宝盈资源优选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
宝盈资源优选股票型证券投资基金由鸿飞证券投资基金转型而成。依据中国证监会2008年3月31日证监许可[2008]392号文核准的鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议,鸿飞证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“宝盈资源优选股票型证券投资基金”。自2008年4月15日起,由《鸿飞证券投资基金基金合同》修订而成的《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》生效。
重要提示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年10月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书(更新)中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:宝盈基金管理有限公司
注册及办公地址:广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层
法定代表人:李建生
总经理:汪钦
组织形式:有限责任公司
成立时间:2001年5月18日
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
电话:(0755)83276688
传真:(0755)83515599
联系人:王中宝
股权结构:本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9号文批准发起设立,现有股东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任公司持有本公司75%的股权,中国对外经济贸易信托有限公司持有25%的股权。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
(1)董事会
李建生女士,董事长,1954年生,中共党员,高级会计师、注册会计师、企业法律顾问。2000年1月至2002年12月任中铁工总会计师,2002年12月至2007年9月任中铁工总会计师、总法律顾问,2005年5月至2009年12月兼任中铁信托有限责任公司董事长,2007年9月至今任中国中铁股份有限公司副总裁、财务总监、总法律顾问,2011年6月至今任安徽昊方机电股份有限公司独立非执行董事。
景开强先生,董事,1958年生,硕士研究生,高级会计师。1985年7月至1989年10月在中铁二局机筑公司广州、深圳、珠海项目部任职,历任助理会计师、会计师、财务主管 1989年11月至2001年4月在中铁二局机筑公司财务科任职,历任副科长、科长、总会计师 2001年5月至2003年10月在中铁二局股份公司任财会部部长,中铁二局集团专家委员会财务组组长 2003年11月至2005年10月在中铁八局集团公司任总会计师、总法律顾问、集团公司专家委员会成员 现任中铁信托有限责任公司总经理。
陈赤先生,董事,1966年生,中共党员,经济学博士。1988年7月至1998年5月任西南财经大学公共与行政管理学院教研室副主任 1998年5月至1999年3月在四川省信托投资公司人事部任职 1999年3月至2000年10月在四川省信托投资公司峨眉山办事处任总经理助理,2000年10月至2003年6月在和兴证券有限责任公司工作 2003年6月开始任衡平信托投资有限责任公司总裁助理兼研究发展部总经理,现任中铁信托有限责任公司副总经理兼董事会秘书。
张一冰女士,董事,1967年生,中共党员,陕西财经学院硕士。1989年7月起,在中国华大理工技术公司计财部任职 1990年5月至1999年5月,在中国对外经济贸易信托投资公司计财部、综合部和证券部任职 1999年6月,任香港第一太平银行投资银行部副总裁 2001年4月起,在中国对外经济贸易信托投资公司先后担任投资银行部、稽核法律部、投资发展部总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司董事会秘书。
曾康霖先生,独立董事,1938年生,中共党员,西南财经大学教授。1951年至1956年,在四川省泸县税务局工作 1956年至1960年,在西南财经大学学习 1960年至今,在西南财经大学任教,现任西南财经大学中国金融研究中心名誉主任,博士生导师。
贺颖奇先生,独立董事,1962年生,中共党员,管理学博士。 1986年至1992年,在河北大学经济系任教 1995年至2001年,在厦门大学管理学院任教 2001年至2003年在清华大学经济管理学院管理学博士后流动站从事博士后研究工作 2003年7月至2010年4月,在清华大学会计研究所从事教学与科研工作,任清华大学会计研究所党支部书记,副教授 2010年5月至今,在北京国家会计学院任副教授,兼任福建星网锐捷公司独立董事。
屈文洲先生,独立董事,1972年生,中共党员,金融学博士。1995至1997年,任厦门建发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任 1997至2001年,任厦门建发信托投资公司投资银行部经理 1998至1999年,借调中国证监会厦门特派办上市公司监管处 2001至2003年任厦门市博亦投资咨询有限公司总经理 2003至2005年任深圳证券交易所研究员 2005至今,在厦门大学管理学院从事教学与研究工作。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师,厦门大学中国资本市场研究中心主任,厦门大学管理学院财务学系副主任,兼任厦门空港、山东航空、莱宝高科的独立董事。
汪钦先生,董事,1966年生,中共党员,经济学博士。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处、海南港澳国际信托投资公司证券部,历任三亚东方实业股份有限公司副总经理、国信证券股份有限公司研究所所长、长城基金管理有限公司副总经理。2010年11月起任宝盈基金管理有限公司总经理。
(2)监事会
张建华女士,监事,1969年生,高级经济师。曾就职于四川新华印刷厂、成都科力风险投资公司、成都工商信托有限公司、衡平信托有限责任公司。现任中铁信托有限责任公司金融同业部总经理。
杨凯先生,员工监事,1974年生,中山大学岭南学院MBA。2003年7月至今,在宝盈基金管理有限公司工作,先后担任市场部总监助理、市场部总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监。目前,其担任宝盈基金管理有限公司总经理助理兼鸿阳证券投资基金基金经理。
(3)其他高级管理人员
孙胜华先生,1971年生,中共党员,法学硕士。曾在中国信达信托总公司、中国信达资产管理公司、英国Wyvern (China) 投资银行、中国泛海控股集团、民生证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司从事法律工作。2010年3月加入宝盈基金管理有限公司任总经理助理兼监察稽核部总监。2010年11月起任宝盈基金管理有限公司督察长。
2、本基金基金经理
彭敢先生,1969年生,金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部、万联证券有限责任公司研发中心、财富证券有限责任公司从事投资研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金管理有限公司投资部,现任宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理和宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理。
宝盈资源优选股票型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间:
杨宏亮,2009年5月25日至2010年11月5日。
欧阳东华,2008年4月15日至2009年6月19日。
3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
高峰先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理兼投资部总监、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理。
杨凯先生:宝盈基金管理有限公司总经理助理兼鸿阳证券投资基金基金经理。
段鹏程先生:宝盈基金管理有限公司研究部总监。
彭敢先生:宝盈资源优选股票型证券投资基金基金经理、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田青
联系电话:(010) 6759 5096
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2013 年6月30日,中国建设银行资产总额148,592.14亿元,较上年末增长6.34%。2013年上半年,中国建设银行实现净利润1,199.64亿元,较上年同期增长12.65%。年化资产回报率为1.66%,年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入1,876.60亿元,较上年同期增长10.59%。净利差为2.54%,较上年同期提高0.01个百分点。净利息收益率为2.71%,与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元,较上年同期增长12.76%。
中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有10家一级海外分行,拥有建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等5家全资子公司,海外机构已覆盖到全球14 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行27家,拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
2013年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与社会各界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年“世界银行1000强排名”中位列第5,较上年上升1位 在美国《财富》世界500强排名第50位,较上年上升27位 在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜中位列全球第2,较上年提升11位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工225人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年6月30日,中国建设银行已托管311只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”,在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖,并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖,和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度“最佳基金托管银行”奖。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:宝盈基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
法定代表人:李建生
电话:0755-83276688
传真:0755-83515880
联系人:陈坤
2、代销机构
(1) 中国建设银行
联系地址:北京市西城区金融大街25号
客户服务电话:95533
公司网址:www.ccb.com
(2) 中国农业银行
联系地址:北京市海淀区复兴路甲23号
客户服务电话:95599
公司网址:www.abchina.com
(3) 中国工商银行
联系地址:北京市西城区复兴门内大街55号
客户服务电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(4) 中国银行
联系地址:北京市西城区复兴门内大街1号
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(5) 交通银行
联系地址:上海市仙霞路18号
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(6) 招商银行
联系地址:深圳市福田区深南大道7088号
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(7) 中信银行
联系地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
客户服务电话:95558
公司网址:www.ecitic.com
(8) 中国民生银行
联系地址:北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(9) 中国邮政储蓄银行
联系地址:北京市宣武门西大街131号
客户服务电话:11185
公司网址:www.psbc.com
(10) 北京银行
联系地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
客户服务电话:95526
公司网址:www.bankofbeijing.com.cn
(11) 平安银行
联系地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
客户服务电话:40066-99999
公司网址:www.18ebank.com
(12) 国泰君安证券
联系地址:上海市浦东新区商城路618号
客户服务电话:4008888666
公司网址:www.gtja.com
(13) 中信建投证券
联系地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
客户服务电话:4008888108
公司网址:www.csc108.com
(14) 国信证券
联系地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(15) 招商证券
联系地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
客户服务电话:95565
公司网址:www.newone.com.cn
(16) 广发证券
联系地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
客户服务电话:95575
公司网址:www.gf.com.cn
(17) 中信证券
联系地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
客户服务电话:95513
公司网址:www.cs.ectitic.com
(18) 中国银河证券
联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座
客户服务电话:4008888888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(19) 海通证券
联系地址:上海市淮海中路98号
客户服务电话:4008888001
公司网址:www.htsec.com
(20) 申银万国证券
联系地址:上海市常熟路171号
客户服务电话:021-962505
公司网址:www.sywg.com.cn
(21) 兴业证券
联系地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦
客户服务电话:021-68419974
公司网址:www.xyzq.com.cn
(22) 长江证券
联系地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务电话:4008888999
公司网址:www.cjsc.com.cn
(23) 安信证券
联系地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话:0755-82825555
公司网址:www.essences.com.cn
(24) 西南证券
联系地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层
客户服务电话:023-63786187
公司网址:www.swsc.com.cn
(25) 中信金通证券
联系地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
客户服务电话:0571-96598
公司网址:www.bigsun.com.cn
(26) 万联证券
联系地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
客户服务电话:4008888133
公司网址:www.wlzq.com.cn
(27) 国元证券
联系地址:安徽省合肥市寿春路179号
客户服务电话:4008888777
公司网址:www.gyzq.com.cn
(28) 渤海证券
联系地址:天津市河西区宾水道3号
客户服务电话:022-28455588
公司网址:www.ewww.com.cn
(29) 中信万通证券
联系地址:青岛市崂山区香港东路316号
客户服务电话:96577
公司网址:www.zxwt.com.cn
(30) 东吴证券
联系地址:江苏省苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
客户服务电话:0512-96288
公司网址:www.dwjq.com.cn
(31) 东方证券
联系地址:上海市中山南路318号2号楼
客户服务电话:021-962506
公司网址:www.dfzq.com.cn
(32) 长城证券
联系地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
客户服务电话:0755-82288968
公司网址:www.cc168.com.cn
(33) 国联证券
联系地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
客户服务电话:95570
公司网址:www.glsc.com.cn
(34) 浙商证券
联系地址:浙江省杭州市杭大路1号
客户服务电话:95105665
公司网址:www.stocke.com
(35) 平安证券
联系地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
客户服务电话:95511
公司网址:www.xmpb.com
(36) 国都证券
联系地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
客户服务电话:4008188118
公司网址:www.guodu.com
(37) 东海证券
联系地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼
客户服务电话:0519-8166222
公司网址:www.longone.com.cn
(38) 国盛证券
联系地址:江西省南昌市永叔路15号
客户服务电话:0791-6285337
公司网址:www.gsstock.com
(39) 华西证券
联系地址:四川省成都市陕西街239号
客户服务电话:4008888818
公司网址:www.hx168.com.cn
(40) 宏源证券
联系地址:新疆乌鲁木齐建设路2号
客户服务电话:010-62294600
公司网址:www.ehongyuan.com
(41) 齐鲁证券
联系地址:山东省济南市经十路128号
客户服务电话:0531-82084184
公司网址:www.qlzq.com.cn
(42) 第一创业证券
联系地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座26层
客户服务电话:0755-25832686
公司网址:www.fcsc.com
(43) 金元证券
联系地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
客户服务电话:4008888228
公司网址:www.jyzq.com.cn
(44) 中航证券
联系地址:江西省南昌市抚河北路291号
客户服务电话:4008866567
公司网址:www.avicsec.com
(45) 中投证券
联系地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层
客户服务电话:4006008008
公司网址:www.china-invs.cn
(46) 天源证券
联系地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦6层
客户服务电话:0755-3333118-8806
公司网址:www.tyzq.com.cn
(47) 厦门证券
联系地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
客户服务电话:0592-5163588
公司网址:www.xmzq.com.cn
(48) 世纪证券
联系地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
客户服务电话:0755-83199511
公司网址:www.csco.com.cn
(49) 中金公司
联系地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
客户服务电话:010-85679238
公司网址:www.cicc.com.cn
(50) 信达证券
联系地址: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
客户服务电话:4008008899
公司网址:www.cindasc.com
(51) 英大证券
联系地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
客户服务电话:0755-26982993
公司网址:www.vsun.com
(52) 华福证券
联系地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
客户服务电话:0591-96326
公司网址:www.hfzq.com.cn
(53) 天相投顾
联系地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座701
客户服务电话:010-66045666
公司网址:www.txsec.com
(54) 光大证券
联系地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(55) 华泰证券
联系地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
客户服务电话:4008888168
公司网址:www.htsc.com.cn
(56) 东莞农村商业银行
联系地址:东莞市南城路2号
客户服务电话:961122
公司网址:www.drcbank.com
(57) 五矿证券
联系地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心大厦47层
客户服务电话:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(58) 上海长量基金销售
联系地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
客户服务电话:021-58788678
公司网址:www.e-rich.com.cn
(59) 深圳众禄基金销售
联系地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25层
客户服务电话:4006788887
公司网址:www.jjmmw.com
(60) 天天基金网
联系地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
客户服务电话:4001818188
公司网址:www.1234567.com.cn
(61) 杭州数米基金销售
联系地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
客户服务电话:4000766123
公司网址:www.fund123.cn
(62) 国海证券
联系地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
客户服务电话:0771-5539032
公司网址:www.ghzq.com.cn
(63) 上海好买基金销售
联系地址:上海市浦东新区浦东南路1118号903-906室
客户服务电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(64)中期时代基金销售(北京)
联系地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
客户服务电话:95162
公司网址:www.cifcofund.com
(65)和讯信息科技有限公司
联系地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:www.hexun.com
(66)万银财富(北京)基金销售有限公司
联系地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
客户联系电话:010-59393228
公司网址:www.wy-fund.com
(67)郑州银行
联系地址:郑州市郑东新区商务外环22号郑银大厦
客户联系电话:4000967585
公司网址:www.zzbank.cn
(二)注册登记机构:
注册登记人名称:宝盈基金管理有限公司
住所:深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
法定代表人:李建生
电话:0755-83276688
传真:0755-83515466
联系人:陈静瑜
(三) 律师事务所和经办律师
律师事务所名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室
办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座16楼G、H室
法定代表人:李兆良
经办律师:杨忠、戴瑞冬
电话:0755-82687860
传真:0755-82687861
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
经办注册会计师:单峰、张晓艺
联系人:魏佳亮
四、基金的名称
本基金名称:宝盈资源优选股票型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式股票型基金
六、基金的投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值,相关上市公司体现出较好的投资价值。 本基金根据研究部的估值模型,优选各个行业中具有资源优势的上市公司,建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,在履行适当程序后,基金管理人可相应调整本基金的投资比例规定。
基金的投资组合比例为:股票投资的比例范围为基金资产的60%-95% 债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40% 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有资源优势的股票。
八、基金的投资策略
本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合,并注重资产在各相关行业的配置,适当进行时机选择。采用“自上而下”进行资产配置和行业配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。
(1)资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素,决定股票、债券及现金的配置比例。
1)宏观经济环境
本基金分析宏观经济运行状况主要参考以下指标:
季度GDP及其增长速度
月度工业增加值及其增长率
月度固定资产投资完成情况及其增长速度
月度社会消费品零售总额及其增长速度
月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数
月度进出口数据以及外汇储备等数据
货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。
2)政策环境
主要指国家财政政策、货币政策、产业政策及证券市场监管政策。
3)市场资金环境
本基金主要参考以下指标分析判断市场资金环境:
居民储蓄进行证券投资的增量
货币市场利率
基金新增投资规模
券商自营规模变动额
QFII新增投资额
新股扩容
增发、配股所需资金
可转债所需资金
印花税和佣金
其他投资资金变动额等。
(2)股票配置策略
本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
在个股选择层面,本基金以净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据,通过公司投资价值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。
1)形成投资股票备选库
根据上市公司资源的类别、数量、与主营业务的密切程度判断公司是否属于资源类公司,所有资源类公司形成资源类基础股票备选库
对基础股票备选库中的所有股票,综合考虑净资产收益率、预期PEG、每股经营活动现金流量、净利润增长率及行业地位等指标选出股票构成投资股票备选库 投资股票备选库每年在4月30日上市公司年度报告出齐后整体调整一次,日常则可根据股票价格变动情况进行微调。
预期PEG值的计算公式如下:
■
其中:P为计算日股票的收盘价,EPS为上市公司最新年报的每股收益,■为根据上市公司历史财务数据、实地调研、财务模型和其他相关信息预测的预期主营业务利润增长率。
对于每年5月至下一年度4月上市的新股,本基金将其作为一个特殊资产分类,由基金管理人根据公司基本面及具体市场情况决定投资。
2)建立各类股票池
由基金管理人的研究人员对投资备选股票库中的股票进行基本面价值评估,通过公司股票池的构建程序,形成各类股票池,构建最终股票组合。
股票池的构建程序
■
如图1,首先根据对资源类上市公司的评级建立“公司评级库”。各行业研究员按影响其相关行业上市公司投资价值和投资风险的主要因素,就行业、核心竞争力、公司成长性、投资风险、市场估值这五个方面,分别制定进一步细化的定性和定量分析指标,形成分行业的《上市公司投资评级指标体系》。以此作为各行业股票进行投资评级管理的依据,并进而精选出具备持续增长或阶段性高速增长能力、且价值被低估的优势企业形成公司的股票池。如研究员要调整股票的投资评级,须及时提交股票投资评级调整报告,投资评级调整报告需附上《上市公司投资评级表》,并就调整的原因做出说明。各行业研究员应将其所负责行业的《上市公司投资评级指标体系》及其每次重大调整报研究部总监备案。
在公司评级库的基础上,通过进行全面深入的研究分析,经有投资部、研究部共同参加的投资研究联席会议集中讨论,就股票的基本面、业绩与成长性、内在价值与潜在风险进行严格的答辩,拟定公司“备选股票池”。备选股票池名单须经投资决策委员会审批同意后方可执行。对进入备选股票池的股票,行业研究员必须确保定期跟踪和维护。定期跟踪的内容包括:至少每半年一次对公司进行深度调研并提交调研简报 每季度、每半年、每年提交相应的季报、中报、年报点评。
在备选股票池的基础上,经过严格的答辩产生“核心股票池”,对进入核心股票池名单的上市公司要求研究员必须定期提交实地调研的深度研究报告。核心股票池名单须经投资决策委员会审批同意后方可执行。
为了更好的控制风险,对于已经进入备选股票池、核心股票池并且纳入基金投资组合的个股,由于已经接近、达到预期估值上限或者基于行业集中度等因素的考虑,投资决策委员会又在备选股票池和核心股票池的基础上设立“限制股票池”。
本基金管理人投资决策委员会规定,基金的投资组合只能从“备选股票池”和“核心股票池”中产生,并制定了相应的投资权限限制。
(3)债券及短期金融工具投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略,运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略,力求获得超过债券市场的收益。
1)利率预期策略下的债券选择
准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益,例如预期利率下调时适当加大长久期债券的投资比例,为债券组合赢得价格收益 预期利率上升时减少长久期债券的投资,降低基金债券组合的久期,以控制利率风险。
2)收益率曲线变动分析
收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。基金管理人通过预测收益率曲线形状的变化,调整长久期债券组合内部品种的比例获得投资收益。
3)信用度分析
信用度分析是企业债的投资策略。基金管理人通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行更细致的调研,准确评价债券的违约概率和提早预测债券评级的改变,从而取得价格优势或进行套利。
4)收益率利差分析
在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。
5)相对价值评估
基金管理人运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券,并采取适当的交易以期获利。一方面基金管理人通过利率期限结构,评估处于同一风险层次的多只债券中,究竟哪些更具投资价值,另一方面,通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等因素对率差的影响,评估风险溢价。
4)权证投资策略
本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。
5、投资决策程序及依据
■
图2 公司投资决策流程图
1.决策依据
(1)国内国际宏观经济环境
(2)国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策
(3)证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况
(4)上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势
(5)上市公司盈利能力、增长能力和创新能力,以及对公司综合价值的评估结论
(6)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2.决策程序
(1)投资决策委员会制定整体投资战略
(2)研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果,构建各级股票池,对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持
(3)投资部根据投资决策委员会的投资战略,在研究支持下,结合对证券市场、上市公司、投资时机的分析,拟定基金的具体投资计划,包括:资产配置、策略配置、行业配置、重仓个股投资方案
(4)投资决策委员会对投资部各基金提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要
(5)金融工程部定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
3.投资操作程序
(1)在确定基金投资组合方案后,基金经理在投资组合方案和授权范围内,进行具体买卖决策,并向集中交易部下达统一规范、标准化的交易指令,实现证券品种的日常买卖
(2)基金经理可以采用书面方式、电脑方式或电话录音方式下达委托交易指令,并采用书面方式或电子化方式记录,存档备案 基金经理不可以直接进行证券品种的交易
(3)集中交易部的集中接单员接到基金经理的交易指令后,对其是否符合基金经理的权限和公司投资限制性指标进行审核 如符合,则分发到交易员执行,如不符合,则拒绝执行,并向风险控制执行官汇报审核
(4)交易员执行经审核的交易指令,并将执行结果反馈基金经理 基金经理根据市场情况可以对投资指令进行调整
(5)本基金管理人根据有关法律、法规、监管机构要求和公司内部管理制度,制定了一系列投资限制性指标,这些指标通过参数设置到投资管理系统,如果买卖指令与指标冲突,系统自动拒绝执行。
3.投资组合分析与调整
公司投资组合调整过程如图3。
■
图3 投资组合调整过程图
投资决策委员会成员、基金经理和研究员根据宏观经济及投资策略,如果发现资产配置比例需要进行调整,可以提议召开投资决策委员会
投资决策委员会集体决策是否调整资产配置比例
如果投资决策委员会不调整资产配置比例,基金经理只能在原来规定的资产配置比例内根据强度指标考虑是否调整投资组合 如果投资决策委员会调整资产配置比例,基金经理根据调整后的比例考虑调整投资组合
行业研究员跟踪行业和个股因素,对已有的投资组合和股票池中股票进行动态评级,提出投资建议 基金经理对投资组合进行跟踪,参考研究员的投资建议,作出投资组合调整策略
监察稽核部对投资组合调整的合规性和组合调整是否严格执行相应的流程进行实时监控。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:
沪深300指数×75%+上证国债指数×25%
沪深300指数由市值规模大、流动性强和良好基本面的300家上市公司作为样本股,上证国债指数涵盖所有在上海证券交易所上市的国债,具有良好的市场代表性,适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后实施,并在更新的招募说明书中列示。
十、基金的风险收益特征
本基金主要投资于具有资源优势上市公司,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,低于积极成长型股票基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。
十一、基金投资组合报告(截至2013年9月30日)
(一) 本报告期末基金资产组合情况
■
(二) 本报告期末行业分类的股票投资组合
■
(三) 本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
■
(四) 本报告期内按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(八) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。
(九) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本基金投资国债期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
(十)投资组合报告附注
1、报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内有长春高新受到公开谴责、处罚。
长春高新:2013年9月24日,因间接控股股东及关联方违规占款,深交所对公司及相关人员进行通报批评处分。
深交所2013年9月24日披露,长春高新间接控股股东长春高新技术产业开发区管委会(简称“高新区管委会”)于2008年4月向公司借款550万元(占公司2007年经审计净资产的1.68%),构成非经营性资金占用,该款项于2009年4月收回。公司在2012年11月自查时确认该笔借款构成非经营性资金占用,公司对此未予披露。
此外,公司间接控股股东长春高新技术产业发展总公司(长春高新技术产业开发区管委会控股)的关联人长春医药集团有限责任公司及其子公司长期非经营性占用公司资金2974.62万元(占公司2002年经审计净资产的6.46%)。上述款项2974.62万元经吉林证监局责令整改,公司于2013年4月12日首次披露,并于4月27日收回。
基金管理人认为,上述违规事项均为交易所对过往历史事项所作的处罚,公司在较早时期已经公告改正,对公司的投资价值分析判断未构成实质影响。
2、本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
■
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金合同生效日为2008年4 月15日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: (截至2013年9月30日)
■
十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费
(2)基金托管人的托管费
(3)基金财产拨划支付的银行费用
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用
(5)基金份额持有人大会费用
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
(7)基金的证券交易费用
(8)在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明
(9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 327,762,547.57 92.64
其中:股票 327,762,547.57 92.64
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 23,907,409.91 6.76
7 其他各项资产 2,144,378.13 0.61
8 合计 353,814,335.61 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 35,078,299.80 10.01
B 采矿业 9,351,201.28 2.67
C 制造业 213,874,919.40 61.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,212,350.68 3.77
E 建筑业 5,969,990.66 1.70
F 批发和零售业 10,031,711.05 2.86
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,074,007.70 8.87
J 金融业 - -
K 房地产业 9,166,350.00 2.62
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,717.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 327,762,547.57 93.55
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002549 凯美特气 2,439,366 34,321,879.62 9.80
2 600108 亚盛集团 1,620,995 15,026,623.65 4.29
3 600201 金宇集团 610,173 14,119,403.22 4.03
4 600267 海正药业 653,791 12,435,104.82 3.55
5 002023 海特高新 806,104 12,357,574.32 3.53
6 000800 一汽轿车 930,000 12,341,100.00 3.52
7 300348 长亮科技 360,400 12,037,360.00 3.44
8 600031 三一重工 1,500,000 11,280,000.00 3.22
9 000661 长春高新 89,910 9,917,972.10 2.83
10 300164 通源石油 556,288 9,351,201.28 2.67
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 237,071.11
2 应收证券清算款 552,812.05
3 应收股利 -
4 应收利息 6,842.45
5 应收申购款 1,347,652.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,144,378.13
阶段 净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2008年 -33.52% 2.49% -37.22% 2.28% 3.70% 0.21%
2009年 77.53% 1.56% 68.15% 1.54% 9.38% 0.02%
2010年 -3.81% 1.60% -8.29% 1.19% 4.48% 0.41%
2011年 -17.23% 1.38% -18.30% 0.97% 1.07% 0.41%
2012年 6.07% 1.48% 6.88% 0.96% -0.81% 0.52%
2013年上半年 11.09% 1.59% -9.14% 1.12% 20.23% 0.47%
过去三个月 16.02% 1.57% 7.26% 1.07% 8.76% 0.50%
(下转B24版)