鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
2012 年半年度报告

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 29 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 24 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .............................................................................................................................. 2
1.2 目录...................................................................................................................................... 3
§2 基金简介....................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................... 12
§5 托管人报告 ................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................................... 15
6.4 报表附注 ............................................................................................................................ 16
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................. 33
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................... 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................. 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................... 36
7.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 .................................................................................................................. 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 38
§9 开放式基金份额变动 .................................................................................................................. 38
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§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................ 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变........................................................................................................ 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................... 39
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 40
§11 备查文件目录 ........................................................................................................................... 41
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 41
11.2 存放地点 .......................................................................................................................... 42
11.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 42




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
基金简称 鹏华丰盛债券
基金主代码 206008
交易代码 206008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 25 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 843,509,975.63 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 注重风险控制，力争获取超越存款利率的绝对收益。
投资策略 本基金力争获取超越存款利率的绝对收益，并认为对
风险的敏感把握和精准控制是创造绝对收益的关键。
在控制风险方面，本基金将通过投资组合保险策略对
系统性风险进行管理，通过构建投资组合对非系统性
风险进行分散，在此基础上，重视基金管理人自上而
下投资能力的发挥，以追求超越基准的绝对收益。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）＋1.6％
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，为证
券投资基金中的中低风险品种。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 张戈 赵会军
信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福华三路 168 北京市西城区复兴门内大街 55
号深圳国际商会中心第 43 号
层
办公地址 深圳市福田区福华三路 168 北京市西城区复兴门内大街 55
号深圳国际商会中心第 43 号
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层
邮政编码 518048 100140
法定代表人 何如 姜建清



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号深圳
国际商会中心第 43 层




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 21,626,181.94
本期利润 62,188,175.16
加权平均基金份额本期利润 0.0735
本期加权平均净值利润率 7.11%
本期基金份额净值增长率 7.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 21,822,912.97
期末可供分配基金份额利润 0.0259
期末基金资产净值 909,713,848.91
期末基金份额净值 1.078
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 7.80%
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回

费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分

的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放

日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.94% 0.12% 0.52% 0.02% 0.42% 0.10%
过去三个月 5.48% 0.14% 1.62% 0.02% 3.86% 0.12%
过去六个月 7.69% 0.13% 3.27% 0.02% 4.42% 0.11%
过去一年 7.91% 0.16% 6.59% 0.02% 1.32% 0.14%
过去三年 - - - - - -
自基金合同
7.80% 0.15% 7.76% 0.02% 0.04% 0.13%
生效起至今
注：基金业绩比较基准=三年期银行定期存款利率（税后）＋1.6％




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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注：1、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同于 2011 年 4 月 25 日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资

产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意

大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限

公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完

成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理 2 只封闭式基金、27 只开放

式基金和 6 只社保组合，经过 13 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限

初冬女士，国籍中
国，经济学硕士，
16 年证券从业经
验。曾在平安证券
研究所、平安保险
投资管理中心等公
司从事研究与投资
工作。2000 年 8 月
至今就职于鹏华基
金管理有限公司，
历任研究员、鹏华
普丰基金基金经理
本基金基 助理等职；现任鹏
金经理， 2011 年 4 月 华基金管理有限公
初冬 - 16
固定收益 25 日 司社保基金组合投
部总经理 资经理及鹏华货币
市场证券投资基金
基金经理，投资决
策委员会成员，固
定收益部总经理，
2011 年 4 月 25 日起
兼任鹏华丰盛稳固
收益债券型证券投
资基金基金经理。
初冬女士具备基金
从业资格。本报告
期内本基金基金经
理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，

任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的

基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同

和损害基金份额持有利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为，未存在同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年债券市场整体上涨，中债总财富指数上涨 2.35%。市场的上涨主要出现在二季度。从

收益率变化情况看，信用债表现好于金融债及国债，中长期债券表现好于短期债券，收益率曲线

呈现平坦化走势。债券市场出现上述走势的主要原因如下：

一方面是中国经济增速放缓。除投资增速温和回落外，出口和消费增速均表现一般，工业生

产增速也低于市场预期；通货膨胀水平自高位回落。二是货币政策进一步放松，上半年央行实施

了较为宽松的货币政策，不但下调存款准备金率，同时还降低银行存贷款基准利率，资金面较去

年明显改善。三是去年四季度国债及金融债等涨幅较大，信用债涨幅较小。今年上半年对过高的

信用利差进行了修复。

股票市场表现一般，上证指数仅上涨 1.18%，沪深 300 指数表现略好。

上半年我们对权益类市场依然保持了谨慎态度，对债券市场谨慎乐观，因此对股票及转债的

配置较低，纯债品种是基金的配置重点，并且以中高等级信用债及金融债为主，久期处于适中水

平。同时，我们有选择地参与了部分新股的申购。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

上半年本基金份额净值增长率为 7.69%，基准增长率为 3.27%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为，受到出口增速下滑及投资增速下滑的影响，中国经济增速仍将处于

缓步下行状态。尽管欧洲陆续出台了一些救助措施，但由于经济基本面问题积重难返，其他方面

的配套改革也未见明显启动迹象，因此其对经济的拉动作用将较为有限；美国经济也处于温和复

苏状态，这使得我国出口面临较为被动的局面。投资增速的下滑仍未结束：受房地产限购政策影

响，地方投资项目增速及房地产投资增速仍将维持较低水平，同时以铁道为代表的基建投资增速
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也未见明显起色。

尽管经济增速出现下行，但仍处于可接受的区间，同时目前没有出现明显的失业急剧上升状

况，因此，我们认为货币政策及财政政策短期内不会出现大的转向，仍会以适度微调为主。同时，

受到外汇占款减少的影响，预计央行仍会下调存款准备金率，使得银行间资金保持在适度宽松水

平。

债券市场方面，经济基本面和政策方向仍将对债券市场形成支撑，但收益率继续下降的空间

和速度更依赖于未来经济发展趋势及货币政策的变化情况。权益市场方面，我们仍认为股市难以

出现系统性机会，但部分板块和公司可能存在结构性机会。 同时，我们仍将有选择地参与新股申

购。

基于以上判断，我们将在下半年保持对权益类市场谨慎参与的态度；在债券配置方面，将坚

持中性久期；在类属配置上，以中高评级信用债及金融债为主，同时将密切跟踪市场的变化，适

时调整各类资产的投资比重，争取为投资者带来更好的回报。



4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建

账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及

帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司

与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银

行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会

计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值

核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和

经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相

关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、

监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
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4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同

商定估值原则和政策。

4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1 截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 21,822,912.97 元，期末基金份额净值

1.078 元。

4.7.2 本基金本报告期内未进行利润分配。

4.7.3 根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在

严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012 年上半年，本基金托管人在对鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，严

格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持

有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012 年上半年，鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司

在鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价

格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的

运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金未进行

利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金

2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容

进行了核查，以上内容真实、准确和完整。



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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,318,432.69 5,078,183.65
结算备付金 11,271,624.17 25,492,344.68
存出保证金 71,405.67 12,733.44
交易性金融资产 6.4.7.2 1,243,019,339.96 1,107,210,972.72
其中：股票投资 26,525,330.86 12,236,608.22
基金投资 - -
债券投资 1,216,494,009.10 1,094,974,364.50
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 159,780,000.00 26,554,474.77
应收利息 6.4.7.5 17,340,067.08 29,086,581.94
应收股利 - -
应收申购款 1,553,279.20 1,000.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,439,354,148.77 1,193,436,291.20
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 369,779,720.11 106,300,000.00
应付证券清算款 157,725,299.11 20,708,147.98
应付赎回款 811,669.99 5,519,147.68
应付管理人报酬 583,590.43 629,833.80
应付托管费 166,740.15 179,952.51
应付销售服务费 333,480.25 359,905.03
应付交易费用 6.4.7.7 15,911.17 -6,686.66
应交税费 759.20 759.20
应付利息 29,197.53 11,008.37
应付利润 - -

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递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 193,931.92 90,000.00
负债合计 529,640,299.86 133,792,067.91
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 843,509,975.63 1,058,668,874.24
未分配利润 6.4.7.10 66,203,873.28 975,349.05
所有者权益合计 909,713,848.91 1,059,644,223.29
负债和所有者权益总计 1,439,354,148.77 1,193,436,291.20
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.078 元，基金份额总额 843,509,975.63 份。

6.2 利润表
会计主体：鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
本报告期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2011 年 4 月 25 日（基
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至
金合同生效日）至
2012 年 6 月 30 日
2011 年 6 月 30 日
一、收入 71,377,618.26 8,716,666.84
1.利息收入 24,235,064.93 18,365,001.27
其中：存款利息收入 6.4.7.11 426,119.78 430,775.75
债券利息收入 23,211,088.99 12,931,686.48
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 597,856.16 5,002,539.04
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 6,335,548.30 -1,528,356.41
其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,218,542.16 106,625.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 117,006.14 -1,634,981.41
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 40,561,993.22 -8,128,340.79
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 245,011.81 8,362.77
减：二、费用 9,189,443.10 6,493,435.47
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,066,769.52 3,129,550.96
2．托管费 6.4.10.2.2 876,219.90 894,157.37
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,752,439.75 1,788,314.79
4．交易费用 6.4.7.18 88,053.49 24,447.17
5．利息支出 3,189,477.27 585,106.95
其中：卖出回购金融资产支出 3,189,477.27 585,106.95
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 鹏华丰盛债券 2012 年半年度报告


6．其他费用 6.4.7.19 216,483.17 71,858.23
三、利润总额（亏损总额以“-” 62,188,175.16 2,223,231.37
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 62,188,175.16 2,223,231.37
列）



6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 1,058,668,874.24 975,349.05 1,059,644,223.29
金净值）
二、本期经营活动产生 - 62,188,175.16 62,188,175.16
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -215,158,898.61 3,040,349.07 -212,118,549.54
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 653,732,375.40 30,263,612.13 683,995,987.53
2.基金赎回款 -868,891,274.01 -27,223,263.06 -896,114,537.07
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 843,509,975.63 66,203,873.28 909,713,848.91
金净值）
上年度可比期间
2011 年 4 月 25 日（基金合同生效日）至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 3,045,614,067.62 - 3,045,614,067.62
金净值）
二、本期经营活动产生 - 2,223,231.37 2,223,231.37
的基金净值变动数（本
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 鹏华丰盛债券 2012 年半年度报告


期利润）
三、本期基金份额交易 -1,465,218,150.24 -3,351,212.79 -1,468,569,363.03
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 67,382,762.65 198,458.21 67,581,220.86
2.基金赎回款 -1,532,600,912.89 -3,549,671.00 -1,536,150,583.89
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 1,580,395,917.38 -1,127,981.42 1,579,267,935.96
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______ ______胡湘______ ____刘慧红____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 338 号《关于核准鹏华丰盛稳固收益债券型证券投

资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和

《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为 契约型 开放式 ，存续 期限不 定，首 次设立 募集不 包括认 购资金 利息共 募集

3,044,901,430.32 元，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 137 号

验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》于

2011 年 4 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,045,614,067.62 份基金份额，

其中认购资金利息折合 712,637.30 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，

基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合

同》的有关规定，本基金主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、

公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等；同时

投资于 A 股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种

以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
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 鹏华丰盛债券 2012 年半年度报告


本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%；股票等权益类品种的投资比

例不超过基金资产的 20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值

的 5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）+1.6%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号

<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实

务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012

年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

本报告期税项未发生变化。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 6,318,432.69
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 6,318,432.69



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6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 23,250,178.00 26,525,330.86 3,275,152.86
交易所市场 701,360,771.45 716,822,009.10 15,461,237.65
债券
银行间市场 487,563,609.09 499,672,000.00 12,108,390.91
合计 1,188,924,380.54 1,216,494,009.10 27,569,628.56
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,212,174,558.54 1,243,019,339.96 30,844,781.42



6.4.7.3 衍生金融资产/负债

截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

截至本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,514.39
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,564.98
应收债券利息 17,333,987.71
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 17,340,067.08




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6.4.7.6 其他资产

截至本报告期末，本基金未持有其他资产余额。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 12,478.86
银行间市场应付交易费用 3,432.31
合计 15,911.17



6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 193,931.92
合计 193,931.92



6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,058,668,874.24 1,058,668,874.24
本期申购 653,732,375.40 653,732,375.40
本期赎回(以"-"号填列) -868,891,274.01 -868,891,274.01
本期末 843,509,975.63 843,509,975.63
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,691,028.05 -1,715,679.00 975,349.05
本期利润 21,626,181.94 40,561,993.22 62,188,175.16
本期基金份额交易 -2,494,297.02 5,534,646.09 3,040,349.07
产生的变动数
其中：基金申购款 7,243,931.10 23,019,681.03 30,263,612.13
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 鹏华丰盛债券 2012 年半年度报告


基金赎回款 -9,738,228.12 -17,485,034.94 -27,223,263.06
本期已分配利润 - - -
本期末 21,822,912.97 44,380,960.31 66,203,873.28



6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 86,848.07
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 142,328.17
其他 196,943.54
合计 426,119.78
注：其他为申购款利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 40,322,679.68
减：卖出股票成本总额 34,104,137.52
买卖股票差价收入 6,218,542.16



6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,072,011,228.56
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,037,264,461.50
本总额
减：应收利息总额 34,629,760.92
债券投资收益 117,006.14



6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期没有发生衍生工具收益。

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 鹏华丰盛债券 2012 年半年度报告


6.4.7.15 股利收益

本基金本报告期没有发生股利收益。

6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 40,561,993.22
——股票投资 3,067,599.14
——债券投资 37,494,394.08
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 40,561,993.22



6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 241,640.99
转换费收入 616.94
其他 2,753.88
合计 245,011.81
注：其他为恒丰转债承销商延期返款利息补偿。

6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 81,478.49
银行间市场交易费用 6,575.00
合计 88,053.49



6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 44,753.80

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 鹏华丰盛债券 2012 年半年度报告


信息披露费 149,178.12
账户维护费 12,000.00
银行汇划费用 10,151.25
其他 400.00
合计 216,483.17
注：其他为上海清算所数字证书费。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构
银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6
2012年1月1日至2012年6月30日
月30日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
国信证券 40,322,679.68 100.00% 13,850,505.00 100.00%




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 鹏华丰盛债券 2012 年半年度报告


6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年
2012年1月1日至2012年6月30日
6月30日
关联方名称
占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
国信证券 1,021,985,814.80 100.00% 592,149,805.67 100.00%




6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年
2012年1月1日至2012年6月30日
6月30日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
回购 回购
回购成交金额 回购成交金额
成交总额的 成交总额的比
比例 例
国信证券 19,507,524,000.00 100.00% 10,123,807,000.00 100.00%




6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比较期间未通过关联方发生权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
国信证券 21,507.11 100.00% 12,478.86 100.00%
上年度可比期间
2011年4月25日(基金合同生效日)至2011年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
国信证券 4,967.70 100.00% 4,967.70 100.00%

注：（1）佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费

深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费

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 鹏华丰盛债券 2012 年半年度报告


（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协

议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011年4月25日(基金合同生效日)
30 日 至2011年6月30日
当期发生 的基金应 支付 3,066,769.52 3,129,550.96
的管理费
其中：支付销售机构的客 685,879.06 1,149,258.50
户维护费
注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.70%，逐日计提，按月

支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有

量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，

客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
项目 2011年4月25日(基金合同生效
2012年1月1日至2012年6月30日
日)至2011年6月30日
当期发生 的基金应 支付 876,219.90 894,157.37
的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付。

日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华基金 828,696.64
国信证券 458.11
中国工商银行 564,475.17
合计 1,393,629.92

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 鹏华丰盛债券 2012 年半年度报告


上年度可比期间
获得销售服务费 2011 年 4 月 25 日(基金合同生效日)至 2011 年 6
各关联方名称 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华基金 242,124.19
国信证券 418.18
中国工商银行 1,094,426.99
合计 1,336,969.36
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日计提，按

月支付，日销售服务费=前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
关联方 2011 年 4 月 25 日(基金合同生效日)至 2011 年
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
名称 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 6,318,432.69 86,848.07 5,063,581.64 364,255.59




6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：张） 总金额
国信证券 1280146 12 徐州新盛债 网下申购 400,000 40,000,000.00
国信证券 122152 12 国电 02 网下申购 300,000 30,000,000.00
上年度可比期间
2011 年 4 月 25 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
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数量（单位：张） 总金额
国信证券 122813 11 宁交通 网下申购 200,000 20,000,000.00


6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总
备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 额
2012
怡球 2012 年 4 新股流
601388 年7 月 13.00 16.81 1,100,806 14,310,478.00 18,504,548.86 -
资源 月 11 日 通受限
23 日
2012
日出 2012 年 5 新股流
603366 年8 月 21.50 19.29 415,800 8,939,700.00 8,020,782.00 -
东方 月 14 日 通受限
21 日


6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
流通 数量
证券 证券 成功 可流 认购 期末估 期末 期末估值总
受限 （单位： 备注
代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 成本总额 额
类型 张）
2012
12 国 2012 年 6 新债未
122152 年7月 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
电 02 月 19 日 上市
9日
2012
12 中 2012 年 6 新债未
112090 年7月 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
兴 01 月 15 日 上市
16 日
2012
12 西 2012 年 5 新债未
122672 年7月 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
城投 月 4 日 上市
12 日
2012
12 铁 2012 年 5 新债未
122644 年8月 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
岭债 月 31 日 上市
20 日

注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的权证等其他证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。




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6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 159,779,720.11 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券 代 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
码
100312 10 进出 12 2012 年 7 月 3 101.75 500,000 50,875,000.00
日
1101088 11 央行票 2012 年 7 月 3 96.91 500,000 48,455,000.00
据 88 日
110218 11 国开 18 2012 年 7 月 3 101.31 220,000 22,288,200.00
日
110306 11 进出 06 2012 年 7 月 3 101.83 400,000 40,732,000.00
日
合计 1,620,000 162,350,200.00




6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 210,000,000.00 元，于 2012 年 7 月 6 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债

券，按证券交易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资和少部分的股票投

资。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险

及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围

之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的

风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制

定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各

业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会

和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各

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业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和

款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对

证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计

及汇总。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
A-1 40,440,000.00 -
A-1 以下 0.00 -
未评级 48,455,000.00 -
合计 88,895,000.00 -

注：1.未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债；

2.上年度末未持有短期信用评级债券投资。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元


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本期末 上年度末
长期信用评级
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
AAA 164,795,782.10 214,490,472.80
AAA 以下 809,948,227.00 679,261,702.20
未评级 152,855,000.00 201,222,189.50
合计 1,127,599,009.10 1,094,974,364.50

注：未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流

动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间

内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。

本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金

管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分

证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流

通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可

通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投

资的公允价值。

除卖出回购金融资产款余额 369,779,720.11 元将在一个月内到期且计息外，本基金所持有的

全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）

无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


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6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备

付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利

率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 6 月 30 日
资产
银行存款 6,318,432.69 - - - 6,318,432.69

结算备付金 11,271,624.17 - - - 11,271,624.17

存出保证金 - - - 71,405.67 71,405.67

交易性金融资产 88,895,000.00 539,961,795.10 587,637,214.00 26,525,330.86 1,243,019,339.96

应收证券清算款 - - - 159,780,000.00 159,780,000.00

应收利息 - - - 17,340,067.08 17,340,067.08

应收申购款 - - - 1,553,279.20 1,553,279.20

资产总计 106,485,056.86 539,961,795.10 587,637,214.00 205,270,082.81 1,439,354,148.77
负债
卖出回购金融资产款 369,779,720.11 - - - 369,779,720.11
应付证券清算款 - - - 157,725,299.11 157,725,299.11
应付赎回款 - - - 811,669.99 811,669.99
应付管理人报酬 - - - 583,590.43 583,590.43
应付托管费 - - - 166,740.15 166,740.15
应付销售服务费 - - - 333,480.25 333,480.25
应付交易费用 - - - 15,911.17 15,911.17
应付利息 - - - 29,197.53 29,197.53
应交税费 - - - 759.20 759.20
其他负债 - - - 193,931.92 193,931.92
负债总计 369,779,720.11 - - 159,860,579.75 529,640,299.86
利率敏感度缺口 -263,294,663.25 539,961,795.10 587,637,214.00 45,409,503.06 909,713,848.91


上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 12 月 31 日
资产
银行存款 5,078,183.65 - - - 5,078,183.65

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结算备付金 25,492,344.68 - - - 25,492,344.68
存出保证金 - - - 12,733.44 12,733.44
交易性金融资产 38,851,189.50 563,623,640.00 492,499,535.00 12,236,608.22 1,107,210,972.72
应收证券清算款 - - - 26,554,474.77 26,554,474.77
应收利息 - - - 29,086,581.94 29,086,581.94
应收申购款 - - - 1,000.00 1,000.00
资产总计 69,421,717.83 563,623,640.00 492,499,535.00 67,891,398.37 1,193,436,291.20
负债
卖出回购金融资产款 106,300,000.00 - - - 106,300,000.00
应付证券清算款 - - - 20,708,147.98 20,708,147.98
应付赎回款 - - - 5,519,147.68 5,519,147.68
应付管理人报酬 - - - 629,833.80 629,833.80
应付托管费 - - - 179,952.51 179,952.51
应付销售服务费 - - - 359,905.03 359,905.03
应付交易费用 - - - -6,686.66 -6,686.66
应付利息 - - - 11,008.37 11,008.37
应交税费 - - - 759.20 759.20
其他负债 - - - 90,000.00 90,000.00
负债总计 106,300,000.00 - - 27,492,067.91 133,792,067.91
利率敏感度缺口 -36,878,282.17 563,623,640.00 492,499,535.00 40,399,330.46 1,059,644,223.29

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
上年度末（ 2011 年 12 月 31
本期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）
日 ）
分析
市场利率下降 25 个 11,632,052.72 10,350,944.52
基点
市场利率上升 25 个 -11,463,444.24 -10,237,121.24
基点



6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
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6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏

观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金

管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应

对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%；股票等权益类品种的投

资比例不超过基金资产的 20%。

此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方

法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，

及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 26,525,330.86 2.92 12,236,608.22 1.15
交易性金融资产-基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,525,330.86 2.92 12,236,608.22 1.15



6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.92%

（2011 年 12 月 31 日：1.15%）,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基
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金资产净值无重大影响（2011 年 12 月 31 日：同）。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的

市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于 2012 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

743,347,339.96 元，属于第二层级的余额为 499,672,000.00 元，无属于第三层级的余额。(2011

年 12 月 31 日：第一层级 686,172,499.52 元，第二层级 421,038,473.20，无第三层级余额)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及

限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入

值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
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占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 26,525,330.86 1.84
其中：股票 26,525,330.86 1.84
2 固定收益投资 1,216,494,009.10 84.52
其中：债券 1,216,494,009.10 84.52
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 17,590,056.86 1.22
6 其他各项资产 178,744,751.95 12.42
7 合计 1,439,354,148.77 100.00



7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 26,525,330.86 2.92
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 8,020,782.00 0.88
C6 金属、非金属 18,504,548.86 2.03
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -

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合计 26,525,330.86 2.92



7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 601388 怡球资源 1,100,806 18,504,548.86 2.03
2 603366 日出东方 415,800 8,020,782.00 0.88

注：上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 002683 宏大爆破 17,352,000.00 1.64
2 601388 怡球资源 14,310,478.00 1.35
3 603366 日出东方 8,939,700.00 0.84
4 601231 环旭电子 4,140,153.20 0.39
5 603128 华贸物流 582,929.82 0.06

注：(1)买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

(2)上述股票明细为本基金本报告期内买入的全部股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 002683 宏大爆破 18,998,519.02 1.79
2 601928 凤凰传媒 9,479,283.72 0.89
3 601231 环旭电子 6,943,728.98 0.66
4 601336 新华保险 4,195,379.26 0.40
5 603128 华贸物流 705,768.70 0.07

注：(1)卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

(2)上述股票明细为本基金本报告期内卖出的全部股票。




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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 45,325,261.02
卖出股票收入（成交）总额 40,322,679.68
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 48,455,000.00 5.33
3 金融债券 152,855,000.00 16.80
其中：政策性金融债 152,855,000.00 16.80
4 企业债券 966,900,709.10 106.29
5 企业短期融资券 40,440,000.00 4.45
6 中期票据 - -
7 可转债 7,843,300.00 0.86
8 其他 - -
9 合计 1,216,494,009.10 133.72



7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 122033 09 富力债 636,250 66,488,125.00 7.31
2 122067 11 南钢债 629,810 63,232,924.00 6.95
3 122020 09 复地债 511,720 53,449,154.00 5.88
4 1180053 11 宝城投债 500,000 51,815,000.00 5.70
5 1180066 11 乐国资债 500,000 51,565,000.00 5.67
01



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
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7.9 投资组合报告附注
7.9.1

本基金投资的前十名证券之一的 11 南钢债（122067）的发行主体南京钢铁股份有限公司，由

于发生了“10.5”重大安全事故，江苏省人民政府根据 2012 年 1 月 18 日下发的《省政府关于

同意南京钢铁股份有限公司“10.5”重大事故结案的批复》，对相关责任人进行了处罚，同时对南

京钢铁股份有限公司进行了 100 万元的经济处罚。经过本基金管理人综合分析，此次事件及处罚

结果不影响南京钢铁股份有限公司对本期债券本息的偿付。对该证券的投资已严格执行内部投资

决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。



本基金投资前十名证券中的其他证券中没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚情况。

7.9.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额
1 存出保证金 71,405.67
2 应收证券清算款 159,780,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 17,340,067.08
5 应收申购款 1,553,279.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 178,744,751.95




7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 占基金资产净值
债券代码 债券名称 公允价值
比例（％）
1 113001 中行转债 4,856,000.00 0.53
2 110015 石化转债 1,998,200.00 0.22
3 110012 海运转债 989,100.00 0.11
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7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元
流通受限部分的公允 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 601388 怡球资源 18,504,548.86 2.03 新股锁定
2 603366 日出东方 8,020,782.00 0.88 新股锁定



7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
4,494 187,696.92 544,488,261.21 64.55% 299,021,714.42 35.45%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 99,852.26 0.0118%
员持有本基金
注：(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。

(2)本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

(3)截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规

定及相关管理制度的规定。


§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2011 年 4 月 25 日 ）基金份额总额 3,045,614,067.62
本报告期期初基金份额总额 1,058,668,874.24

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本报告期基金总申购份额 653,732,375.40
减:本报告期基金总赎回份额 868,891,274.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 843,509,975.63

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 本基金管理人——鹏华基金管理有限公司本报告期内没有发生重大人事变动。

10.2.2 报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、

基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查

或处罚。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
成交金额 佣金
数量 成交总额的比 总量的比例 备注
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例

国信证券 2 40,322,679.68 100.00% 21,507.11 100.00% -

注：交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交

易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服

务。

2、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期

对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提

供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较

了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向国信证券股份有限公司租用交易单

元作为基金专用交易单元，并从 2011 年 4 月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期权
占当期债券
券商名称 券回购 证
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额
成交总额 成交总额
例
的比例 的比例
国信证券 1,021,985,814.80 100.00%19,507,524,000.00 100.00% - -




10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投 中国证券报、证券时 2012 年 1 月 18 日


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资基金 2011 年第 4 季度报告 报、上海证券报

鹏华基金新增徽商银行为代销机 中国证券报、证券时
2
构的公告 报、上海证券报 2012 年 2 月 10 日

鹏华基金管理有限公司关于提醒 中国证券报、证券时

3 投资者谨防假冒我公司名义进行 报、上海证券报

非法证券活动的提示性公告 2012 年 3 月 23 日

鹏华丰盛稳固收益债券型证券投 中国证券报、证券时
4
资基金 2011 年年度报告摘要 报、上海证券报 2012 年 3 月 26 日

鹏华丰盛稳固收益债券型证券投 中国证券报、证券时
5
资基金 2012 年第 1 季度报告 报、上海证券报 2012 年 4 月 24 日

关于鹏华基金管理有限公司旗下 中国证券报、证券时

6 部分基金申购徐州市新盛建设发 报、上海证券报

展投资有限公司公司债券的公告 2012 年 5 月 12 日

关于增加兴业银行为鹏华部分基 中国证券报、证券时
7
金代销机构的公告 报、上海证券报 2012 年 6 月 1 日

鹏华丰盛稳固收益债券型证券投 中国证券报、证券时
8
资基金更新招募说明书摘要 报、上海证券报 2012 年 6 月 7 日

关于鹏华基金管理有限公司旗下 中国证券报、证券时

部分基金申购国电电力发展股份 报、上海证券报
9
有限公司 2012 年公司债券(第一

期)的公告 2012 年 6 月 20 日




§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

(一)《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》；

(二)《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金托管协议》；

(三)《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告》（原文）。




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11.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

11.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理

人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客

户服务系统，咨询电话：4006788999。



鹏华基金管理有限公司
2012 年 8 月 29 日




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