宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 24 日
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈核心优势混合
基金主代码 213006
交易代码 213006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 3 月 17 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,579,833,684.25 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C
下属分级基金的交易代码： 213006 000241
报告期末下属分级基金的份额总额 1,557,160,511.35 份 22,673,172.90 份
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2.2 基金产品说明
投资目标
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，
本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优
势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。
在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾
斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布
局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的
市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争
创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管
政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
2、股票投资策略
根据公司的基本面情况，根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争
优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的企业，
建立股票池。本基金在构建投资组合时，强调两端投资，价值与成长性能平
衡，兼顾价值与成长型股票，以均衡资产混合策略建立动力资产组合，努力
克服单一风格投资所带来的局限性，这样可以较好控制组合市场适应性，一
定程度上能够排除对景气误判概率，以求多空环境中都能创造主动管理回
报。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲
线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购
进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数×65%＋上证国债指数×35%
风险收益特征
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收
益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债
券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险
预算范围内追求收益最大化。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 王永民
联系电话 0755-83276688 010-66594896
电子邮箱 zhangj@byfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-8888-300 95566
传真 0755-83515599 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所、基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年 1 月 1 日 -
2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -108,156,452.51 -1,764,957.45
本期利润 -105,639,731.30 -1,789,733.15
加权平均基金份额本期利润 -0.0661 -0.0727
本期基金份额净值增长率 -6.48% -7.16%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0320 -0.0622
期末基金资产净值 1,507,346,686.23 21,262,176.81
期末基金份额净值 0.9680 0.9378
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
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所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈核心优势混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.02% 0.88% 3.28% 0.44% -0.26% 0.44%
过去三个月 -6.68% 0.91% 4.00% 0.40% -10.68% 0.51%
过去六个月 -6.48% 0.78% 7.07% 0.37% -13.55% 0.41%
过去一年 -9.32% 0.79% 11.09% 0.44% -20.41% 0.35%
过去三年 45.16% 1.79% 50.85% 1.14% -5.69% 0.65%
自基金合同
生效起至今
119.59% 1.45% 61.03% 1.02% 58.56% 0.43%
宝盈核心优势混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.91% 0.88% 3.28% 0.44% -0.37% 0.44%
过去三个月 -7.01% 0.91% 4.00% 0.40% -11.01% 0.51%
过去六个月 -7.16% 0.78% 7.07% 0.37% -14.23% 0.41%
过去一年 -10.66% 0.79% 11.09% 0.44% -21.75% 0.35%
过去三年 41.13% 1.78% 50.85% 1.14% -9.72% 0.64%
自基金合同
生效起至今
74.97% 1.70% 49.12% 1.06% 25.85% 0.64%
注：本基金于 2013 年 8 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简称“宝
盈核心优势混合 C”。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基
金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
2、本基金于 2013 年 8 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式， 其对应的基金份额简称“宝
盈核心优势混合 C”。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益
债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴
产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医
疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由
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原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范
的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经
济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；
在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好
业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张小仁
本基金基金经理、
宝 盈 鸿 利收益 灵
活 配 置 混合型 证
券 投 资 基金基 金
经理、 宝盈先进制
造 灵 活 配置混 合
型 证 券 投资基 金
基金经理、 宝盈国
家 安 全 战略沪 港
深 股 票 型证券 投
资基金基金经理
2014 年 9 月
26 日
2017 年 3
月 8 日
10 年
张小仁先生，中山大学经济学
硕士。 2007 年 7 月加入宝盈基
金管理有限公司，历任研究部
核心研究员、宝盈泛沿海区域
增长混合型证券投资基金基金
经理助理。中国国籍，证券投
资基金从业人员资格。
易祚兴
本基金、 宝盈睿丰
创 新 灵 活配置 混
合 型 证 券投资 基
金、 宝盈国家安全
战 略 沪 港深股 票
型证券投资基金、
宝 盈 互 联网沪 港
深 灵 活 配置混 合
型 证 券 投资基 金
2016 年 3 月
26 日
- 6 年
易祚兴先生，浙江大学计算机
应用硕士。曾任浙江天堂硅谷
资管集团产业整合部投资经
理、中投证券资产管理部专户
投资经理/研究员，自 2014 年
11 月加入宝盈基金管理有限
公司，历任研究部研究员；宝
盈策略增长混合型证券投资基
金、宝盈资源优选混合型证券
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和 宝 盈 资源优 选
混 合 型 证券投 资
基金基金经理
投资基金、宝盈科技 30 灵活配
置混合型证券投资基金、宝盈
新价值灵活配置混合型证券投
资基金、宝盈睿丰创新灵活配
置混合型证券投资基金基金经
理助理。中国国籍，证券投资
基金从业人员资格。
李健伟
本基金、 宝盈先进
制 造 灵 活配置 混
合 型 证 券投资 基
金基金经理
2017 年 1 月
25 日
- 6 年
李健伟先生，华南理工大学工
学硕士。2007 年 8 月至 2010
年 4 月，在普华永道咨询有限
公司任职高级顾问。2010 年 4
月至 2012 年 12 月，在广发证
券股份有限公司任职稽核员、
行业研究员。2012 年 12 月加
入宝盈基金管理有限公司，先
后任职研究部研究员、专户投
资部投资经理。中国国籍，证
券投资基金从业人员资格。
注： 1、 本基金基金经理均非首任基金经理， 其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期， “离
任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2017 年 6 月 30 日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
资本市场是多周期因素共同作用结果，核心驱动因素包括流动性周期、政策周期、经济周期
和产业周期等。基于该分析框架，我们回顾审视 2017 年上半年市场脉络。
流动性周期。2016 年年报中，本基金管理人对 2017 年流动性的展望为“货币政策保持稳健
中性，整体较为宽松”。但二季度以来，去杠杆和控风险防范化解系统性金融风险的推进力度和
市场反应是本基金管理人所始料未及的，二季度市场利率快速上行，市场风险偏好显著下降。同
时，市场对高市盈率和成长风格股票猛烈杀估值，个股跌幅巨大，因持仓中成长风格偏多，四五
月份基金净值回撤较大。六月份以来金融去杠杆落地措施有所趋缓，但整体基调未变，今年下半
年流动性仍然处于偏紧的状况。
政策周期。2014-2015 年在中国梦和大众创业万众创新背景下，资本市场鼓励金融创新和收
购兼并，市场风险偏好急剧上升。2017 年，根据全国金融工作会议精神，将主动防范化解系统性
金融风险放在更加重要的位置。证监会也加强并购重组监管，对于忽悠式重组、高送转等资本运
作手段以及游资等投机资金采取高压监管措施，市场风险偏好显著下行。
经济周期。中国经济在上半年实现了二次探底，整体呈现出了很强的韧性。主要表现在（1）
全球朱格拉周期，欧洲经济现全面复苏之势，美国经济下半年有望比上半年环比改善，世界经济
复苏导致中国 1-5 月出口恢复增长 8.2%；（2）房地产投资和销售数据超市场预期。一二三四线城
市商品房库存去化充分、大开发商现金流充裕、下半年政策将加速供地，目前总库存水平仍低，
房地产投资或将继续超市场预期；（3）6 月工业增加值强劲反弹，剔除统计方面原因，增速仍然
在 7%左右，主要受制造业投资、财政支出、地产强劲等因素影响。
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产业周期。2017 年可以看到两个比较明确的产业发展趋势。（1）中国经济正在经历从产能过
剩到供给出清、剩者为王的阶段。行业龙头资产负债表持续修复，行业集中度将不断提升，步入
剩者为王、强者恒强的时代。2010 年以来，经过 6 年经济衰退和长达 54 个月的通缩，钢铁、煤
炭、水泥、玻璃、化工、机械、造纸等传统行业领域大量中小企业退出，行业龙头压缩淘汰过剩
产能，市场自发的力量进行产能出清，2016 年启动的供给侧结构性改革和行政化去产能加速了国
企占比高的行业的产能出清，加之环保考核压力、银行对“两高一剩”行业限贷、扩张产能得不
到外源性融资、中小企业难以复产，供求格局持续有利于供给方。2016 年以来，中国工业企业的
产能利用率正逐步触底，钢铁、煤炭、化工子行业等利润爆表，传统中游制造业的行业竞争格局
不断优化，利润向龙头企业集中。（2）从成长角度而言，新能源汽车产业趋势最为确定。新能源
汽车已被提升到国家战略高度，中国是世界最大汽车生产国和销售国，新能源汽车是由大到强转
变的必由之路。而 2017 年新能源汽车产业链上下游企业也已进入到业绩兑现高速成长阶段，将迎
来产业链的黄金十年发展机遇。
基于以上分析框架，重新审视上半年行情。在流动性偏紧以及监管趋严的背景下，市场风险
偏好下行，资本市场对企业基本面要求愈发严苛，导致高估值以及资本运作类股票呈现了单边下
行的走势。同时，上半年市场也呈现了三波系统性机会。年初经济数据高开低走，低风险偏好资
金抱团取暖高确定性低估值的消费板块；二季度，经济高频数据向好以及流动性悲观预期修正带
来周期板块的迅速反弹；新能源和苹果产业链为代表的高景气度行业也有不俗表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈核心优势混合 A 基金份额净值为 0.9680 元， 本报告期基金份额净值增长
率为-6.48%，同期业绩比较基准收益率为 7.07%；
截至本报告期末宝盈核心优势混合 C 基金份额净值为 0.9378 元， 本报告期基金份额净值增长
率为-7.16%，同期业绩比较基准收益率为 7.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，金融去杠杆与金融监管趋严叠加流动性收紧态势依然延续，虽然边际上有所改
善，但市场风险偏好仍然较低。中国经济展现出较强韧性，中游制造龙头企业在经济回暖和竞争
格局改善的双重作用下盈利恢复得以持续。新能源汽车等高景气度的行业龙头也会得到市场的持
续追捧。同时，某些真成长高确定性的品种，由于静态估值贵，在上半年跌幅较深，该类标的将
在四季度估值切换过程中迎来系统性的机会。上述方向将是本基金未来重点配置的方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
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有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化
投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工
作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行
评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持
续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、
证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责
对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；
基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策
和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的
讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：当基金实现可分配收益达到 0.04 元或者当基金净值达到 1.10 元或以
上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益
分配每年至少分配 1 次，基金收益分配每年至多 12 次；年度分红 12 次后，如果再次达到分红条
件，收益分配滚存到下一年度实施；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的
60%，基金合同生效不满三个月，收益可不分配；基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期
收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，报告期内本基金共进行了 3 次收
益分配：
1、本基金管理人已于 2017 年 1 月 12 日发布公告，以 2017 年 1 月 3 日可供分配利润为基准，
每 10 份 A/C 类基金份额派发红利 0.10 元。
2、本基金管理人已于 2017 年 3 月 15 日发布公告，以 2017 年 3 月 6 日可供分配利润为基准，
每 10 份 A/C 类基金份额派发红利 0.10 元。
3、本基金管理人已于 2017 年 4 月 6 日发布公告，以 2017 年 3 月 24 日可供分配利润为基准，
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每 10 份 A/C 类基金份额派发红利 0.10 元。
本报告期末宝盈核心优势混合 A 可供分配基金份额利润-0.0320 元，基金份额净值 0.9680 元，
宝盈核心优势混合 C 可供分配基金份额利润-0.0622 元，基金份额净值 0.9378 元，不符合利润分
配条件。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者
予以分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对宝盈核心优势灵活配置混合
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
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资 产：
银行存款 122,149,842.00 163,586,566.57
结算备付金 2,217,557.79 1,761,822.26
存出保证金 513,142.58 426,517.36
交易性金融资产 1,405,241,639.91 1,581,015,589.61
其中：股票投资 1,135,048,188.21 1,289,149,718.75
基金投资 - -
债券投资 270,193,451.70 291,865,870.86
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,198,096.08 -
应收利息 5,012,002.43 8,921,575.72
应收股利 - -
应收申购款 86,141.87 268,982.47
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,536,418,422.66 1,755,981,053.99
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,009,000.85 1,645,486.63
应付管理人报酬 1,863,008.19 2,261,853.83
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 37 页
应付托管费 310,501.36 376,975.63
应付销售服务费 26,282.62 33,941.01
应付交易费用 2,123,480.02 1,291,242.71
应交税费 70,261.60 70,261.60
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 407,024.98 259,118.86
负债合计 7,809,559.62 5,938,880.27
所有者权益：
实收基金 1,579,833,684.25 1,644,279,865.39
未分配利润 -51,224,821.21 105,762,308.33
所有者权益合计 1,528,608,863.04 1,750,042,173.72
负债和所有者权益总计 1,536,418,422.66 1,755,981,053.99
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,579,833,684.25 份，其中宝盈核心优势灵活
配置混合型证券投资基金 A 类基金份额净值为 0.9680 元，基金份额为 1,557,160,511.35 份；宝
盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额净值为 0.9378 元，基金份额为
22,673,172.90 份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 -84,768,551.20 -430,569,194.85
1.利息收入 6,022,158.18 9,223,642.72
其中：存款利息收入 502,714.91 1,266,261.48
债券利息收入 5,519,443.27 7,909,972.25
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 47,408.99
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“ -”填列） -93,408,098.46 18,151,257.67
其中：股票投资收益 -98,426,407.82 12,373,548.73
基金投资收益 - -
债券投资收益 -466,910.30 406,587.01
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,485,219.66 5,371,121.93
3.公允价值变动收益（损失以“ -”号填列） 2,491,945.51 -458,711,192.30
4.汇兑收益（损失以“ -”号填列） - -
5.其他收入（损失以“ -”号填列） 125,443.57 767,097.06
减：二、费用 22,660,913.25 25,467,808.65
1．管理人报酬 12,271,003.63 14,522,540.49
2．托管费 2,045,167.30 2,420,423.40
3．销售服务费 181,524.48 341,198.20
4．交易费用 7,932,133.15 7,948,460.83
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 231,084.69 235,185.73
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -107,429,464.45 -456,037,003.50
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -107,429,464.45 -456,037,003.50
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,644,279,865.39 105,762,308.33 1,750,042,173.72
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- -107,429,464.45 -107,429,464.45
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“ -”号填列）
-64,446,181.14 -733,699.49 -65,179,880.63
其中： 1.基金申购款 132,415,062.29 2,974,124.69 135,389,186.98
2.基金赎回款 -196,861,243.43 -3,707,824.18 -200,569,067.61
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“ -”号填列）
- -48,823,965.60 -48,823,965.60
五、期末所有者权益（基金净值） 1,579,833,684.25 -51,224,821.21 1,528,608,863.04
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,637,503,815.55 828,457,455.81 2,465,961,271.36
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- -456,037,003.50 -456,037,003.50
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“ -”号填列）
172,110,035.34 5,789,526.89 177,899,562.23
其中： 1.基金申购款 524,365,369.37 94,072,410.30 618,437,779.67
2.基金赎回款 -352,255,334.03 -88,282,883.41 -440,538,217.44
四、 本期向基金份额持有人分配利 - -201,276,970.62 -201,276,970.62
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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润产生的基金净值变动 （净值减少
以“ -”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 1,809,613,850.89 176,933,008.58 1,986,546,859.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行交易。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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当期发生的基金应支付的管理费 12,271,003.63 14,522,540.49
其中：支付销售机构的客户维护费 2,277,758.58 2,811,384.06
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值
×1.5%/当年天数
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,045,167.30 2,420,423.40
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值
×0.25%/当年天数
6.4.5.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈核心优势混合
A
宝盈核心优势混合 C 合计
宝盈基金管理有限公司 - 127,311.88 127,311.88
中国银行 - - -
合计 - 127,311.88 127,311.88
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈核心优势混合
A
宝盈核心优势混合 C 合计
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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宝盈基金管理有限公司 - 253,780.12 253,780.12
中国银行 - - -
合计 - 253,780.12 253,780.12
注：1、本基金于 2013 年 8 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简
称“宝盈核心优势混合 C”
2、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×1.5% / 当年天数
6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C
基金合同生效日 （ 2009 年 3
月 17 日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 4,300,645.16 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,300,645.16 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.27% -
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C
基金合同生效日 （ 2009 年 3
月 17 日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 4,300,645.16 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,300,645.16 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.24% -
6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度可比报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 122,149,842.00 466,973.24 80,051,849.11 1,215,057.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.6 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流通日 流通受限类型 认购 期末 数量 期末 期末估值 备注
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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代码 名称 认购日 价格 估值
单价
（单
位：
股）
成本总额 总额
002879 长缆科技 2017 年 6 月 5 日 2017 年 7 月 7 日 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽 2017 年 6 月 15 日 2017 年 7 月 17 日 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933 睿能科技 2017 年 6 月 28 日 2017 年 7 月 6 日 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升股份 2017 年 6 月 30 日 2017 年 7 月 10 日 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670 大烨智能 2017 年 6 月 26 日 2017 年 7 月 3 日 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微 2017 年 6 月 30 日 2017 年 7 月 12 日 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达精工 2017 年 6 月 27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电子 2017 年 6 月 27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾股份 2017 年 6 月 23 日 2017 年 7 月 3 日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股，从新股获配日至新股
上市日之间不能自由转让。
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票\代
码
股票\名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002766 索菱股份 2017 年 5 月 15 日 重大事项 35.57 2017 年 8 月 15 日 16.75 2,383,294 81,422,630.30 84,773,767.58 -
002675 东诚药业 2017 年 1 月 3 日 重大事项 14.66 2017 年 7 月 17 日 12.84 3,861,089 65,913,410.58 56,603,564.74 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。
6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（ %）
1 权益投资 1,135,048,188.21 73.88
其中：股票 1,135,048,188.21 73.88
2 固定收益投资 270,193,451.70 17.59
其中：债券 270,193,451.70 17.59
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 124,367,399.79 8.09
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
7 其他各项资产 6,809,382.96 0.44
8 合计 1,536,418,422.66 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 695,885,078.84 45.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 61,515,857.24 4.02
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 259,369,143.64 16.97
J 金融业 118,278,108.49 7.74
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,135,048,188.21 74.25
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（ %）
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1 600985 雷鸣科化 7,227,499 93,451,562.07 6.11
2 002766 索菱股份 2,383,294 84,773,767.58 5.55
3 300476 胜宏科技 3,185,859 75,281,848.17 4.92
4 002439 启明星辰 3,988,200 74,180,520.00 4.85
5 300033 同花顺 1,116,300 69,445,023.00 4.54
6 601600 中国铝业 15,199,944 68,703,746.88 4.49
7 000786 北新建材 4,012,059 63,551,014.56 4.16
8 002675 东诚药业 3,861,089 56,603,564.74 3.70
9 600837 海通证券 3,709,900 55,092,015.00 3.60
10 300603 立昂技术 1,661,012 54,447,973.36 3.56
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司
http://www.byfunds.com 网站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 000786 北新建材 146,500,528.11 8.37
2 600985 雷鸣科化 134,338,785.16 7.68
3 300033 同花顺 97,165,037.02 5.55
4 002439 启明星辰 94,924,040.78 5.42
5 002766 索菱股份 83,542,271.23 4.77
6 002738 中矿资源 82,515,335.90 4.72
7 601600 中国铝业 68,723,679.10 3.93
8 300603 立昂技术 67,769,229.39 3.87
9 002045 国光电器 63,563,715.13 3.63
10 300473 德尔股份 62,026,057.26 3.54
11 300476 胜宏科技 61,192,695.07 3.50
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
12 300568 星源材质 60,532,712.32 3.46
13 600837 海通证券 55,719,456.00 3.18
14 601766 中国中车 52,265,641.23 2.99
15 000980 众泰汽车 51,789,035.81 2.96
16 000630 铜陵有色 49,969,369.00 2.86
17 000063 中兴通讯 49,967,472.30 2.86
18 600498 烽火通信 49,406,445.80 2.82
19 600068 葛洲坝 48,351,144.22 2.76
20 002562 兄弟科技 47,218,075.00 2.70
21 600030 中信证券 46,282,200.06 2.64
22 300595 欧普康视 46,137,931.94 2.64
23 002368 太极股份 43,226,780.98 2.47
24 600362 江西铜业 40,046,662.29 2.29
25 600690 青岛海尔 35,828,911.14 2.05
26 603186 华正新材 35,741,070.32 2.04
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 001979 招商蛇口 140,372,199.36 8.02
2 000786 北新建材 113,030,677.25 6.46
3 600682 南京新百 100,083,690.00 5.72
4 000070 特发信息 98,922,926.47 5.65
5 002045 国光电器 78,055,650.69 4.46
6 002368 太极股份 72,716,779.91 4.16
7 000860 顺鑫农业 67,093,634.51 3.83
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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8 000980 众泰汽车 66,279,477.60 3.79
9 600085 同仁堂 65,691,423.65 3.75
10 600266 北京城建 55,253,947.32 3.16
11 002738 中矿资源 55,062,405.34 3.15
12 601766 中国中车 52,833,650.50 3.02
13 300595 欧普康视 52,415,157.78 3.00
14 300568 星源材质 48,443,472.42 2.77
15 300187 永清环保 48,053,722.71 2.75
16 002215 诺 普 信 43,992,105.64 2.51
17 600315 上海家化 42,611,884.92 2.43
18 002562 兄弟科技 42,463,081.01 2.43
19 002664 信质电机 42,404,530.00 2.42
20 300068 南都电源 42,217,908.76 2.41
21 000630 铜陵有色 41,522,084.72 2.37
22 002546 新联电子 39,699,343.08 2.27
23 002358 森源电气 38,906,767.88 2.22
24 600690 青岛海尔 38,471,512.75 2.20
25 002456 欧菲光 37,530,598.91 2.14
26 600362 江西铜业 35,266,048.24 2.02
27 603186 华正新材 35,058,404.88 2.00
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,598,785,608.67
卖出股票收入（成交）总额 2,667,508,271.98
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 108,577,195.20 7.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 111,009,804.00 7.26
其中：政策性金融债 111,009,804.00 7.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 50,606,452.50 3.31
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 270,193,451.70 17.68
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（ %）
1 018002 国开 1302 1,082,600 111,009,804.00 7.26
2 010107 21 国债⑺ 1,058,670 108,577,195.20 7.10
3 127003 海印转债 497,850 50,606,452.50 3.31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内除同花顺外未受到公开谴责、处罚。
2016 年 11 月 28 日浙江核新同花顺网络信息股份有限公司发布《关于收到中国证券监督管
理委员会<行政处罚决定书>的公告》，证监会决定没收公司违法所得 2,176,997.22 元，并处以
6,530,991.66 元罚款。 本基金管理人看好同花顺在互联网金融领域的推进和成长，基于对基本
面研究以及二级市场的判断，买入并持有该股票。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 513,142.58
2 应收证券清算款 1,198,096.08
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3 应收股利 -
4 应收利息 5,012,002.43
5 应收申购款 86,141.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,809,382.96
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 127003 海印转债 50,606,452.50 3.31
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 002766 索菱股份 84,773,767.58 5.55 重大事项
2 002675 东诚药业 56,603,564.74 3.70 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
宝盈核心优
势混合 A
96,300 16,169.89 268,103,972.09 17.22% 1,289,056,539.26 82.78%
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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宝盈核心优
势混合 C
1,696 13,368.62 - - 22,673,172.90 100.00%
合计 97,996 16,121.41 268,103,972.09 16.97% 1,311,729,712.16 83.03%
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
宝盈核心优势混合 A 94,540.40 0.0061%
宝盈核心优势混合 C 0.00 0.0000%
合计 94,540.40 0.0060%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）；
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
宝盈核心优势混合 A 0~10
宝盈核心优势混合 C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
宝盈核心优势混合 A 0~10
宝盈核心优势混合 C 0
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
宝盈核心优势混
合 A
宝盈核心优势混
合 C
基金合同生效日（2009 年 3 月 17 日）基金份 776,687,900.16 -
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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额总额
本报告期期初基金份额总额 1,618,892,713.15 25,387,152.24
本报告期基金总申购份额 129,085,622.49 3,329,439.80
减:本报告期基金总赎回份额 190,817,824.29 6,043,419.14
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,557,160,511.35 22,673,172.90
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下：
（1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝
盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告
以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总
经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职
责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业
协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。
（3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝
盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定
向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行
业高级管理人员变更公告。
（4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立
董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会 2017 年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳
艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司
经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金
管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及
向中国证券投资基金业协会报备。
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发
生显著改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 备注
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中泰证券 1 1,398,287,981.32 26.56% 1,274,257.91 26.56% -
平安证券 1 906,859,770.51 17.23% 826,422.05 17.23% -
天风证券 2 829,706,518.94 15.76% 756,112.99 15.76% -
浙商证券 2 789,055,227.31 14.99% 719,066.81 14.99% -
申万宏源证券 1 329,015,577.59 6.25% 299,831.86 6.25% -
海通证券 3 289,707,851.93 5.50% 264,010.06 5.50% -
招商证券 1 287,785,393.54 5.47% 262,257.84 5.47% -
东兴证券 1 268,184,552.19 5.09% 244,399.89 5.09% -
国泰君安证券 1 142,702,532.07 2.71% 130,045.28 2.71% -
中信证券 1 20,395,327.22 0.39% 18,586.25 0.39% -
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长江证券 1 2,842,601.83 0.05% 2,590.47 0.05% -
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的
佣金合计，不单独指股票交易佣金。
2、交易单元变更情况
本基金本报告期内无租用和退租交易单元。
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 36 页 共 37 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 10,474,361.98 97.80% - - - -
平安证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
申万宏源证券 - - - - - -
海通证券 235,403.56 2.20% - - - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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渤海证券 - - - - - -
中银国际证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
宝盈基金管理有限公司
2017 年 8 月 24 日
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