富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

二 0 二二年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

送出日期： 2023 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董 事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年
3 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况 ......6

2.2 基金产品说明 ......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现 ......9

3.3 过去三年基金的利润分配情况......13
§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ......17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告......18

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......20

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......20
§5 托管人报告......20

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......21

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......21
§6 审计报告......21

6.1 审计报告基本信息 ......21

6.2 审计报告的基本内容......21
§7 年度财务报告......24

7.1 资产负债表 ......24


7.2 利润表 ......25

7.3 净资产（基金净值）变动表......27

7.4 报表附注 ......28
§8 投资组合报告......64

8.1 期末基金资产组合情况......64

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......64

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......66

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......80

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......81

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......82

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......82

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......82

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......82

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......82

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......82

8.12 投资组合报告附注 ......83
§9 基金份额持有人信息......84

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......84

9.2 期末上市基金前十名持有人......84

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......85

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......85
§10 开放式基金份额变动......85
§11 重大事件揭示......86

11.1 基金份额持有人大会决议......86

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......86

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......86

11.4 基金投资策略的改变......86

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......86

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......86

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况......86

11.8 其他重大事件 ......89
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......89

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......89
§13 备查文件目录......89


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

基金简称 富国中证 500 指数增强（LOF）

基金主代码 161017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 10 月 12 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,234,623,934.90 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011 年 10 月 21 日

下属分级基金的基金简称 富国中证 500 指数增强 富国中证 500 指数增
（LOF）A/B 强（LOF）C

下属分级基金场内简称 500 增强 LOF －

下属分级基金的交易代码 前端 后端 013332

161017 161021

报告期末下属分级基金的份额总额 3,147,679,233.12 份 86,944,701.78 份

2.2 基金产品说明

本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 500 指数进行有
投资目标 效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理
与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资
产的长期增值。

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略为
复制目标指数，即投资组合将以成份股在目标指数中的基准权
重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低
投资策略 配选择。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。本基金的标的指数、对目标
指数的跟踪调整、存托凭证投资策略、债券投资策略、金融衍
生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率＋1%(指年收益率，评价时按期间折
算)。

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高
风险收益特征 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司

姓名 赵瑛 秦一楠

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-66060069

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95599

传真 021-20361616 010-63201816

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市东城区建国门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 69 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 28 号凯晨世贸中心东
27-30 层 座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 裴长江 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 中国证券报

露报纸名称

登载基金年度报告正 www.fullgoal.com.cn

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内

大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广
通合伙） 场安永大楼 17 层

注册登记机构 A 类：中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大街 17 号

任公司；C 类：富国基金管理有

限公司


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

（1）富国中证 500 指数增强（LOF）A/B

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年

本期已实现收益 -613,902,914.93 985,203,101.50 1,720,987,319.34

本期利润 -1,297,565,116.08 942,314,171.00 1,638,497,990.79

加权平均基金份额本期利润 -0.4069 0.3557 0.5381

本期加权平均净值利润率 -17.64% 14.52% 27.55%

本期基金份额净值增长率 -16.09% 17.12% 29.23%

3.1.2 期末数据和指标 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
日

期末可供分配利润 3,663,964,328.70 5,018,254,800.31 2,766,707,349.51

期末可供分配基金份额利润 1.1640 1.5795 1.2017

期末基金资产净值 6,811,643,561.82 8,195,418,002.69 5,069,059,508.26

期末基金份额净值 2.164 2.579 2.202

3.1.3 累计期末指标 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
日

基金份额累计净值增长率 168.81% 220.36% 173.53%

（2）富国中证 500 指数增强（LOF）C

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年

本期已实现收益 -16,109,901.48 5,427,325.17 －

本期利润 -6,498,551.31 -9,833,105.45 －

加权平均基金份额本期利润 -0.0949 -0.2512 －

本期加权平均净值利润率 -4.19% -9.78% －

本期基金份额净值增长率 -16.29% 1.94% －

3.1.2 期末数据和指标 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31
日 日 日

期末可供分配利润 100,788,927.31 18,803,818.40 －

期末可供分配基金份额利润 1.1592 1.5790 －

期末基金资产净值 187,733,629.09 30,712,170.38 －

期末基金份额净值 2.159 2.579 －

3.1.3 累计期末指标 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31
日 日 日


基金份额累计净值增长率 -14.66% 1.94% －

注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上

本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利

润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国中证 500 指数增强（LOF）A/B

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 1.26% 0.98% 2.77% 0.97% -1.51% 0.01%

过去六个月 -10.69% 1.02% -8.20% 1.04% -2.49% -0.02%

过去一年 -16.09% 1.27% -18.50% 1.31% 2.41% -0.04%

过去三年 27.00% 1.28% 14.47% 1.28% 12.53% 0.00%

过去五年 20.54% 1.33% -0.48% 1.34% 21.02% -0.01%

自基金合同生效 168.81% 1.50% 71.10% 1.53% 97.71% -0.03%

起至今

（2）富国中证 500 指数增强（LOF）C

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 1.22% 0.99% 2.77% 0.97% -1.55% 0.02%

过去六个月 -10.79% 1.02% -8.20% 1.04% -2.59% -0.02%

过去一年 -16.29% 1.27% -18.50% 1.31% 2.21% -0.04%

自基金分级生效 -14.66% 1.19% -13.58% 1.21% -1.08% -0.02%

日起至今

注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构

建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准

依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准

的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国中证 500 指数增强（LOF）A/B 基金累计净值增长

率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2022 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2011 年 10 月 12 日成立，建仓期 6 个月，从 2011 年 10 月 12 日起
至 2012 年 4 月 11 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国中证 500 指数增强（LOF）C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2022 年 12 月 31 日。

2、本基金自 2021 年 8 月 19 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
（1）过去五年以来富国中证 500 指数增强（LOF）A/B 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

（2）过去五年以来富国中证 500 指数增强（LOF）C 基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

注：C 类份额自 2021 年 8 月 20 日起有基金份额。2021 年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
（1）富国中证 500 指数增强（LOF）A/B
注：过往三年本基金未进行利润分配。
（2）富国中证 500 指数增强（LOF）C
注：过往三年本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注
册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001
年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基
金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 287 只公开募集证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

徐幼华 本基金现 2011-10- － 18 硕士，曾任上海京华创业投资有限
任基金经 12 公司投资部经理助理；自 2006 年
理 7 月加入富国基金管理有限公司，
历任助理数量研究员、研究员、基
金经理助理、基金经理、量化与海
外投资部量化投资副总监，量化与
海外投资部量化投资总监；现任富
国基金量化投资部副总经理，兼任
富国基金资深定量基金经理。自
2011 年 05 月起任富国中证红利指
数增强型证券投资基金基金经理；
自 2011 年 10 月起任富国中证 500
指数增强型证券投资基金(LOF)基
金经理；自 2018 年 05 月起任富国
港股通量化精选股票型证券投资基
金基金经理；自 2018 年 05 月起任
富国中证 1000 指数增强型证券投
资基金（LOF）基金经理；自 2018
年 07 月起任富国大盘价值量化精
选混合型证券投资基金基金经理；
自 2018 年 12 月起任富国 MSCI 中
国 A 股国际通指数增强型证券投资
基金基金经理；具有基金从业资
格。

李笑薇 本基金现 2011-10- － 20 博士，曾任摩根士丹利资本国际
任基金经 12 Barra 公司（MSCIBARRA)高级研究
理 员，巴克莱国际投资管理公司

(BarclaysGlobalInvestors)大中
华主动股票投资总监、高级基金经
理及高级研究员；自 2009 年 6 月
加入富国基金管理有限公司，历任
富国基金量化与海外投资部总经
理、基金经理、公司总经理助理；
现任富国基金副总经理，兼任富国
基金资深定量基金经理、富国资产
董事、富国香港董事。自 2009 年
12 月起任富国沪深 300 增强证券
投资基金基金经理；自 2011 年 10
月起任富国中证 500 指数增强型证
券投资基金(LOF)基金经理；具有


基金从业资格。

方旻 本基金现 2014-11- － 13 硕士，自 2010 年 2 月加入富国基
任基金经 19 金管理有限公司，历任定量研究
理 员、基金经理助理、基金经理、量
化与海外投资部量化投资总监助
理、高级定量基金经理、量化投资
部量化投资副总监；现任富国基金
量化投资部量化投资总监兼高级定
量基金经理。自 2014 年 11 月起任
富国沪深 300 增强证券投资基金基
金经理；自 2014 年 11 月起任富国
中证 500 指数增强型证券投资基金
(LOF)基金经理；自 2014 年 11 月
起任富国中证红利指数增强型证券
投资基金基金经理；自 2014 年 11
月起任上证综指交易型开放式指数
证券投资基金基金经理；自 2015
年 10 月起任富国上证综指交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理；自 2018 年 05 月起任富
国中证 1000 指数增强型证券投资
基金（LOF）基金经理；自 2019 年
01 月起任富国 MSCI 中国 A 股国际
通指数增强型证券投资基金基金经
理；自 2020 年 02 月起任富国量化
对冲策略三个月持有期灵活配置混
合型证券投资基金基金经理；自
2022 年 11 月起任富国中证 1000
优选股票型证券投资基金基金经
理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证 500 指数增强型证券投资基

金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民
共和国证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 64 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年伊始，受美国加息预期升温、俄乌冲突加剧、中概股从纳斯达克退市担忧加剧、上海疫情持续扩散等多重因素的影响，A 股整体出现大幅调整。4 月底，经过短期大幅调整后，A 股投资性价比显现，同时政治局会议再次强调稳增长目标，5 月、6 月国内政策环境明显改善，市场信心有所恢复，A 股迎来快速反弹。7 月市场进入基本面验证期，总体震荡回落。7 月中旬，由于部分地区地产断供事件发酵，投资者对地产行业可能带来的系统性风险担忧加剧，金融、地产
板块快速回落。8 月受中国 7 月制造业 PMI 回落至荣枯线以下、政治局会议淡化
经济增速目标、台海局势紧张、美联储主席鲍威尔发表鹰派讲话等因素的影响，A 股总体持续调整。11 月初，随着国务院联防联控机制强调科学精准做好疫情防控，同时房地产股权融资时隔多年后再度放开，市场对经济复苏预期进一步升温，地产、消费等经济相关板块大幅反弹。12 月初，随着疫情防控政策发生重大转变，放松管控成为大势所趋。同时，中共中央政治局召开经济工作会议提出要大力提振市场信心，实施扩大内需战略，A 股迎来大幅反弹。

总体来看，2022 年上证综指下跌 15.13%，沪深 300 下跌 21.63%，创业板指
下跌 29.37%，中证 500 指数下跌 20.31%。

在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值 A/B 级为 2.164 元，C 级为 2.159
元；份额累计净值 A/B 级为 2.533 元，C 级为 2.159 元；本报告期，本基金份额
净值增长率 A/B 级为-16.09%，C 级为-16.29%，同期业绩比较基准收益率 A/B 级
为-18.50%，C 级为-18.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2023 年，随着疫情影响逐步消退、稳增长政策持续发力，市场有望迎来疫后增长修复的趋势性投资机会。1）疫情对经济的影响正在逐步消退，国内消费修复仍在稳步进行中。春节假期的高频数据显示，春节期间客流量、国内出游人数、春节档电影票房数据均高于去年同期水平，内需消费修复仍在稳步进行中。2）稳增长政策有望持续发力。前期中央政治局会议和中央经济工作会议相继召开，后续稳增长政策有望持续发力，支撑国内经济走向实质性复苏。3）海外风险偏好持续修复。美联储加息节奏放缓，全球流动性有望迎来拐点，海外风险偏好持续修复。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告

本基金管理人始终坚持持有人利益优先原则，报告期内持续完善内控管理机制，全方位推动监察稽核工作深入开展。在基础性工作的基础上，2022 年本基金管理人重点开展的监察稽核工作包括以下方面：

（一）持续推进制度流程建设，保障业务合规开展

公司以建立重点业务内控制度体系，规范各业务部门内部管理为重点，持续强化公司内控与风险防范水平。报告期内，公司新增、修订多项内部管理制度，并以制度为基础相应完善业务流程。

（二）深入进行新规学习，扎实推动新规落地

2022 年度，公司从新规解读、制度建立、系统建设、流程改造等方面持续推进各项重要法律法规、监管要求的落地工作，并对落地情况开展专项检查，确保各项业务合法合规开展。


（三）夯实合规管理架构，强化合规管理职能

公司以持续完善合规考核体系、优化专兼职合规会议机制等作为抓手，加强一道防线合规履职效能，强化合规管理成效，推动合规工作深入开展。

（四）多措并举，全面提升员工合规意识

为持续提高全员合规意识，公司对新员工、特定业务条线员工、全体员工组织不同侧重点的合规培训与宣导，结合合规谈话及合规考试，多维度、多层次地进行文化贯宣，全面提升员工合规意识。

（五）立足于合规，不断拓展风险管理职能

报告期内，公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值多维度排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步根据系统升级迭代情况整合优化历史风控工具。公司持续强化合规风控培训工作，提升各部门主动合规的能力和意识。投资风险管理方面，公司针对各类投资品种开展风险管理系列专项工作，加强日常监测和定期风险评估，持续提升对于各类投资标的的风险管理水平。

（六）持续推进合规风控工作的系统化建设

报告期内，公司持续开展合规风控信息化建设，不断提升自主研发能力。通过搭建、完善覆盖事前、事中、事后的风控系统工具体系，助力有效监测、识别投资组合运作过程中的各类风险，提升整体风险防范能力。在合规管理方面，新增或优化系统管理功能模块包括产品营销模块、专兼职合规管理模块、新一代报表报送平台等。通过系统建设，提升合规管理工作水平和效率。

（七）推动反洗钱工作深入开展

公司高度重视反洗钱工作，认真贯彻落实各项反洗钱监管要求。除在客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户资料和交易记录保存等反洗钱核心义务方面积极履职外，还通过重点专项工作等方式有序推动反洗钱工作深入开展。报告期内，主要重点工作包括机构洗钱和恐怖融资风险自评估、新产品新业务洗钱风险评估、反洗钱系统建设、多层次立体化文化宣贯等。

（八）加强内部审计，发挥第三道防线功能

公司围绕各条线各部门制度框架体系建立情况、法规落实情况及当年工作重点开展审计工作。通过基础风险点例行检查与法规落实情况、监管重点排查相结合的方式，持续暴露内控缺陷并督导整改完善，切实起到第三道防线自查自纠、防范风险、保驾护航的作用。


（九）全面加强员工行为管理

报告期内，公司持续加强对从业人员的行为管控，内容包括监控录像、电子邮件、电话录音抽查，特定员工通讯工具集中管理，员工证券投资申报管理等方面。通过日常合规管理与定期事后检查相结合的方式，提升全员合规意识，防范利益冲突，确保各项业务合规开展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协
议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2022 年 1 月 1 日至
2022 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投
资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明

本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2023）审字第 60467606_B25 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富国中证 500 指数增强型证券投资基
金(LOF)全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了富国中证 500 指数增强型
证券投资基金(LOF)的财务报表，包括
2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022
年度的利润表、净资产（基金净值）变
动表以及相关财务报表附注。 我们认
为，后附的富国中证 500 指数增强型证
券投资基金(LOF)的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了富国中证 500 指数增强型
证券投资基金(LOF)2022 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2022 年度的经营成果
和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的


规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分
进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于富国中证 500 指数增强
型证券投资基金(LOF)，并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 富国中证 500 指数增强型证券投资基
金(LOF)管理层对其他信息负责。其他
信息包括年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵
盖其他信息，我们也不对其他信息发表
任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审
计过程中了解到的情况存在重大不一
致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定
编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估富
国中证 500 指数增强型证券投资基金
(LOF)的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项（如适用），并运用持续
经营假设，除非计划进行清算、终止运
营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督富国中证 500 指数增
强型证券投资基金(LOF)的财务报告过
程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包含审计意见的

审计报告。合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理 预期错报单独或汇总起来可能影响财 务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程 中，我们运用职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险，设计和实施审 计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的 基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制 之上，未能发现由于舞弊导致的重大错 报的风险高于未能发现由于错误导致 的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当 性得出结论。同时，根据获取的审计证 据，就可能导致对富国中证 500 指数增 强型证券投资基金(LOF)持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况 可能导致富国中证 500 指数增强型证 券投资基金(LOF)不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披 露）、结构和内容，并评价财务报表是 否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得


关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）

注册会计师的姓名 王珊珊 费泽旭

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场
安永大楼 17 层

审计报告日期 2023 年 03 月 29 日

§7 年度财务报告

7.1 资产负债表
会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 2022 年 12 月 2021 年 12 月 31

31 日 日

资 产：

银行存款 537,133,143.42 616,071,726.78

结算备付金 4,847,551.51 14,615,643.94

存出保证金 449,071.86 983,176.87

交易性金融资产 6,460,403,211.71 7,618,108,326.11

其中：股票投资 6,460,352,211.04 7,609,880,501.71

基金投资 － －

债券投资 51,000.67 8,227,824.40

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

其他投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － －

应收清算款 9,144,449.33 －

应收股利 － －

应收申购款 7,744,536.97 10,088,434.22

递延所得税资产 － －

其他资产 － 143,865.62

资产总计 7,019,721,964.8 8,260,011,173.54
0

本期末 上年度末

负债和净资产 2022 年 12 月 2021 年 12 月 31

31 日 日

负 债：

短期借款 － －


交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付清算款 － －

应付赎回款 3,695,118.63 17,954,212.04

应付管理人报酬 6,157,991.71 6,833,453.74

应付托管费 923,698.76 1,025,018.06

应付销售服务费 40,280.68 6,489.00

应付投资顾问费 － －

应交税费 0.45 12.93

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 9,527,683.66 8,061,814.70

负债合计 20,344,773.89 33,881,000.47

净资产：

实收基金 3,234,623,934.9 3,189,071,554.36
0

其他综合收益 － －

未分配利润 3,764,753,256.0 5,037,058,618.71
1

净资产合计 6,999,377,190.9 8,226,130,173.07
1

负债和净资产总计 7,019,721,964.8 8,260,011,173.54
0

注：报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.164 元，基金份额总额
3,234,623,934.90 份。其中：富国中证 500 指数增强（LOF）A/B 份额净值 2.164
元，份额总额 3,147,679,233.12 份；富国中证 500 指数增强（LOF）C 份额净值
2.159 元，份额总额 86,944,701.78 份。
比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告和中期报告）》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。
7.2 利润表
会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

本报告期：2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2022 年 01 月 01 （2021 年 01 月 01 日
日至 2022 年 12 月 至 2021 年 12 月 31
31 日） 日 ）

一、营业总收入 -1,216,136,426.75 1,038,698,421.20

1.利息收入 4,666,947.33 4,210,720.69

其中：存款利息收入 4,666,947.33 4,207,524.65

债券利息收入 － 3,196.04

资产支持证券利息收入 － －

买入返售金融资产收入 － －

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） -551,523,961.22 1,083,812,204.64

其中：股票投资收益 -678,337,031.28 987,400,433.22

基金投资收益 － －

债券投资收益 4,170,936.70 2,525,942.68

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 122,642,133.36 93,885,828.74

以摊余成本计量的金融资产终止确认 － －
产生的收益

其他投资收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -674,050,850.98 -58,149,361.12

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,771,438.12 8,824,856.99

减：二、营业总支出 87,927,240.64 106,217,355.65

1．管理人报酬 74,976,845.28 65,220,138.82

2．托管费 11,246,526.80 9,783,020.84

3．销售服务费 303,035.06 77,382.49

4． 投资顾问费 － －

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支出 － －

6. 信用减值损失 － －

7. 税金及附加 11.36 4.99

8．其他费用 1,400,822.14 31,136,808.51

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,304,063,667.39 932,481,065.55

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,304,063,667.39 932,481,065.55

五、其他综合收益的税后净额 － －

六、综合收益总额 -1,304,063,667.39 932,481,065.55

注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号（年度报告

和中期报告）》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
7.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)

本报告期： 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期

（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

实收基金 未分配 净资产

利润 合计

一、上期期末净资产（基金净值） 3,189,071,5 5,037,058,6 8,226,130,1

54.36 18.71 73.07

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基金净值） 3,189,071,5 5,037,058,6 8,226,130,1

54.36 18.71 73.07

三、本期增减变动额（减少以“-” 45,552,380. - -

号填列） 54 1,272,305,3 1,226,752,9

62.70 82.16

（一）、综合收益总额 - -

－ 1,304,063,6 1,304,063,6

67.39 67.39

（二）、本期基金份额交易产生的基金 45,552,380. 31,758,304. 77,310,685.

净值变动数（净值减少以“-”号填列） 54 69 23

其中：1.基金申购款 1,823,884,4 2,353,714,3 4,177,598,8

79.36 67.29 46.65

2.基金赎回款 - - -

1,778,332,0 2,321,956,0 4,100,288,1

98.82 62.60 61.42

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少以 － － －

“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益 － － －

四、本期期末净资产（基金净值） 3,234,623,933,764,753,256,999,377,19
4.90 6.01 0.91

上年度可比期间

项目 （2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31

日）

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产（基金净值） 2,302,352,152,766,707,345,069,059,50


8.75 9.51 8.26

加：会计政策变更 － － －

二、本期期初净资产（基金净值） 2,302,352,152,766,707,345,069,059,50
8.75 9.51 8.26

三、本期增减变动额（减少以“-” 886,719,395.2,270,351,263,157,070,66
号填列） 61 9.20 4.81

（一）、综合收益总额 －932,481,065.932,481,065.
55 55

（二）、本期基金份额交易产生的基金886,719,395.1,337,870,202,224,589,59
净值变动数 61 3.65 9.26
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,734,007,725,419,623,359,153,631,08
2.66 7.88 0.54

2.基金赎回款 - - -
2,847,288,324,081,753,156,929,041,48
7.05 4.23 1.28

（三）、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少以 － － －
“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留存收益 － － －

四、本期期末净资产（基金净值） 3,189,071,555,037,058,618,226,130,17
4.36 8.71 3.07

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1095 号《关于核准富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年
10 月 12 日正式生效，首次设立募集规模为 455,487,249.88 份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。根据基金管理人于 2021 年 8 月 17 日发布的
《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 C 类基金份额并相应修订基金
合同及托管协议的公告》，自 2021 年 8 月 19 日起，本基金增加 C 类份额。本基
金的基金管理人为富国基金管理有限公司，A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额的注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中，股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于中证 500 指数成份股和备选成份股的资产（均含存托凭证）不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金业绩比较基准为 95%×中证 500 指数收益率＋1%（指年收益率，评价
时按期间折算）。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年
12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营
成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财
务报表的实际编制期间系 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，
按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债
和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；


(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入
利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；

(2)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日该类每份基金份额可供分配利润的 25%；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配；


(3)基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日；

(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的 A 类基金份额和富国基金管理有限公司登记系统下的 C 类基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的 A 类基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本
基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外，本基金
亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14 号）。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 于首次执行日
（2022 年 1 月 1 日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融
工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
616,071,726.78 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 135,445.48 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，
银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
616,207,172.26 元。

结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民
币 14,615,643.94 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 7,234.81 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，
结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
14,622,878.75 元。

存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民
币 983,176.87 元，自应收利息转入的重分类金额为人民币 486.75 元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后，存出
保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币
983,663.62 元。

应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
143,865.62 元，转出至银行存款的重分类金额为人民币 135,445.48 元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币 7,234.81 元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币486.75元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币698.58元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为
人民币7,618,108,326.11元，自应收利息转入的重分类金额为人民币698.58元。
经上述重分类后，交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的
账面价值为人民币 7,618,109,024.69 元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的
增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储

蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

（2022 年 12 月 31 日） （2021 年 12 月 31 日）

活期存款 537,133,143.42 616,071,726.78

等于：本金 537,017,067.44 616,071,726.78

加：应计利息 116,075.98 －

减：坏账准备 － －

定期存款 － －

等于：本金 － －

加：应计利息 － －

减：坏账准备 － －

其中：存款期限 1 个月 － －
以内

存款期限 1-3 个 － －
月

存款期限 3 个月 － －
以上

其他存款 － －

等于：本金 － －

加：应计利息 － －

减：坏账准备 － －

合计 537,133,143.42 616,071,726.78


注：本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末（2022 年 12 月 31 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

6,879,268,53 － 6,460,352,21 -
股票 1.91 1.04 418,916,320.
87

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 51,000.00 0.67 51,000.67 －

债券 银行间市场 － － － －

合计 51,000.00 0.67 51,000.67 －

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

6,879,319,53 0.67 6,460,403,21 -
合计 1.91 1.71 418,916,320.
87

项目 上年度末（2021 年 12 月 31 日）

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 7,355,265,79 － 7,609,880,50 254,614,705.
6.00 1.71 71

贵金属投资-金交所黄金合约 － － － －

交易所市场 7,708,000.00 － 8,227,824.40 519,824.40

债券 银行间市场 － － － －

合计 7,708,000.00 － 8,227,824.40 519,824.40

资产支持证券 － － － －

基金 － － － －

其他 － － － －

合计 7,362,973,79 － 7,618,108,32 255,134,530.
6.00 6.11 11

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。

7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

本期末（2022 年 12 月 31 上年度末（2021 年 12 月 31
项目 日） 日）

应收利息 － 143,865.62

其他应收款 － －

待摊费用 － －

合计 － 143,865.62

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2022 年 12 月 31 上年度末（2021 年 12 月

日） 31 日）

应付券商交易单元保证金 － －

应付赎回费 12,999.61 65,738.00

应付证券出借违约金 － －

应付交易费用 9,035,808.96 7,139,836.46

其中：交易所市场 9,035,808.96 7,139,836.46

银行间市场 － －

应付利息 － －

应付指数使用费 290,875.09 656,240.24

预提审计费 68,000.00 80,000.00

预提信息披露费 120,000.00 120,000.00

合计 9,527,683.66 8,061,814.70

7.4.7.7 实收基金

富国中证 500 指数增强（LOF）A/B：

金额单位：人民币元

项目 本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,177,163,202.38 3,177,163,202.38

本期申购 1,558,934,217.42 1,558,934,217.42

本期赎回（以“-”号填列） -1,588,418,186.68 -1,588,418,186.68

本期末 3,147,679,233.12 3,147,679,233.12

富国中证 500 指数增强（LOF）C：

金额单位：人民币元

项目 本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

基金份额（份） 账面金额


上年度末 11,908,351.98 11,908,351.98

本期申购 264,950,261.94 264,950,261.94

本期赎回（以“-”号填列） -189,913,912.14 -189,913,912.14

本期末 86,944,701.78 86,944,701.78

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.8 未分配利润

富国中证 500 指数增强（LOF）A/B：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 5,057,545,476.56 -39,290,676.25 5,018,254,800.31

本期利润 -613,902,914.93 - -

683,662,201.15 1,297,565,116.08

本期基金份额交 -46,855,796.19 -9,869,559.34 -56,725,355.53

易产生的变动数

其中：基金申购款 2,343,992,304.53 - 2,025,168,045.41

318,824,259.12

基金赎回款 - 308,954,699.78 -

2,390,848,100.72 2,081,893,400.94

本期已分配利润 － － －

本期末 4,396,786,765.44 - 3,663,964,328.70

732,822,436.74

富国中证 500 指数增强（LOF）C：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 18,950,917.09 -147,098.69 18,803,818.40

本期利润 -16,109,901.48 9,611,350.17 -6,498,551.31

本期基金份额交易产 118,175,318.81 - 88,483,660.22

生的变动数 29,691,658.59

其中：基金申购款 392,188,118.59 - 328,546,321.88

63,641,796.71

基金赎回款 - 33,950,138.12 -240,062,661.66

274,012,799.78

本期已分配利润 － － －

本期末 121,016,334.42 - 100,788,927.31

20,227,407.11

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2021 年
项目 2022 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2021 年 12 月
31 日）

活期存款利息收入 4,411,192.18 3,704,603.88

定期存款利息收入 － －


其他存款利息收入 － －

结算备付金利息收入 183,651.93 135,863.84

其他 72,103.22 367,056.93

合计 4,666,947.33 4,207,524.65

7.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 上年度可比期间（2021 年 01

项目 日至 2022 年 12 月 31 月 01 日至 2021 年 12 月 31

日） 日）

卖出股票成交总额 18,737,463,779.35 9,311,440,840.17

减：卖出股票成本总额 19,360,588,128.04 8,324,040,406.95

减：交易费用 55,212,682.59 －

买卖股票差价收入 -678,337,031.28 987,400,433.22

7.4.7.11 债券投资收益

7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 上年度可比期间（2021
项目 日至 2022 年 12 月 31 年 01 月 01 日至 2021 年
日） 12 月 31 日）

债券投资收益——利息收入 6,192.97 －

债券投资收益——买卖债券（债转 4,164,743.73 2,525,942.68
股及债券到期兑付）差价收入

合计 4,170,936.70 2,525,942.68

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期（2022年01月01 上年度可比期间
项目 日至2022年12月31 （2021年01月01日至
日） 2021年12月31日）

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 34,645,055.22 13,614,161.40
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 30,472,300.00 11,085,500.00
付）成本总额

减：应计利息总额 6,985.51 2,718.72

减：交易费用 1,025.98 －

债券投资收益-差价收入 4,164,743.73 2,525,942.68


7.4.7.12 资产支持证券投资收益

7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资

产支持证券差价收入。

7.4.7.13 贵金属投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属交易。

7.4.7.14 衍生工具收益

7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 上年度可比期间（2021

项目 日至 2022 年 12 月 31 年 01 月 01 日至 2021

日） 年 12 月 31 日）

股票投资产生的股利收益 122,642,133.36 93,885,828.74

其中：证券出借权益补偿收 － －

入

基金投资产生的股利收益 － －

合计 122,642,133.36 93,885,828.74

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日 上年度可比期间（2021 年
项目名称 至 2022 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2021 年 12 月
31 日）

1.交易性金融资产 -674,050,850.98 -58,149,361.12


股票投资 -673,531,026.58 -58,311,628.12

债券投资 -519,824.40 162,267.00

资产支持证券投资 － －

基金投资 － －

贵金属投资 － －

其他 － －

2.衍生工具 － －

权证投资 － －

3.其他 － －

减：应税金融商品公允价值变动产 － －
生的预估增值税

合计 -674,050,850.98 -58,149,361.12

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2021 年 01
项目 2022 年 12 月 31 日） 月 01 日至 2021 年 12 月 31

日）

基金赎回费收入 4,759,602.63 8,741,250.19

转换费收入 11,835.49 83,606.80

合计 4,771,438.12 8,824,856.99

7.4.7.18 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日 上年度可比期间（2021 年

项目 至 2022 年 12 月 31 日） 01 月 01 日至 2021 年 12 月

31 日）

审计费用 68,000.00 80,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 － －

交易费用 － 29,819,825.84

上市费 － 60,000.00

银行费用 13,192.62 13,460.38

指数使用费 1,199,629.52 1,043,522.29

合计 1,400,822.14 31,136,808.51

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。


7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东（2022 年 12 月 22 日前）

山东省金融资产管理股份有限公司 基金管理人的股东（自 2022 年 12 月 22 日

起）

蒙特利尔银行 基金管理人的股东

海通期货股份有限公司（“海通期货”） 基金管理人的股东控制的子公司、基金代销

机构

注：（1）根据富国基金管理有限公司股东会决议，并经中国证监会《关于核准富

国基金管理有限公司变更持股 5%以上股东的批复》（证监许可[2022]3007 号）批

准，富国基金管理有限公司原股东山东省国际信托股份有限公司将其持有的富国

基金管理有限公司 16.675%股权转让给山东省金融资产管理股份有限公司。上述

事项已于 2022 年 12 月 22 日完成工商变更登记手续。

（2）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 上年度可比期间（2021年01月01日
年 12 月 31 日） 至2021年12月31日）

关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 3,807,954,207.82 10.13 793,258,514.85 3.88

申万宏源 4,105,810,706.22 10.93 2,412,992,611.55 11.79

7.4.10.1.2 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。


7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 上年度可比期间（2021年01月01日
12 月 31 日） 至2021年12月31日）

关联方名称 占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 总额的比例 成交金额 总额的比例（%）
（%）

海通证券 2,101,399.98 6.07 － －

申万宏源 8,707,906.68 25.13 － －

7.4.10.1.4 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期（2022年01月01日至2022年12月31日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 3,301,045.99 9.90 977,907.36 10.82

申万宏源 3,624,579.20 10.87 739,574.77 8.18

上年度可比期间（2021年01月01日至2021年12月31日）

关联方名称 佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总
的比例（%） 额的比例（%）

申万宏源 2,202,321.03 11.81 685,915.76 9.61

海通证券 722,900.41 3.88 407,220.60 5.70

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2022 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2021 年 01 月


2022 年 12 月 31 日） 01 日至 2021 年 12 月 31 日）

当期发生的基金应支付的管 74,976,845.28 65,220,138.82
理费

其中：支付销售机构的客户 22,996,185.63 17,281,231.00
维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 上年度可比期间（2021 年

项目 日至 2022 年 12 月 31 01 月 01 日至 2021 年 12 月

日） 31 日）

当期发生的基金应支 11,246,526.80 9,783,020.84

付的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 富国中证 500 指数增 富国中证 500 指数增 合计

强（LOF）A/B 强（LOF）C

富国基金管理有限公司 － 113,562.47 113,562.47

海通期货股份有限公司 － 25.92 25.92

海通证券股份有限公司 － 35.69 35.69

合计 － 113,624.08 113,624.08

单位：人民币元

获得销售服务费的各关 上年度可比期间（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日）


联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

富国中证 500 指数增 富国中证 500 指数增 合计

强（LOF）A/B 强（LOF）C

富国基金管理有限公司 － 60,942.78 60,942.78

海通期货股份有限公司 － 5.60 5.60

合计 － 60,948.38 60,948.38

注：自 2021 年 8 月 19 日起，本基金增加收取销售服务费的 C 类基金份额。本基

金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基

金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。

在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值

的 0.20%年费率计提。销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债

券（含回购）交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用

固定期限费率从事证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用

市场化期限费率从事证券出借业务。


7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 上年度可比期间

年 12 月 31 日） (2021 年 01 月 01 日至 2021 年

项目 12 月 31 日)

富国中证 500 富国中证 500 指 富国中证 500 指 富国中证 500

指数增强 数增强（LOF）C 数增强（LOF） 指数增强

（LOF）A/B A/B （LOF）C

基金合同生效日（2011

年 10 月 12 日）持有的 － － － －

基金份额

期初持有的基金份额 12,657,866.18 395.26 － －

期间申购/买入总份额 － － 12,657,866.1 395.26

8

期间因拆分变动份额 － － － －

减:期间赎回/卖出总份 － － － －

额

期末持有的基金份额 12,657,866.18 395.26 12,657,866.1 395.26

8

期末持有的基金份额占 0.40% 0.00% 0.40% 0.00%

基金总份额比例

注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 上年度可比期间（2021 年 01 月 01 日至
关联方名称 月 31 日） 2021 年 12 月 31 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份

有限公司 537,133,143.42 4,411,192.18 616,071,726.78 3,704,603.88

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证


券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注

300070 碧水源 2022-07-22 6 个月 大宗交易 4.60 4.68 3,000,000 13,800,000.00 14,040,000.00 －
限售

301095 广立微 2022-07-28 6 个月 新股限售 58.00 86.49 740 42,920.00 64,002.60 －

301115 建科股份 2022-08-23 6 个月 新股限售 42.05 24.04 685 28,804.25 16,467.40 －

301152 天力锂能 2022-08-19 6 个月 新股限售 57.00 46.64 433 24,681.00 20,195.12 －

301171 易点天下 2022-08-10 6 个月 新股限售 18.18 17.72 985 17,907.30 17,454.20 －

301223 中荣股份 2022-10-13 6 个月 新股限售 26.28 18.13 815 21,418.20 14,775.95 －

301227 森鹰窗业 2022-09-16 6 个月 新股限售 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 －

301230 泓博医药 2022-10-21 6 个月 新股限售 40.00 48.32 269 10,760.00 12,998.08 －

301267 华厦眼科 2022-10-26 6 个月 新股限售 50.88 66.20 1,006 51,185.28 66,597.20 －

301269 华大九天 2022-07-21 6 个月 新股限售 32.69 87.94 1,168 38,181.92 102,713.92 －

301276 嘉曼服饰 2022-09-01 6 个月 新股限售 40.66 22.61 303 12,319.98 6,850.83 －

301277 新天地 2022-11-09 6 个月 新股限售 27.00 25.78 439 11,853.00 11,317.42 －

301280 珠城科技 2022-12-19 6 个月 新股限售 67.40 44.80 279 18,804.60 12,499.20 －

301283 聚胶股份 2022-08-26 6 个月 新股限售 52.69 51.41 235 12,382.15 12,081.35 －

301285 鸿日达 2022-09-21 6 个月 新股限售 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 －

301290 东星医疗 2022-11-23 6 个月 新股限售 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90 －

301308 江波龙 2022-07-27 6 个月 新股限售 55.67 56.72 819 45,593.73 46,453.68 －

301309 万得凯 2022-09-08 6 个月 新股限售 39.00 24.46 228 8,892.00 5,576.88 －

301313 凡拓数创 2022-09-22 6 个月 新股限售 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 －

301316 慧博云通 2022-09-29 6 个月 新股限售 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 －

301319 唯特偶 2022-09-22 6 个月 新股限售 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 －


301327 华宝新能 2022-09-08 6 个月 新股限售 237.50 176.97 242 57,475.00 42,826.74 －

301335 天元宠物 2022-11-11 6 个月 新股限售 49.98 33.82 420 20,991.60 14,204.40 －

301349 信德新材 2022-08-30 6 个月 新股限售 138.88 103.52 180 24,998.40 18,633.60 －

301356 天振股份 2022-11-03 6 个月 新股限售 63.00 43.33 614 38,682.00 26,604.62 －

301361 众智科技 2022-11-08 6 个月 新股限售 26.44 20.96 517 13,669.48 10,836.32 －

301363 美好医疗 2022-09-28 6 个月 新股限售 30.66 37.85 445 13,643.70 16,843.25 －

301365 矩阵股份 2022-11-14 6 个月 新股限售 34.72 23.87 516 17,915.52 12,316.92 －

301367 怡和嘉业 2022-10-21 6 个月 新股限售 119.88 175.78 223 26,733.24 39,198.94 －

301377 鼎泰高科 2022-11-11 6 个月 新股限售 22.88 17.63 770 17,617.60 13,575.10 －

301388 欣灵电气 2022-10-26 6 个月 新股限售 25.88 21.60 292 7,556.96 6,307.20 －

301389 隆扬电子 2022-10-18 6 个月 新股限售 22.50 17.16 1,269 28,552.50 21,776.04 －

301391 卡莱特 2022-11-24 6 个月 新股限售 96.00 80.97 247 23,712.00 19,999.59 －

301396 宏景科技 2022-11-04 6 个月 新股限售 40.13 31.90 396 15,891.48 12,632.40 －

603605 珀莱雅 2022-12-01 6 个月 大宗交易 159.41 159.88 170,000 27,099,700.00 27,179,600.00 －
限售

603650 彤程新材 2022-11-03 6 个月 大宗交易 32.55 28.70 230,000 7,486,500.00 6,601,000.00 －
限售

605117 德业股份 2022-09-08 6 个月 大宗交易 396.51 312.54 88,300 35,011,833.00 27,597,282.00 －
限售

688390 固德威 2022-08-09 6 个月 大宗交易 350.00 306.36 79,000 27,650,000.00 24,202,440.00 －
限售

688459 哈铁科技 2022-09-28 6 个月 新股限售 13.58 8.27 17,259 234,377.22 142,731.93 －

688506 百利天恒 2022-12-28 1 个月内 新股认购 24.70 24.70 15,622 385,863.40 385,863.40 －
（含）

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

金额单位：人民币元

流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券代码 证券名称 成功认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 估值总额 注
张）

118030 睿创转债 2022-12-30 1-6 个月（含） 认购新发 100.0 100.00 510 51,000.00 51,000.67 －
证券 0

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备
股票代码 股票名称 日期 原因 值单价 日期 开盘单 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
价

300850 新强联 2022 年 12 月 重大事项停牌 53.28 2023 56.88 42,700.00 2,334,003.00 2,275,056.00 －
30 日 年 01


月 10

日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用

风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2022 年 12 月 31 上年度末（2021 年 12 月
日） 31 日）

AAA － 6,955,079.20

AAA 以下 51,000.67 1,272,745.20

未评级 － －

合计 51,000.67 8,227,824.40

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2022 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日）

资产

银行存款 537,133,143.42 － － － － － 537,133,143.42

结算备付金 4,847,551.51 － － － － － 4,847,551.51

存出保证金 449,071.86 － － － － － 449,071.86

交易性金融资产 － － 51,000.67 － － 6,460,352,211.04 6,460,403,211.71

应收清算款 － － － － － 9,144,449.33 9,144,449.33

应收申购款 262,750.88 － － － － 7,481,786.09 7,744,536.97

资产总计 542,692,517.67 － 51,000.67 － － 6,476,978,446.46 7,019,721,964.80

负债

应付赎回款 － － － － － 3,695,118.63 3,695,118.63

应付管理人报酬 － － － － － 6,157,991.71 6,157,991.71

应付托管费 － － － － － 923,698.76 923,698.76

应付销售服务费 － － － － － 40,280.68 40,280.68

应交税费 － － － － － 0.45 0.45

其他负债 － － － － － 9,527,683.66 9,527,683.66

负债总计 － － － － － 20,344,773.89 20,344,773.89

利率敏感度缺口 542,692,517.67 － 51,000.67 － － 6,456,633,672.57 6,999,377,190.91

上年度末（2021 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 616,071,726.78 － － － － － 616,071,726.78


结算备付金 14,615,643.94 － － － － － 14,615,643.94

存出保证金 983,176.87 － － － － － 983,176.87

交易性金融资产 － － 8,227,824.40 － － 7,609,880,501.71 7,618,108,326.11

应收申购款 292,061.67 － － － － 9,796,372.55 10,088,434.22

其他资产 － － － － － 143,865.62 143,865.62

资产总计 631,962,609.26 － 8,227,824.40 － － 7,619,820,739.88 8,260,011,173.54

负债

应付赎回款 － － － － － 17,954,212.04 17,954,212.04

应付管理人报酬 － － － － － 6,833,453.74 6,833,453.74

应付托管费 － － － － － 1,025,018.06 1,025,018.06

应付销售服务费 － － － － － 6,489.00 6,489.00

应交税费 － － － － － 12.93 12.93

其他负债 － － － － － 8,061,814.70 8,061,814.70

负债总计 － － － － － 33,881,000.47 33,881,000.47

利率敏感度缺口 631,962,609.26 － 8,227,824.40 － － 7,585,939,739.41 8,226,130,173.07


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的

变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融

工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素

变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交

易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本

基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金

所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、

债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会

的相关规定。其中，股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资

于中证 500 指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于股票资产的

80%。保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

金额单位：人民币元

本期末（2022 年 12 月 31 日） 上年度末（2021 年 12 月 31
日）

项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 值比例（%） 公允价值 净值比例

（%）

交易性金融资产－股票投资 6,460,352,211.04 92.30 7,609,880,501.71 92.51

交易性金融资产－基金投资 － － － －


交易性金融资产－债券投资 51,000.67 0.00 8,227,824.40 0.10

交易性金融资产－贵金属投

资 － － － 0.00

衍生金融资产－权证投资 － － － －

其他 － － － －

合计 6,460,403,211.71 92.30 7,618,108,326.11 92.61

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进

行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，

业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值

产生的影响。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下
假设

分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2022 年 12 月 上年度末（2021 年 12 月
31 日） 31 日）

分析

1.业绩比较基准增加 1% 67,370,578.91 86,535,553.69

2.业绩比较基准减少 1% -67,370,578.91 -86,535,553.69

7.4.14 公允价值

7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的

输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输

入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。


7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

本期末 上年度末

公允价值计量结果所属的层次 （2022 年 12 月 31 （2021 年 12 月 31 日）

日）

第一层次 6,357,216,947.19 7,412,890,053.02

第二层次 2,711,920.07 5,257,504.49

第三层次 100,474,344.45 199,960,768.60

合计 6,460,403,211.71 7,618,108,326.11

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非

公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间

及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公

允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公

允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期（2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日）

项目 交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 － 199,960,768.60 199,960,768.60

当期购买 － 111,983,671.21 111,983,671.21

当期出售/结算 － － －

转入第三层次 － － －

转出第三层次 － 175,856,508.75 175,856,508.75

当期利得或损失总额 － -35,613,586.61 -35,613,586.61

其中：计入损益的利得 － -35,613,586.61 -35,613,586.61
或损失

期末余额 － 100,474,344.45 100,474,344.45


期末仍持有的第三层次

金融资产计入本期损益

的未实现利得或损失的 － -11,509,326.76 -11,509,326.76
变动——公允价值变动

损益

上年度可比期间（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31
项目 日）

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 － 159,120,287.32 159,120,287.32

当期购买 － 214,261,047.78 214,261,047.78

当期出售/结算 － 348,738.13 348,738.13

转入第三层次 － － －

转出第三层次 － 157,904,441.15 157,904,441.15

当期利得或损失总额 － -15,167,387.22 -15,167,387.22

其中：计入损益的利得 － -15,167,387.22 -15,167,387.22
或损失

期末余额 － 199,960,768.60 199,960,768.60

期末仍持有的第三层次

金融资产计入本期损益

的未实现利得或损失的 － -14,300,279.18 -14,300,279.18
变动——公允价值变动

损益

7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

采用的 不可观察输入值

项目 本期末公允价值 估值技 名称 范围/加权 与公允价值

术 平均值 之间的关系

平 均 价 股票在剩余

限售股票 100,474,344.45 格 亚 式 限售期内的 0.1862- 负相关

期 权 模 股价的预期 2.4756

型 年化波动率

采用的 不可观察输入值

项目 上年度末公允价 估值技 范围/加权 与公允价值

值 术 名称 平均值 之间的关系

平 均 价 股票在剩余

限售股票 199,960,768.60 格 亚 式 限售期内的 0.1411- 负相关

期 权 模 股价的预期 2.7417

型 年化波动率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工 具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产 和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 6,460,352,211.04 92.03

其中：股票 6,460,352,211.04 92.03

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 51,000.67 0.00

其中：债券 51,000.67 0.00

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －
产

7 银行存款和结算备付金合计 541,980,694.93 7.72

8 其他各项资产 17,338,058.16 0.25

9 合计 7,019,721,964.80 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末按行业分类的境内股票投资组合


8.2.1.1 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 5,267,650.00 0.08

B 采矿业 58,554,595.58 0.84

C 制造业 867,655,017.94 12.40

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －

E 建筑业 40,917,253.61 0.58

F 批发和零售业 13,993,909.83 0.20

G 交通运输、仓储和邮政业 2,350,610.00 0.03

H 住宿和餐饮业 8,815,675.60 0.13

I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,200,242.43 1.02

J 金融业 52,224,720.90 0.75

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 14,692,295.55 0.21

N 水利、环境和公共设施管理业 3,677,544.00 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 7,992,081.66 0.11

R 文化、体育和娱乐业 3,812,139.00 0.05

S 综合 － －

合计 1,151,153,736.10 16.45

8.2.1.2 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 31,378,348.24 0.45

B 采矿业 247,993,410.47 3.54

C 制造业 3,262,665,168.88 46.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 188,248,627.65 2.69

E 建筑业 70,497,694.24 1.01

F 批发和零售业 166,502,618.93 2.38

G 交通运输、仓储和邮政业 199,520,079.52 2.85

H 住宿和餐饮业 7,764,880.00 0.11

I 信息传输、软件和信息技术服务业 368,253,096.01 5.26

J 金融业 426,941,456.61 6.10

K 房地产业 162,189,897.40 2.32


L 租赁和商务服务业 4,601,659.00 0.07

M 科学研究和技术服务业 31,722,237.54 0.45

N 水利、环境和公共设施管理业 19,902,683.00 0.28

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 15,702,681.54 0.22

R 文化、体育和娱乐业 94,905,922.91 1.36

S 综合 10,408,013.00 0.15

合计 5,309,198,474.94 75.85

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 000878 云南铜业 7,241,500 85,087,625.00 1.22

2 688122 西部超导 703,082 66,574,834.58 0.95

3 688063 派能科技 205,109 64,742,655.85 0.92

4 002030 达安基因 4,086,648 63,588,242.88 0.91

5 600867 通化东宝 6,757,350 62,032,473.00 0.89

6 000060 中金岭南 14,208,100 58,253,210.00 0.83

7 002273 水晶光电 4,498,976 53,042,927.04 0.76

8 600489 中金黄金 6,466,200 52,958,178.00 0.76

9 300073 当升科技 926,868 52,275,355.20 0.75

10 600160 巨化股份 3,217,307 49,900,431.57 0.71

11 600155 华创阳安 7,544,200 49,037,300.00 0.70

12 688390 固德威 150,269 47,228,741.21 0.67

13 000598 兴蓉环境 9,384,459 45,890,004.51 0.66

14 600967 内蒙一机 5,504,109 45,463,940.34 0.65

15 600873 梅花生物 4,465,300 45,456,754.00 0.65

16 600718 东软集团 4,560,200 45,373,990.00 0.65

17 601298 青岛港 7,544,969 42,327,276.09 0.60

18 000031 大悦城 11,193,700 42,088,312.00 0.60

19 600699 均胜电子 2,949,252 41,436,990.60 0.59

20 601016 节能风电 10,815,301 41,206,296.81 0.59

21 002422 科伦药业 1,538,200 40,931,502.00 0.58

22 601607 上海医药 2,294,657 40,913,734.31 0.58

23 000630 铜陵有色 13,092,900 40,849,848.00 0.58

24 601228 广州港 12,901,827 40,640,755.05 0.58

25 002625 光启技术 2,386,051 40,610,588.02 0.58

26 601108 财通证券 5,677,691 40,425,159.92 0.58


27 603345 安井食品 248,906 40,292,903.28 0.58

28 000623 吉林敖东 2,683,623 40,227,508.77 0.57

29 002507 涪陵榨菜 1,540,499 39,698,659.23 0.57

30 300776 帝尔激光 312,300 39,349,800.00 0.56

31 600348 华阳股份 2,681,617 38,213,042.25 0.55

32 000729 燕京啤酒 3,521,300 37,396,206.00 0.53

33 300724 捷佳伟创 326,316 37,206,550.32 0.53

34 000750 国海证券 11,031,820 36,735,960.60 0.52

35 603613 国联股份 411,612 36,402,965.28 0.52

36 002831 裕同科技 1,068,700 35,341,909.00 0.50

37 000932 华菱钢铁 7,498,160 35,241,352.00 0.50

38 600497 驰宏锌锗 6,959,200 35,213,552.00 0.50

39 603605 珀莱雅 217,234 35,090,350.32 0.50

40 600667 太极实业 6,780,880 34,989,340.80 0.50

41 688777 中控技术 382,283 34,722,764.89 0.50

42 600282 南钢股份 10,504,900 33,090,435.00 0.47

43 600885 宏发股份 987,740 33,000,393.40 0.47

44 600909 华安证券 7,078,190 32,488,892.10 0.46

45 002497 雅化集团 1,386,500 32,236,125.00 0.46

46 000402 金融街 6,106,700 32,060,175.00 0.46

47 300017 网宿科技 5,720,077 31,918,029.66 0.46

48 002065 东华软件 5,609,964 31,752,396.24 0.45

49 605358 立昂微 745,000 31,737,000.00 0.45

50 600141 兴发集团 1,085,884 31,490,636.00 0.45

51 601231 环旭电子 1,939,000 31,469,970.00 0.45

52 601333 广深铁路 13,717,349 31,138,382.23 0.44

53 600201 生物股份 3,358,200 30,257,382.00 0.43

54 600839 四川长虹 11,442,900 30,209,256.00 0.43

55 300390 天华超净 538,900 30,113,732.00 0.43

56 603228 景旺电子 1,477,225 29,899,034.00 0.43

57 600064 南京高科 4,510,865 29,816,817.65 0.43

58 600642 申能股份 5,427,680 29,797,963.20 0.43

59 000553 安道麦 A 3,281,639 29,698,832.95 0.42

60 600109 国金证券 3,413,057 29,693,595.90 0.42

61 601118 海南橡胶 6,754,348 29,584,044.24 0.42

62 601577 长沙银行 4,334,700 29,302,572.00 0.42

63 600563 法拉电子 181,300 28,986,244.00 0.41

64 002203 海亮股份 2,549,472 28,809,033.60 0.41

65 002384 东山精密 1,161,100 28,714,003.00 0.41

66 600060 海信视像 2,095,117 28,367,884.18 0.41

67 600582 天地科技 5,389,370 28,024,724.00 0.40


68 603317 天味食品 1,019,646 28,019,872.08 0.40

69 600782 新钢股份 6,774,465 27,707,561.85 0.40

70 600901 江苏租赁 5,055,865 27,706,140.20 0.40

71 300363 博腾股份 676,447 27,632,859.95 0.39

72 601555 东吴证券 4,184,270 27,323,283.10 0.39

73 688385 复旦微电 386,400 26,974,584.00 0.39

74 002249 大洋电机 5,128,746 26,259,179.52 0.38

75 002353 杰瑞股份 937,518 26,166,127.38 0.37

76 000738 航发控制 1,011,400 25,932,296.00 0.37

77 600739 辽宁成大 2,055,715 25,881,451.85 0.37

78 600985 淮北矿业 2,018,200 25,832,960.00 0.37

79 002294 信立泰 785,635 25,808,109.75 0.37

80 300182 捷成股份 5,735,600 25,638,132.00 0.37

81 600373 中文传媒 2,679,001 25,638,039.57 0.37

82 601869 长飞光纤 778,441 25,400,529.83 0.36

83 688088 虹软科技 1,128,200 25,395,782.00 0.36

84 300373 扬杰科技 481,473 25,325,479.80 0.36

85 601098 中南传媒 2,483,031 24,780,649.38 0.35

86 300009 安科生物 2,631,569 24,631,485.84 0.35

87 000997 新大陆 1,888,402 24,568,110.02 0.35

88 000960 锡业股份 1,739,092 24,521,197.20 0.35

89 300357 我武生物 434,200 23,924,420.00 0.34

90 603160 汇顶科技 471,474 23,667,994.80 0.34

91 000401 冀东水泥 2,863,200 23,564,136.00 0.34

92 601717 郑煤机 2,108,300 23,528,628.00 0.34

93 603218 日月股份 1,155,687 23,460,446.10 0.34

94 601598 中国外运 6,010,413 23,079,985.92 0.33

95 002624 完美世界 1,800,000 22,896,000.00 0.33

96 300296 利亚德 4,036,939 22,849,074.74 0.33

97 603456 九洲药业 526,922 22,357,300.46 0.32

98 600511 国药股份 795,900 22,205,610.00 0.32

99 300115 长盈精密 2,141,420 22,120,868.60 0.32

100 600927 永安期货 1,369,095 22,069,811.40 0.32

101 000559 万向钱潮 4,531,600 22,068,892.00 0.32

102 000728 国元证券 3,414,608 21,614,468.64 0.31

103 600597 光明乳业 1,989,400 21,405,944.00 0.31

104 601187 厦门银行 3,702,700 21,216,471.00 0.30

105 601718 际华集团 7,241,500 21,072,765.00 0.30

106 002705 新宝股份 1,258,600 20,955,690.00 0.30

107 300568 星源材质 980,200 20,839,052.00 0.30

108 688116 天奈科技 267,160 20,608,722.40 0.29


109 600580 卧龙电驱 1,653,200 20,598,872.00 0.29

110 002056 横店东磁 1,090,300 20,432,222.00 0.29

111 688099 晶晨股份 280,294 19,763,529.94 0.28

112 000027 深圳能源 3,087,368 19,635,660.48 0.28

113 002465 海格通信 2,417,000 19,626,040.00 0.28

114 600970 中材国际 2,196,462 18,713,856.24 0.27

115 600380 健康元 1,616,329 18,248,354.41 0.26

116 002673 西部证券 2,916,600 17,762,094.00 0.25

117 601058 赛轮轮胎 1,764,300 17,678,286.00 0.25

118 603707 健友股份 959,652 17,312,122.08 0.25

119 600499 科达制造 1,192,000 16,938,320.00 0.24

120 603868 飞科电器 248,880 16,757,090.40 0.24

121 000778 新兴铸管 4,582,300 16,725,395.00 0.24

122 601168 西部矿业 1,637,100 16,698,420.00 0.24

123 600339 中油工程 5,589,000 16,655,220.00 0.24

124 002958 青农商行 5,719,900 16,530,511.00 0.24

125 600728 佳都科技 3,114,888 16,446,608.64 0.23

126 600623 华谊集团 2,595,700 16,404,824.00 0.23

127 601958 金钼股份 1,417,900 16,376,745.00 0.23

128 300308 中际旭创 604,693 16,344,851.79 0.23

129 688819 天能股份 443,212 16,283,608.88 0.23

130 300888 稳健医疗 225,598 16,130,257.00 0.23

131 002152 广电运通 1,596,704 15,871,237.76 0.23

132 600998 九州通 1,215,540 15,850,641.60 0.23

133 000050 深天马 A 1,824,600 15,801,036.00 0.23

134 600704 物产中大 3,266,618 15,712,432.58 0.22

135 300244 迪安诊断 624,858 15,702,681.54 0.22

136 600271 航天信息 1,495,100 15,563,991.00 0.22

137 600096 云天化 738,764 15,543,594.56 0.22

138 600131 国网信通 1,036,697 15,508,987.12 0.22

139 300676 华大基因 299,154 15,463,270.26 0.22

140 600895 张江高科 1,352,300 15,335,082.00 0.22

141 601568 北元集团 2,660,450 15,084,751.50 0.22

142 000988 华工科技 902,099 14,803,444.59 0.21

143 000937 冀中能源 2,321,332 14,763,671.52 0.21

144 000898 鞍钢股份 5,447,500 14,544,825.00 0.21

145 002444 巨星科技 755,120 14,332,177.60 0.20

146 300070 碧水源 3,000,000 14,040,000.00 0.20

147 600566 济川药业 513,558 13,979,048.76 0.20

148 600008 首创环保 4,932,855 13,959,979.65 0.20

149 603658 安图生物 224,269 13,871,037.65 0.20


150 601179 中国西电 3,005,100 13,853,511.00 0.20

151 601872 招商轮船 2,465,816 13,783,911.44 0.20

152 688690 纳微科技 265,105 13,724,485.85 0.20

153 300168 万达信息 1,626,600 13,712,238.00 0.20

154 603444 吉比特 43,273 13,537,525.32 0.19

155 000990 诚志股份 1,524,337 13,414,165.60 0.19

156 000739 普洛药业 615,000 13,247,100.00 0.19

157 603127 昭衍新药 222,008 12,967,487.28 0.19

158 600498 烽火通信 980,862 12,888,526.68 0.18

159 600298 安琪酵母 282,400 12,770,128.00 0.18

160 000999 华润三九 269,100 12,596,571.00 0.18

161 002468 申通快递 1,216,663 12,568,128.79 0.18

162 600143 金发科技 1,276,500 12,369,285.00 0.18

163 600216 浙江医药 1,035,021 12,099,395.49 0.17

164 000883 湖北能源 2,861,100 12,016,620.00 0.17

165 000155 川能动力 672,600 11,999,184.00 0.17

166 002128 电投能源 963,080 11,884,407.20 0.17

167 688301 奕瑞科技 25,900 11,859,092.00 0.17

168 600959 江苏有线 3,974,870 11,805,363.90 0.17

169 002683 广东宏大 437,800 11,803,088.00 0.17

170 600325 华发股份 1,277,508 11,574,222.48 0.17

171 002250 联化科技 743,400 11,522,700.00 0.16

172 000825 太钢不锈 2,566,391 11,086,809.12 0.16

173 601992 金隅集团 4,255,900 10,809,986.00 0.15

174 000807 云铝股份 970,300 10,789,736.00 0.15

175 600153 建发股份 788,400 10,761,660.00 0.15

176 000513 丽珠集团 325,400 10,568,992.00 0.15

177 300003 乐普医疗 459,629 10,557,678.13 0.15

178 000970 中科三环 768,600 10,483,704.00 0.15

179 688567 孚能科技 387,567 10,475,936.01 0.15

180 600673 东阳光 1,197,700 10,408,013.00 0.15

181 603866 桃李面包 670,000 10,318,000.00 0.15

182 600928 西安银行 2,909,600 10,241,792.00 0.15

183 300144 宋城演艺 701,300 10,238,980.00 0.15

184 600377 宁沪高速 1,232,300 10,129,506.00 0.14

185 000519 中兵红箭 507,320 9,963,764.80 0.14

186 600208 新湖中宝 3,850,740 9,780,879.60 0.14

187 000563 陕国投 A 3,226,600 9,776,598.00 0.14

188 600079 人福医药 400,500 9,567,945.00 0.14

189 601778 晶科科技 1,737,300 9,555,150.00 0.14

190 688289 圣湘生物 435,141 9,551,344.95 0.14


191 600026 中远海能 784,100 9,448,405.00 0.13

192 600066 宇通客车 1,252,300 9,404,773.00 0.13

193 002407 多氟多 281,092 9,365,985.44 0.13

194 001914 招商积余 580,967 8,935,272.46 0.13

195 600879 航天电子 1,292,000 8,785,600.00 0.13

196 002409 雅克科技 172,518 8,689,731.66 0.12

197 600521 华海药业 395,800 8,652,188.00 0.12

198 603939 益丰药房 135,200 8,631,168.00 0.12

199 300861 美畅股份 173,382 8,523,459.12 0.12

200 600820 隧道股份 1,592,360 8,391,737.20 0.12

201 002936 郑州银行 3,545,300 8,331,455.00 0.12

202 300257 开山股份 551,300 8,269,500.00 0.12

203 000703 恒逸石化 1,162,300 8,170,969.00 0.12

204 600299 安迪苏 964,500 7,966,770.00 0.11

205 000869 张裕 A 258,100 7,804,944.00 0.11

206 601106 中国一重 2,661,700 7,798,781.00 0.11

207 600258 首旅酒店 313,100 7,764,880.00 0.11

208 601699 潞安环能 450,690 7,594,126.50 0.11

209 600528 中铁工业 987,400 7,533,862.00 0.11

210 002738 中矿资源 112,800 7,519,248.00 0.11

211 002399 海普瑞 579,200 7,442,720.00 0.11

212 600535 天士力 683,500 7,354,460.00 0.11

213 000039 中集集团 1,038,200 7,308,928.00 0.10

214 688779 长远锂科 483,000 7,046,970.00 0.10

215 600764 中国海防 304,700 6,995,912.00 0.10

216 601611 中国核建 886,200 6,735,120.00 0.10

217 002131 利欧股份 3,769,600 6,672,192.00 0.10

218 603650 彤程新材 230,000 6,601,000.00 0.09

219 600171 上海贝岭 352,000 6,135,360.00 0.09

220 601077 渝农商行 1,694,475 5,981,496.75 0.09

221 300604 长川科技 133,900 5,969,262.00 0.09

222 601866 中远海发 2,465,700 5,966,994.00 0.09

223 002244 滨江集团 674,787 5,958,369.21 0.09

224 002505 鹏都农牧 2,268,900 5,853,762.00 0.08

225 300699 光威复材 76,922 5,557,614.50 0.08

226 603233 大参林 138,103 5,468,878.80 0.08

227 002557 洽洽食品 108,200 5,410,000.00 0.08

228 300677 英科医疗 245,465 5,162,128.95 0.07

229 000930 中粮科技 604,800 5,056,128.00 0.07

230 002268 电科网安 165,600 5,055,768.00 0.07

231 002500 山西证券 947,800 5,023,340.00 0.07


232 603568 伟明环保 264,300 4,897,479.00 0.07

233 300558 贝达药业 99,400 4,897,438.00 0.07

234 000012 南玻 A 720,300 4,833,213.00 0.07

235 300463 迈克生物 278,200 4,812,860.00 0.07

236 002078 太阳纸业 417,600 4,810,752.00 0.07

237 000156 华数传媒 641,900 4,807,831.00 0.07

238 000785 居然之家 1,125,100 4,601,659.00 0.07

239 603883 老百姓 108,900 4,407,183.00 0.06

240 688208 道通科技 139,200 4,391,760.00 0.06

241 300026 红日药业 756,500 4,296,920.00 0.06

242 603858 步长制药 203,930 4,284,569.30 0.06

243 603026 胜华新材 45,748 4,222,540.40 0.06

244 002850 科达利 33,600 3,992,016.00 0.06

245 688185 康希诺 27,000 3,942,540.00 0.06

246 002025 航天电器 58,900 3,902,125.00 0.06

247 000987 越秀资本 647,300 3,877,327.00 0.06

248 600648 外高桥 322,240 3,850,768.00 0.06

249 600637 东方明珠 572,600 3,807,790.00 0.05

250 002739 万达电影 271,500 3,801,000.00 0.05

251 002019 亿帆医药 302,900 3,710,525.00 0.05

252 600409 三友化工 540,000 3,569,400.00 0.05

253 300136 信维通信 212,000 3,500,120.00 0.05

254 002532 天山铝业 446,400 3,446,208.00 0.05

255 688006 杭可科技 77,800 3,405,306.00 0.05

256 601198 东兴证券 432,500 3,338,900.00 0.05

257 300012 华测检测 147,600 3,291,480.00 0.05

258 002506 协鑫集成 1,115,997 3,247,551.27 0.05

259 300482 万孚生物 99,563 3,173,072.81 0.05

260 601139 深圳燃气 472,600 3,090,804.00 0.04

261 000021 深科技 286,100 3,058,409.00 0.04

262 601000 唐山港 1,111,800 3,046,332.00 0.04

263 000656 金科股份 1,574,100 3,006,531.00 0.04

264 002373 千方科技 326,400 2,911,488.00 0.04

265 603056 德邦股份 139,500 2,905,785.00 0.04

266 600062 华润双鹤 160,000 2,862,400.00 0.04

267 000400 许继电气 140,300 2,801,791.00 0.04

268 000581 威孚高科 155,900 2,764,107.00 0.04

269 688009 中国通号 576,900 2,763,351.00 0.04

270 600398 海澜之家 521,300 2,762,890.00 0.04

271 000783 长江证券 514,500 2,742,285.00 0.04

272 600056 中国医药 154,773 2,666,738.79 0.04


273 300630 普利制药 104,200 2,569,572.00 0.04

274 600177 雅戈尔 401,700 2,542,761.00 0.04

275 001872 招商港口 176,300 2,531,668.00 0.04

276 600707 彩虹股份 587,500 2,432,250.00 0.03

277 600848 上海临港 203,400 2,424,528.00 0.03

278 603927 中科软 77,600 2,297,736.00 0.03

279 002195 二三四五 1,133,400 2,278,134.00 0.03

280 300850 新强联 42,700 2,275,056.00 0.03

281 002653 海思科 100,500 2,236,125.00 0.03

282 603596 伯特利 27,700 2,210,460.00 0.03

283 600801 华新水泥 149,100 2,209,662.00 0.03

284 600827 百联股份 182,000 2,205,840.00 0.03

285 300869 康泰医学 66,695 2,172,256.15 0.03

286 002385 大北农 239,000 2,127,100.00 0.03

287 600655 豫园股份 275,000 2,092,750.00 0.03

288 601665 齐鲁银行 487,700 2,033,709.00 0.03

289 300618 寒锐钴业 49,100 1,966,455.00 0.03

290 600118 中国卫星 90,500 1,950,275.00 0.03

291 600598 北大荒 130,400 1,794,304.00 0.03

292 600170 上海建工 641,400 1,667,640.00 0.02

293 601608 中信重工 450,300 1,571,547.00 0.02

294 603225 新凤鸣 132,617 1,442,872.96 0.02

295 000709 河钢股份 638,300 1,442,558.00 0.02

296 000887 中鼎股份 91,900 1,329,793.00 0.02

297 300088 长信科技 222,565 1,328,713.05 0.02

298 601156 东航物流 84,800 1,294,048.00 0.02

299 002945 华林证券 96,000 1,265,280.00 0.02

300 600663 陆家嘴 124,200 1,209,708.00 0.02

301 002028 思源电气 30,200 1,154,244.00 0.02

302 002340 格林美 150,200 1,115,986.00 0.02

303 600567 山鹰国际 440,600 1,092,688.00 0.02

304 600161 天坛生物 45,500 1,079,715.00 0.02

305 600549 厦门钨业 52,200 1,020,510.00 0.01

306 601991 大唐发电 351,200 979,848.00 0.01

307 000967 盈峰环境 212,600 965,204.00 0.01

308 002901 大博医疗 28,200 959,646.00 0.01

309 300682 朗新科技 39,600 870,408.00 0.01

310 600529 山东药玻 30,100 854,840.00 0.01

311 600392 盛和资源 61,000 854,000.00 0.01

312 601162 天风证券 290,400 833,448.00 0.01

313 600517 国网英大 167,200 809,248.00 0.01


314 002797 第一创业 138,600 780,318.00 0.01

315 600737 中粮糖业 96,462 669,446.28 0.01

316 600350 山东高速 115,800 658,902.00 0.01

317 002434 万里扬 80,800 650,440.00 0.01

318 600195 中牧股份 50,600 587,972.00 0.01

319 002430 杭氧股份 14,600 574,656.00 0.01

320 300383 光环新网 67,800 553,248.00 0.01

321 002985 北摩高科 11,900 536,690.00 0.01

322 688002 睿创微纳 14,400 535,536.00 0.01

323 600765 中航重机 17,086 531,203.74 0.01

324 002191 劲嘉股份 72,400 523,452.00 0.01

325 300001 特锐德 28,800 438,048.00 0.01

326 600021 上海电力 11,700 117,117.00 0.00

327 600378 昊华科技 1,200 51,492.00 0.00

328 300832 新产业 230 11,532.20 0.00

329 002156 通富微电 460 7,580.80 0.00

330 600315 上海家化 200 6,370.00 0.00

331 300212 易华录 100 2,041.00 0.00

332 601928 凤凰传媒 163 1,290.96 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 002085 万丰奥威 9,933,592 59,104,872.40 0.84

2 600732 爱旭股份 1,183,029 44,742,156.78 0.64

3 603185 上机数控 380,916 40,319,958.60 0.58

4 600481 双良节能 2,853,600 36,925,584.00 0.53

5 000538 云南白药 646,380 35,137,216.80 0.50

6 688800 瑞可达 323,602 34,521,861.36 0.49

7 600547 山东黄金 1,767,735 33,869,802.60 0.48

8 002258 利尔化学 1,760,482 31,618,256.72 0.45

9 605117 德业股份 97,568 30,666,843.60 0.44

10 002517 恺英网络 3,830,700 25,129,392.00 0.36

11 300481 濮阳惠成 875,200 23,394,096.00 0.33

12 300769 德方纳米 97,477 22,379,744.43 0.32

13 002594 比亚迪 86,827 22,311,934.19 0.32

14 688123 聚辰股份 210,368 21,289,241.60 0.30

15 601668 中国建筑 3,856,349 20,939,975.07 0.30

16 603323 苏农银行 4,254,130 19,951,869.70 0.29

17 688589 力合微 575,652 19,468,550.64 0.28


18 600929 雪天盐业 2,368,307 18,970,139.07 0.27

19 000090 天健集团 3,296,099 17,996,700.54 0.26

20 002324 普利特 1,088,100 17,409,600.00 0.25

21 688559 海目星 284,815 16,473,699.60 0.24

22 002597 金禾实业 482,000 15,665,000.00 0.22

23 002545 东方铁塔 1,739,400 14,419,626.00 0.21

24 301004 嘉益股份 451,300 13,439,714.00 0.19

25 000568 泸州老窖 58,000 13,008,240.00 0.19

26 301193 家联科技 391,699 12,969,153.89 0.19

27 002839 张家港行 2,812,420 12,965,256.20 0.19

28 300274 阳光电源 113,517 12,691,200.60 0.18

29 603993 洛阳钼业 2,478,400 11,276,720.00 0.16

30 002391 长青股份 1,485,600 10,443,768.00 0.15

31 002812 恩捷股份 77,300 10,148,717.00 0.14

32 000726 鲁泰 A 1,354,800 9,998,424.00 0.14

33 601336 新华保险 328,900 9,893,312.00 0.14

34 300910 瑞丰新材 75,400 9,297,574.00 0.13

35 002957 科瑞技术 603,900 9,137,007.00 0.13

36 300856 科思股份 173,400 9,042,810.00 0.13

37 601899 紫金矿业 888,800 8,888,000.00 0.13

38 003000 劲仔食品 688,000 8,111,520.00 0.12

39 688778 厦钨新能 104,000 8,078,720.00 0.12

40 300919 中伟股份 115,100 7,551,711.00 0.11

41 002129 TCL 中环 195,100 7,347,466.00 0.10

42 300610 晨化股份 584,200 7,325,868.00 0.10

43 301099 雅创电子 105,731 7,288,037.83 0.10

44 603681 永冠新材 331,180 7,080,628.40 0.10

45 300057 万顺新材 778,119 6,894,134.34 0.10

46 601007 金陵饭店 553,580 6,820,105.60 0.10

47 603214 爱婴室 370,900 6,705,872.00 0.10

48 688303 大全能源 137,200 6,541,696.00 0.09

49 603920 世运电路 440,400 6,332,952.00 0.09

50 600129 太极集团 209,500 6,297,570.00 0.09

51 688066 航天宏图 69,966 5,982,093.00 0.09

52 002371 北方华创 26,100 5,880,330.00 0.08

53 300602 飞荣达 397,700 5,722,903.00 0.08

54 603348 文灿股份 97,300 5,601,561.00 0.08

55 300575 中旗股份 253,200 5,537,484.00 0.08

56 688518 联赢激光 183,234 5,352,265.14 0.08

57 300684 中石科技 360,200 5,334,562.00 0.08

58 300761 立华股份 153,800 5,267,650.00 0.08


59 002741 光华科技 290,700 5,247,135.00 0.07

60 688196 卓越新能 89,445 5,189,598.90 0.07

61 603898 好莱客 457,000 5,173,240.00 0.07

62 300015 爱尔眼科 165,178 5,132,080.46 0.07

63 300595 欧普康视 139,500 4,980,150.00 0.07

64 002036 联创电子 402,000 4,972,740.00 0.07

65 600438 通威股份 128,167 4,944,682.86 0.07

66 002840 华统股份 290,500 4,906,545.00 0.07

67 300532 今天国际 338,600 4,902,928.00 0.07

68 688550 瑞联新材 102,646 4,784,330.06 0.07

69 300928 华安鑫创 132,600 4,780,230.00 0.07

70 300763 锦浪科技 26,000 4,681,300.00 0.07

71 600188 兖矿能源 134,500 4,516,510.00 0.06

72 301035 润丰股份 51,400 4,476,940.00 0.06

73 300775 三角防务 106,500 4,047,000.00 0.06

74 002832 比音勒芬 150,600 3,856,866.00 0.06

75 300118 东方日升 150,596 3,737,792.72 0.05

76 300666 江丰电子 53,700 3,716,040.00 0.05

77 688133 泰坦科技 26,700 3,697,149.00 0.05

78 300494 盛天网络 246,000 3,672,780.00 0.05

79 002807 江阴银行 921,700 3,659,149.00 0.05

80 601865 福莱特 105,100 3,500,881.00 0.05

81 603818 曲美家居 550,700 3,469,410.00 0.05

82 002446 盛路通信 362,000 3,460,720.00 0.05

83 300378 鼎捷软件 222,632 3,412,948.56 0.05

84 688733 壹石通 90,509 3,409,474.03 0.05

85 002961 瑞达期货 245,800 3,276,514.00 0.05

86 002068 黑猫股份 263,400 3,152,898.00 0.05

87 603259 药明康德 38,260 3,099,060.00 0.04

88 002345 潮宏基 586,648 3,085,768.48 0.04

89 603938 三孚股份 87,680 3,024,960.00 0.04

90 300570 太辰光 205,000 2,964,300.00 0.04

91 300752 隆利科技 175,362 2,947,835.22 0.04

92 688499 利元亨 17,456 2,747,225.28 0.04

93 000725 京东方 A 735,100 2,484,638.00 0.04

94 688676 金盘科技 68,500 2,478,330.00 0.04

95 601801 皖新传媒 470,700 2,452,347.00 0.04

96 002180 纳思达 46,600 2,418,074.00 0.03

97 603515 欧普照明 154,000 2,383,920.00 0.03

98 002410 广联达 38,300 2,296,085.00 0.03

99 301267 华厦眼科 31,406 2,289,141.20 0.03


100 301221 光庭信息 56,400 2,194,524.00 0.03

101 000338 潍柴动力 215,500 2,193,790.00 0.03

102 688039 当虹科技 57,900 2,180,514.00 0.03

103 600754 锦江酒店 34,200 1,995,570.00 0.03

104 688139 海尔生物 30,786 1,948,753.80 0.03

105 601319 中国人保 373,000 1,947,060.00 0.03

106 002291 遥望科技 143,000 1,859,000.00 0.03

107 002810 山东赫达 82,500 1,849,650.00 0.03

108 603067 振华股份 142,400 1,826,992.00 0.03

109 603667 五洲新春 134,068 1,784,445.08 0.03

110 688106 金宏气体 90,579 1,699,262.04 0.02

111 688100 威胜信息 73,245 1,691,227.05 0.02

112 300700 岱勒新材 46,800 1,689,948.00 0.02

113 000661 长春高新 10,100 1,681,145.00 0.02

114 605399 晨光新材 51,800 1,673,140.00 0.02

115 002570 贝因美 303,500 1,641,935.00 0.02

116 003021 兆威机电 33,500 1,610,345.00 0.02

117 600054 黄山旅游 124,000 1,579,760.00 0.02

118 300607 拓斯达 107,000 1,556,850.00 0.02

119 600522 中天科技 96,200 1,553,630.00 0.02

120 300258 精锻科技 129,000 1,500,270.00 0.02

121 603859 能科科技 56,800 1,484,184.00 0.02

122 600887 伊利股份 47,800 1,481,800.00 0.02

123 603305 旭升集团 44,400 1,431,456.00 0.02

124 002937 兴瑞科技 60,600 1,372,590.00 0.02

125 603096 新经典 68,400 1,359,792.00 0.02

126 601886 江河集团 170,400 1,318,896.00 0.02

127 002139 拓邦股份 125,800 1,304,546.00 0.02

128 601006 大秦铁路 194,200 1,297,256.00 0.02

129 300041 回天新材 78,200 1,276,224.00 0.02

130 001206 依依股份 52,100 1,267,072.00 0.02

131 603600 永艺股份 122,800 1,197,300.00 0.02

132 301018 申菱环境 34,100 1,167,925.00 0.02

133 600419 天润乳业 71,200 1,116,416.00 0.02

134 002034 旺能环境 59,800 1,078,792.00 0.02

135 601369 陕鼓动力 93,400 1,070,364.00 0.02

136 003022 联泓新科 35,200 1,068,320.00 0.02

137 600845 宝信软件 23,800 1,066,240.00 0.02

138 600548 深高速 117,300 1,053,354.00 0.02

139 688162 巨一科技 23,566 1,020,879.12 0.01

140 600323 瀚蓝环境 55,200 1,018,992.00 0.01


141 000860 顺鑫农业 31,800 948,276.00 0.01

142 002050 三花智控 42,700 906,094.00 0.01

143 600210 紫江企业 180,700 903,500.00 0.01

144 688065 凯赛生物 14,300 876,447.00 0.01

145 688180 君实生物 13,942 872,769.20 0.01

146 688155 先惠技术 16,500 862,785.00 0.01

147 300529 健帆生物 26,200 811,414.00 0.01

148 600285 羚锐制药 61,800 805,872.00 0.01

149 002675 东诚药业 44,000 728,640.00 0.01

150 688202 美迪西 3,200 684,448.00 0.01

151 603959 百利科技 62,600 661,682.00 0.01

152 000555 神州信息 60,000 646,200.00 0.01

153 600309 万华化学 6,400 592,960.00 0.01

154 688617 惠泰医疗 1,900 583,167.00 0.01

155 603876 鼎胜新材 14,200 582,768.00 0.01

156 603882 金域医学 7,300 570,860.00 0.01

157 002821 凯莱英 3,760 556,480.00 0.01

158 688050 爱博医疗 2,400 553,680.00 0.01

159 688677 海泰新光 4,800 542,400.00 0.01

160 300059 东方财富 27,400 531,560.00 0.01

161 301096 百诚医药 7,300 498,663.00 0.01

162 601567 三星医疗 35,800 482,584.00 0.01

163 300298 三诺生物 14,300 482,339.00 0.01

164 688639 华恒生物 3,100 481,275.00 0.01

165 605369 拱东医疗 4,500 475,245.00 0.01

166 300633 开立医疗 8,300 455,089.00 0.01

167 300142 沃森生物 11,200 450,128.00 0.01

168 603309 维力医疗 21,800 435,564.00 0.01

169 300358 楚天科技 29,100 429,225.00 0.01

170 603392 万泰生物 3,267 413,928.90 0.01

171 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.01

172 002382 蓝帆医疗 48,140 375,010.60 0.01

173 688105 诺唯赞 6,600 350,724.00 0.01

174 002312 川发龙蟒 29,600 311,392.00 0.00

175 688166 博瑞医药 12,400 279,868.00 0.00

176 000423 东阿阿胶 5,900 240,130.00 0.00

177 000915 华特达因 4,900 222,950.00 0.00

178 300955 嘉亨家化 8,400 203,784.00 0.00

179 688459 哈铁科技 17,259 142,731.93 0.00

180 600276 恒瑞医药 2,800 107,884.00 0.00

181 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00


182 002752 昇兴股份 14,100 73,320.00 0.00

183 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00

184 600600 青岛啤酒 600 64,500.00 0.00

185 301095 广立微 740 64,002.60 0.00

186 688680 海优新材 300 55,590.00 0.00

187 688621 阳光诺和 540 55,296.00 0.00

188 688235 百济神州 400 52,980.00 0.00

189 301308 江波龙 819 46,453.68 0.00

190 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00

191 301367 怡和嘉业 223 39,198.94 0.00

192 688516 奥特维 145 29,145.00 0.00

193 600436 片仔癀 100 28,846.00 0.00

194 688536 思瑞浦 100 27,541.00 0.00

195 301356 天振股份 614 26,604.62 0.00

196 301389 隆扬电子 1,269 21,776.04 0.00

197 300953 震裕科技 250 20,662.50 0.00

198 301152 天力锂能 433 20,195.12 0.00

199 301391 卡莱特 247 19,999.59 0.00

200 301349 信德新材 180 18,633.60 0.00

201 301171 易点天下 985 17,454.20 0.00

202 301363 美好医疗 445 16,843.25 0.00

203 301115 建科股份 685 16,467.40 0.00

204 301223 中荣股份 815 14,775.95 0.00

205 301335 天元宠物 420 14,204.40 0.00

206 301377 鼎泰高科 770 13,575.10 0.00

207 301230 泓博医药 269 12,998.08 0.00

208 301396 宏景科技 396 12,632.40 0.00

209 301280 珠城科技 279 12,499.20 0.00

210 301365 矩阵股份 516 12,316.92 0.00

211 301283 聚胶股份 235 12,081.35 0.00

212 301290 东星医疗 330 11,592.90 0.00

213 301277 新天地 439 11,317.42 0.00

214 300679 电连技术 300 11,100.00 0.00

215 301361 众智科技 517 10,836.32 0.00

216 300203 聚光科技 300 10,170.00 0.00

217 300428 立中集团 400 9,900.00 0.00

218 688005 容百科技 141 9,693.75 0.00

219 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00

220 002623 亚玛顿 260 7,836.40 0.00

221 002001 新和成 400 7,500.00 0.00

222 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00


223 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00

224 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00

225 688508 芯朋微 100 6,481.00 0.00

226 301388 欣灵电气 292 6,307.20 0.00

227 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00

228 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00

229 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00

230 688233 神工股份 121 4,936.80 0.00

231 603881 数据港 205 4,823.65 0.00

232 002463 沪电股份 300 3,570.00 0.00

233 601088 中国神华 129 3,562.98 0.00

234 603035 常熟汽饰 100 2,125.00 0.00

235 688022 瀚川智能 31 1,500.40 0.00

236 300320 海达股份 100 1,026.00 0.00

237 688179 阿拉丁 21 759.15 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
（%）

1 600348 华阳股份 117,012,032.66 1.42

2 002497 雅化集团 115,551,173.90 1.40

3 688777 中控技术 105,951,364.24 1.29

4 300769 德方纳米 103,505,053.34 1.26

5 000878 云南铜业 97,140,652.00 1.18

6 300073 当升科技 96,702,559.76 1.18

7 000898 鞍钢股份 96,162,228.70 1.17

8 688122 西部超导 94,976,421.83 1.15

9 605117 德业股份 94,486,625.58 1.15

10 600970 中材国际 93,642,941.36 1.14

11 603127 昭衍新药 92,851,626.79 1.13

12 600109 国金证券 92,411,462.99 1.12

13 600233 圆通速递 89,594,365.74 1.09

14 600208 新湖中宝 85,678,948.02 1.04

15 002085 万丰奥威 84,695,258.36 1.03

16 000402 金融街 82,913,868.38 1.01

17 600985 淮北矿业 79,870,583.07 0.97

18 605358 立昂微 78,580,884.02 0.96

19 600867 通化东宝 78,483,263.41 0.95

20 600873 梅花生物 77,834,376.13 0.95


注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
（%）

1 600256 广汇能源 146,959,425.23 1.79

2 002156 通富微电 125,647,136.54 1.53

3 600348 华阳股份 124,435,916.60 1.51

4 002396 星网锐捷 110,637,220.40 1.34

5 000830 鲁西化工 110,154,248.76 1.34

6 300037 新宙邦 109,779,188.23 1.33

7 600233 圆通速递 106,758,518.26 1.30

8 601699 潞安环能 99,735,179.06 1.21

9 002180 纳思达 93,394,565.84 1.14

10 600487 亨通光电 93,048,765.30 1.13

11 603127 昭衍新药 91,689,869.80 1.11

12 600056 中国医药 91,256,993.63 1.11

13 000519 中兵红箭 90,370,343.93 1.10

14 600392 盛和资源 90,089,466.89 1.10

15 603613 国联股份 89,580,515.18 1.09

16 600089 特变电工 83,605,921.03 1.02

17 600008 首创环保 83,297,424.78 1.01

18 000887 中鼎股份 83,084,661.72 1.01

19 600325 华发股份 82,868,362.40 1.01

20 600970 中材国际 81,827,635.33 0.99

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易

费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 18,884,590,863.95

卖出股票收入（成交）总额 18,737,463,779.35

注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交

金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）


1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 － －

其中：政策性金融债 － －

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债（可交换债） 51,000.67 0.00

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 51,000.67 0.00

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 118030 睿创转债 510 51,000.67 0.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，云南铜业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到昆明市生态环境局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 449,071.86

2 应收清算款 9,144,449.33

3 应收股利 －

4 应收利息 －

5 应收申购款 7,744,536.97

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 17,338,058.16

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。


8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

富国中证

500 指数增 949,181 3,316.21 349,511,013.99 11.10 2,798,168,219.13 88.90
强（LOF）

A/B
富国中证

500 指数增 7,511 11,575.65 62,612,082.57 72.01 24,332,619.21 27.99
强（LOF）C

合计 956,692 3,381.05 412,123,096.56 12.74 2,822,500,838.34 87.26

9.2 期末上市基金前十名持有人

富国中证 500 指数增强（LOF）A/B

序号 持有人名称 持有份额 占上市总份额比例

（份） （%）

1 陈永军 1,185,593.00 1.56

2 王皙皙 930,074.00 1.22

3 丁飞 788,200.00 1.04

4 合肥黄山大厦酒店管理集团有 748,920.00 0.99

限公司

5 吴林萍 707,463.00 0.93

6 厦门市营嘉系统集成技术有限 550,658.00 0.73

公司

7 陈阳 500,000.00 0.66

8 胡建婷 466,670.00 0.61


9 章晖 445,997.00 0.59

10 孙选艳 403,718.00 0.53

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理人所 富国中证

有从业人员持 500 指数增 1,280,248.54 0.0407

有本基金 强（LOF）

A/B

富国中证

500 指数增 14,375.12 0.0165

强（LOF）C

合计 1,294,623.66 0.0400

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）

富国中证 500 指

本公司高级管理人员、基金 数增强（LOF） 50~100
投资和研究部门负责人持有 A/B

本开放式基金 富国中证 500 指 0
数增强（LOF）C

合计 50~100

富国中证 500 指

数增强（LOF） 0~10
本基金基金经理持有本开放 A/B

式基金 富国中证 500 指 0
数增强（LOF）C

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

富国中证 500 指数增 富国中证 500 指数增
强（LOF）A/B 强（LOF）C

基金合同生效日(2011 年 10 月 12 日) 455,487,249.88 －
基金份额总额

报告期期初基金份额总额 3,177,163,202.38 11,908,351.98

本报告期基金总申购份额 1,558,934,217.42 264,950,261.94

减：本报告期基金总赎回份额 1,588,418,186.68 189,913,912.14

本报告期基金拆分变动份额 － －

本报告期期末基金份额总额 3,147,679,233.12 86,944,701.78


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。

本报告期本基金管理人无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 6.8 万元人民
币，其已提供审计服务的连续年限为 20 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

安信证券 2 569,922,895.95 1.52 525,065.66 1.58 －

德邦证券 2 － － － － －

第一创业证券 2 1,146,024,223.47 3.05 1,051,444.06 3.15 －

东北证券 2 770,305,432.63 2.05 705,519.62 2.12 －

东方证券 2 2,062,880,872.97 5.49 1,521,123.31 4.56 －

国海证券 2 2,662,334,526.27 7.08 2,449,557.95 7.35 －

国联证券 1 1,565,306,638.13 4.17 1,440,913.50 4.32 －

国泰君安 2 9,526,118,159.85 25.35 8,475,955.06 25.43 －

海通证券 1 3,807,954,207.82 10.13 3,301,045.99 9.90 －

华菁证券 1 － － － － －

汇丰前海 2 192,832,448.03 0.51 175,726.26 0.53 －

开源证券 4 5,295,696,250.71 14.09 4,673,456.33 14.02 －

申万宏源 4 4,105,810,706.22 10.93 3,624,579.20 10.87 －

兴业证券 2 2,413,852,702.17 6.42 2,215,046.31 6.64 －

浙商证券 1 1,896,607,460.73 5.05 1,743,847.64 5.23 －

中泰证券 1 1,061,112,911.18 2.82 969,635.93 2.91 －

中信建投 2 － － － － －

中信证券 2 502,666,375.07 1.34 463,112.57 1.39 －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：第一创业证券（36929、398074) 。本报告期本基金新增券商交易单元：开源证券（014691、54421) ，德邦证券（015525) 。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 券成交总 券回购成 证

成交金额 额的比例 成交金额 交总额的 成交金额 成交总额
（%） 比例（%） 的比例
（%）

安信证券 915,439.20 2.64 － － － －

德邦证券 － － － － － －

第一创业证券 － － － － － －


东北证券 － － － － － －

东方证券 57,972.15 0.17 － － － －

国海证券 339,683.90 0.98 － － － －

国联证券 － － － － － －

国泰君安 5,565,860.27 16.07 － － － －

海通证券 2,101,399.98 6.07 － － － －

华菁证券 － － － － － －

汇丰前海 － － － － － －

开源证券 14,452,844.94 41.72 － － － －

申万宏源 8,707,906.68 25.13 － － － －

兴业证券 － － － － － －

浙商证券 － － － － － －

中泰证券 2,503,948.10 7.23 － － － －

中信建投 － － － － － －

中信证券 － － － － － －

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司关于旗下

1 公开募集证券投资基金执行新金 规定披露媒介 2022年01月01日
融工具准则的公告

富国基金管理有限公司关于调整

2 旗下基金长期停牌股票估值方法 规定披露媒介 2022年04月27日
的公告

富国基金管理有限公司关于公司

3 规定披露媒介 2022年12月28日
股权变更的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§13 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立富国 中国（上海）自由贸易试验区 投资者对本报告书如有疑
中证 500 指数增强型证券投 世纪大道 1196 号世纪汇办 问，可咨询本基金管理人富
资基金(LOF)的文件 公楼二座 27-30 层 国基金管理有限公司。咨询
2、富国中证 500 指数增强型 电话：95105686、4008880688
证券投资基金(LOF)基金合 （全国统一，免长途话费）公
同 司 网 址 ：
3、富国中证 500 指数增强型 http://www.fullgoal.com.
证券投资基金(LOF)托管协 cn。

议
4、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的文件
5、富国中证 500 指数增强型
证券投资基金(LOF)财务报
表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
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