宝盈货币市场证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共49页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......19

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6.4报表附注......20

§7投资组合报告......40

7.1期末基金资产组合情况......40

7.2债券回购融资情况......40

7.3基金投资组合平均剩余期限......41

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......42

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......42

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......43

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

7.9投资组合报告附注......43

§8基金份额持有人信息......44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45

§9开放式基金份额变动......45

§10重大事件揭示......46

10.1基金份额持有人大会决议......46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4基金投资策略的改变......46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......47

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......47

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......48

10.9其他重大事件......48

§11影响投资者决策的其他重要信息......49

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......49

11.2影响投资者决策的其他重要信息......49

§12备查文件目录......49

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12.1备查文件目录......49

12.2存放地点......49

12.3查阅方式......49

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 宝盈货币市场证券投资基金

基金简称 宝盈货币

基金主代码 213009

交易代码 213009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年8月5日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 13,580,142,488.25份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 宝盈货币A 宝盈货币B

下属分级基金的交易代码： 213009 213909

报告期末下属分级基金的份额总额 4,418,966,865.77份 9,161,175,622.48份

2.2基金产品说明

投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。

本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等

积极的投资策略相结合，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资

投资策略

策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之

内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。

本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。

本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为本基金的业绩

比较基准，更能体现本基金良好的流动性与安全性。

业绩比较基准

如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重

比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益

的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管

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理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说

明书中列示。

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，

风险收益特征

其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张瑾 田青

信息披露负责

联系电话 0755-83276688 010-67595096

人

电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-300 010-67595096

传真 0755-83515599 010-66275853

深圳市深南路6008号特区报

注册地址 北京市西城区金融大街25号

业大厦1501

广东省深圳市福田区福华一 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址

路115号投行大厦10层 院1号楼

邮政编码 518034 100033

法定代表人 李文众 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省深圳市福田区福华一路115

注册登记机构 宝盈基金管理有限公司

号投行大厦10层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 宝盈货币A 宝盈货币B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 49,808,084.77 133,761,355.51

本期利润 49,808,084.77 133,761,355.51

本期净值收益率 1.8442% 1.9652%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 4,418,966,865.77 9,161,175,622.48

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 29.7321% 32.2178%

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

5、本基金合同生效日为2009年8月5日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈货币A

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.4077% 0.0046% 0.0288% 0.0000% 0.3789% 0.0046%

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过去三个月 0.9883% 0.0039% 0.0873% 0.0000% 0.9010% 0.0039%

过去六个月 1.8442% 0.0045% 0.1736% 0.0000% 1.6706% 0.0045%

过去一年 3.0878% 0.0045% 0.3500% 0.0000% 2.7378% 0.0045%

过去三年 10.9016% 0.0086% 1.0510% 0.0000% 9.8506% 0.0086%

自基金合同

29.7321% 0.0111% 2.9713% 0.0001% 26.7608% 0.0110%

生效起至今

宝盈货币B

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

收益率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.4270% 0.0046% 0.0288% 0.0000% 0.3982% 0.0046%

过去三个月 1.0485% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.9612% 0.0038%

过去六个月 1.9652% 0.0045% 0.1736% 0.0000% 1.7916% 0.0045%

过去一年 3.3352% 0.0045% 0.3500% 0.0000% 2.9852% 0.0045%

过去三年 11.7030% 0.0086% 1.0510% 0.0000% 10.6520% 0.0086%

自基金合同

32.2178% 0.0111% 2.9713% 0.0001% 29.2465% 0.0110%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金

的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地

在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范 第11页共49页

的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

证券从 说明

姓名 职务 理）期限

业年限

任职日期 离任日期

本基金基金经理、

宝盈增强收益债 陈若劲女士，香港中文大学

券型证券投资基 金融MBA。曾在第一创业证

金基金经理、宝盈 券有限责任公司固定收益

祥瑞养老混合型 部从事债券投资、研究及交

2009年8月

陈若劲 证券投资基金基 - 14年 易等工作，2008年4月加入

5日

金经理、宝盈祥泰 宝盈基金管理有限公司任

养老混合型证券 债券组合研究员。中国国

投资基金基金经 籍，证券投资基金从业人员

理、固定收益部总 资格。

监

2010年7月加入宝盈基金

管理有限公司，在固定收益

2015年7月

邱骏 本基金基金经理 - 7年 部任职固定收益研究员，负

8日

责利率债、信用债、可转债

等各类固定收益证券研究。

注：1.陈若劲为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；

2.邱骏非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2017年6月30日。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，受国内供给侧结构性改革推动，以及海外经济体复苏带动下，投资和出口数据改善，宏观经济整体保持平稳运行态势。通胀方面，报告期内除部分黑色工业品上涨外，其他工业品和农产品价格均有不同幅度回落，整体通胀风险有限。在经济平稳和通胀压力不大背景下，央行整体维持中性偏紧的货币政策。

报告期内，市场资金面整体呈现偏紧态势。报告期初，央行减少公开市场资金投放量，并先后上调公开市场操作利率；报告期中期，随着监管去杠杆政策力度持续加强，市场资金利率进一步走高；但报告期后期，随着监管部门加强政策协调，市场资金面紧张程度得到缓解。报告期内，受资金利率上行和监管政策推动，债券市场收益率整体大幅上行，其中1年期AAA信用债上行幅度为50bp左右，10年期国债上行幅度为55bp左右，收益率曲线结构整体上移，商业银行对于同业存款和同业存单需求旺盛，导致存单利率居高不下。

报告期内，出于对监管政策力度加大、市场资金利率上行的担忧，我们整体维持较低久期和较高评级的债券投资组合，并在春节前和季末等资金面紧张或者同业存单价格高企时期，积极增 第13页共49页

加收益率较高的协议存款和同业存单的配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期宝盈货币A的基金份额净值收益率为1.8442%，本报告期宝盈货币B的基金份额净

值收益率为1.9652%，同期业绩比较基准收益率为0.1736%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，我们认为去年同期高基数可能会对经济数据带来部分下行压力，但海外

经济体复苏和国内供给侧改革因素，仍将维持宏观经济相对平稳运行。通胀方面，我们认为下半年在金融去杠杆和经济平稳运行大背景下，大宗商品价格难以出现大幅上涨，通胀风险依然有限。

货币市场方面，出于防控资产泡沫、降低金融杠杆需要，预计货币政策仍将保持中性偏紧基调，同时我们也关注到各监管部门逐步加强政策协调，防范系统性风险，我们认为央行将灵活运用公开市场量价操作维持市场流动性，资金面整体虽仍将偏紧但预计将好于上半年。债券市场方面，下半年随着监管政策更加注重协调，政策冲击减少，资金面可能好于预期，叠加年末传统债券配置时点，债券市场或将引来较好的投资机会。

下半年，我们将密切跟踪监管政策动向、通胀和经济数据环比变化以及市场资金面情况，耐心等待债券市场的投资机会，同时择机参与高收益协议存款和同业存单的配置机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的 第14页共49页

讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为A类49,808,084.77元，B类133,761,355.51元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：宝盈货币市场证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 2,909,030,119.57 4,609,436,972.98

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 9,441,259,709.35 8,646,147,448.03

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 9,441,259,709.35 8,646,147,448.03

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,026,673,260.01 4,069,515,904.26

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 40,475,267.32 92,343,066.73

应收股利 - -

应收申购款 168,564,062.12 349,459.58

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 737,173.35 737,173.35

资产总计 13,586,739,591.72 17,418,530,024.93

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

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短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 247,720.51 727,809.87

应付管理人报酬 2,751,081.23 3,454,126.13

应付托管费 833,660.97 1,046,704.87

应付销售服务费 654,503.90 831,760.01

应付交易费用 6.4.7.7 234,741.31 308,405.67

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 1,501,953.91 3,137,216.20

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 373,441.64 323,284.92

负债合计 6,597,103.47 9,829,307.67

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 13,580,142,488.25 17,408,700,717.26

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 13,580,142,488.25 17,408,700,717.26

负债和所有者权益总计 13,586,739,591.72 17,418,530,024.93

注：报告期截止日2017年6月30日，宝盈货币市场证券投资基金A类基金份额净值1.0000元，

基金份额总额4,418,966,865.77份。宝盈货币市场证券投资基金B类基金份额净值1.0000元，

基金份额总额9,161,175,622.48份。宝盈货币市场证券投资基金A类基金和宝盈货币市场证券投

资基金B类基金的合计份额总数13,580,142,488.25份。

6.2利润表

会计主体：宝盈货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年6月30日 年6月30日

一、收入 224,639,851.60 619,663,409.53

1.利息收入 221,354,128.24 465,531,287.11

其中：存款利息收入 6.4.7.11 80,244,445.90 216,433,984.75

债券利息收入 137,317,543.50 238,162,753.75

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,792,138.84 10,934,548.61

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,285,723.36 154,131,924.62

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 3,285,723.36 154,131,924.62

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

- -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

- 197.80

列）

减：二、费用 41,070,411.32 118,520,964.93

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 15,777,916.61 58,149,264.93

2．托管费 6.4.10.2.2 4,781,186.81 17,620,989.35

3．销售服务费 6.4.10.2.3 3,719,842.49 6,204,788.35

4．交易费用 6.4.7.19 6,853.82 -

第18页共49页

5．利息支出 16,594,376.11 36,354,083.54

其中：卖出回购金融资产支出 16,594,376.11 36,354,083.54

6．其他费用 6.4.7.20 190,235.48 191,838.76

三、利润总额（亏损总额以“-”

183,569,440.28 501,142,444.60

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

183,569,440.28 501,142,444.60

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 17,408,700,717.26 - 17,408,700,717.26

二、本期经营活动产生的基金净

- 183,569,440.28 183,569,440.28

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数 -3,828,558,229.01 - -3,828,558,229.01

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 39,662,074,965.49 - 39,662,074,965.49

-43,490,633,194.5

2.基金赎回款 -43,490,633,194.50 -

0

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - -183,569,440.28 -183,569,440.28

减少以“-”号填列）

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五、期末所有者权益（基金净值） 13,580,142,488.25 - 13,580,142,488.25

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 28,297,068,779.45 - 28,297,068,779.45

二、本期经营活动产生的基金净

- 501,142,444.60 501,142,444.60

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数 -9,301,007,997.28 - -9,301,007,997.28

（净值减少以“-”号填列）

103,488,113,984.6

其中：1.基金申购款 103,488,113,984.60 -

0

-112,789,121,981.

2.基金赎回款 -112,789,121,981.88 -

88

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 - -501,142,444.60 -501,142,444.60

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 18,996,060,782.17 - 18,996,060,782.17

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

宝盈货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2009]第532号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈货币市场证券投 第20页共49页

资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,455,089,424.24元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(09)第0014号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》于2009年8月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,455,160,265.48份基金份额，其中认购资金利息折合70,841.24份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，并据此将基金份额分为不同的类别。其中A类基金按照0.25%年费率计提销售服务费；B类基金按照0.01%年费率计提销售服务费的。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化收益率。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于50万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

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6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

第22页共49页

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 9,030,119.57

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 2,900,000,000.00

合计： 2,909,030,119.57

注：其他存款均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债

银行间市场 9,441,259,709.35 9,450,701,000.00 9,441,290.65 0.0695%

券

合计 9,441,259,709.35 9,450,701,000.00 9,441,290.65 0.0695%

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本。

第23页共49页

2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_银行间 1,026,673,260.01 -

合计 1,026,673,260.01 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 4,693.54

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 6,695,434.00

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 33,489,385.18

应收买入返售证券利息 285,754.60

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 40,475,267.32

第24页共49页

6.4.7.6其他资产

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

其他应收款 737,173.35

待摊费用 -

合计 737,173.35

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 234,741.31

合计 234,741.31

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 2,209.91

其他 33,300.00

预提费用 337,931.73

合计 373,441.64

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

宝盈货币A

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

第25页共49页

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,121,511,397.92 3,121,511,397.92

本期申购 8,848,142,871.04 8,848,142,871.04

本期赎回(以"-"号填列) -7,550,687,403.19 -7,550,687,403.19

本期末 4,418,966,865.77 4,418,966,865.77

金额单位：人民币元

宝盈货币B

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 14,287,189,319.34 14,287,189,319.34

本期申购 30,813,932,094.45 30,813,932,094.45

本期赎回(以"-"号填列) -35,939,945,791.31 -35,939,945,791.31

本期末 9,161,175,622.48 9,161,175,622.48

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

宝盈货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 49,808,084.77 - 49,808,084.77

本期基金份额交易

- - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -49,808,084.77 - -49,808,084.77

本期末 - - -

第26页共49页

单位：人民币元

宝盈货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 133,761,355.51 - 133,761,355.51

本期基金份额交易

- - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -133,761,355.51 - -133,761,355.51

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 43,595.20

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 80,200,850.70

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 80,244,445.90

6.4.7.12股票投资收益

不适用。

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

第27页共49页

卖出债券（及债券到期兑付）成交总额 32,555,300,205.52

减：卖出债券（及债券到期兑付）成本总额 32,312,097,067.89

减：应收利息总额 239,917,414.27

买卖债券差价收入 3,285,723.36

6.4.7.13.1资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

不适用。

6.4.7.15衍生工具收益

不适用。

6.4.7.16股利收益

不适用。

6.4.7.17公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动收益。

6.4.7.18其他收入

本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 -

银行间市场交易费用 6,853.82

合计 6,853.82

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

第28页共49页

审计费用 79,343.16

信息披露费 49,588.57

其他 800.00

中债账户维护费 9,000.00

上清所账户维护费 9,000.00

银行费用 42,503.75

合计 190,235.48

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（以下简称

基金托管人、基金代销机构

“中国建设银行”）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

第29页共49页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年6月30

年6月30日 日

当期发生的基金应支付的管理费 15,777,916.61 58,149,264.93

其中：支付销售机构的客户维护费 2,931,204.79 4,213,012.88

注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付的

4,781,186.81 17,620,989.35

托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.1%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

宝盈货币A 宝盈货币B 合计

中国建设银行 393,847.99 18,080.12 411,928.11

宝盈基金管理有限公司 353,357.73 281,033.63 634,391.36

合计 747,205.72 299,113.75 1,046,319.47

获得销售服务费的 上年度可比期间

第30页共49页

各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

宝盈货币A 宝盈货币B 合计

中国建设银行 621,299.88 25,546.71 646,846.59

宝盈基金管理有限公司 541,826.67 1,497,572.15 2,039,398.82

合计 1,163,126.55 1,523,118.86 2,686,245.41

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金资产净值0.25%的年费率以及B类基金资

产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金管理有限公司，再由宝

盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日A类基金资产净值 X0.25%/ 当年天数。

日销售服务费＝前一日B类基金资产净值 X0.01%/ 当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 交易 利息

基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出

各关联方名称 金额 收入

中国建设银行 292,153,258.22 1,461,333,667.14 - - 3,508,250,000.00 491,480.84

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 交易 利息

基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出

各关联方名称 金额 收入

中国建设银行 4,888,156,551.41 3,775,799,350.71 - - 12,332,000,000.00 1,492,274.97

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6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

宝盈货币A 宝盈货币B

基金合同生效日（2009年8

- -

月5日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 - 73,855,095.30

期间申购/买入总份额 - 1,238,658.92

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 - 75,093,754.22

期末持有的基金份额

- 0.55%

占基金总份额比例

上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年6月30日

宝盈货币A 宝盈货币B

基金合同生效日（2009年

- -

8月5日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 - 15,322,691.72

期间申购/买入总份额 - 11,343,333.33

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 13,000,000.00

期末持有的基金份额 - 13,666,025.05

期末持有的基金份额

- 0.07%

占基金总份额比例

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。

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2、基金管理人宝盈基金管理有限公司在本半年度申购本基金的交易委托第一创业证券有限责任公司办理，适用费率为0%。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 9,030,119.57 43,595.20 12,244,927.84 160,606.82

注：1、本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行的活期存款余额为9,030,119.57元，按银

行同业利率计息。

2、本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行的协议存款余额为0.00元。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在承销期内未参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

宝盈货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配

备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

49,867,325.58 - -59,240.81 49,808,084.77 -

宝盈货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合

备注

金 赎回款转出金额 本年变动 计

135,337,376.99 - -1,576,021.48 133,761,355.51 -

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6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，主要投资于各类货币市场工具，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。”的风险收益目标。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

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6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行；其他存款存放在具有基金托管资格的平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司以及中信银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在AAA级以下的企业债

券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 269,960,171.00 530,551,736.15

A-1以下 - -

未评级 8,990,183,839.00 7,329,548,445.67

合计 9,260,144,010.00 7,860,100,181.82

注：未评级债券为政策性金融债、同业存单以及超短期融资券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 181,115,699.50 -

AAA以下 - -

未评级 - 786,047,266.21

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合计 181,115,699.50 786,047,266.21

注：未评级债券为政策性金融债。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%，投资于一家公司发行的短期企业债券及短期融资券的市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。

于2017年6月30日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

6个月以内 6个月-1年 1-5年5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 2,909,030,119.57 - - - -2,909,030,119.57

交易性金融资产 8,644,008,131.63797,251,577.72 - - -9,441,259,709.35

买入返售金融资产 1,026,673,260.01 - - - -1,026,673,260.01

应收利息 - - - -40,475,267.32 40,475,267.32

应收申购款 - - - -168,564,062.12 168,564,062.12

其他资产 - - - - 737,173.35 737,173.35

资产总计 12,579,711,511.21797,251,577.72 - -209,776,502.7913,586,739,591.72

负债

应付赎回款 - - - - 247,720.51 247,720.51

应付管理人报酬 - - - - 2,751,081.23 2,751,081.23

应付托管费 - - - - 833,660.97 833,660.97

应付销售服务费 - - - - 654,503.90 654,503.90

应付交易费用 - - - - 234,741.31 234,741.31

应付利润 - - - - 1,501,953.91 1,501,953.91

其他负债 - - - - 373,441.64 373,441.64

负债总计 - - - - 6,597,103.47 6,597,103.47

利率敏感度缺口 12,579,711,511.21797,251,577.72 - -203,179,399.3213,580,142,488.25

上年度末

6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 4,609,436,972.98 - - - -4,609,436,972.98

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交易性金融资产 8,547,654,673.5798,492,774.46 - - -8,646,147,448.03

买入返售金融资产 4,069,515,904.26 - - - -4,069,515,904.26

应收利息 - - - -92,343,066.73 92,343,066.73

应收申购款 - - - - 349,459.58 349,459.58

其他资产 - - - - 737,173.35 737,173.35

资产总计 17,226,607,550.8198,492,774.46 - -93,429,699.6617,418,530,024.93

负债

应付赎回款 - - - - 727,809.87 727,809.87

应付管理人报酬 - - - - 3,454,126.13 3,454,126.13

应付托管费 - - - - 1,046,704.87 1,046,704.87

应付销售服务费 - - - - 831,760.01 831,760.01

应付交易费用 - - - - 308,405.67 308,405.67

应付利润 - - - - 3,137,216.20 3,137,216.20

其他负债 - - - - 323,284.92 323,284.92

负债总计 - - - - 9,829,307.67 9,829,307.67

利率敏感度缺口 17,226,607,550.8198,492,774.46 - -83,600,391.9917,408,700,717.26

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分

本期末（2017年6月30日）上年度末（ 2016年12月31日）

析

市场利率下降25个基点 4,707,619.23 16,042,726.00

市场利率上升25个基点 -4,693,057.82 -15,954,526.00

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

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6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

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§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 9,441,259,709.35 69.49

其中：债券 9,441,259,709.35 69.49

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,026,673,260.01 7.56

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 2,909,030,119.57 21.41

4 其他各项资产 209,776,502.79 1.54

5 合计 13,586,739,591.72 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 11.99

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

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7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 68

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过120天的情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

平均剩余期限

号 净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 19.77 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动

- -

利率债

2 30天(含)—60天 18.04 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动

- -

利率债

3 60天(含)—90天 48.62 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动

- -

利率债

4 90天(含)—120天 4.00 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动

- -

利率债

5 120天(含)—397天（含） 8.08 -

其中：剩余存续期超过397天的浮动

- -

利率债

第41页共49页

合计 98.50 -

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内无投资组合剩余存续期超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 817,248,900.52 6.02

其中：政策性金融债 797,251,577.72 5.87

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,419,936,914.43 10.46

6 中期票据 181,115,699.52 1.33

7 同业存单 7,022,958,194.88 51.71

8 其他 - -

9 合计 9,441,259,709.35 69.52

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

比例（％）

1 170401 17农发01 6,000,000 598,484,856.13 4.41

2 11170714117招商银行CD141 5,000,000 494,904,584.53 3.64

3 11169626416华融湘江银行CD043 3,000,000 298,146,396.08 2.20

4 11172010917广发银行CD109 3,000,000 296,942,750.73 2.19

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5 11179992917宁波银行CD109 3,000,000 296,814,847.35 2.19

6 01175602817中电投SCP014 2,000,000 199,750,048.08 1.47

7 11179566617天津银行CD058 2,000,000 199,702,716.52 1.47

8 11179149117包商银行CD023 2,000,000 198,919,714.09 1.46

9 11161519916民生CD199 2,000,000 198,798,096.44 1.46

10 170204 17国开04 2,000,000 198,766,721.59 1.46

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1193%

报告期内偏离度的最低值 -0.0068%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0583%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期末无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1

本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。

7.9.2

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第43页共49页

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 40,475,267.32

4 应收申购款 168,564,062.12

5 其他应收款 737,173.35

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 209,776,502.79

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

户均持有的基

份额级别 户数

金份额 占总份额 占总份

(户) 持有份额 持有份额

比例 额比例

宝盈货币A 403,980 10,938.58 66,310,628.40 1.50% 4,352,656,237.37 98.50%

宝盈货币B 230 39,831,198.36 8,400,261,173.25 91.69% 760,914,449.23 8.31%

合计 404,210 33,596.75 8,466,571,801.65 62.35% 5,113,570,686.60 37.65%

注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。

2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

宝盈货币A 16,483,375.15 0.3730%

基金管理人所有从业人员 宝盈货币B 0.00 0.0000%

持有本基金

合计 16,483,375.15 0.1214%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 宝盈货币A >100

投资和研究部门负责人持 宝盈货币B 0

有本开放式基金 合计 >100

宝盈货币A 0

本基金基金经理持有本开

宝盈货币B 0

放式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

宝盈货币A 宝盈货币B

基金合同生效日（2009年8月5日）基金份 428,312,282.49 1,026,847,982.99

额总额

本报告期期初基金份额总额 3,121,511,397.92 14,287,189,319.34

本报告期基金总申购份额 8,848,142,871.04 30,813,932,094.45

减:本报告期基金总赎回份额 7,550,687,403.19 35,939,945,791.31

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"

- -

填列）

本报告期期末基金份额总额 4,418,966,865.77 9,161,175,622.48

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§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：

（1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。

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10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

联合证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。

2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

（1）租用交易单元情况

本报告期内未租用交易单元。

（2）退租交易单元情况

本报告期内未退租交易单元。

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10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

宝盈基金管理有限公司关于新

增深圳新华信通资产管理有限 中国证券报证券时报

1 2017年1月4日

公司为旗下基金代销机构及参 上海证券报证券日报

与相关费率优惠活动的公告

宝盈基金管理有限公司关于高 中国证券报证券时报

2 2017年1月10日

级管理人员变更的公告 上海证券报证券日报

宝盈货币市场证券投资基金暂

3 证券时报 2017年1月23日

停申购、转换转入公告

宝盈基金管理有限公司高级管 中国证券报证券时报

4 2017年1月26日

理人员变更公告 上海证券报证券日报

宝盈货币市场证券投资基金暂

5 证券时报 2017年3月28日

停申购、转换转入业务的公告

宝盈基金管理有限公司高级管 中国证券报证券时报

6 2017年4月14日

理人员变更公告 上海证券报证券日报

宝盈基金管理有限公司高级管 中国证券报证券时报

7 2017年4月14日

理人员变更公告 上海证券报证券日报

宝盈货币市场证券投资基金暂

8 证券时报 2017年4月25日

停申购、转换转入公告

宝盈货币市场证券投资基金暂

9 证券时报 2017年5月24日

停申购、转换转入业务的公告

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

中国证监会关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的文件。

《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》。

《宝盈货币市场证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

12.2存放地点

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

12.3查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2017年8月24日

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