万家天添宝货币市场基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：2018年10月24日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 万家天添宝

基金主代码 004717

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年7月28日

报告期末基金份额总额 3,496,823,332.60份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争

获得超过业绩比较基准的收益。

本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期

策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选

投资策略 择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略、
现金流管理策略和资产支持证券投资策略构建投资

组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，
实现基金收益的最大化。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为银行活期存款利率（税后）
。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收

益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家天添宝A 万家天添宝B

下属分级基金的交易代码 004717 004718

报告期末下属分级基金的份额总额 2,984,077,984.19份 512,745,348.41份


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）
万家天添宝A 万家天添宝B

1.本期已实现收益 27,506,563.69 5,708,099.13

2．本期利润 27,506,563.69 5,708,099.13

3．期末基金资产净值 2,984,077,984.19 512,745,348.41

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家天添宝A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.9509% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.8627% 0.0011%
万家天添宝B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.9991% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.9109% 0.0011%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金成立于2017年7月28日，建仓期为3个月建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经 证券

姓名 职务 理期限 从业 说明

任职日 离任日 年限

期 期

万家货币市场证券投 上海财经大学金融学硕士。
资基金、万家玖盛纯 2010年7月至2011年3月在
债9个月定期开放债 2017年 上海银行虹口分行工作，担任
陈佳昀 券型证券投资基金、 9月 7年 出纳岗位；2011年7月至

万家日日薪货币市场 - 2015年11月在财达证券有限
证券投资基金、万家 28日 责任公司工作，先后担任固定
双引擎灵活配置混合 收益部经理助理、资产管理部
型证券投资基金、万 投资经理职务；2015年12月

家天添宝货币市场基 至2017年4月在平安证券股

金、万家添利债券型 份有限公司工作，担任资产管
证券投资基金(LOF)、 理部投资经理职务。2017年

万家稳健增利债券型 4月进入万家基金管理有限公
证券投资基金、万家 司，从事债券研究与投资工作，
现金宝货币市场证券 自2017年5月起担任固定收

投资基金、万家鑫瑞 益部基金经理职务。

纯债债券型证券投资

基金基金经理

英国雷丁大学金融风险管理硕
士。2012年3月至2013年

7月在天安财产保险股份有限
公司担任交易员，主要负责股
票和债券交易等工作；

2013年7月至2018年6月在
华安基金管理有限公司工作，
万家天添宝货币市场 2018年 其中2013年7月至2016年

郅元 基金、万家现金增利 7月 6.5 10月担任集中交易部债券交

货币市场基金基金经 - 年 易员，主要负责债券交易工作；
理 24日 2016年11月至2018年6月

担任基金经理助理，主要从事
关注和研究货币市场动态、债
券研究以及协助基金经理进行
投资管理等工作；2018年

6月加入万家基金管理有限公
司，2018年7月起担任固定

收益部基金经理职务。

上海财经大学风险管理与保险
硕士。2008年7月至2012年
万家瑞舜灵活配置混 11月在兴业银行股份有限公

合型证券投资基金、 司工作，担任审查员职务；

万家瑞尧灵活配置混 2012年11月至2014年3月

合型证券投资基金、 在平安信托有限责任公司工作，
万家鑫安纯债债券型 2017年 2018年 担任信用评估师职务；

柳发超 7月 8月 4.5 2014年3月至2016年7月在
证券投资基金、万家 28日 18日 年 国海富兰克林基金管理有限公
鑫丰纯债债券型证券 司工作，担任研究员、基金经
投资基金、万家鑫稳 理助理等职务；2016年7月

纯债债券型证券投资 进入万家基金管理有限公司，
基金基金经理 从事债券研究工作，自

2016年8月起担任固定收益

部基金经理职务。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效
的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损
害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公
平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决
策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则
对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前
控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度国内经济基本面面临一定挑战,金融监管有一定程度缓和,社融数据继续回落，信托贷款和委托贷款等表外融资数据有一定程度企稳，银行表内贷款继续放量。国内信用环境没有明显改善,信用风险事件继续发酵,国家实施政策积极引导金融机构支持民营经济,央行针对国
内外可能出现的风险继续采用降准和增量投放MLF等措施维持流动性稳定,财政部加快地方债发
行速度，货币政策与财政政策配合力度逐渐加大。通胀有一定上行，但是总体预期可控，食品价格受到自然灾害影响有一定扰动，工业品价格高位震荡。原油价格继续冲高,贸易争端持续加剧,海外风险因素对国内经济预期产生一定负面影响。


三季度国内债券市场收益率总体表现为窄幅震荡。央行宣布降准后流动性环境宽松，但是对短端流动性锚定，经济数据左右市场预期，利率债行情整体震荡。利率债与信用债表现分化，受到信用风险事件持续影响，高评级信用债利差压缩，低评级信用债利差维持高位。由于央行采取偏宽松的货币政策稳定资金面预期，并且在严监管之下银行采取措施主动“去杠杆”减少负债压力，存款和存单利率整体中枢三季度继续下行。

预计四季度经济基本面继续面临一定下行压力，在贸易争端持续发酵影响下，经济仍然面临一定压力，为恢复机构和市场对民营经济和中小微企业的信心，对冲经济外部压力和国内信用基本面恶化的负面影响，央行预计会维持中性偏宽松的货币政策连续性。对于基本面、政策面、外部环境对国内债市可能形成的新影响，本基金将予以持续关注。本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，为持有人获取较好的投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期万家天添宝A的基金份额净值收益率为0.9509%，本报告期万家天添宝B的基金份额净值收益率为0.9991%，同期业绩比较基准收益率为0.0882%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,367,598,383.20 35.05
其中：债券 1,317,597,987.60 33.77
资产支持证券 50,000,395.60 1.28
2 买入返售金融资产 785,601,803.40 20.13
其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合

3 计 1,725,291,464.32 44.22
4 其他资产 23,324,259.28 0.60
5 合计 3,901,815,910.20 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 11.41

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 403,178,875.23 11.53
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 116

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 26.90 11.53
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 7.13 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 19.15 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 2.84 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天（含） 54.89 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

合计 110.91 11.53
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 183,953,405.60 5.26
其中：政策性金融债 183,953,405.60 5.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,133,644,582.00 32.42
8 其他 - -
9 合计 1,317,597,987.60 37.68
剩余存续期超过397天的浮

10 动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）
18中原银

1 111885333 行CD221 1,000,000 99,871,429.47 2.86
18平安银

2 111811233 行CD233 1,000,000 99,610,227.61 2.85
18长沙银

3 111896912 行CD095 1,000,000 98,759,862.18 2.82
4 160208 16国开08 840,000 83,574,893.62 2.39
18兴业银

5 111810188 行CD188 700,000 69,142,874.48 1.98
17恒丰银

6 111719357 行CD357 500,000 49,749,461.59 1.42
18江苏紫

7 111897920 金农商行 500,000 49,266,311.69 1.41
CD041

18贵阳银

8 111885287 行CD152 500,000 49,207,650.28 1.41
18珠海华

9 111893839 润银行 500,000 49,190,461.60 1.41
CD016


18龙江银

10 111885312 行CD104 500,000 49,163,606.30 1.41
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2005%
报告期内偏离度的最低值 0.0508%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1096%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 149787 18花呗5A 300,000.00 30,000,000.00 0.86
2 146472 花呗38A1 200,000.00 20,000,395.60 0.57
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。

本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
5.9.2

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况；本基金投资的前十名证券中18中原银行CD221的发行主体中原银行股份有限公司，18平安银行
CD233的发行主体平安银行股份有限公司，18长沙银行CD195的发行主体长沙银行股份有限公司，18兴业银行CD188的发行主体兴业银行股份有限公司，17恒丰银行CD357的发行主体恒丰银行股份有限公司，18贵阳银行CD152的发行主体贵阳银行股份有限公司，18龙江银行CD104的发行主体龙江银行股份有限公司在报告编制日前一年内中存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 18,703,994.11
4 应收申购款 4,620,265.17
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 23,324,259.28
§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 万家天添宝A 万家天添宝B

报告期期初基金份额总额 2,332,695,868.99 523,045,523.86
报告期期间基金总申购份额 3,455,104,904.33 453,893,201.67
报告期期间基金总赎回份额 2,803,722,789.13 464,193,377.12
报告期期末基金份额总额 2,984,077,984.19 512,745,348.41
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期未发生基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内，本基金未发生单一投资者持有份额超过20%的情况。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准万家天添宝货币市场基金发行及募集的文件。

2、《万家天添宝货币市场基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值及其他临时公告。


5、万家天添宝货币市场基金2018年第3季度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、《万家天添宝货币市场基金托管协议》。
9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
9.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司
2018年10月24日
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