国投瑞银瑞福深证 100 指数分级基金招募说明书摘要（2014 年 8 月更新）




国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金
招募说明书摘要
（2014 年 8 月更新）




基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司




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 国投瑞银瑞福深证 100 指数分级基金招募说明书摘要（2014 年 8 月更新）


【重要提示】


本基金由瑞福分级基金转型而成。瑞福分级基金于 2007 年 7 月 17 日成立，
基金存续期为 5 年。2012 年 6 月 8 日，瑞福分级基金份额持有人大会以现场方
式召开，大会讨论并通过了《关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合
同延期及修改相关事项的议案》，经中国证监会《关于核准国投瑞银瑞福分级股
票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]880 号)文
核准，基金份额持有人大会决议生效。依据基金份额持有人大会决议，自 2012
年 7 月 17 日起，瑞福分级基金转型为“国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投
资基金”，即本基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面
认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对
认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据
所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为股票型
基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从分级运作期内投资者具体持有的
基金份额来看，瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益
和预期风险要低于普通的股票型基金份额；瑞福进取份额则表现出高风险、高收
益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准
指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相
应地调整，以复制和跟踪基准指数。本基金投资于深证 100 指数成份股票及其备
选成份股票的市值不低于基金资产净值的 80%；投资于标的指数成份股票及其备
选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净
值的 90%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规


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定。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化、基金份额上市交易价格波动引致的投资风险，由投资
者自行负担。
本招募说明书所载内容截止日期为2014年7月17日，其中投资组合报告与基
金业绩截止日期为2014年6月30日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司于2014年8月11日对本招募说明书
（2014年8月更新）进行了复核。




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第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国投瑞银基金管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人：钱蒙
设立日期： 2002 年 6 月 13 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：杨蔓
客服电话：400-880-6868
传 真：（0755）82904048
股权结构：

股东名称 持股比例

国投信托有限公司 51%

瑞士银行股份有限公司（UBS AG） 49%

合计 100%


二、主要人员情况
1、董事会成员
钱蒙先生，董事长，中国籍，硕士，现任国家开发投资公司党组成员、副总
裁，国投信托有限公司董事长。曾任国家开发投资公司总裁助理,中国包装总公
司党组书记、总经理，国投财务有限公司董事长，国投资产管理公司总经理，安
徽省六安市市委副书记，兴业基金管理有限公司董事，国家开发投资公司金融投
资部总经理、经营部主任，国投机轻有限公司副总经理，国家开发投资公司机电
轻纺业务部业务经理，国家机电轻纺投资公司工程师、副处长，国家计委干部、


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主任科员。
凌新源先生，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任瑞士银行（香港）环
球资产管理公司董事总经理，中国区主席。曾任华夏基金管理有限公司董事长，
北京证券有限公司董事长，华夏证券有限公司执行副总裁，中国钢铁工贸集团公
司总裁助理，中国冶金进出口总公司总裁助理，北京国际信托投资公司业务部副
经理。
王彬女士，董事，中国籍，硕士，高级经济师。现任国投信托有限公司副总
经理兼董事会秘书。曾任国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书，国
投信托有限公司资产管理部经理，北京国际电力开发投资公司、北京京能热电股
份有限公司董事会秘书。
董日成先生，董事，中国香港籍，英国 Sheffield 大学学士，现任瑞银环球
资产管理公司中国区董事总经理。曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、
执行董事，瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官，瑞银环球资产管理台
湾总经理，香港瑞银财富管理部门主管，国投瑞银基金管理有限公司代总经理和
首席营运官，美林投资经理人公司亚太地区首席营运官，美国国际集团亚太地区
的金融及营运领域担任多个重要职务等。
刘纯亮先生，总经理，董事，中国籍，经济学学士，中国注册会计师协会和
特许公认会计师公会（ACCA）会员，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国
投瑞银资产管理（香港）有限公司董事长。曾任北京建工集团总公司会计，柏德
豪（BDO）关黄陈方国际会计师行会计师，中国证券监督管理委员会稽查部科员，
博时基金管理有限公司监察法律部负责人、督察长，国投瑞银基金管理有限公司
副总经理。
李哲平先生，独立董事，中国籍，金融学硕士，现任当代金融家杂志社主编、
中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、
中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。
史克通先生，独立董事，中国籍，法学学士，现任北京金诚同达律师事务所
高级合伙人、律师，主要从事公司经常性业务及 IPO、上市公司再融资及重大重
组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务；兼任中国忠旺控股有限公司
独立董事。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。


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龙涛先生，独立董事，中国籍，硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事
长、中央财经大学会计系副教授，兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有
限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事，曾在毕马威国际会计纽
约分部担任审计和财务分析工作。
2、监事会成员
展飞先生，监事，中国籍，硕士，现任国投信托有限公司固有业务总部负
责人。曾任国家开发投资公司战略发展部一级项目经理助理，国投信托有限公司
信托资产运营部和信托资产管理部项目经理。
王明辉先生，监事，中国籍，经济学硕士，特许金融分析师协会会员、全
球风险协会会员，拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册
内部审计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监。曾任
职国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽
核审计总部审计总监。
冯伟女士，监事，中国籍，经济学硕士，高级会计师。现任国投瑞银基金管
理有限公司运营部总监。曾任职中融基金管理有限公司清算主管，深圳投资基金
管理有限公司投研人员。
卢永燊先生，监事，中国香港籍，工商管理硕士，现任瑞银环球资产管理公
司中国区财务部主管和瑞银环球资产管理(中国)有限公司监事。曾任瑞银环球资
产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管
理职位。
3、公司高级管理人员
刘纯亮先生，总经理，董事，中国籍，经济学学士，中国注册会计师协会和
特许公认会计师公会（ACCA）会员，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国
投瑞银资产管理（香港）有限公司董事长。曾任北京建工集团总公司会计，柏德
豪（BDO）关黄陈方国际会计师行会计师，中国证券监督管理委员会稽查部科员，
博时基金管理有限公司监察法律部负责人、督察长，国投瑞银基金管理有限公司
副总经理。
王书鹏先生，副总经理，中国籍，北京航空航天大学工程硕士，兼任国投瑞
银资本管理有限公司总经理及董事。曾任职内蒙古哲盟交通规划设计院，内蒙古


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自治区交通征费稽查局哲盟分局，北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理，利
安达信隆会计师事务所项目经理，国投信托有限公司财务、信托资产运营管理部
门经理。
包爱丽女士，副总经理，中国籍，美国哥伦比亚大学硕士，兼任国投瑞银资
产管理（香港）有限公司董事。曾任贝莱德资产管理有限公司资产管理核算部、
共同基金部业务主管，银华基金管理有限公司战略发展部总监，国投瑞银基金管
理有限公司产品及业务拓展部总监、总经理助理、督察长。
张南森先生，副总经理，中国籍，北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾
任湘财证券有限公司营业部总经理助理，银华基金管理有限公司市场营销部执行
主管，中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理，国投瑞银基金管理有限
公司机构服务部总监、总经理助理。
刘凯先生，督察长，中国籍，复旦大学工商管理学硕士，兼任国投瑞银资本
管理有限公司董事。曾任尊荣集团证券投资项目经理，君安证券东门南营业部研
究员，平安证券蛇口营业部投资顾问，招商基金管理有限公司客户服务部总监，
国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理。
4、本基金基金经理
LU RONGQIANG 先生，量化投资部总监，澳大利亚籍，澳大利亚新南威尔士
大学基金管理专业硕士，14 年证券从业经历。曾在澳大利亚先后任康联首域投
资基金管理公司投资经理、投资分析师；联邦基金管理有限公司数量分析员、投
资绩效分析员；美世投资管理顾问公司投资分析师。2008 年 2 月加入国投瑞银
基金管理有限公司。2009 年 10 月 14 日起任国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证
券投资基金基金经理，2012 年 10 月 30 日起兼任国投瑞银瑞福深证 100 指数分
级证券投资基金，2013 年 6 月 15 日起兼任国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开
放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深 300 金融地产指数基金)基金经
理，2013 年 9 月 17 日起兼任国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。曾于 2010 年 6 月 10 日至 2012 年 3 月 9 日担任国投瑞银全
球新兴市场精选股票型证券投资基金基金经理。
赵建先生，中国籍，同济大学管理学博士。11 年证券从业经历，曾任上海
博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理，上海一


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维科技有限公司研发工程师。2010 年 6 月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013
年 4 月 2 日起任国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金的基金经理助理，
2013 年 5 月 17 日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助
理，2013 年 9 月 26 日起任国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金基金经
理，2014 年 4 月 25 日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基
金基金经理。
本基金历任基金经理：
黄顺祥先生，2012 年 7 月 17 日（本基金基金合同生效日）至 2012 年 10 月
29 日。
朱红裕先生，2012 年 7 月 17 日（本基金基金合同生效日）至 2012 年 10 月
29 日。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
（1）投资决策委员会召集人：刘纯亮先生，总经理
（2）投资决策委员会成员：
徐炜哲先生，总经理助理，基金经理
孟亮先生：基金投资部副总监，基金经理
陈翔凯先生：固定收益部总监，基金经理
何明女士：研究部副总监
LU RONGQIANG 先生：量化投资部总监，基金经理
杨俊先生：交易部总监
蔡玮菁女士：专户投资部负责人，投资经理
（3）督察长列席投资决策委员会会议。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。


第二部分 基金托管人
一、基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清

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注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
二、主要人员情况

截至 2014 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 170 人，平均
年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、
QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管
服务。截至 2014 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 380 只。自 2003
年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财
资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财
经媒体评选的 44 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，
优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。


第三部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构
（一）瑞福优先销售机构
1、场外直销机构


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国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人：钱蒙
电话：(0755)83575993 83575992
传真：(0755)82904048 82904007
联系人：曹丽丽、杨蔓
客服电话：400-880-6868
网站：www.ubssdic.com
2、场外代销机构
（1）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
传真：（010）66107914
联系人：陶仲伟
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构为本基金
的场外基金代销机构，并及时公告。
（二）瑞福进取销售机构
1、场内代销机构
瑞福进取的场内代销机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位，
包括：国泰君安、广发证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、申银
万国、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、长江证券、中信
万通证券、广州证券、兴业证券、华泰证券、渤海证券、中信证券（浙江）、万
联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国
联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、东北证券、南京证券、长城证券、国
海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、恒泰证券、中银国际证券、
齐鲁证券、华西证券、国盛证券、新时代证券、华林证券、中金公司、宏源证券、
华福证券、世纪证券、德邦证券、金元证券、西部证券、东海证券、信泰证券、

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中航证券、第一创业证券、中信建投证券、财通证券、安信证券、银河证券、华
鑫证券、瑞银证券、国金证券、中投证券、中山证券、红塔证券、日信证券 、
西藏证券 、方正证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、民族证券、华宝证券、
厦门证券、爱建证券、英大证券等。
2、场外直销机构
国投瑞银基金管理有限公司直销中心（仅指直销柜台，不含网上交易）
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人：钱蒙
电话：(0755)83575993 83575992
传真：(0755)82904048 82904007
联系人：曹丽丽、杨蔓
客服电话：400-880-6868
网站：www.ubssdic.com
3、场外代销机构
（1）平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
传真：021-50979507
客服电话：95511-3
公司网站: www.bank.pingan.com
（2）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
传真：021-63604199
联系人：高天 虞谷云
客服电话：95528

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公司网站: www.spdb.com.cn
（3）上海银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：范一飞
电话：021-68475888
传真：021-68476111
联系人：张萍
客服电话：021-962888
公司网站：www.bankofshanghai.com
（4）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818-8653
传真：0571-86800423
联系人：胡璇 杨翼
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
（三）瑞福进取份额的跨系统转托管
本基金瑞福进取份额可以办理跨系统转托管业务。场外瑞福进取份额持有人
可以通过跨系统转托管将瑞福进取份额转至场内进行交易。
本基金瑞福进取份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限
责任公司的相关规定办理。
二、注册登记机构
（一）瑞福优先注册登记机构
名称：国投瑞银基金管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人：钱蒙

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电话：(0755)83575836
传真：(0755)82912534
联系人：冯伟
客服电话：400-880-6868
（二）瑞福进取及本基金转为 LOF 后的注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话：（010）59378856
传真：（010）59378907
联系人：崔巍
三、为瑞福分级基金募集出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
负责人：王玲
经办律师：靳庆军、宋萍萍
联系人：宋萍萍
电话：（010）58785588
传真：（010）58785599
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：薛竞、叶尔甸


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联系人：刘莉



第四部分 基金的名称
国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金


第五部分 基金的类型
本基金类型：股票型。基金运作方式：契约型。


第六部分 基金的投资目标
本基金的投资目标：本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证 100
价格指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪
误差控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。


第七部分 基金的投资方向
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、
股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于深证 100 指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金
资产净值的 80%；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、
卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 90%；本基金持有的现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。


第八部分 基金的投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准
指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相
应调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因
特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金
管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金
融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
（1）类别资产配置

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本基金采用自上而下的两层次资产配置策略，首先确定基金资产在股票和其
他资产之间的配置比例，然后通过指数复制的方法，确定各成份股的配置比例。
（2）股票组合构建与调整
1）股票组合构建
本基金采用指数复制构建股票组合中将使用以下模型：

Voli,t Weighti,t Netvaluet Pr icei,t

上式中：
Voli,t 为本基金对深证 100 指数中所有成份股在 t 时刻配置的股票数量；

Weighti,t 为深证 100 指数中第 i 个成份股 t 时刻在指数中所占的权重；

Netvaluet 为本基金在 t 时刻的股票配置总额；

Pricei,t 为深证 100 指数中第 i 个成份股在 t 时刻的市场价格。

2）股票组合调整
根据基准指数成份股及其权重的变动、法律法规中的投资比例限制、增发
新股等情形，对股票投资组合及时进行适度调整。
① 基于基准指数成份股及其权重变动的调整
② 成份股流动受限时的调整
③ 成份股基本面发生重大不利变化时的调整
为保护基金份额持有人利益，当某成份股基本面发生重大不利变化，预计将
被剔除出成份股时，本基金将提前调降该成份股的配置权重，并用替代股票进行
替代，也可根据指数编制规则前瞻性地预测入选股票来作为备选替代股票。
④ 一般情况下，本基金仅参与有望入选指数成份股的 IPO 新股申购以及成
份股内增发新股的申购。但考虑到国内新股发行上市的市场特点，本基金也参与
申购收益率较高的品种，由此得到的非成份股将择机卖出。
⑤ 为有效控制基金的跟踪误差，在市场条件允许的情况下，本基金可能投
资于金融衍生工具，以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动
性风险。
（3）股指期货的投资
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值


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为目的，适度运用股指期货。
本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期
货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资
组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期
货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回
时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投
资组合对指数跟踪的效果。


第九部分 基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：
95%×深证 100 价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）。
深证 100 价格指数由深圳证券信息公司编制发布，其成份股由在深圳证券交
易所上市、公司平均流通市值的比重和平均成交金额的比重排名在前 100 名的股
票构成，对深圳 A 股市场有很强的代表性。
由于本基金的投资标的为深证 100 指数成份股及备选股，现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为
95%×深证 100 价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数
时，基金管理人和基金托管人协商一致后可以变更业绩比较基准并及时公告。


第十部分 基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种。


第十一部分 基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至 2014 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未
经审计。
1、基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比


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例（%）
1 权益投资 5,575,408,211.50 94.43
其中：股票 5,575,408,211.50 94.43
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
－ －
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 328,954,788.64 5.57
7 其他各项资产 219,653.38 －
8 合计 5,904,582,653.52 100.00


2、按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 16,134,485.76 0.27
B 采矿业 133,127,710.16 2.26
C 制造业 3,290,356,676.48 55.83
电力、热力、燃气及水生产和供
D 51,961,134.23 0.88
应业
E 建筑业 51,075,006.72 0.87
F 批发和零售业 114,094,845.92 1.94
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
信息传输、软件和信息技术服务
I 401,327,174.32 6.81
业
J 金融业 597,292,374.35 10.13
K 房地产业 453,696,502.17 7.70


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L 租赁和商务服务业 99,847,908.38 1.69
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 179,276,433.00 3.04
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 139,187,189.74 2.36
S 综合 48,030,770.27 0.81
合计 5,575,408,211.50 94.60
（2）报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。


3、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
金额单位：人民币元
股票代 占基金资产净
序号 股票名称 数量（股） 公允价值
码 值比例（％）
1 000002 万 科Ａ 36,512,812 301,960,955.24 5.12
2 000651 格力电器 9,741,174 286,877,574.30 4.87
3 000001 平安银行 21,259,123 210,677,908.93 3.57
4 000333 美的集团 7,776,773 150,247,254.36 2.55
5 000858 五 粮 液 7,556,385 135,485,983.05 2.30
6 000776 广发证券 12,408,656 121,604,828.80 2.06
7 002024 苏宁云商 17,392,507 114,094,845.92 1.94
8 000063 中兴通讯 7,895,715 103,591,780.80 1.76
9 000895 双汇发展 2,665,199 95,387,472.21 1.62
10 002415 海康威视 5,604,116 94,933,725.04 1.61


（2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。




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4、按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券资产。




5、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券资产。


6、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。


8、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证资产。


9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值
为目的，适度运用股指期货。

本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期
货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资
组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期
货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回
时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投
资组合对指数跟踪的效果。



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10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。


11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

（3）其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 160,434.56
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 59,218.82
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 219,653.38


（4）持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

（5）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资股票中未存在流通受限情况。

（6）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市
场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本
基金管理公司的规定。


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第十二部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表：
国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金历史各时间段净值增长率与
同期业绩比较基准收益率比较表（截止 2014 年 6 月 30 日）
净值增 业绩比较基 业绩比较基
净值增长
阶段 长率标 准收益率 准收益率标 ①－③ ②－④
率①
准差② ③ 准差④
2012．08．14
（基金分级运
1.20% 1.37% 0.97% 1.36% 0.23% 0.01%
作起始日）
至 2012.12.31
2013.01.01 至
-4.38% 1.35% -4.53% 1.35% 0.15% 0.00%
2013.12.31
2014.01.01 至
-10.79% 1.28% -9.52% 1.29% -1.27% -0.01%
2014.03.31
2014.04.01 至
3.39% 0.88% 2.28% 0.87% 1.10% 0.01%
2014.06.30
自基金分级运
-10.74% 1.29% -10.79% 1.29% 0.05% 0.00%
作起始日至今

注：1、由于本基金的投资标的为深证100 指数成份股及备选股，现金或到期日在一年以内

的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×深证100 价格

指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。



第十三部分 费用概览
（一）基金费用的种类

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1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金标的指数使用费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在分级运作期内，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计
提。在根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金（LOF）之后，本基金的
管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×管理费比例÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
在分级运作期内，本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计
提。在根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金（LOF）之后，本基金的
托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。
托管费的计算方法如下：


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H＝E×托管费比例÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
3、基金的指数使用费
本基金作为指数基金，需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指
数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。指数使用费自
本基金分级运作期起始日起开始计提，每年计提标准为前一日基金资产净值的万
分之二，按季支付，自分级运作期起始日所在季度的下一季度起，指数使用费收
取下限为每季度人民币 5 万元，即若不足人民币 5 万元则按照人民币 5 万元收取。
指数使用费的计算方法如下：
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费从本基金分级运作期起始日开始每日计算，逐日累计。
指数使用费每日计提，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托管人发
送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产
中一次性支付给指数所有人。
在基金存续期内，如果基金管理人与指数所有人深圳证券信息有限公司签署
的指数使用许可协议中关于“指数使用费”的内容有所修改的，将按照最新的内
容进行费用计提和支付，此事无须召开份额持有人大会。
4、上述一、基金费用的种类中第 4－8 项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；


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2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率。
调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低
基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上公告。
（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。


第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 以下简称《基金法》）、
《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销
售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人
对本基金实施的投资管理活动，对2014年3月3日刊登的本基金招募说明书进行了
更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报
告的截止日期。
2、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人的信息。
3、在“第四部分、基金托管人”部分，更新了基金托管人的信息。
4、在“第十三部分、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合
报告的内容。
5、在“第十四部分、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资
业绩。

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6、在“第二十五部分、对基金份额持有人的服务”部分，基金管理人提供
的主要服务内容。
7、在“第二十六部分、其他应披露事项”部分，更新披露了自上次招募说
明书截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明
书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基
金管理有限公司网站 www.ubssdic.com。




国投瑞银基金管理有限公司

二〇一四年八月二十九日




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