海富通添益货币市场基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年十月二十六日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通添益货币

基金主代码 004770

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017年8月14日

报告期末基金份额总额 25,314,544,909.85份

投资目标 本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的
前提下，追求超过业绩比较基准的收益。

本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动
投资策略 性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制
投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收
益。

业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。


基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 海富通添益货币A 海富通添益货币B

下属两级基金的交易代码 004770 004771

报告期末下属两级基金的 950,534,483.10份 24,364,010,426.75份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)

主要财务指标

海富通添益货币A 海富通添益货币B

1．本期已实现收益 8,562,695.49 224,763,943.93
2．本期利润 8,562,695.49 224,763,943.93
3．期末基金资产净值 950,534,483.10 24,364,010,426.75
注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．海富通添益货币A：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个月 0.8698% 0.0032% 0.0881% 0.0000% 0.7817% 0.0032%

2．海富通添益货币B：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率③ 率标准差

② ④

过去三个月 0.9301% 0.0032% 0.0881% 0.0000% 0.8420% 0.0032%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通添益货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1．海富通添益货币A

(2017年8月14日至2018年9月30日)

2．海富通添益货币B

(2017年8月14日至2018年9月30日)

注：本基金合同于2017年8月14日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业
本基金的基 人员资格证书。历任
金经理；海 平安银行资金交易员，
富通集利债 华安基金管理有限公
券基金经理； 司债券交易员，

海富通纯债 2014年6月加入海

何谦 债券基金经 2017-08-14 - 7年 富通基金管理有限公
理；海富通 司，任海富通货币基
货币基金经 金经理助理。

理；海富通 2016年5月至

双福债券基 2017年10月兼任海
金经理。 富通双利债券基金经
理。2016年5月起


任海富通纯债债券、
海富通双福债券（原
海富通双福分级债券）
及海富通货币基金经
理。2016年9月起

兼任海富通集利债券
基金经理。2017年

8月起兼任海富通添
益货币基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

从基本面看，三季度经济趋于下行，通胀抬升。生产端，工业企业生产有所走弱，
工业增加值较二季度出现下滑；投资端，固定资产投资增速延续下跌态势，其中房地
产投资在前期土地购置费支撑下维持高增速，制造业投资持续小幅回暖，但基建投资
增速继续大幅下滑；消费端，乘用车需求疲软，消费整体表现偏弱；融资端，社融存
量增速下滑至历史新低。而通胀在三季度有所抬升，猪肉、蔬菜等食品项出现超季节
性上涨，8月CPI同比回升至2.3%。总体看去杠杆带来的融资收缩和贸易战的不确定
性给经济带来了一些下行压力。为了缓解压力三季度国内政策出现了一定程度的转向，从“紧信用”目标转为“宽信用”，而货币政策继续稳健灵活，保持流动性合理充裕。在这
种背景下，三季度利率呈现震荡走高的态势。尽管经济下滑、资金面宽松，但“宽信用”
的政策目标使得债券牛市的逻辑被打上问号，而8月以来在财政部督促下地方债加速
发行，供给压力较大，加上通胀预期的抬升和美联储加息影响，三季度1年期国债收
益率下行19BP，10年期国债收益率上行13BP，收益率曲线变得极度陡峭。信用债方
面，7月央行指导银行增配低等级信用债，同时国常会提出要保障平台合理融资需求，
政策和融资环境相比上半年得到一定程度的改善，信用债收益率也迎来一波快速下行，但随后两月又跟随利率债出现一定幅度的回调。资金面方面，3季度资金面延续宽松趋
势，7月份实施年内第三次降准，但资金面极度宽松的预期在8月份得到修正，资金利
率的下限抬升，隔夜、七天回购的加权利率稳定在2.55%和2.65%。货币基金的主要配
置资产的收益率水平大幅下行，跟二季末比，3个月SHIBOR下行131bp，1年期国开
债收益率下行60bp，270天AAA短融收益率下行68bp。货币基金的收益率水平下滑
幅度较大。

三季度添益主动拉长了剩余期限，选择了哑铃的资产分布结构，通过增加回购比
例保持流动性安全，通过增加长期存款保证收益有竞争力。对于信用资产还是非常谨
慎，没有配置信用债。
4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.8698%，同期业绩比较基准收益率为
0.0881%。本基金B类份额净值收益率为0.9301%，同期业绩比较基准收益率为0.0881%。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（％）
1 固定收益投资 6,368,480,731.54 25.14
其中：债券 6,368,480,731.54 25.14
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 9,455,285,373.23 37.33
其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 9,390,329,615.96 37.08
4 其他资产 113,658,435.18 0.45
5 合计 25,327,754,155.91 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 0.66
1

其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（％）

报告期末债券回购融资余额 - -
2

其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限 产净值的比例（％） 资产净值的比例

（％）

1 30天以内 50.37 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 4.39 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天(含)—90天 1.18 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 2.17 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 41.50 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 99.60 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 509,571,420.05 2.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 800,615,296.52 3.16
其中：政策性金融债 800,615,296.52 3.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,058,294,014.97 19.98
8 其他 - -
9 合计 6,368,480,731.54 25.16
10 剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 值比例（％）
(张)

1 11180913 18浦发银 10,000,000 979,435,588.83 3.87
9 行CD139

2 11181626 18上海银 5,000,000 489,520,853.38 1.93
6 行CD266

3 11188439 18龙江银 4,000,000 393,865,663.30 1.56
9 行CD093

4 170211 17国开11 3,600,000 360,273,624.22 1.42
5 11188192 18台州银 3,000,000 296,263,663.16 1.17
7 行CD039

6 150223 15国开23 2,600,000 260,147,917.79 1.03
7 11181717 18光大银 2,500,000 245,125,043.57 0.97
9 行CD179

8 189931 18贴现国 2,100,000 209,916,281.57 0.83
债31

9 11188208 18洛阳银 2,000,000 197,586,518.91 0.78
4 行CD046


10 11188318 18桂林银 2,000,000 197,243,907.68 0.78
9 行CD065

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0785%
报告期内偏离度的最低值 -0.0099%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0241%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
2007年7月1日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2报告期内本基金投资的18浦发银行CD139（111809139）的发行人于2018年
1月19日公告称，因公司成都分行内控管理严重失效，授信管理违规，违规办理信贷业务等行为严重违反审慎经营规则，收到四川银监局的行政处罚决定书，被执行罚款46,175万元人民币，同时相关责任领导受到禁止终身从事银行业工作、取消高级管理人员任职资格、警告及罚款等处罚。
对该证券的投资决策程序的说明：同业存单信用风险很低，剩余期限较短，流动性较好，是理想的配置资产。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 113,568,435.18
4 应收申购款 90,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 113,658,435.18
§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 海富通添益货币A 海富通添益货币B

本报告期期初基金份额总额 291,930,424.90 14,841,122,438.45
本报告期基金总申购份额 6,408,306,331.56 20,524,903,548.94
减：本报告期基金总赎回份额 5,749,702,273.36 11,002,015,560.64
本报告期期末基金份额总额 950,534,483.10 24,364,010,426.75
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了61只公募基金。截至2018年9月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过733.55亿元人民币。

2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2018年9月30日，投资咨询及海外业务规模超过28亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2018年9月30日，海富通为近80家企业超过407亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2018年9月30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模超过411亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年
2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司
“固定收益投资金牛基金公司”。2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通添益货币市场基金的文件

（二）海富通添益货币市场基金基金合同


（三）海富通添益货币市场基金招募说明书

（四）海富通添益货币市场基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通添益货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇一八年十月二十六日
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