摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共77页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 8

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1资产负债表...... 17

6.2利润表...... 18

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

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6.4报表附注...... 21

§7投资组合报告...... 43

7.1期末基金资产组合情况...... 43

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 43

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 44

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 63

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 65

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 65

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 65

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 65

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 65

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 66

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 66

7.12投资组合报告附注...... 66

§8基金份额持有人信息...... 68

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 68

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 68

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 68

§9开放式基金份额变动...... 69

§10重大事件揭示...... 70

10.1基金份额持有人大会决议...... 70

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 70

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 70

10.4基金投资策略的改变...... 70

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 70

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 70

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 70

10.8其他重大事件 ...... 74

§11备查文件目录...... 77

11.1备查文件目录...... 77

第4页共77页

11.2存放地点...... 77

11.3查阅方式...... 77

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金

基金简称 大摩多因子策略混合

基金主代码 233009

交易代码 233009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年5月17日

基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,780,681,125.12份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在充分控制风

投资目标

险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。

本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当的

资产配置策略。

1.股票投资策略

本基金以“量化投资”为主要投资策略，通过基金管理人开发的“大

摩多因子阿尔法模型”进行股票选择并据此构建股票投资组合。“大

投资策略 摩多因子阿尔法模型”在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正，

优化股票投资组合。

2.资产配置策略

本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。资产

配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量

分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，

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确定中长期的资产配置方案。

3.其他金融工具投资策略

(1)固定收益投资策略

本基金遵循中长期资产配置策略，进行国债、金融债、公司债等固定

收益类证券以及可转换债券的投资。

本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率曲

线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略等。

(2)股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货

投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险

收益分析的基础上。

(3)权证投资策略

本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础

上，以Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进行

分析定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。

业绩比较基准 中证500指数×80%+ 中证综合债券指数×20%

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基

风险收益特征 金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益

品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李锦 田青

信息披露负

联系电话 (0755)88318883 (010) 67595096

责人

电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096

传真 (0755)82990384 (010) 66275853

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深圳市福田区中心四路1号嘉里建

注册地址 北京市西城区金融大街25号

设广场第二座第17层01-04室

深圳市福田区中心四路1号嘉里建 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址

设广场第二座第17层 院1号楼

邮政编码 518048 100033

法定代表人 YUHUA(于华) 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.msfunds.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区中心四路1号嘉里建

注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

设广场第二座第17层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -489,243,286.71

本期利润 -623,403,693.13

加权平均基金份额本期利润 -0.2067

本期加权平均净值利润率 -13.20%

本期基金份额净值增长率 -13.37%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 124,307,130.29

期末可供分配基金份额利润 0.0447

期末基金资产净值 3,815,126,158.50

期末基金份额净值 1.372

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 148.31%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 ①－③ ②－④

增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标

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准差② 率③ 准差④

过去一个月 2.07% 1.23% 4.38% 0.75% -2.31% 0.48%

过去三个月 -11.69% 1.23% -3.06% 0.82% -8.63% 0.41%

过去六个月 -13.37% 1.08% -1.13% 0.72% -12.24% 0.36%

过去一年 -6.29% 1.00% 1.18% 0.73% -7.47% 0.27%

过去三年 101.85% 2.08% 45.54% 1.55% 56.31% 0.53%

自基金合同

148.31% 1.68% 16.47% 1.32% 131.84% 0.36%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：自2015年9月29日起，本基金的业绩基准由原来的“中证800指数×80%+中证综合债券指

数×20%”变更为“中证500指数×80%+中证综合债券指数×20%”。上述事项已于2015年9月

29日在指定媒体上公告。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。

截止2017年6月30日，公司旗下共管理二十四只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行

业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

姓名 职务

任职日期 离任日期 业年限

夏青 数量化 2017年6月15- 11 美国马里兰大学金融数学

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投资部日 博士。曾担任美国摩根士

总监 丹利机构证券部副总裁，

美国芝加哥交易对冲基金

投资经理，美国斯考特交

易对冲基金投资经理，万

向资源有限公司量化投资

部总经理，东吴证券股份

有限公司投资总部董事总

经理。2016年7月加入本

公司，现任数量化投资部

总监。2017年6月起任本

基金、摩根士丹利华鑫量

化配置混合型证券投资基

金、摩根士丹利华鑫量化

多策略股票型证券投资基

金基金经理。

北京大学金融数学硕士。

曾任招商银行总行计划财

务部管理会计，博时基金

管理有限公司交易员，兴

数量化 业证券股份有限公司研究

投资部 所金融工程高级分析师。

2015年6月26 2017年6月17

杨雨龙 副总监、 8 2014年7月份加入本公

日 日

基金经 司，历任数量化投资部投

理 资经理，2015年6月至

2017年6月任本基金及摩

根士丹利华鑫量化配置混

合型证券投资基金基金经

理，2015年7月至2017

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年6月任摩根士丹利华鑫

量化多策略股票型证券投

资基金基金经理。

注：1、基金经理的任职、离任日期为根据本公司决定确定的聘任、解聘日期；

2、基金经理的任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销；3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。

经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有40次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017上半年，上证综指维持在3000点区间上方窄幅运行，而创业板指数则跌至2015年7月

以来的新低。

经过1月中旬的小幅调整，各指数在春节过后及两会期间震荡上行。3月，因美国宣布再次

加息、国内资金面开始收紧，市场开始调整。清明小长假归来，在“雄安新区规划”的政策刺激下，各大指数吹响号角开启了新征程。然而仅过了一周，市场发现此前吹响的为集结号而非冲锋 第13页共77页

号：因预期美国六月宣布再次加息，叠加国内金融去杠杆，市场资金面收紧趋势明显，中小市值股票纷纷掉头往下；而价值类股票则在小幅调整后，悄然走出了“漂亮50”独立上涨行情。五月底，央行释放“维稳”信号，并于六月初进行4980亿元一年期MLF（中期借贷便利）操作，加大流动性投放力度。中小市值股票开始企稳，跟随“漂亮50”反弹。

2017年6月中国官方制造业PMI51.7，预期为51，前值为51.2，意外反弹至年内次高点，

连续11个月位于荣枯线上方。保持扩张态势的主要原因是外需状况较好，新出口订单指数上升。

6月制造业呈现以下特点：一是供需增速加快，市场环境逐步改善；二是国内外需求回暖，进出

口继续回稳向好；三是产业结构优化升级，供给质量不断提升；四是企业采购意愿增强，价格指数有所回升。中国经济走势或比投资者普遍预期的更为乐观。

本基金以“量化投资”为主要投资策略。报告期内，基金管理人在充分控制风险的前提下，通过自主开发的“多因子阿尔法模型”，精选因子得分较高的股票进行投资。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.372元，累计份额净值为2.389元，

报告期内基金份额净值增长率为-13.37%，同期业绩比较基准收益率为-1.13%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在2016年报中，我们指出接下来一段时间，国内将实行中性偏紧的货币政策，以抑制资产泡

沫、对抗通货膨胀、应对人民币贬值。而经过上半年调整以后，去年底的资产泡沫已得到了有效控制，人民币贬值预期大幅减弱，金融去杠杆也初见成效。预计央行将保持灵活操作，对不同货币政策工具搭配使用，维护流动性处于中性适度水平。

综上，国内流动性紧张局面或已缓解。在限售股即将大量解禁上市的情况下，A股依然面临

一定的上行压力。预计2017年下半年市场将继续演绎指数区间震荡、个股表现分化的结构性行情。

鉴于中小市值成长股前期跌幅足够深，本基金仍将在多因子模型的基础上，继续坚持并看好成长股中估值处于合理水平且相对更具成长空间的标的，并期望从经济结构转型中持续获益。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：

基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。

估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作 第14页共77页

中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型、计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。

由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，在符合有关基金分红条件，且每季度中间月份的最后一个工作日每份基金份额可供分配利润不低于0.08元的前提下，本基金采用季度收益分配规则，每年最多进行4次收益分配，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。

本基金管理人于2017年3月16日实施了收益分配：2017年2月28日为收益分配基准日，

利润分配权益登记日为2017年3月14日，每10份基金份额派发红利0.6770元，分红金额为

221,517,301.06元。本次分红金额已超过可供分配利润的25％，符合相关法规及基金合同的规

定。

本基金管理人于2017年6月16日实施了收益分配：2017年5月31日为收益分配基准日，

利润分配权益登记日为2017年6月14日，每10份基金份额派发红利0.3540元，分红金额为

100,078,603.82元。本次分红金额已超过可供分配利润的25％，符合相关法规及基金合同的规

定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配金额：321,595,904.88元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 387,452,414.43 591,571,990.91

结算备付金 11,174,100.70 31,180,499.97

存出保证金 1,306,719.40 1,274,279.11

交易性金融资产 6.4.7.2 3,460,769,410.68 4,432,040,089.27

其中：股票投资 3,460,769,410.68 4,432,040,089.27

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 82,201.78 148,879.93

应收股利 - -

应收申购款 2,365,457.20 8,703,007.88

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,863,150,304.19 5,064,918,747.07

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 126,890,280.32

应付赎回款 31,773,093.09 10,178,362.27

应付管理人报酬 4,817,263.19 6,343,155.38

应付托管费 802,877.18 1,057,192.51

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 10,259,834.06 13,096,737.31

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 371,078.17 251,498.74

负债合计 48,024,145.69 157,817,226.53

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 2,780,681,125.12 2,902,635,994.89

未分配利润 6.4.7.10 1,034,445,033.38 2,004,465,525.65

所有者权益合计 3,815,126,158.50 4,907,101,520.54

负债和所有者权益总计 3,863,150,304.19 5,064,918,747.07

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.372元，基金份额总额2,780,681,125.12

份。

6.2利润表

会计主体：摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

第18页共77页

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -526,268,705.40 -84,455,065.90

1.利息收入 2,447,532.97 1,388,904.35

其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,447,532.97 1,367,133.35

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 21,771.00

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -397,302,155.60 -38,527,775.34

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -406,429,558.31 -47,792,656.07

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 9,127,402.71 9,264,880.73

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17

-134,160,406.42 -48,557,652.17

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 2,746,323.65 1,241,457.26

减：二、费用 97,134,987.73 80,662,108.59

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 35,202,086.54 24,797,104.12

2．托管费 6.4.10.2.2 5,867,014.31 4,132,850.68

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 55,787,266.26 51,442,745.47

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

第19页共77页

6．其他费用 6.4.7.20 278,620.62 289,408.32

三、利润总额（亏损总额以“-”

-623,403,693.13 -165,117,174.49

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

-623,403,693.13 -165,117,174.49

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

2,902,635,994.89 2,004,465,525.65 4,907,101,520.54

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -623,403,693.13 -623,403,693.13

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-121,954,869.77 -25,020,894.26 -146,975,764.03

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,454,091,967.09 870,246,108.80 2,324,338,075.89

2.基金赎回款 -1,576,046,836.86 -895,267,003.06 -2,471,313,839.92

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -321,595,904.88 -321,595,904.88

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

第20页共77页

五、期末所有者权益（基

2,780,681,125.12 1,034,445,033.38 3,815,126,158.50

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

1,597,283,708.81 1,676,133,908.65 3,273,417,617.46

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -165,117,174.49 -165,117,174.49

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

623,360,934.65 468,227,863.54 1,091,588,798.19

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,211,844,578.67 894,889,591.47 2,106,734,170.14

2.基金赎回款 -588,483,644.02 -426,661,727.93 -1,015,145,371.95

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -305,963,420.05 -305,963,420.05

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

2,220,644,643.46 1,673,281,177.65 3,893,925,821.11

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______于华______ ______张力______ ____谢先斌____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

第21页共77页

6.4.1基金基本情况

摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金(原名为摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第356号《关于核准摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,043,431,652.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第183号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金合同》于2011年5月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,043,603,222.41份基金份额，其中认购资金利息折合171,570.41份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套规定的

相关要求，自2015年8月7日起，摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金更名为摩

根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%- 40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。自基金合同生效日至2015年9月28日止期间，本基金的业绩比较基准为：中证800指数×80%＋中证综合债券指数×20%。根据本基金的基金管理人于2015年9月29日发布的《摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金变更业绩比较基准及修改相关基金合同的公告》，自2015年9月29日起，本基金的业绩比较基准变更为：中证500指数×80%＋中证综合债券指数×20%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 第22页共77页

资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

第23页共77页

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 387,452,414.43

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 387,452,414.43

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 3,816,994,110.85 3,460,769,410.68 -356,224,700.17

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

第24页共77页

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 3,816,994,110.85 3,460,769,410.68 -356,224,700.17

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 76,583.71

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 5,028.30

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 1.77

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 588.00

合计 82,201.78

第25页共77页

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 10,259,834.06

银行间市场应付交易费用 -

合计 10,259,834.06

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 111,799.97

预提费用 259,278.20

合计 371,078.17

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,902,635,994.89 2,902,635,994.89

本期申购 1,454,091,967.09 1,454,091,967.09

本期赎回(以"-"号填列) -1,576,046,836.86 -1,576,046,836.86

第26页共77页

本期末 2,780,681,125.12 2,780,681,125.12

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 916,779,445.06 1,087,686,080.59 2,004,465,525.65

本期利润 -489,243,286.71 -134,160,406.42 -623,403,693.13

本期基金份额交易

18,366,876.82 -43,387,771.08 -25,020,894.26

产生的变动数

其中：基金申购款 347,155,605.41 523,090,503.39 870,246,108.80

基金赎回款 -328,788,728.59 -566,478,274.47 -895,267,003.06

本期已分配利润 -321,595,904.88 - -321,595,904.88

本期末 124,307,130.29 910,137,903.09 1,034,445,033.38

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 2,164,243.63

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 264,831.41

其他 18,457.93

合计 2,447,532.97

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

第27页共77页

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 18,976,314,390.18

减：卖出股票成本总额 19,382,743,948.49

买卖股票差价收入 -406,429,558.31

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13.1资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 9,127,402.71

基金投资产生的股利收益 -

合计 9,127,402.71

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

第28页共77页

1.交易性金融资产 -134,160,406.42

——股票投资 -134,160,406.42

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -134,160,406.42

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 2,595,080.92

基金转换费收入 65,872.60

其他 85,370.13

合计 2,746,323.65

注：1.本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的

基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的25%归基金财

产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%

归入转出基金的资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 55,787,266.26

第29页共77页

银行间市场交易费用 -

合计 55,787,266.26

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 61,987.07

信息披露费 188,437.29

银行费用 9,542.42

债券账户维护费 17,853.84

其他 800.00

合计 278,620.62

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

第30页共77页

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

华鑫证券 3,179,167,336.49 8.47% 3,347,157,028.80 9.78%

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称

占当期佣金总量 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

的比例 总额的比例

华鑫证券 2,960,772.74 8.84% 1,497,196.24 14.59%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期佣金总 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

量的比例 总额的比例

华鑫证券 3,117,215.34 9.83% 2,469,490.10 14.44%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

第31页共77页

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 35,202,086.54 24,797,104.12

其中：支付销售机构的客户维护费 13,786,520.69 9,045,402.60

注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 5,867,014.31 4,132,850.68

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第32页共77页

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 387,452,414.43 2,164,243.63 265,126,941.43 1,090,474.59

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

每10份

权益 现金形式 再投资形式 本期利润分配

序号 除息日 基金份额分 发放总额 备注

登记日 发放总额 合计

红数

2017年6月 2017年6月

1 0.3540 64,741,101.4035,337,502.42100,078,603.82

14日 14日

2017年3月 2017年3月

2 0.6770138,474,510.7183,042,790.35221,517,301.06

14日 14日

合计 - - 1.0310203,215,612.11118,380,292.77321,595,904.88

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

第33页共77页

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

股票 股票名 停牌日 停牌原 复牌日 期末 期末估值总

估值单 开盘数量（股） 备注

代码称 期 因 期 成本总额 额

价 单价

科新机 2017年4重大资

300092 12.70 - - 1,788,100 22,695,094.7722,708,870.00 -

电 月14日 产重组

海南瑞 2017年5重大资

002596 8.29 - - 2,377,600 20,213,050.0019,710,304.00 -

泽 月22日 产重组

先锋新 2017年4重大资

300163 7.60 - - 2,496,200 21,371,776.4718,971,120.00 -

材 月26日 产重组

启迪设 2017年4重大资 2017年7

300500 34.03 30.64 533,116 19,257,573.1618,141,937.48 -

计 月17日 产重组 月12日

当代明 2017年2重大资

600136 16.79 - - 1,042,200 17,246,768.4817,498,538.00 -

诚 月13日 产重组

2017年2重大资 2017年7

300423鲁亿通 33.95 30.56 497,820 16,582,383.4316,900,989.00 -

月27日 产重组 月31日

光启技 2017年4重大资

002625 36.36 - - 458,200 15,940,038.9416,660,152.00 -

术 月13日 产重组

中光防 2017年4重大资

300414 24.78 - - 598,400 18,533,077.1214,828,352.00 -

雷 月28日 产重组

博济医 2017年6重大资

300404 23.07 - - 637,400 19,092,165.1014,704,818.00 -

药 月20日 产重组

东杰智 2017年1重大资 2017年8

300486 22.63 20.38 565,365 14,634,174.0312,794,209.95 -

能 月25日 产重组 月9日

开尔新 2017年6重大资

300234 12.79 - - 946,000 14,916,019.3412,099,340.00 -

材 月9日 产重组

新力金 2017年4重大事 2017年8

600318 10.73 11.50 946,800 10,266,000.0010,159,164.00 -

融 月27日项 月8日

第34页共77页

吉峰农 2017年5重大资

300022 6.72 - - 1,339,000 10,753,736.978,998,080.00 -

机 月23日 产重组

双成药 2017年5重大资 2017年7

002693 6.67 6.88 1,347,400 12,256,005.338,987,158.00 -

业 月25日 产重组 月25日

世嘉科 2017年6重大资 2017年8

002796 31.50 34.65 285,100 11,126,964.008,980,650.00 -

技 月5日 产重组 月23日

康盛股 2017年3重大资 2017年7

002418 9.31 9.27 547,927 5,131,418.285,101,200.37 -

份 月20日 产重组 月10日

雪莱 2017年3重大资

002076 7.07 - - 688,800 4,584,478.514,869,816.00 -

特 月20日 产重组

引力传 2017年5重大资

603598 16.21 - - 246,599 4,078,082.783,997,369.79 -

媒 月10日 产重组

奇信股 2017年5重大事

002781 29.44 - - 96,200 2,795,235.102,832,128.00 -

份 月31日项

永兴特 2017年6重大事

002756 28.20 - - 35,598 1,039,023.181,003,863.60 -

钢 月30日项

天山生 2017年5重大资

300313 13.10 - - 45,700 615,027.00 598,670.00 -

物 月15日 产重组

华源控 2017年3重大事

002787 18.91 - - 76 1,365.43 1,437.16 -

股 月22日项

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

第35页共77页

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为进行主动投资的混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“谋求超过业绩比较基准的投资业绩”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控制，前者负责合规及运营风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风险的管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 第36页共77页

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有债券投资(2016年12月31日：同)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 第37页共77页

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 387,452,414.43 - - - 387,452,414.43

结算备付金 11,174,100.70 - - - 11,174,100.70

存出保证金 1,306,719.40 - - - 1,306,719.40

交易性金融资产 - - - 3,460,769,410.68 3,460,769,410.68

应收利息 - - - 82,201.78 82,201.78

应收申购款 5,967.13 - - 2,359,490.07 2,365,457.20

资产总计 399,939,201.66 - - 3,463,211,102.53 3,863,150,304.19

负债

应付赎回款 - - - 31,773,093.09 31,773,093.09

应付管理人报酬 - - - 4,817,263.19 4,817,263.19

应付托管费 - - - 802,877.18 802,877.18

应付交易费用 - - - 10,259,834.06 10,259,834.06

其他负债 - - - 371,078.17 371,078.17

负债总计 - - - 48,024,145.69 48,024,145.69

利率敏感度缺口 399,939,201.66 - - 3,415,186,956.84 3,815,126,158.50

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 591,571,990.91 - - - 591,571,990.91

结算备付金 31,180,499.97 - - - 31,180,499.97

第38页共77页

存出保证金 1,274,279.11 - - - 1,274,279.11

交易性金融资产 - - - 4,432,040,089.27 4,432,040,089.27

应收利息 - - - 148,879.93 148,879.93

应收申购款 15,608.70 - - 8,687,399.18 8,703,007.88

资产总计 624,042,378.69 - - 4,440,876,368.38 5,064,918,747.07

负债

应付证券清算款 - - - 126,890,280.32 126,890,280.32

应付赎回款 - - - 10,178,362.27 10,178,362.27

应付管理人报酬 - - - 6,343,155.38 6,343,155.38

应付托管费 - - - 1,057,192.51 1,057,192.51

应付交易费用 - - - 13,096,737.31 13,096,737.31

其他负债 - - - 251,498.74 251,498.74

负债总计 - - - 157,817,226.53 157,817,226.53

利率敏感度缺口 624,042,378.69 - - 4,283,059,141.85 4,907,101,520.54

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)。因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预 第39页共77页

测，确定中长期的资产配置方案。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资产 占基金资

公允价值 净值比例 公允价值 产净值比

（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 3,460,769,410.68 90.714,432,040,089.27 90.32

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 3,460,769,410.68 90.714,432,040,089.27 90.32

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变.

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月

分析

30日） 31日）

业绩比较基准(附注6.4.1)

221,820,000.00 259,220,000.00

上升5%

第40页共77页

业绩比较基准(附注6.4.1)

-221,820,000.00 -259,220,000.00

下降5%

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为3,220,221,243.33元，属于第二层次的余额为240,548,167.35元，无属于

第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次4,245,028,712.61元，第二层次187,011,376.66

元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

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(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：

(a)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回

的投资收益)，不征收增值税；

(b)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转

让；

(c)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述

政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

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§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 3,460,769,410.68 89.58

其中：股票 3,460,769,410.68 89.58

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 398,626,515.13 10.32

7 其他各项资产 3,754,378.38 0.10

8 合计 3,863,150,304.19 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 64,478,485.93 1.69

B 采矿业 60,190,455.97 1.58

C 制造业 1,951,888,924.61 51.16

电力、热力、燃气及水生产和供

D 109,127,411.96 2.86

应业

E 建筑业 116,507,967.26 3.05

第43页共77页

F 批发和零售业 188,215,838.52 4.93

G 交通运输、仓储和邮政业 104,767,182.52 2.75

H 住宿和餐饮业 15,838,737.00 0.42

信息传输、软件和信息技术服务

I 206,610,484.72 5.42

业

J 金融业 141,853,656.64 3.72

K 房地产业 121,469,130.54 3.18

L 租赁和商务服务业 58,512,397.85 1.53

M 科学研究和技术服务业 93,135,167.14 2.44

N 水利、环境和公共设施管理业 55,869,257.24 1.46

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 14,449,481.76 0.38

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 73,665,003.92 1.93

S 综合 84,189,827.10 2.21

合计 3,460,769,410.68 90.71

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 600620 天宸股份 2,523,638 31,419,293.10 0.82

2 000628 高新发展 3,200,800 30,695,672.00 0.80

3 600792 云煤能源 5,762,018 26,562,902.98 0.70

4 600784 鲁银投资 3,823,800 25,504,746.00 0.67

5 000906 浙商中拓 2,679,133 23,817,492.37 0.62

6 300092 科新机电 1,788,100 22,708,870.00 0.60

7 600593 大连圣亚 808,166 21,529,542.24 0.56

8 300403 地尔汉宇 1,136,132 20,654,879.76 0.54

第44页共77页

9 603099 长白山 1,297,900 19,896,807.00 0.52

10 002596 海南瑞泽 2,377,600 19,710,304.00 0.52

11 600397 安源煤业 4,482,600 19,364,832.00 0.51

12 002719 麦趣尔 566,917 19,201,478.79 0.50

13 300163 先锋新材 2,496,200 18,971,120.00 0.50

14 600371 万向德农 1,574,070 18,857,358.60 0.49

15 603519 立霸股份 853,084 18,477,799.44 0.48

16 300500 启迪设计 533,116 18,141,937.48 0.48

17 002220 天宝股份 2,136,700 17,991,014.00 0.47

18 601999 出版传媒 1,955,800 17,836,896.00 0.47

19 603878 武进不锈 721,832 17,540,517.60 0.46

20 600136 当代明诚 1,042,200 17,498,538.00 0.46

21 300423 鲁亿通 497,820 16,900,989.00 0.44

22 603828 柯利达 778,100 16,892,551.00 0.44

23 002625 光启技术 458,200 16,660,152.00 0.44

24 603959 百利科技 905,128 16,328,509.12 0.43

25 002295 精艺股份 1,174,300 16,299,284.00 0.43

26 300272 开能环保 1,617,883 16,292,081.81 0.43

27 300489 中飞股份 674,975 15,969,908.50 0.42

28 300211 亿通科技 1,741,370 15,672,330.00 0.41

29 300527 华舟应急 897,614 15,600,531.32 0.41

30 000421 南京公用 2,134,500 15,581,850.00 0.41

31 000428 华天酒店 3,048,200 15,545,820.00 0.41

32 600573 惠泉啤酒 1,524,925 15,462,739.50 0.41

33 600724 宁波富达 3,239,500 15,355,230.00 0.40

34 600385 山东金泰 1,103,153 15,267,637.52 0.40

35 603701 德宏股份 494,079 15,247,277.94 0.40

36 600830 香溢融通 1,521,601 15,002,985.86 0.39

第45页共77页

37 300414 中光防雷 598,400 14,828,352.00 0.39

38 300404 博济医药 637,400 14,704,818.00 0.39

39 600232 金鹰股份 1,809,311 14,637,325.99 0.38

40 000534 万泽股份 1,237,200 14,598,960.00 0.38

41 002687 乔治白 1,880,700 14,481,390.00 0.38

42 600661 新南洋 673,008 14,449,481.76 0.38

43 000713 丰乐种业 1,733,307 14,195,784.33 0.37

44 600917 重庆燃气 1,496,817 14,114,984.31 0.37

45 603117 万林股份 1,163,600 14,091,196.00 0.37

46 600493 凤竹纺织 1,276,734 13,941,935.28 0.37

47 300473 德尔股份 291,100 13,856,360.00 0.36

48 600223 鲁商置业 2,954,076 13,765,994.16 0.36

49 603223 恒通股份 559,253 13,673,735.85 0.36

50 600769 祥龙电业 1,570,080 13,455,585.60 0.35

51 600783 鲁信创投 789,600 13,446,888.00 0.35

52 601998 中信银行 2,116,500 13,312,785.00 0.35

53 002077 大港股份 1,199,150 13,310,565.00 0.35

54 002829 星网宇达 403,100 13,298,269.00 0.35

55 002731 萃华珠宝 620,774 13,222,486.20 0.35

56 002738 中矿资源 645,700 13,107,710.00 0.34

57 300389 艾比森 901,273 13,104,509.42 0.34

58 300046 台基股份 698,371 13,059,537.70 0.34

59 300589 江龙船艇 531,174 13,045,633.44 0.34

60 300493 润欣科技 1,007,658 13,008,864.78 0.34

61 002828 贝肯能源 497,949 12,961,612.47 0.34

62 000757 浩物股份 1,786,100 12,895,642.00 0.34

63 600077 宋都股份 3,224,543 12,865,926.57 0.34

64 300265 通光线缆 1,009,325 12,818,427.50 0.34

第46页共77页

65 300220 金运激光 688,133 12,806,155.13 0.34

66 300486 东杰智能 565,365 12,794,209.95 0.34

67 600883 博闻科技 1,096,208 12,792,747.36 0.34

68 002208 合肥城建 981,400 12,758,200.00 0.33

69 600015 华夏银行 1,359,112 12,531,012.64 0.33

70 300581 晨曦航空 298,200 12,494,580.00 0.33

71 002627 宜昌交运 679,198 12,490,451.22 0.33

72 002227奥特迅 679,275 12,369,597.75 0.32

73 300286 安科瑞 599,363 12,364,858.69 0.32

74 002723 金莱特 602,473 12,224,177.17 0.32

75 300234 开尔新材 946,000 12,099,340.00 0.32

76 600981 汇鸿集团 1,624,223 12,035,492.43 0.32

77 600131 岷江水电 1,483,600 11,987,488.00 0.31

78 300390 天华超净 1,300,200 11,922,834.00 0.31

79 603309 维力医疗 668,501 11,892,632.79 0.31

80 000909 数源科技 981,000 11,870,100.00 0.31

81 002519 银河电子 1,494,500 11,761,715.00 0.31

82 002800 天顺股份 298,000 11,437,240.00 0.30

83 300435 中泰股份 828,200 11,404,314.00 0.30

84 300214 日科化学 1,698,200 11,394,922.00 0.30

85 600605 汇通能源 676,600 11,380,412.00 0.30

86 300381 溢多利 671,800 11,219,060.00 0.29

87 300467 迅游科技 270,500 11,179,765.00 0.29

88 603779 威龙股份 509,583 11,149,676.04 0.29

89 601169 北京银行 1,191,100 10,922,387.00 0.29

90 002088 鲁阳节能 905,600 10,840,032.00 0.28

91 601616 广电电气 2,310,300 10,789,101.00 0.28

92 002652 扬子新材 1,496,100 10,786,881.00 0.28

第47页共77页

93 300181 佐力药业 1,541,450 10,697,663.00 0.28

94 000416 民生控股 1,336,200 10,689,600.00 0.28

95 603789 星光农机 568,200 10,687,842.00 0.28

96 600778 友好集团 1,382,514 10,686,833.22 0.28

97 300501 海顺新材 235,215 10,615,252.95 0.28

98 600561 江西长运 1,132,100 10,505,888.00 0.28

99 002593 日上集团 1,970,400 10,364,304.00 0.27

100 601137 博威合金 910,217 10,340,065.12 0.27

101 300321 同大股份 455,959 10,286,435.04 0.27

102 603038 华立股份 213,600 10,252,800.00 0.27

103 603887 城地股份 306,900 10,238,184.00 0.27

104 002231 奥维通信 951,200 10,215,888.00 0.27

105 600318 新力金融 946,800 10,159,164.00 0.27

106 002623 亚玛顿 374,100 10,108,182.00 0.26

107 600272 开开实业 738,700 10,090,642.00 0.26

108 600213 亚星客车 930,000 10,053,300.00 0.26

109 603909 合诚股份 247,500 9,986,625.00 0.26

110 002660 茂硕电源 1,042,400 9,944,496.00 0.26

111 300093 金刚玻璃 692,636 9,925,473.88 0.26

112 300243 瑞丰高材 896,500 9,888,395.00 0.26

113 300354 东华测试 637,400 9,886,074.00 0.26

114 300387 富邦股份 492,058 9,742,748.40 0.26

115 002807 江阴银行 764,500 9,579,185.00 0.25

116 000666 经纬纺机 418,000 9,505,320.00 0.25

117 600794 保税科技 2,307,300 9,483,003.00 0.25

118 603668 天马科技 637,520 9,397,044.80 0.25

119 300283 温州宏丰 1,299,850 9,384,917.00 0.25

120 300442 普丽盛 321,700 9,383,989.00 0.25

第48页共77页

121 300281 金明精机 582,225 9,362,178.00 0.25

122 000868 安凯客车 1,757,900 9,352,028.00 0.25

123 002662 京威股份 1,266,100 9,115,920.00 0.24

124 002243 通产丽星 941,600 9,105,272.00 0.24

125 300022 吉峰农机 1,339,000 8,998,080.00 0.24

126 002693 双成药业 1,347,400 8,987,158.00 0.24

127 002796 世嘉科技 285,100 8,980,650.00 0.24

128 300019 硅宝科技 880,025 8,958,654.50 0.23

129 300305 裕兴股份 995,700 8,921,472.00 0.23

130 002071 长城影视 895,500 8,919,180.00 0.23

131 601997 贵阳银行 564,100 8,918,421.00 0.23

132 600776 东方通信 1,315,100 8,916,378.00 0.23

133 300264 佳创视讯 999,900 8,839,116.00 0.23

134 002160 常铝股份 1,241,100 8,836,632.00 0.23

135 601368 绿城水务 898,000 8,836,320.00 0.23

136 300125 易世达 338,559 8,822,847.54 0.23

137 300106 西部牧业 818,900 8,770,419.00 0.23

138 300341 麦迪电气 1,013,800 8,769,370.00 0.23

139 601128 常熟银行 787,600 8,765,988.00 0.23

140 603323 吴江银行 562,600 8,686,544.00 0.23

141 002839 张家港行 545,700 8,578,404.00 0.22

142 300460 惠伦晶体 491,300 8,524,055.00 0.22

143 002184 海得控制 608,629 8,520,806.00 0.22

144 002580 圣阳股份 1,061,200 8,478,988.00 0.22

145 002700 新疆浩源 782,800 8,391,616.00 0.22

146 000695 滨海能源 711,397 8,337,572.84 0.22

147 000785 武汉中商 739,141 8,293,162.02 0.22

148 300218 安利股份 719,063 8,283,605.76 0.22

第49页共77页

149 300405 科隆股份 391,428 8,192,588.04 0.21

150 002096 南岭民爆 781,010 8,153,744.40 0.21

151 603886 元祖股份 413,200 8,106,984.00 0.21

152 002360 同德化工 981,500 8,077,745.00 0.21

153 603688 石英股份 699,050 8,060,046.50 0.21

154 603023 威帝股份 639,500 8,057,700.00 0.21

155 002568 百润股份 482,400 8,017,488.00 0.21

156 000790 泰合健康 913,820 8,005,063.20 0.21

157 600287 江苏舜天 1,016,900 7,952,158.00 0.21

158 300597 吉大通信 462,743 7,940,669.88 0.21

159 300536 农尚环境 225,400 7,911,540.00 0.21

160 603031 安德利 225,100 7,840,233.00 0.21

161 603929 亚翔集成 348,133 7,839,955.16 0.21

162 002842 翔鹭钨业 190,400 7,787,360.00 0.20

163 603345 安井食品 302,800 7,751,680.00 0.20

164 603866 桃李面包 217,500 7,738,650.00 0.20

165 300517 海波重科 266,700 7,686,294.00 0.20

166 600081 东风科技 613,600 7,639,320.00 0.20

167 300615 欣天科技 211,300 7,638,495.00 0.20

168 601020 华钰矿业 346,000 7,622,380.00 0.20

169 300224 正海磁材 845,350 7,608,150.00 0.20

170 600828 茂业商业 913,600 7,601,152.00 0.20

171 000502 绿景控股 628,439 7,591,543.12 0.20

172 002014 永新股份 601,026 7,578,937.86 0.20

173 300578 会畅通讯 209,700 7,551,297.00 0.20

174 600831 广电网络 756,519 7,527,364.05 0.20

175 601900 南方传媒 604,993 7,526,112.92 0.20

176 600393 粤泰股份 1,036,300 7,502,812.00 0.20

第50页共77页

177 002761 多喜爱 196,800 7,496,112.00 0.20

178 002200 云投生态 434,300 7,496,018.00 0.20

179 300464 星徽精密 599,600 7,477,012.00 0.20

180 600530 交大昂立 1,318,500 7,449,525.00 0.20

181 603559 中通国脉 285,256 7,442,329.04 0.20

182 002238 天威视讯 624,696 7,433,882.40 0.19

183 600766 园城黄金 594,531 7,431,637.50 0.19

184 002780 三夫户外 275,999 7,421,613.11 0.19

185 600774 汉商集团 441,600 7,414,464.00 0.19

186 600551 时代出版 467,400 7,380,246.00 0.19

187 600088 中视传媒 419,600 7,351,392.00 0.19

188 600822 上海物贸 597,000 7,343,100.00 0.19

189 600936 广西广电 903,500 7,291,245.00 0.19

190 300025 华星创业 926,200 7,289,194.00 0.19

191 002670 国盛金控 449,000 7,139,100.00 0.19

192 002033 丽江旅游 698,400 7,137,648.00 0.19

193 603101 汇嘉时代 428,900 7,119,740.00 0.19

194 300067 安诺其 1,130,094 7,108,291.26 0.19

195 601188 龙江交通 1,471,831 7,094,225.42 0.19

196 603977 国泰集团 419,705 7,004,876.45 0.18

197 603729 龙韵股份 102,120 6,996,241.20 0.18

198 002718 友邦吊顶 120,063 6,993,669.75 0.18

199 002725 跃岭股份 356,373 6,984,910.80 0.18

200 002645 华宏科技 391,500 6,976,530.00 0.18

201 300455 康拓红外 572,400 6,948,936.00 0.18

202 603189 网达软件 321,100 6,897,228.00 0.18

203 300526 中潜股份 217,128 6,776,564.88 0.18

204 300329 海伦钢琴 573,800 6,753,626.00 0.18

第51页共77页

205 600051 宁波联合 700,363 6,695,470.28 0.18

206 300213 佳讯飞鸿 744,400 6,692,156.00 0.18

207 002659 中泰桥梁 427,900 6,675,240.00 0.17

208 002758 华通医药 472,700 6,636,708.00 0.17

209 600714 金瑞矿业 552,437 6,629,244.00 0.17

210 300542 新晨科技 213,700 6,618,289.00 0.17

211 002776 柏堡龙 285,400 6,615,572.00 0.17

212 600819 耀皮玻璃 980,600 6,599,438.00 0.17

213 000415 渤海金控 978,000 6,581,940.00 0.17

214 300412 迦南科技 506,800 6,487,040.00 0.17

215 300158 振东制药 399,644 6,482,225.68 0.17

216 300525 博思软件 137,900 6,481,300.00 0.17

217 600676 交运股份 869,171 6,475,323.95 0.17

218 000908 景峰医药 764,200 6,449,848.00 0.17

219 600361 华联综超 1,084,891 6,433,403.63 0.17

220 002144 宏达高科 377,608 6,419,336.00 0.17

221 002528 英飞拓 1,082,492 6,419,177.56 0.17

222 300532 今天国际 270,760 6,395,351.20 0.17

223 600834 申通地铁 509,100 6,394,296.00 0.17

224 002150 通润装备 543,545 6,386,653.75 0.17

225 603069 海汽集团 530,700 6,373,707.00 0.17

226 600958 东方证券 457,600 6,365,216.00 0.17

227 000686 东北证券 632,200 6,353,610.00 0.17

228 002736 国信证券 479,200 6,349,400.00 0.17

229 601555 东吴证券 564,600 6,340,458.00 0.17

230 300248 新开普 391,200 6,325,704.00 0.17

231 603300 华铁科技 556,900 6,320,815.00 0.17

232 300241 瑞丰光电 492,661 6,296,207.58 0.17

第52页共77页

233 000712 锦龙股份 382,200 6,256,614.00 0.16

234 002702 海欣食品 755,800 6,250,466.00 0.16

235 300141 和顺电气 500,750 6,239,345.00 0.16

236 300350 华鹏飞 603,968 6,226,910.08 0.16

237 000655 金岭矿业 837,500 6,180,750.00 0.16

238 002760 凤形股份 187,445 6,140,698.20 0.16

239 600505 西昌电力 730,900 6,117,633.00 0.16

240 300239 东宝生物 925,600 6,108,960.00 0.16

241 600647 同达创业 264,000 6,098,400.00 0.16

242 002674 兴业科技 485,161 6,093,622.16 0.16

243 000929 兰州黄河 434,449 6,043,185.59 0.16

244 600975 新五丰 943,700 6,039,680.00 0.16

245 002478 常宝股份 1,085,600 6,003,368.00 0.16

246 002771 真视通 216,990 5,978,074.50 0.16

247 300260 新莱应材 442,658 5,905,057.72 0.15

248 000899 赣能股份 688,900 5,821,205.00 0.15

249 300474 景嘉微 163,400 5,784,360.00 0.15

250 002798 帝王洁具 142,748 5,784,148.96 0.15

251 603588 高能环境 370,100 5,773,560.00 0.15

252 300513 恒泰实达 126,800 5,738,968.00 0.15

253 300282 汇冠股份 271,500 5,728,650.00 0.15

254 600302 标准股份 682,600 5,665,580.00 0.15

255 600743 华远地产 1,340,500 5,656,910.00 0.15

256 603678 火炬电子 202,900 5,646,707.00 0.15

257 000570 苏常柴Ａ 806,300 5,644,100.00 0.15

258 300469 信息发展 103,447 5,628,551.27 0.15

259 600173 卧龙地产 845,600 5,623,240.00 0.15

260 600575 皖江物流 1,338,400 5,621,280.00 0.15

第53页共77页

261 002708 光洋股份 606,700 5,575,573.00 0.15

262 002591 恒大高新 362,875 5,562,873.75 0.15

263 300395 菲利华 379,200 5,555,280.00 0.15

264 001896 豫能控股 791,000 5,552,820.00 0.15

265 603520 司太立 176,800 5,549,752.00 0.15

266 000042 中洲控股 333,363 5,543,826.69 0.15

267 002234 民和股份 444,700 5,532,068.00 0.15

268 600644 乐山电力 728,700 5,530,833.00 0.14

269 300173 智慧松德 459,400 5,462,266.00 0.14

270 603398 邦宝益智 254,400 5,454,336.00 0.14

271 603021 山东华鹏 470,400 5,447,232.00 0.14

272 300132 青松股份 669,400 5,435,528.00 0.14

273 002706 良信电器 455,755 5,414,369.40 0.14

274 600615 丰华股份 341,700 5,409,111.00 0.14

275 002740 爱迪尔 513,400 5,395,834.00 0.14

276 002789 建艺集团 104,900 5,381,370.00 0.14

277 603268 松发股份 166,300 5,378,142.00 0.14

278 603058 永吉股份 245,736 5,332,471.20 0.14

279 300200 高盟新材 362,200 5,309,852.00 0.14

280 002782 可立克 250,900 5,256,355.00 0.14

281 002769 普路通 343,600 5,222,720.00 0.14

282 300123 太阳鸟 440,600 5,190,268.00 0.14

283 300242 明家联合 542,800 5,151,172.00 0.14

284 002357 富临运业 491,000 5,145,680.00 0.13

285 600513 联环药业 501,650 5,121,846.50 0.13

286 300499 高澜股份 201,600 5,104,512.00 0.13

287 002418 康盛股份 547,927 5,101,200.37 0.13

288 603158 腾龙股份 234,600 5,060,322.00 0.13

第54页共77页

289 002105 信隆健康 624,900 5,055,441.00 0.13

290 300535 达威股份 96,600 5,053,146.00 0.13

291 603600 永艺股份 306,145 5,039,146.70 0.13

292 603089 正裕工业 167,900 5,026,926.00 0.13

293 300342 天银机电 328,340 5,010,468.40 0.13

294 601015 陕西黑猫 658,550 5,004,980.00 0.13

295 002575 群兴玩具 584,000 4,999,040.00 0.13

296 600617 国新能源 516,077 4,918,213.81 0.13

297 002753 永东股份 264,100 4,904,337.00 0.13

298 002644 佛慈制药 526,200 4,893,660.00 0.13

299 002076雪莱特 688,800 4,869,816.00 0.13

300 600052 浙江广厦 960,800 4,852,040.00 0.13

301 300516 久之洋 75,500 4,793,495.00 0.13

302 300270 中威电子 405,974 4,753,955.54 0.12

303 300254 仟源医药 331,520 4,710,899.20 0.12

304 603100 川仪股份 404,700 4,698,567.00 0.12

305 600476 湘邮科技 218,500 4,669,345.00 0.12

306 300101 振芯科技 332,337 4,652,718.00 0.12

307 600969 郴电国际 322,800 4,583,760.00 0.12

308 002319 乐通股份 272,100 4,565,838.00 0.12

309 002484 江海股份 457,007 4,533,509.44 0.12

310 300448 浩云科技 188,500 4,531,540.00 0.12

311 300437 清水源 247,300 4,503,333.00 0.12

312 002214 大立科技 514,200 4,452,972.00 0.12

313 300346 南大光电 191,800 4,367,286.00 0.11

314 600618 氯碱化工 408,321 4,360,868.28 0.11

315 600071 凤凰光学 191,800 4,348,106.00 0.11

316 002369 卓翼科技 501,100 4,329,504.00 0.11

第55页共77页

317 002119 康强电子 251,900 4,327,642.00 0.11

318 002599 盛通股份 293,056 4,304,992.64 0.11

319 603333 明星电缆 603,500 4,302,955.00 0.11

320 603028 赛福天 281,500 4,261,910.00 0.11

321 300169 天晟新材 542,300 4,257,055.00 0.11

322 002395 双象股份 260,800 4,253,648.00 0.11

323 002286 保龄宝 340,100 4,241,047.00 0.11

324 300139 晓程科技 403,700 4,234,813.00 0.11

325 300443 金雷风电 196,600 4,211,172.00 0.11

326 603606 东方电缆 349,600 4,202,192.00 0.11

327 300593 新雷能 159,000 4,196,010.00 0.11

328 300223 北京君正 172,200 4,193,070.00 0.11

329 300334 津膜科技 167,006 4,173,479.94 0.11

330 300605 恒锋信息 129,400 4,114,920.00 0.11

331 603819 神力股份 162,300 4,106,190.00 0.11

332 300609 汇纳科技 119,700 4,102,119.00 0.11

333 603999 读者传媒 183,600 4,097,952.00 0.11

334 002529 海源机械 233,800 4,091,500.00 0.11

335 300608 思特奇 123,200 4,086,544.00 0.11

336 002721 金一文化 272,200 4,063,946.00 0.11

337 300552 万集科技 123,600 4,054,080.00 0.11

338 300449 汉邦高科 164,784 4,047,095.04 0.11

339 300541 先进数通 138,300 4,031,445.00 0.11

340 601579 会稽山 331,300 4,028,608.00 0.11

341 300051 三五互联 345,200 4,028,484.00 0.11

342 600248 延长化建 667,900 4,027,437.00 0.11

343 300598 诚迈科技 102,600 4,023,972.00 0.11

344 300235 方直科技 243,600 4,016,964.00 0.11

第56页共77页

345 603859 能科股份 124,700 4,005,364.00 0.10

346 603598 引力传媒 246,599 3,997,369.79 0.10

347 603990 麦迪科技 102,200 3,959,228.00 0.10

348 603015 弘讯科技 380,400 3,956,160.00 0.10

349 002194 武汉凡谷 445,657 3,944,064.45 0.10

350 600864 哈投股份 472,600 3,927,306.00 0.10

351 300419 浩丰科技 299,000 3,895,970.00 0.10

352 002262 恩华药业 256,100 3,874,793.00 0.10

353 300290 荣科科技 365,600 3,868,048.00 0.10

354 600543 莫高股份 317,489 3,854,316.46 0.10

355 300566 激智科技 120,167 3,834,528.97 0.10

356 300480 光力科技 231,496 3,812,739.12 0.10

357 000705 浙江震元 365,900 3,768,770.00 0.10

358 603066 音飞储存 265,000 3,768,300.00 0.10

359 002193 如意集团 246,400 3,622,080.00 0.09

360 002817 黄山胶囊 99,000 3,599,640.00 0.09

361 002039 黔源电力 244,500 3,555,030.00 0.09

362 300472 新元科技 127,000 3,467,100.00 0.09

363 603988 中电电机 55,269 3,446,574.84 0.09

364 300601 康泰生物 120,900 3,392,454.00 0.09

365 300529 健帆生物 114,300 3,378,708.00 0.09

366 300155 安居宝 424,000 3,319,920.00 0.09

367 002750 龙津药业 267,200 3,299,920.00 0.09

368 300508 维宏股份 46,734 3,243,339.60 0.09

369 600090 同济堂 344,000 3,223,280.00 0.08

370 000948 南天信息 264,400 3,215,104.00 0.08

371 300573 兴齐眼药 90,100 3,209,362.00 0.08

372 002810 山东赫达 99,000 3,196,710.00 0.08

第57页共77页

373 002057 中钢天源 249,900 3,196,221.00 0.08

374 002541 鸿路钢构 183,600 3,174,444.00 0.08

375 300483 沃施股份 94,900 3,174,405.00 0.08

376 603716 塞力斯 32,500 3,152,175.00 0.08

377 300318 博晖创新 443,200 3,137,856.00 0.08

378 300061 康旗股份 170,200 3,135,084.00 0.08

379 300452 山河药辅 113,600 3,124,000.00 0.08

380 300233 金城医药 148,200 3,110,718.00 0.08

381 002017 东信和平 279,200 3,107,496.00 0.08

382 002826 易明医药 148,374 3,106,951.56 0.08

383 603669 灵康药业 139,100 3,104,712.00 0.08

384 300174 元力股份 103,700 3,083,001.00 0.08

385 300584 海辰药业 88,200 3,076,416.00 0.08

386 300445 康斯特 137,700 3,050,055.00 0.08

387 000590 启迪古汉 184,200 2,989,566.00 0.08

388 600980 北矿科技 167,300 2,899,309.00 0.08

389 002781 奇信股份 96,200 2,832,128.00 0.07

390 600389 江山股份 169,100 2,803,678.00 0.07

391 002765 蓝黛传动 256,500 2,793,285.00 0.07

392 600841 上柴股份 182,625 2,786,857.50 0.07

393 002537 海立美达 225,900 2,751,462.00 0.07

394 002281 光迅科技 121,600 2,701,952.00 0.07

395 300530 达志科技 54,400 2,689,536.00 0.07

396 002206海利得 361,700 2,687,431.00 0.07

397 002523 天桥起重 500,900 2,664,788.00 0.07

398 002293 罗莱生活 231,100 2,648,406.00 0.07

399 300062 中能电气 223,300 2,648,338.00 0.07

400 002698 博实股份 224,500 2,642,365.00 0.07

第58页共77页

401 002381 双箭股份 302,000 2,639,480.00 0.07

402 300586 美联新材 94,300 2,635,685.00 0.07

403 000719 大地传媒 251,700 2,625,231.00 0.07

404 603823 百合花 123,900 2,624,202.00 0.07

405 000419 通程控股 369,200 2,613,936.00 0.07

406 300576 容大感光 113,700 2,612,826.00 0.07

407 600814 杭州解百 288,500 2,602,270.00 0.07

408 002802 洪汇新材 80,500 2,592,100.00 0.07

409 300587 天铁股份 96,500 2,588,130.00 0.07

410 002805 丰元股份 86,000 2,586,020.00 0.07

411 000919 金陵药业 238,281 2,578,200.42 0.07

412 600469 风神股份 342,000 2,568,420.00 0.07

413 000055 方大集团 348,900 2,539,992.00 0.07

414 002779 中坚科技 100,300 2,530,569.00 0.07

415 300470 日机密封 73,850 2,524,931.50 0.07

416 300039 上海凯宝 343,500 2,497,245.00 0.07

417 002458 益生股份 120,800 2,494,520.00 0.07

418 300540 深冷股份 73,300 2,491,467.00 0.07

419 600356 恒丰纸业 250,300 2,487,982.00 0.07

420 300391 康跃科技 157,600 2,480,624.00 0.07

421 002338 奥普光电 72,200 2,477,904.00 0.06

422 603315 福鞍股份 148,600 2,469,732.00 0.06

423 600128 弘业股份 225,300 2,453,517.00 0.06

424 300488 恒锋工具 73,400 2,451,560.00 0.06

425 300303 聚飞光电 564,500 2,444,285.00 0.06

426 002270 华明装备 227,074 2,434,233.28 0.06

427 300416 苏试试验 97,400 2,432,078.00 0.06

428 000821 京山轻机 182,900 2,427,083.00 0.06

第59页共77页

429 603088 宁波精达 65,500 2,411,055.00 0.06

430 002095生意宝 69,700 2,408,832.00 0.06

431 603029 天鹅股份 82,700 2,402,435.00 0.06

432 600481 双良节能 450,900 2,394,279.00 0.06

433 603090 宏盛股份 83,900 2,391,989.00 0.06

434 300434 金石东方 96,900 2,382,771.00 0.06

435 300310 宜通世纪 179,600 2,374,312.00 0.06

436 601882 海天精工 136,600 2,374,108.00 0.06

437 002420 毅昌股份 282,200 2,373,302.00 0.06

438 603033 三维股份 95,560 2,359,376.40 0.06

439 002816 和科达 77,100 2,274,450.00 0.06

440 600738 兰州民百 267,101 2,259,674.46 0.06

441 300119 瑞普生物 156,044 2,222,066.56 0.06

442 601798 蓝科高新 200,300 2,211,312.00 0.06

443 300184 力源信息 176,800 2,199,392.00 0.06

444 002487 大金重工 345,300 2,165,031.00 0.06

445 300505 川金诺 51,400 2,164,454.00 0.06

446 002598 山东章鼓 184,700 2,114,815.00 0.06

447 300370 安控科技 427,000 2,075,220.00 0.05

448 002037 久联发展 152,688 2,064,341.76 0.05

449 000985 大庆华科 86,700 2,054,790.00 0.05

450 600973 宝胜股份 361,479 2,024,282.40 0.05

451 600448 华纺股份 342,900 2,023,110.00 0.05

452 600370 三房巷 443,600 2,018,380.00 0.05

453 600222 太龙药业 324,100 2,015,902.00 0.05

454 300356 光一科技 229,750 2,001,122.50 0.05

455 600175 美都能源 448,000 1,948,800.00 0.05

456 600378 天科股份 157,500 1,938,825.00 0.05

第60页共77页

457 300056 三维丝 126,700 1,920,772.00 0.05

458 300487 蓝晓科技 113,800 1,918,668.00 0.05

459 300217 东方电热 510,200 1,857,128.00 0.05

460 300447 全信股份 85,170 1,855,854.30 0.05

461 603020 爱普股份 123,200 1,793,792.00 0.05

462 600562 国睿科技 62,100 1,710,234.00 0.04

463 300382 斯莱克 40,483 1,673,162.39 0.04

464 002548 金新农 134,711 1,627,308.88 0.04

465 002305 南国置业 291,300 1,575,933.00 0.04

466 000430 张家界 144,500 1,531,700.00 0.04

467 002225 濮耐股份 274,800 1,497,660.00 0.04

468 000715 中兴商业 132,500 1,486,650.00 0.04

469 300506 名家汇 52,450 1,480,663.50 0.04

470 300110 华仁药业 162,978 1,457,023.32 0.04

471 002469 三维工程 176,400 1,421,784.00 0.04

472 600310 桂东电力 201,000 1,378,860.00 0.04

473 300162 雷曼股份 128,600 1,354,158.00 0.04

474 300082 奥克股份 186,600 1,287,540.00 0.03

475 600238 海南椰岛 124,800 1,245,504.00 0.03

476 002786 银宝山新 80,900 1,179,522.00 0.03

477 002628 成都路桥 170,900 1,167,247.00 0.03

478 300121 阳谷华泰 83,300 1,149,540.00 0.03

479 300456 耐威科技 27,900 1,040,112.00 0.03

480 002756 永兴特钢 35,598 1,003,863.60 0.03

481 002170 芭田股份 132,600 985,218.00 0.03

482 300400 劲拓股份 61,100 911,612.00 0.02

483 601009 南京银行 80,800 905,768.00 0.02

484 600746 江苏索普 82,700 891,506.00 0.02

第61页共77页

485 300328 宜安科技 80,100 889,110.00 0.02

486 002279 久其软件 63,900 801,945.00 0.02

487 002137 麦达数字 83,800 760,066.00 0.02

488 300054 鼎龙股份 72,800 740,376.00 0.02

489 300194 福安药业 90,300 627,585.00 0.02

490 603703 盛洋科技 34,150 613,675.50 0.02

491 300313 天山生物 45,700 598,670.00 0.02

492 000564 供销大集 91,800 597,618.00 0.02

493 600336 澳柯玛 102,800 597,268.00 0.02

494 002495 佳隆股份 124,000 566,680.00 0.01

495 002515 金字火腿 55,400 525,192.00 0.01

496 002130 沃尔核材 80,700 518,901.00 0.01

497 603618 杭电股份 48,100 498,797.00 0.01

498 300009 安科生物 30,200 495,582.00 0.01

499 300511 雪榕生物 25,100 493,968.00 0.01

500 600979 广安爱众 86,000 491,920.00 0.01

501 600823 世茂股份 95,500 467,950.00 0.01

502 300366 创意信息 27,800 465,928.00 0.01

503 002483 润邦股份 68,100 448,779.00 0.01

504 603012 创力集团 53,500 441,910.00 0.01

505 002668 奥马电器 22,400 441,280.00 0.01

506 002165红宝丽 70,200 434,538.00 0.01

507 601811 新华文轩 27,600 429,456.00 0.01

508 300507 苏奥传感 9,400 421,872.00 0.01

509 603766 隆鑫通用 57,100 415,688.00 0.01

510 002374 丽鹏股份 70,500 414,540.00 0.01

511 002332 仙琚制药 42,700 367,220.00 0.01

512 600640 号百控股 17,700 299,130.00 0.01

第62页共77页

513 601007 金陵饭店 25,100 292,917.00 0.01

514 000678 襄阳轴承 25,700 225,646.00 0.01

515 300495 美尚生态 15,000 224,100.00 0.01

516 300314 戴维医疗 13,739 217,350.98 0.01

517 603456 九洲药业 12,700 209,169.00 0.01

518 603901 永创智能 9,100 107,835.00 0.00

519 600650 锦江投资 4,300 77,142.00 0.00

520 002787 华源控股 76 1,437.16 0.00

注：1.根据“天宝股份”（002220）公告，“天宝股份”自2017年8月14日更名为“天宝食品”；

2.根据“海立美达”（002537）公告，“海立美达”自2017年8月7日更名为“海联金汇”。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 603519 立霸股份 65,647,935.60 1.34

2 600077 宋都股份 63,900,887.35 1.30

3 000628 高新发展 63,528,956.32 1.29

4 000415 渤海金控 57,440,474.75 1.17

5 600620 天宸股份 56,840,820.98 1.16

6 300125 易世达 55,637,959.09 1.13

7 002077 大港股份 55,273,190.35 1.13

8 600287 江苏舜天 54,772,602.20 1.12

9 603959 百利科技 54,149,210.94 1.10

10 300501 海顺新材 53,284,000.14 1.09

11 603701 德宏股份 53,054,149.28 1.08

12 000666 经纬纺机 53,052,493.23 1.08

13 000708 大冶特钢 52,981,505.61 1.08

第63页共77页

14 002719 麦趣尔 52,701,604.67 1.07

15 603099 长白山 51,938,225.82 1.06

16 603520 司太立 51,547,938.39 1.05

17 300173 智慧松德 51,094,659.47 1.04

18 300382 斯莱克 51,050,652.02 1.04

19 002184 海得控制 50,543,528.40 1.03

20 300508 维宏股份 49,522,816.70 1.01

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 000046 泛海控股 60,526,052.62 1.23

2 300260 新莱应材 58,810,422.73 1.20

3 600617 国新能源 58,072,862.18 1.18

4 002607 亚夏汽车 57,934,484.93 1.18

5 300041 回天新材 57,085,513.55 1.16

6 600287 江苏舜天 56,283,449.62 1.15

7 300173 智慧松德 56,218,055.84 1.15

8 002296 辉煌科技 55,270,367.02 1.13

9 000708 大冶特钢 51,849,508.63 1.06

10 000415 渤海金控 51,363,166.48 1.05

11 000695 滨海能源 50,857,647.32 1.04

12 002441 众业达 50,555,750.65 1.03

13 300437 清水源 50,441,898.75 1.03

14 002302 西部建设 49,771,868.88 1.01

15 002532 新界泵业 49,634,715.30 1.01

第64页共77页

16 300382 斯莱克 49,419,132.17 1.01

17 002592 八菱科技 49,404,150.69 1.01

18 600077 宋都股份 49,262,870.64 1.00

19 002457 青龙管业 49,181,690.33 1.00

20 300494 盛天网络 49,044,748.13 1.00

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 18,545,633,676.32

卖出股票收入（成交）总额 18,976,314,390.18

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第65页共77页

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同的规定，本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人另根据CAPM模型计算得到的组合Beta值，结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.11.3本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第66页共77页

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,306,719.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 82,201.78

5 应收申购款 2,365,457.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,754,378.38

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部分的公允占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300092 科新机电 22,708,870.00 0.60 重大资产重组

2 002596 海南瑞泽 19,710,304.00 0.52 重大资产重组

第67页共77页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

235,736 11,795.74 294,838,665.62 10.60% 2,485,842,459.50 89.40%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

414,581.52 0.0149%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第68页共77页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年5月17日）基金份额总额 1,043,603,222.41

本报告期期初基金份额总额 2,902,635,994.89

本报告期基金总申购份额 1,454,091,967.09

减:本报告期基金总赎回份额 1,576,046,836.86

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,780,681,125.12

第69页共77页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金未改变投资策略。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

成交金额 佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第70页共77页

例

海通证券 13,649,698,131.89 9.73% 3,398,976.41 10.15% -

华鑫证券 23,179,167,336.49 8.47% 2,960,772.74 8.84% -

广发证券 12,796,327,380.59 7.45% 2,604,225.54 7.78% -

天风证券 12,270,506,444.13 6.05% 1,660,425.75 4.96% -

方正证券 21,726,460,155.20 4.60% 1,607,859.04 4.80% -

华创证券 11,677,748,114.38 4.47% 1,562,490.58 4.67% -

国信证券 11,551,982,947.01 4.14% 1,445,362.24 4.32% -

国泰君安 11,481,600,492.29 3.95% 1,379,819.10 4.12% -

东北证券 11,462,708,819.79 3.90% 1,069,678.24 3.19% -

兴业证券 11,374,866,339.32 3.66% 1,280,408.65 3.82% -

申万宏源 21,256,575,316.21 3.35% 1,170,255.32 3.50% -

银河证券 11,114,394,267.08 2.97% 1,037,838.78 3.10% -

中泰证券 11,096,653,005.53 2.92% 1,021,304.42 3.05% -

中金公司 11,029,660,505.85 2.74% 958,927.85 2.86% -

长江证券 21,008,288,529.92 2.69% 939,022.31 2.80% -

安信证券 2 976,484,943.61 2.60% 909,404.79 2.72% -

浙商证券 2 964,730,462.69 2.57% 705,509.29 2.11% -

长城证券 2 941,410,205.08 2.51% 688,455.05 2.06% -

中投证券 1 888,662,413.52 2.37% 827,613.49 2.47% -

中信建投 1 791,730,399.17 2.11% 737,339.55 2.20% -

东方证券 2 746,298,466.22 1.99% 695,030.14 2.08% -

川财证券 2 720,357,994.17 1.92% 526,799.08 1.57% -

民生证券 1 695,907,946.53 1.85% 648,097.12 1.94% -

中信证券 3 668,476,389.03 1.78% 622,553.54 1.86% -

东吴证券 1 622,497,741.39 1.66% 455,235.16 1.36% -

光大证券 1 585,136,977.17 1.56% 544,933.52 1.63% -

瑞银证券 1 447,514,609.78 1.19% 416,767.93 1.24% -

宏信证券 1 444,072,308.53 1.18% 413,566.51 1.24% -

第71页共77页

中信证券（山

2 410,021,284.11 1.09% 381,851.11 1.14% -

东）

中银国际 2 361,023,969.28 0.96% 336,222.93 1.00% -

华林证券 1 300,940,527.07 0.80% 220,079.58 0.66% -

平安证券 1 253,187,159.97 0.67% 235,794.12 0.70% -

九州证券 1 26,856,483.50 0.07% 19,640.96 0.06% -

信达证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

东莞证券 1 - - - - -

注：1.专用交易单元的选择标准

（1）实力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，经营行为规范；

（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；

（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；

3.本报告期内，本基金增加了2家证券公司的2个专用交易单元：九州证券交易单元1个，东北

证券交易单元1个。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称

成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

第72页共77页

的比例

海通证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

川财证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

宏信证券 - - - - - -

第73页共77页

中信证券（山

- - - - - -

东）

中银国际 - - - - - -

华林证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

九州证券 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

东莞证券 - - - - - -

注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《中国证券报》、《上海证券

1 本基金2016年4季度报告 2017年1月19日

报》、《证券时报》、《证券日报》

本公司关于旗下基金参与北京钱

《中国证券报》、《上海证券

2 景财富投资管理有限公司费率优 2017年1月23日

报》、《证券时报》、《证券日报》

惠活动的公告

本公司关于旗下基金参加蚂蚁

《中国证券报》、《上海证券

3 （杭州）基金销售有限公司基金 2017年1月23日

报》、《证券时报》、《证券日报》

转换费费率优惠活动的公告

本公司关于旗下部分基金参与交

通银行股份有限公司手机银行申 《中国证券报》、《上海证券

4 2017年2月23日

购及定期定额投资申购费率优惠 报》、《证券时报》、《证券日报》

活动的公告

本基金2017年第一次收益分配 《中国证券报》、《上海证券

5 2017年3月10日

公告 报》、《证券时报》、《证券日报》

6 本公司关于旗下部分基金参与宜 《中国证券报》、《上海证券 2017年3月13日

第74页共77页

信普泽投资顾问（北京）有限公 报》、《证券时报》、《证券日报》

司费率优惠活动的公告

《中国证券报》、《上海证券

7 本基金2016年年度报告 2017年3月30日

报》、《证券时报》、《证券日报》

本公司关于旗下部分基金继续参

《中国证券报》、《上海证券

8 与中国工商银行个人电子银行申 2017年3月31日

报》、《证券时报》、《证券日报》

购费率优惠活动的公告

本公司关于旗下部分基金参与广

《中国证券报》、《上海证券

9 发证券股份有限公司申购费率优 2017年4月10日

报》、《证券时报》、《证券日报》

惠活动的公告

本公司关于旗下基金增加南京苏

《中国证券报》、《上海证券

10 宁基金销售有限公司为销售机构 2017年4月14日

报》、《证券时报》、《证券日报》

的公告

本公司关于旗下基金参与南京苏

《中国证券报》、《上海证券

11 宁基金销售有限公司费率优惠活 2017年4月14日

报》、《证券时报》、《证券日报》

动的公告

本公司关于旗下基金增加济安财

《中国证券报》、《上海证券

12 富(北京)资本管理有限公司为销 2017年4月20日

报》、《证券时报》、《证券日报》

售机构的公告

本公司关于旗下基金参与济安财

《中国证券报》、《上海证券

13 富(北京)资本管理有限公司费率 2017年4月20日

报》、《证券时报》、《证券日报》

优惠活动的公告

本公司关于旗下部分基金参与交

通银行股份有限公司手机银行申 《中国证券报》、《上海证券

14 2017年4月22日

购及定期定额投资申购费率优惠 报》、《证券时报》、《证券日报》

活动的公告

《中国证券报》、《上海证券

15 本基金2017年1季度报告 2017年4月24日

报》、《证券时报》、《证券日报》

16 本公司关于调整直销中心最低认 《中国证券报》、《上海证券 2017年5月26日

第75页共77页

申购金额限制的公告 报》、《证券时报》、《证券日报》

本公司关于旗下基金增加上海云

《中国证券报》、《上海证券

17 湾投资管理有限公司为销售机构 2017年6月9日

报》、《证券时报》、《证券日报》

的公告

本公司关于旗下基金参与上海云

《中国证券报》、《上海证券

18 湾投资管理有限公司费率优惠活 2017年6月9日

报》、《证券时报》、《证券日报》

动的公告

本基金2017年第二次收益分配 《中国证券报》、《上海证券

19 2017年6月12日

公告 报》、《证券时报》、《证券日报》

《中国证券报》、《上海证券

20 本基金基金经理变更公告 2017年6月15日

报》、《证券时报》、《证券日报》

《中国证券报》、《上海证券

21 本基金基金经理变更公告 2017年6月17日

报》、《证券时报》、《证券日报》

本公司关于旗下基金增加上海证 《中国证券报》、《上海证券

22 2017年6月27日

券为销售机构的公告 报》、《证券时报》、《证券日报》

本公司关于旗下基金参与上海证 《中国证券报》、《上海证券

23 2017年6月27日

券销售费率优惠活动的公告 报》、《证券时报》、《证券日报》

本公司关于直销网上交易开通快 《中国证券报》、《上海证券

24 2017年6月28日

付通支付业务的公告 报》、《证券时报》、《证券日报》

本公司关于旗下部分基金增加上

《中国证券报》、《上海证券

25 海通华财富资产管理有限公司为 2017年6月29日

报》、《证券时报》、《证券日报》

销售机构的公告

本公司关于旗下部分基金参与通 《中国证券报》、《上海证券

26 2017年6月29日

华财富销售费率优惠活动的公告 报》、《证券时报》、《证券日报》

本基金招募说明书（更新）（2017 《中国证券报》、《上海证券

27 2017年6月29日

年第1号） 报》、《证券时报》、《证券日报》

注：上述公告同时在公司网站www.msfunds.com.cn上披露。

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§11 备查文件目录

11.1备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、本基金基金合同；

3、本基金托管协议；

4、本基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

11.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

11.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2017年8月28日

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