中金优势领航一年持有混合型集合资产管
理计划

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中国国际金融股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告 ......49

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 56

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 56

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 56

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 56

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 56

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 56

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57

8.12 投资组合报告附注 ...... 57
§9 基金份额持有人信息...... 58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 58

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 58
§10 开放式基金份额变动...... 59
§11 重大事件揭示...... 59

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60

11.4 基金投资策略的改变 ...... 60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 60

11.8 其他重大事件 ...... 60
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61
§13 备查文件目录...... 61

13.1 备查文件目录 ...... 61

13.2 存放地点 ...... 62

13.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划

基金简称 中金优势领航一年持有混合

基金主代码 920019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 3 日

基金管理人 中国国际金融股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 23,550,282.59 份
额总额

基金合同存续期 本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。

下属分级基金的基 中金优势领航一年持有混合 A 中金优势领航一年持有混合 C

金简称

下属分级基金的交 920019 970206

易代码

报告期末下属分级 23,212,842.99 份 337,439.60 份

基金的份额总额
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置和精选个

股，力争实现集合计划资产持续稳定增值。

投资策略 本集合计划将依据对宏观经济状况研判、行业长期发展空间、行
业景气变化趋势和行业估值比较的研究，跟踪产业政策变化与行
业格局变化等事件，结合投资增长率等辅助判断指标，挖掘景气
度进入上升周期的行业。在确定周期上升行业的基础上，通过分
析行业供需格局的变化程度、量价可能发生的变化趋势、行业历
史运行规律等，推断行业的上升空间和持续时间，重点投资拐点
行业中景气敏感度高的公司。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×75%+中债综
合财富指数收益率×25%。

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高
于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于
股票型基金、股票型集合资产管理计划。本集合计划如果投资港
股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 宋璐芳 王小飞

负责人 联系电话 010-65051166 021-60637103


电子邮箱 songlf@cicc.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 010-65051166 021-60637228

传真 86(10) 65059372 021-60635778

注册地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大 北京市西城区金融大街 25 号

厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京朝阳区建国门外大街 1 号国 北京市西城区闹市口大街 1 号
贸 3 期 B 座 42 层 院 1 号楼

邮政编码 100004 100032

法定代表人 陈亮 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.cicc.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

普通合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2022 年 11 月 3 日 2022 年 11 月 7
2023 年 (基金合同生效 日(基金合同生
日)-2022 年 12 月 效日)-2022 年
3.1.1 期间 31 日 12 月 31 日
数据和指标 中金优势领航
中金优势领航一年 中金优势领航一年 中金优势领航一年

一年持有混合
持有混合 A 持有混合 C 持有混合 A

C

本期已实现 5,225,783.88 9,398.05 -740,009.27 -247.32
收益

本期利润 8,052,646.63 62,506.11 -1,836,457.73 -777.28

加权平均基

金份额本期 0.3321 0.7061 -0.0714 -0.2055
利润
本期加权平

均净值利润 9.03% 19.41% -2.03% -5.86%
率

本期基金份

额净值增长 9.50% 8.85% -2.01% -3.74%
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末

数据和指标

期末可供分 64,733,223.39 925,864.90 62,803,148.67 11,948.01
配利润
期末可供分

配基金份额 2.7887 2.7438 2.4599 2.4571
利润

期末基金资 87,946,066.38 1,269,859.88 88,333,597.77 16,810.56
产净值

期末基金份 3.7887 3.7632 3.4599 3.4571
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 7.30% 4.79% -2.01% -3.74%
率
注：①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
③对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中金优势领航一年持有混合 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 4.94% 0.81% -4.46% 0.59% 9.40% 0.22%

过去六个月 4.35% 0.80% -7.34% 0.62% 11.69% 0.18%

过去一年 9.50% 0.81% -6.66% 0.61% 16.16% 0.20%

自基金合同生效 7.30% 0.82% -4.45% 0.63% 11.75% 0.19%


起至今

中金优势领航一年持有混合 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 4.78% 0.81% -4.46% 0.59% 9.24% 0.22%

过去六个月 4.04% 0.80% -7.34% 0.62% 11.38% 0.18%

过去一年 8.85% 0.81% -6.66% 0.61% 15.51% 0.20%

自基金合同生效

4.79% 0.82% -6.12% 0.62% 10.91% 0.20%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中国国际金融股份有限公司（中金公司，601995.SH，3908.HK）成立于 1995 年，总部位于北京。中金公司一直致力于为多元化的客户群体提供高质量金融增值服务，建立了以研究和信息技术为基础，投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理全方位发展的业务结构。2015 年，中金公司在香港联交所主板成功挂牌上市。2020 年，中金公司在上海证券交易所主板成功挂牌上市。

中金公司资产管理部成立于 2002 年，参照国际行业标准与国内监管要求，构建了面向境内外
市场统一的资产管理业务平台，为客户提供高质量的投资管理服务，努力实现客户资产的长期增值。中金资管业务牌照齐全、产品丰富；拥有全国社保基金管理人、企业年金投资管理人、职业年金管理人、保险资金投资管理人、境内集合/单一资产管理计划、境内合格机构投资者（QDII）、人民币境内合格机构投资者（RQDII）、境外合格机构投资者（QFII）、人民币境外合格机构投资者（RQFII）等多项业务资格。中金公司在香港设立了独立的资产管理公司——中国国际金融香港资产管理有限公司（以下简称“中金香港资管公司”），拥有香港《证券及期货条例》下第 1 类（证
券交易）、第 4 类（就证券提供意见）和第 9 类（提供资产管理）SFC 牌照。

中金公司根据《证券公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意

见操作指引》的要求，截至 2023 年 12 月 31 日，旗下已有七只存续大集合产品完成公募化改造，
分别为：中金恒瑞债券型集合资产管理计划、中金新锐股票型集合资产管理计划、中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划、中金精选股票型集合资产管理计划、中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划、中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划、中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

冯达先生，北京理工大学学士、南开大学
硕士，2016 年 1 月加入中金公司，2016
2022 年 2023 年 年 1 月至 2020 年 9 月任科技行业研究
冯达 本基金的 11 月 3 11 月 3 11.50 员，2020 年 9 月至今任投资经理。加入
基金经理 日 日 年 中金公司之前，2012 年 7 月至 2013 年 3
月在国金证券股份有限公司任分析师，
2013 年 4 月至 2015 年 12 月在申万宏源
证券有限公司任分析师。

杨钊先生，2020 年 10 月加入中金公司，
任权益投资经理。曾先后在兴证全球基金
管理有限公司、华宝基金管理有限公司任
研究员、高级分析师等职务。2020 年 12
本基金的 2022 年 月起任中金丰达股票型养老金投资经理，
杨钊 基金经理 11 月 3 - 6.94年 2022年 11月起任中金优势领航一年持有
日 混合型集合资产管理计划基金经理。具备
法律法规规定的投资管理等相关业务经
验，不存在兼职情况，已经取得基金从业
资格，最近三年未被监管机构采取重大行
政监管措施、行政处罚。

注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；

(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

(3)本集合计划基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理；

(4)证券从业的涵义参照行业的相关规定，包括资管相关从业经历；

(5)证券从业年限按照实际从事相关工作起算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》，明确公平交易的适用范围、原则、管控措施、行为监控、信息披露等，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，严禁利用所管理的投资组合为任何第三方谋取不正当利益。

公司建立了严谨的投资管理体系和规范的投资运作流程，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，并通过对投资交易行为的监控和分析评估，加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定公司内部公平交易制度，明确公平交易的适用范围、原则、管控措施、行为监控、信息披露等，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，严禁利用所管理的投资组合为任何第三方谋取不正当利益。

公司建立了严谨的投资管理体系和规范的投资运作流程，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，并通过对投资交易行为的监控和分析评估，加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内，公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和内部公平交易制度，未发现投资组合之间存在不公平交易的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年，资本市场在复苏预期与客观宏观数据之间进行了多轮的互相引导与修正，市场呈现
出多轮脉冲与回落。加上资管行业负债端的负向波动，共同导致了相较往年，更为复杂的投资。
大面上来看，2023 年经济低位平稳运营，复苏环境比市场预期的略弱一些，主要经济数据都
有待进一步的修复。2023 年三季报里，我们讨论过为全球提供制造能力的制造业大国，制造业资本开支仍处于快速落地的进程中，我们只能将更多的目光集中在难扩张的资源类资产中，由于本基金一直高配这类资产，这里就不再展开。

相较于 3 季度，本基金在 4 季度增加了部分宏观叙事的配置。产生比较大的转变的原因是我
们发现，基于人工智能的革命中，一部分基于 AI 的轻量级应用至少在部分终端产生比较明确的升级需求；AI在内容端的创造能力，亦会对以内容为先锋的部分产业产生可见的变革。回想2015年，虽然互联网泡沫随后在熊市中被挤破，但回头看，互联网的确确改变了当今世界，并且产生了一系列至少在一段时间的现象级公司，基于此，对于如今的方兴未艾的人工智能，我们只能说用积极的心态去观察，争取与未来伟大的公司共同成长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金 A 类基金份额净值为 3.7887 元，份额累计净值为 3.7887
元，本基金 C 类基金份额净值为 3.7632 元，份额累计净值为 3.7632 元。报告期内，本基金 A 类
基金份额净值增长率为 9.50%，同期业绩比较基准收益率为-6.66%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 8.85%，同期业绩比较基准收益率为-6.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023 年，制造业 PMI 自 10 月开始重新回落至荣枯线下方、M1 全年持续走弱、外加实际利率
高企，宏观方面的压力比市场预期的要大。2023 年下半年政策环境有所转暖，但因为产业动能的新老切换矛盾依旧，相关宏观指标的企稳的时间、企稳的路径不甚清晰，投资者信心的低迷，会对资本市场的估值体系有一定的冲击。

2024 年证券市场面对的是宏观变量的中长期假设的问题。我们曾数次看到中国企业家把不可
能变可能，把可能变确定的历史进程；我们也看到了自上而下的高质量发展的决心。我们有理由相信经过一段时间的预期重建，企业经营和市场估值体系都会有一个相对确定的重建。

我们回溯股票市场的多轮下跌，其本质在于新旧成长动能的切换。2008 年是进出口主导的经
济向国内投资推动的经济增长切换；2012 年是 TMT 产业机会的出现；2015 年是棚改货币化推动；2018 年是积攒多年的工程师红利释放。2021 年以来，地产推动的经济转型箭在弦上，资本市场在寻找新一轮的转型增长发动机。但回头来看，历次经济增长动能转换期，一般是权益市场的低点，其估值体系中定价了足够的对旧增长动能的隐忧以及对新动能寻找的焦虑。基于此，在这个位置过多的对悲观定价意义不大，更多的精力应放在对符合我们价值体系的资产的挖掘上。


前面我们说过，在供给与需求出现中周期错配的阶段，容易产生具备定价权、良好现金流的企业，优秀的企业家会利用错配周期的优势，挖掘护城河，我们依旧顺着这条路进行组合搭建。
放眼全球，部分工业金属因为美联储加息、库存周期的影响，外加国内工业周期的预期，商品属性有比较明显的折价。随着新矿供给边际变少、老矿品位下滑，一旦全球经济的预期企稳，相关企业都会有比较明确的价、量的修复。无论是绝对收益还是相对收益的角度，我们会持续关注这类资产。

2023 年年底市场对煤炭的讨论颇多，我们认为不仅仅是表观的红利，煤炭类资产也呈现出了
供给初清的证据，基于此，我们持续关注这类资产。

如四季报所言，本基金加大了对宏观叙事类资产的关注，因为我们相信，这类资产中或逐渐会出现下一轮扩张周期的主心骨。我们保持对低轨卫星、AI 软件和硬件、NASH 等方面的关注，争取与具备扩张机会的企业共同成长。

此外，2023 年开始，随着出行政策的变化，我国中等收入群体的货币幻觉逐渐消失，这类群
体对自身支出行为进行了重新约束。拼多多、零食很忙等折扣类平台崛起，本质上是中等收入群体消费象征性向下求消费功能化降维。但消费降级难出牛股，我们会持续低配或不配这类资产。
最后，感谢持有人的耐心陪伴，我们将保持赤诚之心，受人之托，忠人之事。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人持续加强合规管理、风险控制和内部稽核工作，强化制度完善及对制度执行情况的监督检查，相关主要工作如下：1）紧密跟踪并组织落实法律法规、自律规则及监管要求，不断完善基金运作管理内部制度建设，促进依法合规展业；2）研究、投资交易方面，围绕内幕交易、利用未公开信息交易等重点防范的违法违规行为和各项最新监管要求，开展合规培训，进一步提高员工合规守法意识。3）营销与销售方面，持续对基金宣传推介材料、销售服务协议等材料文件进行合规审查，定期开展投资者适当性培训及销售业务专项培训，加强销售行为管理。4）基金运作保障方面，持续为注册登记、基金会计、资金清算等业务提供合规咨询，适时开展合规检查，为基金运营安全提供法律合规支持。5）信息披露方面，严格落实《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，更新信息披露工作流程，认真做好本基金的信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时、规范。6）以中国证监会《季度监察稽核项目表》为基础，对本基金的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，同时有重点地开展定期不定期的合规检查、内部稽核，促进公司合规运作。报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施不断完善，坚持维护基金份额持有人合法权益。本基金管理人将继续从合规运作、防范和控制风险、保障基
金份额持有人利益，提高监察稽核工作的有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据企业会计准则、中国证监会相关规定及集合计划合同约定，本集合计划管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了集合计划估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，估值委员会负责组织制定所管理资管产品的估值政策和程序，以及特殊情况下的估值决策。定期对估值政策与程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时修订估值政策及程序。使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本集合计划托管人审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查集合计划资产净值和集合计划份额申购、赎回价格。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(24)第 P00239 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划全体持有
人

我们审计了中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计
划的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31
日的资产负债表，2022 年 11 月 3 日(基金合同生效日)至
2022 年 12 月 31 日止期间及 2023 年度的利润表、净资产变
动表以及相关财务报表附注(以下简称“财务报表”)。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定编制，公允反映了中金优势领航一年持有混合
型集合资产管理计划 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31
日的财务状况、2022 年 11 月 3 日(基金合同生效日)至 2022
年 12 月 31 日止期间及 2023 年度的经营成果和净资产变动
情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于中金优势领航一年持有混合型集合
资产管理计划，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。

强调事项 无。

其他事项 无。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层对其他信息负责。其他信息包括中金优势领航一年持有混
合型集合资产管理计划 2023 年度报告中涵盖的信息，但不
包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层和治理层对财务报表的责 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督


任 管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估中金优势领
航一年持有混合型集合资产管理计划的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除
非基金管理人管理层计划清算中金优势领航一年持有混合
型集合资产管理计划、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督中金优势领航一年持有混合型
集合资产管理计划的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由
于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
注册会计师对财务报表审计的责 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

任 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中金优势领
航一年持有混合型集合资产管理计划持续经营能力产生重
大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划
不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。


会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 韩云飞 杨婧

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 6,498,813.11 9,157,781.39

结算备付金 213,056.72 361,632.65

存出保证金 29,033.27 60,692.63

交易性金融资产 7.4.7.2 81,333,556.90 79,269,437.13

其中：股票投资 81,333,556.90 79,269,437.13

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 2,429,358.67 318,484.03

应收股利 - -

应收申购款 500.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 90,504,318.67 89,168,027.83

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -


衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 747,257.30 466,189.35

应付赎回款 195,319.73 -

应付管理人报酬 59,670.42 60,773.75

应付托管费 14,917.60 15,193.41

应付销售服务费 545.89 8.60

应付投资顾问费 - -

应交税费 56,926.61 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 213,754.86 275,454.39

负债合计 1,288,392.41 817,619.50

净资产：

实收基金 7.4.7.10 23,550,282.59 25,535,311.65

未分配利润 7.4.7.12 65,665,643.67 62,815,096.68

净资产合计 89,215,926.26 88,350,408.33

负债和净资产总计 90,504,318.67 89,168,027.83

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 23,550,282.59 份，其中中金优势领航一年持
有混合 A 基金份额总额 23,212,842.99 份，基金份额净值 3.7887 元。中金优势领航一年持有混合
C 基金份额总额 337,439.60 份，基金份额净值 3.7632 元。基金资产净值(暂估业绩报酬
前)89,215,926.26 元，暂估业绩报酬金额 8,969.58 元，基金资产净值(暂估业绩报酬后)89,206,956.68 元。实际计提时的业绩报酬金额可能会与此处暂估业绩报酬金额有差异。其中，基金资产净值(暂估业绩报酬后)=基金资产净值(暂估业绩报酬前)-暂估业绩报酬金额；暂估业绩报酬为假设本基金于本报告期末按照当日的基金份额净值(计提业绩报酬前)清算，根据基金份额持有人持有的基金份额(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况估算的业绩报酬。该金额是各基金份额持有人的暂估业绩报酬的合计，各基金份额持有人实际应承担的业绩报酬金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认。
7.2 利润表
会计主体：中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 11 月 3 日（基
年 12 月 31 日 金合同生效日）至 2022
年 12 月 31 日

一、营业总收入 9,176,929.92 -1,689,192.94

1.利息收入 76,763.62 15,870.97


其中：存款利息收入 7.4.7.13 76,763.62 15,870.97

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 6,220,195.49 -608,085.49
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 4,437,180.20 -615,555.49

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 13,655.25 -

资产支持证券投 7.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 1,769,360.04 7,470.00

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益 7.4.7.20 2,879,970.81 -1,096,978.42
（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 - -
“-”号填列）

减：二、营业总支出 1,061,777.18 148,042.07

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 716,521.01 117,139.21

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 179,130.32 29,284.76

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,903.14 11.84

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 30,500.89 -

8．其他费用 7.4.7.23 133,721.82 1,606.26

三、利润总额（亏损总 8,115,152.74 -1,837,235.01
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 8,115,152.74 -1,837,235.01
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 8,115,152.74 -1,837,235.01

7.3 净资产变动表
会计主体：中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 25,535,311.65 - 62,815,096.68 88,350,408.33
资产

二、本期期初净 25,535,311.65 - 62,815,096.68 88,350,408.33
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -1,985,029.06 - 2,850,546.99 865,517.93
号填列）

（一）、综合收益 - - 8,115,152.74 8,115,152.74
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -1,985,029.06 - -5,264,605.75 -7,249,634.81
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 374,528.73 - 966,401.09 1,340,929.82
购款

2.基金赎 -2,359,557.79 - -6,231,006.84 -8,590,564.63
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 23,550,282.59 - 65,665,643.67 89,215,926.26
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 11 月 3 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产

二、本期期初净 25,827,430.65 - 65,379,881.63 91,207,312.28
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -292,119.00 - -2,564,784.95 -2,856,903.95
号填列）


（一）、综合收益 - - -1,837,235.01 -1,837,235.01
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -292,119.00 - -727,549.94 -1,019,668.94
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 5,976.10 - 15,614.49 21,590.59
购款

2.基金赎 -298,095.10 - -743,164.43 -1,041,259.53
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 25,535,311.65 - 62,815,096.68 88,350,408.33
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

孙男 赵阳光 赵阳光

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划(以下简称“本基金”)由中金星石集合资产
管理计划变更而来。中金星石集合资产管理计划为非限定性集合资产管理计划，于 2013 年 6 月 5
日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]578 号文核准设立，自
2013 年 5 月 20 日起开始募集，于 2013 年 5 月 27 日结束募集工作，由中国国际金融股份有限公
司(以下简称“中金公司”)作为推广机构，自 2013 年 5 月 20 日至 2013 年 5 月 27 日止期间进行
推广。中金星石集合资产管理计划于 2013 年 5 月 29 日成立，成立之日基金实收份额为
101,774,605.75 份(含利息转份额 4,605.75 份)，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马威
华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范
金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》(证监会公告〔2018〕39 号)的规定，中金星石集
合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。经中国证监会批准，自
2022 年 11 月 3 日起，《中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原
《中金星石集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。本基金的管理人为中金公司，托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。

本基金自基金合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本基金投资于国内依法发行上市的股
票(含创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票资产的比例为集合计划资产的 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。本基金的业绩比较基准为中证 800 指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2022 年 11 月 3 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间及 2023 年度的经营成果和净
资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本基金上年度可比期间
为 2022 年 11 月 3 日(合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、结算备付金、存出保证金和各类应收款项。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回及红利再投资等事项导致本基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损
益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于本基金申购确认日或本基金赎回确认日确认，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)利息收入

利息收入按相关金融资产的摊余成本与实际利率逐日计提。

(2)投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的金额确认，逐日确认债券利息并计入投资收益。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认投资收益。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本 、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入并记入投资收益。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券投资收益。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认。

(3)公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
(4)信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐日计提。7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一份基金份额享有同等分配权。本基金以现金形式分配，但基金持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从净资产转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

根据本基金内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证
监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(3)根据中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》，
在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值基准服务机构提供的数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

本基金目前比照证券投资基金的相关税务法规及其他相关国内税务法规计提和缴纳税款，主要税项列示如下：

(1)根据财政部和国家税务总局 2017 年 6 月 30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的
通知》，2018 年 1 月 1 日起，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人
为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；对资管产品在 2018 年 1月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照资管产品管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

(3)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税；根据财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

(4)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税。

(5)基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会
财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 6,498,813.11 9,157,781.39

等于：本金 6,497,471.69 9,155,314.49

加：应计利息 1,341.42 2,466.90

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 6,498,813.11 9,157,781.39

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 76,832,230.33 - 81,333,556.90 4,501,326.57

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 76,832,230.33 - 81,333,556.90 4,501,326.57


上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 77,705,007.98 - 79,269,437.13 1,564,429.15

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 77,705,007.98 - 79,269,437.13 1,564,429.15

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

无。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 183,754.86 258,756.21

其中：交易所市场 183,754.86 258,756.21

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 30,000.00 16,698.18

合计 213,754.86 275,454.39

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
中金优势领航一年持有混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 25,530,449.10 25,530,449.10

本期申购 40,837.90 40,837.90

本期赎回（以“-”号填列） -2,358,444.01 -2,358,444.01

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -


本期末 23,212,842.99 23,212,842.99

中金优势领航一年持有混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,862.55 4,862.55

本期申购 333,690.83 333,690.83

本期赎回（以“-”号填列） -1,113.78 -1,113.78

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 337,439.60 337,439.60

7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
中金优势领航一年持有混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 74,469,843.48 -11,666,694.81 62,803,148.67

本期期初 74,469,843.48 -11,666,694.81 62,803,148.67

本期利润 5,225,783.88 2,826,862.75 8,052,646.63

本期基金份额交易产 -7,147,906.53 1,025,334.62 -6,122,571.91
生的变动数

其中：基金申购款 124,782.05 -19,301.52 105,480.53

基金赎回款 -7,272,688.58 1,044,636.14 -6,228,052.44

本期已分配利润 - - -

本期末 72,547,720.83 -7,814,497.44 64,733,223.39

中金优势领航一年持有混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 12,435.02 -487.01 11,948.01

本期期初 12,435.02 -487.01 11,948.01

本期利润 9,398.05 53,108.06 62,506.11

本期基金份额交易产 904,031.83 -46,065.67 857,966.16
生的变动数

其中：基金申购款 906,976.77 -46,056.21 860,920.56

基金赎回款 -2,944.94 -9.46 -2,954.40

本期已分配利润 - - -

本期末 925,864.90 6,555.38 932,420.28

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 11 月 3 日（基金
日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日

活期存款利息收入 67,533.16 14,201.79

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 8,508.90 1,497.90

其他 721.56 171.28

合计 76,763.62 15,870.97

注：此处其他列示的是存出保证金利息收入。
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年11月3日（基金合同
31日 生效日）至2022年12月31
日

股票投资收益——买卖 4,437,180.20 -615,555.49
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 4,437,180.20 -615,555.49

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 11 月 3 日（基金合
31 日 同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

卖出股票成交总 457,820,904.18 79,633,968.05
额

减：卖出股票成本 452,118,362.91 80,023,656.80
总额

减：交易费用 1,265,361.07 225,866.74

买卖股票差价收 4,437,180.20 -615,555.49
入

注：卖出股票成交总额中扣除了股票投资收益中增值税的影响。
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年11月3日（基金合同生
31日 效日）至2022年12月31日

债券投资收益——利 3.83 -
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 13,651.42 -
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 13,655.25 -

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年11月3日（基金合同
31日 生效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股及债 47,266.92 -
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 33,600.00 -
总额

减：应计利息总额 4.05 -

减：交易费用 11.45 -

买卖债券差价收入 13,651.42 -

注：卖出债券成交总额中扣除了债券投资收益中增值税的影响。
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 11 月 3 日（基金合同生

31 日 效日）至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 1,769,360.04 7,470.00
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -

收益

合计 1,769,360.04 7,470.00

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 11 月 3 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

1.交易性金融资产 2,936,897.42 -1,096,978.42

股票投资 2,936,897.42 -1,096,978.42

债券投资 0.00 0.00

资产支持证券投资 0.00 0.00

基金投资 0.00 0.00

贵金属投资 0.00 0.00

其他 - -

2.衍生工具 0.00 0.00

权证投资 0.00 0.00

3.其他 0.00 0.00

减：应税金融商品公允价 56,926.61 -
值变动产生的预估增值税

合计 2,879,970.81 -1,096,978.42

7.4.7.21 其他收入

无。
7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 11 月 3 日（基金合同生效
月 31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 30,000.00 -15,091.92

信息披露费 103,301.82 16,698.18

证券出借违约金 - -

银行费用 420.00 -

合计 133,721.82 1,606.26

注：截至上年度末本基金合同生效不足 2 个月，管理人中金公司根据基金合同约定未编制 2022 年度报告。本基金于上年度可比期间冲减基金合同生效日前计提的 2022 年度报告审计费用人民币15,091.92 元。

7.4.7.24 分部报告

无。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国国际金融股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人

中央汇金投资有限责任公司 基金管理人的控股股东

中国中金财富证券有限公司 基金管理人的子公司、基金销售机构

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年11月3日（基金合同生效

关联方名称 31 日 日）至2022年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例

例（%） （%）

中金公司 909,295,018.49 100.00 164,019,795.48 100.00

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年11月3日（基金合同生效

关联方名称 31 日 日）至2022年12月31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比

例（%） 例（%）

中金公司 47,676.81 100.00 - -

7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

中金公司 727,697.91 100.00 183,754.86 100.00

上年度可比期间

2022年11月3日（基金合同生效日）至2022年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

中金公司 131,480.47 100.00 258,756.21 100.00

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 11 月 3 日（基金
12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 716,521.01 117,139.21

其中：应支付销售机构的客户维护 318,148.79 53,365.96
费

应支付基金管理人的净管理费 398,372.22 63,773.25

注：支付基金管理人中金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.80%的年费率计提，逐日计提并按月支付。 其计算公式为：日管理费＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。在本基金份额持有人赎回确认日和基金最后运作日至清算结束日的任何一天，对份额期间年化收益率超过8%以上部分按照 20%的比例收取业绩报酬。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 11 月 3 日（基金

12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年

12 月 31 日


当期发生的基金应支付的托管费 179,130.32 29,284.76

注：支付托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提，逐日计提并按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 中金优势领航一年持 中金优势领航一年持

合计

有混合 A 有混合 C

中国中金财富证券有限 0.00 172.53 172.53
公司

中金公司 0.00 1,589.16 1,589.16

合计 0.00 1,761.69 1,761.69

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022 年 11 月 3 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中金优势领航一年持 中金优势领航一年持 合计

有混合 A 有混合 C

中国中金财富证券有限 0.00 11.84 11.84
公司

中金公司 0.00 0.00 0.00

合计 0.00 11.84 11.84

注：支付销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.60%的年费率计提，按月支付。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.60%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日 月 31 日

中金优势领航一年持有混合 A 中金优势领航一年持有混合 C

基金合同生效日（ 2022 年 0.00 0.00
11 月 3 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 216,678.55

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00
额

报告期末持有的基金份额 0.00 216,678.55

报告期末持有的基金份额 0.0000% 64.2125%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 11 月 3 日（基金合同 2022 年 11 月 7 日（基金合同
生效日）至 2022 年 12 月 31 生效日）至 2022 年 12 月 31 日
日

中金优势领航一年持有混合 A 中金优势领航一年持有混合 C

基金合同生效日（ 2022 年 0.00 0.00
11 月 3 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00
额

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.0000% 0.0000%
占基金总份额比例

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年11月3日（基金合同生效日）至
关联方名称 31 日 2022年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股 6,498,813.11 67,533.16 9,157,781.39 14,201.79
份有限公司
注：本基金的银行存款由本基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人在公司层面建立了包括董事会(下设风险控制委员会)、管理委员会(下设风险委
员会)、首席风险官、风险管理执行部门及内部审计部在内的全面风险管理组织架构。其中董事会是风险管理最高决策机构，审议公司风险管理总体目标、风险偏好、制度、风险评估报告、机构设置及其职责，以及根据法律法规和公司章程等规定的其他职责；管理委员会对公司全面风险管理的有效性承担主要责任；风险管理执行部门包括资产管理部等业务部门及风险管理部、法律合规部等中后台内控部门，业务部门承担风险管理第一道防线的职责，中后台内控部门从各自职能角度独立管理风险；内部审计部独立负责检查及监控公司内部控制执行情况。

本基金管理人在资产管理部层面建立了由风险管理委员会、风控组、相关业务组共同构成的多层次风险管理体系。在风险管理委员会的统一领导下，风控组独立开展工作，对风险进行统一管理，并对各业务岗位的风险控制与合规管理工作进行监督和指导。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者计划所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致计划资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的货币资金存放在本基金托管人建设银行，因而与货币资金相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，导致不能以适当的价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金的流动性风险一方面来自于计划委托人于约定开放日要求退出计划，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对资产层面的流动性风险，本基金管理人通过限制投资集中度等方式来管理投资品种变现的流动性风险，根据市场运行情况制订合适的风险控制目标和方法，通过各类风险控制指标对流动性风险进行监控和防范。本基金所持大部分交易性金融资产在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，未持有其他有重大流动性风险的投资品种。针对由于委托人退出造成的流动性风险，本基金管理人采取一系列措施防范风险，如规定在开放期内方可办理退出、保持一定比例的现金、在极端情况下启用暂停退出的机制。总体来说，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。

其他金融负债的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申购、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的资产管理人通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

货币资金 6,497,471.69 - - 1,341.42 6,498,813.11

结算备付金 212,888.34 - - 168.38 213,056.72

存出保证金 29,018.86 - - 14.41 29,033.27

交易性金融资产 - - - 81,333,556.90 81,333,556.90

应收申购款 - - - 500.00 500.00

应收清算款 - - - 2,429,358.67 2,429,358.67

资产总计 6,739,378.89 - - 83,764,939.78 90,504,318.67

负债

应付赎回款 - - - 195,319.73 195,319.73

应付管理人报酬 - - - 59,670.42 59,670.42

应付托管费 - - - 14,917.60 14,917.60

应付清算款 - - - 747,257.30 747,257.30

应付销售服务费 - - - 545.89 545.89

应交税费 - - - 56,926.61 56,926.61

其他负债 - - - 213,754.86 213,754.86

负债总计 - - - 1,288,392.41 1,288,392.41

利率敏感度缺口 6,739,378.89 - - 82,476,547.37 89,215,926.26

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

货币资金 9,155,314.49 - - 2,466.90 9,157,781.39

结算备付金 361,435.00 - - 197.65 361,632.65

存出保证金 60,662.60 - - 30.03 60,692.63

交易性金融资产 - - - 79,269,437.13 79,269,437.13

应收清算款 - - - 318,484.03 318,484.03

资产总计 9,577,412.09 - - 79,590,615.74 89,168,027.83

负债


应付管理人报酬 - - - 60,773.75 60,773.75

应付托管费 - - - 15,193.41 15,193.41

应付清算款 - - - 466,189.35 466,189.35

应付销售服务费 - - - 8.60 8.60

其他负债 - - - 275,454.39 275,454.39

负债总计 - - - 817,619.50 817,619.50

利率敏感度缺口 9,577,412.09 - - 78,772,996.24 88,350,408.33

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，市场利率的变动对基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人定期对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 13,684,692.29 - 13,684,692.29
产

资产合计 - 13,684,692.29 - 13,684,692.29

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 13,684,692.29 - 13,684,692.29
额

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民 折合人民币元 折合人民币元


币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 605,114.50 - 605,114.50
产

资产合计 - 605,114.50 - 605,114.50

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 605,114.50 - 605,114.50
额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 港币相对人民币升

684,234.61 30,255.73
值 5%

港币相对人民币贬

-684,234.61 -30,255.73
值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指本基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的资产管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过建立风险管理组织体系，对其他价格风险进行持续的度量和分析，以对该风险进行有效地管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 81,333,556.90 91.16 79,269,437.13 89.72
产－股票投资


交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 81,333,556.90 91.16 79,269,437.13 89.72

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1.若对市场价格敏感的交易性金融资产的市场价格上升或下降 5%

假设

2.其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

分析 交易性金融资产的

4,066,677.85 3,963,471.86
市场价格上升 5%

交易性金融资产的

-4,066,677.85 -3,963,471.86
市场价格下降 5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

(1)第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

(3)第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 81,333,556.90 78,740,363.13


第二层次 - 529,074.00

第三层次 - -

合计 81,333,556.90 79,269,437.13

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 81,333,556.90 89.87

其中：股票 81,333,556.90 89.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -


4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 6,711,869.83 7.42

8 其他各项资产 2,458,891.94 2.72

9 合计 90,504,318.67 100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 13,684,692.29 元，占期末净值比例为15.34%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 39,999,982.40 44.84

C 制造业 23,177,666.92 25.98

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 2,998,625.00 3.36

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 1,018,155.00 1.14

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 454,435.29 0.51

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 67,648,864.61 75.83

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 - -


消费者非必需品 - -

消费者常用品 - -

能源 3,118,665.51 3.50

金融 - -

医疗保健 4,863,501.50 5.45

工业 - -

信息技术 5,702,525.28 6.39

电信服务 - -

公用事业 - -

房地产 - -

合计 13,684,692.29 15.34

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 603993 洛阳钼业 1,210,447 6,294,324.40 7.06

2 600985 淮北矿业 376,600 6,262,858.00 7.02

3 01415 高伟电子 273,000 5,702,525.28 6.39

4 601666 平煤股份 453,200 5,238,992.00 5.87

5 601857 中国石油 621,600 4,388,496.00 4.92

5 00857 中国石油股份 90,000 420,848.57 0.47

6 600079 人福医药 188,100 4,676,166.00 5.24

7 601899 紫金矿业 353,300 4,402,118.00 4.93

8 600129 太极集团 88,300 4,102,418.00 4.60

9 000975 银泰黄金 268,700 4,030,500.00 4.52

10 605289 罗曼股份 52,150 2,998,625.00 3.36

11 601168 西部矿业 198,800 2,836,876.00 3.18

12 603979 金诚信 74,500 2,813,120.00 3.15

13 00883 中国海洋石油 229,000 2,697,816.94 3.02

14 688799 华纳药厂 52,368 2,562,889.92 2.87

15 002422 科伦药业 76,400 2,219,420.00 2.49

16 603863 松炀资源 63,100 2,134,673.00 2.39

17 00570 中国中药 586,000 2,087,006.54 2.34

18 600188 兖矿能源 99,000 1,961,190.00 2.20

19 002262 恩华药业 70,700 1,917,384.00 2.15

20 000426 兴业银锡 195,100 1,771,508.00 1.99

21 000933 神火股份 103,600 1,740,480.00 1.95

22 300487 蓝晓科技 31,900 1,692,614.00 1.90

23 002693 双成药业 156,300 1,173,813.00 1.32

24 301171 易点天下 51,500 1,018,155.00 1.14

25 09926 康方生物 20,000 840,972.16 0.94


26 00314 思派健康 92,600 579,020.21 0.65

27 09877 健世科技-B 24,800 498,928.48 0.56

28 603236 移远通信 8,500 456,875.00 0.51

29 688293 奥浦迈 8,237 454,435.29 0.51

30 02273 固生堂 9,600 438,465.48 0.49

31 01530 三生制药 61,500 419,108.63 0.47

32 000650 仁和药业 62,200 412,386.00 0.46

33 601600 中国铝业 15,700 88,548.00 0.10

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601857 中国石油 10,837,833.70 12.27

1 00857 中国石油股 4,657,409.04 5.27
份

2 603993 洛阳钼业 10,437,612.00 11.81

3 600079 人福医药 8,612,091.00 9.75

4 600188 兖矿能源 5,536,912.00 6.27

4 01171 兖矿能源 2,420,938.93 2.74

5 00883 中国海洋石 5,377,190.04 6.09
油

5 600938 中国海油 1,877,835.00 2.13

6 601899 紫金矿业 6,679,343.00 7.56

7 601666 平煤股份 6,343,727.00 7.18

8 600985 淮北矿业 5,622,908.00 6.36

9 601699 潞安环能 5,560,928.00 6.29

10 600129 太极集团 5,098,655.00 5.77

11 600975 新五丰 4,939,389.00 5.59

12 01415 高伟电子 4,877,447.58 5.52

13 603863 松炀资源 4,319,063.00 4.89

14 002532 天山铝业 4,260,014.00 4.82

15 000975 银泰黄金 4,058,605.00 4.59

16 605289 罗曼股份 3,797,865.07 4.30

17 002422 科伦药业 3,680,895.00 4.17

18 002371 北方华创 3,614,564.00 4.09

19 600276 恒瑞医药 3,540,125.58 4.01

20 688581 安杰思 3,516,651.89 3.98

21 000807 云铝股份 3,462,117.00 3.92

22 600028 中国石化 2,652,312.00 3.00

22 00386 中国石油化 802,395.49 0.91
工股份

23 688617 惠泰医疗 3,352,799.76 3.79


24 600546 山煤国际 3,167,486.00 3.59

25 002304 洋河股份 3,156,586.00 3.57

26 688556 高测股份 3,004,250.65 3.40

27 300303 聚飞光电 3,000,231.00 3.40

28 600195 中牧股份 2,901,399.00 3.28

29 300705 九典制药 2,840,039.00 3.21

30 688058 宝兰德 2,803,390.49 3.17

31 300803 指南针 2,733,180.00 3.09

32 00314 思派健康 2,730,926.80 3.09

33 600201 生物股份 2,716,231.00 3.07

34 000568 泸州老窖 2,694,397.00 3.05

35 300638 广和通 2,687,300.80 3.04

36 688035 德邦科技 2,653,135.36 3.00

37 688799 华纳药厂 2,650,281.23 3.00

38 688121 卓然股份 2,638,703.69 2.99

39 601168 西部矿业 2,625,992.00 2.97

40 300465 高伟达 2,565,300.00 2.90

41 300280 紫天科技 2,553,974.00 2.89

42 688368 晶丰明源 2,536,467.63 2.87

43 603800 道森股份 2,521,766.00 2.85

44 03692 翰森制药 2,498,519.93 2.83

45 002294 信立泰 2,445,263.00 2.77

46 002262 恩华药业 2,439,641.09 2.76

47 688628 优利德 2,435,795.76 2.76

48 603979 金诚信 2,416,365.00 2.73

49 601567 三星医疗 2,404,007.00 2.72

50 601225 陕西煤业 2,344,706.00 2.65

51 688282 理工导航 2,299,689.54 2.60

52 600150 中国船舶 2,205,551.00 2.50

53 000100 TCL 科技 2,197,912.00 2.49

54 601001 晋控煤业 2,193,797.00 2.48

55 601636 旗滨集团 2,189,742.20 2.48

56 00981 中芯国际 1,286,725.76 1.46

56 688981 中芯国际 900,065.06 1.02

57 002241 歌尔股份 2,170,647.00 2.46

58 000876 新 希 望 2,163,104.00 2.45

59 000933 神火股份 2,145,844.00 2.43

60 688319 欧林生物 2,142,587.12 2.43

61 002410 广联达 2,126,942.00 2.41

62 00570 中国中药 2,125,487.56 2.41

63 688608 恒玄科技 2,102,729.50 2.38

64 000516 国际医学 2,055,102.00 2.33

65 600301 华锡有色 1,992,640.00 2.26


66 601111 中国国航 1,964,017.00 2.22

67 600375 汉马科技 1,915,649.00 2.17

68 002693 双成药业 1,892,328.00 2.14

69 000066 中国长城 1,870,291.00 2.12

70 688177 百奥泰 1,849,078.85 2.09

71 601600 中国铝业 1,845,769.00 2.09

72 02162 康诺亚-B 1,840,072.89 2.08

73 688579 山大地纬 1,828,088.21 2.07

74 003038 鑫铂股份 1,798,100.00 2.04

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601857 中国石油 7,247,932.00 8.20

1 00857 中国石油股 4,109,899.79 4.65
份

2 601699 潞安环能 6,401,673.00 7.25

3 600188 兖矿能源 3,321,916.00 3.76

3 01171 兖矿能源 2,432,119.63 2.75

4 600079 人福医药 5,006,211.00 5.67

5 600975 新五丰 4,855,177.00 5.50

6 603863 松炀资源 4,616,256.00 5.22

7 00883 中国海洋石 2,689,042.92 3.04
油

7 600938 中国海油 1,872,978.00 2.12

8 603993 洛阳钼业 4,370,888.47 4.95

9 300803 指南针 4,204,977.00 4.76

10 688608 恒玄科技 4,132,939.68 4.68

11 002532 天山铝业 4,118,496.00 4.66

12 000807 云铝股份 3,669,404.00 4.15

13 002371 北方华创 3,647,133.00 4.13

14 601899 紫金矿业 3,528,333.00 3.99

15 688282 理工导航 3,414,424.74 3.86

16 600276 恒瑞医药 3,318,134.00 3.76

17 600570 恒生电子 3,296,747.72 3.73

18 600028 中国石化 2,551,396.00 2.89

18 00386 中国石油化 743,471.45 0.84
工股份

19 688617 惠泰医疗 3,291,259.05 3.73

20 03692 翰森制药 3,275,466.54 3.71

21 300573 兴齐眼药 3,263,152.00 3.69

22 688058 宝兰德 3,227,284.94 3.65


23 301267 华厦眼科 3,144,501.68 3.56

24 000066 中国长城 3,091,724.00 3.50

25 688581 安杰思 3,013,851.84 3.41

26 002410 广联达 2,970,080.20 3.36

27 600435 北方导航 2,886,598.00 3.27

28 600546 山煤国际 2,857,053.00 3.23

29 002304 洋河股份 2,848,753.00 3.22

30 300705 九典制药 2,785,361.44 3.15

31 688556 高测股份 2,776,520.21 3.14

32 300280 紫天科技 2,772,281.00 3.14

33 300303 聚飞光电 2,770,323.00 3.14

34 688035 德邦科技 2,763,805.64 3.13

35 600195 中牧股份 2,694,900.00 3.05

36 300465 高伟达 2,659,591.00 3.01

37 603693 江苏新能 2,658,715.00 3.01

38 688628 优利德 2,650,423.80 3.00

39 300638 广和通 2,625,463.87 2.97

40 600201 生物股份 2,510,895.00 2.84

41 000100 TCL 科技 2,499,833.00 2.83

42 605289 罗曼股份 2,448,555.00 2.77

43 688368 晶丰明源 2,403,086.27 2.72

44 688177 百奥泰 2,396,053.23 2.71

45 002241 歌尔股份 2,325,580.00 2.63

46 000951 中国重汽 2,324,256.00 2.63

47 688665 四方光电 2,312,899.60 2.62

48 688579 山大地纬 2,285,663.48 2.59

49 000516 国际医学 2,214,378.00 2.51

50 600329 达仁堂 2,196,069.00 2.49

51 688319 欧林生物 2,195,040.20 2.48

52 603800 道森股份 2,186,920.00 2.48

53 000568 泸州老窖 2,181,299.00 2.47

54 00314 思派健康 2,179,355.44 2.47

55 601567 三星医疗 2,170,753.00 2.46

56 601001 晋控煤业 2,160,504.00 2.45

57 601225 陕西煤业 2,157,362.00 2.44

58 002294 信立泰 2,141,287.00 2.42

59 688121 卓然股份 2,133,775.13 2.42

60 00981 中芯国际 1,279,081.63 1.45

60 688981 中芯国际 836,467.80 0.95

61 600375 汉马科技 2,109,329.00 2.39

62 603477 巨星农牧 2,099,156.00 2.38

63 600150 中国船舶 1,972,096.00 2.23

64 002368 太极股份 1,959,218.00 2.22


65 000876 新 希 望 1,943,341.00 2.20

66 000539 粤电力 A 1,934,284.00 2.19

67 300634 彩讯股份 1,910,609.00 2.16

68 300498 温氏股份 1,897,377.92 2.15

69 688255 凯尔达 1,896,380.61 2.15

70 688506 百利天恒 1,893,449.21 2.14

71 003029 吉大正元 1,893,288.00 2.14

72 688630 芯碁微装 1,868,112.23 2.11

73 601636 旗滨集团 1,853,937.00 2.10

74 600301 华锡有色 1,847,274.00 2.09

75 002006 精工科技 1,841,703.00 2.08

76 000831 中国稀土 1,836,665.00 2.08

77 601600 中国铝业 1,813,148.00 2.05

78 605337 李子园 1,809,451.00 2.05

79 02162 康诺亚-B 1,796,247.21 2.03

80 688539 高华科技 1,791,091.41 2.03

81 600976 健民集团 1,780,152.00 2.01

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 451,220,350.43

卖出股票收入（成交）总额 457,820,904.18

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在运作期未参与股指期货投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金在运作期未参与国债期货投资。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金在运作期未参与国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中,人福医药集团股份公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及合同的要求。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 29,033.27

2 应收清算款 2,429,358.67

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 500.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,458,891.94

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

中金优势

领航一年 223 104,093.47 0.00 0.00 23,212,842.99 100.00
持有混合
A
中金优势

领航一年 83 4,065.54 216,678.55 64.21 120,761.05 35.79
持有混合
C

合计 305 77,214.04 216,678.55 0.92 23,333,604.04 99.08

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管 中金优势领航一年持有混合 A 346.08 0.0015
理人所
有从业

人员持 中金优势领航一年持有混合 C 285.32 0.0846
有本基
金

合计 631.40 0.0027

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 中金优势领航一年持有混 0
员、基金投资和研究 合 A

部门负责人持有本开 中金优势领航一年持有混 0
放式基金 合 C

合计 0

中金优势领航一年持有混 0
本基金基金经理持有 合 A

本开放式基金 中金优势领航一年持有混 0
合 C

合计 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中金优势领航一年持有混合 A 中金优势领航一年持有混合 C

基金合同生效日

（2022 年 11 月 3 25,827,430.65 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金 25,530,449.10 4,862.55
份额总额

本报告期基金总申 40,837.90 333,690.83
购份额

减：本报告期基金 2,358,444.01 1,113.78
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 23,212,842.99 337,439.60
份额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人发生以下重大人事变动：

2023 年 4 月 12 日，孙男先生兼任资产管理部负责人，徐翌成先生不再担任资产管理部负
责人。

2023 年 9 月 20 日，由公司管理委员会成员胡长生先生负责资产管理业务，分管资产管理
部，由董事会秘书孙男先生协助负责资产管理业务，协助分管资产管理部。

2023 年 10 月 22 日，沈如军先生不再担任公司董事长、非执行董事、董事会战略与 ESG
委员会主席及提名与公司治理委员会成员职务，黄朝晖先生不再担任公司执行董事、董事会战略与 ESG 委员会成员、风险控制委员会成员、总裁（首席执行官）及管理委员会主席职务。陈亮先生担任公司管理委员会主席，吴波先生代为履行公司总裁（首席执行官）职责。

2023 年 11 月 10 日，陈亮先生担任公司董事长、法定代表人、董事会战略与 ESG 委员会
主席及提名与公司治理委员会成员，吴波先生担任公司总裁。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人资产管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 30,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人资产管理业务及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中金公司 3 909,295,018.49 100.00 727,697.91 100.00 -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商 券 回购成交总 证

名称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

中金 47,676.81 100.00 - - - -
公司
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中国国际金融股份有限公司关于新

1 增上海天天基金销售有限公司为旗 中国证监会规定网站 2023 年 2 月 14 日
下部分大集合产品代销机构的公告


中国国际金融股份有限公司关于新

2 增北京度小满基金销售有限公司为 中国证监会规定网站 2023 年 2 月 14 日
旗下部分大集合产品代销机构的公

告

中国国际金融股份有限公司关于新

3 增珠海盈米基金销售有限公司为旗 中国证监会规定网站 2023 年 2 月 21 日
下部分大集合产品代销机构的公告

4 中国国际金融股份有限公司高级管 中国证监会规定报刊及 2023 年 4 月 14 日
理人员变更公告 网站

5 中金公司持股 5%以上股东减持股份 中国证监会规定报刊及 2023 年 5 月 8 日
计划公告 网站

中国国际金融股份有限公司关于新

6 增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 中国证监会规定网站 2023 年 8 月 25 日
为旗下部分大集合产品代销机构的

公告

中国国际金融股份有限公司关于新

7 增腾安基金销售（深圳）有限公司 中国证监会规定网站 2023 年 9 月 6 日
为旗下部分大集合产品代销机构的

公告

中金优势领航一年持有混合型集合 中国证监会规定报刊及

8 资产管理计划 2023 年中期报告更正 网站 2023 年 9 月 16 日
公告

9 中国国际金融股份有限公司高级管 中国证监会规定报刊及 2023 年 9 月 22 日
理人员变更公告 网站

10 中国国际金融股份有限公司高级管 中国证监会规定报刊及 2023 年 10 月 24 日
理人员变更公告 网站

11 中金优势领航一年持有混合型集合 中国证监会规定报刊及 2023 年 11 月 3 日
资产管理计划基金经理变更公告 网站

12 中国国际金融股份有限公司董事长 中国证监会规定报刊及 2023 年 11 月 11 日
及高级管理人员变更公告 网站

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

（一） 关于准予中金星石集合资产管理计划合同变更的回函


（二） 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划资产管理合同

（三） 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划招募说明书

（四） 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划托管协议

（五） 法律意见书

（六） 管理人业务资格批复件、营业执照

（七） 托管人业务资格批复件、营业执照

（八） 报告期内披露的各项公告

13.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸 3 期 B 座 42 层。

13.3 查阅方式

投资者可到管理人办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：800-810-8802（固话用户免费） | (010)6505-0105（直线）

公司网址：www.cicc.com

中国国际金融股份有限公司
2024 年 3 月 30 日
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