海富通添益货币市场基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通添益货币

基金主代码 004770

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 32,694,102,487.77 份

投资目标 本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的
前提下，追求超过业绩比较基准的收益。

本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动
投资策略 性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制
投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收
益。

业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 海富通基金管理有限公司


基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B

下属两级基金的交易代码 004770 004771

报告期末下属两级基金的 1,007,380,967.43 份 31,686,721,520.34 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

海富通添益货币 A 海富通添益货币 B

1．本期已实现收益 5,564,290.99 230,981,062.36

2．本期利润 5,564,290.99 230,981,062.36

3．期末基金资产净值 1,007,380,967.43 31,686,721,520.34

注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通添益货币 A：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.3813% 0.0006% 0.0881% 0.0000% 0.2932% 0.0006%

过去六个月 0.8306% 0.0006% 0.1753% 0.0000% 0.6553% 0.0006%


过去一年 1.8822% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 1.5322% 0.0008%

过去三年 6.3494% 0.0010% 1.0546% 0.0000% 5.2948% 0.0010%

过去五年 13.6861% 0.0027% 1.7633% 0.0000% 11.9228% 0.0027%

自基金合同 13.8809% 0.0028% 1.8100% 0.0000% 12.0709% 0.0028%

生效起至今
2．海富通添益货币 B：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.4423% 0.0006% 0.0881% 0.0000% 0.3542% 0.0006%

过去六个月 0.9522% 0.0006% 0.1753% 0.0000% 0.7769% 0.0006%

过去一年 2.1273% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 1.7773% 0.0008%

过去三年 7.1188% 0.0010% 1.0546% 0.0000% 6.0642% 0.0010%

自基金合同 14.2024% 0.0032% 1.6902% 0.0000% 12.5122% 0.0032%

生效起至今
注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通添益货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1．海富通添益货币 A

(2017 年 8 月 14 日至 2022 年 9 月 30 日)


2．海富通添益货币 B

(2017 年 8 月 14 日至 2022 年 9 月 30 日)

注：本基金合同于2017年8月14日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。


§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业
人员资格证书。历任
平安银行资金交易
员，华安基金管理有
限公司债券交易员，
2014年6月加入海富
通基金管理有限公
司，历任债券基金部
基金经理助理，现任
债券基金部副总监。
2016 年 5 月至 2017
年 10 月兼任海富通
双利债券基金经理。
2016年5月起任海富
本基金的基 通纯债债券的基金经
何谦 金经理；债券 2017-08-14 - 11 年 理。2016 年 5 月至
基金部副总 2021 年 10 月兼任海
监。 富通可转债优选债券
（原海富通双福债
券）的基金经理。2016
年 5 月至 2019 年 12
月任海富通货币基金
经理。2016 年 9 月至
2020年7月担任海富
通集利债券基金经
理。2017 年 8 月起兼
任海富通添益货币基
金经理。2018 年 11
月至2020年6月任海
富通聚丰纯债债券基
金经理。2019 年 4 月
至2021年2月任海富


通稳健添利债券基金
经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

3 季度国内经济呈现弱修复格局。投资方面，制造业投资仍有支撑，在高技术行业方面表现出色；基建投资在专项债资金与政策性金融工具的支持下维持高位；地产投资遭遇“烂尾断供”的危机模式，投资增速仍在进一步恶化。消费在面临外部冲击下修复路径并不通畅。出口增速拐点初现，但结构上仍有亮点。通胀方面，猪肉价格明显回升，油价高位震荡，在服务业价格压制下 CPI 小幅回升；PPI 受到基数的影响同比回落。货
币政策方面，3 季度流动性维持宽松，央行调降 MLF 与 OMO 利率 10bp，带动 1 年期
与 5 年期 LPR 利率分别调降 5bp 与 15bp。财政政策方面，地方政府专项债发行额度新
增 5000 亿，政策性金融工具配套基建贷款加速落地。对应债市而言，流动性宽松与基本面偏弱支撑债市收益率向下，但随后稳增长发力与汇率的贬值压力导致收益率再度上行。全季来看，10 年期国债收益率累计下行 6bp。

三季度，本基金主动降低了债券类别资产的配置比例，维持了良好的静态收益率和流动性管理，久期维持相对中性。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通添益货币 A 类基金净值收益率为 0.3813%，同期业绩比较基准收
益率为 0.0881%。海富通添益货币 B 类基金净值收益率为 0.4423%，同期业绩比较基准收益率为 0.0881%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（％）

1 固定收益投资 6,926,859,245.74 17.87

其中：债券 6,926,859,245.74 17.87

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 5,485,162,730.28 14.15

其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 26,343,552,213.46 67.97

4 其他资产 49,237.06 0.00

5 合计 38,755,623,426.54 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.95


其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 6,049,783,545.64 18.50
2 其中：买断式回购融资

- -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 82

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限 产净值的比例（％） 资产净值的比例

（％）

1 30天以内 31.81 18.50

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 28.69 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债


3 60天(含)—90天 9.69 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 15.96 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 32.39 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 118.54 18.50

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 3,455,965,839.81 10.57

2 央行票据 - -

3 金融债券 448,696,065.79 1.37

其中：政策性金融债 448,696,065.79 1.37

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 120,104,867.87 0.37

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,902,092,472.27 8.88

8 其他 - -

9 合计 6,926,859,245.74 21.19

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细


债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本（元） 产净值比
例（％）

1 229938 22 贴现国债 38 28,700,000 2,866,651,538.22 8.77

2 112286447 22 苏州银行 5,000,000 498,589,203.40 1.53
CD281

3 190214 19 国开 14 3,500,000 360,056,753.56 1.10

4 229917 22 贴现国债 17 3,000,000 299,568,272.35 0.92

5 112106315 21 交通银行 3,000,000 299,348,808.86 0.92
CD315

6 112285735 22 广州农村商业 3,000,000 299,324,857.54 0.92
银行 CD094

7 229936 22 贴现国债 36 2,900,000 289,746,029.24 0.89

8 112107123 21 招商银行 2,000,000 199,717,867.97 0.61
CD123

9 112109299 21 浦发银行 2,000,000 199,505,754.44 0.61
CD299

10 112172857 21 长沙银行 1,500,000 149,788,361.71 0.46
CD268

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0051%

报告期内偏离度的最低值 -0.0048%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0016%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余
成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 报告期内本基金投资的 22 广州农村商业银行 CD094（112285735）的发行人，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身
份不明的客户发生交易，于 2021 年 12 月 31 日被中国人民银行广州分行处罚罚款人民
币 590 万元。因违反金融统计管理规定、支付结算管理规定、人民币现金收付与货币防伪反假管理规定、国库管理规定、征信管理规定、金融消费者权益保护管理规定，于 2022
年 6 月 24 日被中国人民银行广州分行警告和罚款人民币 232.9 万元。

对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地方中型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 49,237.06

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 49,237.06

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通添益货币A 海富通添益货币B


本报告期期初基金份额总额 1,339,797,982.89 37,968,861,722.54

本报告期基金总申购份额 7,112,594,440.13 70,444,031,399.44

减：本报告期基金总赎回份额 7,445,011,455.59 76,726,171,601.64

本报告期期末基金份额总额 1,007,380,967.43 31,686,721,520.34

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额（元） 适用费率
（份）

1 申购 2022-07-0 100,000,000. 100,000,000.0 -

7 00 0

2 赎回 2022-07-2 22,000,000.0 22,001,075.44 -

1 0

3 赎回 2022-07-2 130,000,000. 130,010,722.0 -

7 00 6

4 赎回 2022-08-2 7,000,000.00 7,000,317.30 -

5

5 赎回 2022-08-2 7,000,000.00 7,000,318.24 -

9

6 申购 2022-09-0 35,000,000.0 35,000,000.00 -

7 0

7 赎回 2022-09-1 6,000,000.00 6,000,266.93 -

5

8 赎回 2022-09-1 25,000,000.0 25,001,125.72 -

9 0

9 赎回 2022-09-2 35,000,000.0 35,001,636.00 -

2 0

10 申购 2022-09-2 18,000,000.0 18,000,000.00 -

9 0


合计 385,000,000. 385,015,461.6

00 9

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 9 月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1380 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金
三年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发
的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金
牛基金”。2022 年 9 月，海富通基金管理有限公司荣获“IAMAC 推介 2021 年度保险资
产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。

§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通添益货币市场基金的文件

(二)海富通添益货币市场基金基金合同

(三)海富通添益货币市场基金招募说明书

(四)海富通添益货币市场基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日
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