宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......18

6.3所有者权益（基金净值）变动表......20

6.4报表附注......21

§7投资组合报告......41

7.1期末基金资产组合情况......41

7.2期末按行业分类的股票投资组合......41

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......44

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......48

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......48

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

7.12投资组合报告附注......48

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§8基金份额持有人信息......49

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50

§9开放式基金份额变动......51

§10重大事件揭示......51

10.1基金份额持有人大会决议......51

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52

10.4基金投资策略的改变......52

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......52

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......52

10.8其他重大事件......55

§11影响投资者决策的其他重要信息......57

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......57

11.2影响投资者决策的其他重要信息......57

§12备查文件目录......57

12.1备查文件目录......57

12.2存放地点......58

12.3查阅方式......58

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 宝盈核心优势混合

基金主代码 213006

交易代码 213006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年3月17日

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,579,833,684.25份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 宝盈核心优势混合A 宝盈核心优势混合C

下属分级基金的交易代码： 213006 000241

报告期末下属分级基金的份额总额 1,557,160,511.35份 22,673,172.90份

2.2基金产品说明

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，

本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优

势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。

在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾

投资目标

斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布

局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的

市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争

创造超越业绩基准的主动管理回报。

1、资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管

投资策略 政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。

2、股票投资策略

根据公司的基本面情况，根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争

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优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的企业，

建立股票池。本基金在构建投资组合时，强调两端投资，价值与成长性能平

衡，兼顾价值与成长型股票，以均衡资产混合策略建立动力资产组合，努力

克服单一风格投资所带来的局限性，这样可以较好控制组合市场适应性，一

定程度上能够排除对景气误判概率，以求多空环境中都能创造主动管理回

报。

3、债券投资策略

本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲

线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购

进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。

业绩比较基准 沪深300指数×65%＋上证国债指数×35%

本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收

益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债

风险收益特征

券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险

预算范围内追求收益最大化。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 张瑾 王永民

信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66594896

电子邮箱 zhangj@byfunds.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-8888-300 95566

传真 0755-83515599 010-66594942

深圳市深南路6008号特区报

注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号

业大厦1501

广东省深圳市福田区福华一

办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号

路115号投行大厦10层

邮政编码 518034 100818

法定代表人 李文众 田国立

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2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所、基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 宝盈核心优势混合A 宝盈核心优势混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -108,156,452.51 -1,764,957.45

本期利润 -105,639,731.30 -1,789,733.15

加权平均基金份额本期利润 -0.0661 -0.0727

本期加权平均净值利润率 -6.51% -7.35%

本期基金份额净值增长率 -6.48% -7.16%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -49,813,825.12 -1,410,996.09

期末可供分配基金份额利润 -0.0320 -0.0622

期末基金资产净值 1,507,346,686.23 21,262,176.81

期末基金份额净值 0.9680 0.9378

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 119.59% 74.97%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

宝盈核心优势混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 3.02% 0.88% 3.28% 0.44% -0.26% 0.44%

过去三个月 -6.68% 0.91% 4.00% 0.40% -10.68% 0.51%

过去六个月 -6.48% 0.78% 7.07% 0.37% -13.55% 0.41%

过去一年 -9.32% 0.79% 11.09% 0.44% -20.41% 0.35%

过去三年 45.16% 1.79% 50.85% 1.14% -5.69% 0.65%

自基金合同

119.59% 1.45% 61.03% 1.02% 58.56% 0.43%

生效起至今

宝盈核心优势混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 2.91% 0.88% 3.28% 0.44% -0.37% 0.44%

过去三个月 -7.01% 0.91% 4.00% 0.40% -11.01% 0.51%

过去六个月 -7.16% 0.78% 7.07% 0.37% -14.23% 0.41%

过去一年 -10.66% 0.79% 11.09% 0.44% -21.75% 0.35%

过去三年 41.13% 1.78% 50.85% 1.14% -9.72% 0.64%

自基金合同

74.97% 1.70% 49.12% 1.06% 25.85% 0.64%

生效起至今

注：本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式，其对应的基金份额简称“宝

盈核心优势混合C”。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基

金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

2、本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式，其对应的基金份额简称“宝

盈核心优势混合C”。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”

标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地

在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由 第10页共58页

原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金基金经理、

宝盈鸿利收益灵

活配置混合型证 张小仁先生，中山大学经济学

券投资基金基金 硕士。2007年7月加入宝盈基

经理、宝盈先进制 金管理有限公司，历任研究部

2014年9月 2017年3

张小仁造灵活配置混合 10年 核心研究员、宝盈泛沿海区域

26日 月8日

型证券投资基金 增长混合型证券投资基金基金

基金经理、宝盈国 经理助理。中国国籍，证券投

家安全战略沪港 资基金从业人员资格。

深股票型证券投

资基金基金经理

本基金、宝盈睿丰 易祚兴先生，浙江大学计算机

创新灵活配置混 应用硕士。曾任浙江天堂硅谷

合型证券投资基 资管集团产业整合部投资经

金、宝盈国家安全 理、中投证券资产管理部专户

2016年3月

易祚兴战略沪港深股票 - 6年 投资经理/研究员，自2014年

26日

型证券投资基金、 11月加入宝盈基金管理有限

宝盈互联网沪港 公司，历任研究部研究员；宝

深灵活配置混合 盈策略增长混合型证券投资基

型证券投资基金 金、宝盈资源优选混合型证券

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和宝盈资源优选 投资基金、宝盈科技30灵活配

混合型证券投资 置混合型证券投资基金、宝盈

基金基金经理 新价值灵活配置混合型证券投

资基金、宝盈睿丰创新灵活配

置混合型证券投资基金基金经

理助理。中国国籍，证券投资

基金从业人员资格。

李健伟先生，华南理工大学工

学硕士。2007年8月至2010

年4月，在普华永道咨询有限

公司任职高级顾问。2010年4

本基金、宝盈先进

月至2012年12月，在广发证

制造灵活配置混 2017年1月

李健伟 - 6年 券股份有限公司任职稽核员、

合型证券投资基 25日

行业研究员。2012年12月加

金基金经理

入宝盈基金管理有限公司，先

后任职研究部研究员、专户投

资部投资经理。中国国籍，证

券投资基金从业人员资格。

注：1、本基金基金经理均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2017年6月30日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

资本市场是多周期因素共同作用结果，核心驱动因素包括流动性周期、政策周期、经济周期和产业周期等。基于该分析框架，我们回顾审视2017年上半年市场脉络。

流动性周期。2016年年报中，本基金管理人对2017年流动性的展望为“货币政策保持稳健

中性，整体较为宽松”。但二季度以来，去杠杆和控风险防范化解系统性金融风险的推进力度和市场反应是本基金管理人所始料未及的，二季度市场利率快速上行，市场风险偏好显着下降。同时，市场对高市盈率和成长风格股票猛烈杀估值，个股跌幅巨大，因持仓中成长风格偏多，四五月份基金净值回撤较大。六月份以来金融去杠杆落地措施有所趋缓，但整体基调未变，今年下半年流动性仍然处于偏紧的状况。

政策周期。2014-2015年在中国梦和大众创业万众创新背景下，资本市场鼓励金融创新和收

购兼并，市场风险偏好急剧上升。2017年，根据全国金融工作会议精神，将主动防范化解系统性

金融风险放在更加重要的位置。证监会也加强并购重组监管，对于忽悠式重组、高送转等资本运作手段以及游资等投机资金采取高压监管措施，市场风险偏好显着下行。

经济周期。中国经济在上半年实现了二次探底，整体呈现出了很强的韧性。主要表现在（1）全球朱格拉周期，欧洲经济现全面复苏之势，美国经济下半年有望比上半年环比改善，世界经济复苏导致中国1-5月出口恢复增长8.2%；（2）房地产投资和销售数据超市场预期。一二三四线城市商品房库存去化充分、大开发商现金流充裕、下半年政策将加速供地，目前总库存水平仍低，房地产投资或将继续超市场预期；（3）6月工业增加值强劲反弹，剔除统计方面原因，增速仍然在7%左右，主要受制造业投资、财政支出、地产强劲等因素影响。

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产业周期。2017年可以看到两个比较明确的产业发展趋势。（1）中国经济正在经历从产能过

剩到供给出清、剩者为王的阶段。行业龙头资产负债表持续修复，行业集中度将不断提升，步入剩者为王、强者恒强的时代。2010年以来，经过6年经济衰退和长达54个月的通缩，钢铁、煤炭、水泥、玻璃、化工、机械、造纸等传统行业领域大量中小企业退出，行业龙头压缩淘汰过剩产能，市场自发的力量进行产能出清，2016年启动的供给侧结构性改革和行政化去产能加速了国企占比高的行业的产能出清，加之环保考核压力、银行对“两高一剩”行业限贷、扩张产能得不到外源性融资、中小企业难以复产，供求格局持续有利于供给方。2016年以来，中国工业企业的产能利用率正逐步触底，钢铁、煤炭、化工子行业等利润爆表，传统中游制造业的行业竞争格局不断优化，利润向龙头企业集中。（2）从成长角度而言，新能源汽车产业趋势最为确定。新能源汽车已被提升到国家战略高度，中国是世界最大汽车生产国和销售国，新能源汽车是由大到强转变的必由之路。而2017年新能源汽车产业链上下游企业也已进入到业绩兑现高速成长阶段，将迎来产业链的黄金十年发展机遇。

基于以上分析框架，重新审视上半年行情。在流动性偏紧以及监管趋严的背景下，市场风险偏好下行，资本市场对企业基本面要求愈发严苛，导致高估值以及资本运作类股票呈现了单边下行的走势。同时，上半年市场也呈现了三波系统性机会。年初经济数据高开低走，低风险偏好资金抱团取暖高确定性低估值的消费板块；二季度，经济高频数据向好以及流动性悲观预期修正带来周期板块的迅速反弹；新能源和苹果产业链为代表的高景气度行业也有不俗表现。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末宝盈核心优势混合A基金份额净值为0.9680元，本报告期基金份额净值增长

率为-6.48%，同期业绩比较基准收益率为7.07%；

截至本报告期末宝盈核心优势混合C基金份额净值为0.9378元，本报告期基金份额净值增长

率为-7.16%，同期业绩比较基准收益率为7.07%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，金融去杠杆与金融监管趋严叠加流动性收紧态势依然延续，虽然边际上有所改善，但市场风险偏好仍然较低。中国经济展现出较强韧性，中游制造龙头企业在经济回暖和竞争格局改善的双重作用下盈利恢复得以持续。新能源汽车等高景气度的行业龙头也会得到市场的持续追捧。同时，某些真成长高确定性的品种，由于静态估值贵，在上半年跌幅较深，该类标的将在四季度估值切换过程中迎来系统性的机会。上述方向将是本基金未来重点配置的方向。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持 第14页共58页

有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以

上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分红12次后，如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%，基金合同生效不满三个月，收益可不分配；基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。

根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，报告期内本基金共进行了3次收

益分配：

1、本基金管理人已于2017年1月12日发布公告，以2017年1月3日可供分配利润为基准，

每10份A/C类基金份额派发红利0.10元。

2、本基金管理人已于2017年3月15日发布公告，以2017年3月6日可供分配利润为基准，

每10份A/C类基金份额派发红利0.10元。

3、本基金管理人已于2017年4月6日发布公告，以2017年3月24日可供分配利润为基准，

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每10份A/C类基金份额派发红利0.10元。

本报告期末宝盈核心优势混合A可供分配基金份额利润-0.0320元，基金份额净值0.9680元，

宝盈核心优势混合C可供分配基金份额利润-0.0622元，基金份额净值0.9378元，不符合利润分

配条件。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第16页共58页

资产：

银行存款 6.4.7.1 122,149,842.00 163,586,566.57

结算备付金 2,217,557.79 1,761,822.26

存出保证金 513,142.58 426,517.36

交易性金融资产 6.4.7.2 1,405,241,639.91 1,581,015,589.61

其中：股票投资 1,135,048,188.21 1,289,149,718.75

基金投资 - -

债券投资 270,193,451.70 291,865,870.86

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,198,096.08 -

应收利息 6.4.7.5 5,012,002.43 8,921,575.72

应收股利 - -

应收申购款 86,141.87 268,982.47

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,536,418,422.66 1,755,981,053.99

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 3,009,000.85 1,645,486.63

应付管理人报酬 1,863,008.19 2,261,853.83

第17页共58页

应付托管费 310,501.36 376,975.63

应付销售服务费 26,282.62 33,941.01

应付交易费用 6.4.7.7 2,123,480.02 1,291,242.71

应交税费 70,261.60 70,261.60

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 407,024.98 259,118.86

负债合计 7,809,559.62 5,938,880.27

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,579,833,684.25 1,644,279,865.39

未分配利润 6.4.7.10 -51,224,821.21 105,762,308.33

所有者权益合计 1,528,608,863.04 1,750,042,173.72

负债和所有者权益总计 1,536,418,422.66 1,755,981,053.99

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额1,579,833,684.25份，其中宝盈核心优势灵活

配置混合型证券投资基金A类基金份额净值为0.9680元，基金份额为1,557,160,511.35份；宝

盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 C类基金份额净值为 0.9378元，基金份额为

22,673,172.90份。

6.2利润表

会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 -84,768,551.20 -430,569,194.85

1.利息收入 6,022,158.18 9,223,642.72

其中：存款利息收入 6.4.7.11 502,714.91 1,266,261.48

债券利息收入 5,519,443.27 7,909,972.25

第18页共58页

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 47,408.99

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -93,408,098.46 18,151,257.67

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -98,426,407.82 12,373,548.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -466,910.30 406,587.01

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 5,485,219.66 5,371,121.93

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17

2,491,945.51 -458,711,192.30

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18

125,443.57 767,097.06

列）

减：二、费用 22,660,913.25 25,467,808.65

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,271,003.63 14,522,540.49

2．托管费 6.4.10.2.2 2,045,167.30 2,420,423.40

3．销售服务费 6.4.10.2.3 181,524.48 341,198.20

4．交易费用 6.4.7.19 7,932,133.15 7,948,460.83

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 231,084.69 235,185.73

三、利润总额（亏损总额以“-”

-107,429,464.45 -456,037,003.50

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -107,429,464.45 -456,037,003.50

第19页共58页

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 1,644,279,865.39 105,762,308.33 1,750,042,173.72

二、本期经营活动产生的基金净值

- -107,429,464.45 -107,429,464.45

变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数 -64,446,181.14 -733,699.49 -65,179,880.63

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 132,415,062.29 2,974,124.69 135,389,186.98

2.基金赎回款 -196,861,243.43 -3,707,824.18 -200,569,067.61

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 - -48,823,965.60 -48,823,965.60

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 1,579,833,684.25 -51,224,821.21 1,528,608,863.04

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 1,637,503,815.55 828,457,455.81 2,465,961,271.36

二、本期经营活动产生的基金净值

- -456,037,003.50 -456,037,003.50

变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金 172,110,035.34 5,789,526.89 177,899,562.23

第20页共58页

净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 524,365,369.37 94,072,410.30 618,437,779.67

2.基金赎回款 -352,255,334.03 -88,282,883.41 -440,538,217.44

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 - -201,276,970.62 -201,276,970.62

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 1,809,613,850.89 176,933,008.58 1,986,546,859.47

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第5号《关于核准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集776,417,611.14元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报验字(09)第0003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2009年3月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为776,687,900.16份基金份额，其中认购资金利息折合270,289.02份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金总资产的比例为30%-80%；债券为15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数X65%＋上证国债指数X35%。

根据《关于宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金增加收费模式并修改基金合同的公告》，本基金自2013年8月1日起实施分级。根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金 第21页共58页

份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，为本基金A类基金份额；不收取申

购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，为本基金C类基金份额。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017

年6月30日的财务状况以及2017年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于

实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税

法规和实务操作，主要税项列示如下：

第22页共58页

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 122,149,842.00

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 122,149,842.00

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

第23页共58页

股票 1,197,122,467.55 1,135,048,188.21 -62,074,279.34

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 290,069,774.37 270,193,451.70 -19,876,322.67

债券

银行间市场 - - -

合计 290,069,774.37 270,193,451.70 -19,876,322.67

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,487,192,241.92 1,405,241,639.91 -81,950,602.01

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 26,794.01

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,004.65

应收债券利息 4,983,887.97

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 84.80

第24页共58页

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 231.00

合计 5,012,002.43

6.4.7.6其他资产

无。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 2,123,480.02

银行间市场应付交易费用 -

合计 2,123,480.02

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付赎回费 3,709.49

预提费用 403,315.49

合计 407,024.98

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

宝盈核心优势混合A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,618,892,713.15 1,618,892,713.15

本期申购 129,085,622.49 129,085,622.49

本期赎回(以"-"号填列) -190,817,824.29 -190,817,824.29

第25页共58页

本期末 1,557,160,511.35 1,557,160,511.35

金额单位：人民币元

宝盈核心优势混合C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 25,387,152.24 25,387,152.24

本期申购 3,329,439.80 3,329,439.80

本期赎回(以"-"号填列) -6,043,419.14 -6,043,419.14

本期末 22,673,172.90 22,673,172.90

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

宝盈核心优势混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 415,879,101.41 -311,129,186.73 104,749,914.68

本期利润 -108,156,452.51 2,516,721.21 -105,639,731.30

本期基金份额交易

-12,375,814.41 11,526,518.33 -849,296.08

产生的变动数

其中：基金申购款 28,646,899.77 -25,707,025.70 2,939,874.07

基金赎回款 -41,022,714.18 37,233,544.03 -3,789,170.15

本期已分配利润 -48,074,712.42 - -48,074,712.42

本期末 247,272,122.07 -297,085,947.19 -49,813,825.12

单位：人民币元

宝盈核心优势混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,762,800.11 -4,750,406.46 1,012,393.65

本期利润 -1,764,957.45 -24,775.70 -1,789,733.15

本期基金份额交易 -446,163.70 561,760.29 115,596.59

第26页共58页

产生的变动数

其中：基金申购款 645,706.74 -611,456.12 34,250.62

基金赎回款 -1,091,870.44 1,173,216.41 81,345.97

本期已分配利润 -749,253.18 - -749,253.18

本期末 2,802,425.78 -4,213,421.87 -1,410,996.09

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 466,973.24

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 31,416.61

其他 4,325.06

合计 502,714.91

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 2,667,508,271.98

减：卖出股票成本总额 2,765,934,679.80

买卖股票差价收入 -98,426,407.82

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 10,709,765.54

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 11,116,824.08

第27页共58页

减：应收利息总额 59,851.76

买卖债券差价收入 -466,910.30

6.4.7.13.1资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.14贵金属投资收益

无。

6.4.7.15衍生工具收益

无。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 5,485,219.66

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,485,219.66

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 2,491,945.51

——股票投资 13,047,540.59

——债券投资 -10,555,595.08

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

第28页共58页

合计 2,491,945.51

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 106,215.11

基金转换费收入 19,228.46

合计 125,443.57

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，其中A类份额赎回费总额的25%归入基金资产，C类

份额所收取的赎回费全额计入基金资产；

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中A 类份额赎回费部分的

25%归入基金资产，C类份额所收取的赎回费全额计入基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 7,932,133.15

银行间市场交易费用 -

合计 7,932,133.15

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 54,547.97

信息披露费 148,767.52

其他 600.00

银行汇划费用 9,169.20

银行间帐户维护费 9,000.00

第29页共58页

上清所账户维护费 9,000.00

合计 231,084.69

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016

月30日 年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 12,271,003.63 14,522,540.49

其中：支付销售机构的客户维护费 2,277,758.58 2,811,384.06

注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费

第30页共58页

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016

月30日 年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,045,167.30 2,420,423.40

注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

宝盈核心优势混合

宝盈核心优势混合C 合计

A

宝盈基金管理有限公司 - 127,311.88 127,311.88

中国银行 - - -

合计 - 127,311.88 127,311.88

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

宝盈核心优势混合

宝盈核心优势混合C 合计

A

宝盈基金管理有限公司 - 253,780.12 253,780.12

中国银行 - - -

合计 - 253,780.12 253,780.12

第31页共58页

注：1、本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式，其对应的基金份额简

称“宝盈核心优势混合C”

2、支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值1.5%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×1.5%/ 当年天数

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

宝盈核心优势混合A 宝盈核心优势混合C

基金合同生效日（2009年3

- -

月17日）持有的基金份额

期初持有的基金份额 4,300,645.16 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 4,300,645.16 -

期末持有的基金份额

0.27% -

占基金总份额比例

上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年6月30日

宝盈核心优势混合A 宝盈核心优势混合C

基金合同生效日（2009年3

- -

月17日）持有的基金份额

第32页共58页

期初持有的基金份额 4,300,645.16 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 4,300,645.16 -

期末持有的基金份额

0.24% -

占基金总份额比例

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度可比报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 122,149,842.00 466,973.24 80,051,849.11 1,215,057.22

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

6.4.11利润分配情况

宝盈核心优势混合A

金额单位：人民币元

每10份

现金形式 再投资形式 本期利润分配

序号 权益 除息日 基金份额 发放总额

发放总额 合计 备注

登记日 分红数

1 2017年4月10日 2017年4月10日 0.1000 10,293,134.09 5,641,284.5315,934,418.62

2 2017年3月17日 2017年3月17日 0.1000 10,306,847.32 5,672,899.3315,979,746.65

第33页共58页

3 2017年1月16日 2017年1月16日 0.1000 10,425,438.64 5,735,108.5116,160,547.15

合计 0.3000 31,025,420.0517,049,292.3748,074,712.42

宝盈核心优势混合C

金额单位：人民币元

每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

序号 权益 除息日 基金份额 发放总额 发放总额 合计 备注

登记日 分红数

1 2017年4月10日 2017年4月10日 0.1000 119,846.77 129,211.11 249,057.88

2 2017年3月17日 2017年3月17日 0.1000 126,015.04 121,683.00 247,698.04

3 2017年1月16日 2017年1月16日 0.1000 114,596.44 137,900.82 252,497.26

合计 0.3000 360,458.25 388,794.93 749,253.18

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

期末

证券 证券 成功 认购 （单 期末 期末估值

可流通日 流通受限类型 估值 备注

代码 名称 认购日 价格 位： 成本总额 总额

单价

股）

002879 长缆科技2017年6月5日2017年7月7日 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-

002882 金龙羽 2017年6月15日2017年7月17日 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

603933 睿能科技2017年6月28日2017年7月6日 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

603305 旭升股份2017年6月30日2017年7月10日 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

300670 大烨智能2017年6月26日2017年7月3日 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

300672 国科微 2017年6月30日2017年7月12日 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-

603331 百达精工2017年6月27日2017年7月5日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

300671 富满电子2017年6月27日2017年7月5日 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

603617 君禾股份2017年6月23日2017年7月3日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

第34页共58页

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股，从新股获配日至新股

上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末 复牌

股票\代股票\名 停牌原 期末 期末估值总

停牌日期 估值 复牌日期 开盘 数量（股） 备注

码 称 因 成本总额 额

单价 单价

002766 索菱股份 2017年5月15日重大事项 35.572017年8月15日16.75 2,383,29481,422,630.3084,773,767.58 -

002675 东诚药业 2017年1月3日重大事项 14.662017年7月17日12.84 3,861,08965,913,410.5856,603,564.74 -

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

第35页共58页

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资

产净值的比例为3.31%(2016年12月31日：3.24%)。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 第36页共58页

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资

产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 122,149,842.00 - - - 122,149,842.00

结算备付金 2,217,557.79 - - - 2,217,557.79

存出保证金 513,142.58 - - - 513,142.58

第37页共58页

交易性金融资产 50,606,452.50219,586,999.20 - 1,135,048,188.21 1,405,241,639.91

应收证券清算款 - - - 1,198,096.08 1,198,096.08

应收利息 - - - 5,012,002.43 5,012,002.43

应收申购款 17,887.51 - - 68,254.36 86,141.87

资产总计 175,504,882.38219,586,999.20 - 1,141,326,541.08 1,536,418,422.66

负债

应付赎回款 - - - 3,009,000.85 3,009,000.85

应付管理人报酬 - - - 1,863,008.19 1,863,008.19

应付托管费 - - - 310,501.36 310,501.36

应付销售服务费 - - - 26,282.62 26,282.62

应付交易费用 - - - 2,123,480.02 2,123,480.02

应交税费 - - - 70,261.60 70,261.60

其他负债 - - - 407,024.98 407,024.98

负债总计 - - - 7,809,559.62 7,809,559.62

利率敏感度缺口 175,504,882.38219,586,999.20 - 1,133,516,981.46 1,528,608,863.04

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 163,586,566.57 - - - 163,586,566.57

结算备付金 1,761,822.26 - - - 1,761,822.26

存出保证金 426,517.36 - - - 426,517.36

交易性金融资产 -235,135,757.4056,730,113.46 1,289,149,718.75 1,581,015,589.61

应收利息 - - - 8,921,575.72 8,921,575.72

应收申购款 30,970.54 - - 238,011.93 268,982.47

其他资产 - - - - -

资产总计 165,805,876.73235,135,757.4056,730,113.46 1,298,309,306.40 1,755,981,053.99

负债

应付赎回款 - - - 1,645,486.63 1,645,486.63

应付管理人报酬 - - - 2,261,853.83 2,261,853.83

第38页共58页

应付托管费 - - - 376,975.63 376,975.63

应付销售服务费 - - - 33,941.01 33,941.01

应付交易费用 - - - 1,291,242.71 1,291,242.71

应交税费 - - - 70,261.60 70,261.60

其他负债 - - - 259,118.86 259,118.86

负债总计 - - - 5,938,880.27 5,938,880.27

利率敏感度缺口 165,805,876.73235,135,757.4056,730,113.46 1,292,370,426.13 1,750,042,173.72

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2017年6月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

17.68%(2016年12月31日：16.68%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016

年12月31日：同)。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总 资产的30%-80%，债券为15%-65%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

第39页共58页

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资

占基金资产

公允价值 公允价值 产净值比

净值比例（%）

例（%）

交易性金融资产-股票投资 1,135,048,188.21 74.25 1,289,149,718.75 73.66

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,135,048,188.21 74.25 1,289,149,718.75 73.66

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

分析

30日） 31日）

1.沪深300指数上升5% 54,560,134.75 66,841,789.00

2.沪深300指数下降5% -54,560,134.75 -66,841,789.00

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

第40页共58页

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 1,135,048,188.21 73.88

其中：股票 1,135,048,188.21 73.88

2 固定收益投资 270,193,451.70 17.59

其中：债券 270,193,451.70 17.59

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 124,367,399.79 8.09

7 其他各项资产 6,809,382.96 0.44

8 合计 1,536,418,422.66 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 695,885,078.84 45.52

第41页共58页

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 61,515,857.24 4.02

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 259,369,143.64 16.97

业

J 金融业 118,278,108.49 7.74

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,135,048,188.21 74.25

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（%）

1 600985 雷鸣科化 7,227,499 93,451,562.07 6.11

2 002766 索菱股份 2,383,294 84,773,767.58 5.55

3 300476 胜宏科技 3,185,859 75,281,848.17 4.92

4 002439 启明星辰 3,988,200 74,180,520.00 4.85

5 300033 同花顺 1,116,300 69,445,023.00 4.54

6 601600 中国铝业 15,199,944 68,703,746.88 4.49

第42页共58页

7 000786 北新建材 4,012,059 63,551,014.56 4.16

8 002675 东诚药业 3,861,089 56,603,564.74 3.70

9 600837 海通证券 3,709,900 55,092,015.00 3.60

10 300603 立昂技术 1,661,012 54,447,973.36 3.56

11 600498 烽火通信 1,998,942 50,673,179.70 3.31

12 600068 葛洲坝 4,453,975 50,062,679.00 3.28

13 000063 中兴通讯 2,057,820 48,852,646.80 3.20

14 600030 中信证券 2,800,000 47,656,000.00 3.12

15 300473 德尔股份 986,600 46,962,160.00 3.07

16 000933 神火股份 4,419,951 32,221,442.79 2.11

17 300302 同有科技 1,489,864 26,832,450.64 1.76

18 300059 东方财富 1,999,951 24,039,411.02 1.57

19 000921 海信科龙 999,861 17,207,607.81 1.13

20 603337 杰克股份 412,200 15,952,140.00 1.04

21 000776 广发证券 889,400 15,342,150.00 1.00

22 000807 云铝股份 1,949,918 14,078,407.96 0.92

23 300316 晶盛机电 944,100 11,791,809.00 0.77

24 000065 北方国际 480,000 11,414,400.00 0.75

25 300588 熙菱信息 299,400 10,416,126.00 0.68

26 002831 裕同科技 106,100 7,957,500.00 0.52

27 600219 南山铝业 2,150,000 7,288,500.00 0.48

28 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01

29 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00

30 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

31 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

32 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

33 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00

34 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

第43页共58页

35 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00

36 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

37 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00

38 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

39 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

40 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

41 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

42 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

43 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

44 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

45 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

46 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

47 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

48 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

49 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

50 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

51 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（%）

1 000786 北新建材 146,500,528.11 8.37

2 600985 雷鸣科化 134,338,785.16 7.68

3 300033 同花顺 97,165,037.02 5.55

4 002439 启明星辰 94,924,040.78 5.42

5 002766 索菱股份 83,542,271.23 4.77

6 002738 中矿资源 82,515,335.90 4.72

第44页共58页

7 601600 中国铝业 68,723,679.10 3.93

8 300603 立昂技术 67,769,229.39 3.87

9 002045 国光电器 63,563,715.13 3.63

10 300473 德尔股份 62,026,057.26 3.54

11 300476 胜宏科技 61,192,695.07 3.50

12 300568 星源材质 60,532,712.32 3.46

13 600837 海通证券 55,719,456.00 3.18

14 601766 中国中车 52,265,641.23 2.99

15 000980 众泰汽车 51,789,035.81 2.96

16 000630 铜陵有色 49,969,369.00 2.86

17 000063 中兴通讯 49,967,472.30 2.86

18 600498 烽火通信 49,406,445.80 2.82

19 600068 葛洲坝 48,351,144.22 2.76

20 002562 兄弟科技 47,218,075.00 2.70

21 600030 中信证券 46,282,200.06 2.64

22 300595 欧普康视 46,137,931.94 2.64

23 002368 太极股份 43,226,780.98 2.47

24 600362 江西铜业 40,046,662.29 2.29

25 600690 青岛海尔 35,828,911.14 2.05

26 603186 华正新材 35,741,070.32 2.04

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（%）

1 001979 招商蛇口 140,372,199.36 8.02

2 000786 北新建材 113,030,677.25 6.46

第45页共58页

3 600682 南京新百 100,083,690.00 5.72

4 000070 特发信息 98,922,926.47 5.65

5 002045 国光电器 78,055,650.69 4.46

6 002368 太极股份 72,716,779.91 4.16

7 000860 顺鑫农业 67,093,634.51 3.83

8 000980 众泰汽车 66,279,477.60 3.79

9 600085 同仁堂 65,691,423.65 3.75

10 600266 北京城建 55,253,947.32 3.16

11 002738 中矿资源 55,062,405.34 3.15

12 601766 中国中车 52,833,650.50 3.02

13 300595 欧普康视 52,415,157.78 3.00

14 300568 星源材质 48,443,472.42 2.77

15 300187 永清环保 48,053,722.71 2.75

16 002215 诺普信 43,992,105.64 2.51

17 600315 上海家化 42,611,884.92 2.43

18 002562 兄弟科技 42,463,081.01 2.43

19 002664 信质电机 42,404,530.00 2.42

20 300068 南都电源 42,217,908.76 2.41

21 000630 铜陵有色 41,522,084.72 2.37

22 002546 新联电子 39,699,343.08 2.27

23 002358 森源电气 38,906,767.88 2.22

24 600690 青岛海尔 38,471,512.75 2.20

25 002456 欧菲光 37,530,598.91 2.14

26 600362 江西铜业 35,266,048.24 2.02

27 603186 华正新材 35,058,404.88 2.00

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第46页共58页

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,598,785,608.67

卖出股票收入（成交）总额 2,667,508,271.98

注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例（%）

1 国家债券 108,577,195.20 7.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 111,009,804.00 7.26

其中：政策性金融债 111,009,804.00 7.26

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 50,606,452.50 3.31

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 270,193,451.70 17.68

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（%）

1 018002 国开1302 1,082,600 111,009,804.00 7.26

2 010107 21国债⑺ 1,058,670 108,577,195.20 7.10

3 127003 海印转债 497,850 50,606,452.50 3.31

第47页共58页

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除同花顺外未受到公开谴责、处罚。

2016年11月28日浙江核新同花顺网络信息股份有限公司发布《关于收到中国证券监督管

理委员会<行政处罚决定书>的公告》，证监会决定没收公司违法所得2,176,997.22 元，并处以

6,530,991.66 元罚款。本基金管理人看好同花顺在互联网金融领域的推进和成长，基于对基本

面研究以及二级市场的判断，买入并持有该股票。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第48页共58页

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 513,142.58

2 应收证券清算款 1,198,096.08

3 应收股利 -

4 应收利息 5,012,002.43

5 应收申购款 86,141.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,809,382.96

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 127003 海印转债 50,606,452.50 3.31

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

比例（%）

1 002766 索菱股份 84,773,767.58 5.55 重大事项

2 002675 东诚药业 56,603,564.74 3.70 重大事项

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有 持有人结构

第49页共58页

户数 的基金份 机构投资者 个人投资者

(户) 额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

宝盈核心优

96,300 16,169.89 268,103,972.09 17.22% 1,289,056,539.26 82.78%

势混合A

宝盈核心优

1,696 13,368.62 - - 22,673,172.90 100.00%

势混合C

合计 97,996 16,121.41 268,103,972.09 16.97% 1,311,729,712.16 83.03%

注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。

2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数（份）

比例

宝盈核心优势混合A 94,540.40 0.0061%

基金管理人所有从业人员 宝盈核心优势混合C 0.00 0.0000%

持有本基金

合计 94,540.40 0.0060%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 宝盈核心优势混合A 0~10

投资和研究部门负责人持 宝盈核心优势混合C 0

有本开放式基金 合计 0~10

宝盈核心优势混合A 0~10

本基金基金经理持有本开

宝盈核心优势混合C 0

放式基金

合计 0~10

第50页共58页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

宝盈核心优势混 宝盈核心优势混

项目

合A 合C

基金合同生效日（2009年3月17日）基金份 776,687,900.16 -

额总额

本报告期期初基金份额总额 1,618,892,713.15 25,387,152.24

本报告期基金总申购份额 129,085,622.49 3,329,439.80

减:本报告期基金总赎回份额 190,817,824.29 6,043,419.14

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"

- -

填列）

本报告期期末基金份额总额 1,557,160,511.35 22,673,172.90

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：

（1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

（3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。

第51页共58页

（4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。

2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所情况。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的 佣金 备注

总量的比例

比例

中泰证券 1 1,398,287,981.32 26.56% 1,274,257.91 26.56% -

平安证券 1 906,859,770.51 17.23% 826,422.05 17.23% -

天风证券 2 829,706,518.94 15.76% 756,112.99 15.76% -

浙商证券 2 789,055,227.31 14.99% 719,066.81 14.99% -

第52页共58页

申万宏源证券 1 329,015,577.59 6.25% 299,831.86 6.25% -

海通证券 3 289,707,851.93 5.50% 264,010.06 5.50% -

招商证券 1 287,785,393.54 5.47% 262,257.84 5.47% -

东兴证券 1 268,184,552.19 5.09% 244,399.89 5.09% -

国泰君安证券 1 142,702,532.07 2.71% 130,045.28 2.71% -

中信证券 1 20,395,327.22 0.39% 18,586.25 0.39% -

长江证券 1 2,842,601.83 0.05% 2,590.47 0.05% -

华泰证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

广州证券 2 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

中银国际证券 1 - - - - -

注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

第53页共58页

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。

应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单独指股票交易佣金。

2、交易单元变更情况

本基金本报告期内无租用和退租交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

中泰证券 10,474,361.98 97.80% - - - -

平安证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

申万宏源证券 - - - - - -

海通证券 235,403.56 2.20% - - - -

招商证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

国泰君安证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

第54页共58页

中信建投 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

中银国际证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序

公告事项 法定披露方式 法定披露日期

号

宝盈基金管理有限公司关于新增深圳新华

中国证券报证券时报

1 信通资产管理有限公司为旗下基金代销机 2017年1月4日

上海证券报证券日报

构及参与相关费率优惠活动的公告

宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员中国证券报证券时报

2 2017年1月10日

变更的公告 上海证券报证券日报

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基中国证券报证券时报

3 2017年1月12日

金第四十八次分红公告 上海证券报

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有

中国证券报证券时报

4 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 2017年1月13日

上海证券报证券日报

示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有

中国证券报证券时报

5 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 2017年1月17日

上海证券报证券日报

示性公告

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基中国证券报证券时报

6 2017年1月25日

金基金经理变更公告 上海证券报

宝盈基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报证券时报

7 2017年1月26日

公告 上海证券报证券日报

8 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有中国证券报证券时报 2017年2月7日

第55页共58页

的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报证券日报

示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加

交通银行股份有限公司手机银行渠道基金中国证券报证券时报

9 2017年2月23日

申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 上海证券报证券日报

公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 持有

中国证券报证券时报

10 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 2017年3月2日

上海证券报证券日报

示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有

中国证券报证券时报

11 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 2017年3月8日

上海证券报证券日报

示性公告

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基中国证券报证券时报

12 2017年3月8日

金基金经理变更公告 上海证券报

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基中国证券报证券时报

13 2017年3月15日

金第四十九次分红公告 上海证券报证券日报

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有

中国证券报证券时报

14 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 2017年3月16日

上海证券报证券日报

示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有

中国证券报证券时报

15 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 2017年3月25日

上海证券报证券日报

示性公告

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基中国证券报证券时报

16 2017年4月6日

金第五十次分红公告 上海证券报

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有

中国证券报证券时报

17 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 2017年4月12日

上海证券报证券日报

示性公告

宝盈基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报证券时报

18 2017年4月14日

公告 上海证券报证券日报

第56页共58页

宝盈基金管理有限公司高级管理人员变更中国证券报证券时报

19 2017年4月14日

公告 上海证券报证券日报

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加

交通银行股份有限公司手机银行渠道基金中国证券报证券时报

20 2017年4月22日

申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 上海证券报证券日报

公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有

中国证券报证券时报

21 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 2017年5月9日

上海证券报证券日报

示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有

中国证券报证券时报

22 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 2017年5月11日

上海证券报证券日报

示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有

中国证券报证券时报

23 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 2017年5月17日

上海证券报证券日报

示性公告

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有

中国证券报证券时报

24 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 2017年6月24日

上海证券报证券日报

示性公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

中国证监会批准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。

《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

第57页共58页

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

12.2存放地点

上述备查文件文本存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所。

基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人住所：北京市西城区复兴门内大街1号

12.3查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人办公场所和基金托管人住所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2017年8月24日

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