鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金2013年度报告摘要
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2014年3月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款利率(税后)+1.6%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001 年9 月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止本报告期末,公司管理1只封闭式基金、45只开放式基金和7只社保组合,经过15年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》,将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,建立对公平交易的执行、监督及审核流程,严禁在不同投资组合之间进行利益输送。
在投资研究环节:1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”,确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》,执行股票及信用产品出入库及日常维护工作,确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据 3、在公司股票库基础上,各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库,基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合 4、严格执行投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分,合理确定基金经理的投资权限,超过投资权限的操作,应严格履行审批程序。
在交易执行环节:1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成,集中交易室负责建立和执行交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会 2、针对交易所公开竞价交易,集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序,交易系统则自动启用公平交易功能,由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配 如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易,且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时,交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托 当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时,则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式,进行公平委托和交易量分配 3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行 银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配 4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行,对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。
在交易监控、分析与评估环节:1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理,杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为,防范日常交易风险,公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制 所监控的交易包括但不限于:交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等 2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容,发现的异常情况由金融工程师进行分析 3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》,内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析 《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次,主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年我国债券市场整体表现较差,中债总财富指数下跌2.10%。类属上看,信用债表现略好于利率品种。分阶段来看,1-5月债券市场保持稳步上涨态势,信用债和利率品种收益率均回落,其中3-5月是2013年债券市场表现最好的时期,进入6月后央行为控制社会融资规模,促进商业银行调整资产负债表,采取了较为紧缩的态度,导致资金价格飙升至历史高点,继而引发债券市场出现大幅调整,并将这种调整态势保持到了年底。与去年末相比,2013年各品种的收益率全面上升,幅度高达100-200bp。
权益市场方面,2013年走势分化。以沪深300为代表的价值股表现较弱,全年下跌7.65%,而以创业板为代表的成长股则表现突出,全年上涨82.73%,市场呈现局部牛市特征。
本报告期内组合久期整体不高,杠杆一直保持较低水平,券种以中高等评级信用债为主,并增加了对存款的配置,因而在下半年市场暴跌中损失较小。出于对宏观经济增速将下降、企业盈利也会快速下降的预期,本年度对权益市场较为谨慎,因此对转债及股票配置比例较低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内基金份额净值增长率为-0.07%,基准增长率为5.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年,我们认为经济增速总体将延续低位徘徊态势,同时产能过剩问题以及企业债务问题均使得未来实业投资需求较为低迷,在房地产市场基本平衡的格局下,经济增长的最大变量还是来自于政府投资。若延续保底限的方式,则政府投资项目可能会加大,这会导致社会融资规模居高不下,影子银行的问题可能难以得到根本解决,但经济表现一般亦会促使央行采取较为宽松的货币政策。鉴于债券市场收益率已经处于历史高位,因此我们对债券市场持长期乐观、短期谨慎的态度,收益率下降的空间和速度取决于未来经济发展趋势及货币政策的变化情况。权益市场方面,我们仍认为目前股市不存在系统性的低估,但部分板块和公司可能存在结构性机会。
基于以上判断,我们将保持对权益类市场适度参与的态度 在债券配置方面,将坚持中性久期 在类属配置上,以中高评级信用债为主,同时将密切跟踪市场的变化,适时调整各类资产的投资比重,争取为投资者带来更好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述:
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理 每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度:
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为-10,467,705.03元,期末基金份额净值0.999元。
4.7.2本基金于2013年12月3日对2013年可供分配利润进行分配,每10份分配0.910元,分红金额为278,523,051.01元。(详见本报告3.3部分)
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为278,523,051.01元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
报告截止日: 2013年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.999元,基金份额总额3,116,359,922.08份。
7.2 利润表
会计主体:鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
本报告期: 2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______邓召明______ ______毕国强______ ____刘慧红____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]338号《关于核准鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,044,901,430.32元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2011)第137号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》于2011年4月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,045,614,067.62份基金份额,其中认购资金利息折合712,637.30份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等 同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80% 股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20% 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+1.6%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算 解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
■
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
■
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位:人民币元
■
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
■
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
■
注:(1)佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由券商承担的费用
深圳证券交易所的交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费等由券商承担的费用
(佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。)
(2)本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定,上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.70%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
■
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为0.20%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
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注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日计提,按月支付。日销售服务费=前一日基金资产净值×0.4%÷当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
■
注:(1)本基金上年度可比较期间没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
(2)与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易,该类交易均在正常业务中按一般商业条款而订立。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.3 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
2013年及2012年,本基金管理人未投资、持有本基金。
7.4.8.4.4 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
■
7.4.9 期末( 2013年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.2 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末,本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票,也没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证。
7.4.9.3 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末,本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.4 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.4.3 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额86,099,670.85元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
■
-
7.4.9.4.4 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额614,700,000.00元,于2014年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算成标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.8 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内没有发生股票投资。
8.4.9 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内没有发生股票投资。
8.4.10 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内没有发生股票投资。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.9.8 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.9.9 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.9.10 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
8.10 投资组合报告附注
8.10.8
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.10.9
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.10.10 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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8.10.11 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
■
8.10.12 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.10.13 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
(2)本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
(3)截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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11.4 基金投资策略的改变
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.8 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:交易单元选择的标准和程序:
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定
(3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
2、选择交易单元的程序:
我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内上述交易单元未发生变化。
11.7.9 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
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鹏华基金管理有限公司
2014年3月27日