13,413,886.96 2.09

30 600771 广誉远 13,368,129.58 2.08

31 601956 东贝集团 13,352,633.00 2.08

32 300135 宝利国际 13,152,708.00 2.05

33 600489 中金黄金 13,119,965.25 2.04

34 600026 中远海能 13,114,943.00 2.04


35 300440 运达科技 13,095,251.00 2.04

36 600373 中文传媒 13,038,823.00 2.03

37 000088 盐 田 港 12,954,379.04 2.02

38 605218 伟时电子 12,933,331.00 2.01

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,409,762,450.68

卖出股票收入（成交）总额 3,390,779,907.49

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 4,117,482.40 0.58

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,117,482.40 0.58

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 123187 超达转债 6,523 1,630,731.41 0.23

2 113667 春 23 转债 10,600 1,274,116.81 0.18

3 118021 新致转债 3,410 721,806.85 0.10

4 118033 华特转债 3,290 455,030.26 0.06

5 127064 杭氧转债 232 35,797.07 0.01

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同的规定，本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人另根据 CAPM 模型计算得到的组合 Beta 值，结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 230,497.37

2 应收清算款 6,110,102.78

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 61,751.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,402,351.65

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 118021 新致转债 721,806.85 0.10

2 127064 杭氧转债 35,797.07 0.01

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

44,477 13,142.95 103,093,335.68 17.64 481,465,663.41 82.36

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 228,670.23 0.0391

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 10~50

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011 年 5 月 17 日） 1,043,603,222.41
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 564,860,359.39

本报告期基金总申购份额 48,858,253.87

减：本报告期基金总赎回份额 29,159,614.17

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 584,558,999.09


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

自 2023 年 1 月 1 日起何晓春先生担任公司副总经理，基金管理人于 2022 年 12 月 31 日公

告了上述事项；

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未因托管业务受到任何稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

开源证券 1 778,756,894. 11.46 569,505.84 11.46 -

20

华创证券 1 750,619,769. 11.05 548,933.99 11.05 -

87

财通证券 1 590,138,498. 8.69 431,564.45 8.69 -


42

东方证券 2 403,649,481. 5.94 295,192.79 5.94 -
11

浙商证券 2 397,726,963. 5.85 290,859.57 5.85 -
86

华鑫证券 2 362,064,996. 5.33 264,782.56 5.33 -
38

国泰君安 2 331,858,990. 4.88 242,692.86 4.88 -
33

国海证券 1 320,177,806. 4.71 234,146.78 4.71 -
50

长江证券 2 308,071,739. 4.53 225,293.23 4.53 -
52

中信建投 2 279,161,816. 4.11 204,151.63 4.11 -
06

东北证券 1 276,738,202. 4.07 202,381.96 4.07 -
39

西部证券 1 263,768,686. 3.88 192,890.29 3.88 -
14

兴业证券 1 246,086,485. 3.62 179,965.44 3.62 -
56

海通证券 1 238,845,748. 3.52 174,669.56 3.52 -
85

光大证券 1 227,842,412. 3.35 166,616.95 3.35 -
65

东吴证券 1 198,937,087. 2.93 145,483.34 2.93 -
81

民生证券 1 139,475,038. 2.05 101,996.86 2.05 -
10

长城证券 1 113,162,702. 1.67 82,758.14 1.67 -
67

国金证券 1 102,733,268. 1.51 75,129.80 1.51 -
25

方正证券 2 100,996,348. 1.49 73,860.62 1.49 -
80

银河证券 1 100,908,587. 1.49 73,796.03 1.49 -
90

中银国际 2 99,354,058.0 1.46 72,657.62 1.46 -
9

天风证券 1 66,454,548.9 0.98 48,599.24 0.98 -
4

中信证券 2 61,747,170.9 0.91 45,154.94 0.91 -
8

瑞银证券 1 20,050,971.7 0.30 14,663.88 0.30 -


4

中泰证券 1 15,138,472.8 0.22 11,070.64 0.22 -

0

东兴证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

太平洋证 1 - - - - -

券

安信证券 2 - - - - -

川财证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3.本报告期内，本基金增加租用财通证券 1 个交易单元，减少租用申万宏源证券 1 个交易单元。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2023 年 1 月 7 日
助语音服务的公告 网站

2 本公司2022年4季度报告提示性公告 中国证监会规定报刊及 2023 年 1 月 20 日
网站

3 本基金 2022 年第 4 季度报告 中国证监会规定报刊及 2023 年 1 月 20 日
网站

4 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2023 年 2 月 10 日


助语音服务的公告 网站

5 本基金招募说明书（更新） 中国证监会规定报刊及 2023 年 2 月 15 日
网站

6 本基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及 2023 年 2 月 15 日
网站

7 本公司关于暂停电话自助语音服务的 中国证监会规定报刊及 2023 年 2 月 18 日
公告 网站

8 本公司关于暂停电话自助语音服务的 中国证监会规定报刊及 2023 年 2 月 21 日
公告 网站

9 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 16 日
助语音服务的公告 网站

10 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 17 日
助语音服务的公告 网站

11 本公司关于旗下基金 2022 年年度报 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 30 日
告提示性公告 网站

12 本基金基金 2022 年年度报告 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 30 日
网站

13 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2023 年 3 月 30 日
助语音服务的公告 网站

14 本公司关于公司官网在 2023 年 4 月 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 15 日
16 日部分时段暂停服务的公告 网站

15 本公司旗下全部基金2023年1季度报 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 21 日
告提示性公告 网站

16 本基金 2023 年 1 季度报告 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 21 日
网站

本公司关于客服系统、公司官网、网 中国证监会规定报刊及

17 上交易系统、短信及邮件系统相关服 网站 2023 年 4 月 21 日
务暂停的公告

本公司关于旗下基金增加上海中欧财 中国证监会规定报刊及

18 富基金销售有限公司为销售机构并参 网站 2023 年 4 月 26 日
与费率优惠活动的公告

本公司关于旗下基金增加上海中欧财 中国证监会规定报刊及

19 富基金销售有限公司为销售机构并参 网站 2023 年 4 月 27 日
与费率优惠活动的公告

本公司关于旗下基金增加上海中欧财 中国证监会规定报刊及

20 富基金销售有限公司为销售机构并参 网站 2023 年 4 月 27 日
与费率优惠活动的更正公告

21 本公司关于系统升级期间暂停电话自 中国证监会规定报刊及 2023 年 5 月 12 日
助语音服务的公告 网站

22 关于本公司法定名称变更的公告 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 3 日
网站

23 本基金招募说明书（更新） 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 7 日
网站

24 本基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 7 日


网站

25 本公司关于旗下基金更名事宜的公告 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 8 日
网站

26 本基金基金合同（更新） 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 8 日
网站

27 本基金托管协议（更新） 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 8 日
网站

28 本基金招募说明书（更新） 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 9 日
网站

29 本基金基金产品资料概要更新 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 9 日
网站

30 本公司关于调整开放式基金业务规则 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 10 日
的公告 网站

31 本公司关于部分直销银行账户信息变 中国证监会规定报刊及 2023 年 6 月 16 日
更的公告 网站

本公司关于旗下部分基金参与中银国 中国证监会规定报刊及

32 际证券股份有限公司费率优惠活动的 网站 2023 年 6 月 19 日
公告

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。
11.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
2023 年 8 月 29 日
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