兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基
金

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6

3.3 其他指标 ...... 8

§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12

§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 18

§7 投资组合报告 ...... 44

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50

7.12 投资组合报告附注 ...... 50

§8 基金份额持有人信息...... 51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51

§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 52

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52

10.4 基金投资策略的改变 ...... 52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52

10.8 其他重大事件 ...... 54

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55

§12 备查文件目录...... 55

12.1 备查文件目录 ...... 55

12.2 存放地点 ...... 55

12.3 查阅方式 ...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 兴全有机增长混合

基金主代码 340008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 3 月 25 日

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总 598,235,298.76 份
额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益及实现长期
资本增值。

投资策略 本基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股
票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各
类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。并借
鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴证全球有机增长筛选系

统”，将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。

业绩比较基准 沪深 300 指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股
票型证券投资基金，高于可转债、债券型、货币型证券投资基

金，属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证全球基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨卫东 龚小武

负责人 联系电话 021-20398888 021-52629999-212056

电子邮箱 yangwd@xqfunds.com gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 4006780099，021-38824536 95561

传真 021-20398988 021-62159217

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 福建省福州市台江区江滨中大
道 398 号兴业银行大厦

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 上海市浦东新区银城路 167 号
嘉里城办公楼 28-29 楼 4 楼

邮政编码 201204 200120

法定代表人 杨华辉 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com


基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 兴证全球基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1155
号嘉里城办公楼 28-30 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -193,423,119.80

本期利润 -66,536,351.01

加权平均基金份额本期利润 -0.1073

本期加权平均净值利润率 -3.19%

本期基金份额净值增长率 -3.77%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 1,288,344,896.48

期末可供分配基金份额利润 2.1536

期末基金资产净值 1,886,580,195.24

期末基金份额净值 3.1536

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 356.91%

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 -0.06% 0.93% 0.88% 0.42% -0.94% 0.51%

过去三个月 -6.82% 0.93% -1.64% 0.41% -5.18% 0.52%


过去六个月 -3.77% 0.88% 1.01% 0.41% -4.78% 0.47%

过去一年 -18.41% 0.99% -5.20% 0.49% - 0.50%
13.21%

过去三年 0.95% 1.17% 2.77% 0.60% -1.82% 0.57%

自基金合同生效 356.91% 1.29% 74.78% 0.71% 282.13 0.58%
起至今 %

注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部
分的业绩比较基准主要是因为沪深 300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股
票作为其成份股，对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市场（包括银行间、上交所、深交所）的综合性指数，也是债券品种中比较基准的参考。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =50%×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+45％×(中证国债指数
t / 中证国债指数 t-1 -1) +5%×(同业存款利率 t / 360)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t=1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 06 月 30 日。

2、按照《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2009
年 03 月 25 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888 号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不
变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年
3 月 18 日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 58 只基金，包
括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

兴全有机

增长灵活 2020 年 硕士，历任上海证大投资管理有限公司投
钱鑫 配置混合 12 月 9 - 13 年 资经理助理，兴证全球基金管理有限公司
型证券投 日 研究员、基金经理助理。

资基金基

金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，A 股市场虽未能摆脱牛短熊长和存量博弈的特征，但指数整体表现比直观感受更好一些。诚然，经济复苏的力度不及预期，期待中的政策大礼包也迟迟未见真容，但双位数增长的 M2 足以将市场的系统性风险化解于无形。资金之所以选择债券，背后可能还是对经济未来的前景缺乏信心。唯物主义强调客观决定主观，但并不否认主观对客观的反作用，信心的起点可能并不在于那个我们苦苦等待的戈多，而是认知角度的切换。

随着中国经济潜在增速的放缓和人口老龄化程度的加深，市场态度也从对日本历史的引以为戒逐渐转向感同身受。不可否认，辜朝明先生在《大衰退》一书中对“日本失落现象”的剖析深刻且准确，其首创的负债表衰退理论和近十年渐成显学的现代货币理论形异而神同，成为了日美欧各大央行量化宽松政策背后的指导思想。

但凡事兴一利必有一弊，政策工具的选择必须综合比较其收益和成本，本质上还是长痛和短痛之间的权衡。通过央行扩表来实现债务由居民和企业部门向政府部门的转移，固然是迄今为止
处理危机最有效的手段，但其路径依赖性和累积的通胀压力是硬币的另一面。所以刺激与否并不能下简单的对错判断，而是要视自身实际状况做审慎的考量，一味强调必要性而不谈可能性并不是一种客观的态度，应更为中肯地看待当下的经济。

尽管今年仍旧是“最困难的一年”，但投资者的实际行为要比其声称的更为乐观。基本面羸弱的环境下自然不具备全面牛市的基础，但并不妨碍宽裕的流动性在逐利的驱动下溢出到对宏观相对脱敏的领域。客观地说，虽然同样是小作文满天飞舞的结构性行情，但上半年市场的赚钱效应明显好于去年，无论是中特估还是人工智能，主线都更加清晰且更具持久性，参与轮动不再是赚钱的必要条件，反倒是过于积极的调仓容易“优化”掉得之不易的利润，在这点上个人需要进行反思。

本基金上半年的表现“先赢后输”，一季度重仓国央企的结构调整获得了较为理想的回报，但随后因为对中特估理解的泛化，在组合中买入了与周期强相关的建筑和银行类的公司，结果在经济复苏不及预期的背景下回吐了之前累积的大部分浮盈。经过复盘和总结，目前相关仓位重新集中到基本面更为可靠、同时兼具成长和高分红特点的公司。

作为 TMT 研究员出身的基金经理，个人在这轮人工智能行情中抓取行业贝塔的表现不尽如人
意，主要原因是早期研究不够及时，以致在没有充分理解产业逻辑的前提下错过了股价上涨最快速的阶段。之后经过与研究团队的共同推敲和论证，确认了此轮技术变革的长期逻辑和核心受益标的，在后期的回调中加大了配置力度。虽然在均衡配置的原则下总体比例上低于单一风格的策略，业绩弹性不够明显，但依靠过度风险暴露博取超额收益并不是长期可持续的盈利方式，虽然这种策略对于管理人而言收益要大过风险。以持有人利益为优先是我们始终会恪守的承诺，我们引以为豪，并会继续坚持下去，衷心感谢大家一直以来的信任和托付。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 3.1536 元；本报告期基金份额净值增长率为-3.77%，业绩比较基准收益率为 1.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，市场有望从底部震荡中摆脱出来，重拾向上的趋势。尽管地产投资和消费需求短期内很难有实质性的改观，但企业侧的去库周期似乎正在接近尾声，接下来的补库行为将为需求的反弹构建支撑的力量。除此之外，随着客观条件的逐步成熟，市场久盼不至的政策礼包也有希望在三季度开始逐步兑现，虽然大概率不会是此前所盛传的强刺激版本，但在当前的市场环境下，还是不能低估由此触发的底部边际反转的弹性和力度。

如果说经济底部企稳是市场由弱转强的充分条件，那么流动性的持续宽松无疑就是必要条件。
虽然人民币汇率近来面临较大的贬值压力，但其背后的根本原因不是中美利差的倒挂，而是两个大国之间经济增速差的收窄。从这个角度来讲，疲弱的汇率不仅不会对货币政策的放松构成掣肘，反而会驱动央行站在以我为主的立场上更果决地采取行动，防范住系统性风险的同时助力经济以更陡峭的斜率向上反弹。

在这样一个“基本面搭台，流动性唱戏”的格局下，逻辑通顺且短期不可证的 TMT 板块最容
易凝聚市场的共识，具备领跑全年的冠军潜质。与上半年人工智能一枝独秀不同的是，虚拟混合现实和人形机器人有望正式展开属于自己的主线行情，形成三足鼎立的局面。海德格尔说向死而生，并不是赞美不畏牺牲，而是强调人在终局到来之前要始终坚持自己选择的权利。可能性远比最好的结果更迷人，所以科技股投资最好的阶段是将成未成之时，与其说这是浪漫主义的，毋宁说是存在主义的。

与上述三条细分赛道相比，半导体先进制程的突破缺少了一点未来感，但从其高端精密制造的本质来讲更利于我们发挥自身的禀赋优势。一个既不缺钱也不缺决心的行业，阶段性的效率缺失意味着同样的产出需要进行更大的投入，对股票投资而言并不见得就是负面的——虽然有点反直觉，但盈利的机会很可能也就隐藏在其中。

风险方面，当下需要关注的问题有且只有一个，就是我们自身的经济增长。与之相比，无论是国外复杂的局势、还是国内各种表面的社会张力都不构成主要矛盾。正所谓“打得一拳开，免得百拳来”，发展中累积的问题只能依靠发展来解决。近年来短期能打击市场的利空因素五花八门，但长期来看真正起决定作用的还是经济潜在的增长空间。

康德说人是目的，但在现实生活中人是目的和手段的对立统一：首先是劳动者，然后是消费者。虽然科技乐观主义者坚信技术的进步最终只改变劳动的形式而并不减少劳动的岗位，但日益抽象化的劳动的确让大多数劳动者变得更容易被替代。当我们在权益市场拥抱未来的时候，需要意识到当下的就业压力或许并不完全是因为经济周期使然。在更长的历史维度上，面对“越来越接近人”的替代者，作为个体我们应该如何规划自己的职业？作为群体我们又要如何去摆放自己既是目的又是手段的双重身份？这些问题看似虚无缥缈，却是深藏在当下诸多表面矛盾背后的时代动因。投资所能带来的收益是不确定的，但至少能触动我们去思考这个世界的本质。愿我们都能够同时收获财富和智慧，更为从容地面向不可知的未来。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 97,601,985.77 260,859,340.99

结算备付金 8,448,161.31 6,849,782.00

存出保证金 1,153,484.27 1,349,268.90

交易性金融资产 6.4.7.2 1,735,038,632.86 1,870,061,064.05

其中：股票投资 1,433,212,420.25 1,686,191,869.61

基金投资 - -

债券投资 301,826,212.61 183,869,194.44

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 55,309,690.53 -

应收股利 - -

应收申购款 477,661.74 712,157.91

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 1,898,029,616.48 2,139,831,613.85

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -


应付清算款 - 16.71

应付赎回款 4,465,698.43 1,631,931.29

应付管理人报酬 2,330,991.03 2,858,858.77

应付托管费 388,498.53 476,476.45

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 2,905.17 2,739.90

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 4,261,328.08 2,734,392.71

负债合计 11,449,421.24 7,704,415.83

净资产：

实收基金 6.4.7.10 598,235,298.76 650,575,214.48

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 1,288,344,896.48 1,481,551,983.54

净资产合计 1,886,580,195.24 2,132,127,198.02

负债和净资产总计 1,898,029,616.48 2,139,831,613.85

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 3.1536 元，基金份额总额 598,235,298.76
份。
6.2 利润表
会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -48,305,516.73 -502,170,305.76

1.利息收入 506,172.15 447,594.22

其中：存款利息收入 6.4.7.13 506,172.15 447,594.22

债券利息收入 - -

资产支持证券利 - -
息收入

买入返售金融资 - -
产收入

证券出借利息收 - -
入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 -175,835,302.34 -337,864,264.39
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -182,419,967.31 -336,923,770.66

基金投资收益 - -


债券投资收益 6.4.7.15 -1,649,585.81 -9,101,908.02

资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 8,234,250.78 8,161,414.29

以摊余成本计量

的金融资产终止确认产 - -
生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 126,886,768.79 -164,916,031.56
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 136,844.67 162,395.97
“-”号填列）

减：二、营业总支出 18,230,834.28 22,477,760.78

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 15,534,486.84 19,173,889.89

2．托管费 6.4.10.2.2 2,589,081.19 3,195,648.27

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资 - -
产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 1,629.77 2,602.17

8．其他费用 6.4.7.23 105,636.48 105,620.45

三、利润总额（亏损总 -66,536,351.01 -524,648,066.54
额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -66,536,351.01 -524,648,066.54
“-”号填列）

五、其他综合收益的税 - -
后净额

六、综合收益总额 -66,536,351.01 -524,648,066.54

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日


实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,481,551,983. 2,132,127,198.0
资产（基金净值） 650,575,214.48 -

54 2

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,481,551,983. 2,132,127,198.0
资产（基金净值） 650,575,214.48 -

54 2

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” -52,339,915.72 - -245,547,002.78
号填列） 193,207,087.06

（一）、综合收益 - - -66,536,351.01 -66,536,351.01
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -

基金净值变动数 -52,339,915.72 - -179,010,651.77
（ 净值减少 以 126,670,736.05

“-”号填列）

其中：1.基金申 29,614,926.07 - 70,034,020.40 99,648,946.47
购款

2.基金赎 -

回款 -81,954,841.79 - -278,659,598.24
196,704,756.45

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,288,344,896. 1,886,580,195.2
资产（基金净值） 598,235,298.76 -

48 4

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 649,496,706.16 - 2,372,595,108. 3,022,091,814.9
资产（基金净值）


79 5

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,372,595,108. 3,022,091,814.9
资产（基金净值） 649,496,706.16 -

79 5

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” 18,166,253.05 - -441,591,135.61
号填列） 459,757,388.66

（一）、综合收益 -

总额 - - -524,648,066.54
524,648,066.54

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 18,166,253.05 - 64,890,677.88 83,056,930.93
（ 净值减少 以
“-”号填列）

其中：1.基金申 84,024,985.75 - 256,136,275.69 340,161,261.44
购款

2.基金赎 -

回款 -65,858,732.70 - -257,104,330.51
191,245,597.81

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,912,837,720. 2,580,500,679.3
资产（基金净值） 667,662,959.21 -

13 4

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

杨华辉 庄园芳 詹鸿飞

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1395 号文)的核准，由兴证全球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基
金合同于 2009 年 3 月 25 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
1,980,254,871.35 份基金份额。本基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在正常市场情况下，股票投资比例为基金资产的 30%-80%；债券投资比例为基金资产的 0%-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。本基金投资组合中突出有机增长特征的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数×50%＋中证国债指数×45%＋同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年6 月 30 日的财务状况、2023 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人
所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005] 103 号文
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证
券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交
易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。


自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代
缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算
个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。

(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。


(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基
金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 97,601,985.77

等于：本金 97,578,412.05

加：应计利息 23,573.72

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 97,601,985.77

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,454,978,603.00 - 1,433,212,420.25 -
21,766,182.75

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 245,154,934.23 939,462.95 251,697,114.25 5,602,717.07
市场

债券 银行间 50,003,050.00 129,098.36 50,129,098.36 -3,050.00
市场

合计 295,157,984.23 1,068,561.31 301,826,212.61 5,599,667.07

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,750,136,587.23 1,068,561.31 1,735,038,632.86 -


16,166,515.68

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本报告期末本基金无债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本报告期内本基金未发生债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本报告期内本基金未发生其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,012.67

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 4,173,534.96

其中：交易所市场 4,173,259.96

银行间市场 275.00

应付利息 -

预提费用 86,780.45

合计 4,261,328.08

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 650,575,214.48 650,575,214.48

本期申购 29,614,926.07 29,614,926.07

本期赎回（以“-”号填列） -81,954,841.79 -81,954,841.79

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 598,235,298.76 598,235,298.76

注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,713,593,142.47 -232,041,158.93 1,481,551,983.54

本期利润 -193,423,119.80 126,886,768.79 -66,536,351.01

本期基金份额交易产 -132,270,198.08 5,599,462.03 -126,670,736.05
生的变动数

其中：基金申购款 74,518,215.26 -4,484,194.86 70,034,020.40

基金赎回款 -206,788,413.34 10,083,656.89 -196,704,756.45


本期已分配利润 - - -

本期末 1,387,899,824.59 -99,554,928.11 1,288,344,896.48

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 447,182.30

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 49,592.22

其他 9,397.63

合计 506,172.15

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 -182,419,967.31
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 -182,419,967.31

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 4,965,932,864.70

减：卖出股票成本总额 5,135,659,631.82

减：交易费用 12,693,200.19

买卖股票差价收入 -182,419,967.31

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期


2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 470,766.62

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -2,120,352.43
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -1,649,585.81

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 47,565,312.04
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 49,579,395.08
本总额

减：应计利息总额 99,352.38

减：交易费用 6,917.01

买卖债券差价收入 -2,120,352.43

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 8,234,250.78

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 8,234,250.78

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 126,886,768.79

股票投资 128,512,960.11

债券投资 -1,626,191.32

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 126,886,768.79

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 99,231.99

基金转换费收入 37,612.68

合计 136,844.67

6.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 27,273.08

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 256.03

账户维护费 18,600.00

合计 105,636.48

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据本基金的基金管理人于 2023 年 7 月 8 日发布的《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗
下部分基金费率并修订基金合同的公告》，本基金自 2023 年 7 月 10 日起基金管理费费率自 1.50%
降低至 1.20%，托管费费率自 0.25%降低至 0.20%。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金”)

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构


兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 15,534,486.84 19,173,889.89

其中：支付销售机构的客户维护 4,228,098.92 4,840,002.87
费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应计提的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,589,081.19 3,195,648.27

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

基金合同生效日（2009 年 3 月 - -
25 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,441,286.61 4,151,718.98

报告期间申购/买入总份额 - 3,548,463.41

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 10,441,286.61 7,700,182.39

报告期末持有的基金份额 1.7453% 1.1533%
占基金总份额比例
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 97,601,985.77 447,182.30 263,853,192.85 399,914.57

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：本报告内本基金未进行利润分配，符合基金合同的规定。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成 流

证 功 通 期末 数量

证券 券 认 受限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 购 期 限 价格 单价 位： 成本总额 注
称 日 类 股）

型

大

宗

交

中 202 易

00260 公 3 年 6 个月 购 4.12 4.66 2,450,00 10,094,000.0 11,417,000.0 -
7 教 1 月 入 0 0 0

育 4 日 流

通

受

限

大

恒 202 宗

30051 实 3 年 交 1,500,00 18,915,000.0 19,380,000.0

3 科 6 月 6 个月 易 12.61 12.92 0 0 0 -
技 28 购

日 入

流


通

受

限

新

华 202 股

30115 塑 3 年 6 个月 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
7 科 3 月 通

技 1 日 受

限

202 新

锡 3 年 股

30117 南 6 月 6 个月 流 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
0 科 16 通

技 日 受

限

202 新

朗 3 年 股

30120 威 6 月 6 个月 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
2 股 28 通

份 日 受

限

202 新

朗 3 年 1 个月 股

30120 威 6 月 内 流 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
2 股 28 （含 通

份 日 ） 受

限

202 新

川 2 年 股

30130 宁 12 6 个月 流 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
1 生 月 通

物 20 受

日 限

新

湖 202 股

30135 南 3 年 6 个月 流 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
8 裕 2 月 通

能 1 日 受

限

202 新

30138 蜂 3 年 股

2 助 5 月 6 个月 流 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
手 9 日 通

受


限

202 新

世 3 年 股

30142 纪 5 月 6 个月 流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
8 恒 10 通

通 日 受

限

202 新

江 3 年 股

60106 盐 3 月 6 个月 流 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
5 集 31 通

团 日 受

限

202 新

柏 3 年 股

60113 诚 3 月 6 个月 流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
3 股 31 通

份 日 受

限

大

宗

202 交

工 3 年 易

60113 业 5 月 6 个月 购 14.87 22.72 2,000,00 29,740,000.0 45,440,000.0 -
8 富 22 入 0 0 0

联 日 流

通

受

限

202 新

中 3 年 股

68814 船 4 月 6 个月 流 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
6 特 13 通

气 日 受

限

202 新

晶 3 年 股

68824 合 4 月 6 个月 流 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 -
9 集 24 通

成 日 受

限

68842 时 202 新

9 创 3 年 6 个月 股 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
能 6 月 流


源 20 通

日 受

限

新

华 202 股

68843 曙 3 年 6 个月 流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
3 高 4 月 通

科 7 日 受

限

202 新

晶 3 年 股

68847 升 4 月 6 个月 流 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
8 股 13 通

份 日 受

限

202 新

索 3 年 股

68850 辰 4 月 6 个月 流 245.5 122.1 150 36,834.00 18,316.50 -
7 科 10 通 6 1

技 日 受

限

新

股

索 202 流

68850 辰 3 年 通 122.1 附
7 科 6 月 4 个月 受 - 1 72 - 8,791.92 注
技 20 限 1
日 -

转

增

202 新

华 3 年 股

68853 海 3 月 6 个月 流 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
5 诚 28 通

科 日 受

限

202 新

国 3 年 股

68854 科 6 月 6 个月 流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
3 军 14 通

工 日 受

限

68855 航 202 6 个月 新 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
2 天 3 年 股


南 5 月 流

湖 8 日 通

受

限

202 新

天 3 年 股

68857 玛 5 月 6 个月 流 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
0 智 29 通

控 日 受

限

202 新

芯 3 年 股

68858 动 6 月 6 个月 流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
2 联 21 通

科 日 受

限

202 新

新 3 年 股

68859 相 5 月 6 个月 流 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
3 微 25 通

日 受

限

202 新

天 3 年 1 个月 股

68860 承 6 月 内 流 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
3 科 30 （含 通

技 日 ） 受

限

202 新

天 3 年 股

68860 承 6 月 6 个月 流 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
3 科 30 通

技 日 受

限

202 新

双 3 年 股

68862 元 5 月 6 个月 流 125.8 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
3 科 31 通 8

技 日 受

限

华 202 新

68862 丰 3 年 6 个月 股 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
9 科 6 月 流

技 16 通


日 受

限

202 新

莱 3 年 股

68863 斯 6 月 6 个月 流 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
1 信 19 通

息 日 受

限

注：1、本基金持有的新股流通受限股票索辰科技，于 2023 年 6 月 20 日实施 2022 年年度权益分
配方案，每股派发现金红利 0.15 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股。本基金新增 72 股。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与因转融通证券出借业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司
完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 81,366,174.43 115,965,081.44

AAA 以下 170,330,939.82 67,904,113.00

未评级 - -

合计 251,697,114.25 183,869,194.44

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本

期 1

末 -

202 1 个月以内 3 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

3 年 个

6 月 月

30
日
资
产

银 97,601,985.77 - - - - - 97,601,985.77

行
存
款
结
算

备 8,448,161.31 - - - - - 8,448,161.31
付
金
存
出

保 1,153,484.27 - - - - - 1,153,484.27
证
金
交
易

性 50,129,098.3250,760,261.5 936,852.7 1,433,212,420. 1,735,038,632.
金 - - 6 5 0 25 86
融
资
产
应
收

申 7,410.63 - - - - 470,251.11 477,661.74
购
款
应
收

清 - - - - - 55,309,690.53 55,309,690.53
算
款
资

产 107,211,041.9 -50,129,098.3250,760,261.5 936,852.7 1,488,992,361. 1,898,029,616.
总 8 6 5 0 89 48
计
负
债
应
付

赎 - - - - - 4,465,698.43 4,465,698.43
回
款
应

付 - - - - - 2,330,991.03 2,330,991.03
管
理

人
报
酬
应
付

托 - - - - - 388,498.53 388,498.53
管
费
应

交 - - - - - 2,905.17 2,905.17
税
费
其

他 - - - - - 4,261,328.08 4,261,328.08
负
债
负

债 - - - - - 11,449,421.24 11,449,421.24
总
计
利
率

敏 107,211,041.9 50,129,098.3250,760,261.5 936,852.7 1,477,542,940. 1,886,580,195.
感 8 - 6 5 0 65 24
度
缺
口
上
年

度 1

末 -

202 1 个月以内 3 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 年 个

12 月

月
31
日
资
产
银

行 260,859,340.9 - - - - - 260,859,340.99
存 9

款

结 6,849,782.00 - - - - - 6,849,782.00
算

备
付
金
存
出

保 1,349,268.90 - - - - - 1,349,268.90
证
金
交
易

性 183,869,194.4 1,686,191,869. 1,870,061,064.
金 - - - 4 - 61 05
融
资
产
应
收

申 11,110.82 - - - - 701,047.09 712,157.91
购
款
资

产 269,069,502.7 - -183,869,194.4 - 1,686,892,916. 2,139,831,613.
总 1 4 70 85
计
负
债
应
付

赎 - - - - - 1,631,931.29 1,631,931.29
回
款
应
付
管

理 - - - - - 2,858,858.77 2,858,858.77
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 476,476.45 476,476.45
管
费

应 - - - - - 16.71 16.71
付

清
算
款
应

交 - - - - - 2,739.90 2,739.90
税
费
其

他 - - - - - 2,734,392.71 2,734,392.71
负
债
负

债 - - - - - 7,704,415.83 7,704,415.83
总
计
利
率

敏 269,069,502.7 183,869,194.4 1,679,188,500. 2,132,127,198.
感 1 - - 4 - 87 02
度
缺
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

利率+1% -428,071.25 -

利率-1% 435,528.75 -

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 1,433,212,420.25 75.97 1,686,191,869.61 79.08
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 301,826,212.61 16.00 183,869,194.44 8.62
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,735,038,632.86 91.97 1,870,061,064.05 87.71

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM)描述的规律进行变动

假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净
值的变化

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准+10% 299,965,967.10 249,308,080.95


业绩比较基准-10% -299,965,967.10 -249,308,080.95

注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,607,950,371.40 1,801,832,702.75

第二层次 50,284,612.56 -

第三层次 76,803,648.90 68,228,361.30

合计 1,735,038,632.86 1,870,061,064.05

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层
次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31

日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，
其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 1,433,212,420.25 75.51

其中：股票 1,433,212,420.25 75.51

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 301,826,212.61 15.90

其中：债券 301,826,212.61 15.90

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 106,050,147.08 5.59

8 其他各项资产 56,940,836.54 3.00

9 合计 1,898,029,616.48 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 91,879,745.04 4.87

C 制造业 853,592,302.82 45.25

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 89,272,320.40 4.73

E 建筑业 8,140.64 0.00

F 批发和零售业 17,024,547.00 0.90

G 交通运输、仓储和邮政业 99,337,828.89 5.27

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 223,453,137.32 11.84

J 金融业 - -

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 47,078,248.14 2.50

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 149,150.00 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 11,417,000.00 0.61

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,433,212,420.25 75.97

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （%）

1 600941 中国移动 1,049,854 97,951,378.20 5.19

2 601857 中国石油 12,299,832 91,879,745.04 4.87

3 601138 工业富联 3,450,000 81,980,000.00 4.35

4 002912 中新赛克 1,677,708 73,835,929.08 3.91

5 300308 中际旭创 430,000 63,403,500.00 3.36

6 002371 北方华创 179,905 57,146,823.25 3.03

7 605090 九丰能源 2,499,880 55,822,320.40 2.96

8 002475 立讯精密 1,700,000 55,165,000.00 2.92

9 002223 鱼跃医疗 1,500,000 53,985,000.00 2.86

10 002028 思源电气 1,050,789 49,092,862.08 2.60

11 300662 科锐国际 1,331,022 47,078,248.14 2.50

12 603713 密尔克卫 520,213 46,345,776.17 2.46

13 000977 浪潮信息 949,939 46,072,041.50 2.44

14 688506 百利天恒 599,050 43,347,258.00 2.30

15 002960 青鸟消防 2,367,516 43,112,466.36 2.29

16 601111 中国国航 5,222,328 43,031,982.72 2.28

17 002837 英维克 1,421,159 42,549,500.46 2.26

18 000063 中兴通讯 850,000 38,709,000.00 2.05

19 600309 万华化学 440,000 38,649,600.00 2.05

20 300223 北京君正 399,920 35,316,935.20 1.87

21 002600 领益智造 5,000,000 34,550,000.00 1.83

22 688072 拓荆科技 80,113 34,125,734.61 1.81

23 600027 华电国际 5,000,000 33,450,000.00 1.77

24 300513 恒实科技 2,499,940 33,229,169.00 1.76

25 603489 八方股份 434,923 30,496,800.76 1.62

26 688328 深科达 800,000 26,784,000.00 1.42


27 603345 安井食品 159,905 23,474,054.00 1.24

28 603000 人民网 600,000 17,520,000.00 0.93

29 002050 三花智控 574,700 17,390,422.00 0.92

30 300892 品渥食品 743,430 17,024,547.00 0.90

31 688120 华海清科 60,000 15,123,000.00 0.80

32 300888 稳健医疗 281,400 11,725,938.00 0.62

33 002607 中公教育 2,450,000 11,417,000.00 0.61

34 003021 兆威机电 115,600 10,141,588.00 0.54

35 603209 兴通股份 449,400 9,531,774.00 0.51

36 688111 金山办公 1,611 760,746.42 0.04

37 001872 招商港口 24,800 428,296.00 0.02

38 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02

39 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01

40 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01

41 000888 峨眉山 A 10,000 114,600.00 0.01

42 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01

43 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01

44 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00

45 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

46 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

47 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00

48 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

49 603199 九华旅游 1,000 34,550.00 0.00

50 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

51 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

52 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

53 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

54 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

55 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

56 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

57 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

58 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

59 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

60 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

61 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

62 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

63 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

64 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码


1 601138 工业富联 266,400,168.51 12.49

2 601857 中国石油 187,096,539.59 8.78

3 002837 英维克 176,493,531.69 8.28

4 600026 中远海能 160,153,599.45 7.51

5 003021 兆威机电 138,452,655.69 6.49

6 600050 中国联通 114,115,775.69 5.35

7 600941 中国移动 111,767,306.89 5.24

8 002938 鹏鼎控股 111,495,689.66 5.23

9 600547 山东黄金 107,733,036.81 5.05

10 002317 众生药业 98,459,998.42 4.62

11 601111 中国国航 98,127,440.00 4.60

12 300308 中际旭创 96,959,785.75 4.55

13 002051 中工国际 94,849,239.78 4.45

14 601658 邮储银行 90,268,601.00 4.23

15 002415 海康威视 85,227,769.20 4.00

16 002912 中新赛克 82,575,160.10 3.87

17 000028 国药一致 73,933,755.95 3.47

18 601872 招商轮船 72,996,115.40 3.42

19 001979 招商蛇口 68,717,396.84 3.22

20 301308 江波龙 66,540,578.62 3.12

21 688120 华海清科 66,130,926.46 3.10

22 002475 立讯精密 63,048,072.50 2.96

23 603816 顾家家居 61,794,563.75 2.90

24 001872 招商港口 60,892,307.86 2.86

25 688506 百利天恒 60,126,158.05 2.82

26 002174 游族网络 58,407,399.47 2.74

27 002131 利欧股份 57,872,254.81 2.71

28 300513 恒实科技 57,186,267.52 2.68

29 688072 拓荆科技 56,783,492.40 2.66

30 002028 思源电气 56,748,433.98 2.66

31 600030 中信证券 56,296,104.64 2.64

32 605168 三人行 55,077,772.00 2.58

33 002050 三花智控 54,552,959.93 2.56

34 000063 中兴通讯 54,336,770.80 2.55

35 002223 鱼跃医疗 52,702,990.00 2.47

36 000959 首钢股份 52,012,810.55 2.44

37 000977 浪潮信息 51,340,079.27 2.41

38 002027 分众传媒 50,334,043.60 2.36

39 600309 万华化学 49,734,819.00 2.33

40 603606 东方电缆 47,035,840.88 2.21

41 002368 太极股份 45,065,590.42 2.11

42 300750 宁德时代 43,788,858.40 2.05

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600026 中远海能 223,828,945.97 10.50

2 601138 工业富联 217,797,630.91 10.22

3 002317 众生药业 173,167,648.82 8.12

4 002837 英维克 164,701,483.18 7.72

5 600941 中国移动 155,306,354.63 7.28

6 002223 鱼跃医疗 129,400,242.38 6.07

7 002028 思源电气 128,911,841.62 6.05

8 600050 中国联通 114,445,731.49 5.37

9 003021 兆威机电 114,041,724.88 5.35

10 002938 鹏鼎控股 110,531,941.87 5.18

11 301308 江波龙 105,929,504.56 4.97

12 600547 山东黄金 105,462,404.59 4.95

13 601668 中国建筑 104,272,592.12 4.89

14 688111 金山办公 104,181,411.73 4.89

15 601111 中国国航 103,553,952.16 4.86

16 002051 中工国际 99,053,210.79 4.65

17 601975 招商南油 96,216,190.38 4.51

18 601857 中国石油 94,346,996.00 4.43

19 300513 恒实科技 91,600,069.68 4.30

20 601658 邮储银行 85,852,118.00 4.03

21 002415 海康威视 84,106,310.30 3.94

22 000028 国药一致 82,554,538.95 3.87

23 002912 中新赛克 73,709,840.40 3.46

24 300662 科锐国际 71,761,517.95 3.37

25 601872 招商轮船 68,760,942.16 3.22

26 600230 沧州大化 68,253,401.65 3.20

27 001979 招商蛇口 67,710,532.20 3.18

28 002960 青鸟消防 66,069,634.31 3.10

29 002174 游族网络 59,101,745.59 2.77

30 688520 神州细胞 56,341,921.67 2.64

31 300395 菲利华 55,971,392.51 2.63

32 603816 顾家家居 55,114,874.63 2.58

33 002131 利欧股份 55,085,205.98 2.58

34 600938 中国海油 54,914,132.35 2.58

35 600030 中信证券 53,265,356.60 2.50

36 001872 招商港口 50,968,782.95 2.39

37 000959 首钢股份 47,812,957.49 2.24

38 002463 沪电股份 44,893,362.71 2.11

39 002027 分众传媒 44,571,585.36 2.09

40 300308 中际旭创 44,148,737.00 2.07


41 300750 宁德时代 43,881,337.24 2.06

42 688120 华海清科 43,588,835.22 2.04

43 605168 三人行 42,984,528.00 2.02

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,754,167,222.35

卖出股票收入（成交）总额 4,965,932,864.70

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,129,098.36 2.66

其中：政策性金融债 50,129,098.36 2.66

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 251,697,114.25 13.34

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 301,826,212.61 16.00

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 110075 南航转债 650,250 81,366,174.43 4.31

2 110045 海澜转债 576,820 72,561,538.10 3.85

3 110081 闻泰转债 647,530 72,347,338.28 3.83

4 230206 23 国开 06 500,000 50,129,098.36 2.66

5 113658 密卫转债 212,270 24,485,210.74 1.30

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,153,484.27

2 应收清算款 55,309,690.53

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 477,661.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 56,940,836.54

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110075 南航转债 81,366,174.43 4.31

2 110045 海澜转债 72,561,538.10 3.85

3 110081 闻泰转债 72,347,338.28 3.83

4 113658 密卫转债 24,485,210.74 1.30

5 113655 欧 22 转债 936,852.70 0.05

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
的公允价值 比例（%） 明

1 601138 工业富联 45,440,000.00 2.41 大宗交易购入流
通受限

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

213,485 2,802.24 32,026,774.86 5.35 566,208,523.90 94.65

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 934,184.31 0.1562

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009 年 3 月 25 日） 1,980,254,871.35
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 650,575,214.48

本报告期基金总申购份额 29,614,926.07

减：本报告期基金总赎回份额 81,954,841.79

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 598,235,298.76

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。

（2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托
管部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

湘财证券 2 3,426,386,5 35.27 3,191,004.6 45.84 -

03.33 8

东方财富 2 2,408,919,7 24.80 1,039,812.6 14.94 -

12.60 3


东吴证券 1 1,460,741,3 15.04 922,168.06 13.25 -

47.95

长江证券 1 767,320,196 7.90 561,142.40 8.06 -

.09

中泰证券 1 758,092,382 7.80 554,398.29 7.96 -

.42

东方证券 1 448,788,962 4.62 328,477.07 4.72 -

.93

招商证券 1 248,488,867 2.56 231,565.20 3.33 -

.90

国信证券 2 100,637,642 1.04 63,533.72 0.91 -

.02

华泰证券 1 94,429,771. 0.97 69,064.26 0.99 -

26

安信证券 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

第一创业 1 - - - - -

证券

海通证券 1 - - - - -

华融证券 2 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

证券

信达证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

湘财证 117,100,13 70.44 - - - -
券 5.82

东方财 12,568,400 7.56 - - - -
富 .06

东吴证 14,152,095 8.51 - - - -
券 .07


长江证 - - - - - -
券

中泰证 22,429,048 13.49 - - - -
券 .30

东方证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

渤海证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

德邦证 - - - - - -
券

第一创 - - - - - -
业证券

海通证 - - - - - -
券

华融证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

信达证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于增加上海华夏财富投资管理有 证券时报、指定互联网

1 限公司为旗下部分基金销售机构的 网站 2023-03-23

公告

2 关于调整网上直销部分基金转换/赎 证券时报、指定互联网 2023-06-06

回转购优惠费率的公告 网站

3 关于增加旗下部分基金销售机构的 证券时报、指定互联网 2023-06-14

公告 网站


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项 特有风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据本基金的基金管理人于 2023 年 7 月 8 日发布的《兴证全球基金管理有限公司关于

调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，本基金自 2023 年 7 月 10 日起基金管理费

费率自 1.50%降低至 1.20%，托管费费率自 0.25%降低至 0.20%。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、 《兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务电话：400-678-0099，021-38824536。


兴证全球基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
点击查看>>  附件