华宝现金宝货币市场基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝现金宝货币
基金主代码 240006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 3 月 31 日
报告期末基金份额总额 85,783,926,448.87 份
投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较
基准的稳定收益。
投资策略 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均
久期。在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相
关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置。
利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实
现组合增值。采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置
等方法，加强流动性管理。实时监控各品种利率变动，
捕捉无风险套利机会。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,
其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基
金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
华宝现金宝货币
下属分级基金的基金简称 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 E
B
下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678
79,797,024,788.45 922,510,251.34 5,064,391,409.08
报告期末下属分级基金的份额总额
份 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）
华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E
1.本期已实现收益 357,160,237.72 8,272,664.25 31,823,160.89
2.本期利润 357,160,237.72 8,272,664.25 31,823,160.89
3.期末基金资产净值 79,797,024,788.45 922,510,251.34 5,064,391,409.08
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用实际利率计算投资账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝现金宝货币 A
净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.4530% 0.0003% 0.3357% 0.0000% 0.1173% 0.0003%
过去六个月 0.9253% 0.0005% 0.6759% 0.0000% 0.2494% 0.0005%
过去一年 1.8065% 0.0005% 1.3528% 0.0000% 0.4537% 0.0005%
过去三年 5.5758% 0.0009% 4.0528% 0.0000% 1.5230% 0.0009%
过去五年 10.3095% 0.0011% 6.7528% 0.0000% 3.5567% 0.0011%
自基金合同 67.8633% 0.0045% 29.5429% 0.0015% 38.3204% 0.0030%
生效起至今
华宝现金宝货币 B
净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.5129% 0.0003% 0.3357% 0.0000% 0.1772% 0.0003%
过去六个月 1.0466% 0.0005% 0.6759% 0.0000% 0.3707% 0.0005%
过去一年 2.0514% 0.0005% 1.3528% 0.0000% 0.6986% 0.0005%
过去三年 6.3386% 0.0009% 4.0528% 0.0000% 2.2858% 0.0009%
过去五年 11.6388% 0.0011% 6.7528% 0.0000% 4.8860% 0.0011%
自基金合同 75.6918% 0.0045% 29.5429% 0.0015% 46.1489% 0.0030%
生效起至今
华宝现金宝货币 E
净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.5129% 0.0003% 0.3357% 0.0000% 0.1772% 0.0003%
过去六个月 1.0466% 0.0005% 0.6759% 0.0000% 0.3707% 0.0005%
过去一年 2.0515% 0.0005% 1.3528% 0.0000% 0.6987% 0.0005%
过去三年 6.3387% 0.0009% 4.0528% 0.0000% 2.2859% 0.0009%
过去五年 11.6391% 0.0011% 6.7528% 0.0000% 4.8863% 0.0011%
自基金合同 31.9317% 0.0039% 13.1181% 0.0000% 18.8136% 0.0039%
生效起至今
注：1、本基金业绩比较基准为：同期 7 天通知存款利率(税后)；
2、基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2005 年 09 月 30 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担
任产品经理。2014 年 9 月加入华宝基金
管理有限公司，先后担任交易员、高级交
易员、基金经理助理等职务。2021 年 3
本基金基 月起任华宝现金宝货币市场基金基金经
厉卓然 金经理 2021-03-09 - 11 年 理，2022 年 6 月起任华宝中证同业存单
AAA 指数7 天持有期证券投资基金基金经
理，2022 年 12 月起任华宝宝通 30 天持
有期短债债券型证券投资基金基金经理，
2023年 10 月起任华宝现金添益交易型货
币市场基金基金经理。
硕士。曾任汇添富基金债券交易员、债券
风控研究员，浦银安盛基金基金经理，汇
本基金基 添富基金金融工程部高级经理、固定收益
金经理、 基金经理助理、固定收益部基金经理。
蒋文玲 混合资产 2023-02-07 - 18 年 2022 年 7 月加入华宝基金管理有限公司
部副总经 任高级产品经理，现任混合资产部副总经
理 理。2023 年 1 月起任华宝宝通 30 天持有
期短债债券型证券投资基金基金经理，
2023 年 2 月起任华宝现金宝货币市场基
金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度以来经济延续弱复苏态势：消费逐步改善，餐饮外卖、春节和小长假出行、观影演出均持续回升；出口仍有韧劲，与全球经济复苏出口向好的趋势较为一致，但是主要受益于上游行业和出口数量的支撑，价格受制于 PPI 低迷，未有明显起色；投资仍然低位徘徊，主要是受房地产疲弱拖累，加上一季度天气原因施工和基建进度缓慢。总体来看，经济呈现出生产强、需求弱的特征。货币政策注重逆周期和跨周期调节，2 月份一次性下调存准率 50BP，资金面较为宽松，
但市场普遍关注的降息操作并没有落地。报告期内，债券走势较好， 1 年期、10 年期和 30 年期
国债收益率分别为 1.72%、2.29%、2.46%，与去年末相比，分别下行 34BP、28BP 和 36BP。本基金在报告期内积极参与波段交易，维持了较高的杠杆，但由于短端债券收益率下行过快，而资金价格居高不下，导致利差保护不足，基于谨慎原则，剩余期限在报告期末有所降低。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额A类净值增长率为0.4530%，本报告期基金份额B类净值增长率为0.5129%，本报告期基金份额 E 类净值增长率为 0.5129%;同期业绩比较基准收益率为 0.3357%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 37,381,506,683.57 39.94
其中：债券 37,381,506,683.57 39.94
资产支持证 - -
券
2 买入返售金融资产 22,170,874,705.29 23.69
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产
3 银行存款和结算备 33,953,066,272.40 36.28
付金合计
4 其他资产 93,363,818.25 0.10
5 合计 93,598,811,479.51 100.00
注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.05
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 7,751,423,177.44 9.04
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）
1 30 天以内 30.23 9.03
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
2 30 天（含）—60 天 21.05 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
3 60 天（含）—90 天 20.42 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
4 90 天（含）—120 天 2.82 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
5 120 天（含）—397 天（含） 33.95 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
合计 108.47 9.03
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 2,344,480.08 0.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,536,650,513.29 6.45
其中：政策性金融债 4,680,461,458.65 5.46
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 6,214,673,809.03 7.24
6 中期票据 655,399,936.19 0.76
7 同业存单 24,972,437,944.98 29.11
8 其他 - -
9 合计 37,381,506,683.57 43.58
10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230406 23 农发 06 11,700,0001,191,923,832.01 1.39
2 112408065 24 中信银行 11,000,0001,090,560,691.02 1.27
CD065
3 230304 23 进出 04 10,700,0001,086,880,927.06 1.27
4 112315462 23 民生银行 10,000,000 997,295,230.65 1.16
CD462
5 112491158 24 汇丰银行 8,000,000 798,807,183.18 0.93
CD004
6 012480642 24 招商局 7,500,000 750,251,137.35 0.87
SCP003
7 112495334 24 厦门国际银 7,000,000 692,522,737.38 0.81
行 CD063
8 112370856 23 广州农村商 6,500,000 648,323,803.75 0.76
业银行 CD133
9 230306 23 进出 06 6,100,000 616,441,137.89 0.72
10 112495267 24 台州银行 6,000,000 599,241,739.55 0.70
CD015
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0391%
报告期内偏离度的最低值 0.0040%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0212%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
华宝现金宝货币截止 2024 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有
限公司因承销业务涉嫌违规；于 2023 年 05 月 09 日收到中国银行间市场交易商协会立案调查的处
罚措施。
华宝现金宝货币截止 2024 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中国进出口银行因承
销业务涉嫌违规；于 2023 年 05 月 09 日收到中国银行间市场交易商协会立案调查的处罚措施。
华宝现金宝货币截止 2024 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,汇丰银行(中国)有限
公司因违反规定办理售汇业务；于 2023 年 07 月 04 日收到国家外汇管理局上海市分局罚款,没收
违法所得的处罚措施。
华宝现金宝货币截止 2024 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有
限公司因作为债务融资工具主承销商，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是推荐撮合资产管理计划投资业务，客观上协助了相关企业债券的非市场化发行和规避交易监管；二是个别债项按照发行人预期或要求的利率执行包销，发行定价市场化程度不足；三是部分债项发行工作程序执行不规范；四是作为相关债项发行文件约定的持有人会议召集人，未及时召
集持有人会议；于 2023 年 08 月 16 日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令改正的处罚措施。
华宝现金宝货币截止 2024 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有
限公司因：一、规避委托贷款监管，违规利用委托债权投资业务向企业融资；二、违规贷款未整改收回情况下继续违规发放贷款；三、对政府平台公司融资行为监控不力，导致政府债务增加；四、股权质押管理问题未整改；五、审计人员配备不足问题未整改；六、对相关案件未按照有关规定处置；七、未按监管要求将福费廷业务纳入表内核算；八、代销池业务模式整改不到位；九、违规开展综合财富管理代销业务整改不到位；十、个别贷款风险分类结果仍存在偏离，整改不到位；十一、发放违反国家宏观调控政策贷款仍未整改收回；十二、部分正常资产转让问题整改不到位；十三、部分不良资产转让问题整改不到位或未整改；十四、对部分违规问题未进行责任追
究或追究不到位；于 2023 年 08 月 18 日收到国家金融监督管理总局罚款的处罚措施。
华宝现金宝货币截止 2024 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,厦门国际银行股份有
限公司因信贷业务违规,存款业务违规,违反审慎经营规则；于 2023 年 09 月 27 日收到国家金融监
督管理总局厦门监管局罚款的处罚措施。
华宝现金宝货币截止 2024 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信银行股份有限公
司因信贷业务违规,票据业务违规,存款业务违规,违反审慎经营规则,违规销售或推介,违规授信,从事信贷资产证券化业务活动违规,以贷转存虚增存款,信息披露及资料、文件等上报违规,违规办理同业业务,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,未经批准变更、终止与机构相关的所有信息,信托公司设立、管理信托计划违法违规,编制或者提供虚假资料,内控管理未形成有效风险控
制,保险业务违规,提供服务质价不符；于 2023 年 12 月 01 日收到国家金融监督管理总局罚款,没
收违法所得的处罚措施。
华宝现金宝货币截止 2024 年 03 月 31 日持仓前十名证券的发行主体中,中信银行股份有限公
司因一、部分重要信息系统应认定未认定，相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求；二、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改；三、对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符合监管要求，部分数据中心存在风险隐患；四、数据中心机房演练流于形式，部分演练为虚假演练，实际未开展；五、数据中心重大变更事项未向监管部门报告；六、运营中
断事件报告不符合监管要求；于 2024 年 01 月 05 日收到国家金融监督管理总局罚款的处罚措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 43,038.53
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 93,320,763.76
5 其他应收款 15.96
6 其他 -
7 合计 93,363,818.25
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E
报 告 期
期 初 基 75,387,235,688.41 739,297,967.24 4,997,986,904.15
金 份 额
总额
报 告 期
期 间 基 403,708,521,460.91 5,666,614,663.67 8,660,526,092.83
金 总 申
购份额
报 告 期
期 间 基 399,298,732,360.87 5,483,402,379.57 8,594,121,587.90
金 总 赎
回份额
报 告 期
期 末 基 79,797,024,788.45 922,510,251.34 5,064,391,409.08
金 份 额
总额
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
-
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝现金宝货币市场基金基金合同；
华宝现金宝货币市场基金招募说明书；
华宝现金宝货币市场基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2024 年 4 月 19 日
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