华夏大盘精选证券投资基金2007年年度报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2008年三月二十八日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料经审计，德勤华永会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2007年1月1日起至2007年12月31日止。

目 录

一、基金简介 1
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 3
（一）主要财务指标 3
（二）基金净值表现及收益分配情况 3
三、管理人报告 5
四、托管人报告 10
五、审计报告 11
六、财务会计报告 12
（一）基金会计报表 12
（二）会计报表附注 15
七、投资组合报告 37
（一）报告期末基金资产组合情况 37
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 38
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 38
（四）报告期内股票投资组合的重大变动 41
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合 47
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 48
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 48
（八）报告期末及报告期内权证明细 48
（九）投资组合报告附注 48
八、基金份额持有人户数和持有人结构 49
（一）持有人户数 49
（二）持有人结构 49
（三）报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况 49
九、开放式基金份额变动 49
十、重大事件揭示 50
十一、备查文件目录 55

一、基金简介
（一）基金基本情况
基金名称：华夏大盘精选证券投资基金
基金简称：华夏大盘精选
交易代码：000011（前端收费模式）；000012（后端收费模式）
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2004年8月11日
报告期末基金份额：770,182,340.92份
基金合同存续期：不定期
（二）基金产品说明
基金投资目标：追求基金资产的长期增值
基金投资策略：本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。
业绩比较基准：新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20%
风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。
（三）基金管理人有关情况
基金管理人名称：华夏基金管理有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100032
法定代表人：凌新源
信息披露负责人：廖为
客户服务电话：400-818-6666
传真：（010）88066511
国际互联网址：www.ChinaAMC.com
电子邮箱：service@ChinaAMC.com
（四）基金托管人有关情况
基金托管人名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码：100818
法定代表人：肖钢
信息披露负责人：宁敏
联系电话：（010）66594977
传真：（010）66594962
国际互联网址：www. BOC.cn
电子邮箱：tgxxpl @bank-of-china.com
（五）信息披露事宜
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅本报告。
本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。
（六）聘请的会计师事务所
法定名称：德勤华永会计师事务所有限公司
注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼（邮编:200002）
办公地址：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼8层（邮编:100738）
（七）注册登记机构
注册登记机构名称：华夏基金管理有限公司
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标


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项目 2007年 2006年 2005年
本期利润 4,472,899,263.43元 989,137,829.03元 6,835,786.53元
本期利润扣减本期公允价值变动损益 4,287,337,669.17元 641,457,959.60元 -5,770,333.62元
后的净额
加权平均份额本期利润 5.1016元 1.3172元 0.0073元
期末可供分配利润 4,354,746,043.92元 673,549,119.40元 799,072.99元
期末可供分配份额利润 5.6542元 0.7623元 0.0011元
期末基金资产净值 5,630,721,618.58元 1,980,249,364.54元 704,392,071.48元
期末基金份额净值 7.311元 2.241元 1.001元
加权平均净值利润率 101.59% 82.71% 0.74%
本期份额净值增长率 226.24% 154.49% -0.20%
份额累计净值增长率 731.09% 154.75% 0.10%
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（二）基金净值表现及收益分配情况
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


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阶段 份额净值增长率 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准 ①－③ ②－④
① 率标准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 4.25% 1.47% -4.39% 1.63% 8.64% -0.16%
过去六个月 55.72% 1.72% 31.14% 1.69% 24.58% 0.03%
过去一年 226.24% 1.95% 106.61% 1.83% 119.63% 0.12%
过去三年 728.60% 1.49% 275.82% 1.38% 452.78% 0.11%
自基金合同生效至今 731.09% 1.41% 250.74% 1.35% 480.35% 0.06%
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2、自基金合同生效以来基金份额净值及其业绩比较基准的变动情况
华夏大盘精选证券投资基金累计份额净值增长率
及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年8月11日至2007年12月31日）



注：(1) 本基金合同于2004年8月11日生效，2004年9月15日开始办理申购、赎回业务。
(2) 根据华夏大盘精选基金合同规定，本基金应自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条（二）投资范围、（八）投资限制的有关规定。
3、过往三年基金每年净值增长率及同期业绩比较基准收益率的柱形对比图
华夏大盘精选证券投资基金基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图


4、过往三年基金每年的收益分配情况


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年度 每10份基金份额分红数
2007年 -
2006年 1.800元
2005年 -
合计 1.800元
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三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、中国内地首只ETF基金管理人及国内首批QDII基金管理人。华夏基金还是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。
截至2007年12月31日，公司管理证券投资基金规模达到2481亿元，基金份额持有人户数超过1000万，是国内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着兴华、兴和2只封闭式基金，华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF、华夏回报二号、华夏稳增、华夏优势增长、华夏蓝筹、华夏全球、华夏行业14只开放式基金，以及创新封闭式基金华夏复兴、亚洲债券基金二期中国子基金、多只全国社保基金投资组合和几十只企业年金组合，管理资产总规模超过2600亿元。
2、基金经理简介
王亚伟先生，经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理。1998 年加入华夏基金管理有限公司，历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理（1998年4月至2002年1月期间），华夏成长证券投资基金基金经理（2001年12月至2005年4月期间）。现任华夏基金管理有限公司总经理助理、华夏大盘精选证券投资基金基金经理（2005年12月起任职）。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。报告期内，因市场波动导致华夏大盘精选基金于个别交易日股票投资市值占净值比高于95％，上述指标已于合理期限内调整，未违反法律法规及基金合同的规定，也未对基金份额持有人利益造成实际影响。报告期内本基金持有的个别证券流通受限数量与在二级市场买入的该证券数量之和超过该证券流通股本的5%，未违反法律法规及基金合同的规定，托管人对此进行了提示。
（三）报告期内基金的业绩表现和投资策略
1、本基金业绩表现
截至2007年12月31日，本基金份额净值为7.311元，本报告期份额净值增长率为226.24%，同期业绩比较基准增长率为106.61%。
2、行情回顾及运作分析
2007年中国股市在上市公司业绩超预期、股市财富效应、流动性过剩等因素的推动下继续大幅上涨。在人民币升值以及负利率的环境下，股市财富效应吸引了大量资金入市，过剩的流动性进一步推高股价，在强化财富效应的同时，为上市公司业绩的超预期贡献了大量投资收益。上述多种因素共同作用并相互强化，推动中国股市快速经历价值发现和理性繁荣阶段，到达一个前所未有的高度。尽管必要的调控措施无法从根本上阻止泡沫的产生，甚至客观上延长了股市泡沫持续的时间，但对抑制泡沫进一步膨胀乃至爆裂仍起到了积极的作用。即便如此，市场整体的估值水平还是大幅超越了价值投资和理性投资的上限标准，最终以超级大盘蓝筹股在人声鼎沸中的上市为转折点，上升趋势被终结并开始了反方向的修正。
本基金在2007年抓住人民币升值引发资产重估和高估值推动资产注入两条投资主线，自下而上选择投资品种构建组合。投资策略方面，通过投资主题多元化把握市场热点，通过投资品种非核心化提高选股标准，通过投资规模适度化保证边际收益率，通过投资组合分散化降低流动性风险。虽然策略执行中需面对额外压力，但所有策略的制订均以持有人利益最大化为唯一出发点，对于过程和结果，基金经理人均感到满意。
3、市场展望和投资策略
市场的调整始于2007年4季度，并将在2008年延续。外部经济体的衰退或复苏、货币政策的紧缩或放松，将影响调整的时间跨度和幅度，并使调整过程复杂化，但调整的方向不会改变，因为调整的压力来自于中国股市走向成熟的过程中估值水平与国际接轨的内在要求。无论是横向比较还是纵向比较，前期的高估值水平都是难以为继的。高估值将引发上市公司无节制的融资冲动，融资用于不产生整合效应的外部并购，从一个侧面反映出仅靠内生性增长已无法支撑目前的高估值，而过度依赖外部并购将模糊中国股市与成熟股市以及实体资产的界限，进一步凸显高估值的脆弱性。因此，2008年估值水平有向下调整的压力，这同样是一个自我强化的过程，目前谈论调整的结束还为时尚早。本基金认为，在下一次整体性的、以价值为基础的投资机会到来之前，充分的调整是必要的，否则，投资机会将只是局部的和阶段性的。这类机会与外部经济环境以及政策的关系密切，具体而言，以新疆为代表的区域经济、受益于节能减排和产业整合的行业优势公司、地区性房地产公司以及农业相关公司值得关注。如果将10年10倍，即年化复合收益率26%作为基金阶段性收益率目标的话，本基金成立三年来已实现了大部分，未来7年的年化复合收益率可以设定在3%的水平，这使得本基金有条件以从容的心态对待可能的调整，2008年的目标是控制好风险，耐心地等待机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏大盘基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
（四）内部监察报告
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面：
1、对业务部门进行了相关法律培训。
2、进一步完善了有关合同审查的制度。
3、制定了员工投资证券投资基金等有关制度。
4、加强了对投资人员的监察监督，制定并落实了关于防范投资人员道德风险的有关措施。
5、完成了对投资、营销等业务的专项稽核。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
（五）为投资人提供的服务
2007年，华夏基金凭借自身强大的投研实力，旗下基金取得了突出业绩，全年为投资者创造收益达到890亿元。
根据中国银河证券基金研究中心的统计，截至2007年底，在股票型、偏股型及平衡型三个主要基金类型中，排名第一的全部为华夏基金旗下管理的基金。
2007年全部主动型股票基金收益排行榜中，前20名华夏基金占4席（来源于wind资讯）。
华夏基金旗下2007年净值增长率超过150％的基金有4只，所有合同生效在一年以上的偏股型基金2007年净值增长率全部超过100％。
2007年，华夏基金继续加大软硬件投入，不断提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌。
获得客户联络中心标准体系五星级认证，成为基金行业唯一通过此权威认证的企业。
搭建稳定客服团队，建立有效培训流程，提高人员服务水平。
采取多种手段，全面提高服务质量：1、加大呼叫中心硬件投入，扩充服务人员；2、通过网站热点问题、服务提示等方式，提高信息服务质量；3、根据客户需求，每季度为持有人寄送基金运作回顾、客户服务问答等服务材料，加强与持有人的信息沟通。
新增服务手段。2007年，华夏基金增加了自助电话服务项目，推出电子对账单、个性化净值短信等新服务项目，丰富服务内容。
提高网上交易服务能力。增加网上交易支付渠道，目前网上交易支持建行卡、农行卡、兴业卡、广发卡、招行卡、浦发卡等多种银行卡支付；不断优化网上交易操作流程，提高客户体验。
为树立理性的基金投资理念，增进与投资人之间的交流，2007年华夏基金在投资者理财服务方面加大投入：
在网站开辟投资者教育专区，制作专题页面，并开展“我的基金理财故事”有奖征文活动。
与各大媒体合作开展“投资人走进华夏基金”等客户交流活动。
编辑出版50万册投资者教育丛书《基金投资百问百答》，免费发放给投资者阅读，在26家都市报及全国性财经报开设“投资者教育专栏”。
举办投资者教育系列活动“华夏基金理财大讲堂”及“华夏理财365”活动，持续进行基金理财知识的宣讲。
举办中秋团拜暨投资者教育报告会，在传递中秋祝福的同时，与广大投资人交流并分享国内外资本市场的发展情况及投资机会。
参展第三届北京国际金融博览会及第五届上海理财博览会。现场开设理财课堂，发放投资者教育书籍，并与到场投资人展开充分互动，提供一对一的理财服务。
召开了以“携手华夏，相约2008”为主题的投资策略年会，就2008年度中国经济运行走势、金融政策展望、2008年华夏基金投资策略、海外市场投资策略及银行理财产品发展情况等主题向投资人进行了报告。
2007年，华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营，荣获多家机构评选的多个奖项：
2007年1月，在《中国证券报》主办的“第四届中国基金金牛奖”评选中，华夏基金获“2006年度十大金牛基金公司奖”。
2007年1月26日，华夏基金获得由《21世纪经济报道》评选的“中国基金管理公司综合实力奖”。
2007年1月27日，公司获得由和讯网评选出的“2006年度中国十大品牌基金公司奖”和“2006年度中国基金业杰出创新奖”。
2007年2月，在香港《亚洲资产管理》杂志2006年评选活动中，华夏基金获得了“亚洲地区最佳客户服务奖”及“中国最佳社会服务奖”。
2007年4月，在《上海证券报》主办的“第四届中国最佳基金公司评选”活动中，成为唯一一家荣获“中国最佳基金公司TOP大奖”的基金管理公司。
2007年5月，在《证券时报》2006年度明星基金评选中获得“明星基金管理公司奖”。
2007年8月,在《中国证券报》评选的“2006年度投资者关系管理表现最佳单项奖”中，华夏基金获得“最佳机构投资人奖”。
2007年10月，华夏基金获得由《第一财经日报》评选的“金融品牌价值十佳基金公司奖”。
2007年10月，华夏基金网站在《证券时报》主办的第八届“中国优秀财经证券网站”评选活动中荣获“中国最佳基金网站奖”。
2007年12月，华夏基金在搜狐主办的“2007年度搜狐理财网络调查暨年底调查”活动中荣获“2007年最有影响力基金品牌奖”、“2007最有影响力基金投资者教育奖”和“2007年最受欢迎基金新产品奖”三个奖项。
四、托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华夏大盘精选证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。报告期内，本基金持有的单只流通受限证券数量与在二级市场买入的该证券数量之和超过该证券流通股本的5%，托管人对此进行了提示，并向监管部门进行了报告。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、审计报告
德师报(审)字(08)第P0174号
华夏大盘精选证券投资基金全体持有人：
我们审计了后附的按照华夏大盘精选证券投资基金(以下简称“华夏大盘精选基金”)的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是华夏大盘精选基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，华夏大盘精选基金的财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了华夏大盘精选基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况。
德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师：景宜青
中国(上海 郭新华
六、财务会计报告
（一）基金会计报表


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华夏大盘精选证券投资基金
资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2007年12月31 2006年12月31日
日
附
注
资产
银行存款 976,121,463.2 137,420,798.55
2
结算备付金 14,050,735.57 6,327,012.35
存出保证金 a 5,374,195.68 1,146,924.36
交易性金融资产 b 4,804,254,395 1,948,295,379.9
.87 0
其中：股票投资 4,524,906,642 1,849,800,979.9
.37 0
债券投资 279,347,753.5 98,494,400.00
0
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 c 4,130,431.91 8,104,607.80
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 1,947,000.00
应收利息 d 3,472,514.90 478,872.70
应收股利 - -
应收申购款 15,316,789.23
其他资产 - -
资产总计 5,807,403,737 2,119,037,384.8
.15 9
负债及所有者权益 - -
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 70,000,000.00
应付证券清算款 145,560,593.3 39,558,209.25
9
应付赎回款 691,294.16 18,704,102.43
应付管理人报酬 6,790,928.40 2,377,299.07
应付托管费 1,131,821.41 396,216.49
应付销售服务费 - -
应付交易费用 e 21,068,030.38 6,096,258.63
应交税费 101,409.60 101,409.60
应付利息 f - 129,500.00
应付利润 - -
其他负债 g 1,338,041.23 1,425,024.88
负债合计 176,682,118.5 138,788,020.35
7
所有者权益： - -
实收基金 h 770,182,340.9 883,520,027.15
2
未分配利润 4,860,539,277 1,096,729,337.3
.66 9
所有者权益合计 5,630,721,618 1,980,249,364.5
.58 4
(2007年末每份基金份额净值：7.311
元)
(2006年末每份基金份额净值：2.241
元)
负债及所有者权益总计 5,807,403,737 2,119,037,384.8
.15 9
华夏大盘精选证券投资基金
利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2007年度 2006年度
一、收入
1.利息收入（合计） 12,649,218.24 1,492,086.89
其中：存款利息收入 6,204,118.78 1,045,827.67
债券利息收入 5,423,974.46 446,259.22
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,021,125.00 -
2.投资收益（合计） 4,454,762,996 680,231,795.14
.85
其中：股票投资收益 i 4,397,852,137 653,538,506.34
.20
债券投资收益 j 6,466,836.79 700,717.59
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 k 41,519,954.69 17,191,275.36
股利收益 8,924,068.17 8,801,295.85
3.公允价值变动收益/损失 l 185,561,594.2 347,679,869.43
6
4.其他收入 m 2,163,853.44 3,004,970.60
收入/(损失)合计 4,655,137,662 1,032,408,722.06
.79
二、费用
1.管理人报酬 (65,721,599.0 (17,625,410.00)
1)
2.托管费 (10,953,599.7 (2,937,568.25)
4)
3.销售服务费 - -
4.交易费用 n (99,574,727.0 (21,739,099.60)
1)
5.利息支出 (5,620,900.47 (561,958.26)
)
其中：卖出回购金融资产 (5,620,900.47 (561,958.26)
支出 )
6.其他费用 o (367,573.13) (406,856.92)
费用合计 (182,238,399. (43,270,893.03)
36)
三、利润总额 4,472,899,263 989,137,829.03
.43

华夏大盘精选证券投资基金
所有者权益(基金净值)变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2007年度
项目 实收基金 未分配利润 所有者权益
合计
一、期初所有者权益( 883,520,027.15 1,096,729,337 1,980,249,3
基金净值) .39 64.54
二、本期经营活动产 - 4,472,899,263 4,472,899,2
生的基金净值变动数( .43 63.43
本年利润总额)
三、本期基金份额交 (113,337,686.23 （709,089,323 （822,427,0
易产生的基金净值变 ) .16） 09.39）
动数
其中：1、基金申购 354,667,971.96 553,965,955.0 908,633,926
2 .98
2、基金赎回 (468,005,658.19 (1,263,055,27 (1,731,060,
) 8.18) 936.37)
四、本期向基金份额 - - -
持有人分配利润产生
的基金净值变动数
五、期末所有者权益( 770,182,340.92 4,860,539,277 5,630,721,6
基金净值) .66 18.58
2006年度
项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 703,592,998.49 799,072.99 704,392,071.48
基金净值)
二、本期经营活动产 - 989,137,829.0 989,137,829.03
生的基金净值变动数( 3
本年利润总额)
三、本期基金份额交 179,927,028.66 223,905,758.8 403,832,787.46
易产生的基金净值变 0
动数
其中：1、基金申购 1,705,351,777.8 1,099,745,757 2,805,097,535.25
1 .44
2、基金赎回 (1,525,424,749. (875,839,998. (2,401,264,747.79)
15) 64)
四、本期向基金份额 - (117,113,323. (117,113,323.43)
持有人分配利润产生 43)
的基金净值变动数
五、期末所有者权益( 883,520,027.15 1,096,729,337 1,980,249,364.54
基金净值) .39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）会计报表附注
（除特别标明外，金额单位为人民币元）
1、基金基本情况
华夏大盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字2004]第79号《关于同意华夏大盘精选证券投资基金设立的批复》核准，由基金发起人华夏基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华夏大盘精选证券投资基金基金契约》(于2004年10月15日改为《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年8月11日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,927,444,472.59元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字(2004)第153号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于大型上市公司发行的股票。股票投资的比例范围为40%~95%。本基金持有的现金以及到期日在1年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于5%。
2、财务报表的编制基础
首次执行2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"新会计准则")
2007年7月1日之前，本基金执行原企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和原基金合同及相关规定(以下统称“原会计准则”)。自2007年7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称“指引”)、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对2006年度和2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。除了要求追溯调整的项目外，本基金2006年度和2007年上半年的财务报表仍按根据原企业会计准则厘定的会计政策编制，该等会计政策与本基金自2007年7月1日起采用的会计政策存在一些差异，这些会计政策差异已于附注4披露。
本基金因首次执行新会计准则对2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的财务报表的影响见附注6。
对于财务报表项目分类、名称等列报方式的变化，可比年度（期间)财务报表已按照新会计准则的要求进行了重述。
2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》和适用于的基金行业实务操作的有关规定编制的年度财务报表。
3、遵循企业会计准则的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况。
4、重要会计政策和会计估计
（1）会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
（2）记账本位币
人民币为本基金所处的主要经济环境中的货币，本基金以人民币为记账本位币。
（3）记账基础
本基金会计核算以权责发生制为记账基础。
（4）金融工具
当本基金成为金融工具合同条款中的一方时，确认相应的金融资产或金融负债。
①金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。除与权证投资有关的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示，与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款与应收款项。
②金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。除与权证投资有关的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示；与权证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金目前持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
（5）金融工具的确认与初始计量
①股票投资
2007年7月1日前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款入账。
自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
②债券投资
2007年7月1日前，买入银行间市场交易的债券于资金交收日确认为债券投资，债券投资成本按交易日应支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入当期损益；买入证券交易所上市交易的债券投资于交易日确认为债券投资，债券投资成本按交易日应支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。
自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本于交易日按债券的公允价值(不含应收利息)入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。
配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
2007年7月1日前，卖出银行间市场交易的债券于资金交收日确认投资收益，卖出证券交易所上市交易的债券投资于交易日确认投资收益。
自2007年7月1日起，卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
③权证投资
2007年7月1日前，权证投资成本按应支付的全部价款入账。
自2007年7月1日起，权证投资于交易日按公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)，在确认日按照持有股数和每股可获派发权证的份额确认权证数量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益/(损失)。卖出权证按移动加权平均法结转成本。
④买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。
2007年7月1日之前，银行间市场买入返售金融资产于资金交收日确认，交易所买入返售金融资产于交易日确认。买入返售金融资产成本按返售协议金额入账，相关交易费用计入当期损益。
自2007年7月1日起，买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。于返售日按账面余额结转。
⑤卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。
2007年7月1日前，银行间卖出回购金融资产款于资金交收日确认，交易所卖出回购金融资产款于交易日确认。卖出回购金融资产款按回购协议融入金额入账，相关交易费用计入当期损益。
自2007年7月1日起，卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。于回购日按账面余额结转。
（6）金融工具的后续计量
本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。
（7）基金资产估值原则
①股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价为公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，对最近交易市价进行适当调整后确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，则对最近交易市价进行调整后确定公允价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
2007年7月1日前，首次公开发行但未上市的股票，按成本估值。
自2007年7月1日起，首次公开发行但尚未上市的股票，采用估值技术确定其公允价值。如估值技术难以可靠计量公允价值，则以成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按交易所上市的同一股票市场交易收盘价为基础进行估值确定其公允价值。
②债券投资
交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息后的净价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整后确定公允价值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。
2007年7月1日前，银行间市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
自2007年7月1日起，全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
③权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，对最近交易市价进行调整后确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，则对最近交易的市价进行调整后确定公允价值。
首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本估值。
配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
（8）金融资产与金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。
（10）未分配利润
未分配利润分为已实现未分配利润和未实现未分配利润。未实现未分配利润包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的估值增/减值及申购或赎回款项中包含的按未实现未分配利润占基金净值比例计算的未实现损益平准金。未实现未分配利润不得用于收益分配。
（11）损益平准金
损益平准金指在基金份额变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投等款项中包含的未分配利润。根据交易确认日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
（12）收入/(损失)的确认和计量
①利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
2007年7月1日之前，债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异，则按实际利率法计算债券利息收入。
2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按协议金额与协议利率在返售期内以直线法逐日计提；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
②投资收益
股票投资收益/(损失)为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益/(损失)为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
③公允价值变动收益/(损失)
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
（13）费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
本基金在进行股票、债券、资产支持证券、权证等交易过程中产生的交易费用，于发生时按照确定的金额计入交易费用。
2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按协议金额与协议利率在回购期内以直线法逐日计提；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的采用直线法。
（14）关联方
如果本基金有能力直接或间接地控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或本基金与另一方或多方同受一方控制、共同控制或重大影响，均被视为关联方。
（15）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利实施日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次，如当年基金成立未满三个月，则不需分配收益，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。基金当期收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每份基金份额净值不能低于面值。
经宣告的基金分配收益于分红除权日从所有者权益转出。
5、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
（4）基金买卖股票于2007年5月30日前按0.1%的税率缴纳印花税，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳印花税。
（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6、首次执行新会计准则
本基金于2007年7月1日首次执行新会计准则，并自该日起按照新会计准则的规定确认、计量和报告本基金的交易或事项。对于因首次执行新会计准则而发生的以下会计政策变更，本基金采用追溯调整法进行处理。
（1）将所持有的股票投资、债券投资和衍生工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债。
（2）在证券交易所挂牌的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益(基金净值)-“未实现利得(损失)”的公允价值变动计入当期损益。
按新会计准则对按原会计准则列报的2006年年初、2006年年末和2007年上半年末的所有者权益(基金净值)，以及2006年度和2007年上半年的利润总额的调节过程列示如下：


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项目 2006年年初所有者权益 2006年度净损益 2006年年末所有者权益
按原会计准则列报的金额 704,392,071.48 641,457,959.60 1,980,249,364.54
金融资产公允价值变动的调整数 - 347,679,869.43 -
按新会计准则列报的金额 704,392,071.48 989,137,829.03 1,980,249,364.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



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项目 2007年年初所有者权益 2007年上半年净损益 2007年上半年末所有者权
益
按原会计准则列报的金额 1,980,249,364.54 2,316,718,852.04 3,979,898,704.49
金融资产公允价值变动的调整数 - 7,078,407.11 -
按新会计准则列报的金额 1,980,249,364.54 2,323,797,259.15 3,979,898,704.49
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注：调整见上。
7、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额
8、重大关联方关系及关联方交易
（1）关联方


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关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
北京证券有限责任公司(“北京证券”)① 基金管理人的原股东
西南证券有限责任公司（“西南证券”)② 基金管理人的原股东、基金销售机构
中国科技证券有限责任公司（“中国科技证券”)② 基金管理人的原股东
中信建投证券有限责任公司（“中信建投证券”） 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司（“中信金通证券”） 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
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注：①根据华夏基金管理有限公司于2007年8月25日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2007)119号文批准，公司股东北京证券将其持有的华夏基金管理有限公司20%股权转让给中信证券。公司股东变更为中信证券(出资60.725%)、西南证券(出资35.725%)和中国科技证券(出资3.55%)。
②根据华夏基金管理有限公司于2007年12月29日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2007)249号文批准，公司股东西南证券将其持有的华夏基金管理有限公司35.725%股权转让给中信证券，中国科技证券将其持有的华夏基金管理有限公司3.55%股权转让给中信证券。公司股东变更为中信证券(出资100%)。
华夏基金管理有限公司股东及持股比例如下：


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持股单位 权益比例
中信证券股份有限公司 100％
合计 100％
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下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金


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2007年度
中信金 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量 债券回购成交量 佣金
通证券 成交量 占全年 成交量 占全 成交量 占全年 成交量 占全 佣金 占全年
人民币元 成交量 人民币元 年成 人民币元 成交量 人民币元 年成 人民币元 佣金总
的比例 交量 的比例 交量 量的比
的比 的比 例
例 例
1,940,888,417.16 6.44% - - - - - - 1,518,762.00 6.26%
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2006年度
中信金 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量 债券回购成交量 佣金
通证券 成交量 占全年 成交量 占全 成交量 占全年 成交量 占全 佣金 占全年
人民币元 成交量 人民币元 年成 人民币元 成交量 人民币元 年成 人民币元 佣金总
的比例 交量 的比例 交量 量的比
的比 的比 例
例 例
518,554,140.14 4.91% - - - - - - 405,775.71 2.58%
中信建 269,330,142.28 2.55% 9,007,906.5 6.72% - - 89,000,000 18.70 220,356.80 4.76%
投证券 0 %
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上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）基金管理人报酬
支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5%÷当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬65,721,599.01元(2006年：17,625,410.00元)。
（4）基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%÷当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费10,953,599.74元(2006年：2,937,568.25元)。
（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为976,121,463.22元(2006年：137,420,798.55元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为5,923,288.54元(2006年：971,790.88元)。
（6）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易


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2007年度
关联方名称 买卖债券本期交易量 回购交易本期交易量 回购利息收入 回购利息支出
中国银行股份有限公司 97,026,200.00 - - -
合计 97,026,200.00 - - -
2006年度
关联方名称 买卖债券本期交易量 回购交易本期交易量 回购利息收入 回购利息支出
中国银行股份有限公司 110,994,164.38 - - -
合计 110,994,164.38 - - -
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（7）关联方持有的基金份额


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2007年12月31日
关联方名称 基金份额数(份) 占基金总份额比 本期买入份额(份) 本期卖出份额(份)
华夏基金管理有限公司 1,905,674.87 0.25% 1,905,674.87 -
合计 1,905,674.87 0.25% 1,905,674.87 -
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注：本基金管理人在本报告期经代销机构购入本基金，适用费率1.0%。
本基金关联方及基金管理公司主要股东的控制机构在2006年年末未持有基金份额，本基金管理人2006年度未持有基金份额。
9、基金会计报表重要项目说明
a、存出保证金


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2007年12月31日 2006年12月31日
深圳交易保证金 5,235,646.56 1,008,375.24
深圳权证保证金 66,700.00 66,700.00
上海权证保证金 71,849.12 71,849.12
合计 5,374,195.68 1,146,924.36
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b、交易性金融资产


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项目 2007年12月31日
成本 公允价值 估值增值
股票投资 3,983,511,062.02 4,524,906,642.37 541,395,580.35
债券投资 交易所市场 148,593,353.58 153,642,753.50 5,049,399.92
银行间市场 125,907,710.94 125,705,000.00 （202,710.94）
合计 274,501,064.52 279,347,753.50 4,846,688.98
资产支持证券投资 - - -
合计 4,258,012,126.54 4,804,254,395.87 546,242,269.33
项目 2006年12月31日
成本 公允价值 估值增值
股票投资 1,489,247,958.09 1,849,800,979.90 360,553,021.81
债券投资 交易所市场 98,212,637.28 98,494,400.00 281,762.72
银行间市场 - - -
合计 98,212,637.28 98,494,400.00 281,762.72
资产支持证券投资 - - -
合计 1,587,460,595.37 1,948,295,379.90 360,834,784.53
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c、衍生金融资产


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项目 2007-12-31
成本 公允价值 估值增值
权证投资 3,945,802.84 4,130,431.91 184,629.07
项目 2006-12-31
成本 公允价值 估值增值
权证投资 8,074,088.19 8,104,607.80 30,519.61
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d、应收利息


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项目 2007年12月31日 2006年12月31日
应收债券利息 3,235,092.91 438,320.55
应收银行存款利息 230,398.38 37,351.70
应收结算备付金利息 6,955.08 3,131.92
应收存出保证金利息 68.53 68.53
合计 3,472,514.90 478,872.70
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e、应付交易费用


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项目 2007年12月31日 2006年12月31日
应付交易所交易佣金① 21,066,127.13 6,096,258.63
应付银行间市场交易费用 1,903.25 -
合计 21,068,030.38 6,096,258.63
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注：①应付交易所交易佣金明细如下：


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券商名称 2007年12月31日 2006年12月31日
国金证券有限责任公司 13,068,807.00 2,056,088.96
齐鲁证券有限公司 2,258,951.41 311,688.38
东莞证券有限责任公司 2,012,260.88 531,659.97
兴业证券股份有限公司 1,851,590.19 1,515,279.86
金通证券股份有限公司 800,109.53 405,775.71
中信建投证券有限责任公司 514,888.99 514,888.99
中国国际金融有限公司 359,991.08 592,706.82
申银万国证券股份有限公司 194,155.27 -
浙商证券有限责任公司 5,372.78 34,306.72
联合证券有限责任公司 - 133,863.22
合计 21,066,127.13 6,096,258.63
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f、应付利息


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项目 2007年12月31日 2006年12月31日
应付卖出回购金融资产支出 - 129,500.00
合计 - 129,500.00
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g、其他负债


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项目 2007年12月31日 2006年12月31日
应付券商席位保证金 1,250,000.00 1,250,000.00
预提费用 85,000.00 85,000.00
应付赎回费 3,041.23 62,322.80
后端申购费 - 27,702.08
合计 1,338,041.23 1,425,024.88
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h、实收基金


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项目 基金份额 基金面值
2006年12月31日 883,520,027.15 883,520,027.15
本期申购 354,667,971.96 354,667,971.96
其中：红利再投资 - -
本期赎回 (468,005,658.19) (468,005,658.19)
2007年12月31日 770,182,340.92 770,182,340.92
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i、股票投资收益/(损失)


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项目 2007年度 2006年度
卖出股票成交总额 16,113,739,367.06 5,255,175,974.15
减：卖出股票成本总额 (11,715,887,229.86) (4,601,637,467.81)
股票投资收益/(损失) 4,397,852,137.20 653,538,506.34
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注：本基金于本报告期获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价3,251,956.64元(2006年：1,834,042.08元)，已全额冲减股票投资成本。
j、债券投资收益/(损失)


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项目 2007年度 2006年度
卖出及到期兑付债券结算金额 351,377,135.69 133,896,090.43
减：应收利息总额 (7,282,979.18) (2,007,598.09)
减：卖出及到期兑付债券成本总额 (337,627,319.72) (131,187,774.75)
债券投资收益/(损失) 6,466,836.79 700,717.59
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k、衍生工具收益/(损失)


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项目 2007年度 2006年度
卖出权证成交金额 75,284,088.30 19,384,752.32
减：卖出权证成本总额 (33,764,133.61) (2,193,476.96)
衍生工具收益/(损失) 41,519,954.69 17,191,275.36
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l、公允价值变动收益/(损失)


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项目 2007年度 2006年度
交易性金融资产
——股票投资 180,842,558.54 347,351,386.39
——债券投资 4,564,926.26 297,963.43
——资产支持证券投资 - -
衍生工具
——权证投资 154,109.46 30,519.61
交易性金融负债 - -
合计 185,561,594.26 347,679,869.43
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m、其他收入


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项目 2007年度 2006年度
赎回基金补偿收入① 2,163,853.44 3,001,634.96
债券认购手续费返还 - -
印花税返还 - -
新股申购手续费返还 - -
其他 - 3,335.64
合计 2,163,853.44 3,004,970.60
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注①：根据《华夏基金管理有限公司关于修定旗下开放式基金基金合同的公告》，自2004年10月15日起，赎回费由赎回人承担。其中须依法扣除不低于所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。
n、交易费用


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项目 2007年度 2006年度
交易所交易费用 99,561,429.11 21,739,099.60
银行间交易费用 13,297.90 -
合计 99,574,727.01 21,739,099.60
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o、其他费用


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项目 2007年度 2006年度
信息披露费 240,000.00 240,000.00
审计费用 85,000.00 85,000.00
银行费用 22,868.52 9,356.92
银行间债券账户维护费 9,000.00 19,400.00
其他 10,704.61 53,100.00
交易所回购交易费用 - -
银行间交易费用 - -
合计 367,573.13 406,856.92
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10、利润分配
2007年1月1日至2007年12月31日止期间本基金无利润分配事项。
2006年度本基金的利润分配如下：


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2006年度 权益登记日 分红率 现金形式发放 再投资形式发放 发放红利合计
第一次分红 2006-2-27 每10份基金单位0.60元 33,704,480.72 9,497,620.35 43,202,101.07
第二次分红 2006-5-30 每10份基金单位0.60元 24,977,679.04 8,108,040.11 33,085,719.15
第三次分红 2006-6-29 每10份基金单位0.60元 30,788,756.82 10,036,746.39 40,825,503.21
合计 每10份基金单位1.80元 89,470,916.58 27,642,406.85 117,113,323.43
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11、流通受限制不能自由转让的基金资产
报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的证券


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序 证券代 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购 期末 数量（股 期末成本总额 期末估值总额
号 码 价格 估值 ）
单价
股票
1 601601 中国太保 2007-12-18 2008-3-26 新发流通受限 30.0 49.45 281,046 8,431,380.00 13,897,724.70
0
2 601866 中海集运 2007-12-7 2008-3-12 新发流通受限 6.62 12.15 480,560 3,181,307.20 5,838,804.00
3 601918 国投新集 2007-12-7 2008-3-20 新发流通受限 5.88 15.92 445,632 2,620,316.16 7,094,461.44
4 601999 出版传媒 2007-12-18 2008-3-21 新发流通受限 4.64 20.24 203,277 943,205.28 4,114,326.48
5 002177 御银股份 2007-10-24 2008-2-1 新发流通受限 13.7 68.00 10,305 142,105.95 700,740.00
9
6 002178 延华智能 2007-10-24 2008-2-1 新发流通受限 7.89 23.20 10,994 86,742.66 255,060.80
7 002179 中航光电 2007-10-22 2008-2-1 新发流通受限 16.1 45.85 17,146 277,593.74 786,144.10
9
8 002180 万力达 2007-10-31 2008-2-13 新发流通受限 13.8 34.39 31,372 435,443.36 1,078,883.08
8
9 002181 粤传媒 2007-11-7 2008-2-18 新发流通受限 7.49 26.68 12,421 93,033.29 331,392.28
10 002182 云海金属 2007-11-2 2008-2-13 新发流通受限 10.7 27.93 32,956 355,595.24 920,461.08
9
11 002183 怡亚通 2007-11-2 2008-2-13 新发流通受限 24.8 77.95 20,376 507,158.64 1,588,309.20
9
12 002184 海得控制 2007-11-7 2008-2-18 新发流通受限 12.9 23.01 16,852 217,390.80 387,764.52
0
13 002185 华天科技 2007-11-8 2008-2-20 新发流通受限 10.5 21.44 33,697 355,503.35 722,463.68
5
14 002186 全聚德 2007-11-7 2008-2-20 新发流通受限 11.3 59.03 18,259 207,970.01 1,077,828.77
9
15 002187 广百股份 2007-11-12 2008-2-22 新发流通受限 11.6 42.99 19,759 230,785.12 849,439.41
8
16 002188 新嘉联 2007-11-12 2008-2-22 新发流通受限 10.0 21.46 11,180 112,582.60 239,922.80
7
17 002189 利达光电 2007-11-19 2008-3-3 新发流通受限 5.10 14.70 24,710 126,021.00 363,237.00
18 002190 成飞集成 2007-11-19 2008-3-3 新发流通受限 9.90 21.16 14,098 139,570.20 298,313.68
19 002191 劲嘉股份 2007-11-23 2008-3-5 新发流通受限 17.7 33.20 131,115 2,331,224.70 4,353,018.00
8
20 002192 路翔股份 2007-11-23 2008-3-5 新发流通受限 9.29 22.95 28,867 268,174.43 662,497.65
21 002193 山东如意 2007-11-28 2008-3-7 新发流通受限 13.0 24.10 15,044 196,625.08 362,560.40
7
22 002194 武汉凡谷 2007-11-28 2008-3-7 新发流通受限 21.1 51.91 33,001 696,321.10 1,713,081.91
0
23 002195 海隆软件 2007-12-4 2008-3-12 新发流通受限 10.4 32.86 6,796 71,290.04 223,316.56
9
24 002199 东晶电子 2007-12-12 2008-3-21 新发流通受限 8.80 25.50 9,645 84,876.00 245,947.50
25 002201 九鼎新材 2007-12-13 2008-3-26 新发流通受限 10.1 31.87 10,176 103,693.44 324,309.12
9
26 002202 金风科技 2007-12-18 2008-3-26 新发流通受限 36.0 140.4 40,866 1,471,176.00 5,739,629.70
0 5
27 600125 铁龙物流 2007-12-27 2008-1-7 增发流通受限 11.6 13.14 175,035 2,042,658.45 2,299,959.90
7
28 600330 天通股份 2007-12-25 2008-1-3 增发流通受限 9.51 11.17 1,069,41 10,170,089.1 11,945,309.70
0 0
29 600831 广电网络 2007-1-22 2008-1-18 非公开发行流 12.9 33.85 150,000 1,947,000.00 5,077,500.00
通受限 8
30 600836 界龙实业 2007-2-14 2008-2-13 非公开发行流 5.46 11.23 5,000,00 27,300,000.0 56,150,000.00
通受限 0 0
31 600963 岳阳纸业 2007-3-26 2008-3-24 非公开发行流 11.1 23.91 1,000,00 11,100,000.0 23,910,000.00
通受限 0 0 0
32 000690 宝新能源 2006-12-28 2008-1-2 非公开发行流 4.75 24.00 1,520,00 7,220,000.00 36,480,000.00
通受限 0
合计 10,874,5 83,466,832.9 190,032,407.4
95 4 6
债券
1 126008 07上汽债 2007-12-24 2008-1-8 网下中签 68.7 71.80 126,280 8,682,197.16 9,066,904.00
5
合计 126,280 8,682,197.16 9,066,904.00
权证
1 580016 上汽CWB1 2007-12-24 2008-1-8 网下中签 8.68 9.085 454,608 3,945,802.84 4,130,413.91
7
合计 454,608 3,945,802.84 4,130,413.91
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报告期末本基金持有的暂时停牌股票


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股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估 复牌日期 复牌开盘 数量 期末成本总 期末估值总额
值单价 单价 额
000014 沙河股份 2007-10-18 公司重组 19.26 2008-01-25 17.33 256,378 4,501,232. 4,937,840.28
59
000530 大冷股份 2007-12-24 股权多元化改 11.79 - - 1,000,000 10,786,310 11,790,000.0
制 .98 0
000671 阳光发展 2007-11-23 公司重大事项 16.50 - - 2,224,887 31,287,361 36,710,635.5
.35 0
合计 3,481,265 46,574,904 53,438,475.7
.92 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末债券正回购交易中作为质押的债券
截至2007年12月31日止，本基金没有因从事交易所、银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
估值方法
报告期本基金流通受限制不能自由转让的基金资产估值方法详见本会计报表附注“重要会计政策和会计估计”部分。
13、资产负债表日后事项
资产负债表日后，本基金未有与财务报表有关的事项需要披露。
14、风险管理
本基金为股票型基金，本基金的金融工具投资主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
（1）风险管理概述
本基金投资目标是在有效控制下行风险的前提下，最大程度实现基金资产的长期稳定增长。基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、流动性风险和信用风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和其他价格风险。
本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为主导的，由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。
（2）市场风险
①利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产及负债主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产和卖出回购金融资产款。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较小，因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管理人通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
于2007年12月31日，本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)情况如下：


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2007年12月31日 1个月以内 1至3个月 3个月到1年 1年以上 不计息 合计
资产 - - - - - -
银行存款 976,121,463.2 - - - - 976,121,463.22
2
结算备付金 14,050,735.57 - - - - 14,050,735.57
存出保证金 138,549.12 - - - 5,235,646.56 5,374,195.68
交易性金融资产 - 59,082,000.00 195,900,000.0 24,365,753.50 4,524,906,642. 4,804,254,395.8
0 37 7
其中：股票投资 - - - - 4,524,906,642. 4,524,906,642.3
37 7
债券投资 - 59,082,000.00 195,900,000.0 24,365,753.50 - 279,347,753.50
0
衍生金融工具 - - - - 4,130,431.91 4,130,431.91
应收利息 - - - - 3,472,514.90 3,472,514.90
应收申购款 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 990,310,747.9 59,082,000.00 195,900,000.0 24,365,753.50 4,537,745,235. 5,807,403,737.1
1 0 74 5
负债 - - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付证券清算款 - - - - 145,560,593.39 145,560,593.39
应付赎回款 - - - - 691,294.16 691,294.16
应付管理人报酬 - - - - 6,790,928.40 6,790,928.40
应付托管费 - - - - 1,131,821.41 1,131,821.41
应付交易费用 - - - - 21,068,030.38 21,068,030.38
应交税费 - - - - 101,409.60 101,409.60
其他负债 - - - - 1,338,041.23 1,338,041.23
负债总计 - - - - 176,682,118.57 176,682,118.57
利率敏感度缺口 990,310,747.9 59,082,000.00 195,900,000.0 24,365,753.50 4,361,063,117. 5,630,721,618.5
1 0 17 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年12月31日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)情况如下：


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年12月31日 1个月以内 1至3个月 3个月到1年 1年以上 不计息 合计
资产 - - - - - -
银行存款 137,420,798.5 - - - - 137,420,798.55
5
结算备付金 6,327,012.35 - - - - 6,327,012.35
存出保证金 138,549.12 - - - 1,008,375.24 1,146,924.36
交易性金融资产 - - 98,494,400.00 - 1,849,800,979.9 1,948,295,379.9
0 0
其中：股票投资 - - - 1,849,800,979.9 1,849,800,979.9
0 0
债券投资 - - 98,494,400.00 - 98,494,400.00
衍生金融资产 - - - - 8,104,607.80 8,104,607.80
应收利息 - - - - 478,872.70 478,872.70
应收证券清算款 - - - - 1,947,000.00 1,947,000.00
应收申购款 - - - - 15,316,789.23 15,316,789.23
资产总计 143,886,360.0 - 98,494,400.00 - 1,876,656,624.8 2,119,037,384.8
2 7 9
负债 - - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - 70,000,000.00 70,000,000.00
应付证券清算款 - - - - 39,558,209.25 39,558,209.25
应付赎回款 - - - - 18,704,102.43 18,704,102.43
应付管理人报酬 - - - - 2,377,299.07 2,377,299.07
应付托管费 - - - - 396,216.49 396,216.49
应付交易费用 - - - - 6,096,258.63 6,096,258.63
应交税费 - - - - 101,409.60 101,409.60
应付利息 - - - - 129,500.00 129,500.00
其他负债 - - - - 1,425,024.88 1,425,024.88
负债总计 - - - - 138,788,020.35 138,788,020.35
利率敏感度缺口 143,886,360.0 - 98,494,400.00 - 1,737,868,604.5 1,980,249,364.5
2 2 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2007年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.96 %(2006年12月31日：4.97% )，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
②市场价格风险
市场价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资相关，也有可能与投资组合整体相关。对本基金而言，其他价格风险源自于以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过优化投资组合、设置相关监控参数、跟踪与业绩基准的差异，及时调整资产配置比例、行业配置比例等方法来降低其他价格风险。
于资产负债表日，本基金投资组合的资产配置列示如下：


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日 2006年12月31日
公允价值 占基金资产净值的比 公允价值 占基金资产净值的比例
例

交易性金融资产 4,804,254,395.87 85.32% 1,948,295,379.90 98.38%
-股票投资 4,524,906,642.37 80.36% 1,849,800,979.90 93.41%
-债券投资 279,347,753.50 4.96% 98,494,400.00 4.97%
衍生金融资产 4,130,431.91 0.07% 8,104,607.80 0.41%
合计 4,808,384,827.78 85.40% 1,956,399,987.70 98.80%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2007年12月31日，受利率风险和汇率风险以外的其他风险影响的基金资产净值变动的数额。上述分析假定（1）本基金的业绩比较基准中股票指数变动5%；（2）根据期末时点股票资产相对于基准中股票指数的Beta系数计算的资产变动幅度；（3）Beta系数是以市场过去100天的数据回归计算出来的，对于新股或者股票交易少于100天的股票，默认其波动与市场同步。
若基金业绩比较基准中股票基准上升5%，本基金资产净值将相应增加约204,096千元(2006年12月31日：74,861千元)；反之，若本基金业绩比较基准中股票基准下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则有同等金额之下降。
③信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产及其他应收类款项,该等资产于资产负债表日的账面价值反映了资产负债表日本基金的最大信用风险敞口信息。最大信用风险敞口信息反映了资产负债表日信用风险敞口的最坏情况。
于2007年12月31日及2006年12月31日，本基金持有的金融资产均未发生逾期与减值的情况。
对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的固定收益部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。
下表列示本基金债券投资的发行人信用评级的信息：


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日Renmi 2006年12月31日
AAA 264,048,904.00 98,494,400.00
AA-到AA+ 15,298,849.50 -
A-到A+ - -
未评级 - -
合计 279,347,753.50 98,494,400.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本基金的银行存款存放于本基金的托管行-中国银行。本基金认为与中国银行相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
④流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注11所披露的流通受限不能自由转入的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
本基金管理人通过对投资品种的流动性指标监控来评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。本基金管理人通过基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
下表为本基金资产负债表日金融资产与金融负债按合同规定到期日的结构分析。金融资产与金融负债均系按合同约定的未折现现金流列示。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年12月31日 1个月以内 1至3个月 3个月到1年 1年以上 无到期日 合计
资产 - - - - - -
银行存款 976,121,463.2 - - - - 976,121,463.22
2
结算备付金 14,050,735.57 - - - - 14,050,735.57
存出保证金 5,374,195.68 - - - - 5,374,195.68
交易性金融资产 - 59,082,000.00 195,900,000.00 24,365,753.50 4,524,906,642.3 4,804,254,395.87
7
其中：股票投资 - - - - 4,524,906,642.3 4,524,906,642.37
7
债券投资 - 59,082,000.00 195,900,000.00 24,365,753.50 - 279,347,753.50
衍生金融工具 - - 4,130,431.91- - 4,130,431.91
应收利息 - 1,421,969.94 2,050,544.96 - - 3,472,514.90
应收申购款 - - - - - -
其他资产 - - - - - -
资产总计 995,546,394.4 60,503,969.94 197,950,544.96 28,496,185.41 4,524,906,642.3 5,807,403,737.15
7 7
负债 - - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付证券清算款 145,560,593.3 - - - - 145,560,593.39
9
应付赎回款 691,294.16 - - - - 691,294.16
应付管理人报酬 6,790,928.40 - - - - 6,790,928.40
应付托管费 1,131,821.41 - - - - 1,131,821.41
应付交易费用 21,068,030.38 - - - - 21,068,030.38
应交税费 - - - - 101,409.60 101,409.60
其他负债 3,041.23 - 85,000.00 - 1,250,000.00 1,338,041.23
负债总计 175,245,708.9 - 85,000.00 - 1,351,409.60 176,682,118.57
7
利率敏感度缺口 820,300,685.5 60,503,969.94 197,865,544.96 28,496,185.41 4,523,555,232.7 5,630,721,618.58
0 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年12月31日 1个月以内 1至3个月 3个月到1年 1年以上 无到期日 合计
资产
银行存款 137,420,798.5 - - - - 137,420,798.55
5
结算备付金 6,327,012.35 - - - - 6,327,012.35
存出保证金 1,146,924.36 - - - - 1,146,924.36
交易性金融资产 - - 98,494,400.00 - 1,849,800,979. 1,948,295,379.90
90
其中：股票投资 - - - - 1,849,800,979. 1,849,800,979.90
90
债券投资 - - 98,494,400.00 - - 98,494,400.00
衍生金融资产 - - 8,104,607.80 - - 8,104,607.80
应收利息 - 40,552.15 438,320.55 - - 478,872.70
应收证券清算款 1,947,000.00 - - - - 1,947,000.00
应收申购款 15,316,789.23 - - - - 15,316,789.23
资产总计 162,158,524.4 40,552.15 107,037,328.35 - 1,849,800,979. 2,119,037,384.89
9 90
负债 - - - - - -
卖出回购金融资产款 70,000,000.00 - - - - 70,000,000.00
应付证券清算款 39,558,209.25 - - - - 39,558,209.25
应付赎回款 18,704,102.43 - - - - 18,704,102.43
应付管理人报酬 2,377,299.07 - - - - 2,377,299.07
应付托管费 396,216.49 - - - - 396,216.49
应付交易费用 6,096,258.63 - - - - 6,096,258.63
应交税费 - - - - 101,409.60 101,409.60
应付利息 129,500.00 - - - - 129,500.00
其他负债 90,024.88 - 85,000.00 - 1,250,000.00 1,425,024.88
负债总计 137,351,610.7 - 85,000.00 - 1,351,409.60 138,788,020.35
5
利率敏感度缺口 24,806,913.74 40,552.15 106,952,328.35 - 1,848,449,570. 1,980,249,364.54
30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额（元） 占总资产比例
股票 4,524,906,642.37 77.92%
债券 279,347,753.50 4.81%
权证 4,130,431.91 0.07%
资产支持证券 - -
银行存款和清算备付金合计 990,172,198.79 17.05%
其他资产 8,846,710.58 0.15%
合计 5,807,403,737.15 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 180,555,443.91 3.21%
B 采掘业 94,625,791.70 1.68%
C 制造业 2,169,147,845.59 38.52%
C0 其中：食品、饮料 14,749,784.00 0.26%
C1 纺织、服装、皮毛 54,597,560.40 0.97%
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 115,881,294.96 2.06%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 680,509,595.57 12.09%
C5 电子 14,303,024.78 0.25%
C6 金属、非金属 860,641,271.98 15.28%
C7 机械、设备、仪表 402,887,650.80 7.16%
C8 医药、生物制品 25,577,663.10 0.45%
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 115,554,022.08 2.05%
E 建筑业 109,759,750.94 1.95%
F 交通运输、仓储业 20,717,163.90 0.37%
G 信息技术业 389,266,529.32 6.91%
H 批发和零售贸易 106,367,462.01 1.89%
I 金融、保险业 117,187,724.70 2.08%
J 房地产业 674,825,915.85 11.98%
K 社会服务业 194,711,198.77 3.46%
L 传播与文化产业 119,081,964.44 2.11%
M 综合类 233,105,829.16 4.14%
　 合计 4,524,906,642.37 80.36%
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（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细


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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例
1 000819 岳阳兴长 7,600,000 186,960,000.00 3.32%
2 000877 天山股份 9,500,000 161,310,000.00 2.86%
3 000888 峨眉山Ａ 9,000,000 147,150,000.00 2.61%
4 600122 宏图高科 5,000,000 134,500,000.00 2.39%
5 000959 首钢股份 15,385,412 133,699,230.28 2.37%
6 600240 华业地产 8,005,931 126,173,472.56 2.24%
7 600598 北大荒 7,607,805 115,942,948.20 2.06%
8 600067 冠城大通 5,509,500 112,503,990.00 2.00%
9 600570 恒生电子 3,313,387 111,130,999.98 1.97%
10 600894 广钢股份 13,063,300 106,073,996.00 1.88%
11 000761 本钢板材 7,031,071 103,356,743.70 1.84%
12 600307 酒钢宏兴 3,459,994 97,848,630.32 1.74%
13 000537 广宇发展 7,191,300 97,082,550.00 1.72%
14 600408 安泰集团 4,500,000 93,555,000.00 1.66%
15 600823 世茂股份 4,500,000 92,250,000.00 1.64%
16 000514 渝开发 6,174,447 91,752,282.42 1.63%
17 600375 星马汽车 9,280,819 89,652,711.54 1.59%
18 600016 民生银行 6,000,000 88,920,000.00 1.58%
19 600628 新世界 5,009,579 82,808,340.87 1.47%
20 600836 界龙实业 7,000,000 79,950,000.00 1.42%
21 600658 兆维科技 8,261,757 77,247,427.95 1.37%
22 000917 电广传媒 3,113,146 77,206,020.80 1.37%
23 000983 西山煤电 1,206,870 76,600,038.90 1.36%
24 600121 郑州煤电 4,501,536 71,979,560.64 1.28%
25 600001 邯郸钢铁 8,751,505 70,974,705.55 1.26%
26 000159 国际实业 4,506,588 66,427,107.12 1.18%
27 600078 澄星股份 5,500,898 64,250,488.64 1.14%
28 002010 传化股份 2,500,000 61,950,000.00 1.10%
29 000090 深天健 2,859,355 60,503,951.80 1.07%
30 600071 凤凰光学 6,473,070 59,940,628.20 1.06%
31 600425 青松建化 4,102,917 58,589,654.76 1.04%
32 000667 名流置业 4,006,325 58,251,965.50 1.03%
33 600052 *ST广厦 4,002,700 58,199,258.00 1.03%
34 600277 亿利科技 3,000,962 57,798,528.12 1.03%
35 000006 深振业Ａ 2,200,050 57,531,307.50 1.02%
36 600895 张江高科 3,005,058 53,700,386.46 0.95%
37 600736 苏州高新 3,435,000 50,185,350.00 0.89%
38 000709 唐钢股份 1,800,000 44,964,000.00 0.80%
39 002059 世博股份 4,000,000 44,640,000.00 0.79%
40 600740 山西焦化 2,073,018 44,238,204.12 0.79%
41 600475 华光股份 2,157,965 40,030,250.75 0.71%
42 000066 长城电脑 3,187,720 38,953,938.40 0.69%
43 600831 广电网络 1,076,216 37,430,224.88 0.66%
44 000671 阳光发展 2,224,887 36,710,635.50 0.65%
45 000690 宝新能源 1,520,000 36,480,000.00 0.65%
46 600626 申达股份 4,000,000 35,560,000.00 0.63%
47 600688 S上石化 1,994,300 33,544,126.00 0.60%
48 000793 华闻传媒 3,243,520 33,310,950.40 0.59%
49 600540 新赛股份 3,000,010 32,940,109.80 0.59%
50 600243 青海华鼎 2,499,985 31,974,808.15 0.57%
51 600668 尖峰集团 4,000,900 30,766,921.00 0.55%
52 600303 曙光股份 2,000,000 30,700,000.00 0.55%
53 600449 赛马实业 1,500,000 30,345,000.00 0.54%
54 000953 河池化工 3,007,217 29,530,870.94 0.52%
55 000042 深长城 1,261,531 29,128,750.79 0.52%
56 600545 新疆城建 1,762,048 26,730,268.16 0.47%
57 600571 信雅达 3,000,000 25,110,000.00 0.45%
58 600663 陆家嘴 1,000,000 24,520,000.00 0.44%
59 600963 岳阳纸业 1,000,000 23,910,000.00 0.42%
60 600325 华发股份 635,000 23,183,850.00 0.41%
61 000970 中科三环 1,579,663 21,467,620.17 0.38%
62 600684 珠江实业 1,500,710 21,205,032.30 0.38%
63 000830 鲁西化工 3,000,000 20,790,000.00 0.37%
64 600354 敦煌种业 2,499,957 19,174,670.19 0.34%
65 600630 龙头股份 2,500,000 18,675,000.00 0.33%
66 000666 经纬纺机 1,800,945 18,477,695.70 0.33%
67 601808 中海油服 524,920 18,025,752.80 0.32%
68 600135 S乐凯 1,206,367 18,023,122.98 0.32%
69 600639 浦东金桥 800,925 18,004,794.00 0.32%
70 000661 长春高新 1,200,000 17,940,000.00 0.32%
71 600665 天地源 1,422,655 16,246,720.10 0.29%
72 600059 古越龙山 551,600 14,749,784.00 0.26%
73 600015 华夏银行 750,000 14,370,000.00 0.26%
74 601601 中国太保 281,046 13,897,724.70 0.25%
75 600591 上海航空 720,000 12,578,400.00 0.22%
76 600694 大商股份 256,356 12,530,681.28 0.22%
77 000713 丰乐种业 1,439,829 12,497,715.72 0.22%
78 000797 中国武夷 1,000,000 12,390,000.00 0.22%
79 000567 海德股份 1,000,920 12,301,306.80 0.22%
80 600330 天通股份 1,069,410 11,945,309.70 0.21%
81 000530 大冷股份 1,000,000 11,790,000.00 0.21%
82 600814 杭州解百 1,000,885 10,179,000.45 0.18%
83 600502 安徽水利 1,000,546 10,135,530.98 0.18%
84 000990 诚志股份 528,558 7,637,663.10 0.14%
85 601918 国投新集 445,632 7,094,461.44 0.13%
86 601866 中海集运 480,560 5,838,804.00 0.10%
87 002202 金风科技 40,866 5,739,629.70 0.10%
88 002012 凯恩股份 662,766 5,673,276.96 0.10%
89 000014 沙河股份 256,378 4,937,840.28 0.09%
90 002191 劲嘉股份 131,115 4,353,018.00 0.08%
91 601999 出版传媒 203,277 4,114,326.48 0.07%
92 000402 金融街 115,028 3,255,292.40 0.06%
93 002037 久联发展 135,000 2,779,650.00 0.05%
94 600125 铁龙物流 175,035 2,299,959.90 0.04%
95 000718 苏宁环球 70,000 1,995,000.00 0.04%
96 002194 武汉凡谷 33,001 1,713,081.91 0.03%
97 002183 怡亚通 20,376 1,588,309.20 0.03%
98 002180 万力达 31,372 1,078,883.08 0.02%
99 002186 全聚德 18,259 1,077,828.77 0.02%
100 002182 云海金属 32,956 920,461.08 0.02%
101 002187 广百股份 19,759 849,439.41 0.02%
102 002179 中航光电 17,146 786,144.10 0.01%
103 002185 华天科技 33,697 722,463.68 0.01%
104 002177 御银股份 10,305 700,740.00 0.01%
105 002192 路翔股份 28,867 662,497.65 0.01%
106 002184 海得控制 16,852 387,764.52 0.01%
107 002189 利达光电 24,710 363,237.00 0.01%
108 002193 山东如意 15,044 362,560.40 0.01%
109 002181 粤传媒 12,421 331,392.28 0.01%
110 002201 九鼎新材 10,176 324,309.12 0.01%
111 002190 成飞集成 14,098 298,313.68 0.01%
112 002178 延华智能 10,994 255,060.80 0.00%
113 002199 东晶电子 9,645 245,947.50 0.00%
114 002188 新嘉联 11,180 239,922.80 0.00%
115 002195 海隆软件 6,796 223,316.56 0.00%
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（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细


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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600028 中国石化 715,084,014.58 36.11%
2 600019 宝钢股份 403,896,623.85 20.40%
3 000959 首钢股份 280,716,050.25 14.18%
4 600015 华夏银行 237,966,294.75 12.02%
5 000917 电广传媒 222,104,805.36 11.22%
6 600050 中国联通 216,976,340.44 10.96%
7 600598 北大荒 205,305,493.96 10.37%
8 600052 *ST广厦 190,172,515.34 9.60%
9 601328 交通银行 177,402,810.94 8.96%
10 600416 湘电股份 176,935,527.35 8.94%
11 600016 民生银行 165,238,727.83 8.34%
12 600215 长春经开 164,388,808.46 8.30%
13 600240 华业地产 157,377,096.72 7.95%
14 000568 泸州老窖 140,214,299.83 7.08%
15 600067 冠城大通 136,988,598.64 6.92%
16 600375 星马汽车 136,683,468.04 6.90%
17 000751 锌业股份 131,827,534.38 6.66%
18 600894 广钢股份 126,359,112.83 6.38%
19 000661 长春高新 121,338,407.08 6.13%
20 000888 峨眉山Ａ 120,340,403.45 6.08%
21 600122 宏图高科 118,598,972.24 5.99%
22 000718 苏宁环球 117,520,551.56 5.93%
23 600823 世茂股份 116,564,383.07 5.89%
24 000707 双环科技 114,632,303.52 5.79%
25 600570 恒生电子 114,352,888.20 5.77%
26 600121 郑州煤电 113,143,478.96 5.71%
27 600406 国电南瑞 112,701,992.09 5.69%
28 000537 广宇发展 106,783,669.93 5.39%
29 600688 S上石化 103,690,974.35 5.24%
30 600198 *ST大唐 102,347,727.78 5.17%
31 000514 渝开发 100,380,141.72 5.07%
32 600628 新世界 99,814,478.19 5.04%
33 600408 安泰集团 99,529,682.89 5.03%
34 601088 中国神华 98,623,454.00 4.98%
35 000006 深振业Ａ 97,898,184.19 4.94%
36 000819 岳阳兴长 97,471,294.64 4.92%
37 600110 中科英华 96,357,468.38 4.87%
38 000796 宝商集团 95,257,470.87 4.81%
39 600037 歌华有线 93,241,511.62 4.71%
40 600307 酒钢宏兴 92,714,519.06 4.68%
41 000014 沙河股份 91,352,991.28 4.61%
42 000877 天山股份 90,951,313.69 4.59%
43 000761 本钢板材 90,371,170.17 4.56%
44 000709 唐钢股份 89,707,135.12 4.53%
45 600736 苏州高新 89,381,713.67 4.51%
46 600518 康美药业 86,082,707.27 4.35%
47 002010 传化股份 86,001,842.95 4.34%
48 600663 陆家嘴 85,224,841.28 4.30%
49 002023 海特高新 84,775,083.21 4.28%
50 000958 东方热电 84,477,662.94 4.27%
51 600895 张江高科 84,389,106.53 4.26%
52 600814 杭州解百 82,308,868.12 4.16%
53 600658 兆维科技 81,320,594.72 4.11%
54 000090 深天健 78,198,346.15 3.95%
55 000422 湖北宜化 76,662,571.83 3.87%
56 000777 中核科技 75,498,528.64 3.81%
57 000983 西山煤电 74,909,582.25 3.78%
58 600694 大商股份 72,595,507.16 3.67%
59 600581 八一钢铁 72,265,020.10 3.65%
60 600029 南方航空 71,614,067.61 3.62%
61 600732 上海新梅 71,434,491.40 3.61%
62 000042 深长城 71,377,424.27 3.60%
63 600640 中卫国脉 71,361,926.28 3.60%
64 000563 陕国投Ａ 70,850,718.23 3.58%
65 600001 邯郸钢铁 70,466,737.35 3.56%
66 000793 华闻传媒 69,436,536.73 3.51%
67 600740 山西焦化 69,280,836.63 3.50%
68 600854 *ST春兰 68,313,728.01 3.45%
69 000520 长航凤凰 68,308,499.30 3.45%
70 600265 景谷林业 66,596,548.83 3.36%
71 600378 天科股份 66,566,663.39 3.36%
72 000748 长城信息 66,308,881.03 3.35%
73 600177 雅戈尔 65,351,965.53 3.30%
74 600210 紫江企业 65,090,650.97 3.29%
75 000758 中色股份 64,952,259.78 3.28%
76 000159 国际实业 63,634,561.19 3.21%
77 000671 阳光发展 63,362,571.45 3.20%
78 600071 凤凰光学 62,977,630.95 3.18%
79 000510 金路集团 62,197,732.48 3.14%
80 600641 万业企业 61,792,170.35 3.12%
81 000667 名流置业 61,737,298.73 3.12%
82 600078 澄星股份 60,993,014.91 3.08%
83 000410 沈阳机床 59,801,883.75 3.02%
84 600811 东方集团 59,281,352.66 2.99%
85 600271 航天信息 58,030,643.41 2.93%
86 600475 华光股份 57,882,947.65 2.92%
87 600480 凌云股份 55,900,777.05 2.82%
88 600528 中铁二局 55,549,871.43 2.81%
89 000666 经纬纺机 55,163,816.18 2.79%
90 600665 天地源 54,699,385.45 2.76%
91 600383 金地集团 54,459,657.48 2.75%
92 002014 永新股份 53,771,685.95 2.72%
93 000530 大冷股份 53,443,678.39 2.70%
94 600540 新赛股份 53,101,800.36 2.68%
95 600251 冠农股份 52,439,434.45 2.65%
96 600966 博汇纸业 52,092,841.64 2.63%
97 600277 亿利科技 51,315,347.07 2.59%
98 000759 武汉中百 50,152,204.91 2.53%
99 600425 青松建化 49,880,376.88 2.52%
100 600675 中华企业 49,296,601.11 2.49%
101 600836 界龙实业 48,771,180.98 2.46%
102 600591 上海航空 48,512,683.17 2.45%
103 600115 东方航空 48,267,770.73 2.44%
104 000800 一汽轿车 47,950,495.57 2.42%
105 600428 中远航运 47,519,996.52 2.40%
106 601398 工商银行 46,947,921.00 2.37%
107 002059 世博股份 44,813,265.38 2.26%
108 000912 泸天化 44,118,628.78 2.23%
109 002033 丽江旅游 44,031,069.93 2.22%
110 600449 赛马实业 43,732,044.29 2.21%
111 600639 浦东金桥 43,311,055.32 2.19%
112 000778 新兴铸管 42,796,122.00 2.16%
113 600126 杭钢股份 42,225,019.17 2.13%
114 600359 新农开发 41,728,577.87 2.11%
115 600576 万好万家 41,155,616.04 2.08%
116 002128 露天煤业 40,820,459.33 2.06%
117 600626 申达股份 40,501,429.05 2.05%
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600028 中国石化 819,078,996.34 41.36%
2 600019 宝钢股份 525,886,090.26 26.56%
3 600029 南方航空 350,118,032.16 17.68%
4 600015 华夏银行 323,977,176.70 16.36%
5 000718 苏宁环球 266,229,208.65 13.44%
6 601600 中国铝业 262,935,356.38 13.28%
7 000960 锡业股份 235,522,421.17 11.89%
8 600050 中国联通 226,520,479.98 11.44%
9 600416 湘电股份 223,253,301.20 11.27%
10 600570 恒生电子 205,537,252.77 10.38%
11 601328 交通银行 190,766,326.71 9.63%
12 000959 首钢股份 181,994,570.86 9.19%
13 000568 泸州老窖 181,473,849.99 9.16%
14 000707 双环科技 175,958,084.75 8.89%
15 000796 宝商集团 175,933,944.79 8.88%
16 000917 电广传媒 175,529,402.52 8.86%
17 000751 锌业股份 173,654,017.76 8.77%
18 601088 中国神华 165,836,261.96 8.37%
19 600052 *ST广厦 161,089,211.86 8.13%
20 600215 长春经开 160,289,516.86 8.09%
21 000933 神火股份 156,995,836.70 7.93%
22 000617 石油济柴 153,233,098.42 7.74%
23 000661 长春高新 145,060,862.05 7.33%
24 000958 东方热电 142,256,201.06 7.18%
25 600037 歌华有线 138,690,691.92 7.00%
26 600198 *ST大唐 138,044,076.22 6.97%
27 600598 北大荒 131,446,749.43 6.64%
28 000014 沙河股份 130,170,618.62 6.57%
29 600787 中储股份 128,124,716.44 6.47%
30 000860 顺鑫农业 116,701,067.89 5.89%
31 600406 国电南瑞 113,300,313.73 5.72%
32 600271 航天信息 107,409,304.75 5.42%
33 000422 湖北宜化 100,558,792.24 5.08%
34 600110 中科英华 100,209,702.17 5.06%
35 600022 济南钢铁 99,915,761.62 5.05%
36 600581 八一钢铁 99,377,023.25 5.02%
37 600456 宝钛股份 99,370,713.80 5.02%
38 002023 海特高新 99,155,490.32 5.01%
39 600265 景谷林业 98,481,363.89 4.97%
40 000777 中核科技 98,127,955.40 4.96%
41 600177 雅戈尔 97,681,206.44 4.93%
42 000807 云铝股份 97,251,784.47 4.91%
43 600732 上海新梅 96,671,129.30 4.88%
44 000748 长城信息 96,173,824.26 4.86%
45 600814 杭州解百 95,757,744.93 4.84%
46 600378 天科股份 93,600,887.07 4.73%
47 000563 陕国投Ａ 91,449,068.10 4.62%
48 000888 峨眉山Ａ 90,818,946.56 4.59%
49 600970 中材国际 90,792,802.05 4.58%
50 600663 陆家嘴 88,391,875.33 4.46%
51 600071 凤凰光学 88,262,434.02 4.46%
52 600518 康美药业 86,429,722.89 4.36%
53 600100 同方股份 85,917,197.05 4.34%
54 600210 紫江企业 83,557,641.01 4.22%
55 000848 承德露露 83,524,916.97 4.22%
56 000410 沈阳机床 83,163,197.84 4.20%
57 000520 长航凤凰 80,455,396.70 4.06%
58 600552 *ST方兴 80,213,133.42 4.05%
59 000758 中色股份 79,645,686.29 4.02%
60 600640 中卫国脉 79,331,857.46 4.01%
61 600016 民生银行 79,077,624.44 3.99%
62 600688 S上石化 78,712,802.20 3.97%
63 600005 武钢股份 73,576,064.15 3.72%
64 600135 S乐凯 73,074,893.43 3.69%
65 000800 一汽轿车 72,859,192.13 3.68%
66 600641 万业企业 72,802,573.73 3.68%
67 000042 深长城 72,686,200.05 3.67%
68 600480 凌云股份 70,950,938.09 3.58%
69 600121 郑州煤电 70,134,685.52 3.54%
70 000906 S南建材 69,107,924.95 3.49%
71 600966 博汇纸业 68,380,359.46 3.45%
72 600894 广钢股份 67,958,197.06 3.43%
73 600528 中铁二局 67,718,405.98 3.42%
74 600811 东方集团 67,492,312.40 3.41%
75 600740 山西焦化 67,381,676.39 3.40%
76 600694 大商股份 66,979,863.98 3.38%
77 601398 工商银行 66,933,920.99 3.38%
78 002014 永新股份 65,244,889.35 3.29%
79 000709 唐钢股份 64,927,497.85 3.28%
80 000510 金路集团 63,857,132.63 3.22%
81 600812 华北制药 63,685,781.78 3.22%
82 002010 传化股份 61,955,436.78 3.13%
83 600115 东方航空 60,897,150.45 3.08%
84 600607 上实医药 59,998,605.35 3.03%
85 600854 *ST春兰 59,924,848.38 3.03%
86 600126 杭钢股份 59,523,083.44 3.01%
87 600725 云维股份 59,491,852.01 3.00%
88 600736 苏州高新 58,894,806.24 2.97%
89 600383 金地集团 58,669,030.20 2.96%
90 600251 冠农股份 58,655,642.86 2.96%
91 600169 太原重工 57,761,440.28 2.92%
92 600665 天地源 56,193,545.39 2.84%
93 000759 武汉中百 55,419,845.53 2.80%
94 600428 中远航运 55,330,593.56 2.79%
95 600675 中华企业 54,917,122.54 2.77%
96 002128 露天煤业 53,559,766.21 2.70%
97 002028 思源电气 52,477,482.65 2.65%
98 002033 丽江旅游 51,456,133.37 2.60%
99 000920 *ST汇通 49,039,203.51 2.48%
100 000793 华闻传媒 48,512,193.33 2.45%
101 600122 宏图高科 48,501,163.05 2.45%
102 000778 新兴铸管 48,500,366.06 2.45%
103 000530 大冷股份 48,191,739.70 2.43%
104 600576 万好万家 47,451,307.66 2.40%
105 600591 上海航空 46,731,746.63 2.36%
106 000158 常山股份 45,429,979.89 2.29%
107 600720 祁连山 45,236,693.02 2.28%
108 000815 美利纸业 44,948,267.08 2.27%
109 600786 东方锅炉 44,876,451.62 2.27%
110 600267 海正药业 44,723,306.90 2.26%
111 600764 中电广通 44,366,487.92 2.24%
112 600090 ST啤酒花 44,071,998.38 2.23%
113 600359 新农开发 43,343,924.54 2.19%
114 600102 莱钢股份 42,908,118.34 2.17%
115 000912 泸天化 41,946,530.37 2.12%
116 000663 永安林业 41,879,595.39 2.11%
117 000006 深振业Ａ 41,856,322.52 2.11%
118 002005 德豪润达 41,586,844.25 2.10%
119 600036 招商银行 41,397,882.11 2.09%
120 000666 经纬纺机 41,217,223.33 2.08%
121 600408 安泰集团 41,094,314.43 2.08%
122 002006 精工科技 40,711,528.11 2.06%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本报告期内买入股票的成本总额为14,232,778,044.14元；卖出股票的收入总额为16,074,583,207.45元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 债券品种 市值（元） 占净值比例
1 国　　债 129,277,000.00 2.30%
2 央行票据 125,705,000.00 2.23%
3 可转债 15,298,849.50 0.27%
4 企业债 9,066,904.00 0.16%
5 金融债 - -
　 合计 279,347,753.50 4.96%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 债券名称 市值（元） 占净值比例
1 05国债(8) 99,340,000.00 1.76%
2 07央行票据81 96,560,000.00 1.71%
3 07国债02 29,937,000.00 0.53%
4 07央票18 29,145,000.00 0.52%
5 北大荒债 15,298,849.50 0.27%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（八）报告期末及报告期内权证明细
1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 期末市值（元） 占净值比例
1 580016 上汽CWB1 454,608 4,130,431.91 0.07%
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2、报告期内获得的权证


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
权证名称 数量（份） 成本总额（元）
主动投资权证 侨城HQC1 1,300,950.00 15,342,947.30
马钢CWB1 4,000,000.00 8,796,882.52
因认购新债、新股获配权证 南航JTP1 15,400,000.00 -
武钢CWB1 472,196.00 1,094,208.31
日照CWB1 217,140.00 458,223.39
上汽CWB1 454,608.00 3,945,802.84
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（九）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、基金的其他资产构成
单位：元


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存出保证金 5,374,195.68
应收利息 3,472,514.90
合计 8,846,710.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细
截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券
5、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
八、基金份额持有人户数和持有人结构
截至2007年12月31日华夏大盘基金持有人情况如下：
（一）持有人户数


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基金份额持有人户数 14,383户
平均每户持有基金份额 53,548.10份
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）持有人结构


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持有份额（份） 占基金总份额比例
机构投资者 437,383,405.68 56.79%
个人投资者 332,798,935.24 43.21%
合　　　计 770,182,340.92 100.00%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）报告期末本基金管理人基金从业人员持有本基金情况


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、开放式基金份额变动
单位：份


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基金合同生效日基金份额总额 1,927,966,142.50
期初基金份额总额 883,520,027.15
报告期间基金总申购份额 354,667,971.96
报告期间基金总赎回份额 468,005,658.19
报告期末基金份额总额 770,182,340.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十、重大事件揭示
（一）本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
（二）本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
（三）本报告期内，本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，即日起由董杰先生担任托管部门负责人。
（四）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（五）本报告期基金投资策略未发生改变。
（六）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
（七）本报告期内本基金无收益分配。
（八）本基金报告年度支付给德勤华永会计师事务所有限公司的报酬为85,000.00元人民币，目前该事务所已向本基金提供2年的审计服务。
（九）选择证券经营机构交易席位的情况
为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
2、公司财务状况良好；
3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
券商专用席位选择程序：
1、对席位候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易席位的券商。
2、协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订席位租用协议，并通知基金托管人。
根据以上标准，本期分别选择了国金证券、中金公司、兴业证券、联合证券、申银万国证券、国泰君安证券、东莞证券、中信金通证券、齐鲁证券、中信建投证券的席位作为华夏大盘精选基金专用交易席位。席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费、证管费及结算风险金。
各席位交易量及佣金提取情况如下：
2007年1月1日至2007年12月31日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下：
单位：元


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序号 券商名称 租用该券 股票交易量 占股票交易总 应付佣金 占应付佣金总量比例
商席位的 量比例
数量
1 国金证券 1 13,447,816,364.05 44.63% 11,012,718.04 45.39%
2 中金公司 1 6,618,761,892.85 21.97% 5,179,228.44 21.35%
3 东莞证券 1 3,425,226,933.80 11.37% 2,804,547.58 11.56%
4 齐鲁证券 1 2,488,493,031.92 8.26% 1,947,263.03 8.03%
5 金通证券 1 1,940,888,417.16 6.44% 1,518,762.00 6.26%
6 国泰君安证券 1 897,907,583.86 2.98% 734,555.26 3.03%
7 联合证券 1 654,498,967.32 2.17% 536,634.95 2.21%
8 兴业证券 1 410,281,455.70 1.36% 336,310.33 1.39%
9 申银万国证券 1 248,117,068.38 0.82% 194,155.27 0.80%
　 合计 9 30,131,991,715.04 100% 24,264,174.90 100.00%
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2007年1月1日至2007年12月31日各券商债券、回购交易量情况如下：
单位：元


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序号 券商名称 债券交易量 占债券交易总量比例 回购交易量 占回购交易总量比例
1 国金证券 381,465,744.10 69.16% 2,734,100,000.00 70.94%
2 国泰君安证券 69,703,939.60 12.64% 205,200,000.00 5.32%
3 东莞证券 63,933,009.30 11.59% 915,000,000.00 23.74%
4 齐鲁证券 12,960,293.10 2.35% - -　
5 兴业证券 11,447,282.00 2.08% - -　
6 联合证券 9,062,331.00 1.64% - -　
7 中金公司 2,983,041.00 0.54% - -　
合计 551,555,640.10 100% 3,854,300,000.00 100%
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（十）其他重大事件
本基金管理人于2007年1月4日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增中原证券为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年1月10日发布华夏大盘精选证券投资基金基金份额持有人大会决议公告；
本基金管理人于2007年1月11日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告；
本基金管理人于2007年1月19日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告；
本基金管理人于2007年1月23日发布关于开通中国银行基金转换业务的公告；
本基金管理人于2007年1月24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；
本基金管理人于2007年2月2日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第一次提示性公告；
本基金管理人于2007年2月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；
本基金管理人于2007年2月16日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第二次提示性公告；
本基金管理人于2007年2月27日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增国元证券为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年3月2日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第三次提示性公告；
本基金管理人于2007年3月12日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增渤海证券为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年3月16日发布关于华夏大盘精选证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第四次提示性公告；
本基金管理人于2007年3月28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；
本基金管理人于2007年4月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销证券的公告；
本基金管理人于2007年4月19日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增东海证券为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年4月27日发布华夏基金管理有限公司开通广东发展银行借记卡基金网上交易的公告；
本基金管理人于2007年5月28日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增国盛证券为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年6月5日发布华夏基金管理有限公司关于更换信息披露负责人的公告；
本基金管理人于2007年6月8日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购费用、申购份额计算方法的公告；
本基金管理人于2007年6月11日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增上海证券为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年6月21日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增德邦证券为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年6月25日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增华林证券为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年7月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金执行新会计准则的公告；
本基金管理人于2007年7月7日发布招商银行渠道网上交易上线暨华夏现金增利基金网上交易申购金额限制的公告；
本基金管理人于2007年7月12日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增民生银行股份有限公司为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年7月20日发布关于华夏基金管理有限公司旗下开放式基金新增上海浦东发展银行为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年8月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销证券的公告；
本基金管理人于2007年8月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增新时代证券有限责任公司为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年8月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增西部证券股份有限公司为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年8月25日发布华夏基金管理有限公司股权变更公告；
本基金管理人于2007年8月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年8月27日发布华夏基金管理有限公司关于设立成都分公司的公告；
本基金管理人于2007年8月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增安信证券股份有限公司为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年8月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增大同证券经纪有限责任公司为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年9月8日发布华夏基金管理有限公司上海分公司营业场所变更的公告；
本基金管理人于2007年9月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金因实施《企业会计准则》后修改原有基金合同、托管协议相关条款的公告；
本基金管理人于2007年9月29日发布华夏基金管理有限公司关于推出电子对账单服务的公告；
本基金管理人于2007年10月16日发布关于华夏基金管理有限公司旗下部分开放式基参加中国建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告；
本基金管理人于2007年10月16日发布华夏基金管理有限公司关于开通上海浦东发展银行股份有限公司东方卡活期账户一本通基金网上交易的公告；
本基金管理人于2007年10月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增深圳发展银行股份有限公司为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年10月18日发布华夏基金管理有限公司关于中国建设银行股份有限公司直销资金专户帐号变更的公告；
本基金管理人于2007年11月16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增北京银行股份有限公司为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年11月19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年11月26日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的通告；
本基金管理人于2007年12月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增天相投资顾问有限公司为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年12月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中国农业银行为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年12月18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增泰阳证券有限责任公司为代销机构的公告；
本基金管理人于2007年12月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告；
本基金管理人于2007年12月29日发布华夏基金管理有限公司股权结构变更公告。
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅上述公告。
十一、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》；
3、《华夏大盘精选证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
（三）查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
2008三月二十八日
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